Дорогие друзья! Вы наверняка помните, как в прошлой статье, посвященной торговой системе «Три мудреца», я упоминал волны Эллиотта. Сегодня мы рассмотрим их более подробно и освоим новую методику анализа рынка криптовалют, которая поможет сделать вашу торговлю еще более эффективной! Сегодня мы разложим волну Эллиотта на составляющие, рассмотрим ее основную структуру, после чего я на примерах покажу, как использовать этот инструмент в торговле. Итак, поехали!
В этой статье мы разберем:
Модель волн Эллиотта
Согласно теории Эллиотта, каждый тренд состоит из определенных базовых элементов (волн), которые имеют тенденцию повторяться. По типу движения волны делятся на два типа:
- импульсные – движущиеся по направлению основного тренда;
- коррекционные – движущиеся против тренда.
В волновом анализе волны, являющиеся составляющими импульса обозначаются цифрами, а составляющими коррекции – буквами латинского алфавита. Импульсная и коррекционная волны формируют базовую фигуру.
Согласно теории Ральфа Эллиотта, в любой тенденции можно выделить строго пять волн – ни больше, ни меньше. После них тренд либо разворачивается, либо корректируется посредством трех сегментов. Таким образом всего в рамках волновой модели рост-падение насчитывается восемь волн. В случае же разворота формируется пара крупных импульсных волн, состоящих в общей сумме из десяти сегментов. При этом на различных участках графика волны могут быть сжаты и растянуты по времени, однако основная их форма остается неизменной.
На дневном графике BTCUSD выше изображена классическая волна Эллиотта, состоящая из пяти волн основного импульса, чьи вершины отмечены цифрами и трех коррекционных волн, обозначенных буквами. Волна под номером 1 корректируется волной под номером два, волна 3 – волной 4, а пиковой для бычьего тренда является пятая волна.
Следует понимать, что после своего завершения пятиволновая последовательность, становится одной из волн более высокого порядка или, другими словами, элементом большей волны. Движение от 1 до 5 формирует большую волну 1, 3 или 5. Соответственно, корректирующая последовательность от A до C формирует волну 2 или 4.
Характеристики волн
Кроме приведенных правил, в процессе построения волн важно знать их характеристики. Это упростит процедуру и позволит снизить количество допущенных ошибок.
Первая волна
Первая всегда идет по направлению предполагаемого тренда. Для обнаружения формирования волны подходят практически любые методы определения начала тренда. Вы можете, к примеру, использовать сигналы торговой системы Билла Уильямса «Три мудреца», описанной в прошлом уроке или ориентироваться по объемам.
В качестве дополнительного сигнала можно также использовать показания индикатора MFI. Он позволяет мониторить текущее состояние рынка, выявлять перекупленность, перепроданность, минимумы и максимумы ценового уровня, за счет которых можно заранее предугадать скорую смену тренда. По умолчанию индикатор использует временной период, равный 14 барам, а зоны перекупленности и перепроданности находятся на уровнях 80 и 20, соответственно. При помощи MFI мы можем получить следующие сигналы:
Дивергенция (конвергенция) – основной сигнал, представляющий собой расхождение(схождение) направлений движения цены и линии индикатора MFI. Его появление сообщает о том, что в обозримом будущем состоится разворот тренда. Здесь следует также отметить - дивергенция(конвергенция) может наблюдаться на протяжении долгого времени. Поэтому ее стоит воспринимать в качестве подтверждения наличия на рынке предпосылок к развороту, а не как сигнал к развороту тренда, который произойдет вот-вот.
На графике выше для наглядно отметил дивергенция синим цветом, а конвергенцию зеленым. Как видно, синяя линия на графике цены, соединяющая два максимума в бычьем тренде не сопровождается обновлением максимума у индикатора. При конвергенции наоборот, мы видим, как при обновлении минимума на графике цены. Индикатор не может повторить тоже самое и даже наоборот. Минимум закрепляется выше предыдущего значения. Следовательно, две соединяющие линии экстремумов на графике цены и индикатор будут смотрят друг на друга.
Повторение линией индикатора MFI бычьего движения цены на графике свидетельствует о том, что вливание средств и, соответственного, торговая активность продолжаются. При медвежьем тренде повторение индикатором движения графика является сигналом к тому, что трейдеры фиксируют свою прибыль и уходят с рынка.
Для примера рассмотрим ситуацию выше. Мы наблюдаем медвежий тренд на графике BTCUSD. Красными линиями отмечено как экстремумы индикатора дублируют минимумы нисходящего тренда, что говорит о продолжении падения.
Затем возникает конвергенция (синяя линия) на очередной бычьей попытке корректироваться, что говорит о слабости быков. В результате чего происходит закономерное продолжение падения.
Если пик ценового уровня подтверждается уходом линии индикатора в зону перекупленности, то восходящий тренд вскоре сменится на боковое движение или нисходящий. При пересечении линией MFI отметки в 20 пунктов и параллельном формировании локального минимума велика вероятность скорого зарождения бычьего движения.
Возвращаемся к предыдущей ситуации, теперь дополнительно отметим кружками уровни выхода в зону перекупленности и перепроданности. На графике хорошо видно, как происходят локальные коррекции и смена одной волны на другую при достижении индикатором MFI значения 20 и 80.
В процессе формирования волны стоит изучить ее структуру, рассматривая ее на меньших временных периодах. Если формирование первой волны истинно, то она будет включать пять меньших волн основного импульса.
Рассмотрим первую волну из нашего примера.
В точке начала формирования первой волны на часовом графике BTCUSD выше мы наблюдаем бар бычьего разворота. Напомню, что этот бар является так называемым Первым мудрецом в стратегии Билла Уильямса «Три мудреца». Он представляет собой устанавливающую локальный минимум свечу, которая закрывается в своей верхней половине. Индикатор MFI, в свою очередь, не дает нам четкого сигнала к развороту тренда. Однако его линия не обновляет минимум в отличии от цены, что говорит о наличии конвергенции - подтверждающего сигнала смены тренда.
Теперь посмотрим, как первая волна выглядит на шестиминутном таймфрейме. Правильность наших суждений о формировании первой волны бычьего тренда подтверждается тем фактом, что внутри нее сформировалась пятиволновая импульсная последовательность, которую для удобства восприятия я обозначил на графике зелеными линиями.
Вторая волна
Как только первая волна достигает своего пика, неизбежно кратковременное движение в противоположную сторону. Оно создается трейдерами, которые находятся вне рынка. Так как основную массу таких участников составляют слабые держатели, ошибочно считающие только что зародившийся тренд очередной коррекцией, то движение вниз при основном бычьем тренде или вверх, при медвежьем кратковременно.
Наиболее вероятной целью конца корректирующей волны является диапазон между уровнями 38% и 62% уровнями Фибоначчи от предыдущей волны. Изредка волны пересекают отметку в 62% и еще реже не достигают 38%. В последнем случае мы можем говорить о неправильной коррекции.
Аналогично импульсным волнам, коррекционные также представляют собой сложные волновые структуры, которые легко обнаружить на меньших таймфреймах. Только в их случае речь идет не о пятиволновой, а о трехволновой коррекционной последовательности.
На графике выше отчетливо видно, как большая вторая волна включает в себя трехволновую коррекционную последовательность. Что касается целей, то они вписываются в модель Эллиотта. Завершение второй волны (отмечено овальной областью) происходит в промежутке между 0,382 (линия оливкового цвета) и 0,618 (зеленая горизонтальная линия).
Третья волна
Именно на третьей волне формируются два выгодных для трейдеров фактора. К моменту ее начала уже с высокой точностью можно судить о формировании тренда. Кроме того, третья волна, как правило, является самой большой в последовательности, а значит позволяет получить максимальную прибыль. Именно поэтому важно поймать конец второй волны.
Одним из способов выявления третьей волны является ее наклон. Очень часто третьи волны круче первых и даже могут казаться практически вертикальными. Но так происходит не всегда и, если в вашем случае третья волна будет недостаточно крутой, этот факт не стоит воспринимать, как свидетельство об ошибочности суждений.
Вторым важным моментом является объем. На третьих волнах он, как правило, увеличен. Однако если движение недостаточно интенсивно, то может наблюдаться обычный объем. Если же стремительное движение сопровождается небольшим объемом, что тоже бывает, то следует говорить о так называемом взрыве или вспышке, которая не может быть долговременной.
В нашем примере наблюдается не слишком интенсивное движение вверх. Поэтому вполне естественно, что оно сопровождается низкими объемами с редкими всплесками активности.
И, наконец, третьим важным фактором являются новости. Формирование третьей волны часто сопровождается хорошими новостями, которые удачно накладываются на технические и психологические предпосылки к росту.
Наиболее вероятные цели располагаются в промежутке между 100% и 162% величины первой волны. Иногда третья волна может быть еще длиннее, но очень редко уступает по длине первой волне.
Наилучшим способом определения вершины третьей волны является выявление ее пятиволновой структуры на меньших таймфреймах, а также подтверждение выполнения следующих условий:
- Формирующая экстремум свеча находится в зоне между 100% и 162% длины первой волны.
- Индикаторе MFI появляется один из сигналов разворота тренда.
- На вершине или на минимуме, если речь идет о медвежьем тренде, формируется фрактал (о фракталах я рассказывал в прошлом уроке).
- Сформировался разворотный бар.
- Наблюдается схождение или расхождение скользящих средних на индикаторе MACD.
Стоит заметить, что выполнение абсолютно всех условий необязательно. Но чем больше будет подтверждений разворота на минимальных таймфреймах, тем лучше.
А теперь на шестиминутном графике посмотрим какие из вышеприведенных условий выполняются. Вершина третьей волны располагается в зоне между 100% и 162% длины первой волны. Индикатор MFI в момент приближения к экстремальной точке показывает перекупленность, что является предпосылкой к развороту движения. Кроме того, устанавливающая локальный максимум свеча является пусть не идеальным, но все же разворотным баром.
Теперь посмотрим, что нам дает MACD. Индикатор в своих показаниях традиционно запаздывает, но уже через несколько баров дает сигнал об исчерпании силы бычьего движения.
Четвертая волна
После окончания третьей волны опытные трейдеры массово фиксируют прибыль. Именно их действия являются основной движущей силой коррекции. Структура четвертой волны в большинстве случаев является прямой противоположностью структуры второй. Если вторая волна была простой, то четвертая будет сложной и наоборот. Например, если на второй волне наблюдалось движение типа «Зигзаг», то четвертая будет представлять собой сложную плоскую боковую коррекцию, коррекцию в виде неправильного треугольника или другой сложной фигуры технического анализа. О разновидностях коррекций и о том, как их различать между собой я подробно расскажу в самом начале следующего урока.
Также существует любопытное исследование, согласно которому 4 из 5 ошибок восприятия совершается на четвертой волне. Так что, если вы не уверены в том, какая именно сейчас волна, скорее всего, она является четвертой. И если вам удастся более или менее точно вычислить ее конец, то вы можете рассчитывать на получения неплохой прибыли на пятой волне.
Четвертая волна, как правило, формируется дольше, нежели вторая. При этом достигаются менее значимые цели – от 38% до 50% спрэда третьей волны. Причем до 20% волн могут не достигать уровня 38% – это считается нормальным. Также хочу напомнить о важном правиле – четвертая волна практически никогда не пересекает вершину первой волны.
Для выявления точки завершения четвертой волны мы будем использовать все ту же методику, то есть анализировать формирующуюся внутри нее трехволновую последовательность, выявлять целевую зону снятия прибыли, собирать сигналы индикаторов MFI и MACD, искать фракталы, а также разворотные бары.
На графике выше экстремум четвертой волны отмечен овальной областью. Минимум располагается чуть выше уровня 50% от длины третьей волны, то есть находится в оптимальном для разворота промежутке. Индикатор MFI за бар до вершины перешел в зону перепроданности, сформировав тем самым предпосылки для последующего изменения направления движения цены. Также на минимуме наблюдается фрактал, однако отсутствует разворотный бар.
Индикатор MACD с небольшим опозданием формирует сигнал разворота тренда. Напомню, что его мы используем в качестве еще одного подтверждения прогноза. Главным преимуществом этого индикатора является высокая точность прогнозов. Благодаря этому он является своеобразной последней инстанцией, подтверждающей правильность наших суждений.
А теперь посмотрим на структуру четвертой волны. Как я говорил выше, она часто является прямой противоположностью структуры второй волны. Напомню, что вторая волна представляла собой простой трехкомпонентный «Зигзаг». А четвертая является треугольной формацией, состоящей из пяти элементов «A-B-C-D-E» (на графике он отмечена красными линиями). Вероятность появления подобных конструкций следует учитывать при анализе четвертых волн, так как ошибочная оценка может привести к выбору не самого подходящего момента для открытия позиции.
Пятая волна
Она не отличается такой интенсивностью движения, как третья волна, но тем не менее считается удачным моментом для получения прибыли. Поэтому, если по каким-то причинам вы пропустили начало третьей волны, пятая станет последним шансом для получения прибыли. Кроме того, даже если вам удалось заработать на третьей волне, вовремя открыв позицию, вы сможете увеличить свой профит, тем самым выжав максимум из завершающегося тренда. Определять окончание волны я рекомендую при помощи тех же методов, что мы использовали при анализе третьей и четвертой волн.
Для определения целевой зоны рекомендую использовать метод, описанный одним из последователей Эллиотта Томом Джозефом. Для начала нужно измерить ценовую разницу между началом первой волны и вершиной третьей. Затем к концу четвертой волны необходимо последовательно прибавить 62% и 100% полученного значения. С высокой долей вероятности волна закроется в промежутке между этими двумя уровнями. Для повышения точности расчетов можно разложить основную волну на пять меньшего порядка и произвести аналогичные вычисления для пятой меньшей волны. В большинстве случаев более узкий диапазон будет располагаться внутри широкого.
На нашем примере рассмотрим, как работает метод Тома Джозефа. Как видите, целевые зоны для пятых волн нашего порядка не совпадают (синяя и оливковая). В итоге из-за небольшого спрэда волны 3 низшего порядка экстремум пятой волны выходит за границы отметки 100%, а для рассматриваемых нами волн большего порядка – даже не достигает отметки в 50%. На практике подобные ситуации не являются редкостью, поэтому достижение целевой зоны не стоит воспринимать в качестве необходимого условия завершения волны.
А теперь посмотрим, какую информацию способны дать нам другие индикаторы. MFI показывает перекупленность, на вершине есть фрактал, а за бар до нее присутствует разворотный бар.
MACD традиционно с опозданием в несколько баров дает сигнал на разворот. Таким образом, присутствует достаточно признаков для прогнозирования завершения пятой волны, даже несмотря на то, что некоторые из методов не сработали.
Итак, сегодня мы подробно рассмотрели импульсную структуру волн Эллиотта, а также научились определять точки начала формирования и завершения значимых волн. В следующем уроке я расскажу о разновидностях коррекций, поделюсь секретами снижения субъективности оценки, из-за которой многие неопытные трейдеры критикуют метод. А в самом конце подытожу вышесказанное и расскажу о системе торговли при помощи волн Эллиотта.
Всем удачи и хороших профитов!
С уважением,
Михаил @Hyipov.
P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо :)
Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.
Полезные ссылки:
- Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
- Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteFinance. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteFinance и бонус зачислится одновременно с депозитом.
- Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
- Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis
График цены BTCUSD в реальном времени
Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.
