Дивергенция и конвергенция на форекс. Разбираемся что это такое, в чём разница и как правильно применять при торговле.

Сегодня мы подробно разберём очень важное свойство цены, которое многие используют, чтобы зарабатывать на форекс. Что такое дивергенция и конвергенция? Каким образом можно определить дивергенцию? Какие индикаторы подходят для определения дивергенции, а какие нет? Существуют ли дополнительные стратегии работы по дивергенции? Всегда ли стоит доверять сигналу дивергенции? На эти и многие другие вопросы, вы, как всегда, найдёте самые развернутые ответы в моей статье.

Дивергенция и конвергенция на форекс

Конвергенция — это совпадение в показаниях графика цены и технического индикатора. Иными словами, это когда на графике цены наблюдается нисходящий тренд и на техническом индикаторе, пики также снижаются, то есть единое направление. Графически это выглядит следующим образом:

Как видно на рисунке выше, для определения конвергенции в данном случае используется осциллятор АО (Awesome Oscillator). Можно, конечно, воспользоваться и осциллятором MACD, который и был разработан для определения данного свойства, но он в торговой платформе стал иметь совершенно неприглядный вид, потому как используется совсем не по прямому назначению. Основной ориентир разработчики новой версии, почему-то, сделали на две скользящие средние входящие в его состав, и предполагают получение сигналов на вход в рынок от них. Лично мне вообще непонятно зачем это делать, если есть более точная ЕМА. Впрочем, мы не об этом. Вернёмся к нашей конвергенции. Итак, синими линиями на графике отражены наклоны действующих трендов. И если в один и тот же момент, посмотреть на наклон линий графика цены и индикатора, можно заметить, что они движутся в одном направлении. Иными словами, показания сходятся. А схождение это и есть конвергенция. Практическими свойствами конвергенция не обладает и сигналом на вход в рынок не является. Это явление лишь показывает, что действующий на данный момент тренд достаточно силён и находится в стадии своего развития и, вероятно, продолжится.

Дивергенция — это расхождение в показаниях графика цены и технического индикатора. Другими словами, это случается, когда на графике цены наблюдается восходящий тренд, а на техническом индикаторе тренд нисходящий. То есть наблюдается разное направление (наклон). Графически это выглядит следующим образом:

Опять же используем для идентификации осциллятор АО. Дивергенция на рисунке выше показана аналогично с конвергенцией. Только теперь мы можем наблюдать, что наклон синих линий на графике цены и на индикаторе, имеет противоположное направление. Иными словами, показания расходятся, что является основным определением понятия дивергенции. Практических свойств у дивергенции масса. Основное это конечно, факт того, что дивергенция появляется на графике цены только в те моменты, когда действующий тренд ослабевает и переходит в стадию смены. Иными словами, дивергенция это один из основных сигналов к смене тренда.

Ложные рекомендации и основные заблуждения при определении дивергенции

Перед тем, как написать данную статью, уже по традиции, решил заглянуть в интернет и посмотреть, что имеется в обучающей базе большинства компаний рынка форекс по нашему вопросу. Ввожу запрос “дивергенция примеры” и сеть выдаёт кучу информации, но эта информация не стоит и ломаного гроша, потому как в большинстве своём они либо одинакова, то есть её просто воруют друг у друга, либо она вовсе неверна. А самое печальное то, что компании копируют друг у друга абсолютно недостоверную информацию.

Я решил посвятить чтению всей информации чуть больше времени чем обычно и составил небольшой список основных ошибок, которые допускают всевозможные авторы обучающих статей и трейдеры, при определении дивергенции:

  1. На многих сайтах я заметил, что авторы ошибочно определяют дивергенцию следующим образом: Если Направление индикатора восходящее, они считают, что линия, проведённая через пики индикатора это есть максимумы. И, следовательно, они соединяют линией максимумы на графике цены. И аналогично восходящем рынке, когда пики индикатор находятся выше 0 линии, они соединяют минимумы цен на графике. Иными словами, они считают, что, если индикатор показывает понижение, необходимо соединять минимумы, а если показывает повышение - нужно соединять максимумы. Пример такой идентификации показан на рисунке выше (1). Это ошибочное мнение. Если столбики индикатора находятся ниже 0 линии индикатора, то и на графике цены мы строим линию через минимумы, так как действует нисходящий тренд. Если столбики индикатора находятся выше 0 линии индикатора, то на графике цены мы соединяем максимумы, так как действует восходящий тренд.
  2. Вторая часто встречающаяся ошибка. Когда дивергенцию определяют просто соединяя рядом стоящие пики столбиков индикатора, но не следят за тем был ли переход 0 линии индикатора за время формирования рядом стоящих пиков (2). На рисунке выше пример такой ситуации показан. Там верно были соединены минимумы индикатора и минимумы на графике цены, но самое главное условие не было соблюдено. Ошибка заключалась в том, что за время формирования пиков была смена тренда, которая отобразилась на индикаторе переходом столбцов через 0 линию и обратно. В данной ситуации рядом стоящие пики, которые были соединены не являются экстремумами одного тренда. Это пики разных трендов и соединять их нельзя. Для идентификации дивергенции можно сравнивать только экстремумы относящиеся к одному тренду.
  3. И ещё одна ошибка. Когда считают, что если на графике индикатора наблюдается наклон восходящий, а на графике цены нисходящий - это называют конвергенция. Потому что, наклон линий сходится в определённой точке. Схождение — значит конвергенция, всё просто. А если наклон линий на индикаторе нисходящий, а на графике восходящий - то это дивергенция, так как линии расходятся и образуется расхождение. На рисунке выше, такой пример тоже показан (3). И вы уже понимаете, что это абсолютно неверное восприятие, которое противоречит самому определению этих явлений.
  4. Существует ошибочное распространенное мнение, что сигнал дивергенции можно получить от других осцилляторов, например RSI. Это абсолютная неправда. Расхождение там конечно увидеть можно, но это не будет являться фактом наличия дивергенции, так как данный индикатор строится совершенно по иному принципу, и простая скользящая средняя не может сигнализировать о дивергенции. Если бы это было правдой, мы бы получали дивергенции при каждом изменении направления движения графика цены, что естественно, не является фактом смены тренда.

Как определять сигналы по дивергенции

От ошибок переходим к реальным фактам, а именно, разберем, каким образом получают сигналы на вход и выход из рынка при наличии дивергенции на рынке.

Основные принципы получения сигналов необходимо рассмотреть поэтапно:

  1. Первым делом, необходимо определить направление тренда, который действует на графике цены в данный момент. В обоих случаях это восходящий тренд.
  2. Далее, следует определить минимумы или максимумы основного тренда. Нас интересуют максимумы, так как тренд на графике цены восходящий.
  3. Далее, определяем 2 максимума через которые проводятся трендовые линии, для определения наличия дивергенции.
  4. Следующим шагом, необходимо наложить на график цены индикатор, АО или MACD на выбор. Лично я всегда делаю выбор в сторону АО.
  5. Максимальные точки на гистограмме индикатора соединяем линиями, и аналогично делаем на графике цены, после чего синхронизируем точки по времени, чтобы они соответствовали друг другу.
  6. Видя, что в обоих случаях присутствует расхождение (дивергенция), понимаем, что близится смена тренда на которой можно сработать.
  7. Теперь необходимо определить точку входа в рынок. Точка входа по сигналу дивергенция — это первая свеча на графике цены, которой соответствует первый нисходящий столбик, зафиксировавшийся после появления сигнала дивергенции (Sell zone).
  8. Точка выхода из операции определяется, как первая свеча на графике цены, которой соответствует первый столбик на графике индикатора, который закрылся выше предыдущего или имеет другой цвет (зелёный), в отличие от предыдущего (красного) (Profit zone).
  9. В базовой стратегии работы стоп-лосс предусмотрен, и устанавливается немного выше максимума цены, который выдал сигнал дивергенции (Stop zone).

Особенности получения сигнала дивергенции от осциллятора

Данные особенности рассмотрим на примере индикатора АО:

  1. Индикатор АО для наглядности выполнен в формате двух цветов. Зеленые столбики обозначают рост цены, а красные - снижение.
  2. Случаются ситуации, когда после получения сигнала дивергенции, столбики индикатора формируют еще один пик, а цена формирует еще один максимум/минимум. Это явление принято называть накоплением дивергенций. Об этом свойстве поговорим чуть позже.
  3. Чем больше расхождение или наклон линий, тем сильнее будет сигнал, и, следовательно, тем больше потенциал отработки данного сигнала.

Принцип накопления дивергенций

С данным свойством сталкивался практически каждый, кто работал по дивергенциям, но не каждый знает, как в такой ситуации правильно поступить.

При работе с индикаторами типа АО или MACD, вы могли не раз замечать, что индикатор выдав сигнал дивергенции не отрабатывает его, а наоборот. формирует еще один максимум или минимум, при этом, не переходя через 0 линию. И мы можем наблюдать уже не 2 пика, а три и более. Самое распространенное мнение списывает это на банальную погрешность в показаниях, и не оставляет другого выбора, кроме как закрыть позицию по стопу.

Но если мы посмотрим развитие ситуации на рынке дальше, мы увидим, что сигнал не отменяется, а просто переносится на другое время и рыночную ситуацию. Иными словами, сигнал накапливается. Почему так происходит? Это очень банально - просто мы оцениваем дивергенцию не по всему действующему тренду, а лишь по его части. Иными словами, наш первоначальный сигнал, означает локальную смену тренда в рамках действия глобально. Эта локальная смена тренда называется коррекцией. Так вот, индикатор указывает на наличие дивергенции в момент начала формирования коррекции, а после коррекции, когда продолжается основной тренд, индикатор быстро понимает свою ошибку и не меняя глобального тренда (не переходя за 0 линию), начинает двигаться за ценой. Когда и этот тренд окончен, индикатор опять выдает сигнал дивергенции, который теперь находится, как бы, внутри предыдущего сигнала. И теперь, это уже является единым сигналом. Так может продолжаться до тех пор, пока глобальный тренд не сменится. На моей памяти, самым сильным был сигнал дивергенции, сформированный последовательно между пятью пиками. Но такие сигналы встречаются крайне редко. На современном рынке, уже давно не было сигналов, состоящих более чем из трёх пиков на таймфрейме от среднесрочного и выше. На краткосрочных интервалах можно найти и 5 и 6, но достоверность таких сигналов оставляет желать лучшего.

Итак, давайте рассмотрим, как использовать данное свойство в своих целях и извлечь из него прибыль:

Итак, по правилам, которые я описал выше, определяем дивергенцию, после чего получаем сигнал к смене тренда (Sell zone 1). Начинается отработка сигнала ценой, но что такое? После формирования большой группы столбиков красного цвета, начинают формироваться столбики зелёного цвета, а перехода за 0 линию на индикаторе не было. На графике цены, параллельно формируется ещё один максимум, уже третий. И теперь дивергенция возникает, между вторым и третьим максимумами, а также. между первым и третьим. В общем, вокруг одни дивергенции. То есть, получается, что возникает дивергенция после дивергенции. Конечно, внутри позиции первоначальной вы должны оставаться и не закрывать сделку по стопу, иначе всей модели накопления просто “грош цена”. Наиболее эффективным способом использования данного свойства является сопряжение его с методом доливки, который я рассматривал в одной из своих статей. Следовательно, будет логичным открытие новой позиции по новому сигналу. Таким образом мы получим второй сигнал на продажу (Sell zone 2). Итогом операции станет две открытых сделки на продажу. По всем сделкам необходимо установить единый уровень фиксации прибыли (Profit zone all). Благо, принцип его определения нам уже известен. Осталось лишь его дождаться. Далее, происходит долгожданное пересечение 0 линии, и мы получаем сигнал на закрытие сделок. Все сделки закрываем в одной точке, и с обоих получаем профит.


Заключение

Дивергенция форекс, до сих пор является наиболее сильным сигналом к смене тенденции. И не использовать это свойство в своей торговле, как минимум, не логично.

На рисунке выше, я наглядно показал, чем отличается дивергенция от конвергенции, чтобы у вас больше никогда не возникало вопросов, о том, как правильно определить это явление.

Довольно известной является самостоятельная стратегия работы, основанная на торговле по сигналам дивергенции от индикаторов типа АО или MACD. Каким образом открывать сделки по данной стратегии, я описал выше. Она довольно надежна, но следует помнить, что сигнал будет более достоверным, если он получается на старшем таймфрейме. При моей личной работе по данной стратегии, наиболее эффективном таймфреймом выступал интервал Н1.

Для более консервативных трейдеров, могу предложить использовать дивергенцию в качестве подтверждения смены тенденции, даже несмотря на то, что в самой стратегии, вы это явление использовать не будете.

Если вам понравилась данная статья, читайте и обсуждайте мои статьи на другие темы, я пишу их именно для вас!  Так же, не забывайте делиться ею в соцсетях - пускай и ваши друзья узнают лучшие методы получения прибыли на рынке форекс. Вы можете задавать мне вопросы и комментировать данный материал ниже. С превеликим удовольствием отвечу и дам все необходимые пояснения.

Попробуйте определить дивергенцию и конвергенцию на графике самостоятельно, используя мои рекомендации и индикатор Awesome Oscillator.

 

Что такое дивергенция на форекс

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Появились вопросы к автору? Вы можете обсудить их в комментариях .
Начать торговлю
Мы в социальных сетях
Live-Чат
Оставить отзыв