Как правильно торговать на форекс

Эта статья о возвышенных трейдерских мечтах, разбивающихся о скалы реальности работы на финансовых рынках и об извечном вопросе “как заработать на форекс?”

Всем доброго дня!

Не нужно пугаться названия статьи и аннотации к ней - это просто чтобы привлечь внимание к важности данного вопроса =) Поговорим сегодня о том, насколько МНОГО нужно уметь, чтобы стать трейдером. И о том, что бывает, когда развитие трейдера поспешное и не всестороннее - с "заваливанием" в какую-то одну сторону (это, кстати, про меня).

Статья мало кому, наверное, понравится - те факты, что я изложу, у большинства вызовут неприятие, отторжение, а может быть даже и желание поспорить или убедить себя, что "все не может быть так", но я просто хотел бы попросить вас дочитать ее до конца и спокойно постараться разобраться (можно даже чай/кофе себе сделать под это дело), есть ли тут какие-то нестыковки. Я не ставлю цель "омрачить" реальное положение вещей, чтобы вы типа "были готовы к худшему". Все ниженаписанное - это то, что произошло со мной, тезисное описание моего пути, как оно есть. Впоследствии, общаясь с другими трейдерами, я выяснил, что у всех этот путь примерно похожий - такой же "глупый", до смешного кривой и непоследовательный - поэтому данная статья - это просто описание того, к чему вам следует быть готовыми, если вы хотите "дойти до конца".

И еще: то, что ниженаписанное вызовет в вас неприятие - это вполне нормальная реакция. Цель статьи - чтобы вы просто приняли информацию к сведению. В нужное время она даст вам ориентиры, которые помогут двигаться вперед.

1. Желание что-то кому-то доказать

Если сможете - вспомните детство. Как вы делали куличики из песка, как бегали и смеялись, как играли в машинки/куклы, что-то еще... А затем вспомните школу. В школе уже не было такого веселья - надо было учиться, получать хорошие оценки, учить домашнее задание, читать различные книги и т.п. И наверняка каждый из нас знает, что помимо веселья, смеха, радости и счастья, существуют также печаль, стыд, злость и прочий негатив. Так уж мы устроены, что в настройках "по умолчанию" мы избегаем "неприятного" и стремимся к приятному.

Мы не будем прикасаться к горячему утюгу 2 раза, потому что это больно. Такая реакция логична, но вот во время школьных лет, как правило, начинаются сложности.  В школе появляется термин "надо". Никто не спрашивает, кому какие предметы нравятся - нужно учить все подряд. Т.е. сначала дается задание сделать "нечто", что тебе может вообще не быть интересным. Затем, если ты сделал это плохо - тебя бьют эмоциональной плетью: ставят "2", критикуют или даже ругают, короче просто делают больно. Если же ты хорошо делаешь "нечто", то тебя хвалят (порой даже перед всем классом). Но главное здесь не то, что хвалят, а то что НЕ КРИТИКУЮТ, т.е. не бьют тем самым эмоциональным кнутом. Напоминает какое-нибудь явление из древних времен? А из цирка? =)

По итогу получается, что мы начинаем ЗНАТЬ ЗАРАНЕЕ: если у нас не получилось - нам сделают "неприятно". И мы начинаем САМИ ругать себя - ах, какой я плохой, опять двойка/не получилось сессию сдать/шкаф починить". На противоположной стороне - если все получается хорошо, то в нас возникает приятное ощущение, что мы молодцы, заслужили печеньку. К сожалению, т.к. мы варимся в этом в течение 10 лет, злость по отношению к себе постепенно превращается в привычку. И также по привычке мы начинаем стремиться к "успеху", но не как к желаемому ЛИЧНО НАМИ достижению, а как ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ “неприятному”. Т.е. по сути мы начинаем сами себя заставлять.

Однако если вы вспомните опять-таки детство, то у него есть одна отличительная черта - в детстве вы НЕ НУЖДАЛИСЬ в похвале и не нуждались в успехе. Вы могли просто сидеть в песочнице и ковыряться в земле палкой, могли просто играть в догонялки с такими же малыми, как вы, а могли просто плескаться в воде. И вам не нужно было, чтоб пришел взрослый и сказал "Молодец, Толик, красавчик, круто ты палкой в земле поковырялся, вот бы все так ковырялись  - в стране и проблем бы не было..." Так ведь? Вы не стремились "сделать супер-кулич" или "сделать самый лучший кулич в песочнице". Вы просто сидели и фигачили эти куличи, потому что это норм такое занятие, интересное и прикольное.

Если вы вспомните опять-таки детство, то у него есть одна отличительная черта - в детстве вы НЕ НУЖДАЛИСЬ в успехе.

Оговорюсь, что в успехе нет ничего плохого, когда вам действительно нравится то, что вы делаете и вы просто хотите научиться делать это хорошо. Плохое в успехе есть тогда, когда вы заставляете себя к нему стремиться, мучаете себя и подгоняете себя, потому что "без успеха вам больно".

К сожалению, одной из негативных черт такого стремления к успеху является то, что он становится нужен нам БЫСТРО, потому что сейчас без него нам БОЛЬНО - больно, что Васька вон 3-ю бэху покупает, а я, как лох, на велике гоняю. Больно, что Сеня с женой в Испанию поехал, а я, как дурик, в 40 лет сижу тут, никуда не езжу. И мы сидим и мучаем себя, критикуем, сжигая себя изнутри, ПОДГОНЯЯ к тому, чтобы добиться успеха. Это все равно, что стоять на углях и одновременно разжигать их самому под собой - конечно, вам будет хотеться КАК МОЖНО СКОРЕЕ с них свалить. Туда, где не так горячо. Но, пожалуйста, помните - этот огонь когда-то разожгли вы сами. Вероятнее всего, это было под давлением, но теперь он там, подгоняет вас, потому что с детства успел превратиться в привычку. Мы все привыкли подгонять и стремиться, потому что в противном случае нам делали больно. Так уж получилось, и мы в этом не виноваты. Давайте просто постараемся постепенно от этого отойти - это не случится разу, потому что 10-летняя привычка не уйдет моментально. Поэтому не подгоняйте себя и здесь тоже =)


2. Это все очень просто, к черту ученья

Характерным признаком "внутреннего неудобняка" является то, что мы не можем делать что-то спокойно, вдумчиво и не торопясь. Если мы стоим на горящих углях, мы не думаем, есть ли рядом кувшин с водой и мазь от ожогов - нам хочется ПОСКОРЕЕ свалить куда-нибудь. Чтобы боли не было.

Примерно так же ведет себя начинающий трейдер, приходя на рынок: он хочет успеха, ему НУЖЕН успех и без успеха ему некомфортно. Из-за этого "внутреннего неудобняка" этот самый успех ему нужен как можно БЫСТРЕЕ, и поэтому он будет искать как можно более короткие пути к его достижению, т.к. НЕТ ВРЕМЕНИ изучать предмет.

Из-за этого "внутреннего неудобняка" этот самый успех ему нужен как можно БЫСТРЕЕ, и поэтому он будет искать как можно более короткие пути к его достижению, т.к. НЕТ ВРЕМЕНИ изучать предмет.

Вот здесь все и попадаются. Проявляется извечная склонность человека к надежде на "авось": мы читаем про трейдинг, видим много всякой чепухи, типа "мани-менеджмента", "риск-менеджмента", "психологии трейдинга" там какой-то и думаем: "блин, да зачем?" Зачем все это, если можно просто купить вот тут, а потом продать вон там. Зачем что-то изучать, если нужно просто понять, КУДА ПОЙДЕТ ЦЕНА. И тому подобное. Мозг изначально ориентирован на то, как "обмануть систему" =)


3. Любителям горных вершин и быстрой прибыли на форекс

Ниже я поэтапно изложу, на что ориентировался я сам и к чему в итоге пришел. Как я потом выяснил у других трейдеров, этот "хит-парад" довольно универсальный, поэтому пользуйтесь на здоровье - возможно, кому-то будет проще отслеживать себя. Предостерегаю только - старайтесь не злиться на себя за то, что вы "еще тут", а не "уже вон там". Дайте себе время.

И второй момент: я просто обозначаю этапы, никого не осуждая. То, что мы поначалу допускаем ошибки и не делаем правильно - вполне нормально. Мы ведь еще не знаем, как надо =)

Итак, первый этап - "сторонний наблюдатель":

Этап начинается почти сразу после того, как вы узнаёте, сколько зарабатывают на форексе и в первый раз устанавливаете торговый терминал на свой компьютер. Самая точная фраза, характеризующая “стороннего наблюдателя” - "А вдруг развернется". Это означает ,что когда мы зашли в рынок (даже не по системе) и цена пошла в нашу сторону, мы сидим радуемся. Затем, когда есть первые признаки разворота - мы не хотим фиксировать прибыль - "а вдруг развернется?" Ведь тогда упустим прибыль, да? =)

Если же цена пошла наоборот против нас - мы не спешим фиксировать убыток: "а вдруг развернется?" Тогда мы получим убыток, а могли бы и не получить.

Про риск-менеджмент и мани-менеджмент  и уж, тем более, психологию мы и не слышали на этом этапе. Их просто некуда применить.

Этап №2: - разгон депозита.

Прочитав про "мани-менеджмент" с его "риском не более 1 % от депозита в сделке" мы усмехаемся и принимаемся за дело. Когда я прочитал про эти правила, я прикинул, что с моим первым депозитом в размере 50 $, я буду копить на норм сумму лет этак 30, и меня это, естественно не устроило =) А мы помним, что нам поначалу надо ОЧЕНЬ БЫСТРО все сделать, потому что зудит у нас. И естественно, рекомендуемый риск волею случая материализуется превышением раз эдак в 10. Потому что так хотя бы есть шанс (если все пройдет хорошо) разогнать хотя бы за год-два.

На этом этапе, как правило, у трейдера уже есть какая-то торговая стратегия, но характерной особенностью является то, что он очень сильно ей доверяет. А если не очень доверяет, то очень надеется, что ему ПОВЕЗЕТ. Рискнув в сделке 10% от депозита и заработав 20%, он решает: "Пффф, я даже за полгода управлюсь, че тут сложного". Затем еще одна сделка, и опять прибыль - он на коне. Затем еще одна и еще прибыль - у него на счете уже не 50, а почти 85$, и пока что рынок как бы "хвалит" его за такой индивидуальный подход и за то, что он не послушал слишком осторожные советы из книжек. А затем раз, и убыток, и на счете 72,5$, но трейдер-то уже считал те 85$ СВОИМИ. Понимаете? И что он сейчас чувствует? То, что у него ОТНЯЛИ часть его денег. И поэтому, что надо сделать? Надо их силой вернуть! У того, кто отнял, конечно. Постепенно трейдер приходит к выводу, что…

Этап №3: "Рынок - козел".

Тут мы начинаем мстить рынку, и это самый, наверное, опасный для вашего депозита этап. Поначалу мы можем торговать согласно правилам торговой стратегии - ставить стоп-лоссы, тейк-профиты, заходить по системе.  Однако стоит сработать подряд 2-м или 3-м стоп-лоссам подряд, как мы начинаем злиться и мстить - именно на этом этапе трейдеры обычно торгуют "во все тяжкие". Мы рассматриваем рынок как сумасшедшего надзирателя, которому не угодишь - мы вроде ожидали покупку, а рынок пошел вниз. И, желая ему отомстить ("Ну раз хочешь вниз, давай вниз"), мы открываем продажу, а рынок идет вверх. "Ну ты дурак, или как?", - спрашивает у рынка наш мозг и начинает придумывать теории заговора - что рынком управляют нарочно против него, чтоб отобрать его 100 долларов (ниже оборот рынка Форекс, чтоб вы могли посмеяться над жадностью того, кто "дергает за ниточки", охотясь за нашими с вами супер-депозитами).

Также на этом этапе активно используется многими метод типа "мартингейл" - когда цена идет вниз, а мы покупаем, с каждым разом увеличивая объем сделки. Она еще ниже, а мы еще покупаем, потому как "рано или поздно откатит". Но такой подход - это та же самая "месть рынку" и стремление одержать над ним верх за то, что он не оправдал наши ожидания. Это агрессивное отношение к рынку, сопротивление ему, борьба с ним.

Кто-то применяет здесь метод "локирования" - это когда у нас убыток по сделке на покупку, но мы не закрываем ее, а открываем сделку на продажу. И мы с одной стороны не даем убытку расти, но и не фиксируем его, не соглашаемся с ним, в надежде на то, что "ситуация станет более понятной" и мы сможем этот убыток уменьшить, к примеру. Но ирония в том, что на рынке НЕТ таких ситуаций, когда что-то понятно - цена в любой момент времени может пойти как вверх, так и вниз. Чуть подробнее этот тезис раскрою ниже.

В общем и целом, я ничего не могу посоветовать здесь - любые советы, скорее всего, будут проигнорированы. Просто имейте в виду, что такой этап существует. Желаю вам его пройти и, желательно, на демо- или хотя бы на центовом счете.

Этап №4: "Я просто чего-то не понимаю".

На этом этапе трейдер более менее успокаивается и понимает, что бог с ним, с быстрым обогащением. Он решает, что проблема, скорее всего, в том, что он чего-то не знает о рынке. Что точка входа неправильная. Это логичный вывод, потому что у трейдера до этого момента сработало уже довольно много стоп-лоссов. А стоп-лосс - это, по сути, подтверждение неправоты вашего прогноза. А раз вы не знали, куда пойдет цена, значит вы знаете "мало" и нужно просто "узнать больше", чтоб ошибаться "реже". Так ведь?

Но здесь мы сталкиваемся с небольшой проблемой: Проблемой того, что рынок - не какой-то механический прибор. Нельзя его "изучить" в том понимании, как мы изучаем устройство какого-то прибора: "ага, если вот этот шнур идет в розетку, вот отсюда выскакивает хлеб" и т.п. Применительно к рынку, хлеб может выскочить не только из отверстия, но и из выключателя и из шнура для тока =) Но по первости, когда мы начинаем изучать всякие там "головы/плечи", "двойное дно" и прочее, наш мозг ждет именно схожего процесса обучения. Он ждет определенности. "Если пробили линию шеи, значит идем вниз". А рынок фигак, вверх! Как так? Значит, наверное, "это не голова и плечи" =) Мозг пока не в состоянии осознать, что у любой ситуации на рынке ВСЕГДА есть 2 исхода. А желая "узнать больше" о рынке мы, на самом деле, хотим никогда не ошибаться, т.е. чтобы стоп лосс срабатывал РЕЖЕ или вообще никогда. Стремление направлено на "избежать стоп-лоссов", "избежать ошибок", потому что они и так уже надоели на прошлых этапах.

Рынок нельзя "изучить" в том понимании, как мы изучаем устройство какого-то прибора. Рынок - это процесс, а не устройство.

Здесь трейдер пускается "во все тяжкие" уже в другом плане - перебирает стратегии одну за другой, посещает обучения, читает форумы, изучает всякие теории о том, где заходят "крупные деньги", а где "толпу разводят на стоп-лоссы", которые НИКОГДА и НИКЕМ не подтверждаются. Ради интереса, можете сами спросить адептов теории "крупного игрока" - с чего они взяли, что он есть?

В общем, тут трейдер хочет найти волшебный метод. Хочет изучить рынок, думая, что тот от него что-то скрывает. Ему по-прежнему кажется, что стоп-лосс - это некое "осуждение" со стороны рынка, что типа "ты плохо проанализировал". Но все не совсем так.

Представьте кошку. Вы светите лазером около нее. Вы знаете, что она либо набросится на этот лучик вся целиком, либо просто ударит по нему лапой. Вы считаете, что набросится вся целиком, а она просто бьет по нему лапой. То, что она бьет по нему лапой - и есть ваш стоп-лосс. Вы ожидали одно, а случилось другое. Означает ли это, что кошка НЕ могла наброситься всем телом? Нет. Могли ли вы знать заранее, что она сделает? Как-то вычислить это по взгляду кошки, по положению ее головы, по чему-то еще? Нет, конечно.

Когда приходит осознание этого, начинается…

Этап №5: "Это не рынок, это я".

Вот только здесь мы начинаем вглядываться в себя. Мы понимаем, что рынок нам не враг. Такое ощущение возникало лишь потому, что нам было неприятно получать стоп-лоссы. Рынок нам ничего плохого не делал - он не бил нас, не заставлял испытывать этот неудобняк и злость. Он, так сказать, "был собой". А проблема была в наших ожиданиях от него и в том, что он их не оправдывал.

Трейдер начинает "вглядываться в себя" и осознавать, где и почему он испытывает те или иные эмоции. И чем больше этого понимания, тем менее интенсивными становятся эти самые эмоции и тем реже они возникают. Отношение к трейдингу становится все более и более рабочим, вы начинаете воспринимать рынок как "среду для исследования", а не как врага или соперника.

Рынок никогда нам не делал ничего плохого - он не бил нас, не заставлял испытывать этот неудобняк и злость. Он, так сказать, "был собой"? следовал своим законам и правилам. А проблема была в наших ожиданиях от него и в том, что он их не оправдывал.

Если вам удается дойти до этого этапа, то уже нельзя сказать, что вы будете торговать "во все тяжкие". Да, будут случаться несистемные сделки. Возможно даже, что будете иногда "рисковать чуть больше", чем это необходимо. Но таких эмоций как раньше уже не будет - вы просто осознаете, что для них нет повода.

На этом этапе, как правило, начинается вдумчивое тестирование и улучшение торговой стратегии и параллельная работа над собой. Риск-менеджмент и мани-менеджмент здесь заключается в том, что мы просто берем какой-то фиксированный процент от депозита и отторговываем с ним нашу системы, выявляя, прибыльная она в целом или убыточная.

В общем-то, именно на этом этапе приходит понимание, что стоп-лоссы будут ВСЕГДА. Что "стоп-лосс" и "тейк-профит" - это как "расходы" и "доходы" в бизнесе или как "пропущенные голы" и "забитые голы" в футболе - без них никуда. И профессионализм заключается в том, чтобы денежная разница между тейками и стопами была положительная.

Этап №6: "Трейдинг как бизнес"

В общем, когда трейдер перестает играть с точкой входа и выхода, он (о, боги!) начинает понимать, что ему НУЖЕН МАНИ-МЕНЕДЖМЕНТ. Грубо говоря, на этом этапе уже получен положительный ответ на вопрос “можно ли заработать на форексе?” Также не стоит вопрос о правоте/неправоте по части входа в рынок - его торговая стратегия В КОМПЛЕКСЕ рассматривается им как некий "прибыльный бизнес", в который нужно с умом (!) вкладывать деньги. Если вложить в любой бизнес больше, чем надо - может возникнуть, так сказать "избыток продукции", что не хорошо. Если вложить недостаточно - то можно недополучить прибыль. Аналогия не совсем точная, но акцент в обоих случаях именно на ЭФФЕКТИВНОСТИ вложений денежных средств,  т.к. правило "вложить много, чтобы получить много" - не работает ни в бизнесе, ни в трейдинге.

Работа по части риск-менеджмента и мани-менеджмента - уже, так сказать, "косметический этап", когда мы просто стараемся повысить эффективность своей системы. И здесь, как правило, нет каких-то строгих правил, потому что торговые стратегии у всех разная, с разным соотношением прибыль/риск, с разной вероятностью прибыльных/убыточных сделок. Трейдер просто экспериментирует с тем, что будет лучше конкретно для него.

В общем-то, за этим этапом  следует этап "совершенствуй, пока не надоест", про который расписывать особо нечего. Буду рад, если вы дойдете до него.

Если вкратце, то вот с этим всем предстоит столкнуться новичку. Если стараться делать все спокойно и поступательно, то вся эта "этапность" займет чуть меньше времени. Если делать все "наскоком", как это делал я и подавляющее большинство - процесс может затянуться. Единственное, что хочу еще раз подчеркнуть - старайтесь не быть к себе слишком строгими во всем этом. Чем более спокойно вы подойдете к трейдингу на начальном этапе, тем быстрее перестанете видеть в рынке "врага", и тем более безболезненно пройдет все остальное.

Если стараться делать все спокойно и поступательно, то вся эта "этапность" займет чуть меньше времени. Если делать все "наскоком", как это делал я и подавляющее большинство - процесс может затянуться.


4. Практические аспекты управления капиталом

В общем и целом, управление капиталом - довольно интересная и захватывающая тема. Но интересной она становится как правило тогда, когда у вас уже есть протестированная торговая стратегия, дающая положительный результат.

Итак, от теории переходим к практике. Рассмотрим начальный экран с ценовым графиком.

Не будем вдаваться в подробности расчета тех или иных показателей, т.к. нас интересует сугубо их применимость в нашей системе управления капиталом

Разберем подробнее нижнюю панель:

- Баланс: это количество наших денежных средств на текущий момент.

- Средства: это количество наших денежных средств с учетом открытых сделок.

Пример: если открытая сделка на текущий момент показывает "+ 100$", а наш баланс составляет 5000$ то в графе "средства" мы увидим 5100$.

Если сделка будет закрыта с этой прибылью, то указанные 100$ перейдут нам в "баланс". И тогда уже "баланс" будет равен 5100$

  • Свободная маржа: это величина средств, доступная для открытия сделок.

Дело в том, что для открытия сделки требуется некое "обеспечение". Оно удерживается со счета трейдера на время открытия сделки. В зависимости от вашего кредитного плеча и объема сделки, величина этого обеспечения может меняться.

Давайте разберем пример:

Как вы видите, я открыл сделку на продажу GBP/USD по цене 1.4222, объем которой равен 1 лоту. Для обеспечения этой сделки с моего счета удерживается "284,44$". При закрытии сделки (неважно - с прибылью или убытком), данная сумма вернется обратно на мой счет.

Также вы можете видеть, что "свободная маржа" в моменте составляет 4725,56 $. Если прибавить к этой сумме нашу маржу ("284,44$"), то получится 5 010 $. Так произошло, потому что моя позиция находится в прибыли (10$). Как вы понимаете, чем в большей прибыли находятся ваши открытые позиции, тем больше новых сделок вы потенциально можете обеспечить. С другой стороны, если ваши позиции находятся в убытке, возможность открывать новые сделки, наоборот, будет снижаться.

Графа "уровень маржи" показывает %, который составляют ваши "средства" по отношению к текущей марже. В нашем случае, средства равны 5010$, а маржа - 284,44$. Таким образом, 5010/284,44 = 17,6136 или 1761,36%.

Таким образом, когда "Уровень маржи" будет приближаться к 100%, это будет говорить о том, что практически все ваши свободные средства "заняты" под обеспечение открытых сделок. В управлении капиталом это нам особо не поможет, потому как доводить до значения, близкого к 100%, будут только очень азартные ребята, которым в  трейдинге не особенно место =)

Так вот, что из всего этого дела нам нужно: нам нужен только "баланс" - именно от него мы будем отталкиваться. "Почему не важны "средства"?" - спросит кто-то. Они не важны потому, что отвлекают от важных вещей: смотря на "средства", вы видите результат еще не открытой сделки. Если она будет в прибыли - трейдер будет радоваться. Если в убытке - огорчаться. Смотреть на результат еще не закрытой сделки - попросту нецелесообразно, потому что результативность торговой системы складывается только из закрытых сделок. Поэтому отбрасываем все лишнее - только "баланс", только хардкор.

Смотреть на результат еще не закрытой сделки - попросту нецелесообразно, потому что результативность торговой системы складывается только из закрытых сделок.

Теперь поработаем над первым правилом управления капиталом: выявим риск на сделку.

Предположим, мы не хотим рисковать в каждой сделке более, чем 3%. Как этого добиться?

Для этого нам потребуется знать, что такое:

- стоимость 1 пункта;

- величина стоп-лосса;

Стоимость пункта - это, по-простому, сколько вы заработаете, если цена пройдет в нужную сторону на 1 п. Или сколько потеряете, если пойдет против вас на 1 пункт. Данная величина зависит от объема вашей сделки (величины лота).

А вот и пример:

Я открыл сделку на продажу объемом 1 лот по цене 1.4222 (ну, вы помните). Сейчас цена находится на отметке 1.4217.

Следовательно, цена прошла в моем направлении 5 пунктов: 1.4222 - 1.4217

Моя прибыль составляет 50$

Нехитрым математическим приемом получаем, что стоимость пункта = 50$/5 = 10$

Для другого объема сделки стоимость пункта будет другой. Например, если объем сделки составляет 0,1 лота, то стоимость пункта будет 1$. Если объем будет 0,01 лота, то стоимость пункта будет 0,1$ и т.д.

Переходим к расчету величины стоп-лосса.

Итак, если я знаю, что стоимость пункта для моего объема = 10$, то каков будет максимальный стоп-лосс?

Мы решили, что не хотим рисковать в 1 сделке более, чем 3% от всего депозита, т.е. в нашем случае - не более 150$.

Таким образом, получаем:

- Стоимость 1 пункта = 10$

- Максимальный риск = 150$

Величина макс. стоп-лосса = 150$ / 10$ = 15 пунктов.

Следовательно, любой стоп-лосс, который меньше 15 пунктов, вполне вписывается в наши правила управления капиталом. Если стоп-лосс получается больше 15 пунктов, необходимо пропустить сделку или снизить ее объем.

Если величина обоснованного стоп-лосса противоречит вашим правилам риск-менеджмента, необходимо пропустить сделку или снизить ее объем.

Например, если в текущих рыночных условиях обоснованный стоп-лосс составляет 30 пунктов, а наш максимальный риск - 150$ (он всегда составляет 3% от депозита), то сначала нам необходимо вычислить нужную стоимость пункта:

Стоимость пункта = 150$ / 30 $ = 5$

Та-а-ак. Мы помним с вами, что при стоимости пункта в 10$ объем был равен 1 лот.

Чтобы не заморачиваться, смотрим, во сколько раз текущая стоимость пункта меньше 10$.

10$ / 5$ = 2. Т.е. нам необходимо уменьшить объем сделки в 2 раза, а это значит зайти объемом 0,5 лота вместо 1 лота.

Если у вас получилась не столь красивая стоимость пункта (не 5$, а , к примеру 3,33$), то можно сделать то же самое: 10$ / 3.33$ = 3. Т.е. объем сделки в 1 лот нужно уменьшить в 3 раза - следовательно, он будет равен 0,3 лота.

Метод управления капиталом, когда мы используем для стоп-лоссов одинаковый % от депозита, называется "Фиксированно-фракционный".

Для понимания, рассмотрим пример, когда при первоначальном депозите в 1000$ мы получаем убыток:

Депозит $

Риск %

Риск $

Начальный - 1000 $

3%

30$

После 1-й сделки - 970 $

3%

29,1$

Таким образом, после получения стоп-лосса, наш депозит составляет 1000 - 30 = 970 $

В следующей сделке максимальный риск будет составлять уже не 30$, а 29,1$, потому что наш депозит уменьшился, и 3% от него (в долларовом выражении) станут меньше.

Метод позволяет грамотно подойти к самой важной цели трейдинга - сохранению средств.

Минус состоит в том, что стоп-лосс у вас срабатывает от "большего" депозита,  а тейк-профит вы получаете "от меньшего". Разберем на примере:

Предположим, наш тейк-профит равен стоп-лоссу (а зарабатывать вы планируете за счет хорошей вероятности прибыльных сделок). Также допустим, что первая сделка закрывается в убыток, а вторая сделка - в прибыль. Что мы имеем:

Депозит $

Тейк-профит %

Риск $

Начальный - 1000 $

3%

30$

Итог первой сделки: 1000$ - 30$ = 970$

Депозит $

Тейк-профит %

Риск $

После 1-й сделки - 970 $

3%

29,1$

Итог второй сделки: 970$ + 29,1$ = 999,1$

Таким образом, по итогам 2-х сделок с одинаковыми параметрами получается, что мы немного в минусе. Однако для трейдинга это естественно: если вы задумаетесь, то сама его суть основана на наличии преимущества: Если у вас, например, будет 50/50 прибыльных и убыточных сделок (при условии, что стоп-лосс = тейк-профиту), то по итогу вы будете в минусе из-за спреда. Таким образом, вам нужно быть "чуть лучше" даже чтобы просто оставаться на месте.

Рассмотрим также еще один метод управления капиталом под названием "фиксированно-пропорциональный".

Его суть проще объяснить на примере:

Предположим, что при депозите в 1000$ мы торговали объемом в 1 лот. Этот 1 лот принес нам 500$ прибыли, и мы решаем увеличить наш объем до 2 лот.

Так вот, по фиксированно-пропорциональному методу следующее увеличение лота произойдет только тогда, когда КАЖДЫЙ из этих 2 лотов принесет нам по 500$.

Следовательно: 2 * 500 = 1000$ - на столько должен увеличиться наш депозит, чтобы мы увеличили объем до 3 лот.

Предположим, что так и произошло, и наш депозит теперь равняется 1500 + 1000 = 2500$

Для следующего увеличения нам нужно, чтоб каждый из 3-х лотов принес по 500$ прибыли: 3 * 500 = 1500.

Следовательно, мы увеличим объем до 4-х лот тогда, когда на нашем счете будет  2500 + 1500 = 4000 $. И так далее.

По части выбора суммы прибыли, которую должен принести каждый лот, я за простоту. Взять по-простому половину от вашей суммы депозита это, на мой взгляд, хорошая идея. Желательно не делать ее слишком маленькой.

Заметьте, что не обязательно торговать каким-то ровным числом лотов. Вы можете начать с объема в 0,3 лота, а при достижении целевой суммы прибыли увеличить его до 0,6, следующим рубежом будет объем в 0,9 лота и т.д. Суть здесь именно в поступательности - сначала начальный объем, потом увеличиваем в 2 раза, потом в 3 и т.д.

Подводя итог, скажу так: если вы только начинаете, то не запаривайтесь насчет всех этих математических исчислений, а лучше набивайте руку просто торговлей. Возьмите систему из интернета, отторгуйте по ней много сделок, прислушайтесь к своим ощущениям. Нравится или нет? Если нет, ищем еще одну торговую систему и делаем с ней то же самое. Такое не хочется делать, потому что вы вроде как не знаете, к чему это приведет, а наш мозг хочет определенности. Так вот, предлагаю вам вспомнить, как вы учились ходить - было ли вам известно заранее, как это надо делать? А теорию какую-нибудь читали по ходьбе?  Курсы проходили какие-нибудь? =) Не бойтесь, вспомните, как вы доверяли себе в детстве в вопросах исследования.

Когда найдете "свое" (просто по ощущениям), имеет смысл немного добавить управления капиталом - возьмите фиксированный % от депозита и продолжайте отторговывать. Будут новые мысли - старайтесь применить, тестируйте, смотрите на результат. И вот когда результат вас устроит - тогда уже и можно всякие там "фиксированно-пропорциональные штуки" прикручивать. Еще и смотреть надо будет, подходит ли такое под вашу систему, вашу вероятность прибыльных/убыточных сделок и вашу величину тейка/стопа =) Главное - постепенно и поступательно, никуда не торопясь.

Надеюсь, что статья была полезной. Успехов в торговле!


P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо :)

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

  • Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
  • Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
  • Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis

 

Трейдинг во все тяжкие

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Появились вопросы к автору? Вы можете обсудить их в комментариях .
Начать торговлю
Мы в социальных сетях
Live-Чат
Оставить отзыв