Обзор двух стратегий на основе цифровых индикаторов

Что такое цифровые индикаторы: отличия от стандартных инструментов, виды фильтров.

На сегодняшний день разработаны десятки индикаторов технического анализа: трендовые инструменты, осцилляторы и т.д. Большинство из них использует метод усреднения исторических данных, который считается грубым. Но есть отдельная группа инструментов - цифровые индикаторы, которые разработаны на основе математических методов спектрального анализа. Их формула позволяет точно фильтровать ценовой шум и исключать случайные всплески, делая прогноз более эффективным в сравнении с обычными индикаторами. О том, в чем их отличие, преимущества, какие бывают цифровые индикаторы и примеры стратегий с ними, читайте в обзоре.

Две нестандартные стратегии на основе цифровых индикаторов

Базовые индикаторы технического анализа, которые уже с самого начала встроены в большинство платформ, построены на математических формулах. Эти формулы являются отражением поведения рынка в прошлых периодах. Иными словами, эти индикаторы построены на закономерностях, которые были обнаружены в результате статистического анализа, что позволяет в некоторой степени предугадать дальнейшее движение тренда. Но есть отдельная группа индикаторов, называемая цифровыми. Они разработаны с использованием математического анализа и являются алгоритмической спектральной системой, называемой ATCF (Адаптивный метод следования за тенденцией рынка). Ниже я подробнее расскажу о составляющих этой системы, опишу отличия цифровых индикаторов от обычных и приведу примеры 2-х стратегий с шаблонами индикаторов.

ATCF - метод спектрального анализа рынка

Существует теория, в соответствии с которой рынок хаотичен и непредсказуем, то есть точному анализу не поддается. Ведь никто не может сказать, как отреагируют трейдеры на ту или иную новость, или не захочется ли какому-нибудь крупному инвестору сыграть против рынка, как это сделал Джордж Сорос с Банком Англии. Но есть и другая теория: многие общие рыночные тенденции закономерны, имеют логическое обоснование, причины и следствия. Экономика волнообразна, а значит ее можно описать математическими методами.

Под цифровыми индикаторами подразумевают группу алгоритмов для оценки рыночной ситуации, которые основаны исключительно на математических методах. От стандартных индикаторов они отличаются формой подачи аналитики. Они отображают определенные значения: цена, сглаженная цена, объемы. Многие стандартные индикаторы строятся на основе фильтрации малозначимых ценовых колебаний с помощью средних скользящих и их вариаций. Но назвать МА хорошим фильтром сложно, потому цифровые индикаторы, в которых используются спектральные фильтры, позволяют сделать более точный расчет.

  • Простыми словами: цифровые индикаторы - это инструменты технического анализа, в которых в качестве фильтра выступают не скользящие, а спектральные фильтры, отсеивающие ценовой шум.

Отображение традиционных индикаторов - это линии, области, каналы. Цифровые индикаторы могут отображаться как в виде линий, так и в цифровом виде (набор цифр в колонках, указание каких-либо данных в текстовом поле и т.д.). Цифровой вид данных служит скорее дополнительным информационным источником статистики, для торговли используется привычный наглядный линейный вид графика.

Все цифровые модели относятся к разряду спектрального анализа рыночной ситуации. В обычных технических индикаторах происходит усреднение показаний цены за фиксированный промежуток времени, что дает достаточно грубый результат. Применение спектрального анализа позволяет поднять эффективность торговли за счет того, что цифровые индикаторы используют статистический набор данных прошлых периодов, который преобразовывается в «частотность» рынка (период колебаний).

Теория Фурье предусматривает следующее спектральное разделение длительности тренда:

  • диапазон с низкой частотностью (0-4) - является отражением длительного тренда от 2 месяцев и более;

  • диапазон со средней частотностью (5-40) - тренд длится 10-60 дней, потому его приравнивают к коррекции;

  • диапазон с высокой частотностью (41-130) - ценовой шум, который длится несколько дней.

Алгоритмическая система ATCF построена на основе спектрального анализа и включает в себя набор индикаторов, созданных с помощью цифровых фильтров. Ее составляющие индикаторы и фильтры:

  • FATL. Строится на базе низкочастотного цифрового фильтра;

  • SATL. Cтроится на базе низкочастотного цифрового фильтра другого порядка;

  • RFTL. Линия с высокой частотностью;

  • RSTL. Линия с низкой частотностью;

  • PCCI. Совершенный индекс товарного канала CCI, построенный на математическом анализе. Оценивает расхождение цены с математическим ожиданием;

  • FTLM. Представляет собой разность между FATL и RFTL;

  • STLM. Представляет собой разность между SATL и RSTL.

У формулы цифрового фильтра FTLM есть большое сходство с формулой Моментума с одной существенной разницей: FTLM строится не на цене закрытия, а на сглаженных значениях цены, после того, как с помощью серии фильтров из нее убраны все посторонние и аномальные колебания.

Система ATCF с набором индикаторов (которые выводятся на экран одновременно) является отдельной универсальной стратегией без необходимости применения классических индикаторов. В интернете можно найти даже 30-тистраничный мануал, в котором описываются основные принципы торговли по набору индикаторов системы и основные правила интерпретации их сигналов. В последнее время появились и комбинированные цифровые индикаторы, которые построены на основе отдельных фильтров ATCF (о них ниже на примере стратегии).

Глубоко вдаваться в подробности математического анализа нет смысла. У меня стояла задача в общих чертах познакомить вас с новой малоизвестной группой индикаторов, принцип расчета которых кардинально отличается от классических технических инструментов. Надеюсь, у меня получилось.

Тактика торговли по методу цифровых индикаторов

Ниже предложены две интересные стратегии, которые показывают вполне неплохие результаты. Впрочем, будет лучше, если вы, читатели блога, сами их протестируете и выскажете свое мнение в комментариях.

1. Digital Filter

Эта тактика строится на индикаторе сглаженного ценового фильтра. Его формула включает в себя 4 из вышеописанных цифровых фильтров FATL, SATL, RFTL, RSTL. Также здесь будет использован и традиционный знакомый вам индикатор «Полосы Боллинджера». Оптимальным таймфреймом я назову часовой интервал Н1, торговля ведется по валютной паре EUR/USD. Преимущество этого индикатора в том, что в зависимости от выбранного типа фильтрации по нему можно разрабатывать разные тактики торговли.

  • Справка. Шаблон индикатора Digital filter вы можете скачать вот по этой ссылке. После того, как его архив будет скачан, вам нужно его распаковать. Далее в МТ4 выбираем меню «Файл - Открыть каталог данных». В открывшемся окне находим папку «Templates», куда перемещаем шаблон. Индикатор нужно скопировать в папку «MQL4 - Indicators».

Торговля по этой стратегии будет вестись по продолжающейся тенденции после выхода линии Digital filter за границы канала «Полосы Боллинджера».

Настройки Digital filter:

  • TimeFrame = current;

  • FilterType = 2. Это параметр выбора типа фильтрации, которых, как я уже говорил выше, 4 типа. Например, если вы установите значение 0, то увидите, что индикатор принимает форму без каких-либо дополнительных уровней или каналов. При значении 1 индикатор становится более сглаженным и медленным. График при значении 2 похож на график значения 0, но он более быстрый, менее гладкий и появляется отображение Полос Боллинджера. При значении 3 индикатор становится очень быстрым и шумным, без отображения каналов;

  • Price = 0. Означает расчет по цене закрытия (Close);

  • Lenght = 0. Период сглаживания кривой. В данном случае кривая очень быстрая. Если поставить больший период, кривая будет более сглаженная, но появится запаздывание;

  • Phase = 0.0. Параметр, который практически не влияет на отображение индикатора, потому его можно игнорировать. Зачем он нужен - вопрос к разработчикам;

  • LenghtForBands = 52. Период индикатора «Полосы Боллинджера»;

  • Interpolate = true. Еще один не принципиальный параметр, который оставляем по умолчанию.

Длинная позиция открывается тогда, когда Digital filter выходит за пределы верхней канальной линии Боллинджера. Как только произошло пересечение, открываем сделку на свечке после сигнальной. Стоп-лосс ставим на уровне 15 пунктов. Как только целевая прибыль составит 10 пунктов, фиксируем 50% позиции, оставшиеся 50% страхуем трейлингом на расстоянии ориентировочно 10 пунктов.

На продажу входим аналогично, но зеркально. Как только линия индикатора выходит за пределы нижней границы канала, входим в рынок на свече, следующей после сигнальной. Условия выставления страховочного ордера и закрытия сделки такие же.

И вот здесь есть один момент. На скрине открытия длинной позиции пересечение линии происходит точно на сигнальной свече. Здесь может показаться, что пересечение было одной свечой раньше (отмечено голубыми стрелками). И тогда сделку нужно было бы открывать на свече, которая у нас является сигнальной. Я рекомендую немного выждать момент, когда линия Digital filter чуть-чуть отойдет от границы канала, что позволит четко обозначить сигнальную свечу.

В момент публикации статистических данных в соответствии с экономическим календарем и при наступлении форс-мажора позицию не открываем. Если сигнальная свечка имеет относительно большое тело относительно стоящих рядом, позицию лучше не открывать.

2. Трейдинг по RBCI

Range Bound Channel Index - еще один индикатор на основе формул цифрового фильтра. Это ограниченный по полосе индекс канала, который рассчитывается на основе полосового фильтра. Его задача - исключать из расчета ценовые колебания, имеющие природу хаоса (шум), возникающий из-за элементов спектра с низкой частотностью, и спекулятивные колебания, возникающий из-за спектра с высокой частотностью. Визуально RBCI похож на MACD, но его принцип расчета кардинально отличается от осциллятора. В тот момент, когда RBCI приближается к локальному хаю, цена приближается к верхней линии канала. Скачать шаблон можно по этой ссылке.

Торговля ведется в интервале М15, валютные пары - EUR/USD, USD/CHF. Параметр у RBCI всего один - количество свечей, на которых будет отрисован индикатор, CountBars = 5000 (линия индикатора нарисована на последних 5000 свечей).

Длинная позиция открывается в случае совпадения следующих факторов:

  • лучшее время для торговли - с 9.00 до 20.00 ЕЕТ.

  • RED линия RBCI ушла ниже нижней синей линии внешнего канала и некоторое время находится под ней;

  • RED линия RBCI возвращается в канал, пересекая BLUE линию снизу вверх;

  • свеча, на которой был зафиксирован возврат индикатора внутрь канала, должна иметь тело менее 15 пунктов.

При совпадении всех этих условий после закрытия сигнальной свечи открываем позицию, страховку выставляем на уровне 20 пунктов. Целевой уровень прибыли - 10 пунктов, после чего стоп переносится на уровень безубытка. Вся позиция фиксируется тогда, когда получена прибыль 20 пунктов или тогда, когда красная линия доходит до верхней синей границы канала.

Короткая позиция открывается в случае совпадения следующих факторов:

  • лучшее время для торговли - с 9.00 до 20.00 EET;

  • RED линия RBCI ушла выше верхней синей линии и некоторое время находится над ней;

  • RED линия RBCI возвращается в канал, пересекая BLUE линию сверху вниз;

  • свеча, на которой произошел возврат индикатора внутрь канала, должна иметь тело менее 15 пунктов.

 

Торговля не ведется тогда, когда предполагается выход новостей или тогда, когда канал визуально узкий в сравнении с прошлыми периодами.

Идеальных стратегий не существует, поэтому 100% гарантии работы предложенных тактик нет. Но надеюсь, что эта статья была вам полезна. Пишите отзывы и вопросы в комментариях ниже.

 

Цифровые индикаторы: суть, виды и стратегии на их основе

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Появились вопросы к автору? Вы можете обсудить их в комментариях .
Начать торговлю
Мы в социальных сетях
Live-Чат
Оставить отзыв