Уровни - один из часто используемых в техническом анализе инструментов, с помощью которого определяются потенциальные точки разворота тренда или установки стопов. На математическом расчете ключевых уровней построены алгоритмы трендовых и канальных индикаторов, позволяющих зарабатывать на уровневом пробое и определять коррекционный ход цены. В этом обзоре вы познакомитесь с авторскими индикаторами уровней Форекс и научитесь использовать их на практике.
В этой статье мы разберем:
Обзор индикаторов уровней форекс
Торговля по уровням - одна из групп стратегий, построенных на сочетании технического анализа с психологией трейдеров. Психология здесь заключается в том, что большинство трейдеров мыслят в какой-то степени шаблонно и одинаково. Они используют наиболее популярные индикаторы и потому получают практически одни и те же сигналы, ставят стопы в одних и тех же местах (например, на уровне локальных экстремумов) и т.д. Скопление стопов фактически и образует те самые уровни, на которых цена останавливается, переходя во флэт, или меняет свое направление движения.
Все слышали о торговле с использованием уровней поддержки и сопротивления, скользящих средних, уровней Фибоначчи и других элементов технического анализа, применяемых на финансовых рынках. В этом обзоре будут вкратце рассмотрены три интересных авторских индикатора, которые выстраивают уровни по тому или иному алгоритму. Также в обзоре вы найдете ссылки, чтобы скачать индикаторы для МТ4 и МТ5.
Индикаторы ценовых уровней и стратегии торговли на их основе
Суть стратегий торговли по ценовым уровням сводится к тому, чтобы правильно построить эти самые уровни и определить их значимость:
Пробой слабого уровня означает продолжение основного движения к следующему ключевому ценовому значению.
Разворот (отскок) от сильного уровня означает смену направления тренда.
Ручное построение уровней по видимым экстремумам не является надежным, тем более когда отклонение на 3-5 пунктов является значимым с точки зрения потенциального убытка/прибыли.
1. Индикатор Rabbit и Rabbit TT
У индикатора Rabbit есть много версий - инструмент неоднократно дорабатывался с учетом замечаний трейдеров. Это авторский индикатор, который рисует на графике уровни, рассчитанные по формульному алгоритму, построенному по соотношениям Фибоначчи и дневным экстремумам.
Настройки индикатора:
SubLevels - отображение подуровней между основными уровнями. При первом знакомстве лучше ставить значение False, чтобы не перегружать график лишними линиями. Кроме того, не ясна целесообразность этих подуровней и то, какой смысл в них вкладывал автор.
Yesterday - смещение во времени. Установленное по умолчанию значение «0» показывает уровни текущего дня, то есть построенные по текущим экстремумам. При значении «1» индикатор показывает уровни предыдущего дня и т.д. Можно поставить и значение «-1», тогда индикатор покажет прогнозные уровни следующего дня. Правда, по каким критериям они будут построены - вопрос риторический. Потому значения «0» и «1» оптимальные, остальные уровни будут уже устаревшими.
Levels - количество уровней. Чем их меньше, тем они более актуальные, так как построены по последним экстремумам.
Остальные настройки вспомогательные - размер и цвет шрифта, цвет уровней.
Выглядит индикатор Rabbit следующим образом:
На графике достаточно четко просматриваются флэтовые участки, колебания внутри узких ценовых диапазонов, ограниченных уровнями индикатора, видны отскоки.
Другая известная модифицированная версия этого индикатора - Rabbit TT. Он строит сетку Фибоначчи в указанном соотношении с учетом значений High/Low выбранного таймфрейма. По нему можно строить стратегии не только на ценовой отскок или пробой, но и рассчитывать уровни расстановки стопов или отложенных ордеров.
Несколько вариантов стратегий торговли по индикаторам Rabbit и Rabbit TT:
Стратегия торговли по отложенным ордерам - одна из самых распространенных. Трейдер определяет основное направление тренда и расставляет ордера так, чтобы ловить локальные коррекции от ключевых уровней, удерживая в том числе и сделки в основном направлении рынка. Автор индикатора (JonKatana) советует брать пару GBP/USD. Как можно раньше утром на ближайших уровнях устанавливаем перевернутые ордера (sell limit и buy limit), на более дальних уровнях - buy/sell stop (стратегия на пробой уровней) с тейк-профитом на следующем уровне и стопом через уровень.
Стратегия на пробой уровня. После того, как цена пробивает уровень, прорисованный индикатором, нужно сделать паузу. Если цена вернется к уровню и продолжит движение в сторону пробоя, уровень истинный. Если цена после разворота к уровню продолжит движение в его направлении, пробой ложный и сделка открывается в сторону разворота.
Пример. В первых двух случаях цена пробивает уровень, но возвращается к нему и уходит вниз. Убедились, что пробой был ложным - ниже уровня открыли короткие позиции. В третьем случае цена пробивает уровень вверх, затем принимает горизонтальное положение и снова продолжает восходящее движение, тем самым подтверждая основное направление тренда. Открываем длинную позицию с тейк-профитом на следующем уровне.
Шаблон индикатора Rabbit можно скачать для МТ4 по этой ссылке, для МТ5 - по этой ссылке. Версию индикатора Rabbit TT можно скачать по этой ссылке.
Как установить индикаторы в МТ4 или МТ5. Скачать шаблон по указанной ссылке. В МТ4 нажать «File/Open Data Folder». В открывшейся папке перейти в «MQL/Indicators», скачать в директорию индикатор, перезапустить платформу. Индикатор отобразится в «Insert/Indicators/Custom».
2. Индикатор Trend Arrows
Индикатор Trend Arrows - интересная комбинация трендовых индикаторов и математических уровней. Для начинающих трейдеров он может быть интересен своими точными, быстро интерпретируемыми сигналами:
Это «стрелочник». На графике он показывает направление тренда (красный или зеленый цвет в базовых настройках). Рекомендуемая для открытия сделки свеча обозначается стрелкой. Правда, это не означает, что именно по стрелке стоит открывать позицию. В других версиях (как, например, описываемая далее) сигналом на открытие сделки служит изменение цвета стрелок.
Индикатор не перерисовывается. Trend Arrows формирует стрелку только после закрытия текущей свечи.
Сигналы редкие, но точные. Один сигнал на часовом интервале (Н1) можно ждать минимум 2-3 дня, потому функция оповещения о его появлении может оказаться весьма кстати.
Алгоритм работы индикатора построен на том, что пробой ключевого уровня в большинстве случаев может означать начало нового тренда. В код индикатора заложено определение этих уровней на основе анализа формирования экстремумов за период, указанный в настройках.
Настройки индикатора Trend Arrows:
IPeriod - количество свечей, принимающих участие в анализе. Чем их больше, тем реже сигналы, но тем они точнее, так как появляется больше экстремумов для построения уровней.
iFull-Period - усреднение средней скользящей. Дополнительный сглаживающий фильтр, значение подбирается для каждой пары отдельно опытным путем.
Дополнительные параметры оповещения о появлении сигнала (есть в некоторых версиях).
В зависимости от версий основные два параметра могут называться CandlePeriod и ArrowPeriod, их суть от этого не меняется.
В версии Trend Arrows, шаблон которой для МТ4 можно скачать здесь, сделки открываются на следующей свече после смены индикатором цвета. Один из агрессивных вариантов открытия сделок предусматривает целевой уровень прибыли не менее 20 пунктов, после чего сделка страхуется трейлингом длиной 20 пунктов (если есть вероятность отключения интернета, можно воспользоваться услугой аренды VPS-сервера). Стоп-лосс ставится за локальным экстремумом или на расстоянии 30-40 пунктов.
На этом скрине видна частота появления сигналов и их результативность. И также видно, зачем нужно использовать трейлинг для выхода из рынка, не дожидаясь смены цвета индикатора - нестабильные волатильные участки показаны стрелками.
Это пример двух волатильных участков в приближении. В первом случае длинная позиция открывается на уровне 1.08314. Наиболее высокая точка участка (голубая стрелка) - 1.08756, что соответствует при 4-значных котировках 44 пунктам. Если сделка застрахована трейлингом длиной 20 пунктов, то прибыль составит 24 пункта. Во втором случае ситуация хуже. Если короткая позиция открывается на свече, указанной зеленой стрелкой, то после установки трейлинга и закрытия по нему сделки прибыль составила бы всего 3,6 пункта. Акцентирую внимание - на этом скрине рассмотрены наиболее сложные участки с предыдущего скрина. В остальных случаях из тренда можно было бы выжать гораздо больше, но не стоит забывать о затратах на своп!
В пользу индикатора говорит то, что его сигналы вполне точны - ни на одном из рассмотренных сигналов не сработал бы обычный стоп-лосс. К недостаткам Trend Arrows относят запаздывание. Впрочем, это проблема многих индикаторов технического анализа с большим периодом.
3. Индикатор London Breakout
«Лондонский прорыв» (London Breakout) - это отдельная серия стратегий, как с применением индикаторов, так и без. Их объединяет одна общая суть: торговля ведется на открытии Лондонской сессии по паре GBP/USD, когда начинает расти ее волатильность и можно в первые часы поймать сильное движение. В основе основных индикаторов London Breakout лежит математический алгоритм построения так называемых «коробок», выделяющих отдельные участки тренда. Если коробка окрашена в соответствующий цвет, по ее краям устанавливаются отложенные ордера и стопы. Именно так в общих чертах описывается работа с индикатором London Breakout V9.1. Но найти его рабочий шаблон оказалось непросто.
Другой вариант стратегии London Breakout построен на индикаторе ERXGen Filter. Его шаблон, описание принципов работы и настройки можно найти на сайте MetaQuotes - MQL5. В безиндикаторной версии London Breakout в четко заданное время выставляется сетка отложенных лимитных ордеров с целью поймать сильное движение в ту или иную сторону.
И еще один популярный индикатор, на котором можно построить одновременно несколько торговых стратегий - 3 Tier London Breakout. Одну из его версий можно скачать по этой ссылке. Выглядит он следующим образом:
На первый взгляд, он кажется хаотичным набором каких-то функций и графиков, мешающих даже рассмотреть цену. На самом деле все проще, особенно если подобрать удачное сочетание цветов фона графика, свечей и отдельных индикаторных зон.
3 Tier London Breakout строит «коробки» (по аналогии со стратегией «Лондонский прорыв»). По сигналам на пробитии ценой границ коробки трейдер определяет направление открытия сделки. Диапазон (коробка) начинает строиться в фиксированное время, которое указывается в настройках индикатора (Start/EndTime). Оптимальным считается диапазон коробки 15-45 пунктов. Как только цена пробивает верхнюю границу коробки, открывается длинная позиция, нижнюю - короткая.
Индикатор сам подсказывает уровни покупки или продажи, хотя точность сигналов порой оставляет желать лучшего. Например, на этом скрине в первом случае показана удачная точка входа, тогда как во втором случае (синий прямоугольник) диапазон коробки оказался слишком узким, из-за чего два сигнала оказались ложными и только третий (пробой нижней границы) - верным. Впрочем, в случае первых сигналов сделки закрывались бы вручную по достижении ценой противоположной границы коробки.
Третья сделка полностью перекрыла бы убыток по первым двум. Buy/Sell Target - это плановые уровни установки тейк-профита. Например, на Sell Target 1 можно закрыть часть сделки и установить трейлинг-стоп.
Вывод
Что нужно знать об индикаторах уровней Форекс:
Индикаторы могут быть применены для любой валютной пары на любых таймфреймах. Но для каждой ситуации нужно подбирать индивидуальные параметры.
Индикаторы уровней являются вспомогательными, подтверждающими целевые точки пробоя или разворота тренда, и используются в качестве дополнения к трендовым инструментам и осцилляторам. В отдельных случаях их можно брать в качестве основных, но это уже вопрос индивидуального подхода каждого трейдера.
Идеальных индикаторов нет. Все инструменты обязательно тестируйте на истории!
И в заключение добавлю, что все эти индикаторы вы можете протестировать на демо-счете МТ4 и МТ5 LiteFinance. Для его открытия не требуется верификация, а сама регистрация с установкой Метатрейдера займет меньше 10 минут. Нацеленные зарабатывать на реальном счете трейдеры могут принять участие в акции LiteFinance в честь 15-летия компании с возможностью выиграть десятки разных призов (общий призовой фонд - $350 000!). Подробнее об акции читайте по этой ссылке. Если по индикаторам или торговым системам остались вопросы, спрашивайте - отвечу в комментариях!
P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо :)
Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.
Полезные ссылки:
- Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
- Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteFinance. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteFinance и бонус зачислится одновременно с депозитом.
- Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
- Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis
Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.
