Топ-2 вечных стратегии Форекс, которые "не сломаются" со временем
Статья о том, почему трейдерский путь простой, но не легкий, а также рассмотрим парочку стратегий, которые хоть сейчас бери и используй в торговле
Всем привет!
Думаю, в последнее время было довольно много теории о том, что такое рынок, что такое трейдинг и что такое трейдер (не как личность, а как механизм со своими законами функционирования). Я рад, если вам было интересно их читать. И вдвойне рад, если они помогли вам избавиться от ряда иллюзий касательно торговли на Форекс.
Давайте что ли теперь по практике пройдемся, а то все теория-теория... "Тестируй стратегию", "стань хорошим трейдером" то-се... Поверьте, я сам понимаю, насколько бесит все это читать в начале и даже в середине пути. Особенно про "стань хорошим трейдером". Это просто маразм, ну серьезно: я пришел зарабатывать деньги сюда, я хочу понять, как это сделать. Вот график, вот я, скажите, где покупать, где продавать. Расскажите, как рынок работает, чтоб я мог покупать перед ростом? продавать перед падением. А тут появляется умник (типа меня) и впаривает: "дорогой друг, для начала тебе надо разобраться, что ты такое, почему ты действуешь перед монитором именно так, а учиться тебе придется самому, в тестере и бесплатно. В том плане, что ты денег не будешь зарабатывать в течение этого периода". Вот честное слово, я очень вас понимаю. Эта постановка вопроса прям, наверное, вымораживает. Что за ерунда и бредятина второстепенная. Вероятно, умник (это по-прежнему я в данном случае) сам нифига не знает и просто хочет накинуть вам на уши парочку общих заумных фраз, чтоб выставить себя таким прям мудрецом.
Такие мысли могут посещать, потому что у нас на начальном этапе есть некое представление о том, что такое "трейдинг" и как ему учатся. Только основано оно на наших мечтах и фантазиях. Потому как на чем еще ему быть основанным, если у нас и опыта никакого поначалу нет.
У нас на начальном этапе есть некое представление о том, что такое "трейдинг" и как ему учатся. Только основано оно на наших мечтах и фантазиях, а не на фактах.
Вроде бы все просто...
Аналогия такая: представьте, что на начальном этапе трейдер находится как бы внутри прозрачного куба.
Он внутри него, но не понимает этого, не видит этого, и поэтому уверен, что куба не существует. Он хорошо видит то, что вокруг, а движения ничем не скованы. Далее он видит цель - выйти через дверь (получать прибыль с торговли). Но по факту, он через эту дверь выйти не может. Потому что дверь слишком узкая, чтобы через нее пройти с нацепленным на себя кубом.
И тут появляюсь я и говорю: "дорогой, сначала тебе нужно побиться об стены и понять, что вокруг тебя как бы куб. И да, он не сковывает твои движения, потому что ты еще не оказывался в ситуациях, когда наличие куба очевидно. (К примеру, одна из таких ситуаций - получение трех убыточных сделок подряд, когда на сцену выходят неконтролируемые инстинкты в виде желания зайти двойным объемом, желания не ждать хорошую точку входа и т.п.) А потом тебе нужно чет сделать, чтоб от этого куба избавиться". Но трейдер смотрит на такого человека, как на барана: "какой еще куб, ты что, дурак? Вон дверь, расскажи просто, как ее проходят и все".
Прелесть всего этого заключается в том, что почти ВСЕ уверены в ОТСУТСТВИИ этого "куба", несмотря на то, что толком в этом не убеждались ))
В общем, сначала все же небольшое лирическое отступление. Надеюсь, оно поможет кое-что понять.
… но почему в итоге так сложно?
Есть такая мудрая (хехе) фраза: "Никого нельзя научить, но каждый может научиться". Или еще говорят "нельзя передать опыт". Я знаю, что оптимальный путь кажется таким:
1. Я читаю все, что есть;
2. Узнаю, "как тут что работает";
3. Начинаю это делать сразу правильно;
4. Получаю профит.
Но давайте возьмем любую отрасль: врач становится хорошим врачом только после огромного количества операций. Бизнесмен может стать хорошим бизнесменом, если будет долгое время вести какой-то бизнес. А не после большого количества книг по теме "что такое бизнес, и как его вести". И даже будучи хорошим бизнесменом, он не сможет научить всем своим фишкам кого-то еще. Пока этот "кто-то" сам эти фишки на практике не опробует много раз.
По прошествии определенного времени, оступившись везде, где только можно было оступиться, а также совершив все ошибки, которые только можно было совершить (несмотря на то, что я про них знал, они общедоступны и общеизвестны, но я ж не такой, я никому не верю), увы и ах, к моему глубочайшему сожалению, я пришел к довольно простому пониманию. Оно было доступно в САМОМ НАЧАЛЕ. Но я просто забил, потому что оно мне не понравилось.
Оглядываясь назад, я могу примерно обозначить наиболее эффективный путь.
Он видится мне так:
1. Правильная теоретическая база. Заметьте, не теория полностью, а просто база. Без объяснений графика, без интерпретаций графика (тут крупный игрок, тут толпа и т.п.), без всяких там шекспировских вопросов "Тренд или коррекция?", пин-баров индикаторов и прочей ерунды. Закон спроса и предложения + понимание, какие на рынке бывают ордера. Просто для того, чтоб вы автоматически отбрасывали всякие нежизнеспособные околонаучные или магические теории, касающиеся движения цен, и не тратили на это время
2. Много часов практики. Как можно больше. С любой стратегией. Но чтобы стратегия БЫЛА, а не миллион сделок непонятно по какой причине совершенных. Просто, не думая, берешь и фигачишь. Вообще любую. Можно с индикаторами даже, можно с волнами Эллиотта и углами Ганна и прочим, что там модно было раньше или сейчас. Потом все равно все это отбросите, скорее всего, но для начала это нужно, как точка опоры.
3. Самое важное и наименее интересное. Выслеживание того, что влияет на мою глупость в трейдинге, и устранение этого. К глупости относятся:
- несистемные сделки (Вы зашли не по системе, потому что цена там должна была пойти вверх? Вы не успели войти по системе и вошли чуть позже, потому что все равно ведь куда надо идет? Поздравляю, это они и есть).
- несоблюдение риск-менеджмента (вам стало обидно, что в 2-х прошлых сделках получился минус, и вы решили чуть увеличить депозит в следующей? Вы решили поставить лот побольше на "очень хорошем" сигнале? Поздравляю второй раз).
- продолжение торговли, когда достигнут лимит по убыточным сделкам на день / неделю / месяц (ну, я думаю, понятно, как еще может наш мозг объяснять нам целесообразность любых дурацких и глупых действий).
В чем сложность следования этому "простому" и прямому пути? В том, что ты смотришь на него и не видишь вообще никакого пути =) В том плане, что не понятно, почему это он должен привести тебя к успеху. Нет гарантий, да? Но есть вероятность, что типа впустую потратишь много времени и ничего не получишь. Зато когда читаем про то, как и где входят в рынок крупные игроки - некая иллюзия гарантий как раз появляется: мозгу кажется, что вот оно, достаточно всего лишь понять, где входит крупный игрок и входить вместе с ним. В этом подходе есть ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ. И мозг сразу прикидывает вариант на будущее: так, сейчас я пойму, как их выследить, потом на графике я научусь их видеть, а там дело в шляпе.
В чем сложность следования этому "простому" и прямому пути? В том, что ты смотришь на него и не видишь вообще никакого пути.
К великому удивлению вашего мозга и вас, рано или поздно после ЛЮБЫХ попыток интерпретировать происходящее на графике вы придете к тому, что получается хрень какая-то: нет четких критериев, чтоб отличить ни тренд от коррекции, ни толпу от крупняка, ни "клин" от "вымпела" (фигуры тех. анализа такие) ну и т.д. Но зато потеряете время.
В упомянутом же мной пути никакой определенности нет изначально. С чего бы я научился чему-то после 500 сделок? Чему я там могу научиться? Что я там могу понять и увидеть, чего не вижу и не понимаю сейчас? Да? =) Передавайте этим мыслям привет.
Так вот, чтоб как-то скрасить ситуацию, напомню, как вы учились ходить: вам рассказывали про то, какова молекулярная структура ваших ног? Про взаимодействие между частями опорно-двигательного аппарата? Про законы квантовой механики, чтоб было проще понять взаимодействие элементарных частиц, из которых состоит наше тело? Да даже про то, как надо ходить, куда надо ставить ноги, как на них опираться правильно, поддерживать баланс и центр тяжести... Наверное нет, ведь вы в том возрасте мало что понимали, я думаю. А нужен ли вам был для обучения человек, который ходит просто идеально? Не думаю.
А как было? Вам просто показали, типа "вот так". Показали общую стратегию (еще пока не торговую, но вам и лет было не так много, куда спешить). Что дальше было? Вы встали, потом упали. Еще раз встали, снова упали. Встали, прошли шаг, упали. Понимаете? )) Вы наверняка сделали те самые 500 попыток и НАУЧИЛИСЬ. Все поняли САМИ, на собственном опыте и вам не нужны были чужие интерпретации ходьбы, теория там разная и т.п.
И еще. Вы наверняка учились ходить не на асфальте, а на чем-нибудь мягком, чтоб вы не поранились, потому что еще не очень хорошо это умеете. Но вас это тогда не беспокоило. Вам не было стыдно что-то не уметь и ПОСТЕПЕННО этому учиться. А была ли определенность касательно того, научитесь ли вы ходить? Интересовала ли вас тогда какая-то там определенность? Нет, вы просто увидели, что это возможно, а потом просто делали и все.
С трейдингом, конечно, посложнее насчет "увидеть" - мало кто демонстрирует свои умения онлайн, но при желании найти можно. Потребуется поисковик и 1 минута времени.
Короче, проблема простого и прямого пути в том, что наш мозг ориентирован на знание. Сейчас не знаю - я глупый, а вот узнаю (например, как отличить тренд от коррекции) - стану умным, и все будет хорошо. Буду всегда их отличать и разбогатею. Мозг считает теоретическое знание чем-то ценным. Проведите эксперимент и посмотрите на людей, которые что-то знают - они умничают, стремятся поделиться своими знаниями, т.е. показать, какие они умные и как много они знают, в отличие от остальных. Знание кажется мозгу чем-то ценным, он им гордится, ему хочется знать больше. Потому что кажется, что тогда его хозяину не придется быть начинающим (ужасное слово какое, аж передергивает, да?) и делать ошибки, а получится все сделать сразу правильно.
Проблема простого и прямого пути в том, что наш мозг ориентирован на знание, а не на практику.
С другой стороны, опыт мозгу ценным не кажется, поэтому он не любит его нарабатывать. Опять же, опытом нельзя похвастаться =) А самое смешное - чтоб начать нарабатывать опыт, надо для начала признать, что ты, как говорится, сосунок полный и собираешься это изменить. Но признавать себя сосунком мозг тоже крайне не хочет =)
Опять же ради эксперимента - попробуйте понаблюдать за своими мыслями после прочтения вышенаписанного. Обратите внимание на негатив, который вы наверняка чувствуете в «фоне» (“Психотерапевт нашелся”). Откуда бы ему там взяться, если никто вам ничего плохого не говорил и не делал? Обратите также внимание на то, почему вам якобы "не надо" следовать всем перечисленным советам (“Ты еще один умник, уверенный в собственной правоте”), а также нарабатывать опыт самостоятельно на тестере и бесплатно, а надо почитать еще про крупных игроков, про супер-стратегии 999% в день и начать сразу торговать на реальные деньги. (“Ты хочешь заставить меня сделать так, как ты сказал. Заставить сделать то, что мне неприятно, и меня это бесит. Высмеиваешь то, что я собираюсь делать, намекая, что это плохо, и какой я глупый”). Мозг очень хитер. И он любит употреблять в мыслях местоимение «я», типа это не он, а вы сами к этим всем выводам пришли. И ему неприятно, что он как раз и хотел почитать еще про крупных игроков, а ему тут намекают, что это глупость. И даже доказательства ранее привели.
А еще он не любит, когда его разоблачают. Он пугается, злится и начинает отрицать это самое разоблачение. Появляются мысли, что никакого разоблачения не было, и что автор несет фигню и слишком высокого о себе мнения. И это с другими сработало, а у вас все по-другому. И что это ерунда и общие фразы, которые подойдут вообще к любому человеку в любой ситуации (немного взаимоисключающе, но ему все равно). Ваш организм при этом может вгоняться в злобное (именно злобное) отрицание (“ты про какую-то ерунду сейчас говоришь”, “фигня какая-то”) и негатив по отношению к разоблачителю, то бишь ко мне в данном случае (“ты хреновый психолог”, “ты слишком высокого о себе мнения”, «ничего у тебя не получилось, а ты, наверное, думаешь, что получилось, хахаха » и т.п.). Но если никакого разоблачения не было, то откуда берется злоба? =) Если вы мальчик, а вас назовут девочкой - будет ли злобная радость, что человек не угадал? Передавайте этому хитрецу привет)
Я, если что, вас не осуждаю — у всех все изначально работает одинаково, и понадобится время, чтоб вы сами смогли увидеть его влияние на вас. Он не любит признаваться, что влияет на вас, потому что иначе он потеряет власть. Также он будет до последнего отрицать, что это именно его мысли, а не ваши. Ему даже неприятна сама мысль о том, что что-то может влиять на вас. Хотя что тут такого, если действительно никакого влияния нет ;) Если вы сейчас чувствуете сарказм (“чепуха какая-то, набор слов”), негатив (“Это что, сеанс психоанализа через статью?”) или считаете меня напыщенным и высокомерным — попробуйте разобраться, а почему? Ведь никто никого не оскорблял и зла никакого вам не сделали. Естественно, ваш мозг не захочет следовать моим советам, считает их дурацкими, потому что я ему неприятен. А вам он скажет, что я сейчас пытаюсь вами манипулировать, чтоб принудить вас все-таки им последовать. Да? :)
Он не любит, когда вы делаете то, что он не хочет. Он за это мстит неприятными ощущениями и мыслями. Ради эксперимента попробуйте, не думая, скачать тестер и сделать на нем 30 сделок. Вот это “не думая” - крайне ему неприятно. Я понимаю, что благодаря ему вы сейчас чувствуете, что я «враг» и типа вас запутываю, чтоб вы сделали? как я сказал. Эдакий у меня хитроумный план, только непонятно, зачем это мне :) Забейте на эти мысли. Мне все равно, я даже не узнаю, сделали вы это или нет. И выгоды никакой я не получу от вашего тестирования. Я вам даже рефссылку не даю, чтоб вы по ней этот тестер скачали. И он это понимает, но все равно пытается убедить вас, что я вами манипулирую в непонятно каких своих личных целях :) Также его бесит, что я смеюсь над его глупостью и предсказуемостью (“Ой, на себя посмотри”) :) И смайлики эти его раздражают, он считает их тупыми, как и меня самого :) А у вас создается ощущение, что это в так считаете :) И по его мнению я просто тащусь от собственной офигенности и проницательности, но на самом деле (а по факту - на его взгляд) я типа ничего не угадал. Когда он чувствует, что его видят, то пытается унизить разоблачителя и возвыситься над ним, при этом отрицая, что он это делает. Чувствуете неприязнь ко мне? Это его работа. Опять же обращаю ваше внимание, что для такого отношения ко мне я повода не давал - оскорблений и негатива именно в ВАШ адрес с моей стороны не было.
Просто ему неприятно, когда кто-то хитрее, чем он. Да, злобный маленький гномик? :)
В общем, отнеситесь к этому всему просто как к эксперименту. Если хотите. Наверняка он сейчас хочет мне отомстить и запустил у вас в голове пластинку в стиле “у тебя не получится мной манипулировать”, “не надо мне тут приказывать” и “я сам решу, скачивать или нет”. Но, как я уже сказал выше, мне все равно, сделаете вы это или нет. А решать по итогу не ему, а вам. Так что думайте и принимайте решение.
Итак, ни денег, ни славы я от этого не получу. Это с моей стороны просто предложение, если вдруг вы хотите сами увидеть и осознать реальную ситуацию. Если вы все же попробуете вот прямо сейчас последовать моему совету - увидите, как вас будет корежить, как он прям сопротивляться будет этому процессу и будет мстить вам болью за то, что вы его не послушались. Поржете заодно =) Наверное.
С лирикой все.
Для тех, кто читает меня впервые, перед рассмотрением торговых стратегий я хочу повторить основные моменты прошлых статей, понимание сути которых поможет вам отклониться от прямого пути в наименьшей степени:
1. Начинающий трейдер (сидящий перед монитором и глядящий на график) - это комок инстинктов, поэтому никакие правила торговой стратегии и никакой риск-менеджмент он в нужной степени соблюдать не будет. Слишком велико влияние "бессознательного". Как следствие, нет никакого смысла рисковать деньгами на первых порах. Подробнее можно ознакомиться тут («Типичные ошибки трейдера. Как их избежать?» )
2. Ключ к пониманию трейдинга - не теория, а практика. Да, удобнее, когда ты изначально имеешь правильную базу, а не смотришь на график сквозь призму различных мифических недоказанных теорий (конкретизировать не буду). Но если по сути - основы правильного понимания сами придут через 300-500 системных (то бишь по правилам торговой стратегии) сделок. Чем их будет больше, тем более полным будет понимание. Поэтому для начала надо думать не о том, как быстрее заработать, а о том, как побольше наторговать с наименьшими потерями. В идеале - за наиболее короткое время. О том, как это сделать, можно прочитать в статье («Демо или ценовый? Вот в чем вопрос»)
3. Профессионализм в трейдинге заключается в стабильном превышении результата прибыльных сделок над результатом убыточных сделок. Просто прибыль минус убытки. Все. Как это будет достигнуто - за счет большего количества прибыльных сделок, за счет больших прибыльных и маленьких убыточных сделок или за счет всего сразу - вопрос второй. Таким образом, ни угадывание будущего движения цен, ни успех в попытках понять "тренд сейчас или коррекция", ни поиск следов "крупного игрока" к профессионализму не относится. Потому что все это попытки предсказать и увидеть то, что предсказать и увидеть невозможно. Подробнее тут («Как торгуют самые крупные игроки на Форекс» ) и тут («Тренд или коррекция? Как отличить тренд от коррекции»).
И повторюсь, ЕСЛИ вы хотите узнать что-то новое и не против учиться - просто старайтесь торговать системно, побольше и на демке. Со временем, все сами поймете и увидите. Если же вы хотите просто узнать правила еще одной торговой стратегии, в надежде, что вот оно "то самое" - я тоже не против. Нижеприведенные стратегии довольно просты и подходят для трейдеров любого уровня, а торговать ими можно на любой валютной паре в любое время года.
Суть и основа моей подборки из 2 стратегий форекс
Приводимые здесь стратегии основаны примерно на одном и том же явлении, которое, как мне кажется, не умрет, пока существуют рынки и риск-менеджмент. Поэтому главное их преимущество - жизнеспособность. Понимая суть упомянутого выше явления, вы сможете и сами потом создавать свои стратегии по тому же принципу, не боясь, что они "перестанут работать". Имейте также ввиду, что я даю общие принципы + правила входа. Чтобы получать прибыль, любую стратегию все равно придется адаптировать под конкретного трейдера и тестировать, тестировать, тестировать…
Итак, различия стратегий кроются в деталях открытия и закрытия сделок. Названия эти стратегии не имеют, а главное их свойство - "мультитаймфреймность". Что это значит? Это значит, что мы будем торговать ситуации в тех точках, которые видно на большом количестве таймфреймов. Почему именно так - смотрите дальше.
Теперь об основах подхода.
Наверняка многие из тех, кто хотя бы полгодика изучает Форекс, сталкивался с торговой стратегией под названием «Лондонский взрыв». Суть проста, как две копейки - высматриваем коридорчик, сформированный Азиатской и Тихоокеанской сессиями, выставляем сверху покупку, снизу продажу и вперед - ждем Европу и, как следствие, большую волатильность.
На "Европе" за счет резкого увеличения активности торгов может произойти пробой какой-либо из границ коридора, к которому трейдер и рассчитывает присоединиться:
Кстати, вертикальная пунктирная линия слева - это “разделитель периодов”, обозначающий начало дня. Разделители имеет смысл выставить для удобства.Как это сделать - смотрите в интернете.
Так вот!
Основа всех стратегий - в торговле после Тихоокеанской и Азиатской сессий. Однако в обоих случаях мы смотрим не какой-то коридорчик. Нет-нет... Мы смотрим максимальное и минимальное значение цены, сформированное в течение этих сессий.
Основа всех стратегий - в торговле после Тихоокеанской и Азиатской сессий. Нас интересует максимальное и минимальное значение цены, сформированное в течение этих сессий.
Вот что имеется в виду:
Почему это круче?
Потому что, во-первых, это проще - не нужно задаваться вопросами, какой конкретно коридор брать, а почему именно этот и т.п. Потому что с коридорами, как и с трендами, всегда все очень сложно и двояко - ради эксперимента, можете сами кинуть любой ценовой коридор на любой трейдерский форум, и вам его обозначат сотней разных способов.
Далее, во-вторых. Мы находим места, где с большой вероятностью установлены:
а) Стоп-лоссы;
б) Отложенные бай-стопы и селл-стопы.
Оба этих типа ордеров исполняются "самостоятельно", т.е. автоматически, без непосредственного участия трейдера, что дает некий намек (не путайте с гарантией) на предсказуемость ситуаций, возможных в местах их выставления. Что делают эти типы ордеров? Они как бы "ускоряют" цену в том направлении, куда они выставлены. Вверх ускоряют бай-стопы, а также стоп-лоссы продавцов. Вниз - селл-стопы и стоп-лоссы покупателей.
Продолжая тему объяснений, стоп-лоссы почти в любой стратегии обычно ставятся за какой-то минимум цены или за какой-то максимум цены:
И тут мы приходим к третьему преимуществу:
Итак, в третьих, нашу минимальную и максимальную цену за день (начиная с 00:00 до 09:00) видно (барабанная дробь!) на ВСЕХ таймфреймах, начиная с М1 и заканчивая D1 (в случае с D1 это будет верх и низ формирующейся сегодняшней свечки).
На рисунке привожу сравнение М5 и Н1, т.к. скриншот делал не в текущем режиме и дневная свечка уже была сформирована, а на Н4 не видно разделителя периодов. Но можете поэкспериментировать сами - дату "события" видно внизу скриншота, значения уровней тоже отмечены.
Таким образом, продолжая логическую цепочку, чем больше трейдеров видит эти цены, тем больше там может быть всяких ордеров, ускоряющих цену - стоп-лоссов и бай/селл стопов. А это значит, тем вероятнее и масштабнее будет ожидаемое нами "событие" в этих местах графика.
Уточняю один нюанс: внимательный читатель наверняка задался вопросом «А почему автор приводит объяснения происходящего на графике, если сам выше намекал на бесполезность и бессмысленность любых объяснений?» Совершенно верно. Никакой гарантии чего-либо ни на графике, ни на рынке, ни вообще в трейдинге нет. Нет доказательств, что за какими-то уровнями гораздо больше ордеров, чем за другими. Но нам они и не нужны. Объяснения я привожу исключительно потому, что нам всем они нравятся. И когда есть объяснение - гораздо комфортнее следовать рекомендациям.
По сути, нам нужно просто понимать общую картину. К примеру, есть туча потемнее, а есть посветлее - мы ждем, что дождь, скорее, пойдет из более темной тучи, чем из более светлой. Вот то же и здесь. Просто всем кажется, что трейдинг более мистичен, чем погода. В общем, по части уровней мы производим абстрактное сравнение в духе "что больше, что меньше". Если есть некий абстрактный ценовой уровень, который видно на большем количестве ТФ, то, как следствие, его видит больше народу, и, как второе следствие, там возможно нечто более интересное, чем на локальных уровнях. Никакой стопроцентной гарантии, только логика и здравый смысл.
Итак, резюмируя: примерно в 08:45 мы просто находим 2 точки на графике - минимальную цену за день и максимальную цену за день. Пока это все, что нужно знать.
Теперь переходим к подробному разбору торговый стратегий.
Торговая Стратегия №1: "Лондонский взрыв", версия 1.01.
Итак, наиболее простой и комфортный вариант применения вышеописанных знаний - это попробовать "прокатиться" на срабатывающих автоматически отложенных ордерах (сюда же входят и стоп-лоссы). Т.е. зная примерно, где они выставлены, мы выставляем свой ордер в ТОМ же направлении, куда стоят и предполагаемые нами ордера.
Алгоритм нашей работы по стратегии таков:
1. Примерно к 08:00 по времени терминала уже можно более-менее увидеть минимальную и максимальную цены, сформированные за ночь.
2. Мы их находим, отмечаем уровни и выставляем ордера:
- buy stop НАД верхним уровнем;
- sell stop ПОД нижним уровнем.
3. Выставляем стоп-лоссы для ордеров:
- Stop-loss для ордера на покупку (buy stop'а) - ПОД нижним уровнем;
- Stop loss для ордера на продажу (sell stop'a) - НАД верхним уровнем.
Получается, над верхним уровнем у нас ордер на покупку + стоп-лосс для ордера на продажу. Под нижним уровнем - ордер на продажу + стоп-лосс для ордера на покупку.
4. Опционально, можно выставить тейк-профиты. Для этого измеряем расстояние между нашими уровнями (пускай будет 20 пунктов) и откладываем его сначала от верхнего уровня вверх, а потом от нижнего уровня вниз.
- Вверху у нас будет тейк-профит для покупки;
- внизу у нас будет тейк-профит для продажи.
Те, кто любит пощекотать нервы, могут не ставить тейк а просто "сопровождать" цену, подтягивая стоп-лосс в направлении движения цены. Это называется трейлинг-стоп, их есть несколько видов - можете ознакомиться сами в интернете, там не сложно.
5. Ждем
По итогу мы ожидаем, что если цена придет в выделенные нами точки, то может произойти каскадное срабатывание отложенных ордеров, в котором поучаствуем и мы с вами.
В стратегии №1 мы ожидаем, что если цена придет в выделенные нами точки, то может произойти каскадное срабатывание отложенных ордеров, в котором поучаствуем и мы с вами.
На скрине выше приведен удачный пример ценового движения, когда могла быть получена прибыль, однако не стоит забывать, что будут (обязательно, 100%, абсолютно точно) и убыточные сделки.
Те, кто наслышан о "каскадном срабатывании" ордеров могут в данный момент ухмыльнуться и спросить: "Уважаемый, а ты в курсе, что из-за этого могут быть проскальзывания, и наш ордер может исполниться по гораздо худшей цене, что обломает всю радость от происходящего?" И это справедливое замечание. Однако в данном случае проскальзывание - вещь довольно редкая. Открытие Европейской сессии - совсем не то же самое, что выход важной новости по ряду причин:
1. Мы просто отмечаем уровни, которые были определены как наиболее высокая и наиболее низкая цена за текущий день. Следовательно, выше наиболее высокой, а также ниже наиболее низкой вполне могут образоваться участники, желающие "распродать подороже" и "прикупить подешевле", которые будут препятствовать пробитию отмеченных нами уровней. Мы же с вами в данном случае ставим на победу "пробойщиков", ни больше, ни меньше. Мы не ждем, что выше верхнего уровня не будет продавцов и цена беспрепятственно полетит, как на новости, из-за дефицита ликвидности одной из сторон (то же самое для нижнего уровня, только для покупателей).
Грубо говоря, в отличие от ситуации с новостью, за уровнем будет противоборство 2-х сторон (тех, кто ждет пробой, и тех кто охотится за выгодной ценой), а не явное доминирование одной.
2. У специфики поведения цены на новостях есть определенные причины: все знают, когда выйдет новость. В нашем же случае ни мы, ни кто-либо другой не можем знать, когда до наших уровней дойдет цена. Может, сразу после открытия Европы, а может чуть раньше-позже. Следовательно эта специфика, характерная для новостных колебаний, отпадает. Чтобы не множить темы, подробнее о механизме происходящего во время новостных движений вы можете ознакомиться в следующих видео:
Теперь о нюансах данной торговой стратегии:
Рекомендуется делать одну сделку в день.
Не нужно перезаходить в ту же сторону или заходить в противоположную после стоп-лосса. Потому что придется перечерчивать уровни, и стоп-лосс во второй сделке окажется очень большим.
Если добавить сюда вероятность, что и вторая сделка закроется с убытком - у вас за день будет их аж целых 2: один маленький, а другой большой. Я знаю, что вы сейчас думаете, будто вас запугиваю и типа так «забочусь» о вас якобы «несмышленышах». Но я просто смотрю на это исключительно с позиции "чем я рискую и что я планирую заработать":
- В первом случае, когда расстояние между мин. и макс. ценой маленькое. Соответственно, чтобы сработал наш тейк, цена также должна пройти небольшое расстояние. Учитывая, что во время Европы волатильность обычно существенно возрастает, то ВЕРОЯТНОСТЬ этого небольшого похода цены до тейк-профита довольно высока. Как высока вероятность найти обувь, когда у вас 36 размер, в отличие от 45+.
- Во второй же сделке (когда в одну сторону "не пошло") увеличивается стоп-лосс. Для получения тейк-профита теперь необходимо, чтобы цена прошла большее расстояние, чем в первом случае. Следовательно, ВЕРОЯТНОСТЬ его срабатывания снижается.
Вот и все.
2. Для комфортной торговли нас интересует небольшое расстояние между минимальной и максимальной ценами, сформированными с 00:00 до 09:00. Ночью направленные движения встречаются нечасто, но тем не менее привожу варианты, когда вход лучше рассмотреть, а когда от него лучше воздержаться.
По расстоянию нет каких-то четких правил — просто посмотрите, каким оно было 10-20 последних дней. Волатильность может меняться, поэтому четких критериев по количеству пунктов нет. После 100 сделок на одном инструменте вы и сами будете видеть, когда оно "нормальное", а когда "большое". Экспериментируйте.
3. Что делать, если один уровень есть, а второй цена не сформировала? К примеру снизу уже что-то есть, а вверх цена все продолжает идти. В этом случае мы либо пропускаем сделку, либо торгуем пробой того уровня, который уже 100% виден. Но только если стоп-лосс получается небольшим.
Ниже пример такой ситуации.
Входа в покупку нет из-за большого расстояния. Если бы оно было меньше - вход в покупку можно было бы рассмотреть. При этом в обоих случаях входа в продажу здесь не может быть - нижний уровень лишь формируется.
4. Не надо мельчить и все-таки высматривать "коридорчики" в надежде сократить стоп-лосс. Как уже говорилось ранее, фишка этих стратегий в том, что они основаны на торговле определенного явления. Грубо говоря, за ночь определяется, какая цена "высокая", а какая "низкая". Если на "Европе" произошел пробой минимальной цены (вниз), мы допускаем, что европейцы считают актив "переоцененным". И переубедить нас может лишь уход выше максимальной цены дня, а не выше какого-нибудь коридорчика и т.п., потому что это ломает всю логику системы в целом.
Вот, в принципе, и все. Опять же в качестве рекомендации: если вам пока не хочется ничего тестировать и вы планируете нарабатывать торговый опыт в реальном времени - старайтесь находить максимально понятные вам ситуации. Если немного непонятно, надо ли входить, где отметить уровень, есть ли он вообще и т.п., то рекомендую просто рассмотреть другую валютную пару.
Если есть вопросы - добро пожаловать в комментарии! :)
Вариант торговой стратегии "Анти-лондонский взрыв"
В стратегии №1 есть один нюанс: величина тейк-профита равна расстоянию между минимальной и максимальной ценой. Это значит, что стоп-лосс в этой стратегии равен тейк-профиту. Отсюда проистекает необходимость более 50% прибыльных сделок. Конкретно на меня такая необходимость давит, я прям дискомфорт чувствую, как будто рынок мне что-то должен. Плюс я не пробойщик исходя из моих внутренних ощущений, которые я испытывал во время торговли пробоев :) Но это лишь мои субъективные ощущения - возможно, у вас по-другому.
Еще наблюдается такая штука, что супер-направленные движения на Европейской сессии возникают не каждый день. Плюс расстояние между ценовым максимумом и минимумом может быть существенным, и тогда вероятность сработки тейка может оказаться ниже, что ставит под сомнение целесообразность входа в рынок.
Здесь мы будем торговать как бы ПРОТИВ тех, кто торгует "Лондонский взрыв".
Возможно вас в этот момент греет ощущение, как ловко мы сейчас будем обыгрывать "толпу", выставляющую ордера в предсказуемых местах, но на самом деле я привел это объяснение, как и в прошлой стратегии, потому что нам всем нравятся объяснения происходящего =) На самом деле, я не знаю, против кого конкретно мы там будем торговать. Логика примерно та же — ищем места, где может быть «большая движуха», игнорируя места, где движуха, скорее всего, будет меньше. Но у предлагаемого подхода есть ряд больших плюсов по сравнению со "взрывом" - о них тоже чуть позже.
Представьте, что вы крупный игрок. И вам нужно зайти большим объемом, к примеру, в продажи, но по хорошей цене. И вы догадываетесь, что НАД какой-то ценой есть очень много желающих у вас купить. Т.е. не только нужный вам объем, но еще и по отличной, высокой цене. Что вы будете делать? Я бы именно там выставил свои лимитки на продажу:
Таким образом, за этими ценами мы с вами как раз и ожидаем активность того самого крупного игрока, который, гадина такая, намеревается воспользоваться ситуацией и к своей личной выгоде зайти большим объемом "против всех".
Как мы поймем, что он там, наверное, зашел? Очень просто. Мы увидим, что цена после пробития не собирается идти дальше, а возвращается под этот уровень.
И здесь мы переходим к преимуществу над стратегией №1: мы получаем с вами короткий стоп + греющие душу мысли о том, что раз в этом направлении "не пошло", то в противоположном вполне может пойти :)
Я повторюсь, что на самом деле все эти объяснения ценовых движений - не более, чем развлекательная художественная составляющая: мы физически не в состоянии знать, кто там и что делает. С точки зрения здравого смысла, закона спроса и предложения, а также принципов исполнения ордеров, приведенное объяснение вполне логично. Я даю его, потому что по себе знаю, что на определенном этапе гораздо проще применять правила торговой системы, когда можешь сам себе объяснить их целесообразность. Почему вход, стоп и тейк именно там, а не в другом месте. На том же этапе просто изучать ценовые движения, находить закономерности и тестировать их - довольно неприятно. Нужна практика, которая как раз в определенное время и даст ощущение того, что объяснения не особенно нужны. В общем, надеюсь, что данное описание происходящего поможет сделать вашу практику более спокойной.
Давайте разберемся с правилами входа. Нас будет интересовать не просто ложный пробой. Почему? Потому что опять будет много вопросов - а тут уже ложный пробой или еще нет? А нужно ждать закрытия свечи за уровнем или не нужно? И т.п. Поэтому максимально упростим, оставив суть прежней: нам нужно увидеть СИЛУ с той стороны, которая не позволила цене после пробоя улететь в небеса (или пробить пол). Следуя простой логике, можно сделать вывод: сила будет проявлена тогда, когда проявит слабость противоположная сторона. Где у нас будет противоположная сторона? Это, в случае покупок будет последний максимум, который цена сделала непосредственно перед пробоем:
Итак, если теперь абстрагироваться от объяснений, в данной стратегии мы торгуем ложный пробой максимальной цены или минимальной цены, сформированных в период от 00:00 до 09:00 по времени торгового терминала.
Нас будет интересовать именно такой вход в сделку, который позволит нам получить короткий стоп-лосс при прежнем потенциале. А это значит, что при покупках нужно ждать отката цены вниз и УЖЕ НА НЕМ входить (да-да, я знаю, это не очень комфортно).
При пробитии этого максимума мы понимаем, что там больше никто не хочет продавать (а именно продажи с этого места двинули цену вниз), и значит продавцы "проявляют слабость". Теперь мы вх... А вот и нет! Теперь мы ждем! Это, наверное, самое сложное в трейдинге, чему научится очень маленький процент из всех тех, кто читает данную статью. Нам нужно взять себя в руки и, несмотря на вероятность "ухода цена без нас", несмотря на вероятность "чуть-чуть не дойти" до нашей точки входа и, в конце-концов, несмотря на вероятность того, что даже если мы дождемся точку входа (такие молодцы), сделку может выбить по стоп-лоссу - нам нужно ЖДАТЬ именно хорошую цену для входа.
Зачем это нужно? Затем, что у трейдера должен случиться "щелчок" в мозгах , знаменующий переход от "только бы успеть на поезд" к "я сяду только на тот, который мне нужен". Иными словами, фокус должен сместиться к качеству сделок и, как следствие, к избирательности входов.
Рано или поздно у трейдера должен случиться "щелчок" в мозгах, знаменующий переход от "только бы успеть на поезд" к "я сяду только на тот, который мне нужен".
Что такое по своей сути пробитие уровня (в наше случае нижнего)? Это некая слабость со стороны покупателей. Раньше эти цены были для них привлекательными, а теперь по ним почему-то не покупают столь интенсивно. В свою очередь противоположный уровень (в нашем случае верхний) — это, так сказать, источник противоположной силы. Он образовался из-за того ,что по тем ценам стали интенсивно продавать, после чего цену как бы «толкнули вниз» и нижний уровень не устоял. Будут ли на верхнем уровне интенсивные продажи, если цена снова подойдет туда? Мы не знаем. Однако оценивая текущую ситуацию, именно от верхнего уровня была проявлена сила. Таким образом, если покупать от нижнего уровня, то имеет смысл выйти ПЕРЕД верхним такой зоной неопределенности.
Второй момент: Для входа необязательно ждать отката цены прям к уровню. Можно выставить ордер и немного раньше (в нашем случае - повыше). Просто смотрите, чтобы стоп-лосс получался меньше максимального тейк-профита хотя бы в 2 раза.
Для входа в продажи условия, соответственно, зеркальные.
При вышеописанном подходе мы жертвуем:
- 100%-ным входом в сделку;
- временем, которое провели за анализом графика, которое типа может быть потрачено впустую (деньги-то можем не получить за это).
Однако мы приобретаем:
- вероятность супер-входа;
- потенциальное улучшение соотношения прибыль/риск;
- гордость от того, что торгуем как хладнокровный профессионал (можно похвастаться скриншотом перед другими).
Немного о желании не дожидаться отката, а войти сразу, наплевав на улучшение соотношения прибыль/риск. Если пару раз не дойдет - да, это обидно. Однако представьте, что вы анализируете 100 сделок по данной системе БЕЗ ожидания отката и 100 сделок по данной системе С ожиданием отката. По сути, при том же самом потенциале, во втором случае вы получаете более редкие сделки, но с гораздо лучшим соотношение прибыль/риск. Да, они будут менее часто, но эффект от них потенциально гораздо лучше. Впрочем, решать вам.
Теперь о параметрах: стратегия подходит для всех валютных пар, где есть хотя бы одна европейская валюта, потому как базис стратегии — в притоке активности во время именно европейской сессии. Вполне подойдут EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF. У них и спред узкий, и волатильность хорошая. Остальные, если хотите, протестируйте сами.
По таймфрейму, я рекомендую использовать не ниже M5, чтобы опять-таки снизить влияние спреда на сделку, но при этом иметь возможность войти "пораньше".
Стоп-лосс всегда ставится за ложный пробой. Тейк-профит - либо противоположный уровень, либо просто 2 к 1. Не рекомендую "держать подольше". Я знаю, что все равно вы будете это делать. Однако тактически более грамотная и гораздо более комфортная тактика в трейдинге — «взял кусочек и отошел». Прям очень далеко цена ходит не так часто, как нам хотелось бы. Поэтому то, что начиналось как хорошая сделка, при удержании "подольше" может расстроить. Опять же, когда произойдет "щелчок", трейдер поймет, что лучше регулярно, но 2 к 1, чем нерегулярно то 5 к 1, то 0,5 к 1.
Важная ремарка: если уровни не отрабатываются прям сразу на открытии Европы - ничего страшного. Нужно просто подождать, когда они отработают и входить по правилам стратегии.
Нюансы здесь немного похожи на стратегию №1, но не совсем:
1. Если есть только 1 уровень, а второго нет, то ждем цену там, где уже все сформировано.
2. Если в одну сторону получили стоп-лосс, то в ТУ ЖЕ сторону от ТОГО ЖЕ уровня заходить больше не рекомендуется. Но можно зайти от противоположного уровня в противоположную сторону. Следовательно, суммарно за день рекомендуется делать не более 2 сделок:
3. Не нужно торговать большие ложные пробои, когда цена улетает после пробоя, а потом вроде как возвращается.
4. Расстояние между уровнями может быть почти любым, потому что это никак не влияет на величину стоп-лосса и тейк-профита. Но нежелательно, чтоб оно было совсем крохотным, когда существенное влияние оказывает спред. Например, если стоп 5 п, а спред 3 п - это не хорошая сделка :) Смотрите, чтоб стоп-лосс был хотя бы в 3 раза больше спреда.
В заключение хотел бы напомнить, что приводимые здесь стратегии идеально подойдут трейдеру в качестве "отправной точки" для дальнейших исследований, а не являются "волшебной методикой" и "тем самым секретом". Однако вместо того, чтоб тратить время на заведомо тупиковые варианты, которые не подстраиваются под изменяющуюся волатильность (например, индикаторы не подстраиваются, т.к. имеют четкие параметры), эффективнее будет работать над тестированием и доработкой того, что в будущем будет обладать плюс-минус прежними свойствами. Я опять же понимаю, что хочется найти "ту самую стратегию" или подсмотреть ее у кого-то, потому что страшно создавать и тестировать свою (ведь может не получиться). И одна из первых целей трейдера - чтобы этот страх немного отступил. Чем больше сделок будет делать трейдер, тем меньше будет оставаться от этого страха. А для наработки опыта данные стратегии - просто отличный вариант.
Пробуйте, желаю успехов!
P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо :)
Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.
Полезные ссылки:
- Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
- Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteFinance. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteFinance и бонус зачислится одновременно с депозитом.
- Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
- Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis
Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.
