Долгосрочная торговля VS Краткосрочная торговля

2019.11.14 2019.10.22 Долгосрочная торговля VS Краткосрочная торговля

Артем Паршинhttps://www.litefinance.org/ru/blog/authors/artem-parshin/

Разбираем главные отличия между долгосрочной и краткосрочной торговлей на рынке Форекс 

В данной статье рассмотрим самое основное - торговые стратегии, а точнее - их типы. Вы, как всегда, найдете подробные ответы на такие вопросы как: Что такое долгосрочная торговая стратегия, что такое краткосрочная торговая стратегия, какой процент трейдеров на Форекс зарабатывает деньги в долгосрочной перспективе, какие таймфреймы лучше использовать, как долго можно держать открытой позицию на Форекс? 

Торговые стратегии Форекс

Как мы уже разбирали в одной из статей, торговая стратегия - это метод поведения на рынке Форекс в той или иной ситуации. Большинство трейдеров не имеют четкой стратегии, и именно по этой причине сумма на их депозитах чаще всего уменьшается, а не увеличивается. Вообще, само понятие стратегии очень обширное и включает в себя большое количество факторов. Давайте остановимся на самых основных. 

Все, что необходимо нам для успешного существования в повседневной жизни - это время и деньги. На бирже все точно так же, ведь это тоже жизнь, но локальная. Следовательно, все, что вам нужно для успешной торговли - это учет двух самых важных параметров - времени и денег. Исходя из этого, все торговые стратегии подразделяются на:

1. Стратегии, исходящие из количества денег. Главным параметром при разговоре о деньгах конечно же является понятие риска. А следовательно, такие торговые стратегии подразделяются на низкорисковые и высокорисковые. Существует более тонкая градация, но, по сути, она тоже сводится к двум этим главным характеристикам.
2. Стратегии исходя из времени. Со временем все немного сложнее, но все стратегии также будут подразделяться на два основных типа - это краткосрочные и долгосрочные.

Давайте рассмотрим главные параметры, по которым будем сравнивать наши типы стратегий:

1. Временной таймфрейм;
2. Время нахождения в сделке;
3. Комиссии;
4. Размер профита;
5. Количество сделок.

Краткосрочная торговая стратегия Форекс

Если данная градация формируется исходя из типа стратегии относительно времени, то и основной характеристикой таких стратегий будет выступать время нахождения в сделке. В большинстве случаев, именно время нахождения в сделке и приводит к финальному результату. Причин этому несколько, и их мы рассмотрим далее. 

На рисунке выше предложен вариант самой простой торговой стратегии в краткосрочном формате. Это торговая стратегия - “на пробой трендовой линии”. Я думаю, данную стратегию знает практически каждый трейдер. Итак, данный вариант стратегии является краткосрочным по той причине, что время нахождения трейдера в сделке составит всего несколько минут. Приступим к рассмотрению основных параметров:

1. Временной таймфрейм. В данном случае, я использовал временной таймфрейм М1, что соответствует 1 минуте.  Вообще, для краткосрочных стратегий возможны вариации, но редко когда ваш график будет старше таймфрейма Н1 (один час).
2. Время нахождения в сделке. В данном случае, наша сделка если и случится, то уже спустя несколько десятков минут мы будем знать итоговый результат, а возможно, и в течение пяти минут. Вообще, при краткосрочной торговле, время нахождения в сделке практически никогда не превышает одного дня. Именно по этой причине такие стратегии часто называют внутридневными.
3. Комиссии. Сколько у нас будет комиссий и какие - зависит от того, какой тип счета мы используем и находимся в сделке мы дольше суток или нет. В данном случае, мы совершали сделку на счете типа ECN, что подразумевает низкий спред и наличие комиссии. Итак, пускай мы совершили сделку объемом в 1 лот. Валютная пара GBPUSD, и в данном случае комиссия составит 10 USD + спред 4 пункта или 4 USD. Так как наша сделка будет протекать внутри дня, свопа у нас не будет. Итого, из конечной прибыли вычтем 14 USD комиссий, и это будет нашим итогом краткосрочной сделки.
4. Размер профита. Так как наша сделка протекает внутри дня, следовательно, основным параметром, от которого этот профит зависит будет среднедневная волатильность торгового инструмента. Если средняя волатильность около 400 пунктов, глупо ожидать профита в 3000 пунктов за день. В нашем случае, ожидаемый профит может составить  240 пунктов. Чтобы получить более точный результат, нужно из ожидаемого профита вычесть комиссию. 240 пунктов это примерно 240 USD прибыли - 14 USD комиссии = 226 USD - наша ожидаемая прибыль прибыль, которая, с учетом средней волатильности за день, может быть получена за пару часов.
5. Количество сделок. Количество сделок, которые мы открываем напрямую будет зависеть от типа торговой стратегии. Если рассматривать данную торговую стратегию, то она имеет довольно красноречивую статистику, которая говорит, что локальный тренд в течение дня меняется в среднем 3-4 раза. Это значит, что мы можем рассчитывать на 3-4 сделки в день по данной стратегии. Если все сделки примерно одного размера профита, получается примерно 700 пунктов прибыли. Я думаю, нет необходимости говорить, что этот вариант идеален и на практике практически нереален. Просто поверьте, совершить за день подряд 4 прибыльные сделки на таймфрейме М1 практически невозможно. Опять же, средний показатель, на основании статистики, будет около 50%. Итого 2 прибыльных и 2 убыточных. Торговый результат в пунктах получится около 0. НО! Не забыли про комиссию? Ей все равно в прибыли вы или в убытке, она взимается всегда. Итого, 4 раза по 14 USD и уже 56 USD. Вот так, по сделкам мы там где и были, но комиссия загнала нас в минус. И для того, чтобы мы вышли в плюс, нам просто необходимо иметь положительный баланс прибыльных сделок. Например из 10 сделок, 6 прибыльных и 4 убыточных. И тогда мы будем немного в прибыли, потому как комиссия относительно профита очень велика и составит больше 100 USD.

Долгосрочная торговая стратегия Форекс

На рисунке выше предложен вариант той же самой стратегии, только в долгосрочном формате. Итак, данный вариант стратегии является долгосрочным по той причине, что время нахождения трейдера в сделке составит гораздо больше, чем один день. Приступим к рассмотрению основных параметров:

1. Временной таймфрейм. В данном случае, я использовал временной таймфрейм D1, что соответствует одному дню. И данный таймфрейм - это, пожалуй, наименьший для долгосрочных стратегий. Чаще всего, долгосрочные стратегии формируются на недельных и месячных графиках.
2. Время нахождения в сделке. Если при краткосрочной торговле время нахождения в сделке не так важно, то для долгосрочных сделок, время - это один из важнейших факторов. Самый простой способ приблизительно определить, сколько вы будете ждать профита, это вычислить его через среднедневную волатильность торгового инструмента. Основная проблема в том, что волатильность приходится считать вручную, так как она нигде не публикуется. Метод подсчета прост: берем промежуток в месяц и суммируем величину в пунктах каждой дневной свечи, затем это значение делим на 21 (количество рабочих дней в месяце). Получаем среднее значение волатильности. Например, для данного примера используется пара GBPUSD, средняя волатильность которой составляет примерно 675 пунктов в день. Наш ожидаемый профит составляет 4200 пунктов. Делим это значение на 675 и получаем 6.2 дня. При вычислении времени учитываем календарные дни, а следовательно наша сделка будет активной минимум неделю. А по опыту скажу, что и все две. Я обычно прибавляю к вычисленному параметру еще столько же и получаю примерное фактическое значение. Итого, 12 дней - это примерное время нашего нахождения в сделке.
3. Комиссии. Про типы счетов мы уже говорили. В данном случае, мы совершали сделку на счете типа ECN, что подразумевает сырой спред и наличие комиссии. Итак, Пускай мы совершили сделку тем же объемом в 1 лот. Валютная пара GBPUSD. Комиссия составит 10 USD + спред 4 пункта или 4 USD. Так как наша сделка будет стоять более суток, нам добавляется еще одна комиссия - своп. В одной из статей я уже рассказывал, что это за комиссия. По сути, это разница процентных ставок стран, чья валюта участвует в паре + брокерский маркап. Значение величины свопа можно узнать в спецификации валютной пары. В нашем случае своп на покупку составляет 12 пунктов в сутки. Наше время составляет примерно 12 дней, умножим на 12 пунктов и получим 144 пункта. И это мы еще забыли день тройного свопа, который списывается со среды на четверг. Добавим сюда еще 36, итого получим 180 пунктов. При нашем одном лоте, это -180 USD. Итого, из конечной прибыли вычтем 14 USD комиссий + 180 USD свопа, и это и будет нашим итогом долгосрочной сделки. Если все произойдет, как мы и задумали, мы получим профит 4200 USD из которого вычтем 194 USD комиссий. Для такого профита это не так страшно.
4. Размер профита. Долго рассказывать тут нет смысла, мы уже все выяснили в прошлом пункте. Наш профит составит примерно 4000 USD за возможные 12 дней. Ради такой прибыли стоит подождать. Однако, мы должны помнить, что, в случае неудачи, наши потери будут кратными.
5. Количество сделок. Количество сделок которые мы открываем, как и в случае торговли внутри дня, будет напрямую зависеть от типа торговой стратегии. В данном примере, я также использовал стратегию на смену тренда. Обратимся к статистике, которая говорит, что глобальный тренд меняется крайне редко, и это происходит не чаще, чем 1 раз в месяц. Это значит, что мы можем рассчитывать максимум на 1 сделку в месяц по данной стратегии. Конечно, ждать результата в данном случае гораздо дольше, чем при краткосрочной торговле, но у данного типа стратегии есть несомненный плюс. Если краткосрочные тренды сменяются с вероятностью, близкой к 50%, то смены глобальных трендов практически не бывают ложными, о чем говорит красноречивая статистика, что из 100 глобальных трендов, данная стратегия фиксирует профитом 82 смены. За торговый год вы будете иметь чуть более 10 сделок, но каких сделок! Из них всего 1 или 2 будут убыточными, а остальные прибыльными. И даже если принять за средний профит величину в 3000 пунктов, за год это будет уже 30000 пунктов.

Почему так мало трейдеров работает и зарабатывает на долгосроке?

Данный вопрос напрашивается сам собой после прочтения предыдущей главы. Если долгосрочная торговля такая низкорисковая, почему же ей никто не пользуется, и все торгуют на краткосроке? Чтобы лучше понять ответ на этот вопрос, давайте разобьем его на несколько причин:

• Небольшой торговый депозит. Большинство трейдеров, которые только начинают свой путь в мире Форекс, считают, что для того, чтобы попробовать свои силы в торговле, достаточно и малого депозита. Мол, будет получаться на малые суммы - значит получится и на большие, но потом. Я не буду говорить, что это неправильно. Каждый решает сам, и лезть туда, куда не знаешь с суммами, эквивалентными стоимости квартиры - тоже идея не самая шикарная. Но проблема депозита в 100 или 500 USD в абсолютном отсутствии маневренности. Единственный вариант для хозяина такого депозита это “разгон”. Разгон - это еще один распространенный миф Форекс. За короткое время сделать так, чтобы превратить 100 USD в 1000 USD или 10000 USD. Шансы на успех в данном деле - примерно 1 из 100. Вам необходимо постоянно совершать сделки с использованием огромных плечей по той причине, что ваш депозит просто не способен обеспечивать низкорисковые или хотя бы среднерисковые позиции. Вам всегда приходится ходить по лезвию ножа. Одна убыточная сделка уничтожает все прибыльные. И проблема тут не в том, что вы новичок и не умеете торговать, а в том, что существует понятие минимального лота, и при малом депозите вы просто не можете взять объем меньше минимального. При депозитах свыше 1000 USD у вас уже есть, где развернуться. Во-первых, вы можете варьировать лот, во-вторых, вы можете торговать с минимальными плечами, что многократно снизит риски.
• Использование небольших кредитных плечей. Когда вы привыкли к торговле на малых депозитах с использованием больших плечей, вы привыкли и к возможной доходности, которую получаете. А это порой от 50 до 100% от депозита за одну сделку. Конечно, при учете огромных рисков, но вы их особо не учитываете. Что такое со 100 USD заработать 50 USD - ничего особенного. А вот попробуйте с 10000 USD заработать 5000 USD. Я думаю, что вы не сможете этого сделать с той же легкостью, что и на 100 USD. А причина тут в совершенно других цифрах. Даже при больших плечах, вы привыкли, что сумма меняется примерно в диапазоне 10 USD. А тут уже будет диапазон 1000 USD и это огромная психологическая нагрузка.  Следовательно, придется понижать плечо. А торговать с минимальным плечом ради 100 USD за месяц не имеет никакого смысла, если можно эти 100 USD заработать за следующий день или два.
• Боязнь больших свопов. Свопов боятся многие, потому что просто не понимают что это такое. Люди считают, что торговля внутри дня освобождает их от этой проблемы. Но если вы разберетесь в сути самого свопа, и принципах его формирования, вы поймете, что в большинстве случаев своп это не противник, а союзник. Ведь у свопа есть два знака, и он не всегда отрицателен. Иными словами, своп - это комиссия, которую не всегда платите вы, ее могут платить и вам. И в этом случае, долгосрочная сделка для вас превращается в бесплатную, так как положительный своп со временем покроет убытки, связанные со спредом и комиссией. Можно сидеть в такой сделке хоть целый год.
• Отсутствие терпения. Это, пожалуй, основная причина, по которой долгосрочная торговля так непопулярна. У трейдеров, которые привыкли к “моментальной лотерее”, просто не хватает терпения сидеть и ждать, когда наступит их профит. Ведь долгосрочные сделки порой затягиваются на месяца и кварталы. Практически ни один внутридневной трейдер не сможет выдержать такой срок. Жажда мгновенной наживы всегда побеждает. Посему, долгосрочной торговле надо учиться, невозможно просто взять и стать долгосрочным трейдером. 
• Непонимание принципов работы финансового рынка. Это классический вариант. Все считают, что рынок делается внутри дня. Зачем лезть на дневные графики, если мы имеем хорошую волатильность внутри дня? Так-то оно так, вот только единицы понимают, что внутридневные движения - это просто лотерея, которая не имеет никакого отношения к глобальной торговле и глобальным тенденциям. Иными словами, краткосрочная торговля - это простая угадайка.
• Навязчивая пропаганда краткосрочной торговли. С этим пунктом не согласятся, пожалуй, только брокеры и дилеры. И это понятно, им выгодно, чтобы трейдеры совершали огромное количество сделок. Ведь каждая сделка - это комиссия. И чем больше вы будете совершать сделок, тем больше комиссии будете отдавать. Именно для этого создаются всевозможные скальпинговые стратегии торговли, различные торговые роботы, которые совершают огромное количество сделок. Брокерам нет дела до того, какая у вас стратегия, главное, чтобы она подразумевала большое количество сделок.

Долгосрочная позиция

В одной из своих статей, я рассказывал на примере, каким образом я определяю и вхожу в долгосрочные сделки. С момента написания той статьи прошло уже более полугода и можно подвести итоги. По ссылке выше вы можете увидеть график валютной пары AUDUSD, который я рекомендовал к продаже с прицелом на пол года. 

Вот так выглядит график этой пары спустя пол года. Как видно, ваш профит состоялся за 28 недель. Это огромный промежуток времени. Но, профит в 6500 пунктов того стоил. В зависимости от лота, которым вы входили в сделку, переводите это в деньги. Контрактом в 1 лот - это 6500 USD. Согласитесь, что за пол года это довольно приемлемый результат. А самое главное, этот результат был достигнут без нервов и беспокойства. Цена просто спокойно шла в  вашу сторону. Конечно, вы можете спросить, а как же своп? Ведь его за 200 с лишним дней нахождения в сделке могло накопиться очень много. Если вы посмотрите своп на продажу по данной паре, то он практически равен 0, а следовательно, вы практически ничего не потеряли. Сделка свершилась и принесла прибыль, и так в 90% случаях при долгосрочных сделках. А вот в краткосроке все абсолютно иначе...

Заключение

Рынок Форекс является рынком бессрочных торговых контрактов, а следовательно, держать открытой позицию можно хоть несколько месяцев, даже лет, лишь бы это имело экономический смысл. В случае с долгосрочной торговлей самое главное - всегда знать и понимать, какой знак у свопа по вашей позиции. На моей памяти бывали очень выгодные сделки от которых приходилось отказываться по причине слишком высокого отрицательного свопа, который грозил уничтожить более 50% от ожидаемого профита.

P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо :)

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

• Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
• Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteFinance. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteFinance и бонус зачислится одновременно с депозитом.
• Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
• Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis

График цены AUDUSD в реальном времени