Ценовые модели Гартли дают более точные сигналы будущего ценового движения в сравнении с другими графическими паттернами. Поэтому у гармоничной торговли много сторонников.

В этом обзоре мы рассмотрим гармонику Бабочки – базовую модель восстановления движение цены, которая помогает заранее спрогнозировать разворот тенденции, точно определить начало новой фазы тренда и с помощью восстановления Фибоначчи вычислить потенциальные разворотные зоны. Вы узнаете, как строится паттерн Бабочки Гартли, почему в него заложены определенные коэффициенты Фибоначчи и чем они полезны, а также как без усилий найти данную фигуру и выгодно ее использовать.

В этой статье мы разберем:


Что такое паттерн "Бабочка" и как он работает?

В отличие от более популярных графических паттернов, модели Гартли Г.М. строятся по строгим соотношениям Фибоначчи. Одним из наиболее распространенных паттернов — это гармоничный паттерн Бабочка. Это пятиточечная модель расширенного ценового движения, которая обычно формируется на самой крайней точке отката цены.

LiteFinance: Что такое паттерн Бабочка Гартли в трейдинге | LiteFinance

Медвежья Бабочка Гартли

Рисунок диаграммы паттерна состоит из четырех движений, которые напоминают волны Эллиота и образуют нужную нам графическую фигуру. Для простоты восприятия разворотные точки и ценовые импульсы принято обозначать через буквы. Самой первой идет X нога, она формируется от начальной точки X и заканчивается точкой A – экстремумом всей формации. Затем на волне волатильности последовательно возникают отрезки AB, BC и CD.

С одной стороны, гармонический паттерн Бабочки является разворотной торговой моделью: после его завершения цена резко разворачивается и формирует направленный импульс — синяя линия на скриншоте выше. Но если взглянуть более глобально, то локальная модель разворота часто сигнализирует о начале более крупного тренда.

История возникновения паттерна

LiteFinance: Что такое паттерн Бабочка Гартли в трейдинге | LiteFinance

История торговли по гармоникам начинается в 1935 году. Известный аналитик и специалист по техническому анализу Гарольд МакКинли Гартли (Harold McKinley  Gartley) разработал модели ценового движения, о которых читал лекции и рассказывал в ходе частных консультаций. Позднее методику торговли по шаблонам Гартли он подробно описал в своей книге «Прибыль на Фондовом рынке» (Profits in the Stock Market), которая считается классическим трудом по гармоникам.

Пятиточечное же движение цены, названное позже паттерном Бабочка Гартли, было обнаружено Брайсом Гилмором (Bryce Gilmore). Однако известность пришла к новой методике не сразу. Гармоническая торговля стала распространенным явлением в техническом анализе в конце XX века. К тому времени труды Гартли были доработаны и переработаны его последователями – Скоттом Кэрни (Scott M. Carney) и Ларри Песавенто (Larry Pesavento). Последний ввел соотношения Фибоначчи, с помощью которых можно более точно определять и классифицировать ценовые движения. Бабочку с идеальными пропорциями Фибоначчи называют Бабочка Песавенто.

Кроме появления новых разновидностей паттернов Гартли изменились и методы их идентификации. Трейдеры уже редко ищут шаблоны расширения вручную, а используют технические индикаторы в MetaTrader и других платформах.

Как найти фигуру "Бабочка" на графике

Рассмотрим, как определить гармонический паттерн Бабочка Гартли. Как уже говорил выше, эта диаграмма состоит из четырех волн. Все они связаны друг с другом правилами построения, за выполнение каждого из них в процессе анализа вы можете начислять по одному условному баллу. Если анализируемая фигура набирает пять баллов, можно быть уверенными: на графике рисунок диаграммы бабочки, и открывать ордера по сигналам данной фигуры.

X-A

LiteFinance: Что такое паттерн Бабочка Гартли в трейдинге | LiteFinance

X нога – любая ценовая активность на графике. Не существует особых требований к этому отрезку паттерна Бабочки Гартли. Единственный критерий – направленное ценовое движение: гармоника Бабочки возникает в период временного или окончательного затухания тренда. Если данное условие выполняется и мы определяем паттерн во время продолжительного тренда, то смело прибавляем один балл.

В бычьей Бабочке волна XA будет двигаться вверх, а в медвежьем варианте, наоборот, вниз. Амплитуда импульса может быть произвольной. Важно, чтобы соблюдались пропорции при формировании последующей точки восстановления.

A-B

LiteFinance: Что такое паттерн Бабочка Гартли в трейдинге | LiteFinance

AB нога движется в обратную сторону относительно XA. По длине она должна составлять приблизительно 78,6% амплитуды ноги X. Таким образом, если движение XA является медвежьим, то движение AB должно идти вверх. И точка B должна достичь 78,6% восстановления Фибоначчи от XA. Или, наоборот, точка B завершает 78,6% откат от восходящего импульса XA в случае бычьей модели. Если это условие выполняется, то смело можно ставить в зачет еще один балл.

B-C

LiteFinance: Что такое паттерн Бабочка Гартли в трейдинге | LiteFinance

Движение BC, в соответствии с правилами построения паттерна Бабочки Гартли, развивается в противоположном AB направлении. Пройденное расстояние в классической модели составляет от 38,2% до 88,6% амплитуды предыдущего импульса. Если это условие выполняется, прибавляем еще один балл.

Обратите внимание: BC в модели Гартли — это ретрейсмент с планкой в 88,6% от AB. Это достаточно новое расширение цен, которое впервые предложил Д. Кейн. Как и более распространенная потенциальная разворотная зона 78,6%, присутствующие в узоре бабочки 88,6% являются производной измерения Фибоначчи.

C-D

LiteFinance: Что такое паттерн Бабочка Гартли в трейдинге | LiteFinance

CD снова движется в противоположном предыдущей волне направлению. Амплитуда этого отрезка паттерна Бабочка составляет 161,8% или 224%. Если это условие выполняется, прибавляем еще один балл.

X-D

LiteFinance: Что такое паттерн Бабочка Гартли в трейдинге | LiteFinance

Существует еще одно дополнительное правило для Бабочки Гартли, за которое фигура получает пятый балл: когда движение CD завершено, измерьте положение точки D относительно XA. Истинный паттерн Бабочки на графике покажет движение, где AD с отклонением от точки X на 127% или 161,8% XA.

Также соотношение пригодится для установки отложенных ордеров. Когда график приближается к критическому числу Фибоначчи, с высокой долей вероятности произойдет разворот. В прогнозируемой зоне можно заранее открыть опцион или выставить отложенные ордера и стопы, если это допустимо для вашей стратегии управления рисками.

Если в сумме получаются все 5 баллов, то в разворотной точке D с высокой вероятностью начнется движение как минимум к уровню C или A. Также импульс, возникающий после гармонического паттерна, может выйти за границы его экстремумов.

Еще раз напомню: во всех соотношениях Фибоначчи допускаются погрешности не более 10% от идеального значения.

Как проверить подлинность фигуры Бабочка

Рассмотрим методику проверки паттерна Бабочки на Форекс, на примере валютной пары GBPUSD.

LiteFinance: Что такое паттерн Бабочка Гартли в трейдинге | LiteFinance

Первой идет волна X. Это последний импульс нисходящего тренда. Ищем эту волну после продолжительного направленного тренда. Здесь покупатель начинает проявлять свой интерес.

Следом за ней идет нога AB, она развивается в противоположном направлении. Точка B на построенной по волне XA сетке Фибоначчи находится в окрестностях отметки 78,6%. Погрешность невелика, значит, соотношение AB к XA паттерна Гартли будем считать выполненным.

Следующая волна паттерна Бабочка Гартли BC по длине составляет 88,6% амплитуды AB. Второе условие тоже выполнено. И, наконец, отношение CD к BC составляет 1,68.

LiteFinance: Что такое паттерн Бабочка Гартли в трейдинге | LiteFinance

Проверим последнее условие построения паттерна – соотношение вершины D к XA. Построив сетку Фибоначчи, мы видим, что пройденное расстояние AD немного не достает до амплитуды XA в 127%. Как и в случае с соотношением волны AB к XA, эту погрешность можно не учитывать, но нужно понимать: вероятность достижения целей ценового импульса после точки D тем меньше, чем больше отклонение.

С учетом погрешностей все пять условий выполняются, поэтому мы можем сделать вывод об истинности паттерна Бабочки, но должны сделать поправку по целям. Как видно на графике выше: рост не достигает уровня экстремумов паттерна.

Примеры использования паттерна "Бабочка" на Форекс 

Рассмотрим, как торгуется разворотная модель Бабочка на рынке Forex.

LiteFinance: Что такое паттерн Бабочка Гартли в трейдинге | LiteFinance

На ценовом графике мы видим фигуру, внешне похожую на модель Гартли. Она включает четыре ноги: XA, AB, BC и CD. Чтобы определить тип фигуры и спрогнозировать дальнейшее ценовое действие, используем классическую схему чтения — вычисляем соотношения между сегментами.

С помощью восстановления Фибоначчи мы видим, что волна AB располагается рядом с уровнем коррекции 78,6%.

LiteFinance: Что такое паттерн Бабочка Гартли в трейдинге | LiteFinance

Б С ножка составляет 88,6% длины волны AB. А следующее расширение фазы приводит к тому, что последний сегмент, CD, превосходит по амплитуде BC — соотношение Фибоначчи между ними составляет около 261,8%.

Можно сделать вывод, что это классическая Бабочка. При это важно отметить, что соотношения практически для всех четырех ног не идеальны. Это нормально: большинство трейдеров в торговле допускают 10% погрешность коэффициентов Фибоначчи.

LiteFinance: Что такое паттерн Бабочка Гартли в трейдинге | LiteFinance

Определив на графике медвежью гармонику Бабочки, можно сделать вывод, что точка D будет разворотной. После нее начнется новая фаза тренда с ожидаемым нисходящим движением. Вход в сделку производится сразу после формирования точки D. Например, в самом начале отката после закрытия первой свечи – синяя линия на графике.

По правилам управления рисками, стоп-лосс ставится чуть выше максимума, образованного волной D, на графике он отмечен красной линией. Консервативная цель прибыли и самая распространенная для паттерна Гартли располагается на уровнях экстремумов паттерна – точек C и A.

В нашем варианте Бабочки в качестве цели по получению прибыли выбираем зону между вершинами C и A, так как они находятся рядом. В дальнейшем направленное ценовое движение затухает как раз в этой зоне.

Преимущества и недостатки паттерна Бабочка

У паттерна Бабочка Гартли есть свои преимущества и недостатки по сравнению с другими инструментами технического анализа.

Преимущества

Недостатки

Торговля по шаблонам Бабочки отличается большей точностью. Все четыре ценовых колебания паттерна описываются соотношениями Фибоначчи. Кроме того, трейдеры могут заранее создать диаграмму с потенциальными точками разворота, заранее определив зону входа в рынок. Мало какие методы торговли на Форексе дают такие возможности.

Появление модели Бабочки не всегда приводит к движению в прогнозируемом направлении. Торговля по паттерну Бабочки, как и с помощью любых других инструментов теханализа, не гарантирует 100% результат. Обязательно соблюдайте правила риск-менеджмента.

Надежность прогнозов. Исследования аналитиков и опыт трейдеров подтверждает, что прогнозы по гармоническим паттернам сбываются с высокой точностью.

Автоматические инструменты для идентификации Бабочки неидеальны. Трейдерам приходится вручную перепроверять паттерны перед входом в рынок. Однако индикаторы упрощают поиск паттернов.

Гармоника Бабочки встречается на разных инструментах и таймфреймах.

Жесткая структура Бабочки Гартли может разочаровать некоторых трейдеров.

Бабочку Гартли и другие гармонические паттерны можно комбинировать с другими инструментами ТА. Это значительно повышает точность технического анализа.

Паттерн встречается реже других моделей Гартли. Редкость Бабочек не способствует их популярности при сквозном анализе таймфреймов. Найти комбинацию вложенных внутренних и внешних паттернов крайне сложно.

Высокая точность отработки паттернов Бабочка оправдывает время, затраченное на поиск данной фигуры (при условии использования индикаторов, показывающих формации Гартли в режиме реального времени)

 

Возможность определить конкретные цели по получению прибыли. С помощью паттерна Бабочка Гартли можно предугадать направление и начальную точку движения цены, а также потенциальные уровни завершения тренда.

 

Что модель бабочки говорит трейдерам?

Паттерн Бабочка Гартли требует тщательного анализа. При его практическом использовании в разных торговых стратегиях возникают трудности. Одна из них – редкость классических моделей, в которых все соотношения были бы близки к идеалу. Но вот сигналы, которые формирует гармоника бабочки, однозначны.

LiteFinance: Что такое паттерн Бабочка Гартли в трейдинге | LiteFinance

Бабочка – это паттерн разворота, если ориентироваться по направлению последней волны. Еще сам Гарольд Гартли говорил, что правое крыло Бабочки показывает точку входа и направление движения цены с точностью 7 из 10. В наши дни анализ графиков подтверждает мнение финансиста. Исследования FxGroundworks показали, что разворот тренда происходит после бабочки Гартли в 80-90% случаев.Справедливости ради, замечу, что и другие гармонические паттерны, такие как Летучая мышь или Акула, также весьма эффективны.

Итак, паттерн Бабочка Гартли – разворотная модель в трейдинге. При этом за счет шаблонов расширений трейдер с высокой долей вероятности может спрогнозировать, где произойдет завершение коррекции, то есть сформируется точка D. Сформировавшаяся X ножка соотносится с последней волной CD с коэффициентом 1,27. Также точка D легко просчитывается по ноге B: CD составляет от 161,8% до 224% длины BC.

LiteFinance: Что такое паттерн Бабочка Гартли в трейдинге | LiteFinance

Кроме точности прогнозируемой начальной точки, паттерны Гартли позволяют с высокой долей вероятности предугадать уровень, от которого произойдет ценовой отскок. Консервативная цель по прибыли обычно ставится в зоне между точками A и C. После гармонической модели Бабочки здесь образуется весьма сильный уровень поддержки или сопротивления. Поэтому разворотный ценовой импульс часто достигает области модели Гартли и в ее пределах теряет свою силу.

Агрессивная цель по прибыли ставится дальше. Например, трейдеры и аналитики часто устанавливают в качестве цели точку восстановления Фибоначчи 127%.  Следующие после Бабочки откаты в 50% случаев достигают этой отметки.

Как торговать по паттерну “Бабочка”

Теперь, когда вы знаете, как выглядит классический паттерн Бабочка, поговорим об особенностях торговли.

Вход в рынок

Перед открытием ордера на покупку или продажу нужно проверить рисунок диаграммы Бабочки на соблюдение пяти правил построения паттерна.

LiteFinance: Что такое паттерн Бабочка Гартли в трейдинге | LiteFinance

Начальная точка для входа в рынок – точка D. Она появляется на последнем этапе построения рисунка диаграммы. После нее происходит разворот: завершается боковое колебание цен и начинается тренд, противоположный волне CD.

Как и с точками B и C, появление точки D в гармоническом паттерне легко предугадать. Поэтому традиционные условия для подтверждения разворота можно смягчить. Например, чтобы вложить начальные инвестиции при торговле по паттерну Бабочки, вам не нужно дожидаться двух или трех однонаправленных свечей — хватит и закрытия первой свечи, при условии, что она формируется в окрестностях уровня 161,8% или 224%.

LiteFinance: Что такое паттерн Бабочка Гартли в трейдинге | LiteFinance

На дневном графике EURJPY синей линией отмечена точка входа в рынок после завершения медвежьей гармоники Бабочки. Для открытия сделки мы дождались завершения длинной красной свечи.

Дополнительно можно использовать данные индикаторов. Например, для входа в рынок после завершения паттерна Бабочки использовать три критерия:

  • возникновение предполагаемой точки D Бабочки на уровне 161,8% или  224%;

  • закрытие свечи, противоположной направлению CD;

  • перекупленность для медвежьей модели или перепроданность для бычьей на рисунке диаграммы индикатора.

Для искушенных трейдеров точкой для входа в рынок зачастую является точка C Бабочки Гартли. Она формирует поддержку/сопротивление. А из технического анализа мы знаем, что при отскоке от ключевого уровня тренд с высокой вероятностью продолжится.

Следовательно, ориентируясь по рисунку диаграммы бабочки, после пробития уровня точки C вы можете усилить первоначальную позицию и неплохо увеличить потенциальную прибыль.

Размещение стоп-лосса

Если разворот происходит на уровне 161,8% отрезка AX Бабочки, то можно использовать другую методику. Отмерьте от движения AX уровень 141% и установите на нем стоп-лосс.

В этом случае паттерн Бабочки должен завершиться на уровне 127% AX. Если мы видим продолжение движения с пересечением уровня 141%, то велика вероятность, что гармоническая модель будет иметь удлиненную волну CD.

LiteFinance: Что такое паттерн Бабочка Гартли в трейдинге | LiteFinance

Если CD нога удлиненная, как на скриншоте выше, то для установки стоп-лосса стоит использовать стандартную технику. По аналогии с красной линией на графике, ордер устанавливается на небольшом отдалении от точки D паттерна.

Также на откате после Бабочки можно установить трейлинг-стоп с шагом 38,2% длины CD. Это актуально, если цена ушла за пределы уровня точки C и нет уверенности, что она достигнет отметки 161,8%.

Установка тейк-профита

Одно из преимуществ Бабочки Гартли и гармонических паттернов в целом – возможность точно спрогнозировать цели по получению прибыли. При этом тейк-профит можно постепенно переносить на более дальние цели по мере движения цены.

LiteFinance: Что такое паттерн Бабочка Гартли в трейдинге | LiteFinance

Первой и самой достижимой целью отката после паттерна Бабочка Гартли является точка C. Если в других гармонических паттернах принято выделять две цели – C и D, то в формации Бабочки эти уровни, из-за близости друг к другу, можно объединить в одну целевую зону. На графике выше она отмечена зеленой лентой.

Откаты после гармонических паттернов почти всегда достигают уровня точки C, поэтому его очень удобно использовать для торговли опционами. Но нужно рассчитать время экспирации так, чтобы цена не успела достичь указанного уровня.

Если цель по получению прибыли в зоне CD достигнута и цена продолжает двигаться в изначальном направлении, то уровни тейк-профита устанавливаются дальше. Для этого берем волну XA паттерна Бабочки и с помощью расширения Фибоначчи отмеряем уровни 127% и 161,8%, они и будут нашими целями.

Еще один способ контроля прибыли – это трендовые линии. Когда цена пробьет такую линию, можно закрывать позицию. При торговле по шаблонам гармонических паттернов рекомендую использовать комбинированный метод: с помощью линии тренда контролировать потенциал отката гармонического паттерна, а закрывать позицию только если цена закрепится за пределами трендовой линии или пересечет один из целевых уровней.

Торговая стратегия по гармоническому паттерну Бабочка

Биржевые аналитики разработали несколько торговых стратегий с использованием паттерна Бабочки. С их помощью мы научимся эффективно применять гармоническую модель для входа в рынок и получения максимальной прибыли с приемлемыми рисками. Но для начала нужно рассмотреть типы паттерна Гартли. Существуют частные случаи формации Бабочки – бычья модель и медвежья Бабочка, а также их “идеальные” разновидности.

Бычий паттерн «Бабочка»

LiteFinance: Что такое паттерн Бабочка Гартли в трейдинге | LiteFinance

Паттерн Бычья Бабочка начинается с восходящего импульса XA, который завершает направленное движение цены вниз. Амплитуде XA в бычьей Бабочке превосходит следующие два отрезка, по этой особенности бычий и медвежий варианты визуально легко отличить от других гармонических паттернов.

Далее идет волна AB. В паттерне Бычья Бабочка она достигает всего 78,6% длины XA. Следующий откат, BC, может значительно уступать по амплитуде AB. В разных версиях паттерна бычья Бабочка соотношение этих двух отрезков может составлять от 38,2% до 88,6%.

В бычьей Бабочке амплитуда CD по отношению к предыдущей волне может варьироваться от 161,8% до 224%. Важный критерий — пропорции Фибоначчи, в указанных пределах. Например, отношение BC к AB в паттерне Бычья Бабочка может быть в пропорции 50% или 61,8%. То есть накладываться на расширение Фибоначчи, построенное по отрезку AB. Аналогичные требования касаются и волны CD.

Последним же критерием паттерна бычья Бабочка является соотношение волны AD к XA. Допустимы пределы от 127% до 161,8%. Трейдеры часто его используют для определения разворотной точки D. После ее формирования можно говорить о завершении паттерна Бычья Бабочка.

Следующий импульс развивается в восходящем направлении. Его первая цель — уровень точки C, а вторая – уровень точки A.

Медвежий паттерн «Бабочка»

LiteFinance: Что такое паттерн Бабочка Гартли в трейдинге | LiteFinance

Медвежья Бабочка – это перевернутый бычий паттерн Бабочки. Она строится по тем же принципам:

Волна XA в паттерне медвежьей Бабочки по длине превосходит следующие два отрезка. Отношение XA к отрезку AD, состоящему из трех последующих волн, составляет от 127% до 161,8%.

Отрезок AB медвежьей Бабочки составляет 78,6% амплитуды XA. Также в медвежьей версии паттерна работают те же соотношения для BC (38,2% - 88,6% амплитуды AB) И СD (161,8% - 224% амплитуды BC), что и для бычьей.

Медвежья бабочка завершается в разворотной точке D, после нее следует нисходящий импульс, который обычно достигает экстремумов. Поэтому первоочередной целью после завершения паттерна будет точка C, а затем уровень точки A.

Бычий паттерн «Идеальная Бабочка»

LiteFinance: Что такое паттерн Бабочка Гартли в трейдинге | LiteFinance

Идеальная бычья Бабочка напоминает внешне классический гармонический паттерн. Основные отличия бычьего идеального паттерна Бабочки от классического заключаются в соотношениях волн:

  • Отрезок BC – от 50% до 88,6% AB;

  • Отрезок CD составляет фиксированные 161,8% BC.

Медвежий паттерн «Идеальная Бабочка»

Идеальная медвежья Бабочка формируется по тем же пропорциям, что и бычий идеальный вариант. То есть как и в случае с классической фигурой, это ее зеркальное отражение. После завершения медвежьей Бабочки развивается нисходящий тренд. Разница между “идеальным” и “неидеальным” паттернами довольно условная: считается, что у идеальной фигуры больше шансов достичь поставленных целей, однако 100% гарантии никто не даст даже в этом случае. 

Умеренная стратегия торговли по паттерну Бабочка

Данная торговая стратегия предполагает торговлю по паттернам Бабочки с минимальными рисками:

  • Выявляем рисунок модели Бабочки на графике, проверяем пропорции волн AB и BC.

  • По соотношениям гармонического паттерна вычисляем потенциальное расположение разворотной точки D.

  • В предполагаемой точке разворота фиксируем свечу, развивающуюся в направлении противоположном волне CD паттерна Бабочки, и на ее закрытии входим в рынок. Если на графике сформировалась бычья модель Бабочки, открываем длинную позицию, если медвежья – короткую.

  • Стоп-Лосс ставим либо на небольшой расстоянии от точки D, либо по рассмотренной выше технике: отмеряем уровень 141% от волны АХ.

  • С помощью паттерна Бабочки отмечаем уровень точки C и устанавливаем на нем первый Take Profit с закрытием 50% позиции.

  • Второй тейк-профит устанавливаем на уровне точки A и закрываем позицию при его достижении.

LiteFinance: Что такое паттерн Бабочка Гартли в трейдинге | LiteFinance

На графике выше — пример торговли по паттерну с помощью рассмотренной стратегии. На рынке сформировалась медвежья модель Бабочки, поэтому позиция открывается на закрытии красной свечи (синяя линия). Обратите внимание: следует учитывать свечи с большими телами, которые отображают импульсное движение графика в нужном направлении. Предшествующие две свечи отражают колебание цен, то есть неопределенность рынка, их нельзя воспринимать как подтверждение разворота.

Длина волны CD рассматриваемого паттерна Бабочки находится в жестких рамках, поэтому стоп-лосс логично поставить чуть выше предполагаемой точки разворота. Таким образом мы избежим потерь в случае отмены паттерна.

Первоначальная цель отмечена на графике зеленой линией T1 и соответствует уровню точки C. Здесь мы фиксируем 50% позиции, а стоп-лосс переносим на уровень открытия сделки. Цена пробивает уровень С, и следующий тейк-профит будет находиться на уровне точки A гармонического паттерна – зеленая линия T2. Цена достигла этого уровня на следующей свече, и торговый терминал закрыл короткую позицию с прибылью.

Стратегия торговли по паттерну Бабочка с повышенным риском

Основные отличия этой торговой стратегии от предыдущей заключаются в особенностях входа в рынок и установки целей:

  • Определяем паттерн Бабочки на графике и проверяем на соответствие обязательным требованиям.

  • После формирования конечной точки D паттерна Бабочки открываем позицию на завершении первой противоположной направлению CD свечи с длинным телом.

  • Стоп-Лосс ставим либо на небольшой расстоянии от точки D, либо отмеряем 141% от отрезка AХ — красная линия на графике.

  • Если откат пробивает уровень точки C, усиливаем позицию сразу после закрепления цены за пределами этого уровня — линия S2 на графике.

  • Цели ставим по точке A, а также уровням 127% и 161,8% расширения Фибоначчи, построенного по отрезу XA паттерна.

LiteFinance: Что такое паттерн Бабочка Гартли в трейдинге | LiteFinance

На дневном графике AUDJPY показан пример торговли по стратегии. Синими линиями отмечена точка входа S1 и уровень усиления позиции S2. В момент усреднения переносим стоп лосс в зону безубытка с учетом прибыли от сделки S1 или устанавливаем трейлинг-стоп с шагом 30-50% длины XA.

Зелеными линиями отмечены торговые цели. Фиксировать прибыль можно равными долями или в той пропорции, которая позволит сохранить прибыль в случае резкого разворота цены.

Поиск и торговля паттерна с помощью индикатора ZUP

ZUP – наиболее мощный и функциональный индикатор для поиска гармонических паттернов. Он способен автоматически находить более 40 формаций, основанных на моделях Гартли. В списке поддерживаемых паттернов как классические фигуры, например паттерн Бабочки, так и редкие формации, о которых знают лишь специалисты по гармонической торговле.

Далеко не все версии индикатора стабильно работают. Опытные трейдеры предпочитают пользоваться двумя его версиями для MT4 с минимумом багов:

Для MT5 также есть аналоги классического индикатора, однако все они платные и стоят в среднем от 100 до 300 долларов.

Установка индикатора стандартная: распаковываем архив и помещаем его содержимое в папку Indicators. Подробнее процедуру установки индикаторов для MT4 я описывал в статье «Индикатор полос Боллинджера Форекс».

 

LiteFinance: Что такое паттерн Бабочка Гартли в трейдинге | LiteFinance

Индикатор содержит более 300 настроек, перечислить их все попросту невозможно. С помощью различных параметров можно изменить буквально каждый паттерн либо убрать ненужные и оставить только те, которые вы используете в торговле.

LiteFinance: Что такое паттерн Бабочка Гартли в трейдинге | LiteFinance

Сам же индикатор выглядит на графике вот так. Поначалу его отображение может показаться немного сложным, однако со временем вы сможете легко определять узоры Бабочки и других гармонических паттернов. Визуальное отображение также включает пропорции между волнами, что упрощает расчет.

Сравнение с паттерном Гартли

Неопытнее трейдеры часто путают модель Бабочки с паттерном Гартли и не понимают, зачем отличать похожие друг на друга паттерны. Сложности при анализе рисунков обеих формаций возникают схожести конструкций: четыре импульса и пять точек. Однако гармоническая Бабочка отличается от узора Гартли как по своей геометрии, так и по последующему поведению рынка.

LiteFinance: Что такое паттерн Бабочка Гартли в трейдинге | LiteFinance

Как вы можете видеть на скриншоте, у паттерна Бабочки (слева) гораздо более длинная волна D по сравнению с модельюГартли (справа). В процессе анализа формации проще всего отличать по пересечению точкой D уровня точки X: в Гартли точка D представляет лишь откат по направлению к X, а в паттерне Бабочки – расширение за пределы этой точки.

Что касается последующего поведения рынка, то после завершения Бабочки происходит более резкий разворот с последующим сильным импульсом. По статистике, гармоническая Бабочка срабатывает чаще, поэтому торговля по ней более эффективна.

Советы по использованию паттерна Бабочка

  • Ставьте стоп-лосс по пропорции 141% АХ только для паттернов с удлиненной последней волной —  224% амплитуды BC. Если паттерн Бабочки отрезок CD близок к оптимальному соотношению, то стоп стоит размещать на небольшом расстоянии от точки D.

  • Главная сложность в работе с паттерном — его сложно обнаружить. Только опытные трейдеры могут быстро и безошибочно находить гармоники. Поэтому новичкам рекомендую использовать для поиска моделей специальные индикаторы, например, тот же ZUP. При этом важно перед входом в рынок вручную перепроверять пропорции и торговые уровни.

  • При определении пропорций волн гармоники Бабочки не забывайте проверять соотношение между отрезком XA и совокупной амплитудой отрезков AB, BC, CD — погрешности между соседними волнами в совокупности могут дать совершенно иную картину. Напомню, для Бабочки допустимы соотношения между XA и AD 127%, либо 161,8% в случае удлиненной CD.

  • Несмотря на высокую эффективность паттерна Бабочка, для действительно эффективной торговли недостаточно использовать одни лишь гармоники. Включите в свою торговую стратегию осцилляторы для подтверждения точек входа и индикатор торгового объема для определения настроений на рынках и другие инструменты технического анализа.

  • При гармонической торговле опционами нужно учитывать период экспирации. В среднем для достижения ближайших торговых целей Бабочки рынку необходимо формирование 5-7 свечей. Таким образом, нужно закладывать временной буфер до наступления экспирации опциона.

  • На заре гармоничного трейдинга сторонники этого подхода считали, что гармоники можно одинаково эффективно использовать в любом направлении, в какую бы сторону паттерн Бабочки не смотрел. Однако позже выяснилось: паттерн наиболее эффективен по направлению глобального тренда на рынке. Принимая это во внимание, паттерн Бабочки можно назвать моделью продолжения высокоуровневого тренда.

Выводы

Паттерн Бабочки – специфический инструмент анализа. Его нельзя повсеместно использовать в торговле — встречается модель достаточно редко. Однако с учетом точности прогнозов этой гармоники паттерн определенно стоит добавить в арсенал трейдера.

В процессе работы с моделями Бабочки и другими гармоническими паттернами большое значение имеет опыт. Поэтому рекомендую потратить время и выработать навык использования паттерна Бабочки на демо-счете LiteFinance. Заодно вы сможете понять, сочетается ли работа с гармониками с вашей торговой стратегией или нет. Если у вас после прочтения материала остались вопросы по поиску гармонического паттерна Бабочки, определения точек разворота или целей последующего движения, пишите в комментариях. Постараюсь ответить на все из них!

Получить бесплатный доступ к демо-счету на Форекс без регистрации в удобной платформе

Перейти к демо-счету

FAQ по торговле с паттерном Бабочка

Гармонический паттерн Бабочка – пятиточечная модель, которая является частью коррекций трендов и приводит к развороту цены в момент своего завершения. Формация строится по строгим соотношениям Фибоначчи, поэтому с ее помощью можно заранее определить оптимальные точки входа в рынок и торговые цели с учетом возможных рисков.

Чтобы нарисовать паттерн Бабочка, необходимо построить четыре отрезка, чьи длины соотносятся в определенных пропорциях. Каждый из отрезков движется в направлении противоположном направлению предыдущего. Первой идет волна XA, Следом – волна AB, ее длина составляет 78,6% XA, затем – волна BC, составляющая 38,2 - 88,6% AB. Последней идет волна CD, которая соотносится с BC в соотношении 161,8– 224%. Важно, чтобы фактическое движение цены не отклонялось от значений пропорций больше чем на 10%.

Торговля по паттерну начинается после его завершения. Точка D является разворотной. после нее следует откат, который обычно достигает противоположных экстремумов фигуры. Поэтому трейдеры при обнаружении паттерна с помощью расширений Фибоначчи рассчитывают предположительную точку разворота и при первых подтверждающих сигналах открывают позицию. Сделки закрываются, если цена достигла уровней точек C или A или (при более рискованной торговле) на уровне 127% или 161,8% по расширениям Фибоначчи, построенным по волне XA.

Гармонический паттерн Бабочка – это пятиточечная торговая фигура, ограниченная строгими пропорциями. Как правило, после ее завершения тренд разворачивается, этим и пользуются трейдеры для получения прибыли.

Медвежья Бабочка формируется при нисходящей волне XA. После завершения паттерна стоит ожидать отката вниз. Следовательно, трейдеры могут получить прибыль на коротких позициях.

Бычья Бабочка начинается с восходящей волны XA. После завершения фигуры в большинстве случаев происходит откат вверх. Это хорошая возможность заработать на росте стоимости актива.

Паттерн Бабочка подходит как для классической торговли на Форекс, так и при работе с опционами. Во втором случае важно правильно сопоставить временные рамки тренда с периодом экспирации. Обычно откат после бабочки длится как минимум 5-7 свечей. Следовательно, для снижения рисков экспирация должна выходить за этот промежуток времени.

Как использовать паттерн Бабочка в трейдинге

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Оцените данную статью:
{{value}} ( {{count}} {{title}} )
Появились вопросы к автору? Вы можете обсудить их в комментариях .
Начать торговать
Мы в социальных сетях
Live-Чат
Оставить отзыв
Live Chat