В этой статье мы разберем:
Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Сторонники трендовой торговли берут тенденцию в свои союзники. Однако для начала дружбы нужно узнать человека. То бишь идентифицировать, в каком направлении двигаются котировки валютных пар. Некоторые трейдеры используют для этого аналитические линии, другие отдают предпочтение скользящим средним, индикаторам или другим инструментам технического анализа. Однако самое простое правило гласит: «бычий» тренд – это комбинация повышающихся экстремумов, «медвежий» - это комбинация понижающихся экстремумов. Таким образом, для идентификации нисходящей тенденции нужно иметь в распоряжении, по меньшей мере, по два последовательно сформированных максимума и минимума. Третий пик может стать ключевым для построения торговой стратегии.
Идентификация тренда на графике USD/CAD
На четырехчасовом графике USD/CAD до того момента, когда котировки коснулись линии 1-2, проведенной через два понижающихся максимума, имели место, по меньшей мере, два признака разворота ранее существующей «бычьей» тенденции. Во-первых, был зафиксирован прорыв трендовой линии. Во-вторых, минимумы начали синхронно падать вместе с максимумами. В результате была сформирована точка 3 и завершена графическая конфигурация под названием «Три касания».
Появление паттерна – исходное звено торговой системы. На его базе нужно сконструировать стратегию. Для большей уверенности неплохо бы иметь под рукой подтверждающие сигналы, которые принято называть фильтрами. В их качестве могут выступать как инструменты price action, так и других направлений технического анализа. Как показали наши предыдущие исследования, на коррекции неплохо себя проявляют модели 1-2-3, Anti-Turtles и «Три индейца». В случае с USD/CAD возникновение последнего паттерна послужило основанием для заключения сделки. Возврат котировок к минимуму бара второго индейца подал сигнал о возможности входа в шорт. Защитный стоп-приказ был установлен на уровне максимума отката плюс несколько пунктов, что позволило удержать короткую позицию после небольшого роста доллара США против своего тезки из Канады.
Стратегия на базе «Трех касаний» на графике USD/CAD
Закрытие позиции происходит с использованием изученного в одном из предыдущих материалов паттерна гармоничной торговли «Акула». Его таргет на 88,6% находится на две фигуры ниже точки входа, что позволяет говорить о существенном превышении потенциальной прибыли над убытками. В данном примере профит-фактор составляет 4 к 1.
Таким образом, модель «Три касания» позволяет выявить область конвергенции и является необходимым условием построения торговой системы, однако для заключения сделки этого многим трейдерам, как правило, не хватает. Желательны дополнительные сигналы, включая ранее изученные паттерны или показания индикаторов. Например, дивергенция и выход стохастического индикатора из области перекупленности существенно увеличат уверенность трейдера в отработке вышеприведенной стратегии.
«Три касания» и стохастический индикатор
На мой взгляд, «Три касания» являются простой и интуитивно понятной моделью для трендовой торговли. Она может быть идентифицирована на любых типах графиков, то есть построена не только по экстремумам, но и по котировкам закрытия (в случае с линейным графиком). Однако трейдер должен изначально определиться, где именно он будет искать паттерн и какая система фильтров для этого будет полезна. В противном случае очень сложно справиться с попытками найти графическую конфигурацию там, где ее на самом деле нет.
График цены USDCAD в реальном времени
Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.
