Изучаем конъюнктуру рынка с целью выбора оптимальной торговой стратегии

Покупка максимума вряд ли принесет успех, если изменчивость рыночных котировок зашкаливает, а тренд находится на последней стадии жизненного цикла. Точно также не имеет смысла входить в среднесрочные позиции в середине диапазона консолидации в условиях низкой волатильности. Любую стратегию следует применять в зависимости от конъюнктуры рынка. Для того чтобы ее описать обычно используют инструменты фундаментального анализа. Впрочем, и технический может предоставить трейдеру немало полезной информации. 

Ключевыми показателями, позволяющими определить текущее состояние рынка являются волатильность и сила тренда. Первая представляет собой изменчивость котировок валютной пары и может быть измерена при помощи индикатора среднего истинного диапазона ATR. Его повышение свидетельствует о росте волатильности и наоборот. Для того чтобы понять, какая сейчас на рынке изменчивость котировок, низкая или высокая, нужно сопоставить текущие показания индикатора с историей. Для определения силы и, что немаловажно, направления движения валютной пары используется индикатор среднего направленного движения. Принято считать, что его значения выше 25 свидетельствуют о крепком тренде, ниже 25 – о консолидации. Пиковые значения показателя могут послужить сигналами разворота. Если его компонент +DMI больше –DMI, на рынке доминируют «быки» и наоборот. Таким образом, при помощи технических индикаторов можно определить конъюнктуру рынка ничуть не хуже, чем при помощи инструментов фундаментального анализа. Другое дело, как использовать полученную информацию. 

В условиях низкой волатильности и крепкого тренда лучшей стратегией является покупка максимумов или продажа минимумов («тактика черепах»). Принцип «покупай дорого, продавай еще дороже» как никогда актуален. В случае с австралийским долларом ADX>25, изменчивость котировок низкая, на рынке доминируют «медведи», вероятность откатов невелика. Входить в короткие позиции имеет смысл на прорыве сентябрьского дна. 

Крепкая устойчивая тенденция и растущая волатильность лучше всего подойдут для торговли на откатах. Трейдеру необходимо выявить точку истощения коррекционного движения и входить в позицию в направлении текущего тренда. Для этого подойдут скользящие средние, диагональные или вертикальные уровни сопротивления-поддержки, другие инструменты технического анализа. На дневном графике GBP/CHF ADX>25, волатильность растет. Единственное, что смущает, это чрезмерно высокое значение индикатора среднего направленного движения. Если так дело и дальше будет идти, то и до разворота недалеко.

Рынок, на котором волатильность низка, а тренд слаб, на первый взгляд, вызывает скуку. На самом деле, циклический характер движения котировок той или иной валютной пары на Forex предполагает, что консолидация рано или поздно закончится и уступит место новому тренду. Нужно просто уметь ждать и приготовиться действовать с учетом имеющихся в арсенале пробойных стратегий. Так в случае с EUR/USD ADX<25, волатильность падает. Для совершения среднесрочных трейдов следует дождаться тестов верхней или нижней границы диапазона консолидации 1.15-1.185.

Наконец, четвертая ситуация, при которой волатильность растет и находится выше своих предыдущих значений, а тренд слаб, лучше всего подойдет для внутридневных стратегий с узкими таргетами. Трейдеры не определились с направлением дальнейшего движения AUD/NZD, что позволяет совершать сделки при помощи скальпинга. 

Таким образом, комбинация индикаторов ADX и ATR позволяет быстро отобрать подходящий для вашего стиля торговли инструмент.   


Поделитесь статьей в соцсетях и оставляйте комментарии ниже, это лучшее спасибо :)

Чтобы не пропустить мои статьи, подписывайтесь в форме ниже на блог трейдеров, и вы будете получать на почту рассылку по новинкам в блоге трейдеров.

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

  • Торговлю на проф. торговой платформе рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
  • Чат трейдеров в телеграм: http://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
  • Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: http://t.me/liteforex

 

 

 

График цены EURUSD в реальном времени

Торговля на Forex: от индикаторов к стратегиям

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Появились вопросы к автору? Вы можете обсудить их в комментариях .
Начать торговлю
Мы в социальных сетях
Live-Чат
Оставить отзыв