Продолжаем знакомство с теориями Уильяма Ганна
Алгоритм построения и практическое применение метода "Квадрат 9" при долгосрочном анализе. Поиск контрольных точек по шкале цены. Применение вектора Ганна для дальнейшего анализа.
Дорогие друзья,
Сегодня продолжаю свой блок, посвященный трудам Ганна и его методологиям прогнозирования. В частности, продолжаю повествование о методе «Квадрат 9». Если вы не читали первую, вступительную часть, то убедительно прошу вас нажать на ссылку ниже:
Неизвестный метод Ганна: Квадрат 9
Обязательно прочитайте от начала и до конца данную статью, иначе вам просто не будет понятно, как сделать базовые настройки и как в итоге использовать данный метод, а, следовательно, все что будет написано дальше, для вас уже не будет иметь практического смысла.
Для тех, кто неделю назад уже успел ознакомиться с первой частью, на всякий случай освежу в памяти то, что мы уже успели сделать:
- Мы определились с периодом для анализа. Так как начинать надо всегда с долгосрочного прогноза, для анализа взят дневной график.
- Настроили программу Gannzilla Pro для работы с дневным ТФ. Все скриншоты и детали настройки смотрите в прошлом посте Неизвестный метод Ганна: Квадрат 9.
- Мы определили период исследуемой зоны благодаря циклам между солнцестоянием и равноденствием.
- Определили экстремумы на истории графика за выбранный период и нанесли их на «Квадрат 9» (выделены зеленым цветом).
- Наложили сверху фигуру, которая своими диагоналями пересекала бы максимальное количество отмеченных зеленых квадратов, отражающих экстремум.
- Дальше отметили глобальные критические даты на окружности хронографа, на которые указывают углы фигуры.
- Отметили желтым цветом будущие даты в исследуемом периоде и красным те даты, которые уже состоялись, отметив тем самым корректность отмеченных углов.
- Разместили все полученные даты на нашем графике, тем самым определив наиболее критические даты возможных разворотов и сильных импульсных движений.
Теперь наша задача - отметить на дневном графике ценовые уровни, следуя методу «Квадрат 9». Узнав их, мы получим в пересечении с ключевыми датами точки, которые будут означать разворот, возможное начало новой волны или сильного импульса.
Для того чтобы определить данные ценовые уровни, необходимо определить «любимый» угол цены. Сделать это можно достаточно легко и просто, если мы еще раз взглянем на настроенный нами «Квадрат 9». Любимым углом будет являться тот, на который указывает медиана с пересечением наибольшего числа экстремумов (зеленых квадратов).
На рисунке выше мы видим, что наибольшее число зеленых квадратов распределилось по трем медианам в равном количестве. Как известно, трех любимых углов быть не может, поэтому нам надо выбрать только один.
Ганн всегда предавал особое значение диагональным и кардинальному крестам. На рисунке выше кардинальный крест выделен серыми квадратами в виде «+», а диагональный в виде «Х». Очевидно, что верхняя медиана слишком сильно отклоняется от данных крестов, а вот две нижние медианы находятся крайне близко.
При увеличении мы видим, что верхняя медиана находится на уровне в 1310, а ближайший угол креста - 1350. Нижняя медиана находится на 95 градусах, а ближайший угол креста - 900. Следовательно, верхняя медиана находится ближе к значению креста, а значит именно угол в 1310 является любимым для цены. Определив любимый угол, нам необходимо в разделе «Разметка» программы Gannzilla Pro переключить «Тип данных» с "дата" на "цена".
Следующим шагом нам необходимо указать в поле «значение» минимальную цену за исследуемый период. Напомню, что данный период для дневного графика мы определили по периодам солнечного равноденствия и солнцестояния. В итоге у нас получилась зона с 21 июня по 23 сентября.
На графике видно, что в рамках данной области минимальным значением является минимум шпильки, которая образовалась на 5755,00 USD. Именно данное значение нам следует выбрать в качестве отправной точки.
Следующее действие, которое нам необходимо совершить, - это рассчитать шаг перехода между блоками.
Для этого существует формула:
Следовательно, минимум у нас уже есть. Осталось определить максимум.
На графике выше видно, что максимум за исследуемый период равен 8506,70 USD
Следуя вышепредставленной формуле, шаг будет равен 30,57 USD.
Теперь указываем все полученные значения в настройки программы Gannzilla.
Дальше мы возвращаемся к нашему «Квадрату 9» и отмечаем на медиане любимого угла квадраты с ценой, которые та пересекает.
На рисунке выше видно, что такими уровнями является 5999, 6488, 7222, 8200, 9392, 10860, 12572, 14523, 16729.
Примечательна последняя цифра, она означает, что выше 16729 USD в рамках исследуемого периода роста можно не ждать. Я напомню, что границей является дата равноденствия от 20.03.2019.
Определить уровни поддержки в случае медвежьего сценария достаточно просто - знак у шага поменять с плюса на минус.
В итоге, как видно на рисунке выше, мы получили следующие уровни: 5510, 5021, 4287, 3309, 2117, 650 USD.
Следовательно, ниже 650 USD до 20 марта падение тоже не будет. Теперь давайте отметим полученные уровни на графике.
Как видно на логарифмическом графике выше, все уровни достаточно точно попали на экстремумы у сильных уровней проторговки, что подтверждает их значимость.
Следовательно, если наложить данные уровни на те ключевые даты, которые мы получили еще в первой части, то в итоге образуется подобие сетки
Дальше для того, чтобы делать более детальный прогноз, необходимо повторить данную процедуру для среднесрочного и краткосрочного периодов. Об этом мы поговорим в следующих постах. Для тех, кто предпочитает долгосрочную торговлю, вполне будет достаточно и уже получившегося результата.
Как уже было сказано выше, все горизонтальные уровни являются потенциальными уровнями поддержки и сопротивления, а их пересечение с вертикальными линиями будет отмечать критические точки для графика.
Теперь один из вариантов дальнейшего прогнозирования - это применение веера Ганна.
Использовать его необходимо следующим образом.
Мы находим на графике в рамках исследуемого периода такую критическую точку, которая приближается к пику цены и от нее протягиваем веер Гана до следующей ближайшей критической точки, где эта волна закончилась.
На графике выше видно, что у нас есть сразу несколько таких направляющих, которые соединяют критически точки (отметил зеленой стрелкой). Теперь соединим данные точки с помощью веера Ганна.
Получается довольно запутанная на первый взгляд картина.
Однако, если у данного веера убрать все лишнее, и оставить только зону от 1 до 8/1, то картина становится более ясной.
В итоге мы видим области, в рамках которых может развиваться трендовое движение. На графике выше мы видим одну большую медвежью зону, в рамках которой развивались локальные трендовые движения. Мы видим, как цена вышла из локального медвежьего тренда и продолжила развиваться в виде боковика, уже в зоне бычьего тренда, но в итоге, цене так и не удалось закрепиться за областью медвежьего тренда, что в итоге подтвердило продолжение нисходящего движения.
Для того, чтобы определить дальнейшее развитие событий, необходимо построить веер от первой ключевой точки последней активной волны до ближайшей ключевой точки текущего положения тиккера в данной волне.
В данном веере необходимо оставить все углы, которые больше единицы (см. пример на графике выше).
Если тиккер ушел ниже единицы в случае с медвежьим трендом, это говорит о сильной перепроданности рынка и скорому возврату к уровню 1/1. В случае с бычьим трендом ситуация аналогична. В случае выхода выше 1/1 мы понимаем, что будет скорый возврат в торговую область.
Прогноз по клетке Ганна строится в рамках каждой ячейки. Суть в том, что мы не знаем наверняка, как рынок будет двигаться, но при переходе из одной клетки в другую, мы понимаем границы движения в данной клетке и можем предсказать характер движения. Будет рост или падение в рассматриваемой ячейке.
Пример отображения характера движения в рамках ячеек отражен наверху. Мы видим, что трендовое движение развивается в зоне между углом 1/1 и 2/1. Все клетки, в рамках которых было падение – отмечаются нисходящими стрелками. Рост в рамках клеток отражается восходящей стрелкой.
При анализе движения в клетках Ганна, мы понимаем, что узкая и вытянутая вверх ячейка предполагает движение более резкое и импульсное, чем в широких клетках, при этом, если переход тиккера из одной зоны вера в другую состоялся в рамках текущей ячейки, то с большой долей вероятности, в следующей ячейке движение будет в сторону пробития. При этом всегда нужно понимать, что преимущество у той трендовой зоны, которая более высокого порядка.
Для большей наглядности разберем пример на текущей ситуации.
На графике выше видно, что тиккер находится в рамках широкой ячейки, в зоне 1/1-2/1. Всего текущую ячейку окружают 9 других квадратов. Три из них находятся позади, и по очевидным причинам рынок туда точно не вернется. Дальше мы видим, что ячейка №5 находится на перекрестье двух зон. Серая зона 1/1-2/1 уже закрыта, а, следовательно, выход может быть только в следующую торговую зону 2/1 – 3/1. Переход через линии поддержки и сопротивления без поддержки ключевых дат редко бывает с продолжением, поэтому движение вверх в таком случае остановится и продолжит развитие в фиолетовой зоне.
Выход в квадрат №4 предполагает проход по диагонали через ключевую точку. Такой проход может дать импульс для сильной бычьей коррекции вплоть до границы медвежьей зоны на уровне 5755 USD.
Выход в квадрат №3 предполагает переход из серой в фиолетовую зону, что говорит о развитии боковика в рамках новой зоны, вплоть до 16 декабря.
Выход в квадрат №2 предполагает выход через нижнюю ключевую точку, а следовательно, появится сильный медвежий знак на продолжение падения до следующей зоны поддержки в 2117 USD.
Квадрат №1 предполагает пробитие уровня поддержки без участия ключевой даты, что усиливает вероятность либо ложного пробоя, либо флета.
Следовательно, квадрат №1 и №5 можно классифицировать, как зону ложного пробоя, либо затухания тренда.
Квадраты №4 и №2 – это квадраты импульсных движений.
Квадрат №3 – это область накопления.
Следовательно, так как выход в анализируемый квадрат произошел через зону 1, резкое продолжение падения маловероятно. Следовательно, продолжение движения в квадрат 1 и 2 можно отбрасывать. Движение в квадрат 5 также является маловероятным, так как не наблюдается сильных попыток откупить с текущего уровня. Следовательно, квадрат 4 имеет шансы на развитие, но не больше, чем квадрат 3. Именно выход в эту зону является наиболее вероятным.
При гипотетическом переходе в квадрат 3 произойдет смена зоны веера, а следовательно, дальнейшее движение следует уже рассматривать под влиянием менее сильных медведей, но в условиях медвежьего тренда. В случае, если тиккеру удастся закрыть данный квадрат в следующей зоне, то появится шанс на развитие коррекционного движения в область 5700 USD.
Для более детального прогноза необходимо строить более мелкую сетку в среднесрочной и краткосрочной перспективе. Следуя принципам Ганна и рассматривая трендовые движения в различных масштабах, можно максимально определенно говорить о следующих шагах рынка, но об этом уже в будущих постах.
А на этом я завершаю свою очередную статью, посвященную Уильяму Делберту Ганну и его трудам, которые мы применили на паре BTCUSD. Надеюсь, данный материал был вам полезен и интересен.
Всем удачи и хороших профитов!
С уважением,
Михаил @Hyipov
PS: Если согласны с прогнозом, поставьте "+" в комментарии к данному посту, если не согласны, "-". Если пост понравился, оставьте пару слов благодарности и не забывайте поделиться им со своими друзьями. Вам это ничего не будет стоить, а мне очень приятно :)
Будь в курсе последних событий криптовалютного мира, следи за моими публикациями в блоге.
Полезные ссылки:
· Торговлю криптой с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Очень большой выбор криптовалютных пар и отличные маржинальные условия для спекуляций.
· Чат трейдеров в телеграм: http://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
· Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: http://t.me/litefinance
График цены BTCUSD в реальном времени
Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.
