Стохастик – технический индикатор типа осцилляторов. За свою простоту он пользуется популярностью у новичков. А профессионалы любят его за точность сигналов и универсальность применения. В этой статье собран самый полный обзор стохастического осциллятора. Мы разберем устройство индикатора, его сигналы, совместимость с другими инструментами. Проверим на практике торговые стратегии со стохастиком

В этой статье мы разберем:


Основные выводы

  • В статье приведен углубленный анализ осциллятора Стохастик – индикатора импульса, используемого на финансовых рынках.
  • Ключевые параметры осциллятора включают %K, %D и коэффициент сглаживания с общими настройками 5, 3, 3.
  • Есть три версии настроек осциллятора Стохастик: быстрая, медленная и полная. Эти варианты по-разному взаимодействуют с рыночным шумом.
  • Таймфреймы и типы графиков также влияют на показатели осциллятора.
  • В статье подчеркивается важность пересечения линий %K и %D, а также рассматриваются условия перекупленности и перепроданности для повышения эффективности торговли с использованием осциллятора Стохастик​​.

Что такое осциллятор стохастик

Стохастик или стохастический осциллятор (Stochastic Oscillator) - это индикатор технического анализа, отражающий динамику изменения соотношения цены закрытия бара и экстремумов за установленный период времени.

Основная задача этого инструмента - определение рыночных паттернов, таких как:

  • локальные экстремумы;
  • зарождение и окончание трендового движения;
  • дивергенции и конвергенции;
  • начало коррекций.

Главная идея заключается в том, что при восходящем тренде цена закрытия на некоторое время останавливается на уровне предшествующих локальных максимумов. А при медвежьем – замирает на отметке предшествующих минимумов.

Стохастик можно эффективно применять как на минутных таймфреймах, так и на часовых, дневных и даже недельных.

История индикатора стохастик

Осциллятор стохастик был изобретен в 1950 году американским биржевым аналитиком Джорджем Лейном (George Lane).

LiteFinance: Осциллятор стохастик: Руководство по использованию индикатора стохастик в торговле на Форекс | Litefinance

Наблюдая за изменением цен, он однажды заметил одну закономерность, что на рынке чаще всего наблюдается не трендовое движение, а возвратно-поступательное. Так ему пришла идея создать индикатор, который улавливал бы эту динамику и мог сообщать о разворотах в ту или иную сторону. За основу стохастика были взяты основные параметры ценового бара - уровень закрытия, максимум и минимум.

Одна из легенд гласит, что первоначально существовало множество типов стохастического осциллятора. Перебирались различные возможные сочетания параметров ценового бара и производные от них для определения наилучшей формулы стохастика. Каждой формуле индикатора последовательно давали имена по буквам латинского алфавита: %А, %В, %С и т.д. После продолжительного тестирования наиболее удачными оказались только два варианта: %К, и %R. Наилучший синергетический эффект получило объединение стохастика %К и его скользящей средней, которую обозначили буквой D, от слова Deviation (отклонение). По сути D никаким стохастиком никогда и не являлся, но так как данный индикатор является производной от %K, то его тоже условно называют стохастиком и даже присвоили условное обозначение в виде знака процента “%”. Так появился на свет стохастический осциллятор в том виде, в котором он известен в мире трейдинга. При этом стохастик %R никуда не делся и тоже продолжил свое существования. Его можно найти под названием “Осциллятор %R Ларри Уильямса” или просто “%R Уильямса”.

Как работает осциллятор стохастик?

Классически, стохастик изображается как две движущиеся кривые, которые движутся между двумя уровнями. Обычно это 80% и 20%.

LiteFinance: Осциллятор стохастик: Руководство по использованию индикатора стохастик в торговле на Форекс | Litefinance

Сплошная оранжевая линия на изображении выше называется %K, а синяя линия – это 3-периодная скользящая средняя кривой %K.

LiteFinance: Осциллятор стохастик: Руководство по использованию индикатора стохастик в торговле на Форекс | Litefinance

Инструмент считается перекупленным, когда две движущиеся линии находятся над верхним уровнем 80% (отмечено синими областями вверху), а перепроданной, когда они пробиваются ниже нижней горизонтальной линии 20% (красные области снизу).

Особое значение имеет пересечение линий. Если оно происходит в зоне перекупленности, то данное событие следует рассматривать в качестве сигнала для открытия короткой позиции. Если же в зоне перепроданности – то следует открывать длинную позицию.

Однако торговать по одним лишь показателях стохастика не стоит. В простейшей версии стратегии сигналы фильтруются по направлению тренда. Например, если на рынке наблюдается нисходящая общая тенденция, то открывать следует только короткие позиции, а если восходящая – длинные.

LiteFinance: Осциллятор стохастик: Руководство по использованию индикатора стохастик в торговле на Форекс | Litefinance

На графике EURUSD наблюдается медвежий тренд. Следовательно, нужно искать точку для открытия шорта/короткой позиции. Мы должны обращать внимание на зоны перекупленности. Потенциальная точка для входа в рынок отмечена красным овалом. Здесь наблюдается пересечение линий индикатора выше отметки 80%, что говорит об окончании краткосрочной коррекции и продолжении движения цены вниз.

Индекс стохастического моментума (SMI)

Кроме классического индикатора стохастик, большое распространение получила его модификация под названием “Индекс стохастического моментума” (Stochastic Momentum Index, SMI). Он объединяет в себе описанный выше инструмент с Моментумом. За счет этого получается более плавный сигнал, меньше зависящий от рыночного шума.

В SMI кривые строятся вокруг нулевой линии, меняя показания то в положительную, то в отрицательную сторону. Одна из них называется сглаженной или быстрой, а вторая – краткосрочной. Из названия понятно, что эти линии отличаются между собой периодами.

Среди преимуществ SMI следует выделить возможность получения хороших сигналов на вход и закрытие в периоды флэта. Однако и в этом случае его лучше использовать вместе с другими инструментами технического анализа. Что же касается направленного движения, то в такие периоды SMI выдает большое количество ложных сигналов.

Скачать индекс стохастического моментума можно по ссылке ниже: 

https://www.mql5.com/ru/code/7203

Процедуру установки этого индикатора стандартная для MetaTrader4. Если вы новичок, можете посмотреть пошаговую инструкцию по установке на примере индикатора “Сжатие полос Боллинджера” здесь.

LiteFinance: Осциллятор стохастик: Руководство по использованию индикатора стохастик в торговле на Форекс | Litefinance

Установите и запустите индикатор. В открывшемся окне во вкладке “Входные параметры” можно изменить настройки индикатора:

  • «Period_Q» – период основной кривой алгоритма.
  • «Period_R» – первичное сглаживание основной линии.
  • «Period_S» – вторичное сглаживание основной линии.
  • «Signal» – параметр, отвечающий за сглаживание вторичной сигнальной кривой.

LiteFinance: Осциллятор стохастик: Руководство по использованию индикатора стохастик в торговле на Форекс | Litefinance

Принцип работы индикатора следующий: если обе кривых - основная и сигнальная (зеленая и красная линия на графике выше) находятся выше нулевой отметки (синяя линия), то рынок находится в зоне перекупленности, а если ниже – перепроданности.

Сигнал на продажу формируется, когда основная линия моментума пересекает сверху вниз сигнальную. На графике выше этот момент выделен красной стрелкой. Если же стохастик пересекает сигнальную снизу вверх (зеленая стрелка), открываем длинную позицию. Стопы можно устанавливать чуть ниже локальных минимумов в пределах нескольких свечей от точки входа в рынок. Закрытие же позиции производится по тейк-профиту, который должен быть в 2-3 раза больше стопа или в момент получения сигнала о развороте движения.

Индикатор стохастик - расчет и формула

Продолжим описание индикатора стохастик рассмотрением его формулы.

%K рассчитывается следующим образом:

LiteFinance: Осциллятор стохастик: Руководство по использованию индикатора стохастик в торговле на Форекс | Litefinance

Здесь:

  • max (Hn) – максимальная точка, зафиксированная за n периодов;
  • min (Ln) – минимальная точка, зафиксированная за n периодов;
  • С0 – цена закрытия текущей свечи.

Рассмотрим формулу стохастика c тремя периодами на примере.

LiteFinance: Осциллятор стохастик: Руководство по использованию индикатора стохастик в торговле на Форекс | Litefinance

На графике зеленой областью отмечен целевой бар, для которого будут рассчитываться показания стохастика. Цена его закрытия равна 1,17972 пункта. Зеленой линией – самая большая цена за последние 3 свечи. Она составляет 1,17994 пункта. Красной линией отмечен минимум за последние 3 свечи, составляющий 1,17948 пункта.

Согласно приведенной выше формуле,

%K = 100 х ((1,17972 – 1,17948)/1,17994 – 1,17948) = 100 х (0,00024/0,00046) = 52,17%

Самостоятельно рассчитывать показания индикатора неудобно. Именно таким образом раньше трейдеры высчитывали показатели стохастика. Сегодня это кажется крайне неудобным занятием. В альтернативном варианте можно использовать автоматизированный индикатор, интегрированный вонлайн-платформу LiteFinance, Metatrader 4 или скачать стохастик в виде Excel-калькулятора по этой ссылке. Принцип работы калькулятора предельно простой. Он схож с таблицей Полосы Боллинджера Excel (ссылка на инструкцию находится здесь).

Интерпретация сигналов индикатора стохастик: чтение и пример

Одной из особенностей применения стохастик на Форекс является большое количество сигналов. Именно поэтому этот инструмент часто применяется вместе с другими индикаторами для получения более точных прогнозов. В следующих разделах я расскажу о разновидностях сигналов, способах интерпретации и выявления.

Версии индикатора стохастик: Full (пoлный), Fast (быстрый) и Slow (медленный)

Как настроить индикатор стохастик? Отвечаю. Как правило, параметры инструмента задаются тремя значениями. По одному для %K, %D и коэффициента сглаживания. Одна из классических комбинаций - (5, 3, 3).

LiteFinance: Осциллятор стохастик: Руководство по использованию индикатора стохастик в торговле на Форекс | Litefinance

Посмотрим, что означают эти цифры:

  •  5 – период основной кривой стохастика %K. Помните, мы уже разбирали как рассчитывается этот параметр? На всякий случай напоминаю. Формула стохастика выглядит так:

LiteFinance: Осциллятор стохастик: Руководство по использованию индикатора стохастик в торговле на Форекс | Litefinance

Здесь 5 означает, что значения максимумов и минимумов будут рассчитываться за последние пять свечей. В формуле это параметр n.

  • 3 – задает период кривой %D, так называемой сигнальной линии. Она представляет собой обычную скользящую среднюю, которая строится на конечных данных %K.

LiteFinance: Осциллятор стохастик: Руководство по использованию индикатора стохастик в торговле на Форекс | Litefinance

  • 3 – последний параметр применяется в медленном стохастике. При помощи его происходит сглаживание кривой %K, делая ее более плавной без лишних шумов. Другими словами, первоначальная %K рассчитывается с усредняющим коэффициентом.

Формула для расчета %K в таком случае может выглядеть так:

LiteFinance: Осциллятор стохастик: Руководство по использованию индикатора стохастик в торговле на Форекс | Litefinance

Кривая %D в таком случае будет строиться уже от усредненного значения стохастика %K, т.е. по факту будет двойное сглаживание. Данный эффект позволяет фильтровать шумы и уменьшает количество ложных сигналов, но увеличивает запаздывание индикатора, из-за чего он называется медленным. Если же вы не хотите использовать сглаживание, то следует использовать значение 1 в последнем поле. Такой стохастик принято называть быстрым.

Полная (Full) версия стохастика позволяет свободно изменять все три параметра и даже менять принцип сглаживания стохастика %D.

LiteFinance: Осциллятор стохастик: Руководство по использованию индикатора стохастик в торговле на Форекс | Litefinance

У LiteFinance вы найдете полную (Full) версию индикатора, но, была бы моя воля, я бы назвал эту версию суперполной! Не каждая площадка дает возможность такой всеобъемлющей настройки.

У LiteFinance есть четыре вида смягчения:

  • Simple - классическое сглаживание с применением простой скользящей средней (SMA).
  • Exponential - сглаживание с использованием экспоненциальной скользящей средней (EMA).
  • LinearWeighted - сглаживание с помощью линейно-взвешенной скользящей средней (LWMA).
  • Smoothed - для гурманов, двойное сглаживание благодаря свойству сглаживающей скользящей средней (Smoothed MA)

Подобный функционал позволяет настроить индикатор под любой торговый инструмент и рынок. Единого рецепта в том, какие настройки сглаживания использовать нет, но важно учитывать их различие для удачных экспериментов.

Для этого предлагаю визуально сравнить, как они отличаются.

LiteFinance: Осциллятор стохастик: Руководство по использованию индикатора стохастик в торговле на Форекс | Litefinance

Выше для сравнения расположен ценовой график, на котором цифрами отмечены 5 сигналов стохастического осциллятора.

Видно, что второй и четвертый сигнал оказались ложными. Сигналы 1 и 5 указывают на локальную коррекцию. Самый ценный сигнал под цифрой 3. Он указал на смену тренда.

Важно! За сигнал стохастика здесь принимаются пересечения %K и %D в области выше 80% и ниже 20%. Позже мы поговорим о сигналах индикатора подробнее. Сейчас это важно запомнить как условие эксперимента.

На чарте выше мы видим стохастические осцилляторы:

  1. Быстрый стохастик.
  2. Медленный стохастик с простой сглаживающей.
  3. Медленный стохастик с экспоненциальной сглаживающей.
  4. Медленный стохастик с LWMA.
  5. Медленный стохастик со Smoothed MA.

Периодичность для всех стохастиков одинакова: %K - 5, %D - 3. Период сглаживания для всех, кроме быстрого стохастика, 3.

Из проведенного теста можно сделать вывод, что:

  1. Быстрый стохастик оперативнее других реагирует на рынок. Работает практически без задержки, но число ложных сигналов очень высоко.
  2. Медленный стохастик с SMA и LWMA практически одинаковы по уровню задержки и количеству ложных сигналов.
  3. Фильтр медленного стохастика со Smoothed MA оказался слишком сильным и заглушил практически все сигналы. Показал только последний сигнал из пяти.
  4. Наиболее эффективным из медленных стохастиков оказался со сглаживающей EMA. Этот индикатор успешно отфильтровал ложные сигналы и относительно своих медленных собратьев оказался немного быстрее.

Данный эксперимент проводился на паре EURUSD c ТФ М30. Но не факт, что на других таймфреймах и торговых инструментах результаты будут такими же. Проведите свое собственное сравнение стохастиков прямо сейчас. Сделать это можно на LiteFinance в несколько кликов без регистрации.

Нужно сказать пару слову о таймфреймах. Настройки стохастика для М5, М15, М30, иногда для H1, обычно -  (10,7,3), (7, 3, 3) или (5, 3, 3). На больших таймфреймах подобные конфигурации будут давать массу ложных сигналов. Поэтому настройки стохастика для H4, D1, иногда H1, выглядят следующим образом: (9, 3, 3), (14, 3, 3) или (21, 3, 3). Для дневных и недельных чартов можно использовать еще более медленные кривые с параметрами (21, 7, 7) или даже (21, 14, 14). Здесь нужно отметить, что описанные комбинации параметров -  это лишь наиболее часто используемые. Поэкспериментируйте и подберите свои настройки. Возможно, вам повезет, и вы найдете идеальную комбинацию именно для вашей торговой стратегии.

Пересечение линий %K и %D

Как и обещал, возвращаюсь к пересечению кривых %К и %D. Это - основной сигнал стохастика. Его анализируют только в зонах перекупленности и перепроданности. В остальных случаях данные сигналы бесполезны.

Всего различают два типа пересечений:

·         Пробой кривой %K линии %D снизу вверх – говорит о начале бычьего тренда. В этом случае стоит поставить отложенный ордер чуть выше точки пересечения.

·         Пробой кривой %K линии %D сверху вниз – свидетельствует о начале медвежьего движения. Короткую позицию следует открывать чуть ниже точки пробоя.

Ниже я покажу, как пользоваться стохастическим осциллятором на примере графика EURUSD.

LiteFinance: Осциллятор стохастик: Руководство по использованию индикатора стохастик в торговле на Форекс | Litefinance

Выше зеленым овалом выделено пересечение кривой %K линии %D снизу вверх. Так как сигнал состоялся в зоне ниже 20%, вероятность того, что он окажется ложным сильно, уменьшается. Открывать лонг в таком случае следует вблизи максимальной цены свечи, на которой произошло пересечение. На графике выше уровень открытия я отметил зеленой линией.

LiteFinance: Осциллятор стохастик: Руководство по использованию индикатора стохастик в торговле на Форекс | Litefinance

Здесь же наблюдается обратная ситуация. Кривая %K пересекает линию %D сверху вниз на уровне чуть выше 80%. Следовательно, короткую позицию открываем в районе закрытия свечи пробития. При этом допустим небольшой отступ вниз. На графике выше данная ситуация выделена красным овалом.

Перекупленность и перепроданность

Перекупленность возникает на восходящем движении, когда основная линия пересекает уровень 80% снизу вверх. Она является сигналом к замедлению роста и возможном развороте вниз. В классической схеме продажу рекомендуется производить в момент, когда осуществляется повторное пересечение сверху вниз уровня 80%.

Перепроданность возникает на нисходящем тренде, когда линия пробивает уровень 20% сверху вниз. По аналогии, данное состояние является сигналом к замедлению падения цены и скорому возвращению роста. Покупку рекомендуется делать, когда кривая выходит из зоны перепроданности повторно пересекая линию 20% снизу вверх.

В процессе анализа поведения индикатора стохастик в зоне перекупленности или перепроданности рекомендуется обращать внимание на форму разворота. Если основная кривая образует острый угол, то последующее ценовое движение будет интенсивным. А если повторный пробой происходит после флэта, то, вероятно, движение будет более слабым, но стабильным.

LiteFinance: Осциллятор стохастик: Руководство по использованию индикатора стохастик в торговле на Форекс | Litefinance

На графике синими квадратами отмечены области перекупленности, а красными – перепроданности. Во всех трех случаях происходит разворот цены. Правым синим квадратом отмечен острый разворот. Ему соответствует участок на графике, выделенный синим овалом. После разворота наблюдается интенсивное движение вниз.

Бычья и медвежья дивергенции

Дивергенции возникают нечасто, но они отличаются высокой точностью сигнала.

LiteFinance: Осциллятор стохастик: Руководство по использованию индикатора стохастик в торговле на Форекс | Litefinance

Например:

  • Цена обновляет максимумы, а кривые %К и %D не могут преодолеть предыдущие пики (отметил синей линией) – значит, скоро случится разворот вниз. Открываем короткую позицию после пересечения скользящих индикатора и закрытия сигнальной свечи.
  • Цена падает, а кривые %К и %D не справляются с предыдущими минимумами (отметил красными линиями) – это сигнал к развороту вверх. Открываем длинную позицию по аналогии - после пересечения и закрытия сигнальной свечи.

Сигналы на открытие позиций выделил черными кружками.

Уверен, из текста выше вы уже поняли, что такое дивергенция, ее бычий и медвежий вид. Если все же чувствуете неуверенность в данном вопросе, то обязательно прочитайте статью “Что такое дивергенция на форекс”, там детально разобран этот вопрос. Не обращайте внимание на то, что там рассматривается другой индикатор. Стохастический осциллятор следует классическим правилам технического анализа для дивергенций и конвергенций. Все, что вы прочитаете в этой статье, будет полностью справедливо и для нашего стохастика.

Бычьи и медвежьи паттерны

Эти паттерны очень похожи на рассмотренные выше дивергенции, но они дают совершенно другие сигналы:

Бычий паттерн формируется, когда цена фиксирует более низкий максимум по сравнению с предыдущим, а осциллятор стохастик, наоборот, формирует более высокий максимум. В дальнейшем это приводит к не продолжительному падению цены и развороту. То есть данный паттерн следует рассматривать, как бычью точку входа перед предстоящим ростом.

Медвежий паттерн формируется, когда цена фиксирует более высокий минимум, а осциллятор – более низкий минимум. В дальнейшем происходит отскок цены и разворот в обратном направлении.

LiteFinance: Осциллятор стохастик: Руководство по использованию индикатора стохастик в торговле на Форекс | Litefinance

Кружками и фиолетовыми линиями отмечены локальные максимумы на ценовом графике и индикаторе стохастик. Сформирован бычий паттерн - опережающий сигнал разворота. В дальнейшем идет краткосрочное снижение цены (красная область) и происходит разворот, формирование нового бычьего тренда (зеленая область).

Реальные примеры использования индикатора стохастик в торговле на Форекс

Индикатор стохастик позволяет получить множество самых разных сигналов. Его можно использовать в различных типах торговли: скальпинг, внутридневная, свинг трейдинг. Ниже я подробно расскажу об особенностях применения осциллятора на разных таймфреймах.

Внутридневная торговля

Для начала я покажу, как добавить и настроить осциллятор стохастик для внутридневных таймфреймов.

LiteFinance: Осциллятор стохастик: Руководство по использованию индикатора стохастик в торговле на Форекс | Litefinance

Чтобы добавить индикатор на график, нажмите на кнопку «Индикаторы» и в выпадающем списке выберите «Stochastic Oscillator».

LiteFinance: Осциллятор стохастик: Руководство по использованию индикатора стохастик в торговле на Форекс | Litefinance

В первую очередь определим общую тенденцию ценового движения. Сделаем это при помощи стохастика с параметрами 21, 7, 7.

LiteFinance: Осциллятор стохастик: Руководство по использованию индикатора стохастик в торговле на Форекс | Litefinance

Здесь нам важно определить направление индикатора и расположение его в зоне выше или ниже 50%. В нашем случае синяя основная линия %K располагается в верхней половине графика и движется вниз (зеленый овал). Следовательно, преобладающим является нисходящее движение.

LiteFinance: Осциллятор стохастик: Руководство по использованию индикатора стохастик в торговле на Форекс | Litefinance

Торговля интрадей (внутри дня) происходит на таймфреймах не выше H1. Для примера мы возьмем M30. Оптимальными настройками для такого таймфрейма будут 5, 3, 3.

LiteFinance: Осциллятор стохастик: Руководство по использованию индикатора стохастик в торговле на Форекс | Litefinance

Так как основное движение нисходящее, то в течение дня мы будем искать моменты, когда линии выходят в зону перекупленности и %K пересекает %D сверху вниз. Один из таких моментов отмечен зеленым овалом. Обратите внимание, что кривые надолго задерживаются в зоне перекупленности. Следовательно, предстоящее движение вниз должно быть стабильным.

LiteFinance: Осциллятор стохастик: Руководство по использованию индикатора стохастик в торговле на Форекс | Litefinance

Следующий шаг – выявление паттерна разворота. Пример такого паттерна показан на рисунке выше в виде доджи, но здесь могла быть и любая другая разворотная комбинация из классического свечного анализа или Price Action.

LiteFinance: Осциллятор стохастик: Руководство по использованию индикатора стохастик в торговле на Форекс | Litefinance

Обычно он появляется рядом с пересечением кривых %K и %D. На графике этот паттерн выделен синим овалом. В момент, когда одна из последующих свечей пересечет нижнюю точку паттерна, открываем короткую позицию по цене 1,18329 пункта (синяя линия на графике). Стоп устанавливается чуть выше максимальной точки паттерна разворота (красная линия), а тейк-профит примерно должен равняться двум стопам.

LiteFinance: Осциллятор стохастик: Руководство по использованию индикатора стохастик в торговле на Форекс | Litefinance

Возможен и альтернативный вариант определения цели для фиксации прибыли. В процессе движения цены вниз, переводим стоп-лосс в безубыточную зону. Сигналом на закрытие позиции будет касание или пересечение уровня 20%. В нашем случае это событие отмечено красным овалом. Фиксация прибыли происходит при закрытии свечи на пробое линии 20% (зеленая линия) по цене 1,17971 пункта. Таким образом мы получим прибыль 1,18329 – 1,17971 = 0,00358 пункта.

Скальпинг

Для реализации скальпинговой стратегии будем использовать пятиминутный таймфрейм и следующие параметры стохастика:

  • Период %K – 10;
  • Период %D – 7;
  • Замедление – 3.

LiteFinance: Осциллятор стохастик: Руководство по использованию индикатора стохастик в торговле на Форекс | Litefinance

Большие для такого таймфрейма периоды компенсируем за счет изменения лимитов до 30 и 70. Сделать это можно во вкладке «Стиль» настроек инструмента.

Длинную позицию мы будем открывать при выполнении следующих условий:

  • линии располагаются на границе 30% или за ее пределами;
  • %K пересекает %D снизу вверх.

Условия для открытия короткой позиции:

  • линии располагаются на границе 70% или за ее пределами;
  • %K пересекает %D сверху вниз.

Стоп-лосс устанавливается на экстремуме локального минимума 3-5 предшествующих свечей. Тейк-профит ставится на расстоянии стопа или больше его 5-10 пунктов. Торговлю рекомендуется вести небольшими фиксированными лотами.

LiteFinance: Осциллятор стохастик: Руководство по использованию индикатора стохастик в торговле на Форекс | Litefinance

Синим кружком отмечен момент пересечения линий %K и %D сверху вниз выше отметки 70%. На закрытии свечи открываем короткую позицию (синяя черта). Стоп-лосс ставим на локальном максимуме (красная черта), а тейк-профит примерно на том же расстоянии, что и стоп (зеленая черта). Как видно на графике, сделка успешно закрылась по линии фиксации прибыли. Для открытия длинных позиций план торгов такой же.

LiteFinance: Осциллятор стохастик: Руководство по использованию индикатора стохастик в торговле на Форекс | Litefinance

На графике выше изображен пример скальпа с лонгом. Видно, что цена не дошла до уровня фиксации убытков и развернулась. К этому нужно быть готовым, так как у стохастика ложные сигналы - не редкость. Прибыль формируется благодаря сильному ограничению убытков и большому количеству сделок, большинство из которых все же должно закрываться в плюс.

Свинг Трейдинг

Для освоения свинг стратегии стохастик познакомимся с разворотным паттерном «Звезда». Эти формирования бывают двух типов:

LiteFinance: Осциллятор стохастик: Руководство по использованию индикатора стохастик в торговле на Форекс | Litefinance

«Утренняя звезда» состоит из трех последовательных баров:

  • первый – медвежий с длинным телом;
  • второй – формируется с гэпом (в идеале), с хвостом вниз и коротким телом;
  • третий – бычий с длинным зеленым телом, которое перекрывает большую часть тела первой свечи.

Противоположностью ему является «Вечерняя звезда». Она также состоит из трех последовательных баров:

  • первый – восходящий с длинным зеленым телом;
  • второй – с коротким телом и разрывом вверх (в идеале);
  • третий – нисходящий с длинным красным телом, которое перекрывает большую часть тела первой свечи.

LiteFinance: Осциллятор стохастик: Руководство по использованию индикатора стохастик в торговле на Форекс | Litefinance

Справедливости ради замечу, что редко когда можно встретить эталонную версию данного паттерна. Принципиально важно, чтобы звезда данного паттерна, свеча посередине, имела длинный хвост в сторону завершающегося тренда, а следующая свеча имела крупное тело. При этом чем тело будет длиннее, тем лучше. В идеале оно должно перекрывать несколько предыдущих свечей. На рисунке выше как раз пример такой “вечерней звезды”, которая не следует канонам, но при этом дает уверенный сигнал на продажу.

Для осциллятора стохастик будем использовать минимальные параметры 5, 3, 3, которые позволят получить достаточную плотность сигналов.

Условия для открытия длинной позиции:

  • стохастик находится ниже 20;
  • На развороте обнаружен паттерн «Утренняя звезда»;
  • Рынок начинает двигаться вверх.

Условия для открытия длинной позиции:

  • стохастик находится выше 80;
  • На развороте обнаружен паттерн «Вечерняя звезда»;
  • Рынок начинает двигаться вниз.

Открывать позицию мы будем как только следующий за паттерном бар пересечет его экстремум по направлению движения тренда. Стоп устанавливается в экстремальной точке «Звезды». Сигналом к закрытию позиции будет пересечение кривых в зоне выше 80% или ниже 20%.

LiteFinance: Осциллятор стохастик: Руководство по использованию индикатора стохастик в торговле на Форекс | Litefinance

На графике изображен момент формирования вечерней звезды с одновременным пересечением линий индикатора в зоне перекупленности (синий кружок).

LiteFinance: Осциллятор стохастик: Руководство по использованию индикатора стохастик в торговле на Форекс | Litefinance

Для наглядности привожу изображение замеченного паттерна в крупном масштабе.

LiteFinance: Осциллятор стохастик: Руководство по использованию индикатора стохастик в торговле на Форекс | Litefinance

Ордер открываем по цене 1,37637 пункта, как только седлающий бар пересечет минимальную точку паттерна (синяя линия). Сигналом к выходу с рынка будет пересечение кривых, отмеченное красным кружком. На закрытии свечи фиксируем прибыль по цене 1,34695. Итоговый профит составляет 1,37637 – 1,34695 = 2942 пункта.

Если вы хотите узнать больше о свинг трейдинге, рекомендую прочитать статью «Свинг-трейдинг».

Использование осциллятора стохастик при торговле S&P 500 и EURUSD

Каждый торговый инструмент отличаются своим поведением. Важно учитывать эти особенности в торговле. Ниже я расскажу об специфике трейдинга с помощью индикатора стохастик на фьючерсах S&P 500, золоте и долларе США.

Торговля S&P 500 по стохастику

История поведения этого инструмента показывает, что переход стохастика в зону перекупленности далеко не всегда приводит к падению цены. А вот нахождение в зоне перепроданности, напротив, чаще всего предшествует скорому росту.

Неплохо срабатывают сигналы на бычий разворот, когда рынок временно перепродан во время восходящего тренда, и бычью коррекцию, когда рынок вышел в зону перепроданности во время нисходящего тренда.

Торговля золотом используя стохастик

Для золота не рекомендуется использовать в качестве сигналов перекупленность-перепроданность даже в сочетании с пересечением линий.

Сигналы на бычий разворот, когда рынок временно перепродан во время восходящего тренда, как правило, не работают. А вот медвежий разворот, когда рынок временно перекуплен во время нисходящего тренда чаще всего срабатывает.

Применение стохастика при торговле долларом США

Доллар часто по инерции продолжает свое движение, когда кривые переходят в зону перекупленности или перепроданности. Поэтому прежде чем входить в рынок, рекомендую дождаться фактического разворота цены. Для доллара США также не очень хорошо работает стратегия, основанная на фиксации перекупленности во время восходящего тренда и перепроданности во время нисходящего.

Сочетание стохастика с другими индикаторами

Стохастик является высокочастотным индикатором и способен давать много ложных сигналов, особенно в условиях сильного направленного движения. Совместное использование этого осциллятора с другими трендовыми индикаторами напрашивается само собой. Ниже мы разберем наиболее популярные комбинации стохастика и других индикаторов.

Скользящие средние и стохастик

Одна из самых простых трендовых стратегий, которая позволяет добиться неплохих результатов. Для определения долгосрочной тенденции мы будем использовать дневной таймфрейм, а моменты входа в рынок и выхода из него искать на часовом.

Для начала добавим на график три экспоненциальных скользящих средних с периодами 50, 100 и 200 баров.

Стохастик мы будем использовать для определения точек входа. Рекомендуемые параметры: периоды – 14, 3, 3, уровни – 90% и 10%.

Условия открытия длинной позиции:

  • Наличие долгосрочного восходящего тренда на дневном графике: цена идет вверх, находится над EMA(50), а сама EMA(50) над EMA(100), а EMA(100) над EMA(200).
  • На часовом графике осциллятор пересекает уровень 10%.

Условия открытия короткой позиции:

  • Наличие долгосрочного нисходящего тренда на дневном графике: цена идет вниз, находится под EMA(50), EMA(50) под EMA(100), а EMA(100) под EMA(200).
  • На часовом графике осциллятор пересекает уровень 90%.

Стоп-лосс рекомендуется устанавливать чуть ниже локального экстремума. Фиксировать прибыль можно при помощи тейк-профита, который в 2 раза превышает стоп-лосс, или использовать в качестве трейлинг-стопа EMA(50). Если цена выйдет ниже нее, то нужно фиксировать профит. В другой версии стратегии для фиксации прибыли применяется сигнал выхода в зону перекупленности/перепроданности. Чтобы было понятнее, разберем пример.

LiteFinance: Осциллятор стохастик: Руководство по использованию индикатора стохастик в торговле на Форекс | Litefinance

На дневном чарте фиксируем восходящий долгосрочный тренд. Следовательно, мы будем открывать только длинные позиции.

LiteFinance: Осциллятор стохастик: Руководство по использованию индикатора стохастик в торговле на Форекс | Litefinance

На часовом таймфрейме дожидаемся пересечения кривыми отметки 10% (синий кружок).

LiteFinance: Осциллятор стохастик: Руководство по использованию индикатора стохастик в торговле на Форекс | Litefinance

На завершении бара пробития входим в рынок (синяя линия). Стоп-лосс устанавливаем чуть ниже точки минимума (красная линия).

LiteFinance: Осциллятор стохастик: Руководство по использованию индикатора стохастик в торговле на Форекс | Litefinance

В процессе движения цены стоп-лосс переходит сначала в безубыточную, а затем и в прибыльную зону. Закрытие позиции производим при приближении стохастика к отметке 90% (зеленая линия).

Трендовые стратегии и стохастик

Суть всех трендовых стратегий сводится в открытии позиций по направлению уже существующего тренда и фиксации прибыли при его смене. Слабое место таких стратегий - это определение точки входа. стохастик как раз решает эту проблему и пример его использования со скользящими средними был очень показательным. По сути, совместное применение стохастика с любым трендовым индикатором способно давать хорошие результаты, главное - соблюдать несколько правил:

  1. Определяем тренд на старших таймфреймах;
  2. Не открываем позиции против тренда;
  3. Используем для определения точки входа сигнал пересечения %K и %D в зоне перекупленности/перепроданности.

Попробуйте использовать стохастик в сочетании с вашим любимым трендовым индикатором, следуйте этим трем простым правилам и вы будете приятно удивлены результату.

Полосы Боллинджера и стохастик

В этой стратегии основным инструментом будут полосы Боллинджера, а осциллятор стохастик будет применяться в качестве фильтра сигналов. Кстати, подробно о них вы можете почитать в моей статье«Индикатор полосы Боллинджера Форекс».

Важное замечание! Данная стратегия является внутриканальной. Торговля происходит в рамках полос Боллинджера. Настройки для индикатора стандартные - период скользящей равен 20 свечам, а множитель двойного стандартного отклонения - 2.

Также добавим стохастик с параметрами (5, 3, 3).

Условия для открытия ордера на покупку:

  •  Бар пересекает или хотя бы касается нижней ленты Боллинджера;
  • Линия %K пересекает %D снизу вверх ниже уровня 20%;

Вход в рынок происходит при открытии следующей после сигнальной свечи.

Условия для открытия ордера на продажу:

  • Бар пересекает или хотя бы касается верхней ленты Боллинджера;
  • Линия %K пересекает %D сверху вниз выше уровня 80%;

Входим в рынок на открытии следующей после сигнальной свечи.

Стоп-лосс устанавливается с небольшим отступом от экстремальной точки пробойного бара. Идеальной позицией для тейк-профита будет противоположная полоса Боллинджера. При покупке его стоит разместить на верхней ленте, а при продаже – на нижней.

Рассмотрим стратегию Боллинджера и стохастика на примере.

LiteFinance: Осциллятор стохастик: Руководство по использованию индикатора стохастик в торговле на Форекс | Litefinance

Синим кружком отмечен момент касания нижней ленты. На этом же участке %K пересекает %D снизу вверх, тем самым подтверждая первичный сигнал.

LiteFinance: Осциллятор стохастик: Руководство по использованию индикатора стохастик в торговле на Форекс | Litefinance

Вход в рынок осуществляем на открытии следующей свечи (синяя черта) по цене 1,17444 пункта. Стоп-лосс устанавливаем чуть ниже минимума свечи касания, а для тейк-профита выбираем значение верхней полосы – 1,17808 пункта. Через некоторое время цена идет вниз, практически достигая стоп-лосса. Но затем разворачивается и стремительно идет вверх. В момент достижения тейк-профита происходит закрытие ордера (красный кружок). Итоговая прибыль составляет 1,17808 – 1,17444 = 364 пункта.

Плюсы и минусы индикатора стохастик

Преимущества

Недостатки

Простота настройки и использования

Ложные сигналы, особенно если были выбраны неправильные настройки

Обилие сигналов: перекупленность и перепроданность, дивергенция, бычьи и медвежьи паттерны

Высокой точности можно добиться только вместе с другими инструментами

Возможность настройки под любой таймфрейм и торговый актив

 

Множество работающих стратегий

 

Возможность комбинировать с другими инструментами технического анализа

 

Высокая распространенность. Есть практически в любой платформе для технического анализа.

 

Стохастик vs. RSI

Индикатор стохастик и Индекс относительной силы (RSI) часто сравнивают друг с другом. Отчасти это связано с их популярностью. И тот, и другой можно легко встретить в арсенале любого профессионального трейдера. Но кроме своей популярности, у этих индикаторов есть еще много схожих моментов:

  1. Они оба являются осцилляторами.
  2. Отражают скорость изменения цены.
  3. Много схожих сигналов: уровни перепроданности/перекупленности, дивергенции/конвергенции.
  4. Универсальны в работе для любого таймфрейма и рынка.

При этом у RSI и стохастика есть много отличий:

  1. Параметры настройки. У RSI всего один - период скользящей, а у стохастика целых 4 параметра.
  2. Имеются различные сигналы. стохастик активно используется на пересечении своих кривых %K и %D. У RSI нет никакой сглаживающей скользящей, зато благодаря индексу относительной силы можно определить уровни поддержки и сопротивления. Для данного индикатора даже применим графический анализ.
  3. Уровни перекупленности/перепроданности по умолчанию отмечаются для стохастика - 80/20, а для RSI - 70/30.

Начинающим трейдерам я не рекомендую использовать RSI и стохастик вместе. Они оба основаны на измерении динамики цены, поэтому сигналы качественно не будут сильно отличаться. При этом их совместное использование скорее принесет больше путаницы, чем пользы, из-за высокой частоты сигналов этих индикаторов и наличия ложных сигналов. Но говорить о том, что стохастик или RSI лучше или хуже других индикаторов нельзя. Каждый из них уникален и заслуживает отдельного места в арсенале трейдера.

Если вы хотите больше узнать об Индексе относительной силы (RSI) и связанных с ним торговых системах, рекомендую прочитать статью по ссылке.

FAQ по осциллятору стохастик

Стохастик представляет собой индикатор технического анализа осцилляторного типа, который показывает импульс цены относительно диапазона за выбранный период. Это позволяет определить коррекционные и разворотные признаки в рамках торгового коридора, что прекрасно помогает определять моменты для входа в рынок.

Индикатор состоит из двух кривых: %K и %D. Первая представляет собой основную линию или так называемый быстрый стохастик. Она показывает положение текущей цены относительно диапазона цен за указанный период. Кривая %D (медленный стохастик) является усредненной версией %K. В процессе анализа рынка трейдеры обращают внимание на пересечение этих двух линий, а также их переход в зону перекупленности и перепроданности.

Осциллятор настраивается по трем основным параметрам. Период %K определяет диапазон, с которым индикатор будет сравнивать текущую цену. Период %D – необходимую степень сглаживания %K для получения медленного стохастика. Замедление сглаживает основной период %K, воздействуя непосредственно на эту линию. Для небольших таймфреймов, до H1 включительно, рекомендуется использовать параметры (5, 3, 3) или (7, 3, 3). На четырехчасовых, дневных и старше таймфреймах оптимальными считаются настройки (9, 3, 3), (14, 3, 3) или (21, 3, 3).

Стохастик предоставляет множество сигналов для входа в рынок и выхода из него. Основным среди них считается пересечение линий %K и %D снизу вверх выше уровня 80% и сверху вниз ниже 20%. Также сигналом к развороту является дивергенция направлений ценового движения и кривых стохастика. Редкими, но достаточно точными сигналами считаются бычьи и медвежьи паттерны. Они предшествуют формированию краткосрочной ценовой впадины, после которой происходит разворот тренда.

Для 5-минутного графика рекомендуется использовать минимальные периоды %K и сглаживания. Чаще всего трейдеры применяют настройки (5, 3, 3). Они позволяют получать достаточное количество сигналов, большинство из которых впоследствии оправдываются. В более редких случаях используются параметры (7, 3, 3).

Для дневной торговли стоит установить более крупные периоды кривой %K и сглаживания. Таким образом вы защитите себя от массового появления ложных сигналов. Если для стратегии важна высокая частота сигналов, то стоит использовать настройки (9, 3, 3). Если же на первом месте стоит достоверность сигналов, то оптимальными настройками будет сочетание параметров (14, 3, 3) или (21, 3, 3). Нельзя также забывать и о правильном выборе типа скользящей для сглаживания. На тесте хороший результат показала EMA.

Основная линия %K определяет степень отклонения текущей цены от диапазона цен заданного периода. Она максимально чувствительна к рыночным колебаниям и поэтому реагирует на мельчайшие изменения цены. Кривая %D является более плавной и представляет собой скользящую среднюю от %K. Степень сглаживания %D задается в настройках индикатора.

Стохастик относится к классическим индикаторам. Разработанный еще в 50-е годы прошлого века, он до сих пор широко используется трейдерами. При этом редко кто использует для торговли один лишь стохастик. Большинство успешных торговых стратегий подразумевают применение этого индикатора в комплексе с другими инструментами технического анализа.

Под этим термином чаще всего подразумевают период кривой %K. Он определяет диапазон, с которым будет сравниваться текущая цена, а значит, влияет на чувствительность основной линии. Также в настройках индикатора указываются периоды сглаживания %K и линии %D, которая представляет собой скользящую среднюю от %K.

Все зависит от выбранной торговой стратегии. Оба индикатора определяют перекупленность и перепроданность. Оба индикатора даже при оптимальных настройках нередко выдают ложные сигналы. Оба индикатора, как правило, работают в паре с другими инструментами. Оба индикатора относятся к классическому техническому анализу и заслужили признание у поколений трейдеров. Каждый из них хорош и плох по-своему. Выбор индикатора должен зависеть от выбранной торговой стратегии.

Выводы по использованию стохастика

Абсолютно точных инструментов технического анализа не существует. Индикатор стохастик еще раз доказывает этот факт. Он не скуп на сигналы, но сам по себе часто выдает ложные прогнозы.

Минимизировать этот недостаток можно двумя способами:

  • Добиться оптимальных настроек для торгуемого инструмента и таймфреймов.
  • Фильтровать сигналы стохастика с помощью других инструментов технического анализа.

Лучше всего для подтверждения сигналов подходят разворотные паттерны свечей и фигуры графического анализ типа треугольников и головы с плечами. Строго рекомендуется использовать стохастик совместно с трендовыми индикаторами. Это поможет избежать множества ложных сигналов. Не пожалейте времени на изучение торговой стратегии стохастика вместе с лентами Боллинджера.

Стохастик прекрасен количеством настраиваемых параметров и однозначностью подаваемых сигналов, поэтому с ним обязательно нужно экспериментировать, чтобы получать сигналы высокого качества. Несмотря на свой почтенный возраст, стохастический осциллятор - прекрасное дополнение для любой стратегии.

Заходите в терминал и убедитесь в этом сами!

На этом все. Подписывайтесь на наш блог в LiteFinance! Новые полезности будут совсем скоро!

Удачи и хороших профитов!

С уважением,

Михаил @Hypov


P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо :)

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

  • Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
  • Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteFinance. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteFinance и бонус зачислится одновременно с депозитом.
  • Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
  • Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis
Осциллятор стохастик: как пользоваться индикатором стохастик в торговле на Форекс

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Оцените данную статью:
{{value}} ( {{count}} {{title}} )
Появились вопросы к автору? Вы можете обсудить их в комментариях .
Начать торговать
Мы в социальных сетях
Live-Чат
Оставить отзыв
Live Chat