Грид торговля форекс

2022.09.05 2020.07.21 Грид торговля форекс

Михаил Хайповhttps://www.litefinance.org/ru/blog/authors/mikhail-hypov/

Дорогие друзья! 

Как и обещал в прошлом уроке, в этот раз мы рассмотрим интересную методику получения прибыли на боковом рынке. Многие начинающие трейдеры при боковом движении цены приходят в замешательство, стараясь в подобные моменты не входить в рынок. Однако, такое положение вещей резко ограничивает возможности по получению прибыли. Поэтому, если вы хотите торговать с максимальной эффективностью даже при консолидации цен, Грид торговля станет для вас настоящей находкой!

Что такое метод Grid торговли?

Торговая система Grid – это метод биржевой торговли, направленный на получение прибыли путем размещения длинных и коротких ордеров ниже или выше базовой цены. Размещение ордеров через определенные интервалы создает торговую сетку. Кроме очевидной возможности получения прибыли с бокового движения цены, метод торговли сеткой практически не требует прогнозирования направления движения рынка. Поэтому он доступен для новичков, а также легко автоматизируется, о чём я расскажу ниже.

Существует два способа реализации Грид торговли:

• По тренду – применяется, когда ожидается движение цены в каком-то направлении. В этом случае ордера на покупку располагаются выше базовой цены, а на продажу – ниже неё.

• Против тренда – данный метод эффективен в случае, когда ожидается боковое движение цены. Отложенные ордера на продажу располагаются выше базовой цены, а на покупку – ниже неё.

При этом для каждой сделки важно выставить уровни тейк-профита и стоп-лосса. Если этого не сделать, то прибыльные сделки могут с течением времени перестать быть таковыми в результате разворота рынка. Либо вам придётся неотрывно следить за рынком, чтобы своевременно закрывать сделки вручную.

Грид торговля со стоп-лосс и тейк профит

Рассмотрим простейший вариант создания торговой сетки на примере пары EURUSD.

В качестве базовой цены выберем цену 1.08950 (фиолетовая линия на графике). На расстоянии 0.00850 от нее, по обе стороны, разместим по отложенному ордеру.

Так как, по всей видимости, формируется боковое движение цены, то мы будем производить грид-торговлю против тренда, то есть выше базовой цены размещать отложенные позиции Sell Limit, а ниже неё – Buy Limit.

Позицию Sell Limit разметим на уровне 1.08950 + 0.00850 = 1.09800. Стоп-лосс поставим выше позиции, на уровне 1.10300 (красная линия) 

Почему именно этот уровень? Потому, что в случае его достижения, цена выйдет из торгового диапазона (на графике выше видно, что его граница не выходит за пределы 1,10200) Если цена преодолеет данный торговый диапазон, то, вероятно, начнётся трендовое движение. При этом Тейк-профит имеет смысл разместить в окрестностях нижней границы диапазона (ниже базовой цены). Для нашего примера я установлю тейк-профит на уровне 1,08050 (зеленая линия на графике). Так как данный уровень ниже базовой цены, но в пределах торгового диапазона, поэтому вероятность его достижения достаточно высока.

Таким образом, в случае, если график от базовой цены двинется вверх, то будет выполнен отложенный ордер на продажу, затем, продолжая двигаться в торговом диапазоне, пересекает зеленую линию Take profit и фиксирует прибыль со сделки. Конечно, данный трейд можно осуществить и без уровней Stop loss и Take profit и закрывать сделки вручную, однако данный подход создает опасность увеличить ваши убытки и даже потерять депозит, при этом, в случае положительного развития позиции, вы рискуете упустить импульс и не зафиксировать прибыль на выгодных уровнях. Следовательно, использование заранее определенных уровней автоматической фиксации прибыли и убытка настоятельно рекомендуется при использовании данной стратегии.

Теперь установим отложенный Buy Limit ордер.

Посчитав расстояние, выставляем ордер на покупку на уровне 1.08950 - 0.00850 = 1.08100 (оранжевая линия на графике выше). Стоп-лосс установим ниже – на уровне 1.07600 (красная линия в нижней части графика), а тейк-профит – в окрестностях позиции Sell Limit – на уровне 1.09800. Продолжая логику предыдущего упражнения по настройке отложенного ордера на продажу, для ордера на покупку я установлю тейк–профит в верхней части торгового диапазона, на уровне 1,08850 (см. Зеленая линия на верхней части графика).

Торговая сетка со стоп-лоссом сложна для визуального восприятия, поэтому для наглядности я убрал обозначения уровней автоматической фиксации прибыли и убытков для каждого из двух ордеров. 

На графике выше мы видим следующие обозначения:

• Фиолетовая линия – базовая цена, 

• Синяя – Sell Limit,

• Оранжевая – Buy Limit.

Как видно, грид торговля является одной из разновидностей стратегий работы в торговом канале. Главной общей особенностью данного подхода является эффективная торговля в рамках боковика на рынках и максимизация прибыли от торговли в канале. Именно поэтому данная стратегия особенно эффективна на валютных парах рынка Forex, которые преимущественно торгуются в ценовых коридорах. Как вы понимаете, в подобных условиях стратегия будет приносить доход до того момента, пока будет движение в канале, так как, вне зависимости от движения рынка вверх или вниз, мы будем фиксировать прибыль на отскоке. Здесь я представил простейшую схему торговой сетки. Более сложная грид-система может содержать несколько последовательно идущих друг за другом отложенных Buy и Sell ордеров, размещаемых в зонах, где должен произойти разворот цены. О разновидностях таких систем мы поговорим ниже.

Пример классической Грид системы

Классические Грид системы часто используются для защиты от ценовых рисков. Более подробно возможность форекс хеджирования с помощью Грид системы рассмотрим в данном разделе. Проследим пошагово за всеми действиями, подведем итоги и вычислим возможную прибыль. В качестве примера возьмём аналогичную ситуацию бокового движения на паре EURUSD.

На графике выше фиолетовым овалом отмечено наше текущее положение. Допустим, мы ожидаем, что курс EUR будет расти к USD, но не можем оценить горизонт данного события. Чтобы компенсировать возможные потери от падения курса Евро, мы берем наше текущее положение - 1.10150, как базовую цену (фиолетовая линия на графике выше) и будем строить от неё торговую сеть. 

Единой методологии в определении интервалов для построения сети нет.

Основные подходы в определении интервала выставления ордеров:

1. Фиксированная величина, рассчитанная как ширина канала, деленная на максимальное количество выставляемых ордеров, плюс один.

2. На основании индикатора Pivot, уровней Фибоначчи и других инструментов, позволяющих определить уровни поддержки и сопротивления

3. На основании расстояния до ближайшего экстремума. 

Я лично предпочитаю производить расчет интервалов на основании экстремумов, поэтом ниже разберем данный случай более подробно.

Для этого посмотрим на историю графика и определим расстояние от текущего уровня до ближайшего экстремума. Так как мы определяем интервал для первых отложенных ордеров, нам важно, чтобы они были исполнены в рамках развития бокового канала поэтому от данного экстремума мы идем к телу свечи или максимальному значению (в случаем с Sell ордером) предыдущей свечи и округляем до целых чисел (для крупных игроков они выступают магнитом). Таким образом ордер Sell Limit у нас получается на уровне 1.10650 пункта, а интервал между базовой ценой и ордером составляет 500 пунктов. 

Стоп-лосс отодвинем ещё на 500 пунктов, установив его на уровне 1.11150. Тейк-профит устанавливаем приблизительно на расстоянии двойного интервала, на уровне 1.09600.

В итоге визуально на графике первая часть нашей сетки выглядит следующим образом:

• Sell Limit - светло-синяя линия, 

• стоп-лосс – красная линия, 

• тейк-профит – зеленая линия,

• базовая цена - темно-синяя.

Теперь установим отложенный Buy limit ордер.

Для этого откладываем 500 пунктов вниз от базовой цены. Таким образом, уровень для открытия ордера = 1.10150 - 0,00500 = 1.09650. Стоп-лосс отодвинем ещё на 500 пунктов вниз, установив его на уровне 1.09150. Тейк-профит установим на уровне 1.10700, в районе отложенного ордера на продажу.

В итоге на графике выше мы видим разметку классической Грид системы с выставленными Sell (голубая линия) и Buy (оранжевая) отложенными ордерами и уровнями автоматической фиксации прибыли (зеленые линии) и убытков (красные линии) 

Как мы видим, первым делом цена достигает ордера Sell Limit (синий овал на графике). После его открытия цена сразу движется вниз.

Спустя некоторое время, цена достигает отметки 1.09650, исполняя тем самым отложенный Buy ордер (оранжевый овал). Чуть позже на уровне 1.09600 пункта срабатывает тейк-профит Sell ордера, который был выполнен ранее. Сразу после того, как ордер был выполнен по тейк-профиту, выставляется ровно такой же с такими же настройками, как и предыдущий. При это, наш чистый профит без учета спреда составил уже 1050 пунктов.

Затем, цена стремительно идёт вверх и на уровне 1.10700 пересекает тейк-профит. Ордер Buy автоматически закрывается, а наш профит вырастает в два раза, до 2100 пунктов. При этому, активируется ордер Sell и выставляется отложенные ордер Buy. Как видно, цена чуть не доходит до уровня фиксации убытков по Sell ордеру и возвращается вниз. 

Однако, что произошло бы в случае фиксации цены по уровню Stop Loss? 

Ответ простой - в таком случае мы бы обновили базовую цену по итогу последней сформировавшейся свечи, произвели бы новый расчет интервала и перевыставили бы отложенные ордера с учетом новых вводных данных.

Однако, так как нет признаков завершения бокового движения либо его смещения вверх или вниз, продолжаем использовать Форекс Грид систему без изменений.

После некоторого движения вверх цена ступенчато снижается и достигает нижнего ордера Buy Limit (зеленый овал). Затем она пересекает уровень тейк-профита позиции Sell, фиксируя текущую прибыль на уровне 0.01050 пункта. Совокупная прибыль трёх закрытых позиций, таким образом, составляет 3150 пункта без учета спредов.

Дальше происходит то, о чем я говорил выше. График цены пересекает уровень автоматической фиксации убытков для активного Buy ордера (см. красный круг). Следовательно, совокупный профит минусуется на размер полученных убытков в 500 пунктов и равен 2650 пункта.

Как я говорил выше, Грид стратегия позволяет хеджировать риски на рынке форекс. Остатка прибыли в 2650 пунктов хватило бы для покрытия убытков по основной сделке на покупку EUR к USD в сопоставимом размере аж до 1,06500. На графике видно, что до момента сильного импульса вверх, мы так и не встретили пересечения данного уровня (отмечен зеленым лучом). А учитывая, что работа Грид стратегии не останавливается и прибыль от нее будет постоянно расширять диапазон безубыточности для основной позиции, то можно говорить об эффективной работе Грид системы в качестве хеджирующего инструмента.

Я настоятельно рекомендую опробовать данную стратегию на практике именно в ручном режиме, с небольшими лотами или даже на демо счете. Это поможет отработать механику стратегии и понять, как с ней работать. Весь необходимый инструментарий уже доступен на LiteFinance. После того как вы получите практический опыт торговли с данной стратегией, следующим большим шагом для вас будет применение качественного Форекс Грид мастера или Форекс Грид трейдера, другими словами, торгового робота/советника, который будет выставлять сетку в автоматическом режиме. Это позволит сэкономить массу времени, а также, избавить свою торговую систему от пресловутого человеческого фактора. О данном инструментарии я расскажу в данной статье чуть позже.

Стратегия Grid на форекс

Как я уже говорил выше, рынки с высокой волатильностью среди большинства трейдеров считаются сложными для получения прибыли. С одной стороны, ограниченная амплитуда колебания цен не дает сколь-нибудь значимой прибыли. С другой – частое изменение направления движения цены усложняет анализ, многократно повышая риски. Но это в случае применения классических методов торговли.

Стратегия Форекс Грид является их прямой противоположностью. Даже самая простая её версия, представленная выше, демонстрирует высокую точность, позволяя стабильно извлекать прибыль из повторяющихся ценовых колебаний. Но при этом даже самая лучшая стратегия Форекс Грид демонстрирует низкую эффективность в случае устойчивого однонаправленного трендового движения.

Абсолютно любая Грид стратегия хеджирования базируется на принципе размещения «зеркальных» (противоположных по направлению) ордеров. В большинстве случаев позиции располагаются против тренда, так как при возвратно-поступательном развитии рынка движение цены в одну сторону неизбежно приводит к скорому развороту. Благодаря этому можно максимально упростить анализ рынка, так как прогнозирование предстоящего движения цены в каком-либо из направлений не требуется. Обычное количество выставляемых ордеров в каждую из сторон от базовой цены - 3-4 штуки. При этом интервал выставления может быть как фиксированный, так и динамический, с привязкой к уровням поддержки и сопротивления индикатора Pivot или с любым другим инструментом, который позволяет определить проторгованные уровни.

Форекс хеджирование с Грид стратегией, в принципе, годится и для торговли по тренду. Однако её эффективность будет невысока. В этом случае ордера с более высокой ценой выставляются на покупку, а с более низкой – на продажу. 

Рассмотрим по пунктам, как реализовать успешную торговую Грид стратегию, вне зависимости от того, какой именно метод из предложенных ниже вы будете применять:

• Выбрать инструменты, на которых стратегия форекс хеджирования работает лучше всего. Выбирать следует инструменты, на которых можно заработать, как на бычьем рынке, так и на медвежьем. Среди них валютные пары Форекс, фьючерсы, криптовалюты. Последние отличаются высокой волатильностью и большинстве своём являются идеальными инструментами для Грид торговли. А вот акции, за редким исключением, не подходят. Некоторые из них, вообще, не могут торговаться в шорт, либо торгуются с высокими комиссиями. Кстати на LiteFinance все акции можно торговать на понижение. Однако основная их проблема акций в том, что на них, как правило, доминирует трендовое движение, в условиях которого хеджирование с Грид стратегией не будет работать эффективно. Что касается таймфреймов, то здесь всё сугубо индивидуально. Если вы намерены выставлять ордера вручную, то лучше отдавать предпочтение большим таймфреймам, так как в противном случае вы можете попросту не успевать выставлять новые отложенные ордера, фиксировать прибыль и убытки. Для торговли с советниками подойдут любые таймфреймы, на которых наблюдается циклическое ценовое движение и проторговка в каналах.

• Практически любая стратегия хеджирования сетки предполагает открытие большого количества ордеров. Поэтому для торговли по ней желательно выбрать брокера, не взимающего комиссию за открытие ордеров либо взимающего минимальные комиссии. Опять же, LiteFinance является в этом вопросе отличной альтернативой большинству других брокеров. Запасным вариантом является достаточно большой депозит, который позволит значительно расширить сетку торговли на большое множество отложенных ордеров по разную сторону от базовой цены. Однако в этом случае эффективность Грид торговли будет резко падать.

• В процессе выставления отложенных ордеров необходимо четко определиться с шагом позиций, а также интервалами выставления тейк-профитов и стоп-лоссов.

Хеджинговая грид стратегия Форекс

Хеджинговая грид стратегия Форекс представляет собой классическую стратегию Грид-хеджирования. Суть метода заключается в установке противоположных по направлению отложенных ордеров, со стоп-лоссами и тейк-профитами к каждому из них. Принципы размещения таких ордеров я описал выше.

После того как отложенные позиции установлены, возможны три варианта развития событий, два из которых являются благоприятными:

1. Если цена начнет движение в одном определённом направлении, предварительно захватив ордер в том же направлении, то она ликвидирует все сделки, размещенные против основного движения и соберет Stop Loss по данным позициям. Итог такого сценарий будет нейтральным, так как при правильном расставлении позиций - полученная прибыль должна компенсировать убытки от ликвидировавшихся позиций.

2. На рынке наблюдается консолидация, за счет чего происходит открытие всех позиций и пересечение уровней тейк-профитов с каждой из сторон базовой цены.

3. Цена открывает позицию только по одному направлению, не пересекает тейк-профит, после чего начинает движение в противоположном направлении. В таком случае единственной открытой позицией будет убыточная.

Последний неблагоприятный вариант является одним из недостатков стратегии Forex grid hedge strategy, который не позволяет всецело положиться на принципы метода и получать 100% прибыли.

Стратегия форекс “двойной грид”

Данная стратегия является нейтральной, то есть не требует от трейдера прогнозирования вероятного ценового движения. При этом она отличается большими требованиями к установке и исполнению стоп-лоссов и тейк-профитов.

Одним из ключевых отличий стратегии “двойной грид” является двойная торговая сетка. Предположим, что валютная пара EURUSD в настоящее время торгуется по цене 1,1000 пункта. Для создания сетки нам потребуется совершить следующие действия (цены в таблицах я указал без учета спреда).

Покупка:

Продажа: 

Сетки, представленные в обеих таблицах, являются зеркальными. То есть, когда одна группа позиций находится в прибыли, другая будет убыточной и наоборот. Количество позиций в каждой из сеток может быть совершенно разной от двух (без учета рыночных ордеров) до 5, 10 и более. При этом важно, чтобы обе сетки содержали одинаковое количество позиций одного объёма. Сетки, состоящие из небольшого количества позиций просты в использовании, однако не всегда позволяют гибко управлять рисками. 

Существует несколько способов торговли по системе “двойной грид”. Первый способ подразумевает управление двумя сетками как отдельными системами. Каждая из сторон обладает собственными тейк-профитами и стоп-лоссами.

Второй вариант напоминает стратегию свинга, то есть предполагает отдельное управление торговыми парами. Он эффективен в случаях, когда на рынке наблюдается боковая волатильность, требующая установки тейк-профитов и стопов для каждой валютной пары. Данный вариант применим на достаточно больших таймфреймах и при наличии небольшого количества позиций в каждой из сеток.

Ключом к получению максимальной эффективности стратегии является активное экспериментирование. В зависимости от торгуемого инструмента будут различаться интервалы установки тейк-профитов и стопов.

Теперь пошагово рассмотрим принцип торговли по форекс стратегии двойной грид:

• Стоп ордера на покупку и продажу открываются по направлению к тренду, при пересечении заданного заранее уровня 

• Лимитные ордера на покупку исполняются, если рынок опускается ниже текущего уровня и останавливаются, когда рынок растет.

•  Лимитные ордера на продажу исполняются, когда рынок поднимается выше текущего уровня и останавливаются, когда рынок падает.

Теперь поговорим о контроле рисков. Каждая из двух торговых сеток должна обладать четкими границами профита и убытков. Тейк-профиты и стоп-лоссы ставятся по тому же принципу, что я наглядно показывал в примерах выше. При этом стоп-лоссы имеет смысл размещать на уровне, когда полученный профит от открытых сделок из одной сетки превысит убыток, полученный от позиций из другой зеркальной ей сетки.

Когда плотность стоп-лоссов слишком высока, «рыночный шум» может привести к закрытию некоторых сделок прежде, чем они смогут генерировать профит. Поэтому минимально возможным размещением стопов считается чуть выше или ниже, в зависимости от направления, уровня хеджирующей позиции. То есть хеджирующая сделка должна открываться раньше, чем сработает стоп-лосс.

Плюсы стратегии двойной грид

• Профит можно получать, не прогнозируя в какую сторону будет двигаться рынок.

• Стратегия отлично работает на волатильных рынках без ярко выраженного тренда.

• При продуманном расположении позиций можно получить большой профит, используя весь потенциал быстрых возвратно-поступательных колебаний цен по торговой сетке.

• Амплитуда колебаний легко просчитывается путем анализа предшествующих циклов.

• Стратегия содержит много повторяющихся действий, которые легко автоматизируются.

Минусы стратегии двойной грид

Среди недостатков, в первую очередь следует обратить внимание на тот факт, что, как и другие методы Грид торговли, данная стратегия не особо эффективна в моменты формирования сильных трендов. Если же сравнивать её с классической Forex grid hedge strategy, то двойная сетка более сложная в плане управления. Из-за этого новички часто устанавливают ордера по не оптимальным ценам, ошибаются с тейк-профитами и стопами, раз за разом лишая себя возможности получения высокой прибыли. 

Обзор советника для Грид торговли 

Как я уже говорил выше, Грид система легко поддается автоматизации. В рамках этой статьи я проведу обзор Forex VR Smart Grid – многофункционального советника, позволяющего торговать при помощи сетей ордеров. Его особенность заключается в том, что он способен показывать положительные результат не только при боковом движении рынка, но и в рамках трендовых движений.

При этом, Робот Грид торговли рассчитан на работу с любыми таймфреймами и финансовыми инструментами: валютными парами, фьючерсами, контрактами на разницу цен, криптовалютами, металлами. Для начала торговли он использует простой алгоритм на базе сигналов индикатора CCI. Когда индикатор находится в зоне перепроданности робот открывает длинную позицию, а когда в зоне перекупленности – короткую. При выходе в зону безубытка по стоп-лоссу, робот будет добавлять новые позиции, тем самым наращивая потенциальную прибыль.

Закрытие сети ордеров против тренда происходит путем их хеджирования. Хеджирование может производиться с участием всех позиций, двух последних, самой нижней и самой верхней. Также доступен вариант «Умного хеджирования», когда робот самостоятельно выбирает наиболее оптимальный метод из описанных выше.

При этом непосредственное закрытие производится с минимальным профитом, чьё значение задаётся в настройках. Кроме того, позиции с наибольшим риском могут закрываться с помощью накопленной прибыли, с учетом комиссионных брокера и расходов на swap.

Скачать VR Smart Grid можно по ссылке. Помимо стандартной, на странице доступна демонстрационная версия, на примере которой я покажу принципы работы с советником.

Чтобы установить VR Smart Grid на MT4, первым делом, необходимо запустить терминал, в верхнем меню выбрать вкладку «Файл», а в ней «Открыть каталог данных».

После этого откроется окно проводника. В нём зайдите в папку «MQL», затем в директорию «Experts» и поместите в неё скачанный файл робота.

Для завершения инсталляции перезапустите Метатрейдер. Чтобы проверить корректность установки, откройте меню «Навигатор», в нём вкладку «Советники» и проверьте есть ли в списке название «VR Smart Grid».

Также рекомендую убедиться в активации настроек платформы, необходимых для корректной работы робота. Для этого в верхнем меню выберите вкладку «Сервис», затем в выпадающем меню «Настройки».

В открывшемся окне откройте вкладку «Советники». Напротив пунктов «Разрешить автоматическую торговлю», «Отключить автоматическую торговлю при смене счёта», «Отключить автоматическую торговлю при смене профиля», «Разрешить импорт DLL» и «Разрешить WebRequest для следующих URL» должны стоять галочки.

Настройка советника VR Smart Grid для MT4 (Magic Number)

Окно настроек VR Smart Grid открывается сразу после перетаскивания советника из окна «Навигатора» на график.

Во вкладке «Общие» можно настроить тип позиций, которые будут использоваться торговым роботом, разрешить или запретить советнику торговать, а также добавить или исключить разрешения импорта.

Настройки торговой стратегии располагаются во вкладке «Входные параметры»:

• Take Profit (in pips) – устанавливает уровень тейк-профита.

• Start lot – устанавливает размер начального лота.

• Maximal Lots – устанавливает максимальный размер лота.

• Type close orders – метод закрытия ордеров. Здесь можно выбрать один из двух параметров: Average (усреднение) и Part close (частичное закрытие).

• Point order step (in pips) – этот параметр задаёт шаг между сеткой ордеров.

• Minimal profit for close grid (in pips) – уровень минимального профита, необходимый для того, чтобы робот мог закрыть сетку.

• Magic Number (in number) – идентификатор, используемый советником, используемый для опознавания открытых им ордеров. Такие идентификаторы необходимы при запуске нескольких роботов. Если оставить поле нулевым, то робот сможет закрывать любую позицию, а если присвоить ему какой-то номер, то только позиции с данным номером.

• Slippage (in pips) – значение проскальзывания в пипсах – разница в пипсах между планируемой ценой и ее фактическим значением, при которой торговый робот не будет открывать позиции (величина проскальзываний).

Параметры настроек могут отличаться для каждого торгового инструмента. Сама автор данного советника рекомендует протестировать робота на демо-счете или тестовом реальном счете с небольшой суммой в течении 2-4 недель.

На графике изображен пример работы советника VR Smart Grid. Алгоритм наносит на график отметки об открытых позициях в виде стрелок и уровни тейк-профита в виде черточек. В основе работы торгового робота лежит принцип открытия максимального количества сделок в обе стороны. Длинные и короткие позиции первоначально контролируются отдельно друг от друга. Их объединение в одну систему происходит только тогда, когда советник обнаруживает возможность перекрытия одной из сторон за счет избытка общей прибыли с другой стороны. 

Такие объединения ордеров на графике выглядят в виде пучка пунктирных линий, который сходятся в точке объединения.

Советник «VR Smart Grid» является отличным примером автоматизации алгоритма Grid стратегий. Он не является Граалем, однако, в умелых руках, при должном усердии и соблюдении правил риск-менеджмента и продолжительном тестировании способен принести положительный результат. Также я горячо рекомендую посмотреть в сторону торгового советника Grid Trend Multiplier.

Не все брокеры позволяют использовать подобные инструменты. Многие откровенно против подобных инструментов автоматизации торговли. Чтобы не тратить время на поиски, вы можете начать знакомство с данным роботом на LiteFinance. Прелесть такого выбора заключается еще и в том, что LiteFinance предлагает своим клиентам аренду VPS-серверов прямо из личного кабинета клиента. Благодаря этому вам не нужно вникать в тонкости настройки сервера, а можно сразу приступить к непосредственному трейдингу и настройки роботов. При этом важно, что торговые котировки и серверные мощности поставляются одним провайдером, таким образом обеспечивается надежная и максимально быстрая работа советников в круглосуточном режиме. 

Применение Грид торговли для криптовалют

Криптовалютные рынки отличаются высокой волатильностью и поэтому отлично подходят для применения Грид-стратегий. При этом криптовалютная торговля ничем не отличается от торговли обычными валютными парами. Чтобы в этом убедиться, рассмотрим применение простейшей Грид-сетки на примере BTCUSD.

Грид торговля криптовалютой начинается с формирования ценовой сетки. В классическом варианте предлагается использовать текущую цену и от нее через равные промежутки выставлять отложенные ордера. Мы же в этот раз воспользуемся другим способом – вычислим среднее арифметическое локального максимума и минимума и возьмём его за базовую цену. При этом, в своей практике можете применять как предложенный метод вычисления базовой цены, так и классический метод.

Локальный максимум, отмеченный зеленым кружком, составляет 9540 пунктов, а локальный минимум (красный кружок) 9080 пунктов. Таким образом оптимальная базовая цена, от которой мы будем отсчитывать уровни отложенных ордеров, составляет 9310 пунктов (фиолетовая горизонтальная линия).

Теперь формируем торговую сетку, поступательно открывая позиции. Всего будет два отложенных ордера Sell Stop и два ордера Buy Stop.

В данной стратегии применим расчет интервала с учетом ширины канала и максимального количества ордеров. С учетом того, что ширина торгового канала приблизительно равна 500, оптимальный шаг для отложенных ордеров составляет 100 пунктов, так как в этом случае ценовая амплитуда будет предположительно захватывать всю сетку из расчета максимального количества ордеров: 4 ордера + 1 базовая цена. Что же касается интервалов для стопов и тейк-профитов, то они составляют по 200 пунктов. На графике я их сделал чуть меньше для наглядности, чтобы стопы не перекрывались позициями. Синими линиями отмечены Sell Limit, оранжевыми – Buy Limit. Стоп-лоссы я изобразил красными линиями, а тейк-профиты – зелёными. Так как ордеров в данном примере два в каждую из сторон, то базовая цена будет пересчитываться после пересечения крайнего, второго уровня автоматической фиксации убытков. В случае, если будет отработан только один Стоп из двух в одном направлении, то на место ликвидированной позиции будет выставляться новый отложенный ордер.

В результате применения Грид стратегии для торговли Биткоином, мы наблюдали следующую картину:

1. Открыта позиция по первому отложенному Buy ордеру.

2. Открыта позиция по второму отложенному Buy ордеру.

3. Сработал стоп-лосс первого Buy ордера. Итоговый результат - убыток в 200 USD. Переоткрыта заявка на ордер Buy Stop на месте первого с идентичными параметрами.

4. Была выполнена заявка на открытие первого отложенного Buy ордера. Сработал уровень тейк профит от второго Buy ордера. Открыта позиция по первому отложенному Sell ордеру. Итоговый результат - 0 USD. 

5. Сработал уровень тейк профит от первого Sell ордера. На место выполненного ордера выставляет новая лимитная заявка на Sell ордер. Итоговый результат - прибыль в 200 USD. 

6. Сработал стоп-лосс первого Buy ордера. Переоткрыта заявка на ордер Buy Limit на месте первого с идентичными параметрами. Итоговый результат - 0 USD. 

7. Сработал уровень тейк профит от второго Buy ордера. На место выполненного ордера выставляет новая лимитная заявка на Buy ордер. Итоговый результат - прибыль в 200 USD. 

8. Сработал уровень тейк профит от первого Sell ордера. На место выполненного ордера выставляет новая лимитная заявка на Sell ордер. Итоговый результат - прибыль в 400 USD. 

Как показал данный опытный эксперимент, Грид стратегия способная приносить прибыль на криптовалютных рынках. При выставлении ордеров и расчете интервалов необходимо делать поправку на экстремально высокую волатильность данного торгового инструмента и возможные потери в связи с проскальзыванием стоп-лоссов. Чтоб этого избежать, рекомендуется использовать данную стратегию исключительно высоколиквидных криптовалютных парах.

Выводы по использованию Грид системы в торговле

Грид система отличается от большинства методов трейдинга тем, что больше подходит для торговли на волатильных рынках, преимущественно движущихся в боковике. При этом она проста в освоении, не требует специальных аналитических навыков и легко поддается алгоритмизации. Недостатком данной стратегии является постоянное присутствие в рынке. Отсутствие открытой позиции при использовании такой стратегии - крайне редкое явление, а следовательно, ее применение требует постоянного контроля рыночной ситуации и внимание. Поэтому многие трейдеры торгуют с помощью советников, которые автоматически выставляют ценовую сетку и фиксируют прибыль. Наиболее важны параметры для Грид стратегии, это:

• Максимальное количество возможно открытых позиций. С одной стороны нужно быть уверенным, что у вас хватит ресурсов, чтобы покрывать обеспечение и не поймать маржин колл в крайней точке канала. С другой стороны нужно понимать, что чем больше количество ордеров может вставляться, тем ниже будет эффективность данной стратегии.

• Уровень базовой цены - важный фактор, от которого зависит, в том числе и эффективность Грид стратегии. Мы разбирали два подхода по определению базовой цене, это как средняя арифметическая между двумя последними экстремумами, либо просто взять текущий уровень последней закрытой свечи.

• Интервал между ордерами - данное значение точно так же, как и уровень базовой цены критично для эффективной работы всей стратегии. 

На собственном опыте и приведенных практических примерах я определил для себя, что наиболее эффективно торговой Грид системой должна быть та, которая позволяет гибкий подход в переоценке ширины канала, интервалах, базовой цены и максимальное количество ордеров. При использовании данной стратегии критическое значение имеет следование собственным правилам риск и мани менеджмента. Настоятельно рекомендую не откладывать, а сразу закрепить полученные знания на практике. Опробовать все описанное мною сегодня я рекомендую в удобном торговом терминале LiteFinance, который я и использовал при написании этой статьи.

Всем удачи и хороших профитов!

С уважением,

Михаил @Hypov

На всякий случай хочу напомнить, что все материалы представлены мной в качестве примеров и исключительно с образовательной целью. Это не финансовый совет и гарантий прибыли я не даю. Все торговые решения вы принимаете самостоятельно, на свой страх и риск.

P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо :)

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

• Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
• Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteFinance. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteFinance и бонус зачислится одновременно с депозитом.
• Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
• Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis