Торговля с использованием фракталов — один из вариантов системы Price Action, где ключевым элементом стратегии выступает использование паттернов. Автор классического индикатора фракталов — Билл Вильямс, описавший в 1995 году книге «Торговый хаос» модель торговли на пробое. Позднее теория была дополнена: идентифицированы разворотный фрактал и фрактал продолжения тренда, разработаны принципы формирования фрактальных сигналов.
Фрактальная теория технического анализа считается неоднозначной из-за различных подходов к трактовке свечных формаций, которые часто далеки от идеальной модели. Этот обзор поможет разобраться, как фильтровать сигналы фрактальных индикаторов, строить уровни по фракталам, открывать сигналы в момент пробоя.
В этой статье мы разберем:
Основные положения
Основной тезис | Выводы и ключевые моменты |
Определение фракталов | Свечная формация из 5 свечей, в которой центральная 3-я свеча имеет цену High выше двух предыдущих и двух последующих свечей, либо цену Low ниже двух предыдущих и двух последующих свечей. |
Виды фракталов | Фрактал вверх («медвежий»), фрактал вниз («бычий»). Истинный и ложный фракталы: отличия — разница в цене открытия/закрытия между первой и последней свечой. |
Причины формирования фракталов | Фрактал на Форексе — это попытка продавцов или покупателей продавить цену в нужную сторону, которая заканчивается неудачей. Из-за недостатка объемов или закрытия сделок цена откатывается назад. Если следующий фрактал пробивает уровень предыдущего, значит одна из сторон «собралась с силами» и способна дать толчок последующему тренду. |
Торговля с использованием фракталов | Размещение фракталов на одном уровне позволяет построить уровни сопротивления, поддержки. По типу фрактала можно спрогнозировать дальнейшее направление движения цены. Также Билл Вильямс рекомендовал использовать фракталы с индикатором Аллигатор. |
Виды торговых стратегий по фракталам | Трендовая стратегия «на пробой», свинг-трейдинг по фракталам, торговля по разворотным паттернам. |
Преимущества и недостатки фракталов | Преимущества: показывают возможные уровни разворота цены, помогают строить уровни сопротивления, поддержки и трендовые линии. Недостатки: высокий процент ложных сигналов. |
Советы по торговле с помощью фракталов | Используйте на Форексе фракталы в качестве вспомогательного индикатора, подтверждая его сигналы осцилляторами RSI, CCI и трендовыми индикаторами. Ищите подтверждение сигнала на старших таймфреймах. |
Как выглядит паттерн фракталов?
Фрактал (Fractal) — комбинация из пяти свечей, в которой третья свеча всегда имеет более высокий максимум (фрактал вверх) или более низкий минимум (фрактал вниз) в сравнении с двумя свечами до и двумя свечами после нее. На рисунке фрактальная свеча обозначена цифрой «3».
Согласно теории, разработанной автором индикатора Биллом Вильямсом, первый вариант паттерна с фрактальным максимумом называется «медвежьим фракталом» и трактуется как смена направления в сторону «медвежьего» тренда. Второй, V-образный фрактальный паттерн — «бычий фрактал», так как он говорит о смене нисходящего на восходящий тренд.
Теория Билла Вильямса была доработана: введено понятие истинного и ложного фрактала, которые и определяют последующее направление тренда. Иными словами, «медвежий фрактал» может говорить как о восходящем, так и нисходящем движении, в зависимости от истинности или ложности паттерна.
Важно! Субъективное мнение автора, которое можно обсудить в комментариях.
Паттерн удобен тем, что быстро распознается визуально. Наиболее информативен во время флета, когда отсутствуют резкие ценовые скачки и нет фундаментальной волатильности. Когда цена пытается прорваться в ту или иную сторону, она формирует экстремумы. По их направленности и модели формирования можно спрогнозировать в какую сторону произойдет прорыв. Соответственно, по уровню противоположного фрактала установить стопы.
Формирование фрактала
Формирование фрактала на Форекс начинается, когда из трех идущих подряд свечей последняя, третья, оказывается выше или ниже предыдущих двух, а четвертая свеча оказывается ниже/выше третьей, фрактальной. Если четвертая свеча закрывается выше/ниже третьей, статус «фрактальной» переходит к ней. Как только две следующие за фрактальной свечи закрылись ниже/выше, фрактальная формация полностью сформирована.
Важные моменты:
Свечей не обязательно должно быть пять. Их может быть три, семь. Однако три свечи в сравнении с пятью считаются слабым сигналом. Семь свечей — другая крайность. Во-первых, паттерн будет сильно запаздывающим, так как после фрактальной нужно ждать еще 4 свечи. Во-вторых, седьмая свеча может оказаться тем самым прорывом паттерна, на котором нужно открывать позицию. Оптимальное количество свечей в паттерне — пять.
Паттерн дает более точные фрактальные сигналы на старших таймфреймах от Н1 и выше. На коротких таймфреймах часто наблюдается ценовой шум — хаотичное движение цены в обе стороны под давлением спекулятивного капитала маркетмейкеров, паники трейдеров и так далее.
Желательно, чтобы фрактальная свеча была продолжением первых двух. Например, если две первые свечи были восходящие, фрактальная свеча тоже должна быть восходящей.
Фрактал вверх истинный, если цена «Low» последней свечи выше цены «Low» первой свечи. Фрактал вниз истинный, если цена «High» последней свечи ниже цены «High» первой свечи.
Истинный фрактал вверх:
Ложный фрактал вверх:
Истинный фрактал вниз:
Ложный фрактал вниз:
Фракталы строятся по максимумам и минимумам, а не по цене открытия/закрытия свечи. На графике идеальное формирование фрактального паттерна встречается редко. Пример:
В первом случае фрактал сформирован четко, но с нюансом. Минимум фрактальной свечи гораздо ниже минимумов боковых свечей. Но фрактальная свеча — восходящая, тогда как предшествующие ей — нисходящие. Формирование фрактала вниз восходящей свечой — скорее сигнал к развороту цены.
Во втором случае свечная формация сформирована нечетко. Во-первых, предшествующие две свечи — разные, как и две следующие. Во-вторых, тень фрактальной свечи только чуть-чуть выше теней боковых свечей. Такой паттерн игнорируется.
Также возможны нестандартные фрактальные модели технического анализа. Например, фрактальная свеча является в свечной формации одновременно и максимумом, и минимумом. Такой фрактальный паттерн игнорируется. Второй вариант похожий: фрактальная свеча направлена, например, вверх, а следующая оказывается фрактальной вниз. Это также паттерн неопределенности, который в расчет не принимается.
Интерпретация и использование фрактального паттерна
У фракталов во флете и на тренде интерпретация разная.
Флет
В боковом движении фракталы помогают сформировать флетовый канал и определить направление пробоя. Суть формирования фрактала следующая:
Покупатели выставляют заявки, тем самым подталкивая цену вверх. На графике формируется три последовательные свечи вверх, каждая следующая из которых выше второй. Третья свеча — фрактальная.
Покупатели не уверены в рыночной ситуации, поэтому торопятся фиксировать сделки. Четвертая и пятая свечи — нисходящие.
В игру вступают продавцы. Теперь формируется фрактал вниз. Но и продавцы до конца не уверены в продолжении движения вниз, поэтому фиксируют сделки.
Несколько сформированных фракталов вверх образуют уровень сопротивления, фракталы вниз — уровень поддержки. В такой флетовой ситуации пробой этих уровней в ту или иную сторону означает начало тренда.
Пример торговли с использованием фрактала:
Индикатор «Фракталы» нарисовал достаточно много стрелок, большая часть из которых к фракталам не относится. Относительно правильное формирование у моделей, чьи фракталы выделены красными квадратами и по которым можно построить уровни сопротивления и поддержки. Внутри канала также формируются фрактальные паттерны, но они подтверждают слабость ценового движения. Только при пробое уровня поддержки вниз можно говорить о начале тренда. Стоп-лосс устанавливается на уровне сопротивления.
Тренд
На тренде фрактал помогает определить продолжение или разворот цены. Появление истинного фрактала на тренде с большой вероятностью означает временную коррекцию с последующим продолжением движения. Появление ложного фрактала — разворот в противоположную фракталу сторону.
Подтверждением тренда является формирование на рынке каждого последующего фрактала выше для восходящего тренда, либо ниже предыдущего — для нисходящего. Как только тенденция меняется в противоположную сторону, появляется сигнал к смене тренда.
Пример упрощенной торговой стратегии фракталов по тренду:
Каждый последующий фрактал вниз ниже предыдущего. Последний 7-й фрактал выше шестого, что говорит об окончании нисходящего тренда. Ищем сигнал на открытие длинной позиции.
Пример усложненной модели торговли с использованием истинных и ложных фракталов:
На нисходящем тренде формируется фрактал вниз. Он истинный, так как две последующие зеленые свечи ниже первых двух свечей модели. На коррекции также формируется фрактал вверх. Но открытие первой свечи и закрытие последней находятся почти на одном уровне. Такой фрактал лучше отнести к ложным, так как продавцы смогли додавить цену на тот уровень, где покупатели попытались перехватить инициативу. Истинный фрактал вниз говорит о продолжении «медвежьего» движения, ложный фрактал вверх этот сигнал подтверждает.
Чтобы не разбираться в том, какой фрактал истинный, а какой ложный, для открытия сделки на тренде есть другая интерпретация фракталов. Если цена пробивает предыдущий восходящий фрактал, ищем возможность покупки. Если цена пробивает предыдущий нисходящий фрактал, ищем возможность продажи.
На графике предыдущего примера это выглядит так:
Есть формирование фрактала вниз (первая стрелка), коррекция, дальнейшее движение цены, пробой уровня фрактала (вторая стрелка). После пробоя открываем короткую позицию.
Что такое индикатор Фракталы (Fractals)?
Фракталы в чистом виде на графике появляются редко, боковые свечи относительно центральной могут располагаться на разной высоте, поэтому в глаза не бросаются. Тем более, когда вам нужно следить за фундаментальными факторами или другими графиками. Для удобства поиска формаций был разработан «Индикатор фракталов», автор которого — Билл Вильямс.
Что нужно знать об индикаторе Фракталы:
Индикатор автоматически отслеживает формирование фракталов. На свечном графике он отмечает их стрелкой вверх или вниз. Для открытия длинной позиции нужно ориентироваться на стрелку вверх, для открытия короткой — на стрелку вниз. Это один из вариантов интерпретации.
Фрактал — формация из пяти свечей. Перед принятием решения об открытии сделки нужно дождаться закрытия пятой свечи из формации. Стрелка появляется раньше, чтобы предупредить трейдера о возможном сигнале. Если пятая свеча закроется выше/ниже средней, стрелка индикатора исчезнет.
На таймфрейме М5 формируется пятая свеча 18.00-18.05, на часах — 18.01. То есть свеча еще не сформировалась, но индикатор уже нарисовал стрелку вниз. Нужно учитывать, что фрактальный индикатор — запаздывающий, поэтому торопиться не стоит.
Преимущество индикатора фракталов — он визуально показывает фрактальную свечу тогда, когда паттерн еще полностью не сформировался. То есть срабатывает на опережение, предупреждая трейдера. Сформированные на фиксированном интервале фрактальные стрелки позволяют быстро увидеть уровни сопротивления и поддержки.
Недостаток фрактального индикатора в том, что он рисует стрелки при наличии единственного условия — экстремума средней свечи. Такие усиливающие сигнал моменты как закрытие тела фрактальной свечи выше/ниже соседних свечей, совпадение направления фрактальной и предыдущих свечей не учитываются. Поэтому сигналы нужно фильтровать.
Фрактальные индикаторы для определения направления рынка
Фрактальные индикаторы помогают распознавать паттерны на разных таймфреймах и в разных рыночных ситуациях. Фракталы отмечаются стрелками вверх и вниз. Различия между индикаторами в их заложенном в код алгоритме распознавания паттерна.
Примеры индикаторов
Фрактальные индикаторы отличаются друг от друга настройками и дополнительными фильтрами. Рассмотрим конкретные примеры:
Фракталы Билла Вильямса. Работают по упрощенному алгоритму: если есть экстремум относительно первых двух свечей и одна последующая свеча не пробивает экстремум, индикатор досрочно рисует стрелку.
Индикатор фракталов, комбинированный с индикатором ZigZag. ZigZag прорисовывает трендовые линии по наиболее значимым экстремумам, экстремумами являются фракталы. Индикатор Fractals ZigZag дает более редкие, но более точные в сравнении с классическим индикатором сигналы, отсеивая ложные модели.
Fine_Fractals_Alrts. Классический фрактальный индикатор со звуковым оповещением.
Fractal Lines. Дополнительно к указанию фрактальных свечей индикатор рисует горизонтальные уровни сопротивления и поддержки от наиболее значимых фракталов. Авторы утверждают, что уровни и фракталы строятся без перерисовки. Отчасти это плюс, но возможно запаздывание сигналов.
MTF Fractals. Индикатор ищет фракталы одновременно на нескольких таймфреймах и выводит информацию на младшем при наличии совпадений. Например, на Н1 появится фрактал, если есть также фрактал на интервалах Н4 и D1.
Использование фракталов для размещения стоп-лосса
Существует два варианта размещения стоп-лосса по фракталам:
1. На тренде. Стоп ставится в 2-3 пунктах от противоположного фрактала при пробое основного фрактального уровня.
На восходящем тренде появляется четкий фрактал (1), относящийся к истинному. Так как две последующие свечи небольшие и не возвращаются на уровень начала фрактальной модели, предполагается продолжение тренда. Внизу коррекции формируется слабая модель фрактала (первая свеча восходящая, пятая — доджи). В момент пробоя фрактального уровня открываем длинную позицию на свече «2», ниже коррекционного фрактала (на уровне синей линии) ставим стоп-лосс.
2. Во флете. Сделка открывается в случае пробоя одной из границ обозначенного фракталами коридора. Допускается возвращение цены в коридор с ретестом противоположной границы, поэтому стоп ставится на расстоянии 3-5 пунктов от нее.
Во флете относительно четко просматривается зона фракталов вверх (диапазон между красными линиями) и зона фракталов вниз (диапазон между синими линиями). Пробой уровня поддержки вниз (стрелка) — сигнал к открытию короткой позиции. Стоп-лосс можно ставить как на верхней синей линии, так и на уровне одной из красных линий. Вопрос в уровне риска, который вы готовы выдержать.
Индикатор фракталов с алертом
Когда вы работаете с несколькими графиками и нужно быстро отслеживать появление очередного фрактала, рекомендую использовать индикатор Fine_Fractals_Alert.
Как видно на скрине графика, он идентичен индикатору фракталов Билла Вильямса. Основной индикатор представлен в виде желтых стрелок, индикатор Fine_Fractals_Alert — в виде розовых и синих кружков, которые полностью совпадают со стрелками. Его преимущество — звуковое уведомление при появлении фрактала.
Скачайте установочный файл для МТ5. В платформе нажмите «Файл/Открыть каталог данных», в появившемся окне выберите директорию MQL/Indicators». Скопируйте в нее установочный файл индикатора. Перезапустите платформу. Индикатор появится в меню «Вставка/Индикаторы/Пользовательские».
Торговля по фрактальному коридору с помощью Flexible Fractals Channel
Большинство индикаторов фракталов формируют только горизонтальные уровни, которые строятся по скоплению фрактальных точек на одной отметке или по другим критериям. Это не совсем удобно, так как получается перенасыщение на графике линий. Решение — индикатор Flexible Fractals Channel.
Индикатор Flexible Fractals Channel соединяет между собой наиболее значимые фракталы, формируя гибкий канал.
На скрине данный индикатор наложен на стандартные фракталы Билла Вильямса. Видны несколько моментов:
Flexible Fractals Channel игнорирует большую часть фрактальных свечей, соединяя между собой только те, которые максимально далеко отошли от среднего значения цены.
Индикатор Билла Вильямса служит для указания точек, при отскоке от которых можно открывать сделки.
Лучшая торговая стратегия — торговля внутри канала на интервалах Н1-D1. Красными стрелками указаны сильные трендовые движения в момент отскока от границы канала.
Что такое торговля с помощью фракталов?
В теории трейдинга есть две модели торговли с использованием фрактала: торговля на одном таймфрейме и мультитаймфреймовая торговля. Первый вариант предполагает две торговые стратегии: открытие сделки в момент выхода цены из флета и свинг-трейдинг — открытие сделки при пробое по тренду предыдущего фрактала. Второй вариант предполагает поиск фракталов на старшем таймфрейме и поиск фрактальных сигналов на младшем.
Фрактально-зигзаговый разворот
Идея этой модели заключается в том, чтобы фильтровать сигналы индикатора фракталов с помощью базового инструмента ZigZag. Зигзаг — индикатор, который соединяет между собой прямыми линиями наиболее значимые максимумы и минимумы, образуя ломаную линию. Он игнорирует незначительные движения, которые отмечает фрактальный индикатор. Совпадение вершин Зигзага и Fractals можно рассматривать как сигнал.
На графике видно, что наложение Зигзага помогает отфильтровать минимум 50% сигналов Fractals, которые по большей части только сбивают трейдера с толку. Оценивать близость сформированной модели к идеальному паттерну, определять истинной или ложность фрактала нужно только по тем точкам, где есть совпадения сигналов обоих индикаторов.
Данная комбинация не является основой торговой системы — это лишь еще один подтверждающий сигналы инструмент. Идея хорошо работает на внутридневном тренде в торговле по свинг-трейдингу. Также ее можно использовать на таймфрейме D1, зарабатывая на коротких движениях в обе стороны.
Фракталы: анализ нескольких таймфреймов
У классического фрактального индикатора Билла Вильямса есть существенный недостаток — он отмечает все свечи, которые хоть как-то соответствуют условию максимумов и минимумов фрактальной свечи. В итоге на графике отмечены свечные формации, которые очень далеки от классической модели. Один из вариантов фильтрации ложных сигналов — использование для анализа старших таймфреймов.
Алгоритм анализа
Последовательность действий при анализе следующая:
Поиск тенденции на старшем таймфрейме. Например, на интервале D1 должен появиться фрактал, формация которого позволяет сделать однозначный вывод о направлении движения цены.
Поиск точки входа на младшем таймфрейме. На Н4 ищем формирование фрактального паттерна. Если есть совпадение на обоих таймфреймах и оба сигнала показывают одно направление, ищем возможность открытия сделки.
Автоматизировать поиск сигналов можно с помощью индикатора i-MTF Fractals. На текущем таймфрейме он прорисовывает точки фракталов вверх и вниз с добавлением горизонтальных уровней. Визуально выглядит так:
Фрактальные точки строятся по классическому принципу определения свечной модели, они полностью совпадают с индикатором Билла Вильямса. Горизонтальные линии соответствуют сильным уровням сопротивления и поддержки, которые образуются на текущем и старших таймфреймах. Можно уменьшить масштабирование для визуального нахождения зоны скопления уровней. Скопление горизонталей будет определять зоны спроса и предложения, по которым можно строить торговые стратегии «на пробой».
Как торговать по стратегии Фракталы
Как использовать фракталы начинающим трейдерам. Советы:
Фильтруйте сигналы индикаторов. Отличайте истинные фракталы от ложных, анализируйте старшие таймфреймы, фильтруйте сигналы трендовыми индикаторами и осцилляторами. Сам Билл Вильямс советовал использовать индикатор фракталов для подтверждения сигналов индикатора Аллигатор в трендовых стратегиях.
«Бычий фрактал» с фрактальной свечой вниз в случае истинности может говорить о продолжении нисходящего тренда. В случае ложности — о развороте цены вверх. Для «медвежьего фрактала» ситуация зеркальная. Данный парадокс (ложность «бычьего фрактала» говорит о начале восходящего тренда) возник из-за доработки идей автора теории фракталов Билла Вильямса.
Во флете применяйте фракталы для поиска сильных уровней сопротивления и поддержки, пробой которых будет означать сигнал к открытию сделки.
На тренде следите за уровнями фракталов: на восходящем — за фракталами вверх, на нисходящем — за фракталами вниз. Если последний фрактал на восходящем тренде ниже предыдущего или на нисходящем выше предыдущего, это сигнал к смене направления тренда.
Комбинируйте фракталы с другими инструментами. Например, появление фрактала с осциллятором в зоне перекупленности или перепроданности может говорить о потенциальном развороте тренда. И наоборот, фрактал, совпавший с сигналом трендового индикатора может говорить о временной коррекции и продолжении тренда.
Преимущества и недостатки Фракталов
Преимущества фракталов:
Помогают строить уровни сопротивления и поддержки. Хорошо выделяют флетовые зоны.
Дают предварительные сигналы на открытие сделки. Сделка открывается в случае пробоя зоны скопления фракталов.
Показывают ориентировочные уровни для установки стопов.
Помогают найти потенциальные точки разворота цены.
Недостатки фракталов:
Дают много ложных сигналов, поэтому не используются в качестве основного инструмента. Есть мнение, что фракталы лучше искать визуально без применения индикаторов, так как индикаторы не учитывают нюансы и поэтому называют фракталами те свечи, где формирование паттерна отсутствует в принципе.
Практически не работают на малых таймфреймах из-за ценового шума.
Дают запаздывающие сигналы — паттерн сформирован полностью только тогда, когда закроется пятая свеча.
Истинность или ложность паттерна. Чем больше сформированный паттерн отличается от стандартной модели, тем больше вероятность того, что экстремум окажется ложным.
Фракталы — это скорее инструмент осцилляторного типа, который подтверждает сигналы других трендовых индикаторов.
Заключение
Вывод:
Фракталы — паттерны, свечные модели, у которых центральная свеча имеет самый высокий максимум (фрактальная свеча вверх) или самый низкий минимум (фрактал вниз). Чаще всего сформированным паттерном называют модель из пяти свечей, реже — из семи.
Есть истинные фракталы и ложные. Отличие в максимальных/минимальных ценах пятой свечи в сравнении с первой.
На тренде истинный фрактал означает продолжение тренда, ложный фрактал — разворот тренда. Сделка открывается тогда, когда текущая свеча пробивает уровень предыдущего фрактала.
Во флете фракталы формируют уровни сопротивления и поддержки. При пробое ценой зоны скопления фракталов открывается сделка в сторону нового тренда. Стоп-лосс ставится в 2-3 пунктах от экстремума противоположного фрактала.
Фракталы — подтверждающий сигналы инструмент. Хорошо сочетается с разворотными индикаторами.
Во многих источниках фракталы критикуются за ложные сигналы. Но идеальных индикаторов нет. И фракталы — еще один инструмент в копилку профессионального трейдера, который может удачно дополнить торговые системы.
FAQ по фракталам в торговле
Фракталы можно использовать на долгосрочных интервалах в качестве дополнительного инструмента для определения ключевых уровней сопротивления и поддержки, пробой которых означает вероятное формирование нового тренда. Также с их помощью можно рассчитывать уровни установки стопов.
Во флете по фракталам строятся границы канала, сделка открывается при их пробое. На восходящем тренде каждый более высокий фрактал говорит о продолжении тренда. Если последний фрактал ниже предыдущего — сигнал о возможном окончании восходящего тренда. Для нисходящего тренда ситуация зеркальная.
Фракталы часто используются во внутридневном свинг-трейдинге и трендовых торговых стратегиях для поиска моментов разворота тренда, для поиска сигналов выхода из флета.
На рынке ценных бумаг фракталы используются также, как и на валютном. С их помощью трейдеры отслеживают уровни возможных прорывов, строят ключевые уровни, определяют места установки стоп-лосс.
Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.
