Изучаем принципы формирования паттерна Anti-Turtles и строим стратегии на его основе
Простейшей стратегией, основанной на использовании принципа «тренд – твой друг, торгуй по тренду», является система черепах. Она набрала популярность в 70-х годах прошлого века на рынке акций (то есть в те времена, когда Forex только делал свои первые шаги), тем не менее многие трейдеры используют стратегию до сих пор. Речь идет о покупке более высокого максимума и продаже более низкого минимума. Система построена на принципах «покупай дорого и продавай еще дороже» и «продавай дешево, выкупай еще дешевле». Высокий спрос на нее обусловлен популярным четыре десятка лет назад подходом: «вход в позицию имеет второстепенное значение, главное, как вы будете этой позицией управлять». В связи с этим стратегия кажется очень простой.
Черепахи на дневном графике EUR/USD
Очевидно, что по мере затухания тренда эффективность тактики черепах снижается. Трейдеру необходимо принимать решения, что делать с уже открытыми позициями и имеет ли смысл входить в новые? При этом нужно понимать, что чем дольше длится тренд, тем больше вероятность более глубоких чем ранее коррекций. Одновременно растут риски его разворота. В результате на рынке увеличивается число любителей принципа «кто не рискует, тот не пьет шампанского», и они начинают ловить падающие кинжалы.
Одной из первых, кто пришел к выводу, что можно использовать систему черепах не по прямому назначению, а при торговле против толпы, была автор бестселлера «Биржевые секреты» Линда Рашке. В своей книге она описывает стратегию с юмористическим названием «Суп из черепах». Для начала необходимо идентифицировать тренд. В условиях «бычьей» тенденции рынок должен сделать, как минимум, 20-ти барный максимум (точка 3). Предыдущий пик должен находиться не менее чем на 4 бара раньше него (точка 1). Если эти условия соблюдаются, то возникает возможность для разворота текущего тренда.
Формирование паттерна, лежащего в основе стратегии «Суп из черепах», на дневном графике EUR/USD
После идентификации паттерна приходит время для построения торговой стратегии. Вход в короткую позицию осуществляется в момент возврата котировок к максимальной отметке бара №1 минус несколько пунктов. Стоп-приказ устанавливается на уровне максимума бара №3 плюс несколько пунктов. Очевидно, что система крайне рискованна, поэтому защитная остановка должна быть узкой. Трейдер должен понимать, что если после нескольких отработок стопа рынок пойдет в нужную для него сторону, то прибыль с лихвой покроет все ранее зафиксированные убытки. Таким образом, «Суп из черепах» - это классический вариант проб, системы торгов, где вероятность убытков выше, чем прибыли, тем не менее, она все равно приносит доход.
Что касается выхода из сделки, то Линда Рашке рекомендует временной подход (закрытие позиции происходит спустя 2-3 бара после входа) или использование плавающего стоп-приказа. Учитывая разнообразие современных методик, можно использовать и кратное R, и отбой от диагональной поддержки, и другие подходы.
Стратегия «Суп из черепах» на дневном графике EUR/USD
Вход в позицию может осуществляться не только во время формирования бара №1, но и на следующем баре. Эту стратегию Линда Рашке назвала «Черепаший суп+1». В приведенном ниже примере с австралийским долларом закрытие позиции производится при условии достижения таргета по одному из паттернов гармоничной торговли.
Стратегия «Черепаший суп+1» на 4-часовом графике AUD/USD
Автор «Биржевых секретов» - далеко не единственный трейдер, использующий паттерн «Anti-Turtles» («против черепах») в своей торговле. Им пользовались такие знаменитости как Ларри Вильямс и Виктор Сперандео. Об этом и о других особенностях модели мы поговорим в последующих материалах.
Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо :)
Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.
Полезные ссылки:
- Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
- Чат трейдеров в телеграм: http://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
- Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: http://t.me/litefinance
График цены EURUSD в реальном времени
Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.
