Дорогие друзья,

Те, кто плотно занимается изучением технического анализа, наверняка слышали, а возможно, и использовали в торговле графические паттерны. А если я скажу, что существуют более сложные, но в то же время более точные формации, которые помогут с высокой точностью прогнозировать ценовое движение на любых таймфреймах?

Речь идет о гармонических паттернах, в них при построении учитываются не только геометрические особенности фигуры, но и пропорции отдельных частей. В этом уроке я подробно расскажу о том, как строятся гармонические паттерны, чем они отличаются друг от друга, какие сигналы дают и как с их помощью торговать.

В этой статье мы разберем:


Что такое гармонические паттерны и как они работают? 

Гармонические паттерны представляют собой развитие идеи классических геометрических паттернов, с применением пропорций Фибоначчи для более точного определения точек разворота. Над их теоретической основой работало немало выдающихся умов. Гарольд Гартли в своей книге «Прибыль на фондовом рынке» изложил идею пятиточечного паттерна Гартли, а Ларри Песавенто установил основные правила торговли с помощью уровней Фибоначчи. Скот Карни расширил теорию гармонических паттернов, добавив в нее Краба, Акулу и Летучую мышь.

Гармонические паттерны – структуры, объединяющие в себе графическую и математическую составляющие. Они считаются одними из самых точных инструментов технического анализа, так как позволяют прогнозировать не только направление цены, но и вероятные цели ценовых движений.

Кроме того, в отличие от многих других инструментов ТА, в гармонических паттернах меньше ложных сигналов. Объясняется это тем, что кроме определенных геометрических признаков, гармонические паттерны должны развиваться в правильных пропорциях.

Гармонические и графические паттерны могут накладываться друг на друга, формируя составные гармонические паттерны. Поэтому изучение рынка на разных таймфреймах часто позволяет увидеть дополняющие друг друга сигналы и более глубоко вникнуть в рыночные процессы. 

Основные правила построения гармонических паттернов

Для тех, кто ни разу не читал о гармонических паттернах, я коротко опишу основные правила:

1. Все гармонические паттерны привязаны к ключевым уровням коррекции Фибоначчи.

2. Гармонические паттерны работают на всех таймфреймах.

3. Самая распространённая модель паттерна — это XABCD, где:

  • (XA) - направленное движение, где точка (X) — начало тренда, (А) — вершина;

  • (AB) – коррекция тренда, где точка (B) отмечает экстремум коррекции;

  • (BC) – линия продолжения тренда с пиком в точке (С);

  • (CD) – завершающее движение, противоположно отрезку.

Именно варианты этой формации мы будем подробно рассматривать в этой статье, а о гармоническом паттерне AB=CD вы можете прочитать в этой статье.

Выглядит паттерн XABCD приблизительно так:

LiteFinance: Что такое гармонические паттерны и как их использовать в торговле на Форекс | LiteFinance

 4. Для начала работы с паттерном необходимо в истории графика узнать координаты точек (X), (A), (B), (С).

Только при наличии этих четырех координат вы сможете определить тип паттерна и его свойства.

Виды гармонических паттернов 

Существует множество различных гармонических паттернов: Гартли, Акула, Краб, Бабочка. Все они визуально очень похожи и при первом знакомстве разницу между ними определить очень сложно. Гармонические паттерны, как и паттерны графического анализа, условно можно разделить на два типа: медвежий и бычий. Чтобы легче понять их принципиальные отличия, ознакомьтесь с таблицей ниже.

LiteFinance: Что такое гармонические паттерны и как их использовать в торговле на Форекс | LiteFinance

Как видно из иллюстраций выше, у всех гармонических паттернов очень схожая волновая структура с обозначением XABCD, где A и С всегда отмечают локальные экстремумы фигуры. Важно запомнить, что для бычьего гармонического паттерна вершины A и С обязательно должны смотреть вверх, а для медвежьего паттерна A и С являются основанием локальных минимумов и смотрят строго вниз.

Еще одна важная особенность гармонических паттернов — это следование строгим пропорциям импульсов в волновой структуре XABCD.

Таким образом, чтобы выявить конкретный гармонический паттерн, необходимо определить направление вершин A и С. При этом точки паттерна должны соответствовать следующим условиям:

Название паттернаB от XAC от BAD от ABD от XA
Гартли0.6180.382-0.8861.272-1.6180.786
Летучая мышь0.382-0.50.382-0.8861.618-2.6180.886
Альтернативная

 

Летучая мышь

0.3820.382-0.8862.0-3.6181.13
Бабочка0.7860.382-0.8861.618-2.241.272
Краб0.382-0.6180.382-0.8862.24-3.6181.618
Глубокий Краб0.8860.382-0.8862.0-3.6181.618
Акула0.382-0.6181.13-1.6181.618-2.240.886-1.13

В таблице указаны уровни Фибоначчи от соответствующих направленных движений.

Необходимо четко следовать заданным параметрам паттерна. Любое отклонение резко снижает вероятность поставленных целей (желательно не допускать отклонения от указанных в таблице уровней больше, чем на 0.05).

Как рисовать гармонические паттерны

Как уже говорилось выше, в основе большинства гармонических моделей — четыре ценовых импульса с точками X, A, B, C и D. Построение практически всех паттернов условно можно свести к следующему алгоритму.

Первым делом на графике нужно визуально определить наличие двойной вершины или двойного дна — это служит основанием для изучения графика на наличие гармонического паттерна. 

LiteFinance: Что такое гармонические паттерны и как их использовать в торговле на Форекс | LiteFinance

На торговой истории EURUSD разберем классический пример гармонического паттерна. На графике выше мы видим, как после бокового движения, отмеченного коричневой окружностью, наблюдается сильный восходящий тренд. Здесь по шагам расскажу, как можно было определить не только направление импульса (зеленая окружность), но и цели по нему.

Для определения гармонического паттерна нам понадобится специальный инструмент, который в онлайн-терминале LiteFinance называется «Шаблон ABCD». 

LiteFinance: Что такое гармонические паттерны и как их использовать в торговле на Форекс | LiteFinance

Если вы используете в торговле MetaTrader, рекомендую установить специальный индикатор гармонических паттернов, например, Shepherd Harmonic Pattern.

LiteFinance: Что такое гармонические паттерны и как их использовать в торговле на Форекс | LiteFinance

Далее мы расставляем точки Шаблона ABCD таким образом, чтобы A и С ложились на локальные пики. 

LiteFinance: Что такое гармонические паттерны и как их использовать в торговле на Форекс | LiteFinance

Теперь определим точку X. Она должна находиться у основания волны XA и располагаться в том же направлении, что и экстремумы А и С. Важная особенность волны XA — она всегда длиннее волны АB.

LiteFinance: Что такое гармонические паттерны и как их использовать в торговле на Форекс | LiteFinance

Теперь проверяем соотношение волн в рамках паттерна. Здесь нам поможет сетка Фибоначчи. На графике выше мы видим: волна AB корректируется ровно на 0,382 Фибу от волны XA. Это значение уже сужает круг возможных паттернов. Если вернуться к таблице выше, то по колонке B от XA мы видим, что данному значению соответствуют только Летучая мышь ( или ее альтернатива), Краб и Акула. Следовательно, метрики других волн мы будем рассматривать только в рамках перечисленных паттернов.

Также на графике выше мы видим, что вершина C находится на уровне 0,84 фибы от волны AB. Если проверить это значение по таблице выше, то мы увидим что данному параметру соответствуют только Летучая мышь (или ее альтернатива) и Краб. Для “Акулы” данный параметр не подходит, поэтому данный паттерн можно отметать как маловероятный.

Важно отметить, что если полученное значение на этом этапе выходило бы за рамки, описанные в таблице, то вероятность реализации одного из гармонических паттернов значительно снизилась бы. Однако в нашем примере все хорошо и уже здесь можно предположить местонахождение точки D. Другими словами, на основе первых двух точек уже можно прогнозировать размерах коррекции и принимать торговые решения. 

Если коррекция на этом шаге еще не сформировалась, то мы можем построить проекцию предполагаемой точки. В нашем случае, когда экстремум точки D уже известен, мы отмечаем ее по факту в самой нижней точке коррекционной волны CD. 

Сигналы гармонических паттернов

После определения типа паттерна необходимо найти четыре важных зоны для поиска точек входа в рынок. Далее, после открытия позиций, нам нужно учитывать угол подъема/спуска и временные зоны. Давайте рассмотрим каждую составляющую подробно:

Potential Reversal Zone (PRZ), потенциальная зона разворота

LiteFinance: Что такое гармонические паттерны и как их использовать в торговле на Форекс | LiteFinance

У любого паттерна есть точка начала и окончания. Прекрасная отличительная черта гармонического анализа — можно ясно определить потенциальные точки окончания паттерна. Так как гармонические паттерны представляют из себя разворотные модели, финальную точку фигуры принято называть потенциальной зоной разворота. Данный уровень определяется с помощью уровней Фибоначчи в рамках, ограниченных рассматриваемым паттерном (см. рамки в таблице).

Если вернуться к ранее рассмотренному примеру, то проекция точки D как раз должна попадать в PRZ — на графике она выделена красной зоной. Ее границы определяются рамками параметров предполагаемых паттернов. В нашем случае это Летучая мышь и Краб. Следовательно, верхняя граница PRZ — это 0,886 точки D от волны XA для Летучей мыши и нижняя граница в 1,618 — для Краба.

Очень важным моментом является поведение цены на данном уровне. Если цена не реагирует на PRZ, то это сигнализирует о высоком потенциале текущего движения, что ставит под вопрос состоятельность всего паттерна. Также имеет силу обратное утверждение, как в нашем случае. Если точка D не доходит до PRZ, то, скорее всего, цели по разворотной импульсной волне находятся выше предполагаемых таргетов.

Stop Loss Zone (SLZ), зона фиксации потерь

LiteFinance: Что такое гармонические паттерны и как их использовать в торговле на Форекс | LiteFinance

Главный элемент риск-менеджмента в трейдинге — это определение допустимого уровня потерь. В гармоническом трейдинге эта зона находится за пределами уровня разворота (PRZ). В данной точке становится очевидным, что паттерн не сработал и необходимо ограничить потери, пересмотреть прогноз и сделать работу над ошибками. На графике выше эта зона начинается ниже отмеченной пунктирной горизонтальной линии. 

Profit Protection Zone (PPZ), зона защиты прибыли

LiteFinance: Что такое гармонические паттерны и как их использовать в торговле на Форекс | LiteFinance

Важнейшее правило трейдинга:

"Никогда не позволяйте Вашей прибыли превратиться в Ваши убытки"

Исходя из этого правила, перед входом в рынок необходимо определить зону защиты прибыли – ту точку, при которой вы зафиксируете часть прибыли для обеспечения безубыточности в случае разворота тренда и достижения уровня SLZ. На графике выше эта зона находится между синей пунктирной линией и уровнем точки D.

Initial Profit Objective (IPO), первоначальная цель прибыли

LiteFinance: Что такое гармонические паттерны и как их использовать в торговле на Форекс | LiteFinance

Для любой торговой стратегии очень важно определить точку покрытия позиции. В гармоническом трейдинге первоначальной целью для прибыли являются уровни 38,2% и 61,8% от основания паттерна. Если цена достигает одного из данных уровней, но не может его покрыть, важно зафиксировать часть прибыли.

Наблюдения трейдеров показывают: если вход в рынок произошел в точке разворота при соблюдении всех необходимых сигналов, то уровень в 61,8% от основания паттерна достигается с большой долей вероятности. Поэтому чаще всего именно эту точку также выбирают для выхода в безубыток.

 На графике выше эти уровни отмечены сеткой Фибоначчи на границе со светло-зеленой и желто-зеленой областью.

После того, как вы вошли в рынок, необходимо учесть:

Angle of Ascent/Descent, угол подъема и спуска

LiteFinance: Что такое гармонические паттерны и как их использовать в торговле на Форекс | LiteFinance

Гармонический трейдинг не указывает на то, каким должен быть угол наклона движения цены в зоне разворота. Однако если в зоне разворота рынок выходит из тренда и вместо ожидаемого импульса переходит во флэт, то стоит пересмотреть прогнозы и торговые цели.

На графике выше синим пунктиром отмечен тренд разворотной волны. Видно, что цена ему следует, однако в случае пробоя тренда, перехода во флэт или падение, как отмечено зеленой стрелкой, мы бы получили сигнал на закрытие позиции.

Time Zone или временный зоны

Все гармонические паттерны основаны на числах Фибоначчи, данные правила распространяются не только на ценовые уровни, но и на временные периоды.

LiteFinance: Что такое гармонические паттерны и как их использовать в торговле на Форекс | LiteFinance

В идеальном гармоническом паттерне временные интервалы формирования левого крыла (XB) и правого (BD) должны совпадать, однако данная пропорция соблюдается очень редко, поэтому для проверки паттерна выделяются рамки, где расстояние BD составляет от 0.382 до 1.618 отрезка XB.

На графике выше эта зона отмечена зеленым цветом. Видно, что точка D в нее попадает.

То же самое правило применимо для трендового движения после разворотной точки PRZ.

LiteFinance: Что такое гармонические паттерны и как их использовать в торговле на Форекс | LiteFinance

Длина данного движения, импульс которого начался в точке (D), входит в рамки временной зоны от 0.382 до 1.618 отрезка BD.

На нашем примере видно, что импульсная разворотная волна попадает в этот временной промежуток.

Показатели успешности гармонических паттернов 

Систематические тесты более чем 3000 паттернов показали, что гармонические паттерны Гартли, Летучая мышь, Краб в более чем 85% случаев работают корректно. Это утверждение верно как для бычьих, так и для медвежьих типов паттернов. Исключением является лишь бычий Краб, его точность снижается до 82-83%, что не критично отличается от показателей других паттернов.

LiteFinance: Что такое гармонические паттерны и как их использовать в торговле на Форекс | LiteFinance

При этом ваш личный торговый успех может отличаться от среднестатистических показателей — он зависит не только от вероятности истинности паттернов, но и от способности трейдера управлять рисками.

Мой личный опыт показывает, что профит удается получить в 65-75% случаев. Если вам удастся приблизиться к моим результатам, то ваша торговля наверняка будет прибыльной. Важно понимать, что на общую прибыльность торговли, кроме качества анализа и прогнозов, влияют мани-менеджмент, умение правильно определить уровни тейк-профита и стоп-лосса, а также точки входа в рынок. 

Теперь посмотрим, как это работает на практике.

Гармонический паттерн Летучая мышь 

Визуально Летучую мышь можно разделить на похожие друг на друга части – крылья. Еще одной отличительной чертой фигуры является неспособность цены обновить свой максимум в случае с бычьей моделью или минимум, если речь идет о медвежьей формации.

Медвежья Летучая мышь 

LiteFinance: Что такое гармонические паттерны и как их использовать в торговле на Форекс | LiteFinance

Признаки медвежьей модели:

  • Волна XA нисходящая.

  • AB движется вверх с амплитудой 32,2%–50% XA.

  • BC движется вниз на расстояние 38,2%–88,6% от AB.

  • CD – последняя волна формации, которая движется вверх с амплитудой 1,618%–2,618% относительно AB, однако находится в пределах проекции волны XA.

Вход в рынок рекомендуется осуществлять около разворотной точки D. Стоп-лосс стоит установить чуть выше точки X. Для определения вероятных целей растянем сетку Фибоначчи от точки A к точке D. Первую цель установим на уровне 61,8%, а вторую – на уровне точки A.

Бычья Летучая мышь

LiteFinance: Что такое гармонические паттерны и как их использовать в торговле на Форекс | LiteFinance

Признаки бычьей Летучей мыши:

  • XA движется вверх.

  • AB движется вниз на расстояние от 32,2% до 50% XA.

  • BC движется вверх с амплитудой 38,2%–88,6% от AB.

  • CD движется вниз с расширением 161,8%–261,8% относительно AB, но в пределах проекции волны XA.

В точке D происходит откат вверх. Здесь стоит входить в рынок с длинной позицией. Стоп-лосс устанавливаем чуть ниже точки X. Обе цели нисходящего движения определяются аналогичным образом – 61,8% и 100% на сетке Фибоначчи, растянутой от точки A к точке D.

Гармонический паттерн Акула

Данная фигура внешне очень сильно напоминает знакомый многим трейдерам расширяющийся треугольник. Чтобы легче было запомнить эту фигуру, можно представить профиль акулы с открытой пастью, которая преследует жертву.  В этом паттерне последняя волна своей амплитудой поглощает все предшествующие волны.

Подобно треугольнику, Акула говорит о вероятном продолжении тенденции. Но так происходит не всегда. Если усилий быков или медведей недостаточно для продолжения тренда, то инициативу в свои руки берет другая сторона. При этом вместо временной коррекции тренд окончательно разворачивается — образуется паттерн 5-0. Он поначалу может напоминать Акулу и окончательно определяется только после формирования перелома тенденции. Подробнее об этом паттерне вы можете почитать в статье «Изучаем особенности формирования и построения торговых стратегий по популярной модели».

Гармонический паттерн медвежья Акула

LiteFinance: Что такое гармонические паттерны и как их использовать в торговле на Форекс | LiteFinance

Отличительные признаки:

  • ВС движется вниз и составляет 112,8%-168,1% длины AB. Другими словами, точка C всегда ниже точки A.

  • CD движется вверх и достигает 88,6%-112,8% длины XA.

Как правило, последняя волна является самой длинной, поэтому расширение Фибоначчи строится по ней. Цели для Акулы выбираются по аналогии с Летучей мышью: ближайшая – 61,8%, дальняя – на уровне точки C. Стоп-лосс в случае с медвежьей Акулой выставляется чуть выше точки D.

Гармонический паттерн бычья Акула 

Бычья Акула имеет направленные вверх пики точек A и С. В остальном особенности ее построения такие же, как и у медвежьего аналога.

Признаки паттерна:

  • ВС движется вверх на длину 112,8%-168,1% от амплитуды AB.

  • CD движется вниз, на 88,6%-112,8% длины XA.

Расширение Фибоначчи строится по CD. Ближайшая цель – 61,8%, дальняя – 100%. Стоп-лосс устанавливается чуть ниже точки D.

LiteFinance: Что такое гармонические паттерны и как их использовать в торговле на Форекс | LiteFinance

На графике выше изображен пример бычьей Акулы с укороченной волной СD. Это не ломает фигуру, но делает цели реализации паттерна менее предсказуемыми. Видно, что в результате развитие разворотного импульса было сломано. Устойчивого роста по факту не было. 

Гармонический паттерн Краб

Краб считается одной из самых сильных моделей. Фигура состоит из четырех волн и предшествует завершению текущего тренда. На графике паттерн легко определяется за счет удлиненной волны CD. Она, будто клешня краба, хватает за хвост разогнавшихся быков или медведей и тянет их назад к месту, откуда они начали свой путь. 

Гармонический паттерн медвежий Краб

LiteFinance: Что такое гармонические паттерны и как их использовать в торговле на Форекс | LiteFinance

Признаки:

  • AB движется вверх, развиваясь на длину 38,2%–61,8% XA.

  • BC движется вниз на длину от 38,2% до 88,6% AB.

  • CD составляет 224%–361,8% амплитуды AB. Также CD часто составляет 161,8% длины XA.

Идеальным местом входа в рынок является точка D, после ее формирования можно открывать короткую позицию. Цели в случае с Крабом определяются по экстремумам фигуры. Ближнюю цель стоит установить на уровне точки B, а дальнюю – около точки A. 

Гармонический паттерн бычий Краб

LiteFinance: Что такое гармонические паттерны и как их использовать в торговле на Форекс | LiteFinance

Признаки:

  • AB движется вниз на длину 38,2%–61,8% XA.

  • BC восходящая с амплитудой от 38,2% до 88,6% AB.

  • CD – 224%–361,8% амплитуды AB или 161,8% длины XA.

После формирования точки D открываем длинную позицию. Ближняя цель – точка B, дальняя – точка A фигуры.

Гармонический паттерн Бабочка

Еще одна разворотная фигура, которая по своей структуре напоминает Краба, однако не имеет такой длинной волны CD, что делает треугольники XAB и BCD визуально практически симметричными. Здесь напрашивается для сравнения другой ранее рассмотренный паттерн Летучей мыши, однако, в у Бабочки волна СD всегда длиннее волны XA.

Гармонический паттерн бычья Бабочка

LiteFinance: Что такое гармонические паттерны и как их использовать в торговле на Форекс | LiteFinance

Особенности паттерна:

  • XA движется вверх.

  • Следующая волна AB возвращает цену на 78,6% амплитуды XA.

  • BC снова стремится вверх и достигает 32,2%–88,6% амплитуды AB.

  • CD движется вниз и достигает 161,8%–224% волны AB, 161,8%–261,8% волны BC, в пределах 127,2% амплитуды волны XA. Эта волна является самой длинной в паттерне и поэтому часто вмещает в себя несколько более мелких волн.

Вход в рынок осуществляем традиционно около точки D. Ближней целью является уровень точки B, а дальней — уровень A.

Гармонический паттерн медвежья Бабочка

LiteFinance: Что такое гармонические паттерны и как их использовать в торговле на Форекс | LiteFinance

 

Признаки:

  • XA движется вниз.

  • AB движется вверх до 78,6% амплитуды XA.

  • BC движется вниз до 32,2%–88,6% амплитуды AB.

  • CD движется вверх, достигая 161,8%–224% волны AB, 161,8%–261,8% волны BC, а также находится в пределах 127,2% амплитуды волны XA.

 После формирования точки D открываем длинную позицию с целями на уровнях точек B и A.

Гармонический паттерн Гартли

Гармонический паттерн Гартли образуется в периоды коррекций трендового импульса. Поэтому его формирование, как правило, говорит о продолжении тренда после завершения построения паттерна. Бычий паттерн будет продолжать восходящий тренд, а медвежий паттерн – нисходящий. Геометрически паттерн состоит из пяти классических точек на графике: X, A, B, C и D.

Гармонический паттерн медвежий Гартли

LiteFinance: Что такое гармонические паттерны и как их использовать в торговле на Форекс | LiteFinance

Медвежий паттерн похож на букву W. Гартли часто можно заметить как элемент развивающегося треугольника. Чаще всего возникает на ранней стадии развития тренда, предшествуя завершению формирования коррекционных волн.

Для медвежьего Гартли характерны следующие признаки:

  • XA движется вниз.

  • AB движется вверх и по длине составляет 61,8% XA.

  • BC движется вниз и по отношению к AB составляет от 38,2% до 88,6%.

  • CD движется вверх и по отношению к BC длина этой волны составляет от 127,2% до 161,8%.

  • Формация из трех волн AD движется вверх и составляет 78,6% длины импульса XA.

  • В точке D (зоне потенциального разворота) происходит расширение Фибоначчи вниз на 161,8% от амплитуды AD.

В медвежьем Гартли можно выделить три краткосрочные цели на уровнях A, B и С, а также более долгосрочную цель – 161,8% от AD.

Гармонический паттерн бычий Гартли

LiteFinance: Что такое гармонические паттерны и как их использовать в торговле на Форекс | LiteFinance

По форме напоминает букву M. После формирования точки D бычье трендовое движение продолжается.  

Признаки бычьего Гартли:

  • XA движется вверх.

  • AB движется вниз и составляет 61,8% XA.

  • BC движется вверх и по отношению к AB составляет от 38,2% до 88,6%.

  • CD движется вниз и по отношению к BC составляет от 127,2% до 161,8%.

  • Формация AD движется вниз и составляет 78,6% длины XA.

  • В точке D происходит расширение вверх на 161,8% от длины AD.

В бычьем Гартли три свинговые цели в точках B, C и D, а также разворотная цель – 161,8% от AD.

Преимущества и недостатки гармонических паттернов 

Преимущества

Недостатки

Все данные по гармоническим моделям предоставляются максимально точно. Трейдер имеет дело с точными соотношениями волн, разворотными точками и уровнями. Это серьезно упрощает поиск оптимальных точек входа.

Разнообразие гармонических паттернов достаточно велико, а их геометрия достаточно сложна, чтобы неопытные трейдеры путались и принимали неверные торговые решения.

Надежность отработки моделей. Кроме геометрической формы истинность гармонических паттернов устанавливается с помощью соотношений между волнами. Причем многие составные формации можно сравнить не с одним соседним, а с несколькими импульсами с уникальными соотношениями.

Далеко не всегда модель подтверждается через проекцию движения цен. Показательным примером является паттерн Акула, который в случае разворота превращается в совершенно другой паттерн 5-0.

Гармонические паттерны встречаются на графике достаточно часто, чтобы трейдеры могли использовать их в своих торговых системах регулярно.

До сих пор не существует достаточно точного автоматического инструмента для идентификации гармонических паттернов. 

Гармонические паттерны работают на всех типах инструментов и таймфреймах.

На одном и том же участке, но разных таймфреймах могут строиться противоположные друг другу паттерны. 

Можно использовать в комбинации с другими инструментами ТА.

Гармонический паттерн, соответствующий строгим критериям соотношения сторон - очень большая редкость. Из-за этого растет субъективизм при оценке и вероятности ложного прогноза.

Индикаторы гармонических паттернов

Гармонические паттерны постоянно повторяют друг друга. По сути, можно выделить два типа шаблонов: пятиточечные разворотные модели и пятиточечные модели расширения. Их схожесть друг с другом открывает широкие возможности для алгоритмического анализа рынка. Ниже мы рассмотрим самые эффективные индикаторы, которые могут помочь в поиске гармонических паттернов.

Сканер гармонических паттернов МТ4

У сканера Harmonic Pattern Finder MT4 интуитивно-понятный интерфейс, при этом его функциональности хватит даже профессиональным трейдерам.

Сканер способен определять на разных рынках и таймфреймах семь типов моделей:

  • Летучая мышь;

  • Гартли;

  • Бабочка;

  • Краб;

  • Глубокий краб;

  • Акула;

  • ALT Летучая мышь.

Установка индикатор стандартная: нужно переместить исполняемый файл в папку Indicators. 

LiteFinance: Что такое гармонические паттерны и как их использовать в торговле на Форекс | LiteFinance

Несмотря на обилие настроек, здесь нет ничего сложного. Можно указать типы валютных пар, которые будет анализировать алгоритм, таймфреймы, отображаемые типы моделей. Также можно изменить графическое отображение паттернов.

LiteFinance: Что такое гармонические паттерны и как их использовать в торговле на Форекс | LiteFinance

Сразу после запуска идет сканирование выбранных торговых инструментов. Разработчики заявляют, что HPF способен одновременно сканировать до 1600 графиков. Найденные фигуры отображаются в виде списка. При необходимости можно настроить уведомления, которые будут отправляться при обнаружении новой фигуры. Просматривая пункт за пунктом, трейдер может сразу открывать нужные графики.

 LiteFinance: Что такое гармонические паттерны и как их использовать в торговле на Форекс | LiteFinance

На графике выявленные фигуры отображаются предельно ясно. Также указывается разновидность паттерна, его тип (бычий или медвежий), ключевые точки, а также соотношения Фибоначчи. 

Гармонический индикатор Shepherd  

Еще один индикатор гармонических моделей, который строит паттерны с помощью ручных и автоматических методов.

Особенности Shepherd Harmonic Pattern:

  • Обнаруживает гармонические паттерны и модели ценового действия (InsideBar, Pinbar, OutSideBar);

  • Строит линии Фибоначчи и точки разворота для наглядного представления соотношений фигур;

  • Можно устанавливать оповещения на ценовые и временные уровни (цели, стоп-уровни, точки входа и т.д.);

  • Пользователь может перемещать нарисованные объекты со старших таймфреймов на младшие;

  • Дополнительно обнаруживает дивергенции, которые служат хорошим подтверждением основных сигналов (на графике дивергенции отображаются в виде желтых стрелок);

  • Вычисляет оптимальный торговый объем для каждого паттерна, который соответствует указанному в настройках уровню риска.

LiteFinance: Что такое гармонические паттерны и как их использовать в торговле на Форекс | LiteFinance

Настраивать в Shepherd Harmonic Pattern можно почти все, что угодно:

  • Use System Visuals — активация визуального оформления индикатора;

  • Show Last Candle Counter — активация таймера свечей;

  • Candle Counter Color — цвет таймера свечей;

  • Accuracy Percent — процент допустимой точности пропорций паттернов;

  • Bullish Pattern Color — цвет бычьих моделей;

  • Bearish Pattern Color — цвет медвежьих моделей;

  • ABCD Color — цвет моделей AB=CD;

  • Manual Pattern Color — цвет пользовательских фигур;

  • Targets Only Completed D — активация отображение целевых уровней только на сформированных фигурах;

  • Font Color — цвет текста;

  • Fan Color — цвет веера Фибоначчи;

  • Send Alert — активация алертов;

  • Send Notification — активация оповещений;

  • Send Email — активация e-mail уведомлений;

  • InsideBar Sensor — активация распознавания моделей InsideBar;

  • OutSideBar Sensor — активация распознавания моделей OutSideBar;

  • PinBar Sensor — активация распознавания моделей PinBar;

  • Risk Percent — допустимый уровень риска в процентах для расчета стопов на основе паттернов и баланса;

  • History Bars — максимальное количество баров, которые индикатор использует для расчетов.

LiteFinance: Что такое гармонические паттерны и как их использовать в торговле на Форекс | LiteFinance

После запуска индикатор автоматически ищет гармонические паттерны. На панели в левой части можно указать тип фигур, которые будут отображаться на графике. На выбор предлагается около двух десятков паттернов, в том числе такие редкие, как Дракон, Белый и Черный лебедь.

Гармонический индикатор Monster  

Одной из особенностей Monster Harmonics является его способность распознавать незаконченные гармонические паттерны. Это позволяет трейдеру заранее прогнозировать точку разворота цены и входит в рынок с оптимальных позиций.

Перечень распознаваемых моделей не такой большой, как у Shepherd (Гартли, Летучая мышь, Краб, Бабочка, AB=CD, Монограмма, Черный лебедь, Белый лебедь, Акула), но зато можно добавлять пользовательские паттерны.

LiteFinance: Что такое гармонические паттерны и как их использовать в торговле на Форекс | LiteFinance

Настройки индикатора позволяют задавать десятки параметров — от показа/скрытия отдельных паттернов и панелей до установки пользовательской цветовой схемы, алертов и настройки отображения фигур.

Функционал МетаТрейдера не позволяет добавить инструменты создания пользовательских моделей в терминал. Чтобы добавить свои паттерны, необходимо найти в папке с пользовательскими данными файл Monster_UserPatterns.csv и отредактировать его.

LiteFinance: Что такое гармонические паттерны и как их использовать в торговле на Форекс | LiteFinance

Гармонические модели анализируются в режиме реального времени. На графике они отображаются в виде геометрических фигур с указанием пропорций, типа, имеющихся рисков, а также оптимальных точек входа в рынок.

Советники для гармонических паттернов

Кроме индикаторов существуют советники для MT4, предназначенные для автоматизации торговли по гармоническим паттернам.

LiteFinance: Что такое гармонические паттерны и как их использовать в торговле на Форекс | LiteFinance

Harmonics Trader — торговый эксперт, который кроме классических паттернов вроде Бабочки и Краба использует малоизвестные фигуры, такие как New CypherCrab, Navarro 200, Leonardo. Робот подходит для десктопной и мобильной версий МетаТрейдера. Благодаря наличию 14-дневной пробной версии каждый желающий может его протестировать. Стоимость платных тарифов начинается от $149.

LiteFinance: Что такое гармонические паттерны и как их использовать в торговле на Форекс | LiteFinance

MTF Harmonics Scanner выявляет гармонические паттерны Гартли на 28 валютных парах и торгует по ним. Одно из преимуществ советника — гибкие настройки: пользователь может выбирать валютные пары для анализа, подключать мартингейл, менять размер лота и степень допустимого риска.

Как торговать гармонические паттерны — гайд для новичков

Теперь, когда вы познакомились с гармоническими паттернами и инструментами для их определения, самое время поговорить о торговле с помощью этих формаций.

Вот общий алгоритм действий:

ШАГ 1

Определяем паттерн и его тип. Строим фигуру формации, определяем соотношения между волнами и на основе этих данных определяем тип фигуры.

ШАГ 2

Определяем конечную цель и Initial Profit Objective (IPO) & Profit Protection Zone (PPZ).

Проще всего это сделать с помощью соотношения волн XA и CD.

ШАГ 3

Во время разворота в точке D входим в рынок.

ШАГ 4

Устанавливаем стоп-лосс в зоне Stop Loss Zone (SLZ).

ШАГ 5

При появлении признаков разворота цены возле одной из целей закрываем позиции.

В зависимости от фигуры, цели могут отличаться. Однако для большинства формаций вероятными целями будут уровни точек C и A, а также 127% и 161% длины отрезка AD. Что касается стоп-лосса, то для снижения рисков с движением цены стоит включить трейлинг-стоп с шагом около 30% длины волны AD.

Пример торговли на Форекс с применением гармонических паттернов

LiteFinance: Что такое гармонические паттерны и как их использовать в торговле на Форекс | LiteFinance

На графике BTCUSD выше мы видим формирование медвежьего паттерна Летучая мышь. Первая волна XA является последним локальным импульсом медвежьего тренда. Следующая за ней волна AB откатывает курс Биткоина вверх.

LiteFinance: Что такое гармонические паттерны и как их использовать в торговле на Форекс | LiteFinance

Наложив расширение Фибоначчи на волну XA, мы видим: AB составляет чуть более 50% от ее длины. Соотношения следующих волн также вписываются в правила формирования Летучей мыши: BC составляет около 88% длины волны AB, а СD примерно на 168% превосходит по длине BC.

Для поиска точки разворота мы будем использовать еще одно соотношение — достижение волной CD отметки 88% на расширении Фибоначчи. Как только цена достигнет этой зоны, на закрытии первой красной свечи открываем короткую позицию — синяя линия на графике.

LiteFinance: Что такое гармонические паттерны и как их использовать в торговле на Форекс | LiteFinance

Стоп-лосс устанавливаем чуть выше точки D (локальный максимум) – красная черта на графике. Далее отмечаем вероятные цели: первой будет точка C фигуры, второй – точка A. Более отдаленные цели установим на отметках 127% и 161% длины отрезка AD. Для этого построим сетку Фибоначчи, которую вы можете видеть на графике. Все цели отмечены зелеными линиями.

Как мы можем видеть на графике, в дальнейшем цена достигает первой цели, после чего цена уходит в консолидацию. Это серьезный признак слабости медведей, следовательно, в окрестностях первой цели целесообразно закрыть позицию.

Выводы по использованию гармонических паттернов

По способу применения гармонические паттерны схожи с классическими графическими паттернами и моделями Price Action. А значит их можно использовать для расширения инструментария практически в любых стратегиях, допускающих применение графических моделей. Гармоники хорошо комбинируются с индикаторным анализом, так трейдеры могут взглянуть на рынок с разных сторон.

Больше сигналов – больше возможностей заработать. При этом по сравнению с теми же графическими паттернами, гармонические отличаются большей точностью, о чем говорит статистика их отрабатывания. Поэтому вердикт однозначен: гармоники стоит включить в копилку трейдера. Попробуйте их сами и вы заметите, как эффективность вашей торговли перейдет на новый уровень.

FAQ по гармоническим паттернам

Гармонические паттерны представляют собой развитие идеи классических графических паттернов, таких как «Голова и плечи», «Двойная вершина» и «Двойное дно». Однако гармоники включают, помимо геометрической, еще и математическую составляющую. В частности, критическую роль в построении фигуры играет соблюдение уровней Фибоначчи между отдельными ее волнами и участками. С одной стороны это добавляет критерии истинности фигуры, а с другой — позволяет с высокой точностью определить точки разворота.

Статистика применения гармонических паттернов показала, что с помощью гармоников точность прогнозов достигает 80–90%. Поэтому можно однозначно сказать: гармонические формации работают и по эффективности превосходят привычные графические паттерны.

Все популярные гармоники работают примерно с одинаковой эффективностью. Но, на практике Летучая мышь является одним из самых точных паттернов. На бычьем рынке эта формация отрабатывает в 95,51% случаев, на медвежьем – в 89,73%.

Первично гармонические паттерны определяются по геометрическим свойствам фигуры. Затем проверяется соответствие потенциальной гармоники характерным для нее пропорциям Фибоначчи. Если они совпадают, на основании пропорций определяется потенциальная точка входа в рынок. Для упрощения процедуры можно использовать индикаторы гармонических паттернов, которые выявляют фигуры в автоматическом режиме.

Единственная особенность бычьей гармонической модели — после ее завершения цена начинает двигаться вверх.

После завершения медвежьей гармоники формируется нисходящее ценовое движение.

По моему личному опыту, грамотная работа с гармоническими паттернами позволяет выходить в прибыль на любых финансовых инструментах и таймфреймах. И, в отличие от других графических паттернов, позволяют заранее и точно определить точки входа.

При этом критически важным является соблюдения правил управления рисками и грамотное распределение целей для фиксации прибыли. Не нужно жадничать, и если рынок дает возможность заработать, используйте ее и закрывайте часть позиции согласно торговому плану.

Что такое гармонические паттерны и как их использовать в торговле на Форекс?

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Оцените данную статью:
{{value}} ( {{count}} {{title}} )
Появились вопросы к автору? Вы можете обсудить их в комментариях .
Начать торговать
Мы в социальных сетях
Live-Чат
Оставить отзыв
Live Chat