Создаем новую торговую стратегию буквально на ваших глазах. Как определять с высокой точностью уровни поддержки и сопротивления?

Дорогие друзья,

В прошлом обучающем посте я говорил о том, что в будущем расскажу, как определять тренд.

Для этого есть огромное множество способов, но один из наиболее распространенных — это пересечение скользящих средних.

Я решил не идти легким путем и немного усовершенствовал данный способ. В результате получилась готовая торговая стратегия, которая предлагает намного больше, чем просто определить тренд. Но все по порядку.

В самом простом виде торговая стратегия со скользящими средними выглядит следующим образом:

 

На чарте размещаются две скользящие средние. Первая – красная, с коротким периодом. Как правило, берется 4-9 баров.

Вторая – синяя, с длинным периодом (как правило, от 14 до 25).

Следовательно, когда красная линия находится над синей, это означает нахождение в локальном бычьем тренде, и, наоборот, при нахождении под красной – означает медвежий тренд.

Пересечение скользящих соответственно является сигналом к покупке или продажам в зависимости от того, в какую сторону красная будет пересекать синюю линию.

И все было бы отлично, если бы данная стратегия работала в любом положении тренда. Однако это чисто трендовый индикатор, который во флете дает множество ложных сигналов.

Хороший пример на графике выше. Мы видим, что сигнал на покупку у нас образовался на 11262 USD, а на продажу - на 9203 USD. В итоге получается просадка по позиции на 22%, что мало кого может обрадовать.

Будучи страшным фанатом Фибоначчи, я предлагаю рассмотреть немного усовершенствованный вариант данной стратегии.

Если вы не помните курса математики, то я напомню, что числами Фибоначчи является числовая последовательность, где сумма двух соседних значений будет давать следующее по порядку число Фибоначчи.

В общем виде это выглядит так:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, 17711…

Для нашего прокаченного метода я решил взять расширенный круг чисел от 13 до 1597.

В итоге у нас получается 11 чисел Фибоначчи – 11 скользящих средних со следующими периодами: 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597.

Если разместить все указанные выше числа в виде EMA, то у нас получается график в виде паутины из множества скользящих средних.

Здесь хочу обратить внимание, что сам график цены я также представил в виде линии. В данном случае нам не нужен свечной анализ, мы будем работать только с уровнями цены.

Так как экстремумы свечей на дневном ТФ создают определенные ключевые уровни, для определения точек поддержки есть смысл строить график именно по минимальным и максимальным уровням.

В итоге у нас получается два чарта.

С левой стороны - график, построенный по минимумам дневного периода.

С правой стороны - график, построенный по максимумам дневного периода.

«Зачем это нужно?» —спросите вы.

Ответ простой и заключается в базовых принципах технического анализа.

В случае растущего тренда максимумы пробиваются, а каждый следующий минимум формирует линию поддержки.

В случае с нисходящим трендом все в точности наоборот – минимумы пробиваются, максимумы формируют новые уровни сопротивления.

Следовательно, для растущего тренда для более точного определения ключевых уровней поддержки нам нужно смотреть на минимумы, а для падающего тренда – на максимумы.

При этом сигналом для продолжения растущего тренда является пробитие максимума, а для нисходящего тренда – пробитие минимумов, следовательно, для оценки разворотных сигналов нам нужно отслеживать динамику для растущего тренда по максимумам, а для нисходящего тренда по минимумам.

Для того чтобы было более понятно, рассмотрим пример ниже:

На графике мы видим роковой разворот по паре BTCUSD на границе с 20 000 USD.

В выделенном сегменте на графике выше был сильный сигнал на разворот бычьего тренда. При свечном анализе данный сигнал не так очевиден, но при разборе экстремумов становится все достаточно наглядно.

На графике выше мы видим (в левой стороне графика) минимумы отскочили от линии поддержки, при этом максимумы (в правой стороне графика) пробили уровень поддержки и образовали конвергенцию с минимумами.

При этом мы видим нарушение принципа растущего тренда, что каждый следующий максимум должен быть выше предыдущего, что дает нам сильный сигнал на разворот.

При этом средние уровни на графике минимумов давали нам отличные уровни для поддержки, а средние линии на графике максимумов – уровни для сопротивления.

Мы видим, что короткая красная линия находится над длинной синей, т.е. мы пока еще находимся в бычьем тренде. В таком случае, зная уровни поддержки и сопротивления, можно выстроить лесенку из ордеров на покупку и такую же лесенку на продажу для фиксации прибыли.

Следовательно, ордера на покупки выставляем по уровням low (левая сторона), а фиксируем профит по уровням high (правая сторона).

В итоге, если совместить эти два графика и убрать скользящие средние, то получается, что из трех ордеров на покупку сработали два, при этом последний был на минимуме движения. Здесь хочу заметить, что фиксация прибыли произошла практически на локальном пике.

Получается, что мы покупаем при проливе на бычьем тренде и продаем на откате! По сути, логика схожа со стратегией QFL.

Теперь вернемся к нашему боковику, на котором мы потеряли 22% при старом подходе.

При использовании моего прокаченного метода картина выходит немного другой.

На графике слева мы получаем сигнал на покупку в пересечении красной и синей скользящей средней.

По другим уровням скользящих средних, построенных на минимумах расставляем ордера на покупку. В итоге из четырех ордеров сработало три.

По графику максимумов расставляем ордера на фиксацию прибыли.

В итоге, на общем ценовом графике, очищенном от скользящих средних, данный торговый план выглядит следующим образом:

В итоге мы получаем вполне себе прибыльный тренд с хорошим мат. ожиданием по прибыли.

Как видно, на двух разобранных примерах, данная стратегия отлично работает на локальных боковиках в рамках трендовых движений, но как быть случае с движением рынка по тренду?

Для этого рекомендую открывать ордера по тренду на отскоке от короткой (красной) скользящей линии с плавающим стопом (Trailing Stop) по синей линии. Фиксировать прибыль в таком случае можно либо при достижении ключевых уровней, либо при смене тренда (в таком случае будет выход по плавающему стопу). В любом случае вы будете защищены от покупки на самых хаях. За счет узкого разброса цен между EMA 13 и EMA 21 у вас всегда будет контролируемый низкий процент риска, и вы избежите преждевременного закрытия позиции и дадите цене развиться.

При этом всегда нужно учитывать направление тренда и помнить, что для данной стратегии в случае растущего тренда мы используем скользящие, построенные по минимумам, для медвежьего тренда – по максимумам.

Для примера приведем ситуацию в рамках медвежьего тренда.

На графике выше с левой стороны - скользящие, построенные по low, с правой стороны – построенные по high.

Мы видим, что красная линия ниже синей, значит – медвежий тренд, и мы работаем с отскоками от графика со скользящими, построенными на максимумах.

В правой части графика отмечена точка входа в короткую позицию на уровне 9194 – отскок от красной линии.

На графике со скользящими по минимумам отмечаем ключевые уровни сопротивления и на них расставляем ордера для фиксации прибыли (см. левую часть графика)

В итоге мы фиксируем шорт на уровнях 8158.98; 7293.76; 6690.40.

Также сигналом к закрытию короткой позиции будет сигнал смены тренда – пересечение красной и синей линии (см. на графике ниже).

Однако в случае, если вы использовали плавающий стоп, то такая ситуация маловероятна, так как вы зафиксируете прибыль намного раньше, при пересечении ценой синей линии-high, по которой наш стоп двигался (см. пример ниже).

Следовательно, далее мы ждем точку входа в лонг, для чего нам нужен отскок от красной линии-low

На графике выше мы получили такой сигнал на уровне 9067,32 USD, однако отскока не произошло. Тиккер пошел на коррекцию и выбивает нас по стопу, который был расположен на уровне синей линии – 8805,79. В итоге мы получаем вполне безобидный убыток в размере 3% от открытой позиции.

В следующем посте я постараюсь объединить все стратегии и методы анализа, о которых говорил в последних обучающих блоках в один единый торговый инструмент.

В него войдет описанный выше метод, который я назвал High Low EMA (HLEMA), метод обнаружения импульса, стратегия QFL и элементы стратегии SK-FX. 

 

Резюмирую информацию по HLEMA:

Плюсы метода:

  • Сигналы исключительно по тренду.
  • Покупка на минимумах в рамках бычьего тренда и максимумах в рамках медвежьего.
  • Контролируемый процент риска.
  • Простота в использовании (легкость определения точки входа и выхода, определение SL).
  • Стратегия может применяться как в условиях тренда, так и боковика.

Минусы метода:

  • Необходимо регулярно передвигать стопы и ордера в зависимости от изменения положения скользящих.
  • Чтобы диагностировать положение рынка в режиме флет или тренд необходимо использовать дополнительные индикаторы.
  • До появления торгового сигнала рынок может сделать до 50% от длины своего движения.

Опробовать стратегию можно тут в демо-режиме, например: https://my.liteforex.com/trading/chart?symbol=EURUSD&returnUrl=true

Всем удачи и хороших профитов!

Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо :)

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

  • Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
  • Чат трейдеров в телеграм: http://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
  • Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: http://t.me/liteforex

С уважением,

Михаил @Hyipov

  • https://ru.liteforex.com/uploads/blog_post/cryptocyrrency/hyipov/hyipov.gif

 

Новый подход в определении ключевых уровней и направления тренда - стратегия HLEMA

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Появились вопросы к автору? Вы можете обсудить их в комментариях .
Начать торговлю
Мы в социальных сетях
Live-Чат
Оставить отзыв