Учимся определять ложные и истинные пробои

Подход котировок к диагональной линии сопротивления/поддержки заставляет трейдеров с повышенным вниманием следить за валютной парой. Прорыв чреват серьезным импульсным движением, на котором можно неплохо заработать. Впрочем, некоторые игроки предпочитают торговать на отбое, разрабатывая собственные торговые стратегии. В любом случае нужно иметь под рукой набор правил, который позволит определить истинный или ложный пробой имеет место. 

В одном из предыдущих материалов мы обсуждали стратегию «Три касания», основанную на ложном пробое аналитической линии. В условиях «медвежьего» тренда речь идет об открытии позиции на отскоке от нисходящей линии сопротивления. Если валютная пара находится под контролем «быков», покупки имеет смысл осуществлять на отбое от восходящей линии поддержки. Главной задачей трейдера становится идентификация истинности прорыва. Для ее решения могут использоваться квалификаторы Томаса Демарка, автора бестселлера «Технический анализ – новая наука». 

Первый из них основан на сравнении цен закрытия бара за один и за два дня до прорыва. Штурм диагонального сопротивления вряд ли увенчается успехом, если закрытие накануне прорыва было выше, чем за два дня до него. В случае с австралийским долларом, после бурного роста в июне-июле «быки» всерьез рассчитывали взять штурмом диагональное сопротивление, однако отдали все силы для того, чтобы просто к нему подойти. В итоге инициатива перешла к «медведям», которые при помощи квалификатора Демарка №1 четко реализовали паттерн «Три касания». 

Квалификатор Демарка №1 на графике AUD/USD

LiteFinance: Квалификаторы Демарка - мощное оружие трейдера | Litefinance

Квалификатор №2 встречается на Forex крайне редко из-за круглосуточного режима работы международного валютного рынка. Он основан на гэпе: цена открытия в баре прорыва должна быть выше диагональной линии сопротивления (ниже диагональной линии поддержки). В этом случае прорыв считается истинным. 

Квалификатор №3 предполагает использование проекции. Ее величина определяется как сумма цены закрытия бара накануне прорыва и разницы между этой ценой и минимумом бара за день или за два до прорыва (тот, что меньше). Если размер проекции не доходит до линии сопротивления, прорыв вверх считается истинным. То же самое справедливо в случае штурма диагональной поддержки: 

Проекция = цена закрытия накануне прорыва – разница этой цены и максимума бара за день или за два до прорыва (тот, что выше).

В примере с AUD/USD прорыв можно считать ложным, так как проекция выше аналитической линии. В итоге сразу по двум квалификаторам Демарка трейдер имел возможность войти в шорт по паттерну «Три касания».

Квалификатор Демарка №3 на графике AUD/USD

LiteFinance: Квалификаторы Демарка - мощное оружие трейдера | Litefinance

Стратегия «Три касания» - далеко не единственная, где используются квалификаторы прорыва. Достаточно простой и эффективной системой являются торговые каналы. В случае ложных пробоев у трейдера имеется возможность войти на отскоке от аналитической линии, в случае истинных – сформировать позицию на прорыве сопротивления/поддержки. 

Так в конце мая имел место истинный тест нижней границы восходящего торгового канала в паре USD/CHF. Благодаря квалификатору Демарка №3 трейдер имел возможность открыть короткую позицию со стопом на уровне предыдущего скопления. В июле прорыв верхней границы нисходящего торгового канала оказался ложным, что позволило войти в шорт после отыгрыша доджи-бара. Защитную остановку имело смысл разместить на уровне максимума отката. 

Квалификаторы прорыва Демарка на графике USD/CHF

LiteFinance: Квалификаторы Демарка - мощное оружие трейдера | Litefinance

 

Таким образом, используя исследования Томаса Демарка можно конструировать собственные торговые системы на отбое или пробое диагональных линий сопротивления/поддержки.


P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо :)

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

  • Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
  • Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteFinance. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteFinance и бонус зачислится одновременно с депозитом.
  • Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
  • Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis
  

 

График цены USDCHF в реальном времени

Трейдинг на Forex: ложь или истина?

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Оцените данную статью:
{{value}} ( {{count}} {{title}} )
Появились вопросы к автору? Вы можете обсудить их в комментариях .
Начать торговать
Мы в социальных сетях
Live-Чат
Оставить отзыв
Live Chat