Дорогие друзья!

В этой статье мы очень подробно рассмотрим полосы Боллинджера – классический индикатор, которым трейдеры пользуются уже много лет.

В этой статье мы разберем:


Я расскажу, что показывает этот инструмент, как он работает, на наглядных примерах покажу расчеты линий, стратегии применения в трейдинге и дам много другой интересной информации. Приступим!

Что такое полосы Боллинджера: определение и история

Углубимся в историю возникновения индикатора. Самое первое упоминание инструмента, схожего с полосами Боллинджера, датируется 1960 годом. Известный на тот момент биржевой аналитик Уилфрид Леду (Wilfrid LeDoux) использовал в свой торговой системе торговый канал на основе двух скользящих средних. Первая полоса строилась на основании максимумов, а вторая на основании минимумов. Сигналами для торговой системы Леду было как расширение и сужение самого канала, так и паттерны движения цены внутри него.

Джон Боллинджер

LiteFinance: Полосы Боллинджера: полное руководство по использованию линий Боллинджера | Litefinance

Невероятно, но факт: Джон Боллинджер даже и не думал когда-либо заниматься трейдингом, связывая свое будущее с работой на телевидении. Но, работая оператором в одной из голливудских компаний, он столкнулся с работой финансовых аналитиков и заинтересовался этой сферой. Позже мать будущего трейдера попросила сына помочь упорядочить ее инвестиционный портфель.

С тех пор Боллинджер окончательно определился в своем желании погрузиться в мир биржевой торговли. Совмещая работу оператором в «Financial News» с обучением у опытных финансистов, он быстро освоил трейдинг и перешел на должность финансового аналитика на том же канале. Телезвездой он все-таки не стал, но получил известность благодаря успешным торговым идеям на базе простых конвертов.

Конверт - это один из самых старых индикаторов технического анализа. Он строился на основании простой скользящей средней и двух полос, находящихся на равном удалении от этой средней линии.

В период с 1984 по 1991 Джон работал над своей собственной торговой системой, в основе которой была заложены принципы работы со стратегией Ледуа и индикатором конвертов. Детище Джона была названа в честь своего создателя - полосами Боллинджера. В основе инструмента лежит скользящая средняя, от которой выше и ниже строятся так называемые торговые ленты. При этом, в отличие от конвертов, смещение производится не на определенное количество пунктов, а на процентную величину.

LiteFinance: Полосы Боллинджера: полное руководство по использованию линий Боллинджера | Litefinance

LiteFinance: Полосы Боллинджера: полное руководство по использованию линий Боллинджера | Litefinance

На графике EURUSD изображены полосы Боллинджера. Красные линии являются верхней и нижней границами каналов. Они строятся на основании процентного смещения от синей скользящей средней. Основным предназначением полос Боллинджера является определение резкого отклонения от усредненного направления движения текущей тенденции.

Далее мы подробно разберем техники применения индикатора Боллинджера. Чтобы изучение материала было максимально эффективным, советую прямо сейчас зайти на учебный счет LiteFinance (регистрироваться не нужно), открыть любой торговый инструмент и прикрепить к чарту полосы Боллинджера. Пробегитесь глазами по графику и посмотрите, как он реагирует на изменение цены. Если с этим возникли трудности, ниже мы сделаем это вместе.

Широкую известность индикатор полосы Боллинджера приобрел после упоминания в книге Перри Кауфмана «Новые методы и системы игры на сырьевом рынке» (Perry Kaufman "The New Commodity Trading Systems and Methods"), опубликованной в 1987 году.

LiteFinance: Полосы Боллинджера: полное руководство по использованию линий Боллинджера | Litefinance

 

Сам автор индикатора рассказал о своем “детище” и торговых стратегиях на его основе лишь в 2001 году, в книге «Боллинджер о Лентах Боллинджера» (Bollinger on Bollinger Bands). Статья, которую вы сейчас читаете написана на основе материалов двух данных книг, из которых я взял самые актуальные знания, адаптированные под современные рынки. Только самое нужное и полезное! Приятного чтения!

Полосы Боллинджера формула и расчеты

Сегодня для нанесения полос Боллинджера на график достаточно выбрать нужный индикатор из списка. Раньше трейдеру необходимо было собирать его по частям. Брать скользящую среднюю (далее СС) и построить две ленты: превышающую центральную линию на какое-то процентное расстояние и уступающую ей. Главный вопрос заключался в выборе оптимального интервала для СС и степень отклонения этих лент - уровней Боллинджера - от нее.

Автор индикатора долгое время искал действенный способ выбора интервала.

Марк Чайкин

LiteFinance: Полосы Боллинджера: полное руководство по использованию линий Боллинджера | Litefinance

 

Одно время он придерживался принципов Марка Чайкина (Marc Chaikin), использовавшего для своих лент 21-дневную скользящую среднюю, смещенную вверх и вниз таким образом, что образующаяся зона содержит около 85% данных за прошлый год. Однако позже понял, что ключом к успеху в установлении ширины торговых лент является степень волатильности рынка.

Для определения величины, на которую волны будут отклоняться от основной скользящей средней, Джон взял формулу среднеквадратического или стандартного отклонения. Данную переменную принято обозначать буквой σ (сигма). Для расчета стандартного отклонения измеряется средняя из данных о цене закрытия за определенный период. Полученное значение вычитается из каждой точки этого набора данных о цене закрытия. В результате подобных вычислений вы будете иметь список отклонений от средней цены. Часть из этих показателей будет иметь положительные значения, а другая – отрицательные. При этом общий принцип заключается в том, что диапазон отклонений находится в прямой зависимости от степени переменчивости ряда. Проще говоря, на волатильном рынке полосы Боллинджера расширяются, а в случае консолидации – сужаются.

На следующем этапе производится сложение списка полученных данных. Если мы будем складывать отрицательные и положительные значения, то в итоге получим 0. Чтобы получить результат отличный от нуля, необходимо избавиться от отрицательных значений, возведя их в квадрат. В итоге после сложения мы получим среднее абсолютное отклонение. Эта сумма делится на период, за который собирались данные и из полученного значения вычисляется корень.

Таким образом, мы получаем следующую формулу для вычисления квадратного отклонения:

LiteFinance: Полосы Боллинджера: полное руководство по использованию линий Боллинджера | Litefinance

Здесь:

σ – стандартное отклонение;

x – цена закрытия;

i – порядковый номер бара;

μ – скользящая средняя;

N – общее количество точек (период).

Если перевести все вышесказанное с языка математиков на более близкий для трейдера язык, то полученное значение σ определяет область, в которую с вероятностью 68,2% закрываются все свечи (если индикатор строится по уровням закрытия) за выбранный период. Когда цена выбивается из данной области, она находится за пределами среднеквадратичного распределения - становится аномалией с точки зрения математической статистики. Что это означает для трейдера? Мы разберемся немного позже.

Что касается выбора оптимального периода скользящей средней, то в классическом варианте индикатора Боллинджера используется 20-периодная СС. Такой диапазон примерно равен количеству торговых дней в месяце. Если же по каким-то причинам период приходится сокращать, то для получения оптимальной ширины ленты количество стандартных отклонений потребуется уменьшить, а при удлинении периода число стандартных отклонений нужно увеличить.

Необходимость в корректировке расчета ширины полос Боллинджера возникает из-за особенностей формулы. Проанализировав крупнейшие рынки, автор вывел наиболее удобные коэффициенты для часто используемых периодов:

ПериодыМножитель
101,9
202
502,1

Объясню, зачем нужны эти коэффициенты. На большинстве рынков, при использовании 20 периодов и двух стандартных отклонений, удается получить охват в объеме 88-89%. При сокращении или увеличении периода охват меняется, что влияет на эффективность анализа. Чтобы сохранить охват на уровне 88-89%, линии Боллинджера следует строить, исходя из коэффициента 1,9 для периода в 10 баров. То есть, уменьшить ширину ленты с 2,0 до 1,9. При периоде 50 баров, соответственно, нужно увеличить ширину ленты с 2,0 до 2,1.

Определившись с множителем и периодом, можно рассчитать и сами полосы Боллинджера.

Формула для верхней полосы выглядит следующим образом:

UB = μ + (m * σ),

Для нижней полосы:

LB = μ - (m * σ),

Здесь:

UB – верхняя полоса;

LB – нижняя полоса;

μ - значение скользящей средней

σ – значение стандартного отклонения

m - множитель

В качестве примера вычислим значение одной точки верхней полосы Боллинджера. Чтобы максимально упростить расчеты возьмем период, равный 10 барам.

LiteFinance: Полосы Боллинджера: полное руководство по использованию линий Боллинджера | Litefinance

На графике входящие в период свечи отмечены синим прямоугольником.

Для начала определим уровни закрытия этих свечей в пунктах, начиная с самой последней. Для удобства расчета я округлил десятитысячные значения до 0:

1,18700;

1,17700;

1,16500;

1,14200;

1,13000;

1,12400;

1,12100;

1,11700;

1,12500;

1,12900.

Таким образом, скользящая средняя равняется:

 = (1,18700 + 1,17700 + 1,16500 + 1,14200 + 1,13000 + 1,12400 + 1,12100 + 1,11700 + 1,12500 + 1,12900)/10 = 1,14200

Теперь мы можем перейти к вычислению стандартного отклонения:

LiteFinance: Полосы Боллинджера: полное руководство по использованию линий Боллинджера | Litefinance

Теперь мы знаем величину стандартного отклонения и можем вычислить точку верхней полосы Боллинджера над последним баром (возьмем из таблицы выше множитель 1,9):

 1,14200 + 1,9 * 0,02404 = 1,18768.

Зная стандартное отклонение, мы можем вычислить другие точки и провести по ним верхнюю линию. По аналогии вычисляются точки нижней линии. Как вы видите, ручные вычисления слишком громоздкие. Упроститьлинии Боллинджера расчетможно при помощи таблицы Excel, о которой я расскажу ниже.

А теперь поговорим о допустимых параметрах. На собственном опыте могу сказать, что использовать индикатор Боллинджера с периодом меньше 10 и больше 50 не имеет смысла. Если такая необходимость возникает, то стоит поменять таймфрейм, например, перейти с дневного на четырехчасовой график или наоборот. На начальных порах я рекомендую ограничиться периодом 20-30 баров. Сам автор считает, что его индикатор работает в этом диапазоне лучше всего.

Помимо классической настройки полос Боллинджера, возможны комбинированные варианты. Например, график может содержать два индикатора полосы, построенных с использованием одного и того же расчетного периода, но обладающих разными коэффициентами. В своей книге аналитик приводит пример графика с двумя лентами в 20 периодов, отличающихся шириной в 1 и 2 стандартных отклонения.

LiteFinance: Полосы Боллинджера: полное руководство по использованию линий Боллинджера | Litefinance

LiteFinance: Полосы Боллинджера: полное руководство по использованию линий Боллинджера | Litefinance

Для наглядности я изобразил такой инструмент на рисунке выше. Визуально два этих индикатора совпадают по скользящей линии, но имеют разную ширину. Более узкий канал построен с коэффициентом 1,0, а более широкий с множителем 2,0.

LiteFinance: Полосы Боллинджера: полное руководство по использованию линий Боллинджера | Litefinance

Вторым популярным вариантом настройки индикатора является построение полос Боллинджера двух разных типов. Один канал, к примеру, может быть сформирован на базе скользящей средней с периодом 20 баров и шириной в 2 стандартных отклонения. Второй же – с периодом 50 баров и коэффициентом 2,1. Если сейчас вам уже кажется, что вы знаете,как пользоваться боллинджером, то вы сильно заблуждаетесь. Все самое интересное еще впереди. Заварите чайку и поехали дальше :)

Полосы Боллинджера Excel таблица

Здесь находится Таблица Полосы Боллинджера Excel. Она предназначена для точного расчета полос Боллинджера под определенный момент времени. Этот инструмент может быть интересен также для проведения экспериментов с вводными данными для расчета средней или размера множителя.

LiteFinance: Полосы Боллинджера: полное руководство по использованию линий Боллинджера | Litefinance

Для того, чтобы воспользоваться таблицей, необходимо сделать ее копию или скачать боллинджер бандс калькулятор прямиком к себе на компьютер. На рисунке выше изображен путь данной операции: Файл/Создать копию или Скачать.

LiteFinance: Полосы Боллинджера: полное руководство по использованию линий Боллинджера | Litefinance

Само использование таблицы предельно простое. В столбце А заполняете ячейки фиолетового цвета. Формулы работают на 50 ячеек, но вводить цифры в каждую нет необходимости. Значениями для ввода могут быть любые числа. Например:

  • уровни закрытия
  • уровни открытия
  • максимумы баров
  • минимумы баров
  • средневзвешенные каждого бара
  • любые другие цифры для ваших экспериментов :-)

Количество значений соответствует рассчитываемому периоду. Если заполнили 10 ячеек, значит расчет будет соответствовать скользящей с периодом 10.

В столбце B, в фиолетовой ячейке указываем множитель. Там уже указан по умолчанию коэффициент 2, но вы можете вместо него вписать любую другую цифру.

Дальше в колонках C, D и E указан итоговый результат и подпись к значениям:

  • стандартное отклонение - σ
  • верхняя полоса - UB
  • скользящая средняя - μ
  • нижняя полоса - LB

Важно! Все расчеты приходят автоматически. Вводить данные вручную в синие ячейки столбца E не нужно.

Как работает индикатор волны Боллинджера

Мы уже говорили, что индикатор полос Боллинджера состоит из трех линий: скользящей средней, верхней и нижней лент. Последние формируются со сдвигом, составляющим от 1,9, до 2,1 стандартного отклонения.

LiteFinance: Полосы Боллинджера: полное руководство по использованию линий Боллинджера | Litefinance

Настройка линий Боллинджера не представляет сложности даже для новичков. Во вкладке «Параметры» есть всего две значимых графы: «Длина» или период, по которому будут производиться расчеты, и коэффициент «Множитель». Другие настройки в рамках классических полос Боллинджера есть смысл менять только если вы хотите поэкспериментировать. Например, изменение источника с цены закрытия на цену открытия меняет традиционный подход к построению индикатора, но, возможно, покажет неожиданно интересный результат на отдельных торговых инструментах.

LiteFinance: Полосы Боллинджера: полное руководство по использованию линий Боллинджера | Litefinance

Во второй вкладке «Стиль» можно задать цвет линий Боллинджера, скользящей средней и зоны графика, которая находится между ними.

В процессе торговли Джон предлагает использовать два показателя:

  • %b – позволяет определить, где именно находится цена относительно полос Боллинджера. Данный инструмент будет полезен при разработке торговой системы, использующей связь поведения цены с поведением лент.
  • BandWidth  – анализирует текущую ширину отступов. Этот показатель очень полезен при поиске начальной и конечной точек тренда, а также BandWidth - неотъемлемая часть техники сжатия. О ней я подробно расскажу чуть позже.

Сначала подробно разберем %b. Данный инструмент вычисляется по формуле:

%b = (Последняя цена – LB)/(UB – LB).

Где:

  • UB - верхняя полоса
  • LB - нижняя полоса

Если вы внимательно присмотритесь к этой формуле, то поймете, что если последняя цена будет располагаться на верхней полосе, то результатом вычислений будет 1. В том случае, когда она будет располагаться на скользящей средней, значение %b будет равняться 0,5. А если цена остановится на нижней ленте, то результатом приведенной формулы будет 0.

При этом возможен отрицательный %b в случае, если цена выйдет за нижние линии Боллинджера. Этот сигнал может трактоваться и как признак перепроданности актива, и как признак разворота тренда.

Значение больше 1 возможно в случае, если цена превысит верхнюю полосу. В этом случае будет сигнал либо о перекупленности актива, либо о смене медвежьего тренда на бычий.

Чтобы правильно считывать данные сигналы в трейдинге, необходимо использовать фильтры в виде дополнительных индикаторов.

В качестве такого инструмента часто выступает индикатор Alligator.

LiteFinance: Полосы Боллинджера: полное руководство по использованию линий Боллинджера | Litefinance

На графике выше мы видим, что цена вышла за верхнюю полосу, т.е. %b должен быть больше 1 (выделил на графике зеленым овалом). При этом Alligator не показывает никаких пересечений между своими линиями (в синем кругу), что говорит о раннем признаке перекупленности и возможной смене тренда.

LiteFinance: Полосы Боллинджера: полное руководство по использованию линий Боллинджера | Litefinance

На следующем графике, зеленым овалом отмечена область, где несколько свечей подряд закрываются ниже нижней ленты, а значит %b будет составлять менее 0. Это может быть как сигнал перепроданности, так и сигнал разворота тренда. Чуть позже происходит пересечение линий Alligator, что подтверждает смену тренда и дает возможность открыть короткую позицию. Мы видим, что Alligator помогает корректно трактовать сигнал боллинджера.

Также %b можно использовать для определения фигур. Подробно об этом мы поговорим чуть позже.

А теперь перейдем к BandWidth, который анализирует текущую ширину полос. Он рассчитывается путем вычисления разницы между верхней и нижними лентами и деления полученного результата на значение скользящей средней. Формула выглядит следующим образом:

BandWidth = (UB – LB)/μ

Где:

  • UB - верхняя полоса
  • LB - нижняя полоса
  • μ - скользящая средняя

Данный сигнал полезен для определения сжатия. Иными словами, он описывает ситуацию, когда волатильность рынка снизилась до аномально низкого уровня.

Подобную ситуацию можно охарактеризовать как “затишье перед бурей”.

Боллинджер заметил, что большинство трендов рождаются в момент, когда BandWidth демонстрирует минимальные значения. Подобно погоде, которая стихает накануне ненастья, волатильность рынка сильно сокращается. Возникновение резкого расширения полос Боллинджера и сильного движения цены в подобной ситуации говорит о возможном формировании нового тренда.

LiteFinance: Полосы Боллинджера: полное руководство по использованию линий Боллинджера | Litefinance

На графике зеленым овалом отмечен момент сужения полос Боллинджера, то есть уменьшения рыночной волатильности до локального минимума. Как вы можете заметить, после этого происходит резкий прорыв вверх, являющийся началом бычьего тренда.

Также BandWidth принесет немало пользы для определения конечной точки завершения сильных трендов. Интенсивные движения провоцируют значительное увеличение волатильности. Из-за этого уровень дисперсии увеличивается и полосы Боллинджера расширяются. В случае с бычьим трендом мы увидим после сужения канала сильный выпад нижней полосы Боллинджера вниз, против основного тренда. Данное явление является ранним сигналом смены бычьего тренда.

LiteFinance: Полосы Боллинджера: полное руководство по использованию линий Боллинджера | Litefinance

На графике EURUSD изображены полосы Боллинджера в момент развития тренда. Зеленым прямоугольником отмечен участок, когда в процессе формирования восходящей тенденции нижняя линия начинает двигаться вниз. После этого на участке, отмеченном синим прямоугольником, нижняя лента поворачивает и начинает двигаться вверх. Возникает сигнал о завершении тренда. И действительно, через некоторое время происходит переход с бычьего тренда на медвежий.

Полосы Боллинджера сигналы

Ранее, при знакомстве с полосами Боллинджера мы уже успели ознакомиться с основными сигналами индикатора. Их слабое место - это необходимость фильтрации и определения точек входа и выхода. Самое простое решение первой проблемы - это фильтр для Боллинджера.

Для решения второй проблемы - определения точки входа по Боллинджеру и закрытия позиций, - в большинстве случаев помогает определение специальных “Фигур”. Фигура представляет собой паттерн рыночного движения цены или последовательность таких движений. Она достаточно легко распознаются на чистом графике. При этом для лучшего понимания новичкам рекомендуют использовать полосы Боллинджера. Они сглаживают незначительные рыночные колебания, давая возможность сосредоточиться только на значимых разворотах ценового движения. Нередко фигуры предшествуют развороту или сами являются частью разворота тренда. О двух наиболее часто встречающихся фигурах, W- и M-образных, я сейчас и расскажу.

Прежде чем мы перейдем к рассмотрению особенностей каждой из фигур, ознакомьтесь с их основными типами.

W-образные Фигуры

LiteFinance: Полосы Боллинджера: полное руководство по использованию линий Боллинджера | Litefinance

M-образные Фигуры

 

LiteFinance: Полосы Боллинджера: полное руководство по использованию линий Боллинджера | Litefinance

Изображение выше поможет вам сориентироваться в том, о каком типе конструкций идет речь.

Значение каждой из представленных фигур по своему уникально. Подробно об этом можно прочитать в книге Артура А. Меррилла (Arthur A. Merrill) «Волновые фигуры М и W» (M&W Wave Patterns). Здесь мы только коротко рассмотрим эти паттерны и как с ними работать.

Для простоты использования все фигуры можно сгруппировать по сигналу, который получает трейдер:

  • Фигуры М15, М16, W14, W16 сигнализируют о формировании восходящего тренда.
  •  M1, МЗ, W1, W2 свидетельствуют о формировании нисходящего тренда.
  • W6, W7, W9, W11, W13, W15, М2, М4, М6, М8, М10, М11 являются разворотными формациями. Эти фигуры говорят о развороте тренда.
  •  М13, W4 – в классическом техническом анализе подобные фигуры называются треугольниками. Направление движения определяет сторона выхода из фигуры.
  • М5, W12 – в классическом тех. анализе это расширяющиеся треугольники - тренд определяется после пробоя.
  • W6, W7, W9, W11, W13, W15 – чаще всего входят в состав разворотной формации «голова и плечи».
  • М2, М4, М6, М8, М10, М11 – часто являются составляющими перевернутого паттерна «голова и плечи»
  • Для остальных фигур - M7, M9, M12, M14, W1, W3, W5, W8, W10 - сигналы формируются на основании общих правил, описанных ниже для W и M-образных фигур.

W-образная фигура

W-образная фигура представляет собой наиболее распространенный паттерн перехода к бычьему рынку. Она редко бывает чистой и часто формируется с разнообразными отклонениями от идеала.

Боллинджер разработал систему психологической оценки рыночных настроений на основе следующих особенностей фигуры:

  • Более длинная правая часть говорит о том, что на рынке атмосфера разочарования. Многие инвесторы ожидают очередного ретеста минимумов, оставляя свои позиции и крайне разочаровываются после того, как цена взлетает вверх.
  • Равенство минимумов левой и правой сторон свидетельствует о спокойствии на рынке. Инвесторы делают покупки на повторной пробе без особого напряжения и вскоре получают ожидаемый профит.
  • Если минимум на правой стороне ниже минимума на левой, то данная ситуация сопровождается страхом и дискомфортом со стороны масс рядовых трейдеров. Многие из них открыли длинные позиции на предыдущем минимуме и в итоге оказались выброшены с рынка. Мало кто из них захочет снова покупать, а приток новых денег ограничивается формированием новой минимальной точки. Технический аналитик Ричард Вайкофф как-то назвал данное явление пружиной, и эта формулировка по сей день используется в трейдерской среде.

Что касается взаимодействия W-образной фигуры с полосами Боллинджера, то в большинстве случаев левая сторона паттерна будет касаться нижней линии либо пересечет ее. Следующий за локальным минимумом рост снова вернет свечи во внутреннюю зону лент. При этом должно произойти пересечение скользящей средней индикатора.

Следующим движением станет повторное касание внутри нижней линии Боллинджера. Здесь важно обратить внимание, что минимум в рассматриваемой стратегии определяется нижней лентой. Если первая точка пересекла полосу, а вторая формируется в пределах канала, то второй минимум будет считаться более высоким даже если в абсолютном исчислении он будет располагаться ниже.

Цена на ретесте должна быть больше или равна цене первого минимума. Это одно из самых важных требований. Для проверки его выполнения стоит использовать рассмотренный ранее %b индикатор, который позволяет точно измерить положение свечей относительно полос Боллинджера.

Еще одна особенностью W-образных фигур - наличие в их структуре каких-либо более мелких формаций. При подробном изучении на меньших таймфреймах можно увидеть сигналы к развороту. Они формируют начало или конец составных сегментов крупной фигуры.

W-образная фигура дает четкий сигнал о формировании основания. Поэтому эти формации часто применяются для прогнозирования разворота тренда и открытия позиций.

LiteFinance: Полосы Боллинджера: полное руководство по использованию линий Боллинджера | Litefinance

На графике изображена W-образная фигура с повышением. Это формация, в которой повторная проба происходит на более высоком уровне. Такое суждение правдиво только при анализе абсолютного расположения минимумов, то есть расположения относительно координат графика. Что касается полос Боллинджера, то обе минимальные точки пересекают нижнюю линию примерно на одинаковом расстоянии. Мы можем говорить о равенстве минимумов левой и правой сторон и равновесии на рынке.

После обнаружения W-образной фигуры, нужно ответить на вопрос: “Когда и какие позиции стоит открывать?”. Эксперты рекомендуют покупать “на силе” - дождаться момента, когда сформируется бар с объемом и диапазоном выше среднего. Это будет сигнал для открытия длинной позиции.

Стоп следует установить ниже последней минимальной точки (ниже правой стороны формации). Впоследствии его следует перемещать вверх. Делать это можно на глаз или по собственным правилам. Новичкам я рекомендую начинать со стоп-лоссов с отступом от локальных минимумов.

M-образная фигура

В то время как наиболее распространенной фигурой основания является W-образная фигура, вершины бывают двойными или тройными М-образными.

Самым распространенным случаем тройной вершины является известная в техническом анализе фигура «голова и плечи». Она показывает стремительный рост и мелкий откат. Этот откат формирует левое плечо. За ним следует еще один период роста, который формирует новый максимум, завершает который еще больший откат. Довольно часто этот откат завершает вблизи предыдущего локального минимума. Он формирует так называемую голову.

Следом за головой формируется правое плечо. Оно представляет собой неудавшийся рост с амплитудой меньше предшествующего (в идеале завершается в окрестностях пика левого плеча) и последующее падение цены, устанавливающее новый минимум. За правым плечом может последовать еще один незначительный рост, возвращающий цены в окрестности минимумов левого и правого плеча. Трейдеры часто называют эти минимумы линией шеи. За ним обычно следует уже полноценное падение.

LiteFinance: Полосы Боллинджера: полное руководство по использованию линий Боллинджера | Litefinance

На графике изображена формация голова и плечи. Для наглядности я отметил ее контуры зелеными линиями, а составные части – порядковыми номерами:

  1. левое плечо;
  2. голова;
  3. правое плечо;
  4. движение назад перед окончательным снижением.

На этом примере хорошо заметно, что на практике «голова и плечи» редко формируется в виде совершенной структуры. Отклонение одного или нескольких параметров считается допустимым. 

Во время анализа фигуры также рекомендую обращать внимание на объем. В левой части фигуры, особенно в районе головы он характеризуется высокими значениями. В этот момент публикуются новости, которые предвосхищают слухи и ожидания. После прохождения пика головы активность снижается. Небольшой всплеск оптимизма может наблюдаться на правом плече или же последнем скачке вверх.

На графике мы видим, что в момент формирования правого плеча трейдеры находятся в замешательстве. Большинство из них утверждается во мнении о неизбежности разворота. Поэтому увеличение объема происходит на стадии снижения правого плеча. В первой части последнего всплеска высокий объем можно объяснить борьбой между еще надеющимися на рост быками и уверенными в падении медведями. После прохождения пика массовые продажи продолжаются за счет трейдеров, которые в последний момент поняли, что дальнейший рост невозможен.

Не менее интересен анализ формации с помощью сигналов Боллинджера. В эталонном варианте левое плечо выходит за пределы верхней линии. Правое немного ее не достигает. Линия шеи в правом плече часто останавливается на средней скользящей, а первое снижение — в окрестностях нижней полосы Боллинджера.

LiteFinance: Полосы Боллинджера: полное руководство по использованию линий Боллинджера | Litefinance

На нашем графике выше строго выполняется только одна закономерность. При достижении своего пика первое плечо пересекает индикатор волны Боллинджера(синяя стрелка). Линия шеи ограничивается скорее нижней лентой, чем скользящей средней. Можно также сказать, что первое снижение останавливается на нижней линии (красная стрелка). Однако при детальном рассмотрении заметно незначительное пересечение. Это еще раз подтверждает тот факт, что при реальной торговле вы будете сталкиваться с идеальными фигурами крайне редко.

Первая часть формации «голова и плечи» в идеале представляет собой М-конструкцию, состоящую из левого плеча и головы. Чаще всего она выражается в виде фигуры М15 или М16.  Следующая часть также представляет собой М и включает голову и правое плечо (возможные вариации — М3, М4, М7 и М8). Последняя фаза (правое плечо и обратный рост перед окончательным падением) может формироваться в виде фигуры М1 или М3.

М-образные конструкции полезны для определения вершин устойчивых трендов. В процессе их формирования идет разворот ценового движения, открывающий возможности для эффективного входа в рынок. Еще большую пользу несет анализ взаимодействия «головы и плечей» с полосами Боллинджера, позволяющий распознать фигуру до того, как она полностью сформируется, а значит открыть позицию в одной из максимальных точек и увеличить конечный профит от сделки.

При этом начиная с правого провала после головы, конструкция имеет нисходящий уклон. Это значит, что ее можно анализировать при помощи W-образных фигур. Обратный рост часто формируется в виде формаций W1 или W2.

Во время анализа вы можете максимально углубиться в детали, определяя каждую составляющую М и W на следующих уровнях увеличения. Всего их должно быть пять штук. Но при традиционном анализе нет нужды в анализе всех составляющих фигур. Достаточно обнаружить несколько из них. Кроме того, формация легко читается графически, а также по взаимодействию с полосами Боллинджера и влиянию на объемы торгов.

Три толчка к максимуму

Помимо классической разновидности «головы и плеч», вам будет часто встречаться одна из вариаций этой фигуры, которую Боллинджер называет «тремя толчками к максимуму». Она обычно является завершающей более крупных форм. При анализе этой структуры с помощью полос Боллинджера можно заметить следующие закономерности:

  • Первый толчок выходит за пределы верхней ленты.
  • Второй толчок создает новый максимум и касается верхнего уровня.
  • Третий толчок может формировать, а может и не формировать новый максимум. Если новая экстремальная точка создается, то она не сильно превышает предыдущую. При этом третий толчок не касается верхней полосы Боллинджера.

Наиболее высокие значения объема наблюдаются на первой стадии развития «трех толчков к максимуму». Затем активность плавно снижается и в конечной стадии доходит до минимума. Рассмотрим фигуру на примере.

LiteFinance: Полосы Боллинджера: полное руководство по использованию линий Боллинджера | Litefinance

На графике EURUSD зелеными линиями я отметил направления движения цены. Номерами подписаны вершины «трех толчков к максимуму». Будем использовать их как порядковые номера. Первый толчок закономерно пересекает верхнюю полосу Боллинджера. Второй создает новую вершину. Однако она лишь ненамного превосходит предшествующую. Из-за этого, а также в результате предыдущего стремительного движения вверх вторая закономерность не выполняется.

Третий всплеск ценового движения также не сильно превосходит предшествующие. Его максимум касается полосы Боллинджера, но конечная точка свечи располагается ниже нее. Плавное снижение объемов от начала формации до ее конца подтверждает скорый разворот. На графике это явление я отметил синей линией. 

Полосы Боллинджера стратегия

В этом разделе я собрал наиболее популярные стратегии по линиям Боллинджера. Мы рассмотрим различные методы внутри дня, на минимальных таймфреймах, научимся сжимать ленты и использовать их сигналы совместно с другими индикаторами. Отдельно расскажу о стратегиях Боллинджер бандс, предполагающих торговлю по тренду, при наличии прорыва важных уровней и дополнительных сигналов разворота.

Дневная стратегия двойной полосы Боллинджера (DBBs)

Кетти Лин

LiteFinance: Полосы Боллинджера: полное руководство по использованию линий Боллинджера | Litefinance

Этот метод появился благодаря стараниям биржевого аналитика Кетти Лин (Kathy Lien). В своей книге «Маленькая книга валютной торговли» (The Little Book of Currency Trading. How to Make Big Profits in the World of Forex) она описала необычную технику, предполагающую использовать два однотипных индикатора полосы Боллинджера на одном графике.

Чтобы понимать о чем идет речь, добавим их на экран. Первый индикатор будет с периодом в 20 свечей и двумя стандартными отклонениями.

Для второго индикатораиспользуем немного другие настройки Боллинджера: 20-барный период и одно стандартное отклонение.

Также рекомендую для каждого из индикаторов назначить свою цветовую схему, чтобы впоследствии на графике легко сравнивать их показания.

LiteFinance: Полосы Боллинджера: полное руководство по использованию линий Боллинджера | Litefinance

Итоговый индикатор Боллинджера состоит из пяти линий:

  • верхней (красная) с двумя стандартными отклонениями;
  • верхней (зеленая) с одним отклонением;
  • скользящей средней (синяя);
  • нижней (зеленая) с одним отклонением;
  • нижней (красная) с двумя отклонениями.

Все ленты, кроме скользящей средней, формируют торговые зоны, которые мы будем использовать для открытия сделок:

  • зона покупки – между верхней красной полосой Боллинджера и верхней зеленой;
  • нейтральная зона – между верхней зеленой и нижней зеленой;
  • зона продажи – между нижней зеленой и нижней красной.

Нахождение цены в зоне покупки говорит о силе текущей тенденции. А значит существует высокая вероятность того, что движение еще некоторое время будет идти вверх. Для торговли по тренду, Кетти рекомендует открывать длинные позиции, когда цена закрытия свечи попадает в верхнюю четверть двойного индикатора Боллинджера. При этом предшествующие ей два бара должны закрываться в нейтральной половине. Сохранять длинную позицию следует до тех пор, пока свечи будут закрываться в ее пределах.

Нахождение цены в зоне продажи, напротив, указывает на силу медвежьего тренда. По аналогии, здесь следует открывать короткие позиции (с учетом расположения точек закрытия двух предшествующих баров в нейтральной половине) и сохранять их до тех пор, пока закрытия свечей не вернутся в нейтральную зону.

Для восходящего тренда стопы устанавливаются по минимальной цене первого бара, который пробил верхнюю линию нейтральной зоны. Для нисходящего тренда стоп определяется по максимуму первого бара, пробившего нижнюю линию нейтральной зоны.  Первоначальная цель устанавливается на расстоянии двух стоп-лоссов. При прохождении расстояния в один стоп Кетти рекомендует передвинуть его в безубыток. Далее его следует постепенно перемещать вместе с потенциальной целью вслед за ценой и закрывать позицию вручную, когда последняя свеча закроется в нейтральной зоне.

После того как цена вошла в нейтральную зону, мы можем рассматривать два варианта развития событий:

  1. Цена перейдет в одну из торговых четвертей - как правило, это происходит при развороте тренда.
  2. Цена будет консолидироваться в нейтральной зоне - будет происходить “затишье перед бурей”. Можно готовиться к сильному движению в любую из сторон.

Нахождение цены в нейтральной зоне говорит о неопределенности. От входа в рынок, покупок и продаж стоит воздержаться и дождаться когда цена закроется в одной из четвертей. В альтернативном варианте можно перейти к меньшему таймфрейму или торговать краткосрочные сделки в рамках канала. В последнем случае вам может пригодиться стратегия Грид-торговли, о которой я рассказывал в одном из прошлых материалов.

А теперь рассмотрим классическую стратегию Дабл Боллинджер Бандс на примере. 

LiteFinance: Полосы Боллинджера: полное руководство по использованию линий Боллинджера | Litefinance

На графике отмеченный синим овалом бар закрывается в верхней четверти. Возникает сигнал к покупке. Открываем длинную позицию на уровне закрытия свечи по цене 1.17873 пункта (синяя линия на графике). Стоп-лосс установим на уровне минимума свечи, пробившей первую верхнюю линию. На графике он отмечен красной линией. Зеленой чертой я отметил цель, составляющую две величины стопа.

LiteFinance: Полосы Боллинджера: полное руководство по использованию линий Боллинджера | Litefinance

В дальнейшем можно остановиться на обозначенной цели. Но гораздо лучше при росте цены переместить стоп в безубыток, оставить его на этой позиции и дожидаться появления сигнала на закрытие ордера или динамично его двигать вместе с целью.

Пока цена остается в верхней четверти, мы оставляем позицию открытой. На графике выше границы этого периода находятся между синим и оранжевым овалами. Затем формируется нисходящий бар - см. внутри оранжевого овала. Он закрывается в нейтральной зоне, что является сигналом к снятию прибыли. Цена закрытия отмечена черной чертой и составляет 1.18755 пунктов. Полученная прибыль будет равняться 1.18755 – 1.17873 = 0,00882 пункта без учета спреда.

Если бы мы придерживались варианта с передвижением стоп-лосса и цели, то закрытие произошло бы автоматически на уровне 1.18877, отмеченным красной чертой. В этом случае чистая прибыль без учета спреда составила бы 0,00886 пункта.

Стратегию двойных полос Боллинджера рекомендуется применять на трендовых инструментах. Таймфреймы можно использовать практически любые - от M15 до D1.

Вот что думают о стратегии трейдеры:

LiteFinance: Полосы Боллинджера: полное руководство по использованию линий Боллинджера | Litefinance

Скальпинговая стратегия на полосах боллинджера и RSI

Данная стратегия работает на любых биржевых инструментах. Рекомендуемый таймфрейм графика от M1 до M15.

Основные сигналы мы будем получать с полос Боллинджера. По ним мы будем выявлять возможности для открытия и закрытия позиций.

LiteFinance: Полосы Боллинджера: полное руководство по использованию линий Боллинджера | Litefinance

На картинке выше показано, как настроить волны Боллинджера. Параметры стандартные – период скользящей средней 20 баров и два стандартных отклонения.

Индикатор RSI используется в качестве фильтров сигналов.

LiteFinance: Полосы Боллинджера: полное руководство по использованию линий Боллинджера | Litefinance

Для него рекомендую использовать 8-барный период. Для этого необходимо зайти в настройки индикатора, открыть вкладку «Параметры» и под надписью «Длина» поставить цифру 8.

LiteFinance: Полосы Боллинджера: полное руководство по использованию линий Боллинджера | Litefinance

Верхний и нижний лимит оставляем стандартный - 30 и 70.

Для открытия лонга необходимо выполнение следующих условий:

  1. свеча цены касается или пробивает нижнюю полосу Боллинджера;
  2. уровень RSI ниже 30;
  3. одна из последующих свечей закроется в пределах канала.

Стоп устанавливается чуть ниже минимального уровня свечи пробития. Разрыв не должен быть менее 10 пунктов. Оптимальным соотношением тейк-профита к стоп-лоссу при использовании данной стратегии считается 0,6. Следовательно, минимальная цель должна располагаться не менее, чем на 6 пунктов выше цены покупки.

Для открытия короткой позиции должны быть выполнены условия:

  1. свеча касается или пробивает верхнюю ленту;
  2. уровень RSI выше 70;
  3. открытие производится в тот момент, когда одна из последующих свечей закрывается в пределах канала.

Стопы и тейк-профиты устанавливаются по тому же принципу, как и в случае длинных позиций.

Рассмотрим применение стратегии на примере.

LiteFinance: Полосы Боллинджера: полное руководство по использованию линий Боллинджера | Litefinance

На пятиминутном графике EURUSD синим кружком отмечен участок касания одной из свечей нижней ленты. В этот же момент RSI находится ниже 30%, подтверждая сигнал о покупке. Длинную позицию открываем сразу после закрытия следующей восходящей свечи в пределах канала. Цена открытия составляет 1,18805 пункта (зеленая линия). Стоп-лосс устанавливаем ниже минимума свечи касания. Так как таких баров подряд идет несколько, то берем наименьший минимум и устанавливаем стоп чуть ниже его. Тейк-профит устанавливаем немного выше цены покупки, чтобы он составлял примерно 60% от стопа.

LiteFinance: Полосы Боллинджера: полное руководство по использованию линий Боллинджера | Litefinance

На следующей после открытия свече происходит пересечение тейк-профита. Таким образом, длинная позиция автоматически закрывается по цене 1,18868 пункта. Профит от сделки составляет 1.18868 – 1,18805 = 0,00063 пункта.

Стратегия полосы Боллинджера и Стохастик

Торговля по Боллинджеру с индикатором Стохастик по своему принципу напоминает предыдущую стратегию с применением RSI. Ленты мы будем использовать для обнаружения потенциальных точек входа, а показания осциллятора – для фильтрации сигналов. В отличие от предыдущего, этот торговый метод больше напоминает канальную стратегию, с той лишь разницей, что для торговли будет использоватьсяканал Боллинджера. Поэтому очень важно уделить особое внимание настройке полос индикатора. Для примера мы будем использовать стандартные параметры – период скользящей средней 20 баров и множитель с коэффициентом 2. В вашем случае вводные данные могут быть другими. В зависимости от торгового инструмента, таймфрейма и специфики рынка подберите периодичность и множитель таким образом, чтобы скользящая средняя индикатора указывала корректное направление тренда. При этом цена не должна находиться за пределами канала дольше, чем несколько свечей.

LiteFinance: Полосы Боллинджера: полное руководство по использованию линий Боллинджера | Litefinance

Чтобы добавить Стохастик, в верхней части окна онлайн-терминала нажмите на кнопку «Индикаторы». В выпадающем списке выберите «Stochastic Oscillator».

LiteFinance: Полосы Боллинджера: полное руководство по использованию линий Боллинджера | Litefinance

Для Стохастика также будем использовать следующие параметры по умолчанию: периоды 5 для линии K и 3 для линии D, длина 3. Во вкладке «Стиль» меняются цвета линий K и D, а также верхние и нижние лимиты. По умолчанию K отмечена оранжевым оттенком, а D – синим.

Для входа в рынок на покупку необходимо выполнение следующих условий:

  • свеча пересекает или хотя бы касается нижней ленты;
  • осциллятор показывает перепроданность (меньше 20%);
  • линия K пересекает D снизу вверх;
  • покупка происходит после закрытия сигнальной свечи.

Условия для открытия ордера на продажу:

  • свеча пересекает или как минимум касается верхней полосы Боллинджера;
  • осциллятор показывает перекупленность (больше 80%);
  • линия K пересекает D сверху вниз;
  • входим в рынок после закрытия сигнальной свечи.

Стоп-лосс устанавливаем с отступом не менее 10–20 пунктов от минимального значения пробойной свечи в случае лонга и максимального значения в случае продажи. Тейк-профит устанавливаем на противоположной полосе Боллинджера. При покупке тейк-профит будет располагаться на верхней ленте, а при продаже – на нижней.

Рассмотрим применение стратегии на примере.

LiteFinance: Полосы Боллинджера: полное руководство по использованию линий Боллинджера | Litefinance

На участке графика, отмеченного синим овалом, свеча пересекает нижнюю ленту. Здесь же линия K пересекает D, а сам стохастик показывает перепроданность, находясь ниже уровня 20%.

LiteFinance: Полосы Боллинджера: полное руководство по использованию линий Боллинджера | Litefinance

На открытии следующей свечи входим в рынок с покупкой по цене 1,08752 пункта (зеленая линия). Стоп устанавливаем чуть ниже (красная линия).

LiteFinance: Полосы Боллинджера: полное руководство по использованию линий Боллинджера | Litefinance

Тейк-профит размещаем на верхней ленте. На графике он отмечен синей линией. Через некоторое время одна из свечей достигает его и ордер автоматически закрывается по цене 1,09100 пункта. Таким образом, профит от сделки составляет 1,09100 – 1,08752 = 0,00348 пункта.

Если вы будете использовать данную стратегию на небольших таймфреймах, рекомендую дополнительно отслеживать более устойчивые тенденции. Это позволит избежать входа в рынок против мощных трендов.

Использование EMA и WMA вместо простой скользящей средней

Трейдеры часто задают вопрос: «Можно ли использовать вместо скользящей средней средневзвешенную или экспоненциальную?». В теории, для построения полос Боллинджера подойдет любая средняя. Пытаясь ответить на этот вопрос, сам Джон Боллинджер провел сравнительный анализ различных средних и пришел к выводу, что классическая скользящая средняя - наиболее простой и точный инструмент построения точек отсчета.

Сравним на примере показания скользящих.

LiteFinance: Полосы Боллинджера: полное руководство по использованию линий Боллинджера | Litefinance

На графике синий канал представляет собой стандартные ленты, построенные на основе 20-периодной скользящей средней. Оранжевый канал, в свою очередь, строился на базе 20-периодной EMA. Как видите, в моменты высокой волатильности эти методы дают разные результаты.

LiteFinance: Полосы Боллинджера: полное руководство по использованию линий Боллинджера | Litefinance

А на этом графике красным каналом отмечены полосы, построенные по WMA, а синим – по скользящей средней. Как видите, и в этом случае различия заметны, особенно на экстремальных точках.

Оба примера показали, что применение WMA и EMA вместо скользящей средней может дать самые неожиданные результаты. А поэтому эти средние неприменимы для торговли по Боллинджеру.

Сжатие полос Боллинджера (Bollinger Squeeze)

Полосы Боллинджера приводятся в движение волатильностью. Благодаря ей происходит расширение и сжатие полос.

Для определения степени сжатия Джон создал индикатор BandWidth. Он определяет волатильность в качестве функции средней и отлично работает на любых таймфреймах. BandWidth считается по формуле:

BandWidth = (UB – LB) / μ

Где:

UB – верхняя линия Боллинджера;

LB – нижняя линия Боллинджера;

μ - значение скользящей средней

Скачать Bollinger Bandwidth для MetaTrader 4 можно по ссылке:

https://www.mql5.com/ru/code/8819

Рассмотрим процедуру установки и настройки индикатора:

Скачиваем архив по ссылке выше и распаковываем его. Нам необходим файл dinapoli-BandsBandwidth.mq4.

LiteFinance: Полосы Боллинджера: полное руководство по использованию линий Боллинджера | Litefinance

Открываем в верхнем меню MetaTrader4 вкладку «Файл». Далее, выбираем пункт «Открыть каталог данных».

LiteFinance: Полосы Боллинджера: полное руководство по использованию линий Боллинджера | Litefinance

Откроется проводник с целевой папкой. В ней выбираем каталог «MQL4».

LiteFinance: Полосы Боллинджера: полное руководство по использованию линий Боллинджера | Litefinance

Затем выбираем папку «Indicators». Копируем в этот каталог разархивированный файл BandsBandwidth.mq4. Перезапускаем терминал. Открываем график, на который хотим добавить индикатор. В нашем случае это будет EURUSD.

LiteFinance: Полосы Боллинджера: полное руководство по использованию линий Боллинджера | Litefinance

В верхней части терминала открываем вкладку «Вставка», затем переходим в пункт «Индикаторы». Жмем на пункт «Пользовательский» и выбираем название только что установленного индикатора. В нашем случае BandWidth.

LiteFinance: Полосы Боллинджера: полное руководство по использованию линий Боллинджера | Litefinance

После этого появится окно индикатора. Нажав на кнопку ОК, вы запустите индикатор с настройками по умолчанию.

Также здесь можно изменить параметры индикатора:

  • Общие – здесь спрятаны технические настройки работы индикатора. Их лучше оставить по умолчанию.
  • Входные параметры – здесь можно настроить период и число стандартных отклонений. Для большинства таймфреймов лучше использовать настройки по умолчанию.
  • Цвета – здесь настраивается нужный цвет, толщина и вид линий индикатора.
  • Уровни – позволяет устанавливать уровни. Например, уровень, при пересечении которого нужно покупать и т.д.

Рассмотрим работу индикатора на примере.

LiteFinance: Полосы Боллинджера: полное руководство по использованию линий Боллинджера | Litefinance

На графике красными линиями изображены Боллинджер индикатор. В нижней части синей линией изображен BandWidth. Принцип его работы прост: чем выше линия, тем больше разрешение, чем ниже, тем сильнее сужение. Синими стрелками я отметил участки сужений, которым на графике BandWidth соответствуют минимальные показания.

Неплохие результаты при торговле на сжатии и расширении показывает стратегия полос Боллинджера Bollinger Squeeze. Она представляет собой канальный торговый метод, основной идеей которого является открытие позиций на отскоке от одного из уровней. Стратегия неплохо работает на любых биржевых инструментах при таймфрейме M30 и выше.

Для торговли нам потребуется:

  1. Индикатор полос Боллинджера со следующими настройками: 20 периодов и двумя стандартными отклонениями. 
  2. Индикатор BandWidth.

LiteFinance: Полосы Боллинджера: полное руководство по использованию линий Боллинджера | Litefinance

Чтобы добавить на график индикатор Bollinger Bands, в главном меню откройте вкладку «Вставка», затем «Индикаторы», «Трендовые» и в открывшемся подменю выберете Bollinger Bands.

LiteFinance: Полосы Боллинджера: полное руководство по использованию линий Боллинджера | Litefinance

После этого откроется окно параметров. В нем установим период, равный 20 барам и два стандартных отклонения.

Как утверждал Джон Боллинджер, периоды с низкой рыночной активностью циклично сменяются на периоды с высокой волатильностью. В этом утверждении кроется вся суть стратегии Bollinger Squeeze.

Сигналом к скорому входу в рынок является сужение полос Боллинджера. Его мы будем определять при помощи BandWidth, который в этот период демонстрирует наименьшие свои значения.

LiteFinance: Полосы Боллинджера: полное руководство по использованию линий Боллинджера | Litefinance

На графике EURUSD синими стрелками отмечено сужение. Обратите внимание, что в этот период наблюдаются минимальные показатели BandWidth.

Следующей целью является выявление момента окончания сужения. О начале зарождающегося движения свидетельствует прорыв одной из полос Боллинджера. Для медвежьего тренда это будет пересечение нижнего уровня, а для бычьего – верхнего.

LiteFinance: Полосы Боллинджера: полное руководство по использованию линий Боллинджера | Litefinance

На графике красной стрелкой я отметил момент прорыва нижнего уровня. Этот сигнал говорит о начале медвежьего тренда.

Стоп можно устанавливать, как и в прошлых торговых методах, на уровне максимальной или минимальной точки свечи прорыва. Первоначальный тейк-профит должен превышать стоп не менее, чем в два раза. Так как речь идет о трендовой торговле, то имеет смысл включить трейлинг-стоп и дожидаться сигнала к завершению тенденции. Таким сигналом может быть один из описанных в книге аналитика паттернов или очередное сужение канала.

LiteFinance: Полосы Боллинджера: полное руководство по использованию линий Боллинджера | Litefinance

На графике зелеными стрелками отмечено следующее сужение канала. Оно сигнализирует о развороте, а значит короткую позицию пора закрывать.

Важно! При сжатии часто происходит одно необычное явление, обманывающее большинство новичков. Речь идет о ложном прорыве, который возникает в преддверии конца сжатия. В этот момент график совершает интенсивное, но короткое по времени движение. После этого он так же резко разворачивается и начинает двигаться в направлении зарождающегося тренда. Это явление также можно использовать в качестве сигнала окончания консолидации рынка.

Чтобы не обмануться ложным прорывом, рекомендую не делать поспешных выводов. Подождите немного до тех пор, пока движение не разовьется таким образом, чтобы не осталось никаких сомнений в формировании нового тренда. Опытные трейдеры часто извлекают дополнительную прибыль от ложного прорыва. Для этого они открывают позицию в самом начале движения. После этого устанавливается плавающий стоп таким образом, чтобы при первой возможности он попал в безубыточную зону. Дальнейшее движение стопа по направлению формирования свечей даст прибыль при срабатывании

Стратегия отскока с полосами Боллинджера (Bollinger Bounce)

Эта стратегия подходит для торговли на таймфреймах от M30 до Н4. В ее основе лежат два популярных инструмента: индикатор полосы Боллинджера и RSI. Суть торговой системы сводится к поиску ценового отскока, который формируется во время развития тренда.

LiteFinance: Полосы Боллинджера: полное руководство по использованию линий Боллинджера | Litefinance

Для начала добавим Bollinger Bands и RSI на график EURUSD онлайн-терминала LiteFinance. Для этого в верхней части графика необходимо нажать на кнопку «Индикаторы». Затем в открывшемся меню последовательно кликнуть на ссылки «Bollinger Bands (BB)» и «RSI».

Теперь перейдем к настройке инструментов.

Для Bollinger Bands мы будем использовать стандартные параметры: 20-барный период и 2 стандартных отклонения.

В RSI настройки тоже оставляем по умолчанию:

  • длина 14;
  • лимиты - 30 и 70.

LiteFinance: Полосы Боллинджера: полное руководство по использованию линий Боллинджера | Litefinance

Немного модифицируем RSI, добавив горизонтальную линию на уровень 50.

Стратегия Bollinger Bounce предполагает торговлю на развивающихся трендах. Направление движения цены не имеет значения. При восходящем тренде мы будем искать момент, когда цена откатится вниз, коснется или почти коснется нижней ленты. На нисходящем – наоборот, нам нужен момент, когда несколько свечей пойдут вверх и остановятся на границе верхней полосы.

Далее в дело вступает RSI. Его мы будем использовать, чтобы понимать, насколько инструмент укрепляется в своей стоимости или ослабевает. При восходящем тренде и нисходящем откате подтверждение сигнала происходит, когда линия индикатора располагается в пределах 30–50. Идеально, если он при этом будет идти вверх. Соответственно, при нисходящем тренде и восходящем откате RSI должен располагаться между 50 и 70, и направляться вниз.

Если основная тенденция является восходящей, то вход в рынок происходит по закрытию последующей бычьей (белой) свечи. В случае, если тенденция нисходящая -  входим после закрытия медвежьего бара. Если движение слишком сильное и вы опасаетесь упустить значительную часть движения, то можно перейти на следующий, более мелкий таймфрейм и дождаться закрытия бара на нем.

Стоп-лосс ставится с небольшим отставанием от точки касания индикатора полосы Боллинджера. А тейк-профит рекомендуется устанавливать на уровне противоположной ленты.

Рассмотрим, как работает стратегия на примере реальной торговли.

LiteFinance: Полосы Боллинджера: полное руководство по использованию линий Боллинджера | Litefinance

На графике EURUSD наблюдается трендовое движение вверх. В месте предполагаемого отскока один из баров касается нижней ленты (зеленая овальная область). На этом участке RSI двигается по направлению тренда и располагается в оптимальных пределах от 30 до 50 процентов. Следовательно, мы можем говорить о наличии сигнала к предстоящему отскоку.

LiteFinance: Полосы Боллинджера: полное руководство по использованию линий Боллинджера | Litefinance

Следом за свечой касания формируется бычий бар, сигнализирующий о начале отскока. В его конечной точке открываем длинную позицию по цене 1.09042 пункта (зеленая горизонтальная черта). С небольшим отставанием устанавливаем стоп-лосс (красная линия). Тейк-профит ставим на уровне верхней полосы (синяя черта).

LiteFinance: Полосы Боллинджера: полное руководство по использованию линий Боллинджера | Litefinance

Закрытие позиции происходит по тейк-профиту (синяя черта) при достижении отметки в 1.10031 пункта. Таким образом, профит от сделки составил 1.10031 – 1.09042 = 0.00989 пункта.

Прорывная стратегия с полосами Боллинджера (Breakout Strategy)

Многие эксперты согласны с тем, что наибольшей эффективностью в трейдинге отличаются ТС, основанные на сигналах прорыва. В списке лучших индикаторов для отслеживания и прогнозирования будущих импульсов находится индикатор полосы Боллинджера. Об этом пишет Д. Руни, технический аналитик/трейдер с десятилетним стажем, обладатель наград в соревновании по написанию торговых систем.

Одной из таких ТС является прорывная стратегия с полосами Боллинджера. Она одинаково эффективно применима как на 5-минутных, так и на недельных таймфреймах. Эта ТС является полной противоположностью стратегии отскока с полосами Боллинджера.  Родоначальником прорывной торговли считается Брюс Бэбкок (Bruce Babcock), автор теории интуитивного трейдинга. Его подход к торговле на прорыве волатильности понравился Джону Боллинджеру и он решил адаптировать его под свой индикатор.

Основой успеха является правильный выбор времени входа в рынок, а именно, моментов минимальной волатильности. Для определения сужения мы будем использовать уже знакомый индикатор BandWidth. Подробно об этом инструменте, его установке и настройке я рассказывал в разделе о сжатии.

В случае сужения BandWidth трейдер должен быть готов увидеть прорыв одной из лент Боллинджера. Вход в рынок производится, как только одна из свечей закрылась выше или ниже линии. Направление позиции совпадает с направлением прорыва. То есть, если имеет место пересечение верхней ленты, то мы открываем длинную позицию, а, если нижней – короткую.

Стопы устанавливаются сразу под прорывной свечой. Затем через определенные промежутки времени стоп-лосс подтягивается вверх на расстояние движения цены. Для каждого из таймфреймов такие промежутки будут разными. На дневных графиках оптимальным временем подталкивания будет открытие торгов в начале дня. Также можно использовать функцию трейлинг-стопа, меняющую значение стоп-лосса при закрытии каждой свечи.

Breakout Strategy практически полностью повторяет Bollinger Squeeze. Но есть и существенное различие. Заключается оно в альтернативном параболическом способе выхода из рынка. В этом случае стоп в процессе роста устанавливается в безубыточной зоне. Выход с рынка осуществляет при касании противоположной ленты: для бычьего движения – нижней, а для медвежьего – верхней. Именно этот вариант мы и рассмотрим на примере.

LiteFinance: Полосы Боллинджера: полное руководство по использованию линий Боллинджера | Litefinance

Для прорывной стратегии я взял тот же график, что использовался для демонстрации торговли на сжатии. Синими стрелками обозначена область сжатия, красной – пересекающая нижний уровень свеча. При ее закрытии мы открываем короткую позицию. Синей линией я отметил цену входа, составляющую 1.00002 пункта. А красной – первоначальный стоп-лосс.

LiteFinance: Полосы Боллинджера: полное руководство по использованию линий Боллинджера | Litefinance

Во время развития медвежьей тенденции мы перемещаем стоп-лосс на цену открытия (не практике нужно перемещать чуть ниже, чтобы компенсировать спред). Новый стоп обозначен красной чертой. Также для наглядности я оставил и первоначальный. Он теперь отмечен полупрозрачной красной чертой.

Закрытие позиции происходит в момент касания свечой верхней полосы Боллинджера. На графике это событие отмечено красным крестиком. Цена закрытия обозначена зеленой чертой и составляет 1.09410. Данная сделка должна была принести нам прибыль в размере 1.09410 – 1.00002 = 0,09408 пункта

Торгуем по тренду с индикатором волн Боллинджера

Суть этого подхода сводится к предсказанию рождения трендов при помощи анализа силы цены. Признаком силы аналитик считает способность графика приблизиться к верхней ленте при восходящем движении и нижней – при нисходящем. Дополнительно сила подтверждается показаниями MFI.

Для измерения степени приближения цены к одной из полос мы будем использовать индикатор Bollinger Bands %b. Подробнее о нем я рассказывал в разделе «Как работает индикатор волны Боллинджера».

Рассмотрим процедуру установки и настройки индикатора:

1. Скачиваем индикатор Bollinger Bands %b по ссылке www.mql5.com/ru/code/7165

LiteFinance: Полосы Боллинджера: полное руководство по использованию линий Боллинджера | Litefinance

2. Открываем в верхнем меню MetaTrader4 вкладку «Файл», выбираем пункт «Открыть каталог данных».

LiteFinance: Полосы Боллинджера: полное руководство по использованию линий Боллинджера | Litefinance

3. Откроется проводник с целевой папкой. В ней выбираем каталог «MQL4».

LiteFinance: Полосы Боллинджера: полное руководство по использованию линий Боллинджера | Litefinance

4. Выбираем папку «Indicators». Копируем в этот каталог разархивированный файл Bollinger_Bands_3b.mq4 и перезапускаем терминал. Открываем график, на который хотим добавить индикатор. В нашем случае это будет EURUSD.

LiteFinance: Полосы Боллинджера: полное руководство по использованию линий Боллинджера | Litefinance

5. В верхней части терминала открываем вкладку «Вставка», затем переходим в пункт «Индикаторы». Далее, жмем на пункт «Пользовательский» и выбираем название только что установленного индикатора - Bollinger_Bands_3b.

LiteFinance: Полосы Боллинджера: полное руководство по использованию линий Боллинджера | Litefinance

6. Появится окно индикатора. Нажав на кнопку ОК, вы запустите индикатор с настройками по умолчанию.

Изменяемые параметры инструмента располагаются в следующих вкладках:

  • Общие – технические настройки работы индикатора. Их лучше оставить по умолчанию.
  • Входные параметры – здесь можно настроить период и число стандартных отклонений. Для большинства таймфреймов лучше использовать настройки по умолчанию.
  • Цвета – здесь настраивается цвет, толщина и вид линии индикатора. По умолчанию он ярко-желтый, поэтому лучше сразу заменить на более заметный оттенок.
  • Уровни – позволяет устанавливать уровни. Например, уровень, при пересечении которого нужно покупать и т. д. В случае нашей стратегии имеет смысл добавить уровни 0,8 и 0,2.
  • Отображение – здесь выбираются таймфреймы, на которых будет отображаться индикатор.

MFI можно скачать по ссылке ниже:

https://www.mql5.com/ru/code/8025

Принцип установки этого инструмента такой же, как и у Bollinger Bands %b. Совпадает и большинство настроек.

LiteFinance: Полосы Боллинджера: полное руководство по использованию линий Боллинджера | Litefinance

Отличие заключается лишь во вкладке «Входные параметры», где можно изменить только период. Для торговли по тренду для MFI рекомендуется устанавливать период в два раза меньший периода Bollinger Bands %b, то есть 10 баров.

Сам же инструмент предназначен для измерения интенсивности, с которой средства вкладываются в ценную бумагу или выводятся из нее. Полное его название читается, как Индекс Денежных Потоков (Money Flow Index). В рамках описываемой торговой системы нас будут интересовать только уровни выше 80 и ниже 20, сигнализирующие о потенциальной рыночной вершине и основании.

Также нам понадобятся классические полосы Боллинджера со стандартными настройками: период 20 и 2 стандартных отклонения.

Условия для открытия длинной позиции:

  • Bollinger Bands %b располагается в пределах от 0,8 до 1.
  • График MFI выше 80.

Открытие производится после завершения восходящего бара. Стопы устанавливаются по минимальной цене с отступом в две свечи, считая от бара с открытой позицией.

Условия для открытия короткой позиции:

  • Bollinger Bands %b располагается в пределах от 0 до 0,2.
  • График MFI ниже 20.

Вход в рынок производится после завершения нисходящего бара. Стопы устанавливаются по максимуму свечи с отступом в два бара от места открытия позиции.

В процессе движения рынка по тренду стоп переводится в безубыточное положение. Прибыль снимается когда один из баров пересекает полосу Боллинджера противоположную направлению тренда. Для восходящего движения это будет нижняя лента, а для нисходящего – верхняя.

Рассмотрим применение стратегии на примере.

LiteFinance: Полосы Боллинджера: полное руководство по использованию линий Боллинджера | Litefinance

На графике EURUSD изображено трендовое движение вниз. Синими стрелками отмечена свеча, при которой Bollinger Bands %b располагается в пределах от 0 до 0,2, а график MFI – чуть ниже 20. Выполняются оба условия для открытия короткой позиции.

LiteFinance: Полосы Боллинджера: полное руководство по использованию линий Боллинджера | Litefinance

Входить в рынок следует на закрытии этого бара по цене 1.09731 пункта (синяя черта). Стоп-лосс размещаем по минимуму свечи с отступом в два бара от места открытия позиции (красная линия).

LiteFinance: Полосы Боллинджера: полное руководство по использованию линий Боллинджера | Litefinance

При развитии тренда передвигаем стоп-лосс в безубыточное положение (красная черта). Для наглядности полупрозрачной красной чертой я отметил первоначальный уровень стопа.

В дальнейшем напротив зеленого крестика цена касается верхней ленты. В этот момент мы закрываем ордер по цене 1.09402 (зеленая черта). Итоговый профит составляет 1.09731 – 1.09402 = 0,00329 пункта.

Некоторые трейдеры предпочитают использовать альтернативную версию трендовой стратегии, предполагающую использование MACD вместо MFI. На некоторых инструментах этот индикатор показывает действительно неплохие результаты. Поэтому если вы хотите подобрать идеальный метод торговли для нескольких наиболее часто используемых валютных пар, имеет смысл протестировать стратегию и с MFI, и с MACD.

Стратегия разворота тренда с индикатором Боллинджера

Данная стратегия направлена на прогнозирование разворотов тренда посредством сравнения касания полос Боллинджера с поведением индикаторов.

Первым делом нам понадобится индикатор Боллинджера со стандартными настройками. Как добавить его на график MT4 я описывал ранее.

Также нам понадобится осциллятор MACD. Он есть в МетаТрейдере по умолчанию.

LiteFinance: Полосы Боллинджера: полное руководство по использованию линий Боллинджера | Litefinance

Чтобы добавить этот инструмент на график, нажмите на кнопку «Вставка», затем «Осцилляторы» и в выпадающем списке выберите MACD.

LiteFinance: Полосы Боллинджера: полное руководство по использованию линий Боллинджера | Litefinance

Появится новое окно с настройками инструмента. Период быстрой EMA следует установить на уровне 21 бар, медленной на 100 свечей, а сигнальной линии – 9. Сделать это можно во вкладке «Параметры».

Во вкладке «Цвета» можно поменять цвета гистограммы и сигнальной линии.

LiteFinance: Полосы Боллинджера: полное руководство по использованию линий Боллинджера | Litefinance

Во вкладке «Уровни» для удобства добавим новое значение «0». А третьим индикатором будет уже знакомый по прошлой стратегии Bollinger Bands %b. Его установку и настройку я уже описывал. Она не отличается от стандартной.

LiteFinance: Полосы Боллинджера: полное руководство по использованию линий Боллинджера | Litefinance

В процессе торговли нам потребуется определять уровни 0,95 и 0,05. Поэтому добавим их на график индикатора.

Открывать длинную позицию следует при выполнении условий:

  1. Свеча касается нижней ленты Боллинджера;
  2. Bollinger Bands %b располагается в пределах от 0 до 0,05;
  3. MACD превышает нулевую отметку.

Входить в рынок с короткой позицией следует при выполнении условий:

  1. Свеча касается верхней ленты,
  2. Bollinger Bands %b составляет от 0,95 до 1,
  3. MACD меньше 0.

Стоп размещается на экстремальной точке разворота, а в процессе развития новой тенденции передвигается в безубыточную зону. Сигналом к закрытию может быть сужение, появление условий к очередному развороту или касание противоположной направлению основного движения полосы Боллинджера.

Рассмотрим стратегию на примере.

LiteFinance: Полосы Боллинджера: полное руководство по использованию линий Боллинджера | Litefinance

На графике синими стрелками отмечен момент, когда одна из свеч касается верхней ленты, Bollinger Bands %b находится в пределах от 0,95 до 1, а MACD – меньше 0. Создается отчетливый сигнал для входа в рынок.

LiteFinance: Полосы Боллинджера: полное руководство по использованию линий Боллинджера | Litefinance

На закрытии бара открываем короткую позицию по цене 1.10447 пункта (зеленая линия). Дожидаемся появления в окрестностях свечи максимальных значений цены на развороте и ставим на этом уровне стоп-лосс (красная линия).

LiteFinance: Полосы Боллинджера: полное руководство по использованию линий Боллинджера | Litefinance

Передвигаем стоп в безубыточную зону (красная линия). Полупрозрачной красной линией я отметил предыдущее значение стоп-лосса.

Впоследствии развитие нисходящего тренда завершается. Отмеченная красным крестиком свеча пересекает верхнюю границу канала. После обнаружения сигнала закрываем позицию по цене 1,09831 пункта (зеленая линия). Таким образом, профит от сделки составляет 1,10447 – 1,09831 = 0,00616 пункта.

Скринер полос Боллинджера

Для эффективного, прибыльного трейдинга важно всегда быть начеку и мониторить ситуацию на рынке. Если с местом торговли сейчас проблем нет, доступ к рынку можно получить даже со смартфона, то с выбором инструмента для торговли у начинающих трейдеров часто возникают проблемы.

Решить эту проблему помогают скринеры – сервисы отслеживания торговых инструментов по заданным пользователем критериям. С их помощью можно не только сэкономить время на анализе рынка, но и выбирать оптимальные моменты для входа и выхода.

Один из наиболее качественных скринеров предлагает сайт tradingview.com.

LiteFinance: Полосы Боллинджера: полное руководство по использованию линий Боллинджера | Litefinance

Здесь можно настроить фильтры по техническим и фундаментальным параметрам.

Для удобства использования в верхней части окна присутствует строка поиска параметров по названию. Все фильтры разделены на три категории:

  • общие;
  • фундаментальные;
  • технические.

В рамках торговли по Боллинджеру нас интересуют технические фильтры.

LiteFinance: Полосы Боллинджера: полное руководство по использованию линий Боллинджера | Litefinance

В частности, здесь можно отобрать бумаги, чья цена располагается вблизи определенного уровня верхней или нижней полосы Боллинджера. При это можно задавать как стандартные параметры, выше или ниже, так и более сложные: выше или равно, пересекает вверх и вниз. Можно даже настроить боллинджер так, что он будет работать с алертом и присылать сигналы в случае выполнения заданного условия.

LiteFinance: Полосы Боллинджера: полное руководство по использованию линий Боллинджера | Litefinance

Уточнить поиск можно с помощью других инструментов, которые мы использовали в описанных стратегиях. Например, можно использовать показания RSI, чтобы выбрать торговые инструменты, по которым стоит входить в рынок прямо сейчас

Полосы Боллинджера Советы и правила

Какую бы стратегию вы ни использовали, во взаимодействии с полосами Боллинджера всегда следует придерживаться определенных базовых правил. Их вывел сам автор индикатора, Джон Боллинджер, и перечислил в своей книге. Из них я выбрал самые актуальные и передал их суть более простым языком:

  • Ленты Боллинджера нужно применять совместно с другими инструментами технического анализа.
  • Совместно с полосами Боллинджера можно использовать самые разные индикаторы, определяющие моментум, рыночные настроения, активность, межрыночные данные и т. д. При этом используемые индикаторы не должны быть связаны друг с другом. Например, тренд и волатильность используются в конструкции лент. Их применение для дополнительного подтверждения поведения цены бессмысленно.
  • Параметры индикатора по умолчания применимы для большинства инструментов, таймфреймов и методов торговли. Но это не значит, что нельзя использовать другие настройки. Важно, чтобы скользящая средняя всегда хорошо описывала среднесрочный тренд. Если она удлиняется или укорачивается, то и число стандартных отклонений следует увеличивать либо уменьшать. Например, для пятидесяти периодов лучше использовать коэффициент 2,1, а для 10 – 1,9.
  • Линии Боллинджера хорошо подходят для подтверждения графических фигур, таких как треугольники, двойные и тройные вершины и впадины, голова и плечи и другие W-образные основания и M-образные вершины.
  • При направленном движении цены, она  может часто двигаться по верхней линии и в случае с медвежьим трендом  – по нижней.
  • Закрытия баров за пределами лент статистически чаще говорят о продолжении тренда, а не его окончания.
  • Касание ленты само по себе не является сигналом к покупке или продаже. Поэтому его следует рассматривать только в комплексе с показаниями других индикаторов.
  • Скользящая средняя в полосах Боллинджера не является заменителем стратегий, где участвуют SMA, EMA и другие виды средних.
  • Индикатор  Bollinger Bands %b поможет однозначно определить положение цены относительно полос Боллинджера.
  • Индикатор BandWidth рекомендуется применять вместе с линиями Боллинджера. Он помогает определить “затишье перед бурей” и признаки определения изменений тренда.
  • Линии Боллинджера работают на любом таймфрейме и любом рынке. Важное требование для корректного использования индикатора - это достаточная активность цены и калибровка настройки параметров на основании истории ее движения.
  • Уровни Боллинджера не дают однозначных рекомендаций сами по себе. Этот индикатор должен повысить ваши шансы избежать неудачных трейдов.

Запомните эти правила и всегда придерживайтесь их, если в вашем торговом методе так или иначе будут использоваться полосы Боллинджера.

Полосы Боллинджера PDF

Вы можете скачать тут краткое руководство по полосам Боллинджера в формате PDF и секреты их использования.

FAQ Полосы Боллинджера

Индикатор Боллинджера работает на базе скользящей средней. Верхний и нижний уровни равноудалены от СС. Степень отставания рассчитывается с помощью стандартного отклонения, умноженного на заданный коэффициент. Последний же зависит от длины скользящей средней. Например, для СС с периодом в 21 бар рекомендуется использовать 2 стандартных отклонения, а с периодом 10 баров – 1,9.

Сам по себе индикатор дает мало информации. Практически все торговые системы используют ленты Боллинджера совместно с показаниями других индикаторов. Это могут быть как классические RSI и MACD, так и более сложные индикаторы объема или целые торговые системы. Единственным условием является отсутствие связи между принципами построения лент Боллинджера и дополнительными индикаторами.

Ключевым нюансом в процессе настройки полос Боллинджера является соблюдение оптимального соотношения между периодом скользящей средней и количеством стандартных отклонений. В классическим варианте используется 21-барный период и 2 отклонения. Если период по тем или иным причинам увеличивается до 50 баров, то стоит использовать коэффициент 2,1. А если уменьшается до 10 баров – то 1,9.

Сами по себе линии Боллинджера не могут дать точной информации о том стоит ли открывать позицию или закрывать уже имеющиеся. Они обеспечивают неплохую точность прогнозирования при использовании с другими индикаторами или в сочетании с несколькими полосами Боллинджера с разными настройками.

Одной из самых простых и в то же время эффективных я считаю стратегию следования по тренду. Она применяется в торговле инструментами, цена которых следует длительным, устойчивым тенденциям. Если же речь идет о волатильных валютных парах, то для них лучше подходит скальпинговая стратегия.

Во внутридневной торговле рекомендую использовать канальные стратегии в сочетании с полосами Боллинджера на маленьких таймфреймах. Если вы новичок, то рекомендуется рассмотреть трендовые стратегии с горизонтом хотя бы в несколько дней. Стратегия с двойными полосами Боллинджера вполне для этого подойдет. Она позволяет достаточно точно определять зоны покупки, продажи и уровни фиксации прибыли Это повысит вашу торговую дисциплину и поможет избежать ненужных ошибок в самом начале.

Один из самых известных финансистов мира, Уоррен Баффетт, ни разу не упоминал о том, что использует в своей работе ленты Боллинджера. Менее известные трейдеры нередко придерживаются разработанных Боллинджером инструментов и правил. В первую очередь, опытных трейдеров подкупает универсальность индикатора и хорошая сочетаемость с любой торговой стратегией. Полосы Боллинджера часто используют в качестве подтверждающего фильтра сигналов и помогают разобраться в случаях, когда ситуация на рынке не очевидна.

Трудно оценить полезность индикаторы полосы Боллинджера. Несмотря на относительно молодой возраст, этот инструмент стал классикой технического анализа. Случайностью такое явление назвать нельзя. Переоценивать возможности полос Боллинджера тоже не стоит. Уверенно можно сказать одно. Данный индикатор нужно тестировать, примерять со своей торговой стратегией. Только так вы сможете понять, полезен ли данный индикатор вам или нет.

Единственной книгой автора инструмента, подробно описывающей торговлю по уровням Боллинджера является «Боллинджер о Лентах Боллинджера» (Bollinger on Bollinger Bands).

Сужение полос говорит о снижении волатильности до минимума. Боллинджер считает, что такие ситуации происходят циклично. Cужение всегда сменяется расширением, а расширение – сужением. Данная закономерность используется в некоторых стратегиях для выявления точки начала тренда или его завершения.

Выводы по торговле по Боллинджеру

Полосы Боллинджера, как и большинство других индикаторов, лучше не применять в одиночку. Однако они могут стать составной частью вашей торговой стратегии и в совокупности с другими сигналами давать неплохой результат. На первых порах вы можете пользоваться приведенными выше торговыми методами. Если вы только начинаете путь трейдера, то лучше сначала освоить трендовую стратегию полос Боллинджера на крупном таймфрейме. Получать бесценный опыт торговли по стратегиям из статьи можно совершенно бесплатно и без регистрации на демо-счете Litefinance

Индикатор Боллинджера можно сравнить с приправой к столу. Есть его “ложками” не получится, но любое “блюдо” он сделает “вкуснее”. Когда наберетесь опыта и интуитивно начнете понимать сигналы индикатора, тогда внедряйте дополнительные инструменты, пробуйте различные комбинации настроек и сочетания индикаторов, чтобы максимизировать свою доходность. Индикатор Боллинджера идеально подойдет практически к любой стратегии!

Индикатор полос Боллинджера Форекс

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Оцените данную статью:
{{value}} ( {{count}} {{title}} )
Появились вопросы к автору? Вы можете обсудить их в комментариях .
Начать торговать
Мы в социальных сетях
Live-Чат
Оставить отзыв
Live Chat