Учимся анализировать криптовалюты

Сравнение графика Японских свечей с графиком Ренко

Данным постом мы начнем наш эксперимент по применению классических инструментов технического анализа для нестандартных графиков.

Описание эксперимента. Определение основных правил и установок. Сравнительный анализ.

Дорогие друзья,

Сегодня в рамках обучающего поста хотел бы поделиться идеей своего эксперимента, который я собираюсь начать вместе с публикацией данного материала. Объясню в двух словах его суть.

В техническом анализе есть огромное количество индикаторов, но все их применение ограничивается только для классических графиков цен, динамика которых происходит по оси времени. Самым распространенным примером такого графика является график японских свечей.

(свечной график)

Как видно на графике выше, независимо от того, будет ли изменение по оси цены, график все равно нарисует следующий бар и сделает шаг вперед согласно заданному ТФ.

Однако существует множество других способов отображения динамики изменения цены, которые не привязаны к оси времени так сильно.

Одним из таких примеров служит график Ренко.

Ренко строится из маленьких блоков. Каждый следующий блог появляется только в случае изменения цены на заданный размер. Следовательно, если цена остается без изменений долгое время, то и график Ренко не движется, а следовательно, его динамика не привязана к движению времени, как с тем же графиком свечей.

К моему удивлению, трейдеры незаслуженно обделили вниманием график Ренко и редко используют его в техническом анализе.

Мало того, я практически никогда не видел того, чтобы его использовали совместно с какими-либо индикаторами.

Да, я соглашусь, что для графика Ренко не подойдут индикаторы, учитывающие объема торгов.

Но есть целый ряд индикаторов, который строится на простых и экспоненциальных скользящих средних и используют только средние арифметические значения цены, которые можно получить из любого типа графика.

Кроме графика Ренко, к графикам, которые не имеют жесткой связи с осью времени относятся: «Линейный прорыв», «Каги», «Крестики-нолики», «Range».

Примеры данных графиков вы можете видеть ниже:

(Линейный прорыв)

(Каги)

(Крестики-нолики)

(Range)

Не многие из трейдеров слышали о данных графиках, еще меньше людей их использует в своем тех анализе и, пожалуй, единицы только пробовали применить к ним классический инструментарий индикаторов.

Именно в этом и заключается наш эксперимент – мы применим простые скользящие средние и классический осциллятор типа MACD к каждому из типов графиков и проверим наши сигналы в сравнении с тем же набором индикатором на классическом свечном графике цены.

Итоги будем подводить для каждого типа графика отдельно и после полного разбора каждого вида подведем итоги и, возможно, изобретем новую, крутую торговую стратегию, которую до этого никто не использовал.

Так как мы уже начали разбирать Ренко, предлагаю начать наш эксперимент именно с него.

Как я уже говорил, данный график состоит из кирпичиков или блоков, в каждый из которых строится всегда по диагонали к предыдущему блоку. Каждый блок - это изменение цены на заданную величину.

В классическом Ренко эта величина постоянна, и пользователь сам подбирает для себя наиболее подходящее значение.

Но чаще всего, по умолчанию, размер блока определяется на основании встроенного индикатора ATR (Average True Range – Средний Истинный Диапазон) с периодом 14 баров.

На графике выше вы можете видеть именно такой пример, где в красном квадратике сверху в настройках отображен ATR c периодом 14 и тот диапазон, который был определен на его основании. В нашем случае это 125,1 USD.

Согласно данным параметрам график будет строиться следующим образом.

На графике выше мы видим, что верхняя цена блока – 6505,2 USD, следовательно, нижний порог блока будет 6505,2 – 125,1 = 6380,1 USD

На оси цены мы видим розовый ярлычок с текущей ценой на отметке 6387,2 USD.

Для того чтобы сформировался новый блок, необходимо, чтобы в рамках заданного ТФ (в нашем случае это 4 часа), было движение на 125,1 USD выше верхней границы в 6505,2 USD (в таком случае будет зеленый блок) или движение вниз, на 125,1 USD ниже нижней границы в 6380,1 USD для формирования красного блока.

Как вы понимаете, если рынок не сдвинется ни в одну из сторон на заранее определенное значение, то график двигаться не будет по оси времени, а следовательно, один блок может включать себя сразу несколько периодов, определенных ТФ.

Чтобы было понятнее, посмотрите на график ниже.

Вы видите, что последний блок на графике Ренко был сформирован 17 августа в 23:00. На время формирования данного графика было 19 августа 20:44, а следовательно, свечной график к этом моменту уже достаточно далеко убежал вперед.

Как видно, очевидным преимуществом графика Ренко является фильтрация боковых движений. По графику из красно-зеленных кирпичиков (расцветка может быть и другая) очень удобно отслеживать крупные тренды и сильные движения.

Для чистоты эксперимента, я зафиксирую размер блока на полученном значении в 125,1 USD, дабы со временем график не стал перестраиваться из-за изменения волатильности рынка.

Для эксперимента я буду использовать простую торговую стратегию из двух экспоненциальных скользящих средних с периодом 9 и 26 и индикатор MACD c классическими настройками (12,26,9).

Для всех видов графика я буду использовать четырехчасовой ТФ и период с июля и по текущую дату.

В итоге после анализа нашего классического свечного графика мы получаем следующую картину.

Синими крестами я отметил пересечение скользящих средних. Как известно, каждое такое пересечение - это сигнал на покупку или продажу, в зависимости от того, в какую сторону будет пробитие коротким мувингом длинной скользящей.

Видно, что скользящие MACD дают очень много ложных сигналов, однако, сигналы дивергенции и конвергенции (синие линии) достаточно точно предсказывают трендовые движения.

Мы видим, что скользящие в окне свечного графика дают намного меньше ложных сигналов, поэтому данный инструмент можно успешно использовать в качестве фильтра для сигналов MACD.

Однако нужно иметь в виду, что сигнал пересечения скользящих как в окне индикаторов, так и в окне MACD являются запаздывающими, поэтому нам важно иметь под рукой инструмент, который бы смог избавить нас от ложных сигналов и заблаговременно давать сигналы на вход и выход.

Как мы видим на графике Ренко, индикаторы MACD и скользящие еще более запаздывают, чем на классическом графике цены.

Очевидно, что размер блока слишком крупный, из-за чего все сигналы, появляющиеся от индикаторов, мы видим слишком поздно.

"Поиграв" немного с размером блока, я добился того, чтобы график Ренко по своим контурам стал приближаться к свечному.

Для примера возьмем сигналы, которые мы получали на вершине в 8200. Как видно, место и время сигнала на индикаторе MACD полностью совпало и произошло 25 июля в 19:00. Сигнал по скользящим средним в окне свечного графика произошел раньше на 4 часа, чем на графике Ренко.

Как видно на графике выше, если сделать блок на графике Ренко более мелким (в данном случае выбран размер в 24 USD), то сигнал MACD на традиционном графике уже происходит на 8 часов позже. С другой стороны, на графике Ренко появляется три ложных сигнала, которых нет на графике свечей (отметил зелеными крестами).

Резюмирую:

Итоги первого анализа между свечным графиком и графиком Ренко не дают однозначных результатов. Очевидно, что на Ренко можно применять индикаторы скользящих средних и MACD. Но количество и качество сигналов будет во многом завесить от того, на сколько правильно будет подобран размер блока.

Одним из главных достоинств данного графика является его возможность отфильтровать боковые движения, которые часто бывают губительны для трейдеров, особенно для тех, кто торгует по тренду. При использовании мелкого блока, данное преимущество практически исчезает.

При этом нужно заметить, что график Ренко сам по себе самодостаточен. Мы видим, как зеленый блок на графике справа от 16 июля подтверждает сигнал свечного графика на разворот тренда вверх, а красный блок от 26 июля подтверждает разворот тренда вниз и соответствующий сигнал на графике свечей от 25 июля.

Следовательно, график Ренко достаточно удобен и прост в применении в качестве подтверждающего сигнала для разворота тренда. При этом использование индикаторов на самом графике Ренко пока остается вопросом открытым и требует дополнительного изучения.

На этом я закончу мой сравнительный, экспериментальный анализ графика Японских свечей и Ренко на примере пары BTCUSD. В следующем обучающем блоке мы проведем разбор графика «Линейный прорыв» и сравним его так же с графиком Японских свечей, чтобы понять все его достоинства и недостатки.

Всем удачи и хороших профитов!

С уважением,

Михаил @Hyipov


PS: Если согласны с прогнозом, поставьте "+" в комментарии к данному посту, если не согласны, "-". Если пост понравился, оставьте пару слов благодарности и не забывайте поделиться им со своими друзьями. Вам это ничего не будет стоить, а мне очень приятно :)

Будь в курсе последних событий криптовалютного мира, следи за моими публикациями в блоге.

Полезные ссылки:

·          Торговлю криптой с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Очень большой выбор криптовалютных пар и отличные маржинальные условия для спекуляций.

·          Чат трейдеров в телеграм: http://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.

·          Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: http://t.me/liteforex

График цены BTCUSD в реальном времени

Нестандартное применение классических индикаторов. Большой эксперимент Часть 1

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Появились вопросы к автору? Вы можете обсудить их в комментариях .
Начать торговлю
Мы в социальных сетях
Live-Чат
Оставить отзыв