Что такое Уровни Фибоначчи? Как торговать с помощью индикатора Фибоначчи?

2024.03.07 2020.10.15 Что такое Уровни Фибоначчи? Как торговать с помощью индикатора Фибоначчи?

Ткаченко Олегhttps://www.litefinance.org/ru/blog/authors/oleg-tkachenko/

Уровни Фибоначчи - любимый инструмент свинг-трейдеров и тех, кто зарабатывает на скальпинге. В их основе лежит гармоническая математическая последовательность с коэффициентом «Золотого сечения». Инструмент может хорошо отслеживать потенциальные точки разворота цены во время коррекции и подтверждать смену направления тренда. О том, как строятся уровни Фибоначчи и как зарабатывать с их помощью, вы узнаете из этого обзора.

Как пользоваться уровнями Фибоначчи в торговле

Уровни сопротивления и поддержки - один из распространенных вспомогательных инструментов технического анализа. Пробой ключевых уровней подтверждает наличие сильного тренда, отскок может означать коррекцию и продолжение основного направления. Уровни - это та точка, где разворот цены может произойти с большей вероятностью, чем в других местах графика. На них устанавливают стопы или отложенные ордера, на них ориентируются при определении цели по прибыли.

Трендовое движение - это длительное направленное восходящее или нисходящее движение цены, сопровождающееся временными небольшими коррекциями.

Было замечено, что глубина этих коррекций и расстояние между локальными коррекционными экстремумами имеют математическую закономерность. Например, на нисходящем движении идущая на коррекции вверх цена чаще всего заканчивается на определенных уровнях сопротивления. Эти линии, на которых возможен разворот тренда в сторону его основного направления, были названы уровнями Фибоначчи.

Уровни коррекции Фибоначчи - это горизонтальные уровни сопротивления и поддержки, расположенные на фиксированном расстоянии, рассчитанном с помощью коэффициента. Они являются процентными соотношениями величины движения цены и строятся на тренде во время коррекции.

Значения ключевых уровней:

• 0%. Конечная точка. Экстремальное значение цены. Сетка растягивается от начала тренда к его концу, потому для восходящего графика 0% будет на его максимуме, для нисходящего - на его минимуме.
• 23,6%. Относительно слабый уровень. Если коррекция началась, то чаще всего она его пробивает.
• 38,2%. Один из ключевых уровней коррекции. Если основное движение цены сильное, то здесь коррекция закончится с наибольшей вероятностью.
• 50%. Промежуточный уровень. В последовательность чисел Фибоначчи не входит. Согласно теории, цена имеет тенденцию возвращаться назад на 1/3-1/2 длины предыдущего тренда перед продолжением основного движения. Его прохождение является сигналом к тому, что коррекция превращается в основное направление ценового движения.
• 61,8%. Один из ключевых уровней. Если цена его пробивает, она может уйти дальше.
• 76,4%. Относительно слабый уровень. Может выступать линией первой коррекции для нового тренда.
• 100%. Начальная точка, Экстремальное значение цены, от которого растягивается сетка к 0%. Для восходящего движения - его начало, минимум. Для нисходящего - его максимум. 

Любой тренд во время отката имеет больше шансов на то, чтобы продолжиться, чем развернуться. И процентные значения Фибоначчи показывают вероятность продолжения коррекции в сторону разворота. Чем они больше, тем больше вероятность, что продолжения тренда не будет и коррекция - это новое трендовое направление цены.

Как добавить индикатор на график. На графике индикатор «Уровни Фибоначчи» представляет собой сетку с диапазоном от 0 до 100% с промежуточными горизонтальными уровнями, построенными на основе «Золотого сечения» - числа 1,618. Точнее, на его обратных коэффициентах. Если в ряде 21, 34, 55 «Золотое Сечение» Фибоначчи» равно 34/21≈55/34≈1,618, то коэффициенты рассчитываются наоборот: 21/34≈34/55≈0,618.

Добавить его можно следующим образом:

1. На сайте LiteFinance в верхнем меню выбираете вкладку «Начинающим/Открыть демо-счет». Для знакомства с индикатором регистрация не нужна - вы тут же попадаете в торговый терминал.

2. Нажимаете на кнопку «Торговля» и выбираете торговый инструмент.

3. В колонке графических инструментов в левой части окна графика выбираете «Каналы Фибоначчи».

Перед вами появится список:

• Каналы. Две параллельные линии, обозначающие границы канала, с дополнительными параллельными линиями внутри него.  Расстояние между линиями рассчитывается с помощью коэффициента Фибоначчи.
• Коррекция. Классические горизонтальные уровни, используемые при трендовом движении цены для определения окончания локальной коррекции.
• Расширение, основанное на тренде. Инструмент, являющийся расширенной версией уровней коррекции, имеет дополнительные уровни, выходящие за ключевую точку 100% - 168,1%, 200%, 261,8%.

Настройки не предусмотрены. Выберите, например, «Коррекцию Фибоначчи», на графике щелкните мышкой в месте установки уровней и растяните сетку. Если тянуть сетку в левый или правый нижние углы, то «0» будет внизу, «100%» - вверху. И наоборот, если тянуть сетку в левый или правый верхние углы, то «0» будет вверху, «100» - внизу.

Это пример того, как визуально выглядит «Коррекция Фибоначчи» без привязки к графику цены, если растягивать сетку в разные стороны. Здесь видны граничные диапазоны от 0 до 1 с указанием в скобках цены, соответствующей каждому уровню. Проценты заменены на абсолютные значения. Например, 0,5 соответствует медианному уровню 50%. Для визуального удобства каждый сектор между уровнями окрашен в свой цвет.

• Комментарий. Немного забегу наперед, но этот комментарий наиболее уместен здесь. Есть ряд Фибоначчи: 13, 21, 34, 55 и т.д. Есть шкала индикатора «Коррекция Фибоначчи» от 0 до 100. Уровень «0,236» рассчитывается как 13/55, «0,382» - 13/34. «0,618» - 13/21. Уровень «50» - медиана. Откуда появился уровень «0,786»? Ответ: это еще один вспомогательный уровень, равный квадратному корню из предыдущего уровня. Его называют «последней надеждой». Здесь разбиваются мечты тех, кто все еще верил в коррекцию и разворот цены в сторону основного тренда. Кстати, например, в МТ4 этого уровня нет.

Подробнее о том, как наносить сетку с привязкой к ценовому графику и как работать с другими инструментами из списка, я расскажу в следующих разделах.

Чтобы удалить фигуру с графика, щелкните на нем правой кнопкой и нажмите «Удалить все фигуры».

Что нужно знать об уровнях Фибоначчи:

• Подходят только для трендового движения. Построение на флете в момент консолидации не имеет смысла.
• Используются для определения точек установки отложенных ордеров и тейк-профита. Ближайшие к точке открытия сделки уровни Фибоначчи являются целевыми для установки тейк-профита.
• Промежуточные линии являются локальными уровнями сопротивления и поддержки. Коррекция не всегда бывает идеальной и цена может на некоторое время зависнуть, например, между уровнями 38,2 и 26,3. Чаще всего конец коррекции происходит между 38,2 и 61,8.
• Не являются идеальным инструментом. Это только лишь подсказка, ориентировочные отметки, где цена может развернуться. Ориентируйтесь также на формируемые ценой паттерны.

Инструмент работает на всех таймфреймах. И если в долгосрочных стратегиях уровней Фибоначчи они используются больше для предварительного анализа и прогнозирования, то в скальпинге это едва ли не самый основной инструмент для постановки сетки ордеров.

Еще один совет: быть аккуратными с сеткой в моменты выхода новостей. Фундаментальные факторы увеличивают волатильность. Цена легко пробивает уровни, но то, что кажется трендом, может оказаться только лишь глубокой коррекцией с последующим откатом.

Что такое последовательность Фибоначчи?

Что такое числа Фибоначчи. Последовательность Fibonacci известна далеко за пределами трейдинга. Об этой числовой последовательности знали еще в древней Индии, используя ее в метрических науках. Позже, в XII веке итальянский математик Леонардо Пизанский, больше известный под именем Фибоначчи, сформулировал ее свойства.

Последовательность представляет собой бесконечный числовой ряд: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 13, 21, 34, 55… Он имеет несколько закономерностей:

• Каждый следующий член является суммой предыдущих двух. Например, 8 = 5 + 3. Или 34 = 21 + 13.
• Отношение члена к предыдущему члену стремится к 1,618. Например, 55/34 = 1,6176. Число «1,618» называется «Золотым сечением».
• Отношение члена к члену, находящемуся перед предыдущим, стремится к 2,6. Например, 55/21 = 2,619.

Число «1,618» называется «Золотым сечением». Оно часто встречается в природных формах, напрямую не имеющих ничего общего - в соотношениях частей тела человека, расстояниях между листьями на деревьях, спирали Фибоначчи и т.д. В XIX веке «Золотое сечение» было названо эталоном гармонии пропорций в природе.

Впервые идею применения «Золотого сечения» в биржевой торговле предложил Ральф Нельсон Эллиотт в 1930-х годах. Анализируя графики движения фондовых индексов, он заметил, что между их колебаниями просматриваются пропорции, приблизительно равные числу «1,618». Позже результаты его исследований легли в основу математического аппарата, применяемого в техническом анализе для построения уровней Фибо и их модификаций.

Как рассчитать уровни Фибоначчи?

Формула расчета цены следующая:

1. Для восходящего тренда:

Price = А + (В - А)*Level, где

Price - расчетная цена, А - цена 0% (конечная точка тренда), В - цена 100% (начальная точка тренда), Level - уровень Фибоначчи.  

Для нисходящего тренда:

Price = А - (А - В)*Level

В таблице Excel  этот расчет выглядит так:

Шаг 1. Вносим вводные данные - начальную и конечную цены в зависимости от направления тренда. Это ячейки В2 и В3 для восходящего направления и С2-С3 - для нисходящего.

Шаг 2:

• В ячейку В4 вводим формулу:  =$B$3+($B$2-$B$3)*A4
• В ячейку С4 вводим формулу: =$C$3-($C$3-$C$2)*A4

Растягиваем формулы по всем уровням. Таблица готова. Скачать ее готовый шаблон можно по этой ссылке.

Пример ручного расчета. Возьмем в качестве примера любой участок последовательности из 5 цифр. Например, 13, 21, 34, 55. Рассчитаем коэффициенты, принимая в качестве начального уровня первый - «13»:

• 13/21 = 0,618;
• 13/34 = 0,382;
• 13/55 = 0,236;

Добавим промежуточный коэффициент 0,5.

Предположим, что на графике валютной пары наблюдается восходящий тренд - цена выросла с 1,2500 до 1,3850. Это основной тренд. Затем цена развернулась вниз. Отметку 1,2500 принимаем за 100%, 1,3850 - за 0%. Рассчитываем уровни поддержки, от которых может произойти отскок цены в сторону основного растущего тренда:

• Первый уровень поддержки 23,6%: 1,385 + (1,25-1,385)*0,236 = 1,3531.
• Второй уровень поддержки 38,2%: 1,385 + (1,25-1,385)*0,382 = 1,3334 - это уровень 38,2%.
• Третий уровень поддержки 50%: 1,385 + (1,25-1,385)*0,5 = 1,33175.
• Четвертый уровень поддержки 61,8%: 1,385 + (1,25-1,385)*0,618 = 1,3016.

Уровни можно не только рассчитывать вручную в табличных редакторах или строить с помощью технических инструментов. Можно использовать калькуляторы, которые по вводным данным экстремумов цены рассчитают промежуточные уровни. Как они работают, покажу на паре примеров.

1. Калькулятор уровней Фибоначчи на сайте LiteFinance. Найти его можно по этой ссылке, а также он вставлен ниже.

На текущем тренде валютной пары определяете максимальную и минимальную цены. Вводите их в калькулятор ниже, указываете характер тренда - восходящий или нисходящий.

Калькулятор рассчитывает значения цены для каждого уровня и расширения в 4-хзначных котировках.

2. Калькулятор Фибоначчи на сайте аналитического портала Investing.

Здесь добавлен еще один изменяемый параметр - окно «Спец». В нем трейдер может указать разворотную точку внутри диапазона, чтобы увидеть потенциальное расширение спреда. Например, на нисходящем движении цена идет от значения 1.2000 к значению 1.1000, отталкивается от уровня поддержки 1.1000 вверх, доходит до отметки 1.1500 и снова разворачивается вниз. Значения цены 1.2000 и 1.1000 будут экстремальными, значение 1.1500 - разворотное внутри диапазона и указывается в поле «Спец». Оно влияет только на расчетные значения в поле «Расширение».

Прогнозирование цен по линиям Фибоначчи

Как использовать в техническом анализе уровни коррекции Фибоначчи:

• Определение потенциальных точек разворота тренда. Совпадение горизонтальных уровней сопротивления или поддержки с элементами Price Action и сеткой коррекций дает дополнительную уверенность в том, что тренд скоро развернется.
• Определение потенциальных целей прибыли - точек закрытия сделки.
• Определение локальных экстремумов.

Как нарисовать коррекцию Фибоначчи на графике

Как правильно использовать в трейдинге уровни Фибоначчи:

Шаг 1. Визуально определяем на графике тренд. Два момента:

1. Если проводится анализ по уже законченному тренду с целью найти последующие зоны коррекции, то ориентируемся на самую нижнюю и самую верхнюю точки.
2. Если сетка строится по текущему тренду, то находим только точку, являющуюся начальным экстремумом. По движущемуся тренду сетку можно будет подтягивать дальше.

Тренд имеет свои дополнительные пики и спады, которые можно считать отправной точкой. Потому рекомендую придерживаться следующих ограничений анализируемых периодов:

• Для таймфрейма М30 - не более 10-12 дней.
• Для таймфрейма Н1 - не более 2-3 недель.
• Для таймфрейма Н4 - не более 6 месяцев.
• Для таймфрейма D1 - не более 2 лет.
• Для таймфрейма W1 - до 6 лет.
• Для таймфрейма MN - до 12 лет.

Шаг 2. Накладываем сетку.

Правило 1.

• На восходящем движении сетка строится от нижней части тренда к верхней. Уровень 100% будет в начале, внизу.
• На нисходящем движении сетка строится от верхней части тренда к нижней. Уровень 100% будет в начале, вверху.

Правило 2.

• На восходящем движении отправной точкой будет первый минимум начала тренда. Конечной точкой - максимум его окончания.

На трейдерских форумах можно встретить варианты построения сетки от конца тренда к его началу. Или построение для восходящего тренда от максимума в начальной точке к минимуму в конечной. Все эти варианты можно использовать для подбора оптимальных уровней для текущего тренда.

Пример. Наблюдается флет, после которого просматривается тренд. Из точки «1» растягиваем сетку до точки «2». Обратите внимание на поведение цены на участках, выделенных в цветных зонах красными прямоугольниками. Границы зон в них выступают локальными уровнями сопротивления и поддержки.

• На нисходящем тренде отправной точкой будет первый максимум его начала. Конечной точкой - минимум его окончания.

Восходящий тренд сменяется на нисходящий. От максимума, находящегося в точке «1» растягиваем сетку до минимума в точке «2». Обратите внимание на три момента:

• Нисходящий тренд был настолько сильным, что глубокий коррекций на нем почти не было. Исключение - уровень 0,236, оказавшийся поддержкой.
• После разворота тренда в точке «2» цена еще дважды касалась ключевого уровня коррекции 0,382 в точках «3» и «4», возвращаясь в нисходящее движение. Пример того, что при правильном построении уровней теория Фибоначчи работает.

В обоих случаях на графике Н1 построение сетки происходило на участке длиной не более 3 недель.

После того, как зафиксирована вторая конечная точка, ее можно протянуть вправо по горизонтали. Так удобнее визуально анализировать последующее движение цены в рамках цветных зон индикатора.

Можно строить сетку не только по линейному графику, но по свечному. Тогда экстремумами будут крайние точки теней.

Поиск уровней коррекции Фибоначчи

Как пользоваться уровнями Фибоначчи. Ни один тренд не может быть идеально ровным. В процессе восходящего или нисходящего движения возникают паузы, после которых цена может продолжить движение или откатиться к уровню предыдущей паузы. Эти откаты называются коррекцией. Суть торговли по уровням коррекции сводится к тому, чтобы дождаться момента ее окончания и открыть сделку в сторону продолжения тренда.

После бокового движения накладываем сетку от минимума начала тренда к его максимуму. Первая коррекция пробила 38,2%, но до 50% не дотянула. Значит, о смене направления речь пока не идет. Как только цена пересекает уровень в обратную сторону открываем длинную позицию с тейк-профитом на отметке 23,86%. Аналогично сделка открывается и во время второй коррекции.

Советы по поиску коррекций и точек открытия сделки:

• Открывайте сделки тогда, когда цена на возобновленном движении после коррекции пересекла уровень Фибоначчи. Не торопитесь входить в рынок сразу же после разворота.
• Ставьте целью по прибыли следующий уровень. Не жадничайте.
• Будьте осторожны на идущей подряд третьей коррекции. Если тренд трижды не может вернуться к моменту разворота, нулевому уровню, возможна смена его направления.

Принцип торговли по коррекционным уровням можно объяснить еще и с точки зрения психологии.

1. Вы - трейдер, который ищет удачные точки входа на восходящем тренде. Открывать сделку непосредственно во время роста цены - риск. Смысл «прыгать в последний вагон уходящего поезда»? Ведь сильное движение может окончиться в любой момент. Потому вы ждете, когда или тренд развернется, или наступит флет, или коррекция.
2. Тренд останавливается и после непродолжительных колебаний разворачивается вниз. Теперь вопрос в том, чем является этот разворот? Если коррекцией, то цена скоро снова развернется вверх. Если сменой тренда, то стоит рассмотреть возможность открытия короткой позиции.
3. Вы растягиваете сетку Фибоначчи и ждете, когда цена дойдет до отметки 38,2%. Вы знаете, что это сильный уровень, на котором цена чаще всего снова разворачивается в сторону основного движения. Аналогично думают и другие трейдеры. И когда цена доходит до целевой точки, большинство тут же выставляет заявки на покупку. За счет резко возросших объемов покупателей чаша весов перевешивает в пользу «быков» и цена разворачивается вверх.

Этот пример показывает, что уровни Фибоначчи используются трейдерами в качестве зон консолидации ордеров, выставленный одновременно объем которых способен развернуть цену в нужную сторону.

Стратегия торговли по уровням Фибоначчи

Виды стратегий торговли по уровням Фибоначчи:

1. Торговля по уровням коррекции:

• Торговля по тренду на откатах. Уровни Фибо - точки наиболее вероятного разворота цены по окончании коррекции. Подробнее о сути стратегии вы можете прочитать в обзоре «Разбираем свинг стратегии трейдинга».
• Торговля по развороту тренда. Пробой ключевого уровня 61,8% может означать смену основного движения цены, в сторону которого открывается сделка.

2. Торговля по каналу.

3. Торговля по расширению.

Рассмотрим каждую из этих стратегий подробнее с практическими примерами.

График Фибоначчи

1. Торговля по тренду на откатах.

Стратегия подразумевает открытие сделки в момент окончания коррекции. Как правильно построить уровни Фибоначчи на графике:

• Дождаться начала тренда.
• Дождаться начала первой коррекции, установить сетку. Начальная точка - минимум для восходящего тренда и максимум для нисходящего.
• Следить за коррекцией. Она должна закончиться до уровня 61,8%.
• Дождаться разворота цены и открыть сделку при пересечении ближайшего уровня Фибоначчи или в момент отскока от него в сторону основного направления.
• Закрыть сделку по достижении ценой следующего уровня. Условие необязательное, зависит от допустимого уровня риска.

Пример.

После флета появляется растущий тренд. Как только начинается первая коррекция, с нижней точки тренда к максимуму накладываем на график уровни Фибоначчи и растягиваем сетку вправо так, чтобы 0% совпадал с максимумом. Сигналов для открытия сделки нет.

Тренд продолжает идти вверх. В момент второй коррекции подтягиваем сетку к следующему максимуму. Первый отскок коррекции произошел на уровне 0,236. Открываем сделку с тейк-профитом на отметке 0 и после закрытия сделки снова подтягиваем сетку к следующему максимуму. Вторую сделку открываем в момент отскока от уровня 0,382, тейк-профит - на отметке 0,236. Третью сделку открываем в момент прохождения ценой вверх уровня 0,236. Четвертую - снова на отскоке от уровня 0,236. Все сделки закрываются в прибыль, доходность одной сделки - 15-20 пунктов.

После каждого нового максимума подтягиваем к нему сетку и ждем, когда очередная коррекция дойдет хотя бы до ближайшего уровня. После очередной фиксации сетки возникла ситуация, когда коррекция пробила вниз уровень 50%, немного на нем задержалась и ушла вниз. Это говорит о большой вероятности смены тренда.

Перерисовываем сетку на ближайшей коррекции вверх для нисходящего тренда. Начальная точка - максимум. Конечная точка - ближайший минимум, на него указывает красная стрелка.

В точке «1» открываем короткую позицию, стоп-лосс - чуть выше уровня 0,382. В точке «2» сделка закрывается в прибыль, не цепляя стоп. В точке «3» в момент пересечения линии 0,236 вниз открываем вторую короткую позицию, которая закрывается в точке «4».

Правила установки стопов. Основное правило - установка стоп-лосс рядом со следующим ближайшим уровнем. Если коррекция восходящего тренда закончилась на отметке 38,2%, стоп ставим чуть-чуть ниже уровня 50% - чтобы он не был выбит в случае продолжения коррекции. Если коррекция пробила уровень 61,8% и явно превращается в нисходящий тренд, стоп ставится чуть выше 50%.

Первая коррекция почти коснулась отметки 61,8%, длинную позицию открываю в момент пересечения 50%, чуть ниже 61,8% ставлю стоп. Во время второй коррекции цена отталкивается от уровня 50%, на 38,2% открываю длинную позицию, стоп ставлю чуть ниже 50%.

Жестко придерживаться этого правила не обязательно. Некоторые трейдеры считают, что 50% - это слабый уровень и стопы нужно ставить только на ключевых отметках. Если длина стопа не будет соответствовать правилам риск-менеджмента, не ориентируйтесь на сетку - ставьте стопы по своему усмотрению. Или используйте трейлинг.

2. Торговля по развороту тренда.

Предыдущий тип стратегий предполагал взятие прибыли на основном движении цены после коррекции в пределах одного межуровневого диапазона. Такой подход позволяет открывать на одном тренде 3-5 и более сделок, но прибыль каждой из них не более 20 пунктов. Торговля по развороту тренда предусматривает открытие одной сделки после смены направления тренда и ее удержание в рынке до нового разворота.

Пример.

На графике наблюдается нисходящий тренд, который затем переходит в восходящий. Задача - дождаться окончания восходящего тренда и открыть короткую позицию по основному движению вниз. Наносим график Фибоначчи на растущий тренд и ждем, когда обратное движение пройдет уровни 0,5 и 0,618. На графике видно, что уровень 0,618 оказался ключевым - после его пробоя цена снова к нему вернулась, после чего продолжила нисходящее движение. Пробой отметки 0,618 означает подтверждение нисходящего тренда,открываем короткую позицию.

На графике видно, что нисходящий тренд оказался длинным и сильным. Вариантов выхода из сделки несколько:

• Дождаться пересечения ценой уровня «0», перенести стоп-лосс на уровень безубытка и застраховать позицию трейлингом длиной не менее 20-25 пунктов.
• Удерживать сделку до конца дня, сэкономив на свопе. Перейти на свечной график и следить за формированием разворотных паттернов.
• Построить сетку по нисходящему графику и закрывать позиции по дополнительным расширенным уровням. Например, на графике первый уровень - 1,618 или 161,8%.

3. Торговля по каналам.

Каналы Фибоначчи - это построенные по экстремумам уровни сопротивления и поддержки, но не имеющие привязки к горизонтальному положению. Если сетка коррекционных уровней растягивается только в вертикальной и горизонтальной плоскости, то угол каналов трейдер определяет сам. Значения уровней внутри основного диапазона такие же, как и у коррекционных уровней, но принцип построения канала иной - он строится по трем точкам.

Принцип нанесения чисел Фиббоначи на график с помощью канала у разных платформ отличается. Например, в МТ4 нужно поставить опорные точки по двум идущим подряд экстремумам, щелкнуть на линии дважды и зафиксировать вторую линию Фибоначчи так, чтобы она образовывала с первой опорной линией канал. Суть стратегии сводится к открытию сделок внутри канальных диапазонов при отскоке. В терминале LiteFinance принцип построения немного иной. Здесь нужно зафиксировать канал по экстремумам и растянуть уровни Фибоначчи по ходу движения цены. Если будут вопросы, спрашивайте в комментариях - расскажу об этом инструменте подробнее.

Расширение Фибоначчи

В основе инструмента «Расширение Фибоначчи, основанное на тренде» лежит волновая теория Эллиотта. Эллиотт предположил, что рынок цикличен: за любым ростом следует спад, который снова переходит в рост. Согласно его волновой закономерности, на рынке можно выделить следующие движения:

• 5 волн (1-5) в направлении основного тренда, три из которых - импульсные волны, 2 - коррекции.
• 3 волны (А-С) в обратном направлении, две из которых формируют новое, разворотное направление тренда и одна волна - коррекционная.

Отличия уровней расширения и коррекции:

1. Уровни коррекции показывают вероятность и глубину коррекционного движения в диапазоне от 0 до 100%, где 0% и 100% - это экстремумы текущего тренда. Уровни расширения показывают точки возможной коррекции в будущем за пределами диапазона 0-100%.
2. Уровни коррекции используются в основном в стратегиях скальпинга и свинг-трейдинга. Они подходят больше для внутридневных стратегий с относительно небольшим профитом. Уровни расширения используются в долгосрочных стратегиях. Они служат для прогнозирования долгосрочной тенденции относительно текущих максимумов тренда и не учитывают локальные коррекции.
3. Коррекционные уровни строятся только по одной трендовой волне - по двум точкам от начала тренда к его текущему максимуму. Уровни расширения Фибоначчи строятся по двум волнам - по трем точкам, совпадающим с началом волн Эллиотта.

Правила построения расширения Фибоначчи:

Открываем инструмент на графике LiteFinance.

• Ждем начало тренда - момент разворота затухающего старого движения, подтвержденный осциллятором или паттернами. Или момент выхода из флета. Эта точка будет первой.
• Ждем окончания первой волны и начала коррекции. Коррекция - это вторая волна и момент ее начала - вторая точка.
• Ждем окончания коррекции и начала третьей трендовой волны. Это третья точка. Растягиваем сетку.

Результатом построения расширения будет сетка с дополнительными уровнями, большими 100%, то есть уровня «1» - 161,8 и 261,8.

Сетка расширения служит для прогнозирования длины третьей волны Эллиотта. Построенная по экстремумам первых двух волн, она показывает приблизительное окончание третьей волны и начало четвертой волны коррекции. Чаще всего коррекция третьей волны наступает на отметке 161,8. Но она может закончиться и раньше, перейдя после очередной коррекции в пятую волну.

Как пользоваться расширением Фибоначчи. Пример.

Первая и вторая точки ставятся на начало и окончание первой волны растущего тренда. Третья точка ставится на окончании коррекции, график растягивается вправо.

На графике видно, что восходящих волн не пять, а семь. Четвертая волна обозначила флет между ключевыми уровнями 0,382 и 0,786, уровень 1,618 стал уровнем сопротивления для 5-й волны. Принцип торговли по расширению Фибоначчи строится на том, что сделка открывается  в момент начала третьей волны с тейк-профитом на уровне 1,618.

Индикатор показывает ориентировочные уровни окончания трендовых волн Эллиотта. Инструмент не идеален и теория его применения может сильно отличаться от практики. Тем не менее, в качестве дополнительного он вполне эффективен.

Как рассчитать уровни поддержки и сопротивления Фибоначчи?

Уровни коррекции сами по себе являются уровнями сопротивления и поддержки на локальном тренде.

На сильном нисходящем тренде локальные коррекции неоднократно касаются уровней Фибо и отскакивают от них. Возле некоторых уровней наблюдается небольшая консолидация с тестированием одного и того же уровня несколько раз. Вариантов стратегии торговли два: торговля внутри диапазонов или долгосрочная торговля по всему тренду до момента его разворота.

Сетку можно усилить с помощью классических уровней, прорисованных по экстремумам на малом масштабировании. Пересечение или частичное их совпадение с сеткой покажет ключевые точки потенциального разворота.

Уровни Фибоначчи на фондовом рынке

Инструмент применим на любых рынках, в том числе и на фондовых. Отличие в характере поведения цены:

• Для рынка акций характерны стремительные трендовые движения и небольшие коррекции до уровня 38,2%. Здесь лучше применять расширение Фибоначчи - оно поможет определить целевые уровни прибыли на сильном тренде.
• Для валютного рынка характерны относительно короткие тренды и глубокие откаты до уровня 50%-61,8%. Здесь больше подойдут уровни коррекции Фибоначчи и свинг-трейдинг - открытие сделок в момент окончания глубокой коррекции.

Пример.

Это часовой график акций Facebook. На графике видно три высоких ценовых всплеска с небольшими откатами - согласно теории Эллиотта, три волновых движения цены. Построенные по первому максимуму уровни Фибоначчи точно показали уровень поддержки, от которого коррекция оттолкнулась дважды.

Построенная по второму максимуму сетка показывает более глубокую коррекцию. Снова сильным уровнем выступает линия 0,236, возле которого цена задержалась дважды. Следующий сильный уровень - 0,382, пробив который цена развернулась в основном направлении. Сделка открывается в момент пробоя ценой уровня 0,382 снизу вверх.

Натянутая по третьему максимуму сетка показывает, как можно использовать уровни Фибоначчи в качестве уровней сопротивления и поддержки, определяющих границы локальных ценовых каналов.

Пример использования уровней фибоначчи в торговле

Как правильно пользоваться линиями Фибоначчи на Форексе, покажу на практике. Авторская стратегия называется «Скальпинг на золоте». Вводные данные: актив - XAU/USD, таймфрейм - М5. Сделки буду открывать на окончании локальных коррекций на ключевых уровнях, закрывать - на ближайших уровнях по направлению тренда.

Шаг 1. Анализ график.

На скрине видно 3 волны основного движения - восходящий, нисходящий и снова восходящий тренды. В начале последнего восходящего тренда устанавливаю сетку Фибоначчи по последнему максимуму. На скрине видно, что цена в части моментов движется внутри диапазонов, отталкиваясь от них в ту или иную сторону.

Текущий тренд пробивает уровень 0,5. Жду разворот на ключевом уровне 0,618, где и буду открывать длинную позицию. Если цена уйдет дальше к отметке 0,786, значит, тренд постепенно переходит в нисходящее движение и сетку нужно будет перестраивать от максимума к минимуму.

Шаг 2. Открытие первой сделки.

Как я и ожидал, коррекция закончилась на ключевом уровне 0,618. В момент разворота цены вверх открыл сделку. Целевой уровень прибыли - или уровень 0,5, или 0,382. Буду действовать по ситуации и выжимать из тренда максимум.

Шаг 3. Закрытие первой сделки.

Отметка 0,5 легко пробита за несколько минут, но до уровня 0,382 цена чуть-чуть не дотягивает. Так как принцип стратегии - скальпинг, при первом же намеке на разворот цены вниз закрывают сделку.

Шаг 4. Открытие второй сделки.

Цена уходит вниз к «последнему рубежу» - 0,786. Если она его пробьет, значит, появился нисходящий тренд. Но «медведям» не хватает сил и цена снова уходит вверх в сторону основного направления. Открываю длинную позицию с целью 0,618 или 0,5.

Шаг 5. Закрытие второй сделки.

Цена на некоторое время зависла на отметке 0,786, после чего вернулась к 0,618. В момент ее касания и разворота вниз закрываю сделку. Если цена уже коснулась 0,786 и не смогла подняться выше 0,618, скорее всего будет смена направления тренда. Открывать сделки по сетке, построенной по восходящему тренду уже нет смысла.

Шаг 6. Подведение итогов.

Первая сделка принесла за 6 минут 5,50 долл. США. Вторая сделка - за 29 минут - 4,50 долл. США. Обе сделки закрылись в прибыль.

Тем временем цена пробила отметку 0,786, подтвердив версию о том, что коррекция превратилась в нисходящий тренд.

Вывод. Фибо уровни работают, что я и показал только что на практике. Нужно только лишь научиться правильно устанавливать сетку и уметь интуитивно чувствовать рынок. Наработать эти навыки можно только опытным путем.

Индикатор MA Channels FIBO для MT4

MA Channels FIBO - индикатор, сочетающий в себе уровни Фибоначчи и SMA. Он строит канал из восьми средних скользящих по четыре МА с обеих сторон цены, расстояние между которыми соответствует коэффициентам Фибоначчи: 23.5, 38.2, 50.0, 61.8. Сделки открываются при отскоке от крайних границ канала. Закрываются сделки по трейлингу с анализом потенциальных точек разворота, которыми являются внутренние линии канала.

Выглядит он следующим образом:

Этот скрин наглядно показывает поведение цены внутри каналов и периодичность появления сигналов. Во многих случаях цена движется между границами внутренних каналов - несколько таких ситуаций выделены на скрине синими прямоугольниками. Также здесь видно, что после выхода за пределы крайних границ канала цена почти сразу возвращается обратно. Недостаток индикатора в том, что пробой границ 61.8 происходит редко. Но на движении цены между границами внутренних каналов можно построить отдельную стратегию.

1. Торговые условия и нюансы использования индикатора уровней Фибоначчи MA Channels FIBO

Торговые условия:

• Таймфрейм - М30 или Н1.
• Валютная пара - GBPUSD. Впрочем, на других ликвидных парах стратегия также работает вполне неплохо.

Шаблон индикатора MA Channels FIBO для МТ4 вы можете скачать здесь. Для его добавления в МТ4 в основном меню нажмите «File/Open Data Folder», в открывшейся папке перейдите в папку «MQL4/Indicators» и скопируйте туда индикатор. Перезагрузите платформу. Индикатор появится в списке «Insert/Indicators/Custom».

Настройки индикатора:

Условия открытия длинной позиции:

• Сделка открывается в момент касания ценой нижнего уровня 61,8 (нижней границы внешнего канала).

Стоп-лосс - 30 пунктов. Целевой уровень прибыли - 30 пунктов, после чего можно закрыть 50% сделки, переставить стоп-лосс на уровень безубытка (точку открытия позиции) и на том же уровне установить трейлинг-стоп с шагом 30 пунктов (щелкнуть правой кнопкой мыши на ордере и выбрать трейлинг). Стоп-лосс при трейлинге нужен на случай проблем с сетью - в случае обрыва связи трейлинг не будет виден брокеру, тогда как сделку застрахует стоп. Есть и другой вариант - арендовать VPS-сервер, чтобы обеспечить себе бесперебойную торговлю.

Обратите внимание, что данные цифры указаны для 4-значных котировок!

Условия открытия короткой позиции:

• Сделка открывается в момент касания ценой верхнего уровня 61,8 (верхней границы внешнего канала).

Условия открытия/закрытия сделок аналогичны.

Совет. Уровни индикатора указаны на графике в конце текущего тренда. Но гораздо проще для интерпретации  каждому уровню присвоить свой цвет. Например, в этой стратегии крайние уровни Фибоначчи 61.8 красные.

Нюансы работы по стратегии с обычным индикатором Фибоначчи MA Channels FIBO:

1. Стоп заведомо установлен короткий. Его срабатывание будет относительно частым, но возвращение цены от крайних границ канала к его середине окупает убыток.
2. Если после выхода за уровень 61.8 сработал стоп, открываем сделку на следующей свече после разворота тренда в сторону центра канала.
3. Под касанием ценой границ канала подразумевается не только закрытие тела свечи за его пределами, но и касание тенью.

В идеале стратегию имеет смысл протестировать на истории. О том, как это сделать на тестере МТ4, FxBlue, Forex Simulator, читайте в обзорах по указанным ссылкам.

2. Практические примеры

Пример 1.

Свеча, на которую указывает стрелка, является сигнальной. Она закрывается ниже границы 61.8 (красная скользящая средняя), на следующей свече открываем сделку. Несмотря на то, что цена уходит вниз (следующая свеча после сигнальной), она не цепляет стоп (в окне Data Window показаны параметры этой свечи: разница между ценой открытия и окончанием тени 1.2291-1.2266 = 25 пунктов).

• Важно! Любая стратегия подразумевает комбинирование разных подходов технического анализа. В данном случае свеча, на которую указывает голубая стрелка - это классический паттерн пин-бар, разворотная свечная формация, подтверждающая потенциальный разворот. И если бы тень этой свечи оказалась длиной более 30 пунктов (то есть произошло бы закрытие сделки по стопу), открыв сделку на этом уровне в соответствии с «Нюансом №2», все потери были бы полностью окуплены.

Предыдущий сигнал, на который указывает зеленая стрелка, также оказался результативным.

Пример 2.

Это пример «Нюанса №2». Длинная растущая свеча пробивает верхний уровень 61.8. На следующей разворотной свече, на которую показывает стрелка, открываем короткую позицию в соответствии с условиями стратегии. Увы, ее тень (1.2643-1.2612=31) задевает стоп-лосс. Это не страшно. Здесь также видно формирование пин-бара, после которого начинается длинный нисходящий тренд.

Это пример ложного сигнала. Нисходящая белая свеча касается цены. На следующей растущей свече была бы открыта длинная позиция, но цена отражается от уровня и снова уходит вниз, закрывая сделку по стопу. Следующую сделку нужно было бы открыть только на следующей растущей свече (после разворота цены), однако и она не является началом уверенного растущего тренда. Подобные ситуации иногда встречаются - их сложно предусмотреть и потому они закладываются в риски.

Стратегия Форекс Фибоначчи с таким техническим инструментом, как индикатор MA Channels FIBO, интересна тем, что здесь можно построить отдельную тактику на движении цены между границами каналов. Ее суть в том, что цена может отскочить от ключевого уровня цен Фибоначчи, что будет являться сигналом на вход в рынок. С другой стороны, пробой уровня будет означать, что цена устремится к следующему уровню.

Примеры таких отскоков обозначены на этом скрине голубыми прямоугольниками. Если после касания/пробоя уровня появлялась противоположная свеча, направление тренда менялось. Если свеча не менялась, тренд шел дальше к следующему уровню.

Правда, такая стратегия несет большие риски, так как эта закономерность просматривается не всегда. Но если добавить вспомогательные индикаторы или добавить в стратегию элементы Price Action, то почему бы и нет? Предлагаю рассмотреть целесообразность построения такой стратегии в комментариях!

Преимущества и недостатки уровней фибо в торговле

Сформулирую их в виде таблицы.

Преимущества:

• Точность определения точек разворота. При правильной установке относительно точно определяют моменты разворота цены на ранних или подтверждают смену направления тренда на поздних уровнях.
• Универсальность. Инструмент применяется на активах любых рынков на любых таймфреймах. Но есть уточнение: чем выше таймфрейм, тем точнее сигналы. Хотя Фибоначчи - любимый инструмент работающих на М1 и М5 скальперов, ценовой шум вносит погрешность.
• Отображение психологии рынка. Большинство технических индикаторов построены по формуле, отображающей закономерности предыдущих периодов. Уровни Фибоначчи построены и на математическом алгоритме, и на психологии большинства - это можно учитывать при построение торговой системы.

Недостатки:

• Сложность определения начальной точки. Тренд никогда не бывает идеально ровным. Даже в момент выхода из флета иногда сложно определить точку расчета.
• Ложные сигналы. Они есть и их относительно много. И эти сигналы не столько ложные, сколько неточные. Цена может развернуться, не дойдя до уровня или пробив его и развернувшись в середине зоны.
• Не может быть использован в советниках. В код советника невозможно вписать алгоритм автоматического построения сетки. Потому инструмент в алгоритмических стратегиях не используется.

Сетка Фибоначчи - это вспомогательный инструмент, разделяющий график на несколько зон. Эти зоны в большей или меньшей степени отображают вероятность разворота коррекции или ее продолжения в качестве нового направления тренда. Например, наибольшая вероятность разворота коррекции в зоне 23,6%-38,2%. Но это не аксиома. Потому используйте дополнительно трендовые индикаторы, осцилляторы и ориентируйтесь по паттернам.

Выводы: как торговать по уровням фибоначчи?

Подведу итог:

1. Используйте линии Фибоначчи следующим образом:

• Найдите затухающий тренд или флет. Дождитесь начала разворота тренда или его выхода из флета.
• Дождитесь первой коррекции, наносите сетку Фибоначчи. Подтягивайте ее по мере появления новых экстремумов.
• Для входа в рынок дождитесь отката до уровней 23,6%, 38,2% или 50%. Если цена уходит к уровню 61,8%, ждите - возможно, это начало нового тренда.

2. Используйте расширение Фибоначчи для определения целей постановки тейк-профита. Но перед этим познакомьтесь с принципами волновой теории Эллиотта.

3. Добавляйте сетку только в трендовые стратегии и только в качестве дополнительного подтверждающего инструмента.

4. Используйте следующие правила открытия сделки:

• Агрессивная стратегия: вход в рынок в момент касания коррекции, выставление отложенных ордеров в разные направления по обе стороны ключевых уровней 38,2% и 61,8%.
• Консервативная стратегия: предварительный сигнал - пробой коррекцией уровня Фибоначчи. Основной сигнал: окончание коррекции, разворот цены в сторону основного направления, повторный пробой того же уровня в обратную сторону.
• Консервативная стратегия по новому тренду: открытие сделки в сторону нового направления цены после пробоя уровня 61,8%.

5. Используйте следующие правила закрытия сделки:

• Агрессивная стратегия: закрытие 50% сделки по достижении начала коррекции (уровень 0%), страховка 50% сделки трейлинг-стопом длиной, равной расстоянию между уровнем 0% и 23,6% в пунктах.
• Агрессивная стратегия: установка тейк-профита по уровням расширения.
• Консервативная стратегия: закрытие сделки по достижении ценой противоположного уровня. Например, если сделка открыта на уровне 38,2%, сделка закрывается на 23,6%.

6. Используйте следующие правила установки стопов:

• Установка стопа на 1-3 пункта за противоположным от точки открытия сделки уровнем.
• За ближайшим локальным экстремумом.

Не бойтесь экспериментировать. Единых правил, как правильно применять тот или иной инструмент, нет. Этот обзор - только лишь теоретическая база, знакомящая вас с самим понятием уровней Фибоначчи и вариантами их применения. Только применив его на практике и закрыв сделки в прибыль, вы сможете разобраться в принципах его работы.

Тем, кто хочется еще глубже познакомиться с теорией применения числового ряда Фибоначчи в инструментах технического анализа и с волновой теорией Эллиотта, рекомендую несколько книг:

1. Р. Фишер «Последовательность Фибоначчи: приложения и стратегии для трейдеров».

2. Бороден Каролин «Трейдинг по уровням Фибоначии».

Познакомьтесь с уровнями Фибоначчи на практике - откройте кабинет LiteFinance по этой ссылке. Регистрация не нужна! Если у вас появятся вопросы, задавайте их в комментариях.

 Успешного вам трейдинга!

P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо :)

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

• Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
• Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteFinance. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteFinance и бонус зачислится одновременно с депозитом.
• Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
• Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis