В данной статье рассмотрим важные понятия не только в трейдинге, но и во всей экономике - спрос и предложение. Вы как всегда найдете подробные ответы на такие вопросы, как: Что такое спрос и предложение, как рассчитать спрос и предложение на валюту, как спрос и предложение работают в реальном мире, как торговать с использованием спроса и предложения, что такое зоны спроса и предложения? Также поделюсь своим мнением по данному вопросу и предложу вам довольно простую торговую стратегию.

В этой статье мы разберем:


Спрос и предложение в экономике

Нет никакого смысла говорить о том, как использовать спрос и предложение в торговле, если не понимать суть этих понятий. Большинству образованных людей эти понятия знакомы из ВУЗовских занятий по курсу экономики. Сейчас основы экономики преподают даже в школах, и данный курс для старших классов в некоторых учебных заведениях преподавал и я. Прежде чем мы начнем разбираться с рыночной адаптацией этих законов, давайте рассмотрим эти понятия с позиции первоисточника, а именно, с позиции классических законов экономики.

Спрос - это запрос фактического или потенциального покупателя, потребителя на приобретение товара по имеющимся у него средствам, которые предназначены для этой покупки. Спрос отражает, с одной стороны, потребность покупателя в некоторых товарах или услугах, желание приобрести эти товары или услуги в определенном количестве и, с другой стороны, возможность оплатить покупку по цене, находящейся в пределах приемлемого диапазона.

Предложение - возможность и желание продавца предлагать свои товары для реализации на рынке по определенным ценам. В количественном плане предложение характеризуется по своей величине и объему. Объем, величина предложения - это количество продукта (товара, услуг), которое продавец желает, может и способен в соответствии с наличием или производительными возможностями предложить для продажи на рынке в течение некоторого периода времени при определенной цене.

Как видно из текущих определений, по сути спрос и предложение это характеристика возможностей между покупателями и продавцами в определенный момент времени.

На основе данных определений было выведено два, пожалуй, основных закона экономики - закон спроса и закон предложения. Я не буду описывать эти законы полностью, я лишь попытаюсь донести суть. Суть закона предложения в том, что чем выше цена на товар, тем выше и предложение данного товара. Закон спроса говорит наоборот - чем ниже цена на товар, тем больше желание у покупателя купить данный товар. Эти законы хорошо знакомы нам в повседневной жизни. Если вы покупатель в магазине, вы хотите приобрести товар нужного вам качества по максимально низкой цене, а если вы продавец, ваш интерес продать ваши товары по максимально возможной цене. Также, в экономике есть такое понятие, как удовлетворенность спросом и предложением. Это означает, что спрос и предложение не могут расти вечно. Рано или поздно наступит такой момент, когда произойдет перелом в тенденции, либо цена на товар станет настолько высока, что не останется желающих его купить, либо наоборот, товаров по низкой цене станет очень мало, а желающих покупать много. 

Чтобы разобраться в этих понятиях с точки зрения торговли на рынке Форекс, из данных законов и понятий нам необходимо вынести следующее: 

  1. Спрос - это желание купить;
  2. Предложение - это желание продать;
  3. И спрос и предложение могут увеличиваться и уменьшаться;
  4. Основной фактор, влияющий на спрос и предложение - это время;
  5. И спрос, и предложение - это величины объема.

Спрос и предложение на бирже

Спрос на бирже - это состояние, когда покупатель желает купить необходимый объем товара по приемлемой для себя цене в конкретный момент времени.

Предложение на бирже - это состояние, когда продавец желает продать необходимый объем товара по приемлемой для себя цене в конкретный момент времени.

Как видно из этих определений, они практически идентичны базовым экономическим, но с конкретным акцентом на биржевые факторы, такие как объем товара и время.

Когда у большого количества участников торгов на бирже может возникнуть общее желание продать? Я думаю, все знают ответ на этот вопрос - когда цена на товар достигла пиковых значений. А желание купить у большого количества участников возникает, когда цена на товар очень низкая. Вот это и есть главный закон биржи, который был сформирован еще на заре возникновения экономики - продавай, когда дорого, покупай, когда дешево.

Но как определить, когда дорого, а когда дешево? Ведь на бирже время настолько сжато, что понять состояние цены в конкретный момент времени практически невозможно. Возможно! И ответ скрыт в самом вопросе - время. У спроса и предложения, а точнее у желания продать и купить, всегда есть четкая привязка ко времени. Спрос может превысить предложение в конкретную минуту, а уже через минуту все может измениться. Из этого следует, что, если вы хотите определять зоны спроса и предложения на графике цены, вы должны научиться привязывать их к моменту времени.

Давайте теперь определимся с такими понятиями, как зоны, или области предложения и области спроса. По сути, это области, в которых у участников рынка может формироваться максимальный спрос или максимальное предложение.

LiteFinance: Торговля по зонам спроса и предложения форекс | Litefinance

На графике выше показана возможная зона предложения. Если описать характеристику этой зоны, станет понятно почему она находится именно там.

Зона предложения это область на графике цены, при достижении которой, желание продавцов начинает намного превышать желание покупателей. Желание можно охарактеризовать как объем, а следовательно, в данной зоне, объемы продаж будут превышать объемы покупок - создается дисбаланс спроса и предложения. Если данная пропорция в конкретный момент времени верна, то, в данном случае, цена будет прекращать рост и начинать снижение. Трейдеры называют такую ситуацию разворотом. Пожалуй, самым большим желанием любого трейдера является желание научиться правильно определять места разворота цены. Возвращаясь к нашему графику, мы видим, что в данной зоне цена действительно разворачивается из-за сильного дисбаланса, и это происходило уже 5 раз.

LiteFinance: Торговля по зонам спроса и предложения форекс | Litefinance

На следующем графике я изобразил зону спроса. Зона спроса это область на графике цены, при достижении которой, желание покупателей начинает намного превышать желание продавцов, или объем покупок становится выше объема продаж. Если данная пропорция в конкретный момент времени верна, цена будет прекращать падать и будет начинаться рост. Это тоже разворот, но уже на падающем рынке. Поиск зон спроса и предложения - это то, что должен уметь каждый трейдер.

Как работают зоны спроса и предложения

Теперь поговорим о самих зонах. Первый вопрос, который возникает у большинства, это: почему именно зона, а не конкретная точка или уровень? Чтобы ответить на данный вопрос, необходимо обратиться к теории формирования позиций на бирже. Итак, цена на бирже движется из-за того, что участники в различные моменты продают и покупают, а следовательно вкладывают в свои ожидания деньги (объемы). Допустим, я считаю, что цена 100 для меня приемлема, и я хочу купить товар по данной цене. Я отправляю на биржу заявку со своим желанием купить по 100. А кто-то считает, что цена 100 - это удачная возможность продать. В момент, когда цена приближается к данной котировке, моя заявка на покупку реализуется, и одновременно реализуется и заявка продавца. В дальнейшем, цена будет двигаться в ту сторону, объемы которой выше. Если я купил пять лотов товара по 100, а продавец по 100 продал только 4 лота, это приведет к росту цены, так как объем покупки выше объема продажи. Но, если бы на этом все заканчивалось, мы бы видели разворот в конкретной точке и движение до точки следующего разворота. В действительности, все иначе. Почему? Потому что, помимо нас двоих на рынке есть еще много других участников, которые либо совершали,  либо совершат подобные действия. Таким образом, цена начинает колебаться то вверх, то вниз, и фактический перелом наступает только спустя какое-то время. Иными словами, все видят, что в данный момент лучше купить или продать, но у каждого своя приемлемая цена. Именно по этой причине и момент разворота - это не конкретный уровень цены, а диапазон цен. И чем выше временной интервал, тем выше и диапазон.

Зоны спроса и предложения относительно времени

Помимо объемов торгов есть еще один важный параметр - это время. В привязке к графику цены мы будем говорить о временном интервале графика (таймфрейме).

LiteFinance: Торговля по зонам спроса и предложения форекс | Litefinance

На картинке выше я изобразил зоны спроса на различных временных интервалах. Первый график отображает поведение цены таймфрейме М1 (одна минута). Мы видим характерную зону спроса, в которой формируется разворот цены. Однако, при переходе на более старший таймфрейм М15 (пятнадцать минут) становится понятно, что наша первоначальная зона не такая уж и важная в более долгосрочном периоде времени и в любой момент цена может ее продавить и уйти ниже, так как она находится внутри более сильного объема, который действует от более ранней зоны спроса. Перейдя на таймфрейм Н1 (один час), становится понятно, что зона спроса таймфрейма М15 не так уж и сильна, и есть более сильный объем, который действует от зоны, расположенной ниже. Таким образом, мы можем увеличивать таймфрейм все больше и больше и на каждом из них будем обнаруживать зоны, которые сильнее и важнее зон с мелких таймфреймов. 

Исходя из этого, следует выделить основной закон работы по зонам спроса и предложения - При формировании сделок на основании сигналов разворота от зон, следует принимать во внимание только зоны конкретного таймфрейма и следовательно, время работы данных зон также ограничено данным таймфреймом. Давайте разберем данный закон подробнее. Во-первых, если мы определили зону предложения на таймфрейме М15, нам не следует переходить на старший таймфрейм и ориентироваться на его зоны. Во-вторых, у зон есть понятие “время работы”. Это значит, что любая зона действует только определенное, после чего перестает существовать. Это связано с объемами торгов. Покупатель закрывает покупку и его объем убирается с рынка, следовательно баланс спроса и предложения смещается. Если с рынка уходит объем, который и сформировал зону - зона перестает существовать, это проявляется в движении цены к новой зоне. Таким образом, зоны имеют конкретную привязку ко времени. Иными словами, зона на таймфрейме М1 вряд ли будет существовать дольше пары часов, а зона с часового таймфрейма просуществует максимум несколько дней. Исходя из этого, и торговать по данным зонам следует в этих временных интервалах. 

Индикаторы зон спроса и предложения

В интернете очень много предложений различных индикаторов, которые чудесным образом могут обозначать зоны спроса и предложения. Но чтобы оценить их эффективность, давайте обратимся к сути этих понятий. Спрос и предложение являются объемами покупок и продаж. Следовательно, чтобы такой индикатор стал реальным, он должен отображать на нашем графике баланс объемов (реального количества покупаемой и продаваемой валюты). Я уже много раз писал в своих статьях о том, что на рынке форекс нельзя получить данные о реальном объеме по причине децентрализованности рынка. Один банк имеет одно количество заявок, другой другое, и даже если бы существовала межбанковская система обмена информацией, мы бы никогда не узнали, какие из этих заявок имеют под собой реальный денежный объем, а какие кредитные (сформированы при помощи кредитного плеча). Исходя из этого, создать реальный подобный индикатор просто невозможно. Так что, все что вам предлагают - это просто плоды бурной фантазии авторов, которые чаще всего используют алгоритм привязки зон к уровням поддержки и сопротивления. Единственный объем, который имеет место быть на рынке форекс - это тиковый (количество изменений цены за единицу времени). И вот исходя из тикового объема можно сделать предположение об областях схожих по своим параметрам с зонами спроса и предложения. Такие области есть в основных осцилляторах типа RSI и CCI. 

Зоны на индикаторе RSI

Осциллятор RSI это индикатор который относится к зональным. Принцип работы данного индикатора заключается в том, что он сигнализирует о входах и выходах цены из так называемых зон перекупленности и перепроданности. При создании этих индикаторов были описаны и определения данных зон. Зона перекупленности возникает, когда рынок перенасыщен покупками и начинает формироваться предложение продавца. Зона перепроданности возникает, когда рынок перенасыщен продажами и покупатель начинает формировать спрос. Если сравнить эти определения с определениями спроса и предложения, то выяснится, что, по сути, это одно и то же.

LiteFinance: Торговля по зонам спроса и предложения форекс | Litefinance

По сути, данный индикатор показывает зоны перенасыщенности спросом и предложением, а это именно то что мы ищем. Когда линия индикатора заходит в одну из зон и находится там, считается, что началось формирование разворотной позиции, а когда линия индикатора выходит за границы зон, считается, что началась отработка сигнала к развороту. 

Зональная стратегия разворота рынка

Дабы подвести итог своему рассказу о спросе и предложении на Форекс, я хотел бы рассказать вам одну очень простую стратегию, которая доступна любому желающему.

LiteFinance: Торговля по зонам спроса и предложения форекс | Litefinance

Для работы по стратегии нам понадобиться график абсолютно любого инструмента на валютном рынке и индикатор RSI. Временной период графика цены абсолютно не важен, но желательно, чтобы он был не слишком маленький. Я выбрал 30 минут. Период индикатора устанавливается стандартный - 14. 

Принцип получения сигналов

Для получения сигналов нам необходимо, чтобы потенциальная зона на графике цены совпадала с зоной на индикаторе:

  1. Определяем направление тренда на графике цены. В данный момент, на графике действует восходящий тренд. Следовательно, мы будем пытаться определить зону потенциального разворота цены и перехода к нисходящему тренду;
  2. Необходимо найти внутри нашего тренда более или менее крепкий уровень сопротивления. Проще всего его найти по возможным боковым каналам на графике. Один из таких каналов обозначен на графике “А”;
  3. Сверяем наш канал с показаниями индикатора. Если индикатор находится в перекупленности, значит, зона истинна. В нашем случае, зона на графике есть, а вот индикатор находится под зоной перекупленности. Эта зона нам не подходит;
  4. Если больше подобных уровней нет, ждем, когда индикатор войдет в зону перекупленности;
  5. В зоне “В” индикатор вошел в зону перекупленности, а это значит, что искомый разворот может быть рядом;
  6. Теперь ищем в истории по индикатору предыдущий вход в перепроданность и сверяем с графиком цены. Если на том месте есть зона и на графике цены, сопоставляем ее с текущей ценой. Текущая цена должна находиться на уровне этой зоны. На нашем графике так и есть. Значит, сигнал истинный;
  7. В момент, когда индикатор выйдет из перекупленности можем открывать позицию на продажу;
  8. Стоп-ордер устанавливаем чуть выше зоны предложения на графике цены;
  9. Фиксировать прибыль будем, когда индикатор достигнет зоны перепроданности.

Заключение 

В заключение, немного повторю свое мнение относительно работы с использованием данных зон. Данный метод работы я тестировал и пришел к выводу, что рынок слишком изменчив, чтобы можно было комфортно работать по данным зонам на внутридневных интервалах. А работать по ним в долгосрок не имеет особого смысла по причине большой погрешности и самой величины зон, которая нередко превышает возможный профит.


P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо :)

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

  • Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
  • Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteFinance. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteFinance и бонус зачислится одновременно с депозитом.
  • Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
  • Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis
Зоны спроса и предложения Форекс

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Оцените данную статью:
{{value}} ( {{count}} {{title}} )
Появились вопросы к автору? Вы можете обсудить их в комментариях .
Начать торговать
Мы в социальных сетях
Live-Чат
Оставить отзыв
Live Chat