Учимся анализировать криптовалюты

Сравнение графика Японских свечей с графиком линейного прорыва.

Сравнительный анализ. Определение основных сигналов и паттернов. Применение индикаторов.

Дорогие друзья,

Продолжаем наш эксперимент с необычными графиками цен. В прошлом обучающем посте мы говорили о преимуществах и недостатках Ренко. После чего на различных торговых парах популярных криптовалют я проверял те сигналы, которые дает Ренко и такие классические индикаторы ТА, как MACD и скользящие средние.

В рамках моего эксперимента для анализа я использовал четырехчасовой ТФ.

В итоге, после недельного испытания могу сделать следующие выводы:

  • Качество сигналов Ренко сильно зависит от правильного размера блока;
  • Для определения наилучшего размера блока хорошо подходит осциллятор MACD. Меняем размер блока на выбранном TФ до тех пор, пока количество ложных сигналов станет минимальным или исчезнет вовсе.
  • Так как на графике Ренко практически отсутствуют боковые движения, периодичность скользящих средних можно кратно уменьшить, чтобы избежать сильного запаздывания
  • Для фильтрации ложных сигналов Ренко необходимо параллельное использование свечного графика.

Идеальная ситуация для покупки/продажи - время, когда сигналы свечного графика совпадают с сигналами Ренко.

Пример идеальной ситуации для покупки:

Пример идеальной ситуации для продажи:

В итоге можно заключить, что Ренко – отличный инструмент, который замечательно дополнит любую трендовую стратегию. Из минусов можно назвать необходимость калибровки размера блока под каждый ТФ и запаздывание в сигналах относительно аналогичного графика свечного анализа.

Следующим графиком цены для нашего эксперимента станет график «линейного прорыва».

Несмотря на кажущуюся сложность данного графика для анализа, на самом деле его суть предельно проста. Заключается она в том, что на экране мы видим только движения цены, которые пробивают последние три уровня закрытия на выбранном ТФ.

Значение в три уровня установлено по умолчанию, но его можно калибровать, как и размер блока в случае с Ренко, тем самым повышая или понижая чувствительность индикатора.

К сожалению, я не нашел возможности менять тип уровней. На мой взгляд было бы намного интересней отражать пробитие не уровней закрытия, а уровней максимумов или минимумов, так как именно такие движения в конечном итоге дают сигнал в направлении тренда. Поэтому я искренне надеюсь, меня кто-то услышит и сделает такой индикатор ;))

Для того чтобы было более понятно, как строится график линейного прорыва, давайте разберем его на живом примере.

Сверху мы видим два графика на недельном ТФ. С левой стороны – свечной график. С правой стороны – график линейного прорыва.

Зеленым кругом отметил рассматриваемую область. Мы видим, что от 16 июля у нас образовалась длинная бычья свеча, которая пробила уровни закрытия трех предыдущих свечей (отметил уровни закрытия цифрами), следовательно, на графике линейного прорыва сформируется бычья свеча (в нашем случае зеленого цвета). При этом максимум такого бара будет совпадать не с максимумом японской свечи, а с ее уровнем закрытия.

Как уже не трудно догадаться, в таком случае уровнем открытия бара на графике линейного прорыва всегда будет уровень закрытия предыдущей свечи.

Сам по себе данный индикатор дает достаточно простые сигналы.

  1. Сигнал к покупке – после трех медвежьих свечей появляется бычья;
  2. Сигнал к продаже – после трех бычьих свечей появляется медвежья.

Здесь надо обратить внимание, что многие пользователи линейного прорыва предлагают дождаться после разворотной свечи появления дополнительной, подтверждающей в сторону сигнала.

Следовательно, если данный паттерн не выполняется, и медвежьи свечи чередуются с бычьими, то лучше находиться вне рынка.

Как известно, японцы любят придумывать названия своим паттернам, и данный случай не стал исключением.

Для наглядности отобразил бычий паттерн на графике линейного прорыва.

Красным кругом я отметил три медвежьи свечи – японцы их называют «башмаками».

Желтым кругом отметил бычью свечу, которая следует после «башмаков» - она называется «костюмом».

Свеча в зеленом кругу - это подтверждающая свеча, которая называется «шеей».

Следовательно, японцы говорят, что покупать надо тогда, когда «рынок наденет медвежьи башмаки и покажет шею в бычьем костюме», т.е. рынок как бы одевается в костюм быка или медведя, прежде чем двинуться в путь))

Здесь надо обратить внимание, что немаловажно, какой длины будет свеча «костюма», если ее длина не слишком сильно выражена, то есть большая вероятность ложного прорыва. Как раз так произошло в первом случае, когда длина костюма была очень скромной.

На графике выше изобразил пример сигнала на продажу (аналогичный бычьему), когда рынок надел медвежий костюм.

В целом у данного патерна есть один большой недостаток, так как пока рынок покажет свою «шею», может пройти уже половина, а то и бОльшая часть основного трендового движения.

Для того чтобы данное запоздание уменьшить, можно сократить количество уровней пробоя, но я предлагаю кроме этого еще провести эксперимент с нашими классическими индикаторами MACD и скользящими средними.

На четырехчасовом чарте выше мы видим, что график линейного прорыва показывает сигнал с небольшим запозданием. Однако в случае с боковым движением рынка (выделил красным кругом), данный индикатор допускает множество ложных сигналов и становится малоэффективным инструментом. Но нужно отдать должное MACD. В случае с графиком линейного прорыва данный индикатор не показывает сильной волатильности и достаточно однозначно показывает свое настроение, чего нельзя сказать о графике японских свечей.

Резюмирую:

График линейного прорыва безусловно – достойный предмет для изучения и может служить в качестве подтверждающего индикатора разворота тренда. Как и график Ренко, данный чарт способен фильтровать шумы, связанные с мелкой волатильностью за короткие промежутки времени, однако есть высокий риск получить ложные сигналы при затянувшемся боковике с широким коридором. Более того, считаю странным учет уровней закрытия при прорыве, т.к. с точки зрения технического анализа, более значимыми уровнями при ценовых прорывах являются экстремумы за предыдущие периоды.

Для наиболее детального изучения данного индикатора проведем его тестирования в боевых условиях на различных торговых инструментах и с различными настройками. Итоги тестирования уже традиционно подведем в следующем обучающем посте.

Следите за новыми постами в моем блоге.

Всем удачи и хороших профитов!

С уважением,

Михаил @Hyipov


PS: Если согласны с прогнозом, поставьте "+" в комментарии к данному посту, если не согласны, "-". Если пост понравился, оставьте пару слов благодарности и не забывайте поделиться им со своими друзьями. Вам это ничего не будет стоить, а мне очень приятно :)

Будь в курсе последних событий криптовалютного мира, следи за моими публикациями в блоге.

Полезные ссылки:

·          Торговлю криптой с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Очень большой выбор криптовалютных пар и отличные маржинальные условия для спекуляций.

·          Чат трейдеров в телеграм: http://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.

·          Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: http://t.me/liteforex

График цены BTCUSD в реальном времени

Большой эксперимент. Линейный прорыв (часть. 2)

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Появились вопросы к автору? Вы можете обсудить их в комментариях .
Начать торговлю
Мы в социальных сетях
Live-Чат
Оставить отзыв