Дорогие друзья,

Вы когда-нибудь задумывались, что отличает успешного трейдера от остальных?

Успешный трейдер зарабатывает на рынке!

Все мы - здравомыслящие люди и понимаем, что биржа - не печатный станок, если один трейдер зарабатывает, то другой теряет, это закон!

На бирже не может зарабатывать большинство участников – это аксиома! 

Поэтому, чтобы зарабатывать, необходимо иметь свой собственный, отличный от большинства взгляд на рынок.

Волновая теория Вульфа как раз дает возможность посмотреть на рынок под другим углом и сформировать свое, отличное от большинства, виденье.

Особенность данной теории заключается в том, что она не следует за трендом. 

Данная теория предполагает движение по волнам с переходом от одной динамической точки на другую. 

Большинство моделей технического анализа основаны на дедуктивной логике, т.е. работают от общего случая к частному.

Волны Вульфа, наоборот, работают в индуктивной логике, т.е. идет анализ рынка от частного случая к общему.

По своей сути, волны Вульфа описывают естественный процесс формирование волны спроса и предложения, следуя основному закону физики, что любое действие рождает противодействие.

Главной особенностью данных волн является возможность определить цель для фиксации прибыли не только по уровням цен, но и по временной шкале.

В этой статье мы разберем:


Прежде чем приступить к детальному описанию самих волн, Билл Вульф в своих трудах уделяет особое внимание постулатам торговли на бирже. 

Наверняка, вы уже слышали о них или, по крайней мере, интуитивно догадывались. Тем не менее, предлагаю отдать дань уважения Биллу и хотя бы вкратце перечислить их здесь:

1.    Ваше терпение на рынке всегда будет вознаграждено.

2.    Делайте анализ рынка в то время, когда вас никто и ничто не отвлекает.

3.    Нервозность на рынке порождает ошибки! Ошибки приводят к потерям. Будьте спокойны! Учитесь контролировать себя.

4.    Планируйте торговлю и торгуйте только по плану 

5.    Входите в рынок только в области «Sweet zone» - в области, дающей максимальный результат от торговли. 

6.    Не входите в рынок, отталкиваясь от уровней «стопов»

7.    Ведите дневник трейдера! Записывайте ВСЕ трейды, даже самые провальные.

8.    Перестаньте бояться находиться ВНЕ рынка.

9.    Всегда считайте свои риски. Никогда не совершайте сделки с размером риска больше, чем может позволить ваш риск-менеджмент.

Волны Вульфа как разновидность паттерну "Расширяющийся клин"

Волны Вульфа» - это ничто иное как расширяющийся клин. Действительно, мы видим несколько последовательно образующихся максимумов и минимумов, а отсчет начинается с точки 1. Она называется основанием первого снижения для «медвежьего» паттерна (основанием первой вершины – для «бычьего»). Слово «основание» применяется отнюдь неспроста: под ним понимается линия из трех последовательных экстремумов – точек 1, 3 и 5. В отличие от «Трех индейцев», они вовсе необязательно должны быть вершинами на «бычьем» рынке или донышками на «медвежьем». Точка 1 может быть сформирована в условиях консолидации.  

В общем виде они представляют из себя пятиволновую структуру.

Бычий паттерн Волны Вульфа

Бычий паттерн cсхематически выглядит следующим образом:

LiteFinance: Волны Вульфа и торговля по ним на Forex. Теория и практика | LiteFinance

Для его построения необходимо формирование двойной вершины, где второй пик будет ниже первого (точка 4 ниже точки 2).

Здесь точка 1 является основанием первого пика (точка 2).

Точка 3 – минимальное значение коррекционной волны после первого пика.

Точка 4 – максимум второго пика.

Точка 5 – место пересечения луча 1-3 (ETA).

Sweet zone – зона открытия длинных позиций – начинается от точки 5 и ниже.

ETA – Estimated Time at Arrival – расчетное время прибытия – луч 1-3.

EPA - Estimated Price at Arrival - расчетное цена прибытия – луч 1-4.

Пересечение луча 2-4 и ETA обозначает расчетное время по таргету. Проекция от данной точки на EPA показывает уровень цены для таргета.

Медвежий паттерн Волны Вульфа

Медвежий паттерн визуально выглядит как зеркальное отражение бычьего.

Схематически он выглядит следующим образом:

LiteFinance: Волны Вульфа и торговля по ним на Forex. Теория и практика | LiteFinance

Для его построения необходимо формирование локального двойного дна, где второе дно будет выше первого (точка 4 выше точки 2).

Здесь точка 1 является пиком, высота которого меньше пика в точке 3.

Точка 3 – максимальное значение коррекционной волны после первого дна.

Точка 4 – минимум второго дна.

Точка 5 – место пересечения луча 1-3 (ETA).

Sweet zone – зона открытия коротких позиций – начинается от точки 5 и выше.

ETA – Estimated Time at Arrival – расчетное время прибытия – луч 1-3.

EPA - Estimated Price at Arrival - расчетноая цена прибытия – луч 1-4.

Пересечение луча 2-4 и ETA обозначает расчетное время по таргету. Проекция от данной точки на EPA показывает уровень цены для фиксации прибыли.

Изучаем разворотный паттерн «Волны Вульфа»

Как видите, сама структура данной волновой модели достаточно проста, однако Билл выделяет достаточно много технических замечаний, которые необходимо помнить при построении данных паттернов и обязательно учитывать при анализе.

Технические замечания в корне могу изменить конечную цель или вовсе отменить действующий паттерн.

1) Как правило, разворотные точки сопровождаются в начале уменьшением объема торгов и его увеличением к исходу из точки. На графике объем выглядит в виде блюдца.

При более детальном рассмотрении бычьего Вульфа на графике ниже отметил красной дугой подобные перепады в объёмах.

LiteFinance: Волны Вульфа и торговля по ним на Forex. Теория и практика | LiteFinance

 

LiteFinance: Волны Вульфа и торговля по ним на Forex. Теория и практика | LiteFinance

2) Переломы тренда – идеальная ситуация для формирования волны Вульфа. Сама природа рынка способствует образованию паттерна.

Любое действие порождает противодействие, а следовательно, любой слом тренда приведет к попытке вернуться обратно, к прежним позициям.

LiteFinance: Волны Вульфа и торговля по ним на Forex. Теория и практика | LiteFinance

3) Билл настоятельно рекомендует при использовании анализа волн Вульфа убрать из чарта все лишние элементы, которые могут отвлекать. Единственный индикатор, который он допускает, – это индикатор уровня объема.

4) Волны старшего таймфрейма отменяются противоположными волнами на таймфрейме меньшего порядка.

Для примера, вы находитесь в бычьем Вульфе на дневном графике и ведете свою позицию вдоль линии 1-4 до назначенного таргета. Но если на 12 часах сформировался медвежий Вульф, это сильный сигнал для фиксации позиции.

Здесь важна сопоставимость масштабов. Если вы работаете с бычьем Вульфом на дневном масштабе, то медвежий Вульф на 5 минутах вас не должен сильно беспокоить.

5) Как предвидеть разворотные волны?

Для этого необходимо провести анализ отрезка от точки 4 до 5. Каждая микроволна на данном пути создает соответствующие уровни поддержки и сопротивления.

Их необходимо учитывать при входе в рынок на уровне sweet zone с таргетом на луче 1-4. С большой долей вероятности отмеченные «ухабы» будут создавать аналогичные микроволны на нашем пути к цели.

LiteFinance: Волны Вульфа и торговля по ним на Forex. Теория и практика | LiteFinance

6) Как рассчитать точку 4?

Для этого нам необходимо знать местонахождение точек 1,2,3.

От точки 2 проводим луч, параллельный лучу 1-3. Теперь мы понимаем, что точка 4 должна быть ниже данной линии, иначе лучи 1-3 и 2-4 не будут пересекаться, следовательно, паттерн не сформируется.

Далее необходимо следить за трендом, ведь каждое касание тренда при возврате от точки 3 является потенциальной точкой разворота для четвертой волны.

Здесь необходимо обратить внимание, что, как правило, четвертая точка будет являться наивысшей точкой в пятиволновой структуре (см. график ниже).

LiteFinance: Волны Вульфа и торговля по ним на Forex. Теория и практика | LiteFinance

7) Как расcчитать глубину Sweet zone?

К сожалению, Билл не предлагает точных методов прогнозирования глубины данной волны. Однако он предлагает не сильно переживать по этому поводу, т.к. любая позиция ниже точки 5 является очень перспективной. Осталось только набраться того самого ТЕРПЕНИЯ, о котором он так много пишет. 

Тем не менее, есть способ определить хотя бы ориентировочно его рамки, для этого необходимо провести паралель от луча 2-4 до точки 3. 

В идеале sweet zone должна быть ограничена пространством между лучом 1-3 и данной проекцией.

LiteFinance: Волны Вульфа и торговля по ним на Forex. Теория и практика | LiteFinance

К сожалению, в нашем случае данный метод не помог.

Еще одним сигналом здесь являются пики тиковых объемов. Как видно на графике выше, пиковый объем пришёлся как раз на свечу, которая образовала экстремум в sweet zone.

Здесь очень важно использовать правила мани и риск менеджмента для того, чтобы в случае глубокой sweet zone не поймать margin call.

8) Признаки того, что будет достигнут таргет на линии 1-4:

•    Качественно сформированная волна 4-5 с небольшим количеством «ухабов»; 

•    Рост объемов при развороте в sweet zone;

•    Преодоление луча 2-4 на больших объемах.

9) Для определения точки 1 необходимо опустить проекцию горизонтальной линии от точки 3 в сторону точки 2. Первая свеча, тень которой пересечет данную линию и определит искомую точку.

LiteFinance: Волны Вульфа и торговля по ним на Forex. Теория и практика | LiteFinance

Еще раз хотел бы обратить внимание на то, что Билл Вульф особое значение придает точке пересечения луча 1-3 и 2-4, которая позволяет определить расчетное время достижения нашего таргета.

В интернете много ресурсов, описывающих волны Вульфа и как их использовать, но о данной особенности почему-то все забывают, теряя главное достоинство данного индикатора - возможность прогнозирования целей во времени.

К тому же, свойство пересечения луча 1-3 и 2-4 - это достаточно серьезный фильтр, который позволит избежать ложного подгона каждой двойной вершины и двойного дна под волновую модель Вульфа.

Скажу сразу, для успешного применения данного инструмента в боевых условиях необходима определенная сноровка.

Рекомендую самостоятельно потренироваться, попробовать найти данные паттерны в ретроспективе торгов и убедиться в том, что цели были отработаны.

Получить бесплатный доступ к демо-счету на Форекс без регистрации в удобной платформе

Перейти к демо-счету

Торговая стратегия форекс Волны Вульфа

В предыдущем материале мы научились находить на графиках модель Волны Вульфа, пришло время заставить паттерн работать на нас. Любая торговая система включает четыре элемента: вход, постановка защитного стоп-приказа, определение таргета и управление позицией. При этом открытие лонгов по «бычьей» модели или шортов по «медвежьей» на финансовых рынках происходит в рамках ранее описанных стратегий проб или кульминаций. Напомню, первая система пытается словить падающие кинжалы, вторая предполагает более осторожный подход. 

Вход по пробам в случае с торговой системой Волны Вульфа – это использование описанной автором свит-зоны. Она строится при помощи перенесения линии 2-4 в точку 3. Образованный треугольник – место для творчества трейдеров. Открытие позиции может происходить в момент возврата котировок в пределы торгуемого паттерна. В примере с GBP/USD приказ на покупку устанавливается на уровне прорыва сопротивления в виде линии 1-3, стоп-приказ размещается на минимуме бара в точке 5. Начинающему трейдеру не нужно забывать, что применительно к пробам защитные остановки узкие, а вход в сделку может осуществляться несколько раз подряд по мере отработки стопа. 

LiteFinance: Волны Вульфа и торговля по ним на Forex. Теория и практика | LiteFinance

Торговля по кульминациям предполагает наличие дополнительных сигналов, подтверждающих разворот. Это может быть паттерн «Голова и плечи» (или любые другие модели контртрендовой торговли) как в случае с GBP/USD, так и прорыв трендовых линий, выступающих в роли диагональных сопротивлений или поддержек. Выход котировок валютной пары за пределы торгового канала – сам по себе серьезный сигнал, а вкупе с паттерном «Волны Вульфа» - веское основание для формирования позиций. Защитный стоп-приказ в первом случае (комбинация паттернов) ставится ниже минимума бара в точке 5, во втором (комбинация модели и трендовых линий) – в районе коррекционного минимума. Следует отметить, что трейдинг по Волнам Вульфа не исключает возможности наращивания позиций, в том числе, в рамках совместного использования проб и кульминаций. 

LiteFinance: Волны Вульфа и торговля по ним на Forex. Теория и практика | LiteFinance

Классический подход предполагает выход из сделки при достижении котировками валютной пары линии 1-4. Вместе с тем, может быть использована перпендикулярная проекция, проведенная к волне 1-4 из точки 5. Она даст промежуточный таргет, который достигается гораздо чаще, чем ранее озвученный целевой ориентир. Использование проекции позволяет настроить процесс управления позицией. Так, например, при условии его достижения трейдер может: 

- полностью закрыть позицию,

- перенести защитный стоп-приказ в точку безубыточности,

- зафиксировать часть прибыли и перенести защитный стоп-приказ в точку безубыточности.

LiteFinance: Волны Вульфа и торговля по ним на Forex. Теория и практика | LiteFinance

Таким образом, паттерн «Волны Вульфа» представляет готовые решения, позволяющие переносить складывающиеся в прошлом закономерности в будущее и торговать на основе экстраполяции. Проще говоря, эта классическая модель price action, система торговли без индикаторов. Впрочем, как мы уже говорили применительно к другим паттернам, никто не накажет вас, если вы будете использовать систему фильтров.  

Если у вас уже есть свой личный опыт использования данного инструмента, поделитесь им, пожалуйста, в комментариях.

Всем удачи и хороших профитов!

С уважением,

Михаил @Hyipov

 


P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо :)

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

  • Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
  • Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteFinance. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteFinance и бонус зачислится одновременно с депозитом.
  • Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
  • Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis
Волны Вульфа как способ заглянуть в будущее

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Оцените данную статью:
{{value}} ( {{count}} {{title}} )
Появились вопросы к автору? Вы можете обсудить их в комментариях .
Начать торговать
Мы в социальных сетях
Live-Чат
Оставить отзыв
Live Chat