Статья о том, как хочется пододвинуть тейк-профит поближе и отодвинуть стоп-лосс подальше. А также о том, как перестать это делать без особых усилий.

Добрый день!

Дайте угадаю: вы уже не новичок в трейдинге. Возможно, вы перепробовали ряд торговых стратегий, которые вам “не подошли”. При этом вы, вероятно, ощущаете, что ставите стоп-лосс и тейк-профит “как-то не так” или “где-то не там”.

А если вы торгуете уже около года, то, скорее всего, успели за это время прочитать про стоп-лосс и тейк-профит в книгах по трейдингу и посмотреть на эту тему видосики в интернете. В этом случае вы наверняка сейчас ухмыляетесь, ожидая очередную скучную статью про “стопики за high/low, и тейки - не менее 2/1 от величины стопа…” Но все же где-то в глубине души теплится надежда на то, что автор сможет “удивить” чем-то не столь “избитым” и более обоснованным что ли…

Сразу скажу, что я понимаю все эти ощущения. А потому надеюсь вас не разочаровать.

Итак, приступим.

1) Стоп-лосс и тейк-профит. Почему они бесят?

В большинстве материалов по трейдингу стоп-лосс позиционируется как то, что “ограничивает ваши убытки”. И все читают это и кивают с пониманием, что “да-да, ограничивать убытки - гуд, я согласен, я все понял, в этом есть здравая мысль”... Но на практике никто потом их не ограничивает. Потому что зачем, если можно подождать, “а вдруг развернется”. Да и “я ж не трус и не боюсь каких-то убытков - нет, я наоборот смелый, я могу во какой убыток пересидеть”. Или “а что если я ограничу, и цена сразу развернется..?” Да? :) В общем, все обстоятельства против установки стоп-лосса.

Тейк-профит в свою очередь позиционируется как вообще фиг пойми что. “Фиксирование прибыли”. А зачем ее фиксировать, если она может быть больше? Предлагают его ставить “на начальных этапах 2/1 или там 3/1 по сравнению с величиной стоп-лосса”. И все опять “да-да, для начала неплохо, я согласен, пока буду ставить так, а потом посмотрим…” И мало кто себе признается, что нифига ведь не понятно, откуда именно такое соотношение? Почему именно так? И вот трейдер это читает, затем у него пару раз цена до тейка не доходит, и он/она спрашивает себя “а почему надо ставить именно такой тейк? Может я что-то делаю не так, потому цена и не доходит?” Или наоборот - пару раз сработал тейк, а цена полетела дальше “в нужную сторону”, и трейдер сидит и кусает локти: “ну зачем фиксировал, надо было еще подержать, знал же…”

Как итог, “я лучше подожду” + “почему тейк именно такой” = досвидос мой риск-менеджмент. Рано или поздно трейдер все равно скатится в несоблюдение всех этих ЧУЖИХ непонятных правил.

Зачем нужны стоп-лосс и тейк-профит на форекс. И нужны ли они вообще?

“Но какой тогда выход?” Выход в правильном понимании сути трейдинга в целом и сути стоп-лосса и тейк-профита в частности.

Все дело в том, что посылы про “ограничение убытков” и “фиксирование прибыли” изначально неправильные, потому и реакция со стороны трейдера на них соответствующая.

2. Зачем нужны стоп-лосс и тейк-профит?

“Ой, ну понятно, зачем они нужны…” А вот и нет. На самом деле, это мало кому понятно.

Сложность в том, что на начальном этапе трейдер не понимает суть трейдинга. Ему кажется, что надо как-то научиться понимать, куда пойдет цена. Как только возникает эта мысль, рынок начинает восприниматься как враг.

Трейдер считает, что рынок ему ПОКАЗЫВАЕТ, куда СОБИРАЕТСЯ пойти, а потом типа обманывает и идет не туда. Как следствие этого у трейдера появляется желание “не дать себя обмануть”.

Если цель - не дать себя обмануть, то сработавший стоп-лосс - это как бы победа рынка над трейдером. А если цена потом разворачивается, то трейдер, получается, сам активно поучаствовал в обмане себя :) То же самое с тейк-профитом - если он сработал, а цена летит дальше, то воспринимается это как намек на глупость и трусость трейдера. Типа “испугался подольше подержать”. И воспринимается тоже как поражение от рынка, который “не дал заработать на себе больше”.

А теперь давайте представим, что мы больше не пытаемся получить “намеки от рынка” насчет того, куда он собирается пойти. Т.е. мы смотрим на график и думаем: “Хоть я и вижу тут тренды/флэты/фигуры, я все равно не знаю, куда цена пойдет, да и фиг бы с ним.” На самом деле, мы и не можем этого знать (причины подробно описаны в других моих статьях, повторяться не буду). Так вот, в этом случае мы перестаем считать, что рынок нам что-то должен (типа “если максимумы повышаются, то он якобы ДОЛЖЕН идти вверх). Мы больше не считаем, что раз он нарисовал такую-то картинку, то он типа ДОЛЖЕН пойти туда-то. А значит он не может нанести нам боль, не оправдав НАШИ ожидания.

Таким образом, мы допускаем не 1, а 2 варианта развития событий:

Зачем нужны стоп-лосс и тейк-профит на форекс. И нужны ли они вообще?

Страшно? :) Согласен. Но при чем тут стоп-лоссы и тейк-профиты? И как тогда получать прибыль?

Переходим к хорошим новостям. При всей невозможности угадать, куда пойдет цена, каждый трейдер может взглянуть на график и увидеть, что “многообразием форм” он не блещет. Проще говоря,

Цена рисует примерно одно и то же на протяжении десятков лет.

Речь про всякие “ценовые фигуры” или, как их еще называют, паттерны. Цена разворачивается абсолютно однообразным образом, одними и теми же фигурами. И продолжается движение после остановки тоже довольно однообразно. Все те же рисунки/паттерны каждый день/неделю/месяц/год.

Подытожим:

  • Мы не знаем, куда и на сколько пойдет цена через секунду/минуту/час/день и т.д.;
  • Но мы видим своими глазами, что цена рисует ОДНИ И ТЕ ЖЕ ПАТТЕРНЫ со дня зарождения рынков;

После этого суть трейдинга становится очевидной:

Надо просто найти паттерн (какой-то ценовой рисунок), который ПОВТОРЯЕТСЯ ПОСТОЯННО, и ставить на то, что он сформируется снова.

Вдумайтесь. Паттерны НЕ ПЕРЕСТАЮТ появляться на графике в течение примерно сотни лет. Они появлялись там 100 лет без изменений, вне зависимости от войн, финансовых катаклизмов, “бычьих рынков” и прочих глобальных штук. И продолжают появляться по сей день, ОДНИ И ТЕ ЖЕ. И в течение той же самой сотни лет цена как была, так и остается непредсказуемой в любой момент времени.

Но, естественно “проблема” в том, что:

Пока паттерн еще не полностью сформирован, нельзя сказать заранее, сформируется он или нет.

Разберем это на примере разворотного паттерна (честно, я не знаю, как он называется), который всегда был, есть и будет появляться на ценовом графике. Просто потому что цена опять-таки не блещет многообразием разворотных паттернов.

Зачем нужны стоп-лосс и тейк-профит на форекс. И нужны ли они вообще?

Что мы тут видим?

В т. 1 у нас появляется более высокий максимум, чем в точке 0. Тренд, по классике, вверх;

Зачем нужны стоп-лосс и тейк-профит на форекс. И нужны ли они вообще?

В т.2, по классике, вероятная (!) смена тренда

Зачем нужны стоп-лосс и тейк-профит на форекс. И нужны ли они вообще?

В т.3 откат наверх

Зачем нужны стоп-лосс и тейк-профит на форекс. И нужны ли они вообще?

В т.4 подтверждение (опять по классике) тренда вниз. А также окончание формирования паттерна.

Зачем нужны стоп-лосс и тейк-профит на форекс. И нужны ли они вообще?

Этот паттерн можно найти миллион раз на любом графике:

Зачем нужны стоп-лосс и тейк-профит на форекс. И нужны ли они вообще?

Красота! А теперь, как еще может быть:

Зачем нужны стоп-лосс и тейк-профит на форекс. И нужны ли они вообще?

И вот пример “из реальной жизни”

Зачем нужны стоп-лосс и тейк-профит на форекс. И нужны ли они вообще?

Когда начинающий трейдер видит такое, он думает, что “опять нашел плохой паттерн”. Потому что он думает, что сможет найти такой, который будет иметь только 1, “хороший” вариант развития событий. Это нормально. Часть пути, так сказать. Но, допустим, трейдер смирился и понял, что любой паттерн либо сформируется “как надо”, либо сформируется “не как надо”.

В этом случае, когда график НАЧИНАЕТ рисовать что-то похожее на наш паттерн, трейдер просто ставит на то, что он сформируется полностью, ДОПУСКАЯ, что паттерн может не сформироваться “как надо”.

Например:

Зачем нужны стоп-лосс и тейк-профит на форекс. И нужны ли они вообще?

В этом случае подход принципиально иной по сравнению с “угадайкой” - мы даем рынку свободу делать все, что он хочет. Он просто не может пойти “в неожиданном направлении”, потому что он может либо сформировать паттерн, либо не сформировать. Как следствие - мы заранее знаем, чего нам ждать, а рынок не может нас удивить.

“А что, если все же войти, когда паттерн уже сформировался?” - спросит чье-то желание обмануть систему:

Зачем нужны стоп-лосс и тейк-профит на форекс. И нужны ли они вообще?

Ведь кажется, что после формирования паттерна “тренд сменился и цена пойдет вн…” :) Ой, мы ж решили, что не умеем предсказывать будущее.

В общем, после паттерна будет та же самая неопределенность - цена либо продолжит движение дальше, либо пойдет в противоположную сторону.

Зачем нужны стоп-лосс и тейк-профит на форекс. И нужны ли они вообще?

Короче говоря, у нас есть вечный паттерн, который (снова повторить будет не лишним) либо сформируется, либо нет. И ни в какой момент формирования этого паттерна трейдер не знает этого заранее, поэтому просчитывать нужно оба варианта. Тоже заранее, конечно же :)

Если в любой момент возможен и позитивный, и негативный сценарий, то входить в рынок нужно таким образом, чтобы:

  • при “позитивном сценарии” получить достаточно прибыли,
  • при “негативном” - не получить большой убыток.

При таком подходе трейдер будет закрывать сделки с небольшим убытком, когда ожидаемый сценарий будет “давать сбой”. И закрывать сделки с прибылью, когда сценарий произошел “как ожидалось”.

Но, постойте...

Зачем нужны стоп-лосс и тейк-профит на форекс. И нужны ли они вообще?

3. Суть стоп-лосса и тейк-профита

Как вы уже поняли, именно это позволяют сделать тейк-профит и стоп-лосс :)

Для того чтоб не вымораживало применять их в торговле, нужно понимать, что исход любой сделки ВСЕГДА вероятностен.

Единственная определенность, которую может дать рынок - это повторяющиеся из года в год ценовые рисунки/паттерны + факт, что ни в какой момент времени нельзя сказать, сформируется паттерн или нет.

Исходя из этого, трейдер просто перестраховывается для обоих случаев. Если сформируется, то в месте, где формирование завершено, срабатывает тейк, и трейдер получает прибыль. Если не сформируется - в месте, где “формирование паттерна отменяется” срабатывает стоп, и трейдер теряет совсем немного.

Подробности чуть позже.

“Но ведь после формирования паттерна цена может пойти и дальше”... “А при срабатывании стоп-лосса она может по-прежнему развернуться - и убытка можно избежать”. Само-собой. Но надо помнить, что и в этих случаях у нас опять 2 (!) сценария. Цена может после тейка как пойти дальше, так и развернуться - и тогда трейдер потеряет прибыль. И после стопа может как развернуться, так и пойти дальше - и тогда трейдер может потерять гораздо больше.

Итак, все вышенаписанное подводит нас к следующему:

Стоп-лосс, в первую очередь, фиксирует ФАКТ, что ожидаемый сценарий не произошел.

Тейк-профит же, в первую очередь, фиксирует ФАКТ, что ожидаемый сценарий произошел.

И понимаются оба эти момента всегда в строго определенных точках графика, а не потому что “убыток слишком большой уже” или “прибыли уже достаточно”.

Зачем нужны стоп-лосс и тейк-профит на форекс. И нужны ли они вообще?

Еще раз: при любой точке входа и при любом сценарии никто не знает заранее, случится ли ожидаемый сценарий или нет. Однако в момент входа мы можем определить:

  • в какой точке цена подтвердит, что сценарий “ отработал”;

 

Зачем нужны стоп-лосс и тейк-профит на форекс. И нужны ли они вообще?

  • в какой точке цена подтвердит, что сценарий “не отработал.

Зачем нужны стоп-лосс и тейк-профит на форекс. И нужны ли они вообще?

Грубо говоря, первоначальная цель - это найти повторяющийся ценовой рисунок и определить для себя, в какой точке он “не случился”, а в какой “случился”. И тем самым признать, что в момент входа вы не можете (увы!) узнать заранее, куда пойдет цена, а можете лишь подготовиться к 2-м возможным вариантам.

Когда этот шаг сделан, трейдер понимает, что со стоп-лоссом и тейк-профитом он вносит больше определенности в свою торговлю. А определенность - это приятно, относительно такой неопределенной штуки, как ценовой график :-)

Когда мы торгуем не “угадайку”, а заранее выявленный, ожидаемый (и в идеале - сто раз протестированный на прибыльность) сценарий, то торговать его без стоп-лосса и тейк-профита попросту невозможно. Потому что трейдеру как-то нужно фиксировать факт “произошедшего” и “непроизошедшего” сценария.

Когда трейдер приходит к торговле “сценариев”, больше не возникает вопроса “а вдруг развернется”. Потому что сам подход торговли сценариев подразумевает отказ трейдера от попыток предсказать будущее движение цены. Есть либо “паттерн сформировался”, либо “паттерн не сформировался”, причем трейдер заранее знает, в какой точке “да”, и в какой точке “нет”.

“Сценарный” подход также избавляет от стопов в размере определенного количества пунктов. Ну, наверняка, читали, как в правилах к какой-нибудь стратегии написано, что “стоп лосс не более/менее 10/25/45/999 пунктов”. Правда, тоже не известно, из-за чего такая цифра. Так вот, при торговле сценариев стопик ставится исходя из ситуации, как и тейк. Как следствие, трейдер не зависит от изменяющейся волатильности.

Зачем нужны стоп-лосс и тейк-профит на форекс. И нужны ли они вообще?

Подводя итог.

Вместо заключения хочется отметить, что без должного “внутреннего опыта” трейдер не сможет заставить себя торговать “сценарным способом”. Потому что до тех пор, пока есть надежда “найти то самое, что предскажет цену”, сценарный подход будет казаться чем-то убогим, недоделанным и, так сказать, “лузерским” способом торговли для интеллектуально обделенных индивидов, которые “не смогли” :) Однако когда вы не просто на словах, а РЕАЛЬНО замучаетесь искать тот самый способ предсказания цены - возможно, вы вспомните об этой статье, и вот тогда она и произведет тот эффект, для которого задумывалась :)

Зачем нужны стоп-лосс и тейк-профит на форекс. И нужны ли они вообще?

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Появились вопросы к автору? Вы можете обсудить их в комментариях .
Начать торговлю
Мы в социальных сетях
Live-Чат
Оставить отзыв