Корреляция — это способность одного торгового актива повторять направленные движения другого инструмента.

Подобный феномен на финансовых рынках визуально можно определить в парах в составе с золотом и серебром, различных сортах нефти и продуктах ее переработки.

Силу взаимосвязи измеряют в процентах (или долях): 100% (или единица) - наивысшая степень корреляции двух активов. Для определения данного значения трейдеры пользуются формулой Пирсона: выбирают некоторое множество ценовых значений двух активов X и Y, определяют на нем средние значения X и Y, суммируют произведение отклонений каждого значения множества от его среднего и делят их на произведение среднеквадратичного отклонения.

Для двух инструментов с ценами X и Y будет справедлива формула коэффициента корреляции:

 

Корреляция валютных пар или как правильно использовать их взаимосвязь

На валютном рынке форекс взаимосвязь торговых активов была определена на этапе его возникновения, когда вместо использования “золотого стандарта” курсы национальных валют приравняли к доллару США.

Считается, что основные валютные пары (major) имеют большую степень корреляции между собой, чем второстепенные (minor):

 

Корреляция валютных пар или как правильно использовать их взаимосвязь

В интернете можно встретить много сервисов, рассчитывающих корреляцию инструментов рынка Форекс. Однако торговых тактик на основе корреляции практически нет.

Взаимосвязь валют через доллар США можно использовать в двух видах стратегий:

  • Определив две коррелирующие валютные пары, одну из них используют для отслеживания сигналов, которые могут указывать направление будущего движения по второй паре.
  • Используя расхождения движения (обратную корреляцию), трейдеры одновременно продают одну пару и покупают другую, или используют кросс-курсовые валютные соотношения. В этом случае количество пунктов, на которое разошлись два актива, становится прибылью трейдера, когда их движение снова совпадает по направлению при восстановлении корреляции.

 

Ведущий и ведомый

Не существует индикаторов и советников в распространенных платформах, способных распределить роли между коррелирующими парами.

В трейдинге используют нелинейный подход, где ценовой поток представлен в виде «меры информации». В этом случае, при использовании энтропии получают индикаторы, позволяющие понять, чьи сигналы из двух активов ведущие:

 

Корреляция валютных пар или как правильно использовать их взаимосвязь

 

Квазиарбитраж на Форекс

Проблема квазиарбитража валютных пар с долларом США в качестве валюты котировки состоит в отсутствии надежных сигналов о наступлении момента продажи одной и покупки другой пары, чтобы заработать на возникшем расхождении.

На рисунке два совмещенных дневных графика GBP/USD (вверху) и AUD/USD (внизу):

 

Корреляция валютных пар или как правильно использовать их взаимосвязь

Наблюдается расхождение между трендами фунта стерлингов и австралийского доллара, которое началось летом 2013 года и длилось около двух лет. Трейдеры, вошедшие в рынок при возникновении обратной корреляции между парами, не смогли рассчитать депозит, способный «выдержать» просадку от подобного расхождения курсов.

При расчете полученной прибыли и требуемого для поддержания позиции депозита целесообразность сделок такого вида остается под большим вопросом.

 

Использование взаимосвязи между основными валютами

Трейдеры, торгующие парой EUR/USD, используют валюты carry-trade для получения опережающих сигналов. На валютах государств с высокими процентными ставками относительно ставок ФРС тренды начинаются раньше, чем они возникают на паре EUR/USD.

 

Корреляция валютных пар или как правильно использовать их взаимосвязь

На рисунке в совмещенных графиках AUD/USD и EUR/USD отмечены области, где EUR/USD находится на нижней границе Боллинджера с периодом 200, в то время, как котировки AUD/USD пересекают среднюю линию индикатора. Легко заметить, что после подобных расхождений тренд EUR/USD разворачивается, пытаясь “догнать” ушедший вперед тренд AUD/USD.


P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо :)

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

  • Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
  • Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
  • Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis
Корреляция валютных пар или как правильно использовать их взаимосвязь

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Появились вопросы к автору? Вы можете обсудить их в комментариях .
Начать торговлю
Мы в социальных сетях
Live-Чат
Оставить отзыв