Здравствуйте, товарищи трейдеры!

В этот раз решил немного осветить такую нашумевшую тему, как торговля на новостях. В интернете довольно часто ходят слухи о привлекательности такого вида торговли – что движения очень большие, что точка входа всегда понятная, что соотношение риск/прибыль просто превосходное… В общем, торгуй - не хочу. Но если все так просто, то назревает вопрос: а зачем тогда париться с этими всеми торговыми стратегиями, тестировать их работоспособность, разбираться в ценообразовании и прочих мутных понятиях, вроде волатильности и ликвидности, если можно ВСЕМ ВМЕСТЕ просто торговать на новостях и через месяц тоже всем вместе помочь риэлторам в какой-нибудь теплой стране выполнить годовой план по продаже недвижимости?

В общем, как вы наверное уже поняли, я люблю задавать неудобные вопросы такого типа. =) Чем быстрее трейдер задумается над всем этим, тем быстрее будет его путь к пониманию объективной реальности трейдинга.

В этой статье мы разберем:


Как анализировать новости

Трейдеры рынка Форекс наверняка не раз видели, как амплитуда ценовых колебаний резко увеличивается на графике той или иной валютной пары без видимых причин. В такие моменты поблизости может не быть значимых уровней поддержки/сопротивления, что может вызвать недоумение у начинающих трейдеров. Часто причиной такого движения является выход важных новостей, затрагивающих экономику той или иной страны.

Предположим, ряд трейдеров посчитает итоги заседания ЕЦБ потенциально благоприятными для экономики Европы, а значит эти трейдеры захотят купить евро как можно быстрее, ожидая повышения ее стоимости в будущем. 

В результате резкого увеличения спроса европейская валюта укрепится, что спровоцирует восходящий импульс на ценовых графике валютной пары EUR/USD.

Каким же образом из всего потока новостей выявить те, что могут оказать наибольшее влияние на торгуемый вами инструмент?

Итак, для анализа влияния новостей будет необходимо:

  1. Определить список стран, экономики которых влияют на торгуемую вами валютную пару. Например, в случае с AUD/USD это будут: Австралия, Новая Зеландия и США.
  2. Определить степень значимости новости - в этом вам поможет экономический календарь компании Litefinance, доступный во вкладке "Трейдерам". Чтобы выявить наиболее значимые новости, во вкладке "фильтр" необходимо указать "высокий" приоритет.
  3. Собрать статистику по реакциям цены на определенную новость, а именно - определить максимальное и минимальное ценовое движение на вашем таймфрейме, возникшее во время выхода новости. В этом вам также поможет экономический календарь - кликнув по новости, вы увидите даты ее прошлых публикаций, что позволит вам найти их на ценовом графике и измерить величину реакции.
  4. Решить, что вы планируете делать во время выхода новости - торговать или воздержаться от торговли. Общее правило гласит: не стоит искать точку входа ближе, чем максимально возможное движение цены во время новости такого типа. Если на какую-либо новость цена ранее реагировала движением порядка 100 п, не стоит торговать от уровней, которые находятся ближе 100 п к текущей цене.

В большинстве случаев, рекомендуется воздержаться от торговли во время выхода важных новостей, а именно - приостановить торговлю за 15 минут до и в течение 15 минут после выхода новости.

 

1. Торговля на новостях: иллюзия быстрых денег

Итак, торговля на новостях. Что это вообще такое? Представим, что вы торгуете британским фунтом и ВНЕЗАПНО узнаете о том, что в скором времени Англия выходит из Евросоюза. Какова будет хронология мыслей у вас в голове? «Ща фунт рухнет – наверняка узнал не только я - быстрее продать, пока другие не очухались», - думаю, что-то такое, не так ли? Т.е. в течение торговой недели в открытый доступ выходят какие-то сведения об экономике различных стран, которые могут сильно повлиять на ценность валюты этих стран.

Например, в обычное время за 1 евро могут давать примерно 1.09 долларов США. Однако если все вдруг узнают, что в Европе по какой-то причине «заводы стоят» с самого утра – стоимость евро, скорее всего, упадет. Потому что стоимость в 1,09 долларов США за 1 евро нормальная для группы европейских стран со здоровой экономикой, а для группы стран с неработающими заводами – слишком завышена, и все это понимают. И торговля на новостях, по мнению многих, представляет собой как раз попытку ЗАРАНЕЕ зайти в рынок таким образом, чтобы ПРЕДВИДЕТЬ, как рынок отреагирует на ту или иную новость. Если вы читали парочку моих прошлых статей и внутренне согласны с их содержанием – скорее всего после слова «предвидеть» у вас на лице возникла легкая ухмылка.

Торговля на новостях, по мнению многих, представляет собой как раз попытку ЗАРАНЕЕ зайти в рынок таким образом, чтобы ПРЕДВИДЕТЬ, как рынок отреагирует на ту или иную новость.

Итак, давайте разберемся в сути данного подхода. Даже просто предполагая, что вы заранее сможете знать, как рынок отреагирует на цену, вы допускаете, что:

  • Вы разбираетесь в фундаментальном анализе лучше, чем сотни хедж-фондов с несколькими этажами аналитиков. Ведь чтобы зайти «перед движухой» - вам нужно будет сделать ПРАВИЛЬНЫЙ вывод о влиянии новости на рынок быстрее, чем они.
  • Вы сможете выставить ордер БЫСТРЕЕ, чем сотни хедж-фондов с огромными производственными мощностями и дорогущей инфраструктурой, заточенной как раз на увеличение скорости заключения сделок.
  • Вы сможете узнать о данной новости одним из первых. Тем самым вы допускаете, что никто не узнал об этой новости раньше вас и не «затарился» в нужную сторону ДО ее выхода в открытый доступ.
  • Вы уверены, что помимо этой новости, обладаете ПОЛНЫМ ПОНИМАНИЕМ фундаментальной картины той страны, валюту которой собираетесь торговать. А следовательно, вы заранее можете предположить, как сильно данная новость может повлиять на цену той или иной валюты.

2. Спросите себя: действительно ли вы так считаете?

Чтобы понять, правда ли все так печально, как я написал выше, необходимо иметь базовое представление о том, что такое ликвидность, волатильность и спред на рынке Форекс:

2.1. Ликвидность

Ликвидность – это объемы заявок «игроков», торгующих тем или иным инструментом. Рассмотрим 2 примера.

LiteFinance: Торговля на новостях: так ли это просто? | Litefinance

На рисунке в красных прямоугольниках мы видим объем заявок на продажу по различным ценам. В зеленых - объем заявок на покупку. Слева мы видим, что инструмент очень привлекательный для торговли: им торгует большое количество игроков, объемы торгов очень большие. Вы можете купить до 500 единиц товара, никак не повлияв на цену.

Справа же наоборот, мы видим, что инструментом торгует 3,5 человека. Если вы захотите купить даже 150 единиц по рынку, то вы сдвинете цену с 1.11 до 1.13. Следовательно, средняя цена исполнения у вас будет не 1.11 , а 1,116.

2.2 Волатильность

С ликвидностью, думаю, разобрались. Теперь к волатильности. Волатильность – это, говоря простыми словами, амплитуда ценовых импульсов.

LiteFinance: Торговля на новостях: так ли это просто? | Litefinance

Как мы выяснили ранее, при низкой ликвидности на цену повлиять гораздо проще, чем при высокой ликвидности, потому что в первом случае для этого требуется гораздо меньшее количество объема.

Таким образом, чем больше ликвидность, тем меньше волатильность. И чем меньше ликвидность, тем больше волатильность (хотя бывают исключения, само собой).

2.3. Спред

А спред – это расстояние между ближайшей ценой продавца и ближайшей ценой покупателя.

LiteFinance: Торговля на новостях: так ли это просто? | Litefinance

Ликвидность – это объемы заявок «игроков», торгующих тем или иным инструментом.

 

Волатильность – это, простыми словами, амплитуда ценовых импульсов.

Спред – это расстояние между ближайшей ценой продавца и ближайшей ценой покупателя.

Следовательно, на более ликвидных инструментах спред меньше, а на менее ликвидных – больше.

3. В чем ваше торговое преимущество?

А теперь, чтобы не быть голословным, давайте подробнее рассмотрим те 4 пункта, что написаны в самом начале:

  • Вы разбираетесь в фундаментальном анализе лучше, чем сотни хедж-фондов с несколькими этажами аналитиков. Ведь чтобы зайти «перед движухой» - вам нужно будет сделать ПРАВИЛЬНЫЙ вывод о влиянии новости на рынок быстрее, чем они.

В каждый момент времени на рынке есть лучшая цена продажи и покупки (тот самый спред). Если в момент выхода новости БОЛЬШИНСТВО будет ожидать позитивного влияния на рынок, то БОЛЬШИНСТВО начнет покупать. У кого? У продавцов по наилучшим ценам. В результате цена будет расти. Поэтому если вы немного замешкаетесь, то цена УЖЕ вырастет за счет миллиона человек, оказавшихся в принятии решений быстрее вас.

  • Вы сможете выставить ордер БЫСТРЕЕ, чем сотни хедж-фондов с огромными производственными мощностями и дорогущей инфраструктурой, заточенной как раз на увеличение скорости заключения сделок

Здесь то же самое. Давайте представим, что все узнают о новости одновременно. Кто быстрее всего окажется в сделке? Те, у кого все настроено и автоматизировано заранее. Ок, а из них кто быстрее окажется в сделке? Те, чье оборудование элементарно расположено БЛИЖЕ к центру обработки ордеров (да-да, мы живем в физической вселенной). Вы понимаете? Конкуренция идет за миллисекунды!

  • Вы сможете узнать о данной новости одним из первых. Тем самым вы допускаете, что никто не узнал об этой новости раньше вас и не «затарился» ДО ее выхода в открытый доступ в нужную сторону.

Представим ситуацию, что вы обладаете какой-то важной информацией об экономике страны, о которой еще никто не в курсе. Вы ожидаете, что цена, скорее всего, вырастет. А значит, купив по нынешней цене, вы как бы покупаете «дешево». Что вы будете делать? Ну, рискну предположить, что будете потихоньку закупаться довольно большими объемами. Однако когда у вас много куплено, вам теперь нужен кто-то, кому можно продать по более высоким ценам. Ха-ха, вы понимаете, кто это будет? Это будут как раз те, КТО СОБИРАЕТСЯ ПОКУПАТЬ ВО ВРЕМЯ ВЫХОДА НОВОСТИ!! Они-то будут думать, что цена будет расти, а она может ВООБЩЕ НЕ ВЫРАСТИ из-за того, что вы будете ПРОДАВАТЬ ИМ свои огромные объемы.

LiteFinance: Торговля на новостях: так ли это просто? | Litefinance

  • Вы уверены, что помимо этой новости, обладаете ПОЛНЫМ ПОНИМАНИЕМ фундаментальной картины той страны, валютой которой собираетесь торговать. А, следовательно, вы заранее можете предположить, как сильно данная новость может повлиять на цену той или иной валюты.

Не хочу употреблять слово «невозможно», потому что оно, как правило, вызывает желание доказать обратное, поэтому скажу так: частному трейдеру КРАЙНЕ СЛОЖНО оценивать фундаментальную картину даже одной страны МНОГОФАКТОРНО. Для этого необходимо мониторить кучу источников, кучу новостей, кучу различных статистических данных и ежеминутно отслеживать все эти изменения. Если вы этого не делаете, то во время выхода важной новости вы оказываетесь в том же положении, что и все остальные, а именно перед 2-мя дилеммами:

  • сильно повлияет / слабо повлияет;
  • влияние согласно новости / влияние согласно общей картине.

По поводу “сильно/слабо”, опять же простыми словами: если выходит положительная статистика по безработице, а в стране и так все хорошо, все растет, экономика процветает, международные проекты приносят отличные результаты, то выход этой статистики вряд ли спровоцирует РЕЗКИЙ рост, потому что общее влияние этой самой безработицы на экономику страны в данный период не столь и значительно. Что касается приоритета между новостью и общей картиной, приведу такой пример: если выходит положительная статистика по безработице, а в стране – ужас, разруха и средняя зарплата стремится к минимуму, то такая новость навряд ли повлияет на общую ценность валюты в положительную сторону. И именно поэтому ряд трейдеров часто недоумевает, дескать почему новость положительная, а цена пошла «не туда»? Но фишка в том, что цена всегда идет туда, куда нужно. Рынок не может ошибаться.

Изучаем особенности торговли на новостях

На первый взгляд может показаться, что технический анализ более универсален, чем фундаментальный. Действительно, при помощи исследований месячных и недельных тайм-фреймов можно прогнозировать динамику валютных пар на долгосрочный период, недельных и дневных – на среднесрочный, внутридневных – на краткосрочный. Целью изучения макроэкономической статистики является выявление будущих цен актива на средне- и долгосрочном горизонте инвестирования. На самом деле фундамент можно использовать для построения краткосрочных трейдов. Речь идет о торговле на новостях. 

Как правило, после анализа экономических, политических и иных факторов изменения котировок валют инвестор формирует портфель активов, который периодически пересматривается. Раз в неделю и(или) перед выходом важной макростатистики. Таким образом, важные индикаторы или заседания центробанков являются основанием для пересмотра структуры портфелей крупных игроков, что и приводит к бурной реакции рынка

При торговле на новостях принципиальное значение имеет поведение актива в преддверии важного события. Если прогноз негативен, валюта может падать, однако после того, как рынок получил то, что хотел, пойдет масштабное закрытие шортов. В результате, в ответ на плохие новости актив неожиданно выстрелит вверх благодаря реализации принципа «продавай на слухах, покупай на фактах». Характерным примером является реакция AUD/USD на июльское заседание RBA. В его преддверии австралийский доллар активно распродавался, так как инвесторы ожидали снижения cash rate с 1,25% до 1%. Резервный банк действительно ослабил денежно-кредитную политику, после чего началось закрытие коротких позиций, и пара перешла от падения к росту.

Реакция AUD/USD на снижение cash rate

LiteFinance: Торговля на новостях: так ли это просто? | Litefinance

Нейтральные прогнозы по макроэкономическим индикаторам или неопределенность во взглядах центробанка чаще всего приводят к консолидации актива накануне важного события. Никто из крупных игроков не желает лезть вперед Батьки в пекло. В результате валютная пара в течение нескольких дней начинает рисовать на графиках узкий торговый диапазон. Так было в случае с отчетом по американской занятости за июнь. В мае non-farm payrolls разочаровали, и инвесторы ломали себе голову, было ли это рыночным шумом или речь шла о тенденции замедления показателя. Пара EUR/USD консолидировалась в течение практически всей недели в диапазоне 1,127-1,131. Сильные данные позволили «медведям» увести ее котировки к основанию 12-й фигуры. 

Реакция EUR/USD на отчет по рынку труда США 

LiteFinance: Торговля на новостях: так ли это просто? | Litefinance

Далее перед инвесторами возникла еще одна загадка: как ФРС отнесется к впечатляющим non-farm payrolls? Не передумает ли центробанк снижать ставки? Рынок ждал выступления Джерома Пауэлла перед Конгрессом США, а пара EUR/USD вернулась к консолидации в диапазоне 1,1195-1,123. «Голубиная» риторика председателя Федрезерва помогла «быкам» провести атаку.  

Реакция EUR/USD на выступление Джерома Пауэлла

LiteFinance: Торговля на новостях: так ли это просто? | Litefinance

В теории фундаментального анализа новости делятся на ожидаемые (они, как правило, находят отражение в экономическом календаре) и неожиданные. Если рынок получает позитив от статистики на фоне негативного сюрприза, то цена актива, как правило, падает. Нечто подобное имело место в паре GBP/USD: данные по рынку труда Британии оказались лучше прогнозов, однако новость о возросших рисках беспорядочного Brexit утопила британский фунт.

Реакция фунта на новости экономического и политического характера

LiteFinance: Торговля на новостях: так ли это просто? | Litefinance  

Таким образом, исходные ситуации для торговли на новостях различны, и в наших последующих материалах мы поговорим о том, как использовать каждую из них.     

Вместо заключения

К чему все это? К тому, что если вы собираетесь торговать на новостях, задумайтесь, КАКАЯ ЛОГИКА лежит в основе вашего торгового подхода, и ЗА СЧЕТ ЧЕГО вы собираетесь СТАБИЛЬНО зарабатывать.

Я сам читал про большинство этих «легких способов» торговли на новостях и некоторые даже пытался применить:

  • «Входим в ту сторону, куда цена пошла сразу после новости/куда шла до новости/куда не шла до новости и т.п.» Сразу после новости спред, как правило, расширен. Чтобы можно было закрыть сделку в безубыток, цена должна пройти в вашу сторону на большое количество пунктов! А если она вообще пойдет против вас?
  • «Размещаем ордер сверху и ордер снизу и ждем, какой сработает». Здесь наши отложенные ордера исполняются как рыночные, то есть С УЧЕТОМ СПРЕДА, а значит вспоминаем пример №1 и веселый спред во время новостей.
  • «Перед важной новостью цена образует узкий диапазон, внутри которого мы входим и выставляем короткий стоп-лосс». Давайте вспомним, а как исполняется стоп-лосс? Та-дамм! Стоп-лосс ТОЖЕ исполняется как РЫНОЧНЫЙ ордер. А это значит, что при его сработке по 1.0900 фактически вас могут закрыть по 1.0980 с учетом спреда, и ваше соотношение 5/1 по факту может превратиться в 1/1, если не хуже.

Поэтому, если вас еще тешит надежда о быстром заработке на валютном рынке – предостерегаю вас от того, что даже при хорошем для вас стечении обстоятельств он будет иметь краткосрочный эффект, и ни о какой стабильности речи тут быть не может.

Я понимаю, что это неприятно и даже пугающе – браться за какое-то дело, в котором преуспевает не так много людей. Понимаю, что перспектива начинать с основ, изучать «базу» и развивать необходимые навыки без какого-либо денежного выхлопа на первых порах, кажется удручающей и скучной. Но увы, ни один трейдер не разбогател «на авось», и вообще в целом вы не встретите ни одного профессионала ни в одной отрасли, который стабильно зарабатывал хорошие деньги без глубокого понимания своего ремесла. Задумайтесь, чего вам хочется: поиграть или стать хорошим трейдером. И если второе, то вместо игрулек с торговлей на новостях, потратьте лучше время на теорию или практику торговли по какой-нибудь системе.

Если у вас остались вопросы, посмотрите вебинар "Торговля на новостях".


P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо :)

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

  • Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
  • Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteFinance. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteFinance и бонус зачислится одновременно с депозитом.
  • Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
  • Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis
Торговля на новостях: так ли это просто?

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Оцените данную статью:
{{value}} ( {{count}} {{title}} )
Появились вопросы к автору? Вы можете обсудить их в комментариях .
Начать торговать
Мы в социальных сетях
Live-Чат
Оставить отзыв
Live Chat