Правила умного трейдера: когда стоит остановиться?

О риск-менеджменте в трейдинге написано много. Целые статьи посвящены правилам постановки стоп-лосса, расчету объема лота, формированию сбалансированного портфеля. Все эти правила будут обобщены в этом обзоре и даже частично раскритикованы, ведь каждый трейдер сам строит свою стратегию поведения. Но особое внимание будет уделено правилам выхода из рынка. Ведь это тоже часть стратегии минимизации рисков, но пишут о ней редко. Когда нужно вовремя остановиться? Об этом вы узнаете из этого обзора.

Как построить успешную торговлю: правила Форекс по формированию риск-менеджмента

«Вести торговлю на валютном рынке только в соответствии с риск-менеджментом», «Риск на сделку - не более 2% от депозита», «Максимальный риск по всем открытым позициям - до 15% депозита», «Используйте стоп-лосс», «Забудьте о Мартингейле» - эти и другие настойчивые рекомендации сопровождают едва ли не каждое описание стратегии. Идеальных стратегий не бывает, потому все эти правила, именуемые в целом системой риск-менеджмента, призваны снизить риски входа в рынок с потенциальным убытком. 

Вопрос: стоит ли к ним прислушиваться? Да и нужна ли в принципе система риск-менеджмента или же все-таки стоит положиться на интуицию? Ведь чем больше риск, тем больше потенциальная прибыль (не всегда, но факт). И не всегда целью трейдинга является прибыль, иногда человек от самого процесса торговли и азарта получает куда больше удовольствия, чем от прибыли. Для кого-то Форекс - это профессия, а для кого-то - игра. Правда, многие не учитывают, что риск-менеджмент - это не только торговая система снижения рисков. Это еще и психология, ведь нужно уметь не только минимизировать риски, но и уметь вовремя остановиться.

Из этого обзора вы узнаете:

  • Что такое риск-менеджмент в Форексе для начинающих, и стоит ли его применять.
  • Основные правила применения риск-менеджмента.
  • Пять признаков того, что с трейдингом нужно временно прерваться.

Многие принципы риск-менеджмента построены на психологии торговли, но трейдеры (тем более начинающие) от нее отмахиваются. И зря. Как не слить депозит на Форекс и вовремя остановиться, читайте дальше.

История появления риск-менеджмента и общие его правила

Риск-менеджмент еще называют мани-менеджментом, суть от этого не меняется. Правила управления капиталом появились в момент возникновения товарно-денежных отношений, но в полной мере сформулированы они были только в начале прошлого века. Объясняется это активным развитием акционерных компаний и фондового рынка. Являясь универсальными, эти правила переходят и в Форекс в момент появления рынка в 60-х годах.

Одним из тех, кто четко сформулировал правила риск-менеджмента, является Джесси Ливермор - трейдер, который заработал миллионы на обвалах рынков 1907 и 1929 годов. Эти пять пунктов знакомы каждому, кто целенаправленно изучал азы минимизации рисков (но повторить их все-таки стоит):

  • «Не теряйте деньги». Здесь речь о том, чтобы не инвестировать все реальные деньги в одну сделку. Правда, не стоит доходить в диверсификации рисков до крайности: инвестиционный портфель не должен состоять из нескольких десятков разноплановых активов. С точки зрения сбалансированности портфель должен быть сформирован из коррелирующих активов (прямая или обратная корреляция зависит от стратегии трейдера), из активов со сравнительно одинаковым уровнем риска (или же с четкой пропорцией высоко- и низкорисковых активов) и т.д. Оптимальным считается портфель из 5-10 инструментов. Если их будет больше, то как вы будете успевать искать по ним информацию?
  • «Ставьте стопы». Необходимость установки стоп ордеров часто игнорируется профессиональными трейдерами. Но на то они и профессионалы, чтобы рисковать. Начинающие трейдеры должны обязательно работать со стопами. Длина стопа зависит от волатильности рынка и подбирается опытным путем на демо счете.
  • «Постоянно имейте денежный запас». Здесь все логично.
  • «Обращайте деньги в прибыль». Здесь речь о реинвестировании. По мнению Ливермора, 50% прибыли стоит выводить, формируя резервный фонд. Впрочем, сколько денег из прибыли реинвестировать, остается на совести трейдера.
  • «Дайте возможность сделке расти». Имеется в виду особенность психологии человека, который старается закрыть сделку при первом же убытке. Даже если сделка ушла в убыток, она ведь может развернуться? Если не развернется, то закроется по стопу, длина которого уже рассчитана в соответствии с уровнем риска.

Современная суть риск-менеджмента в Форексе сводится к следующему: ограничение убытка по депозиту за временной интервал (день, неделя и т.д.), ограничение убытка по отдельно взятой позиции, изменения (снижение) торгового лота в случае серии убыточных сделок, временная остановка торговли в случае значительного убытка (об этом подробнее ниже в следующем разделе).

Как правильно торговать на рынке Форекс:

  • Необходимо иметь четкий план входа в рынок и выхода. Для этого придется познакомиться с понятием маржин кола, изучить возможности платформы и ее подводные камни. И т.д.
  • Нужно уметь глубоко анализировать статистику МТ4 (бектест). Например? Каким должно быть оптимальное соотношение прибыльных и убыточных сделок? 50/50? 25/75? Ответ даст статистика. Если одна прибыльная сделка в среднем перекрывает три убыточных, то можно допустить и второй вариант.
  • Важно иметь выдержку и терпение: не наращивать сделку вопреки установленным граничным предусмотренным объемам, не торговать в момент выхода новостей, закрывать сделки за пару часов до начала выходных и не торопиться открывать их в первые часы понедельника.

Инструментами трейдера, разрабатывающего стратегию риск-менеджмента могут быть дневники (или Excel), выгружаемая из МТ4 статистика, логика и интуиция.

Все, что было описано выше, - это только лишь первая половина системы риск-менеджмента, которая дает ответы на вопросы «Как и когда открывать сделки с минимальным риском». Вторая половина системы отвечает на вопрос «Когда стоит выйти из рынка и вовремя остановиться».

Пять признаков того, что стоит остановиться

Работать 24 часа в сутки невозможно. Наступает момент, когда появляется ощущение, что все идет как-то не так. Прибыль сменилась более частыми убытками, оптимизация стратегий не приносит эффекта, да и вообще - все плохо, а почему - не ясно. Это я написал упрощенно. Чаще всего трейдеры называют это одним общим словом «усталость» и временно меняют вид деятельности. Однако проблемы могут оказаться куда более глубокие, и дело не в усталости. Ниже вы прочтете советы, которые помогут вам вовремя сориентироваться и остановить работу трейдера.

1. Психологические проблемы

1.1. Появилось чувство эйфории и азарта 

Вы открываете успешные сделки одна за другой? Вам нравится, как растет ваш депозит? Это расслабляет, придавая ошибочное чувство профессионализма. Речь идет об одной статистической случайной победе, тогда как трейдер приписывает успех своему опыту и знаниям. Знакомая ситуация? После успешно проведенной сессии появляется желание нарастить депозит, поднять уровень риска и т.д. Кстати, этим пользуются нечестные брокеры: они дают возможность после первого пополнения депозита почувствовать вкус победы, после чего «помочь» трейдеру слить депозит. Например:

  • вброс котировок в ценовой поток, чтобы сбить стопы (прием маркетмейкеров);
  • подмена цен в момент отправки запроса на фиксацию прибыли;
  • задержка при открытии сделок и т.д.

Советы опытных трейдеров: не принципиально, получили ли вы прибыль или убыток. Любой результат должен быть проанализирован, чтобы исключить случайность и манипуляцию. Закончили день более успешно, чем планировали - сделайте небольшой перерыв. 

1.2. Появилась усталость, раздражительность, теряется интерес к происходящему и появляются посторонние мысли

Трейдер всегда должен быть собран и хладнокровен. Если появляются первые признаки усталости и рассеивания внимания, лучше остановиться. Поддавшись эмоциям, трейдер перестает адекватно оценивать ситуацию. Как следствие, поспешно принятое решение или недооценка ситуации. Кроме того, «выкладывание на 100%» может привести к необратимым последствиям.

Профессиональные болезни, присущие трейдерам, которые излишне увлекаются трейдингом:

  • Болезни глаз. Желание заработать подталкивает трейдера сидеть у компьютера как можно дольше, игнорируя необходимость перерывов, требования к освещению. Последствия разные: начиная от рези в глазах и покраснения, заканчивая ухудшением зрения. Что делать: раз в 2 часа делать перерыв на 15 минут, во время работы стараться периодически отводить взгляд в сторону, концентрируясь на дальних объектах, чередовать стратегии (кратко- и долгосрочные), подбирать оптимальную цветовую гамму индикаторов для снижения нагрузки на глаза.
  • Остеохондроз, артроз. Будучи молодыми, мы игнорируем значимость осанки и позвоночника. Через время появляются боли в области спины и шеи. Потому во время 15-минутного перерыва каждый 2 часа качайте мышцы спины, разминайте шею. Появился дискомфорт - сделайте перерыв.
  • Психологические заболевания. Под воздействием постоянного стресса может появляться неуверенность в своих силах, неуравновешенность, проблемы со сном. В игровой практике появление психологической зависимости называют гэмблингом. Чтобы избежать этого, прекращайте торговать на Форексе, временно переключившись на что-то иное.
  • Вредные привычки. Кофе для ночной торговли, сигареты для снятия стресса и т.д. Есть куда более интересные варианты для снятия стресса: велосипед, бассейн, тир. Правда, компьютер придется на время покинуть.
  • Малоподвижный образ жизни. Как показывает статистика, трейдеры, которые всецело посвящают себя работе, чаще страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, лишнего веса, атрофирования мышц. Больше двигайтесь, заложив время на физподготовку в торговый график.

Общие советы Форекс сводятся к следующему: заложите в торговый план профилактические перерывы и при появлении первых же признаков проблем найдите в себе силы сделать паузу. Или зарабатывайте на долгосрочных стратегиях, не требующих постоянного внимания.

1.3. Появляется желание любой ценой компенсировать убыток (или желание воспользоваться заемными средствами).

Когда поймал удачу за хвост, но внезапно появляется убыток, возникает желание его компенсировать. В азарте трейдер ошибается с постановкой задачи: вместо анализа ситуации он начинает бессистемно открывать сделки, еще больше увеличивая убыток.

На форумах начинающих трейдеров нередки истории, когда человек, добившись успеха на демо счете, переходит на реальный счет. И даже получает первую прибыль, затем теряет депозит и, чтобы отыграть убыток, прибегает к заемным средствам. Кредит оправдан только тогда, когда не выгодно изымать деньги из оборота (Форекс - дополнительный заработок). Во всех остальных случаях категорически запрещено выходить за рамки свободного для трейдинга бюджета.

1.4. Появилось чувство потери контроля над ситуацией

Вроде вы все делали как раньше, а торговля не идет: то убыток из-за внезапно развернувшейся цены, то поздний вход. Вы все чаще ошибаетесь. Может быть причина в усталости, а может и в самом рынке. Не торопитесь делать выводы: остановитесь, оцените ситуацию. Может, в погоне за прибылью вы что-то упустили важное. Или вам не хватает знаний. А может быть проблема в технической части (об этом ниже). Когда на рынке Forex возникает хаос, лучше всего с него выйти. Если же проблема в стратегии, то нужно ее оптимизировать.

2. Технические проблемы

2.1. Проблема с платформой. 

Это неизбежность. Подкачивая котировки, любая платформа (возьмем в качестве примера МТ4) рано или поздно попросту начнет в них тонуть. Сохранение истории сделок, разные «хвосты» от установленных советников и индикаторов, журнальные записи - все это нагромождается в самой платформе, в результате чего она начинает работать в разы медленнее.

  • Как понять, что тормозит именно терминал: в диспетчере файлов в разделе «Процессы» МТ4 загружает ЦП на 40% и более. 70-80% считается недопустимой загрузкой.

Кардинальное решение - переустановка. Есть более простой вариант - установка скрипта, который при автоматическом запуске удалит ненужные, временные, не использующиеся файлы. Пример: Clear.bat. Его можно найти в интернете. Устанавливается от имени Администратора в корневой каталог МТ4. Правда, у каждого он срабатывает с нюансами, удаляя также и некоторые индивидуальные настройки трейдера. Восстановить их - дело 10 минут.

Возможна и ручная очистка, если кто не доверяет скриптам:

  • в папке «History» удаляем все файлы из папок «Mailbox», «Deleted»; 
  • в папке «Logs» удаляем все файлы;
  • в папке «MQL4» также удаляем все файлы в папке «Logs».

Если для тестирования используются советники, то в папке «Tester» могут оставаться их куски. Боитесь, что удалите что-то нужное - скопируйте файлы отдельно, удалите их с терминала и проверяйте работу МТ4.

Как сократить нагрузку на МТ4 (практические советы Forex):

  • Платформа автоматически подтягивает котировки и информацию по всем базовым инструментам. Вам это нужно? Если вы работаете только с несколькими из них, то нажимаете «Вид» - «Обзор рынка», щелкнув правой кнопкой мыши, нажимаете на «Скрыть все символы». Удалив их, нажимаете «Символы» и отмечаете нужный инструмент. В некоторых версиях МТ4 «Символы» расположены сразу в разделе «Вид».

  • «Сервис» - «Настройки» - «Графики». Количество баров истории и количество баров в окне сокращаем до 20 000 и 5 000 соответственно. Это количество сохраняемых в истории и отображаемых (учитывающихся при расчете) МТ4 баров. Снижая цифры, вы тем самым защищаете терминал от лишней информации.

«Сервис» - «Настройки» - «Сервер». Убираем две последние галочки. В базовых версиях МТ4 стоит галочка «Разрешить новости», но зачем она нужна, если трейдеры чаще всего используют новостные аналитические ресурсы?

2.2. Проблема со скоростью связи с сервером брокера, медленное исполнение ордеров

Раунд трип (Round-Trip Time) - это время, затраченное на отправку сигнала, плюс время, которое нужно, чтобы сигнал был получен. Иными словами, это время, которое требуется, чтобы передать сигнал между двумя точками. Между отправкой трейдером требования брокеру о постановке ордера и его реальным исполнением есть временной промежуток. И если для долгосрочных стратегий доли секунды не принципиальны, то в скальпинге (или в момент большой волатильности) скорость исполнения ордеров играет принципиальную роль.

Передача сигнала происходит по приблизительно следующей общей схеме:

  • Трейдер со своей платформы (которая установлена на его компьютере) отправляет запрос на постановку ордера. То есть нажимает, например, в МТ4 кнопку «Новый ордер».
  • От поставщиков ликвидности формируется лучшая цена, которая поступает на так называемый мост ликвидности (Bridge), где происходит агрегация ордеров. Форекс - внебиржевой рынок и транзакции здесь формируются в облачном пространстве.
  • Лучшая цена отправляется на сервер брокера, который передает ее на терминал трейдеру. Если лучшая цена совпадает с той, которая указана в МТ4, ордер срабатывает.
  • Сигнал о срабатывании ордера идет назад на сервер брокера, а оттуда к поставщику ликвидности, тем самым закрывая сделку.

В среднем скорость исполнения ордеров может колебаться от 30-100 миллисекунд до 5 секунд. Наиболее быстро ордера исполняются на ECN-счетах, где брокер обеспечивает передачу сигнала, непосредственно в схеме не участвуя. Советы трейдерам: если вы заметили, что возникли проблемы с исполнением ордеров, их несрабатыванием, большими проскальзываниями или реквотами, останавливайте торговлю, поскольку это чревато риском получить убыток.

Кстати, проблема может быть и на стороне интернет-провайдера. В интернете есть много программ, позволяющих тестировать скорость интернета. Например, speedtest.net. По итогам тестирования скорость скачивания и передачи данных должна приблизительно соответствовать заявленному пакету, Ping не должен быть более 100мс.

А вот в качестве примера Ping при открытии счета от Liteforex:

Хотя это не имеет отношения к пингу от интернет-провайдера, это показатель отклика самого брокера. Такая скорость вполне приемлема даже для скальпинга. Потому, если где-то возникло несоответствие скорости отправки сигналов или скорости соединения с сервером, останавливайте торговлю и ищите проблему. Она может быть как на вашей стороне, так и на стороне брокера.

2.3. Проблема с брокером

Если вас угораздило начать работать с так называемой «кухней», то в будущем проблемы неизбежны. Для того чтобы торговля на Форексе не превратилась в разочарование, регуляторами при участии Центральных Банков были разработаны правила определения компаний, подпадающих под признаки мошенничества:

  • Гарантия получения фиксированного дохода. Форекс непредсказуем, и что-то гарантировать не может ни один из профессиональных трейдеров.
  • Доходность выше среднерыночной. Если брокер заманивает трейдера красивой статистикой («сливается» база данных и менеджеры брокера обзванивают каждого, привлекая обещаниями), это отрицательный сигнал. В Форексе можно зарабатывать и 10% в месяц, и 50%, но это удается далеко не каждому и не в первый год.
  • Навязчивая реклама. И речь не только непосредственно о баннерах на сайтах. Это также скрытая реклама на форумах, в социальных сетях и т.д. Причем акцент делается на легкости заработка и уровне дохода.
  • Нет данных о регистрации, нет фактического адреса, телефонов, электронной почты. И даже регистрация где-нибудь в оффшорах не является достоверным подтверждением надежности брокера. Лучше всего наличие реального офиса в вашей стране.
  • Нет регистрационных данных: финансовой отчетности, оферты, устава.
  • Акцент на партнерских программах по принципу «Приведи друга - получи скидку или процент от его оборота».

Совпадение 1-2 факторов еще не дает повод причислять брокера к потенциально опасной компании. Но риски лучше диверсифицировать. Кстати, проверьте, подходит ли LiteForex под эти критерии и напишите в комментариях, что у вас получилось.

Вывод. Без знания правил риск-менеджмента правильно торговать на Форекс будет сложно. Управление рисками - неотъемлемая часть трейдинга. Вопрос только в том, кто и как его применяет. Общие правила Форекс в отношении входа в рынок на то и являются общими, чтобы их корректировать под себя, создавая нечто уникальное. Важно знать основы (теорию), а применять их или нет - личное дело каждого. Потому основные правила торговли на Форекс для «чайников» и профессионалов:

  • Перед тем, как запустить в ход стратегию (даже на демо счете), изучите правила минимизации рисков (как общие, так и применительно к торговой стратегии).
  • Будьте эмоционально сдержаны. Умейте вовремя остановиться, учитесь анализировать свои ошибки и не бойтесь экспериментировать.
  • Не доверяйте всему, что пишут на форумах и в целом в интернете. На основе базовых знаний разрабатывайте свои системы стратегий (для тех, кто хочет узнать, как манипулируют сознанием трейдеров, рекомендую эту статью).
  • И если что-то в вашей торговле не ладится, не спешите обвинять в этом брокера. Иной раз важно вовремя остановиться и разобраться в причинах полосы неудач. Если у вас появилось необоснованное чувство страха, мешающее успешной торговле, то рекомендую эту статью.

Приглашаю читателей поделиться своим опытом создания системы риск-менеджмента. И если остались вопросы, я с радостью постараюсь на них ответить.


P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо :)

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

  • Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
  • Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
  • Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis
Форекс правила - советы форекс от профи

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Появились вопросы к автору? Вы можете обсудить их в комментариях .
Начать торговлю
Мы в социальных сетях
Live-Чат
Оставить отзыв