RSI индикатор индекса относительной силы

2021.10.06 2020.09.07 RSI индикатор индекса относительной силы

Ткаченко Олегhttps://www.litefinance.org/ru/blog/authors/oleg-tkachenko/

Индекс относительной силы (индикатор RSI) - один из осцилляторов, с которых начинается знакомство с техническим анализом. Во многих стратегиях для начинающих трейдеров он используется в качестве подтверждающего сигналы инструмента наравне со стохастиком, MACD и CCI. Также применяются его модификации: Silent RSI, RSI Divergence и другие. 

Будет полезно, интересно и по делу!

Что такое RSI индикатор: определение и история

Индикатор Relative Strength Index - Индекс относительной силы, был разработан Дж. Уоллесом Уайлдером, автором другого известного, базового для МТ4 и МТ5, индикатора ATR.

Впервые Уайлдер представил в общих чертах его описание в 1978 году в обзоре на страницах журнала «Commodities». Несколькими годами позже в свет вышла его книга «Новые концепции в торговых системах», где этот инструмент был рассмотрен подробнее на практических примерах.

Как работает индикатор RSI:

• Чем сильнее относительное движение цены вверх, чем больше суммарное значение растущих свечей, тем сильнее растущий тренд и тем ближе линия осциллятора к значению «100».

• Чем сильнее относительное движение цены вниз, чем больше суммарное значение падающих свечей, тем сильнее нисходящий тренд и тем ближе линия осциллятора к значению «0».

Осциллятор отображается в отдельном окне под графиком котировок:

Горизонтальные пунктирные линии – это сигнальные уровни, параметры которых указываются в настройках. По умолчанию установлены значения «30» и «70», шкала уровней находится справа от графика.

• Зона перекупленности - диапазон между значениями 70 и 100.
• Зона перепроданности - диапазон между значениями 30 и 0.

Эти зоны называются сигнальными, так как в них разворот осциллятора и тренда наиболее вероятен.

При ярко выраженной трендовой тенденции можно расширять уровни до значений 20 и 80, а уровни 30 и 70 использовать при слабо выраженном тренде или боковой консолидации. Чем больше расстояние между сигнальными уровнями, тем реже появляются сигналы. С другой стороны, тем они точнее.  

Область применения индекса относительной силы любая. Он одинаково эффективно работает и на графиках валютных пар, и на графиках ценных бумаг, фондовых индексов.

RSI индикатор формула

Что показывает индикатор RSI: он сравнивает длину свечей (силу тренда - чем больше свеча, тем сильнее тренд) относительно фиксированного периода, указанного в настройках.

Формула расчета индикатора RSI:

Шаг 1. Индекс относительной силы рассчитывает диапазон положительного (U) и отрицательного (D) изменения цены:

• Период закрывается «в рост», является восходящим (положительным) периодом, если текущая цена закрытия больше цены закрытия предыдущего периода.

U = Price(i) - Price(i-1)

D = 0, где

Price(i) - цена закрытия текущего периода, то есть свечи, Price(i-1) - цена закрытия предыдущего периода.

• Период закрывается «в спад», является нисходящим (отрицательным) периодом, если текущая цена закрытия меньше цены закрытия предыдущего периода.

U = 0

D = Price(i-1) - Price(i)

Если обе цены закрытия равны, то U = 0, D = 0.

Шаг 2. Расчет относительной силы:

RS = SMA(N) of U / SMA(N) of D

Формула означает сглаживание значений U и D с помощью простой средней скользящей (SMA - Simple Moving Average) с периодом N. В одном из источников приводится упрощенный вариант формулы: RS - это отношение среднего прироста цены к среднему падению.

Шаг 3. Расчет индикатора RSI:

RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

Это один из часто встречающихся вариантов расчета, но не единственный. Например, в адаптированных версиях формулы индикатора RSIсглаживание происходит с помощью экспоненциальных средних скользящих. Сам автор предлагал использовать модифицированную простую скользящую SMMA.

Уточнение 1: если использовать в формуле SMA, то при постоянно растущем тренде без единой падающей свечи за указанный в настройках период значение D в знаменателе RS будет равным 0. Но так как на 0 делить нельзя, значение осциллятора считают равным 100.

Уточнение 2: Приведенная выше формула отражает только общую суть расчета индекса, но не является константой. В соответствии с ней, при периоде 2 на растущем тренде мы должны были получить значение индекса 100. По факту на скрине ниже виден результат 89.

Если есть желание разобраться в формуле и вы знаете язык MQL, откройте код. Зайдите в МТ4 в меню «Файл/Открыть каталог данных». В открывшемся окне перейдите в директорию «MQL4/Indicators», найдите в нем файл с расширением .mql4 и запустите его. Он откроется в Word.

Расчет RSI Excel таблица

Я подготовил для вас шаблон RSI Калькулятора для технического анализа. В эксель файл внесен алгоритм расчета индекса относительной силы (RSI), а также есть возможность строить диаграммы на основании введенных данных.

RSI индикатор расчет скачать в Excel можно тут.

Установка и настройка индикатора RSI

Базовую версию устанавливать не нужно - осциллятор добавлен практически во все торговые платформы. С модифицированными версиями сложнее - кроме того, что их нужно дополнительно устанавливать в платформу, необходима совместимость кода индикатора с кодом терминала. Например, для МТ4 язык кода - MQL4. Если возможность добавления индикаторов в терминале не предусмотрена, о торговле комбинированными версиями можно забыть. Если вы хотите RSI индикатор скачать в модифицированных версиях, напишите об этом в комментариях - я подскажу, где взять рабочие шаблоны.Установка и настройка индикатора RSI

Использование RSI в онлайн терминале

Как найти и установить Relative Strength Index в терминале LiteFinance:

1. В Личном кабинете откройте график любой валютной пары. Например, AUD/CAD. Для этого в левой панели нажмите кнопку «Торговать», перейдите в меню «Валюты» и нажмите на нужный актив.

1. В верхней панели графика нажмите «Инструменты» и в появившемся списке выберите индикатор Форекс RSI.

Он появится на экране под графиком цены. Чтобы вызвать окно настроек, нажмите на соответствующий значок (на скрине ниже обозначен красной стрелкой).

Настройки индикатора RSI:

1. Параметры:

• Длина - период. Цифра означает количество свечей, на основе которых рассчитывается текущее значение осциллятора. По умолчанию установлен период «14». Это означает, что в расчет берется изменение цены последних 14 свечей. Если период «25» - соответственно, 25 свечей. И т.д.
• Источник - тип цены, учитываемый в формуле. По умолчанию используется цена закрытия свечи. Также можно установить цену открытия, максимальную и минимальную цены, три варианта медианных цен.
• Точность - значение уровней с точностью до четвертого знака после запятой. Если установлен параметр «0», значение уровней - 30, 70 и т.д., если «1» - 30.0, 70.0 и т.д.

2. Стиль:

• Цвета линий. Здесь можно выбрать цвет и толщину линии индикатора, уровней и заливки фона между уровнями.
• Значение уровней. В терминале LiteFinance по умолчанию установлены параметры 30 и 70. Их можно менять в зависимости от торговой системы.
• Активация и деактивация линии индикатора, уровней и заливки.

Преимущество терминала LiteFinance в том, что любое изменение вы будете тут же видеть на графике, расположенном за окном настроек. Если в других платформах, чтобы изменения вступили в силу, нужно нажать «Ок» или «Применить», то здесь изменения видны тут же без лишних нажатий клавиш и необходимости повторного вызова окна настроек.

RSI для MT4

В МТ4 установка и настройка Relative Strength Index немного отличаются от аналогичных действий в терминале LiteFinance, но общий принцип тот же:

1. Откройте платформу и добавьте график котировок нового актива: «Файл - Новый график». В верхнем меню нажмите «Вставка-Индикаторы-Осцилляторы-Relative Strength Index».

2. Установите в появившемся окне параметры настроек:

2.1. Параметры:

• Период - аналог параметра «Длина» в терминале LiteFinance. Означает количество свечей. В расчет берутся только последние свечи.
• Применить к - тип цены. В отличие от LiteFinance, здесь есть дополнительные пункты «Previous Indicator’s Data» и «First Indicator’s Data». МТ4 позволяет применять индикаторы не только к графику цен, но и к другим индикаторам. Если хотите узнать, зачем это нужно, как это можно использовать и в чем преимущества наложения одного индикатора на другой, напишите об этом в комментариях и я рассмотрю этот момент в отдельном обзоре.
• Стиль - толщина, стиль и цвет линий.
• Закрепить минимум и максимум - активация этой опции фиксирует окно графика в указанном диапазоне уровней. Например, если установить значения 40/60, то в окне индикатора будет отображаться только диапазон между 40 и 60.

2.2. Уровни:

В этой вкладке выставляются параметры уровней: их значения, цвет и тип линий. Полезная функция - установка дополнительных уровней с помощью кнопки «Добавить».

2.3. Отображение:

Опция отображения индикатора на всех или отдельных таймфреймах.

Недостатки МТ4 в сравнении с терминалом LiteFinance:

• Для применения настроек нужно нажимать «ОК», затем вызывать окно параметров заново щелчком правой кнопкой мыши и входом в меню «Список индикаторов - Свойства». В терминале LiteFinance все проще. Во-первых, все изменения настроек отображаются тут же (не нужно нажимать «ОК», о чем писал выше). Во-вторых, для вызова окна настроек достаточно нажать на графике соответствующий значок шестеренки возле названия индикатора.
• Нет цветового заполнения фона между уровнями.
• Нет точности выставления уровней до нескольких знаков после запятой.

RSI для MT5

В МТ5 Relative Strength Index устанавливается так же, как и в МТ4 - через меню «Вставка» и «Индикаторы». Окно настройки имеет несколько отличий:

• Фиксация уровней «Закрепить максимум» и «Закрепить минимум» перенесена из вкладки «Параметры» в новую вкладку «Шкала».
• Вкладка «Уровни» осталась без изменений.
• В новой вкладке «Шкала» появились две опции: «Наследовать шкалу» и «Масштабировать по линии».
• Вкладка «Отображение» не изменилась, разработчики изменили только визуальное отображение таймфреймов и добавили новые интервалы.

Резюме: в сравнении с МТ4 в МТ5 принципиальных изменений в установке и настройке осциллятора нет. В сравнении с МТ4 управление индикаторов в терминале LiteFinance выглядит проще.

RSI индикатор стратегии торговли

Наиболее частые стратегии торговли с использованием индекса относительной силы:

1. Построение горизонтальных и диагональных уровней и открытие сделок в момент их пробоя. По опорным точкам осциллятора строится уровень, позволяющий построить аналогичный уровень на ценовом графике. Сигналы индикатора за счет опережения заранее показывают точку возможного пробоя.
2. Поиск возможных точек разворота тренда. Тренд разворачивается тогда, когда рынок перегрет и наблюдается дисбаланс объемов заявок на покупку или продажу.  В эти моменты индекс находится в зонах перекупленности и перепроданности. Если индикатор поднимается выше уровня 70, покупать актив нет смысла. Суть стратегии сводится к тому, чтобы дождаться разворота индекса в зоне перекупленности и открыть короткую позицию по дополнительным сигналам. Аналогично и для открытия длинной позиции в зоне перепроданности.
3. Дивергенция. Расхождение направления движения цены и линии индикатора. Говорит о скорой смене направления тренда.
4. «Неудавшийся размах». Формирование осциллятором паттерна «М» или «W». Сделка открывается на трендовой коррекции после формирования паттерна и пробоя сигнального уровня.
5. Подтверждение тренда по Кардвеллу. Торговля по смещенным в сторону движения цены уровням и открытие сделок в момент разворота и отскока от сигнальных уровней. Для восходящего тренда - уровни 40 и 80, для нисходящего - 20 и 60.
6. Положительные и отрицательные развороты по Кардвеллу. Или обратная дивергенция.

Все эти стратегии на Форекс и сигналы на открытие сделок будут рассмотрены дальше с практическими примерами.

Важно: Индексу относительной силы присущи классические проблемы: запаздывание и перерисовка. Потому он используется в качестве дополнительного, подтверждающего сигналы инструмента в дополнение к трендовым индикаторам, паттернам и т.д. Не пытайтесь открывать сделки только по сигналам осциллятора.

Сигналы на покупку и продажу

Индекс относительной силы хорошо сочетается с классическим графическим анализом.

На скрине видно, что ценовые минимумы совпадают с опорными точками индекса относительной силы, расположенными на уровне 28. Обратите внимание, что линия пробивает построенный уровень сопротивления раньше, чем разворачивается цена, заранее предупреждая о пробое. Сигнал на продажу - пробой осциллятором построенного по опорным точкам уровня, в данном случае 28.

Еще один пример, но уже из МТ4. Иногда мне здесь удобнее просматривать исторические графики:

Тонкими красными овалами выделены опорные точки индикатора, совпадающие с 30-м уровнем. В момент пробоя индикатором уровня 30 появляется сигнал (голубые овалы). Он опережающий, так как по графическому анализу сделка открывалась бы в точке, обозначенной зеленым кругом.

Комментарии к стратегии:

• Используйте короткие таймфреймы М15-М30
• Период индекса - менее 14. Я ставил для пары EUR/USD период 9.
• Уменьшайте масштаб графика с помощью скролла или значка минуса. Так вы увеличите временной период отображения графика без изменения таймфрейма.

Уровни перекупленности - перепроданности (уровни OBOS)

Уровни OBOS - это сигнальные уровни, параметры которых по умолчанию устанавливаются 30 и 70. Выход линии индекса за пределы этих уровней говорит о перекупленности или перепроданности актива. Разворот индикатора в этих зонах может говорить о смене направления тренда или формировании глубокой коррекции. Но также он может и перейти в боковое движение, как показано на примере ниже.

Ищем возможности для открытия сделки в момент возврата линии в свой диапазон:

• Предварительный сигнал: разворот осциллятором в зоне перекупленности вниз или в зоне перепроданности вверх.
• Основной сигнал: пересечение осциллятором уровня 70 сверху вниз - открытие короткой позиции (продажа), уровня 30 снизу вверх - длинной позиции (покупка).

При вводных параметрах RSI(14) по паре EUR/USD и таймфрейме М15 появились 4 сигнала. Первый оказался слабым, хотя в конечном счете откат не зацепил бы установленный стоп и сделка принесла бы прибыль. Второй - идеальный. Третий - ложный. Четвертый - результативный, но слабый.

Не привязывайтесь к заданным по умолчанию параметрам уровней 30 и 70. Применяйте «правило 5%». На дневном интервале найдите участки, на которых экстремальные значения осциллятора за последние 3 месяца держались не дольше 5% времени. Перенесите этот уровень на рабочий таймфрейм, каждые 5-10 свечей пересматривайте значение уровня. Пример:

За последние 3 месяца индикатор не уходил в зону перепроданности, потому ориентируемся только на перекупленность. Хорошо подходит уровень 76. Устанавливаем его в настройках и возвращаемся на рабочий интервал. Принцип открытия сделок такой же - при пересечении индексом сигнального уровня при выходе из зон перекупленности и перепроданности.

Комментарии к стратегии:

Позиции при пересечении индикаторной линией сигнальных уровней открываются только тогда, когда цена идет или начинает идти в том же направлении. Против тренда сигнал игнорируется.

• Не привязывайтесь жестко к «правилу 5%» - оно базовое. Оценивайте визуально уровень экстремумов, подбирая уровень.
• Будьте гибкими. «Правило 5%» уменьшает количество сигналов, но они оказываются точнее за счет более раннего открытия сделки. Найдите оптимальную комбинацию периода, уровней и частоты сигналов.

Дивергенция RSI индикатор

Дивергенция - расхождение направления движения индикатора и цены и-за запаздывания одного из них. Индекс относительной силы - опережающий осциллятор, потому чаще всего запаздывает цена. Если линия цены еще продолжает основное движение, а индекс его уже сменил - это дивергенция, сигнализирующая о смене тренда.

Виды дивергенции:

• Бычья - минимумы цены снижаются, минимумы индикаторной линии идут вверх.
• Медвежья - максимумы цены повышаются, максимумы индикаторной линии идут вниз.

Подробнее о дивергенции вы прочтете в этом обзоре. На графике она выглядит так:

Наиболее сильным сигналом считается появление дивергенции в момент нахождения индикаторной линии в зонах перекупленности и перепроданности. Более слабый, но также значимый сигнал - нахождение хотя бы одного из экстремумов дивергенции в зонах выше 70 или ниже 30.

На этом примере видна бычья дивергенция. Уровни построены по двум минимумам, у индикаторной линии один из минимумов ниже уровня 30. После дивергенции началось восходящее движение тренда.

Комментарии к стратегии:

• Дивергенцию можно искать на любых таймфреймах.
• Экстремумы на ценовом и индикаторном графиках должны визуально совпадать.

Сделка открывается после того, как цена развернется в сторону направления движения индикаторной линии. Точка входа в рынок на скрине - свеча, на которую указывает стрелка.

Диапазон колебания RSI: бычий и медвежий

RSI индикаторхорошо сочетается с элементами торговой системы Price Action. Один из паттернов этой торговой системы называется Failure Swing или «неудавшийся размах». Его суть – ложный пробой ценой значимого уровня High или Low предыдущего свинга.

• Уточнение. Стратегия «свинг» подразумевает открытие сделок на локальных откатах и коррекциях в момент основного движения цены. Подробнее о ней вы узнаете из этого обзора.

При нахождении индекса относительной силы в зонах перекупленности и перепроданности осцилляторная линия пытается обновить предыдущий экстремум, после чего разворачивается к медианному уровню. Для зоны перекупленности паттерн выглядит как буква «М», для зоны перепроданности - «W».

Сформирован паттерн в виде буквы «М». Индикаторная линия на восходящем тренде рисует первую вершину в зоне перекупленности, разворачивается и пробивает уровень 70. Затем снова пытается протестировать вершину, но второй максимум получается меньшим и размытым. Силы покупателей не хватает повторить предыдущую скорость роста цены и это видно не только из движения осцилляторной линии, но и из характера тренда - тела свечей уменьшаются к пику и формируется паттерн «пин-бар». Все сигналы указывают на то, что в момент разворота цены можно открывать сделку.

Объясню, какое отношение эта стратегия имеет к свинг-тактике. Уменьшаю масштаб:

Локальный пик восходящего тренда из предыдущего скрина - это одна из коррекций нисходящего движения цены. Моменты разворота в сторону ее основного движения на коррекциях помогает ловить осциллятор.

Комментарии к стратегии:

• Требует подтверждения другими индикаторами.
• Если второй экстремум дальше первого, сделка открывается в момент пробоя сигнального уровня.
• Параметры сигнальных уровней - 30 и 70. Уменьшать нельзя.
• Меняйте масштабирование графика, чтобы оценить локальное направление тренда относительно общего движения.

Подтверждение тренда по Кардвеллу

Идеи Эндрю Кардвелла отличаются от того, что предлагал Уайлдер. Например, вместо привычных сигнальных уровней 30 и 70 он предложил рассмотреть отдельно значения 40 и 80 для восходящего тренда, 20 и 60 - для нисходящего. Его аргументация: сильный растущий тренд не будет откатываться до зоны перепроданности, также как и сильный нисходящий тренд не доберется до зоны перекупленности. Потому большую часть времени индикаторная линия будет двигаться в диапазоне 40-60, которые выступают уровнями сопротивления и поддержки. Подтверждением тренда по Кардвеллу является отскок от этих уровней.

Торговля по бычьему и медвежьему тренду:

• При бычьем направлении цены индикаторная линия большую часть времени находится между уровнями 40 и 80. Уровень 40 является сильным уровнем поддержки, при отскоке от которого стоит рассматривать возможность открытия длинной позиции.
• При медвежьем направлении цены индикаторная линия большую часть времени находится между уровнями 20 и 60. Уровень 60 - сильный уровень сопротивления при отскоке от которого рассматривается возможность открытия короткой позиции.

Большую часть графика тренд восходящий - индикаторная линия двигается между уровнями 40 и 80. Оба сигнала в момент касания уровня 40 оказались результативными. Обратите внимание, что на восходящем тренде рассматривать отскок индикаторной линии от уровня 80 как сигнал нельзя.

Здесь ситуация менее однозначна. Тренд имеет нисходящий характер, но во втором случае отскок произошел от уровня 65.

Комментарии к стратегии:

• Торговлю по бычьему тренду лучше вести на таймфреймах М30 и выше с периодом не менее 14. При периоде 9 индикатор часто падает к уровню 30 и разворачивается вниз от медианного значения 50. При уменьшении периода процент ложных сигналов становится более 50%.
• Не стоит привязываться к значениям уровней по Кардвеллу. Он описал общую идею, которую нужно оптимизировать под конкретный таймфрейм и валютную пару.

Положительные и отрицательные развороты

Положительные и отрицательные развороты - еще одна разработка Кардвелла. Он заметил, что правило прямой дивергенции соблюдается не всегда. Например, положительный разворот наблюдается тогда, когда при ценовой коррекции восходящего тренда последующий минимум формируется выше минимума предыдущей коррекции. Одновременно последующий минимум осциллятора формируется ниже минимума предыдущей коррекции. Несмотря на расхождение движений цены и осциллятора, цена после небольшого разворота продолжает восходящее движение. Эта ситуация получила название обратной дивергенции.

Для отрицательного разворота ситуация противоположная. Если индикатор формирует более высокий максимум, а цена - более низкий максимум, то цена продолжит идти вниз.

Торговля по обратной дивергенции:

• Если цена идет вверх, а осцилляторная линия - вниз, то будет сильное движение цены вверх.
• Если цена идет вниз, а осцилляторная линия - вверх, то будет сильное движение цены вниз.

На рисунке красными линиями показано построение медвежьей дивергенции по максимумам и зелеными линиями - уровни «положительного разворота» по Кардвеллу. Построенное по максимумам расхождение должно было бы говорить о медвежьей дивергенции и скором развороте цены вниз. Но цена продолжила восходящее движение.

 Комментарии к стратегии:

• Идеи Кардвелла отличаются от теории работы с индексом, предложенной автором индикатора Уайлдером. Это пример того, что в техническом анализе нет единых правил: сегодня работает одна стратегия, завтра - другая.

RSI скринер акций

Осциллятор применяется не только для анализа валютного рынка и сигналов, но и для поиска отдельных ценных бумаг с целью краткосрочного инвестирования. На мировом фондовом рынке их тысячи и один из вариантов - воспользоваться скринерами акций.

Скринер акций - это аналитическая платформа, на котором собрана информация о ценных бумагах. Преимущество скринеров - наличие десятков фильтров, позволяющих сортировать и группировать акции по любому признаку. Screener может быть как отдельным сайтом, так и частью функционала аналитического информационного портала.

Детальный обзор о скринерах вы найдете здесь.

Один из критериев сортировки бумаг - данные индикаторов технического анализа. Задача инвестора - найти бумаги, находящиеся на текущий момент в зоне перекупленности и перепроданности и провести их более глубокий анализ, чтобы узнать, будет ли выгодно купить или продать ту или иную бумагу.

Примеры скринеров:

1. Investing - аналитический портал, в котором есть сервис скринера.

• В главном меню зайдите во вкладки: «Инструменты - Фильтр акций».
• В появившемся окне настройте параметры выдачи информации: страна, биржи, отрасль и т.д.

В окне критериев выберите «Технический анализ», нужный индикатор и установите значения зоны перекупленности.

В списке внизу вижу акции Amazon. Открываю терминал LiteFinance, проверяю:

Все верно. Благодаря скринеру мне не пришлось пересматривать все графики бумаг. Фильтровать бумаги можно и по другим индикаторам и критериям.

Недостаток Investing - отобрать бумаги можно только по индексу относительной силы с 14-м периодом на дневном интервале.

1. Finviz- еще один аналитический финансовый портал. Здесь больше критериев группировки, но скринер ориентирован только на фондовый рынок США.

Пример успешного применения RSI индикатора в торговле

Как использовать индикатор RSI на практике? В качестве примера возьму график валютной пары EUR/ZAR с таймфреймом 5 минут. Моя задача - не столько заработать максимум денег, сколько показать вам, как открывается прибыльная сделка.

Здесь я вижу следующее:

• Нисходящий тренд цены пробил сильный уровень сопротивления. Уменьшив масштаб, можно увидеть, что столь сильно цена не падала уже больше 10 дней.
• Индекс относительной силы с периодом 14 и уровнями 30 и 70 для данной пары подходит. На нисходящем тренде он чаще всего отталкивался от уровня 30.
• Начинается формирование W-образного паттерна «неудавшийся размах».

Пробой уровня сопротивления, выход индикаторной линии в зону перепроданности и формирование паттерна говорят о том, что скорее всего скоро будет разворот. Ждем его и открываем сделку при пересечении индикаторной линии уровня 30 снизу вверх.

Теперь вопрос в том, когда закрывать позицию. Можно было бы дождаться момента, когда индекс поднимется выше уровня 50. Также можно было бы предположить, что передо мной начало нового сильного растущего тренда. Но в соответствии с теорией Кардвелла рост может оказаться локальной коррекцией продолжающегося нисходящего тренда. Потому не рискую и закрываю сделку при первом же признаке разворота.

И оказываюсь прав, потому что тренд после локальной коррекции действительно продолжил нисходящее движение. Но на локальной коррекции, на которую указывает стрелка на скрине ниже, я успел немного заработать.

Торговля по индикатору RSI принесла небольшую прибыль за короткое время. Это пример скальпинговой стратегии.

Индекс относительной силы можно использовать не только с трендовыми, канальными индикаторами или графическим анализом, но и с другими осцилляторами. Для примера советую познакомиться со стратегией с индикатором RSI «Тройное подтверждение». Она построена на комбинации RSI, CCI и стохастика. Сделка открывается при совпадении сигналов от всех трех инструментов. Сигналы появляются хоть и редко, но с результативностью более 80%.

Выводы по торговле с RSI

Выводы сформулирую в виде нескольких тезисов:

1. Это опережающий осциллятор, показывающий силу тренда. Используется в качестве подтверждающего сигнала.

2. Значения индекса изменяются в диапазоне от 0 до 100. Значения сигнальных уровней по умолчанию - 30 и 70. Диапазон между 30 и 0 - зона перепроданности, между 70 и 100 - перекупленности.

3. Инструмент работает на любых таймфреймах. Период по умолчанию - 14. Для минутных интервалов можно устанавливать период 5, 7, 9. Для дневных - 25.

4. Основные сигналы индекса относительной силы:

• Разворот в зоне перекупленности и пересечение уровня 70 сверху вниз - на открытие короткой позиции. Разворот в зоне перепроданности и пересечение уровня 30 снизу вверх - на открытие длинной позиции.
• Дивергенция. Наблюдается расхождение направлений движения индикаторной линии и цены, значит, цена скоро развернется.

5. Значения сигнальных уровней подстраиваются под каждую валютную пару и таймфрейм. Методы настройки:

• Уровни 40 и 80 - для бычьего тренда, 20 и 60 - для медвежьего.
• Правило 5%. На дневном интервале устанавливается такой верхний/нижний уровень, выше/ниже которого индикаторная линия за последние 3 месяца находится не дольше 5% времени.

6. Выход из сделок - по ситуации. Сделка может закрываться:

• При резкой смене направления индикаторной линии в диапазоне между 30 и 70.
• При достижении медианного уровня 50 (консервативная стратегия).
• При достижении уровня 50 закрывается половина сделки, вторая половина страхуется стопом на уровне безубытка и закрывается по достижении осциллятором противоположного сигнального уровня (агрессивная стратегия).
• При формировании разворотного паттерна.
• По достижении целевого уровня прибыли - по тейк-профиту.

Теперь, когда вы знаете об RSI все, советую попробовать потренироваться работать с ним на демо счете. Войти в демо-режим можно без регистрации, выбрав на главной странице в верхнем меню вкладку «Начинающим - Открыть демо-счет». Если у вас еще нет Личного кабинета LiteFinance, рекомендую его открыть. С его детальным обзором можно познакомиться здесь. И напомню, что каждый трейдер, независимо от торгового опыта, может принять участие в конкурсе «Розыгрыш мечты от LiteFinance». Регистрируйтесь, пробуйте открывать сделки, будьте уверены в своих силах и все у вас получится. Если что-то осталось после прочтения обзора неясным, задавайте вопросы в комментариях!

Удачного вам трейдинга!

P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо :)

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

• Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
• Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteFinance. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteFinance и бонус зачислится одновременно с депозитом.
• Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
• Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis