Вопреки моей нелюбви к индикаторам, я решил посвятить целую статью любопытному экземпляру, на который недавно наткнулся. Он называется «‎currency strength meter»‎ и относится к ‎индикаторам силы валют‎. С его помощью любой трейдер получит ответ на самый важный для торговли вопрос: что сейчас растет, а что — падает?‎

В этой статье мы разберем:


Что такое индикатор силы валют?

«‎Currency strength meter»‎ (CSM) — это индикатор осцилляторного типа, который находится под ценовым графиком. Он показывает, насколько сильна или слаба та или иная валюта в сравнении с остальными. Точную силу валют невозможно определить, речь всегда про силу относительно других. Отображается не направление тренда, а сила/слабость ценового импульса. Разворот говорит не о смене тенденции, а о снижении силы импульса.

В отличие от известных осцилляторов, вроде RSI, CSM анализирует одновременно несколько валютных пар, исходя из чего формирует показания каждой валюты в отдельности.

CSM по принципу работы напоминает MACD, который рассчитывает угол наклона скользящих средних, но в рамках одной валютной пары.

Так как индикатор показывает силу одного инструмента относительно других, его применимость ограничена валютными парами. К примеру, для CFD его использовать не получится, потому что они не котируются друг относительно друга.

Существуют также советники, созданные на основе анализа силы валют — спасибо любителям программирования и автоматической торговли.

Как работает индикатор силы валют?

Ломаные линии отображают поведение валют: 

  • чем выше находится линия, тем сильнее рост валюты;

  • чем ниже находится линия, тем сильнее падение.

LiteFinance: Индикатор силы валют Currency strength meter: полный гайд | LiteFinance

Валютная пара EURJPY, таймфрейм М15.

Ломаная линия EUR (голубая) находится высоко, что указывает на силу, а линия JPY (желтая) — низко, что указывает на слабость. На EURJPY наблюдается рост.

По задумке автора, если ломаная линия находится в канале между двумя горизонтальными линиями, значит, ценовой импульс недостаточно силен и пока не стоит внимания. 

Обратите внимание, что смена направления индикатора означает в первую очередь не смену тренда, а изменения в силе текущей тенденции:

  • если линия выше канала, но направлена вниз, значит, тенденция по-прежнему восходящая, но рост замедлился;

  • если линия ниже канала, но направлена вверх, значит, тенденция по-прежнему нисходящая, но падение замедлилось.

LiteFinance: Индикатор силы валют Currency strength meter: полный гайд | LiteFinance

USDCHF, таймфрейм H4.

Ломаная линия, соответствующая валюте USD (красная), находится низко и направлена вниз. Линия, соответствующая валюте CHF (голубая), сменила направление с восходящего на нисходящее. Но то, что она находится высоко, по-прежнему говорит о силе CHF. И график подтверждает это предположение — USDCHF продолжает падение.

Линии пересекаются на границе канала

Пересечение около границы канала говорит о том, что одна валюта начинает направленное движение, а вторая начинает двигаться без четкого направления.

Правила пересечения на верхней границе канала:

  • если базовая валюта выходит из канала вверх, а котируемая направляется в канал, это сигнал восходящего тренда валютной пары;

  • если базовая валюта направляется в канал, а котируемая выходит из него вверх, это сигнал к нисходящему тренду.

Разберем подробно на примере валютной пары GBPCHF:

LiteFinance: Индикатор силы валют Currency strength meter: полный гайд | LiteFinance

Валютная пара GBPCHF, таймфрейм H4. Пересечение на границе канала.

На верхней границе произошло пересечение GBP (базовая валюта направляется в канал сверху вниз) и CHF (котируемая валюта выходит из канала снизу-вверх). Это говорит об усилении котируемой и одновременно о переходе базовой валюты в ненаправленное состояние. В совокупности это указывает на вероятное нисходящее движение по валютной паре GBPCHF, которое и происходит через некоторое время.

Правила пересечения на нижней границе канала:

  • если базовая валюта выходит из канала вниз, а котируемая направляется в канал, это сигнал нисходящего тренда валютной пары;

  • если базовая валюта направляется в канал, а котируемая выходит из него вниз, это сигнал к восходящему тренду.

LiteFinance: Индикатор силы валют Currency strength meter: полный гайд | LiteFinance

Тот же график валютной пары GBPCHF. Пересечение на границе канала.

Базовая валюта GBP направляется в канал снизу-вверх, а котируемая CHF выходит из канала сверху вниз. После их пересечения на нижней границе канала индикатора происходит восходящее движение валютной пары GBPCHF.

Пересечение на границе канала считается «‎сигналом средней силы»‎. Потому что валюта, переходящая в ‎ненаправленное состояние‎, никак не влияет на силу тренда валютной пары. И, следовательно, сила тренда валютной пары зависит исключительно от силы тренда одной валюты — той, индикатор которой вышел из границ канала.

Линии пересекаются вне границ канала

Пересечение линий двух валют вне границ говорит о том, что одна начинает усиливаться по отношению к другой. 

Общие правила пересечений выше верхней границы канала: 

  • если линия базовой валюты пробивает вниз линию котируемой, это сигнал нисходящего тренда;

  • если линия базовой валюты пробивает вверх линию котируемой, это сигнал восходящего тренда.

LiteFinance: Индикатор силы валют Currency strength meter: полный гайд | LiteFinance

Валютная пара GBPUSD, таймфрейм Н1. Пересечение вне границ канала на индикаторе.

GBP (синяя линия) пробивает USD (красная линия) снизу вверх над верхней границей канала. Это указывает на увеличение темпа роста британского фунта по отношению к темпу роста американского доллара. Значит, это сигнал к началу или возобновлению восходящего тренда по GBPUSD.

Общие правила пересечений ниже нижней границы канала: 

  • если линия базовой валюты пробивает вверх линию котируемой, это сигнал восходящего тренда;

  • если линия базовой валюты пробивает вниз линию котируемой, это сигнал нисходящего тренда.

LiteFinance: Индикатор силы валют Currency strength meter: полный гайд | LiteFinance

Валютная пара GBPUSD, таймфрейм М15. Пересечение вне границ канала на индикаторе.

Линия GBP пересекает линию USD снизу-вверх, находясь под нижней границей канала. Это указывает на начало усиления GBP и продолжающееся ослабление USD. Следовательно, повышается вероятность восходящего движения.

Если сложить воедино, нет разницы, с какой стороны канала произошло пересечение индикаторов валют. Мое субъективное наблюдение — чем дальше от границы канала оно произошло, тем сильнее и длительнее последующий тренд.

LiteFinance: Индикатор силы валют Currency strength meter: полный гайд | LiteFinance

Валютная пара EURCAD, таймфрейм Н1. Примеры сигнала «‎пересечение вне границ канала»‎ от индикатора.

На графике EURCAD отмечено 3 ситуации, в которых индикатор силы валют демонстрировал пересечение вне границ канала. В 1-м пересечение случилось недалеко от верхней границы, после чего произошел небольшой рост EURCAD. Во 2-м и 3-м случаях пересечение происходило далеко от верхней границы канала. В обоих случаях последующее ценовое движение было более длительным, чем в 1-м.

Еще один пример:

LiteFinance: Индикатор силы валют Currency strength meter: полный гайд | LiteFinance

Валютная пара USDJPY, таймфрейм Н1. Примеры сигнала «‎пересечение за границами канала»‎ от индикатора.

На графике USDJPY я отметил все пересечения вне границ канала. В первом случае JPY пересек USD возле верхней границы. Цена сделала небольшое движение вниз. Далее в момент противоположного сигнала от индикатора цена вернулась почти на тот же уровень, с которого начиналось падение.

Во втором случае пересечение линий произошло дальше от границы канала. Нисходящее движение цены после такого сигнала получилось более существенным.

Линии пересекаются на границе между линиями канала

Если линии валют находятся внутри канала, значит, ни одна из них не имеет выраженной тенденции роста или падения. Обратите внимание, что именно внутри канала они пересекаются наиболее часто в короткий промежуток времени. 

На дневном графике GBPJPY я отметил 4 таких сигнала:

LiteFinance: Индикатор силы валют Currency strength meter: полный гайд | LiteFinance

Валютная пара GBPJPY, таймфрейм D1. Примеры сигнала «‎пересечение в внутри канала»‎ от индикатора.

  • JPY пересекает GBP сверху вниз (№1 и №3) — сигналы на покупку GBPJPY;

  • GBP пересекает JPY сверху вниз (№2 и №4) — сигналы на продажу GBPJPY.

В первом и третьем случаях трейдер довольствовался бы крайне маленьким восходящим движением. В четвертом случае продажа получилась бы внутри «флэта‎», а 6-й бар уже бы был восходящим. Только один сигнал из четырех, сигнал №2, дал возможность хорошего трейда.

Если руководствоваться такими сигналами, трейдеру придется открывать и закрывать кучу разнонаправленных сделок, вместо более продуктивного времяпрепровождения, вроде заваривания чая или отдыха на природе. Поэтому я бы посоветовал не обращать внимания на любые пересечения внутри канала.

Зеркальное пересечение

Это самый сильный сигнал от «‎Currency strength meter»‎. Одна валюта выходит из канала вверх, что указывает на ее усиление. Вторая валюта выходит из канала вниз, что указывает на ослабление. Значит, пара, составленная из этих двух валют, обладает потенциалом к одновременно длительному и большому движению.

Если индикатор базовой валюты выходит из канала вверх, а индикатор котируемой валюты — вниз, то у валютной пары есть потенциал роста.

LiteFinance: Индикатор силы валют Currency strength meter: полный гайд | LiteFinance

Валютная пара GBPJPY, таймфрейм Н1. Сигнал «‎зеркальное пересечение»‎ от индикатора.

Вертикальной красной линией отмечено зеркальное пересечение GBP и JPY на индикаторе силы валют: GBP пересекает канал вверх, а JPY — вниз. Это сигнал на покупку.

Вертикальной желтой линией я отметил потенциальную точку выхода — по пересечению линий GBP и JPY, указывающему на равенство их сил. Даже в этом случае трейдер получил бы отличную сделку с точки зрения соотношения риска и прибыли.

Если, наоборот, индикатор базовой валюты выходит вниз, а индикатор котируемой — вверх, то от валютной пары ожидается падение.

LiteFinance: Индикатор силы валют Currency strength meter: полный гайд | LiteFinance

Валютная пара GBPJPY, таймфрейм H1. Сигнал «‎зеркальное пересечение»‎ от индикатора.

Первый и второй сигналы указывали на повышение вероятности нисходящего движения: линия JPY пересекала верхнюю границу канала, а GBP — нижнюю. Впоследствии в обоих случаях произошло снижение цены валютной пары. Третий сигнал прибыли бы не принес.

Преимущества использования индикатора «‎Currency strength meter»‎

Применимость индикатора для меня выглядит следующим образом:

1. Первый вопрос у недавно увлеченного трейдингом человека: сейчас «‎уже тренд»‎ или «‎еще флэт»‎? Индикатор даст необходимый ориентир. 

Если у вас есть приглянувшаяся трендовая стратегия, попробуйте заходить по ее сигналам на младших таймфреймах только когда «‎Currency Strength Meter»‎ указывает на усиление хотя бы одной валюты из пары на старшем тайфмрейме. Лучше, когда одна валюта усиливается, а другая — ослабляется согласно показаниям индикатора.

А вот если они обе находятся внутри горизонтального канала, или одна движется в том же направлении, что и другая, целесообразность заходить в трендовые сделки будет отсутствовать.

LiteFinance: Индикатор силы валют Currency strength meter: полный гайд | LiteFinance

Валютная пара GBPUSD. Линии валют внутри горизонтального канала на индикаторе.

На таймфрейме D1 графика валютной пары EURUSD я выделил период, неблагоприятный для трендовых сделок: линии обеих валют на индикаторе находятся внутри горизонтального канала.

Далее линия валюты USD выходит из канала вниз. С этого момента можно перейти на младший таймфрейм и искать трендовый сигнал на вход в покупку.

LiteFinance: Индикатор силы валют Currency strength meter: полный гайд | LiteFinance

Валютная пара GBPUSD. Одинаковое изменение силы валют согласно индикатору.

Я отметил 2 случая, когда обе валюты сначала одновременно усиливались, а потом одновременно ослаблялись. В обоих случаях на ценовом графике наблюдался «‎флэт»‎. Следовательно, в такие периоды от трендовых сделок лучше воздержаться.

2. Увеличение силы тренда — это когда за одно и то же время цена начала расти/падать на большое количество пунктов. Например, при восходящем тренде цена за прошлый час выросла на 50 пунктов, а за этот час — на 100. Следовательно, рост силы тренда (и восходящего, и нисходящего) подразумевает увеличение волатильности. 

Таким образом, с помощью индикатора можно выявлять периоды высокой и низкой волатильности: 

  • расхождение линий указывает в том числе и на рост волатильности; 

  • схождение линий указывает на снижение волатильности;

  • если линии валют находятся внутри горизонтального канала, волатильность, скорее всего, будет низкой.

LiteFinance: Индикатор силы валют Currency strength meter: полный гайд | LiteFinance

Валютная пара AUDUSD. Использование индикатора для анализа волатильности.

На график валютной пары AUDUSD я добавил индикатор «‎Полосы Боллинджера»‎ (Bollinger bands), наглядно указывающий на увеличение и уменьшение волатильности.

Расхождение линий валют на индикаторе «‎Currency strength meter»‎ совпадает с расширением полос Боллинджера, что указывает на увеличение волатильности.

Схождение линий валют на «‎Currency strength meter»‎ совпадает с сужением полос Боллинджера, что сигнализирует о снижении волатильности.

Вертикальными красными линиями я отметил периоды, в течение которых линии валют на индикаторе находились внутри горизонтального канала. Полосы Боллинджера в обоих случаях сужены, что указывает на низкую волатильность.

Если ваша торговая стратегия подразумевает заключение сделок только в периоды высокой/низкой волатильности, индикатор можно использовать как фильтр для сигналов: использовать для торговли только те сигналы с младших таймфреймов, которые появляются в период нужной (высокой или низкой) волатильности старшего таймфрейма.

Например, для повышенной волатильности будут характерны:

  • нахождение линии одной валюты вне канала, а второй — в канале;

  • нахождение обеих валют вне канала.

Для пониженной волатильности:

  • обе валюты находятся внутри канала;

  • обе валюты находятся выше канала и двигаются сонаправленно;

  • обе валюты находятся ниже канала и двигаются сонаправленно.

3. «‎Currency strength meter»‎ также подойдет любителям «‎пробойных»‎ стратегий, когда вход в сделку осуществляется во время «‎флэта»‎ перед предполагаемым ценовым импульсом вверх или вниз. 

Если трейдер-пробойщик ожидает выхода цены из диапазона в ближайшем будущем, он может обратить внимание на индикатор силы одной из валют торгуемой пары:

  • если во время подхода цены к нижней границе «‎флэта»‎ индикатор котируемой валюты находится выше верхней границы канала и растет, а индикатор базовой валюты находится внутри или ниже канала, есть хорошая вероятность пробоя вниз;

  • если во время подхода цены к верхней границе «‎флэта»‎ индикатор базовой валюты находится выше верхней границы канала и растет, а индикатор котируемой валюты находится внутри или ниже канала, есть хорошая вероятность пробоя вниз.

Пример пробоя на валютной паре AUDUSD:

LiteFinance: Индикатор силы валют Currency strength meter: полный гайд | LiteFinance

Валютная пара AUDUSD. Использование индикатора при входе на пробой «‎флэта»‎.

На графике бирюзовым прямоугольником я отметил «‎флэт»‎. При подходе цены к его нижней границе, индикатор сигнализирует об усилении USD, в то время, как линия AUD находится внутри канала. Я отметил этот момент вертикальной красной линией. Такой сигнал указывает на повышение вероятности нисходящего движения, которое впоследствии и происходит.

Преимущества:

  1. Если сложить валютную пару из самой сильной валюты и самой слабой валюты, то получится инструмент с потенциально сильнейшим ценовым движением. Идеально для любителей трендовых стратегий;

  2. Подстраивается под таймфрейм трейдера — анализ всех остальных валютных пар происходит на выбранном таймфрейме;

  3. Нет нужды мониторить ситуацию на других валютных парах в поисках сделки, индикатор дает информацию обо всех основных валютах на одном графике. В результате можно выбрать валютную пару, оптимально подходящую по параметрам для вашей торговой стратегии;

  4. Позволяет определить момент, когда движение начинает «‎выдыхаться»‎. Отлично подойдет любителям торговать в «‎контр-тренд»‎.

Недостатки использования индикатора силы валют

1. Двойное запаздывание. «‎Currency strength meter»‎ в своей основе анализирует угол наклона скользящих средних. А скользящие средние — это производная от цены, т.е. запаздывающая информация. Таким образом, показания индикатора выдают двойное запаздывание по сравнению с ценой. Значит, сигналы от индикатора будут появляться только после длительного ценового движения. Поэтому необходимо грамотно анализировать старший таймфрейм. Желательно не следующий, а через один, например, при торговле на часовом таймфрейме использовать в качестве старшего не Н4, а Д1. Такие сигналы имеют смысл только если на старшем таймфрейме есть тренд в ту же сторону, что и на торгуемом таймфрейме.

Если на старшем таймфрейме «‎флэт»‎ или противоположный тренд, то входы по таким запаздывающим сигналам будут регулярно приходиться на окончание движения.

2. Индикатор не самодостаточен, т.е. не является готовой торговой стратегией. Понятны условия входа, но условия выхода и правила сопровождения сделки придется выявлять самостоятельно. Если для выхода ждать какой-либо противоположный сигнал, скорее всего трейдер «‎попадет в пилораму»‎ и нахватает стоп-лоссов из-за двойного запаздывания.

3. Слишком много информации для анализа. Это психологический фактор. Трейдер поначалу недостаточно уверен в себе и поэтому старается перестраховаться: он думает, что чем больше информации сможет проанализировать, тем меньше будет вероятность убыточной сделки. На практике же, избежать убыточной сделки невозможно. Но речь о другом: обилие информации из индикатора просто вымотает и ментально истощит трейдера, потому что его мозг будет стараться проанализировать ее всю. Чтобы решить эту проблему, нужно оставить одну валютную пару, например, самую любимую трейдерами на рынке Форекс — EURUSD.

Хорошие и плохие индикаторы силы валют 

Все измерители силы валют на Форекс сводятся к одинаковой сути — сравнение валютных пар между собой и последующее сравнение между собой валют. Отличия могут быть:

  • в дизайне;

  • в количестве валютных пар, которые отображает индикатор;

  • наличие/отсутствие показаний силы валют со старшего таймфрейма.

Плохими индикаторами силы валют будут те, которые:

  • Не имеют внятного описания работы. Если трейдер после первого прочтения не понимает, как работает индикатор, можно переходить к следующему. Потому что торговля будет приносить стресс, степень которого зависит от опыта. Помножим это на неуверенность и попытки вспомнить, как что работает, и получим замедление торговых решений. Если добавить к этому сомнения «‎а правильно ли я все понял»‎, это приведет к ступору и/или эмоциональным входам в рынок. Как вы понимаете, прибыль по итогам торговли в этом случае маловероятна.

  • Имеют слишком много параметров. Имеются в виду слишком длинные логические цепочки перед принятием торгового решения. Например: «‎Если линия направлена туда-то, стрелочка показывает это, цвет индикатора такой-то, а цифра от 0 до 999, то тренд туда-то, значит, покупаем»‎. Максимум — 2 параметра, иначе оперативная память мозга заберет все ресурсы. Как следствие, то же замедление, тот же ступор или эмоциональные сделки, что и выше.

С остальными вариантами можно работать. Даже если используете понятный вам индикатор, не забудьте сформулировать для себя однозначные правила входа, которые при появлении сигнала на графике позволят входить в рынок без дополнительных раздумий.

Мои фавориты из индикаторов силы валют:

1. «‎Currency strength slope»‎ — классический индикатор силы валют. 

2. «‎CurrencyPowerMeter»‎. Простой и интуитивно понятный. Отображает двусторонний анализ валют — на текущем и старшем таймфреймах. Имеет множество модификаций.

LiteFinance: Индикатор силы валют Currency strength meter: полный гайд | LiteFinance

Индикатор CurrencyPowerMeter.

3. «‎ForexCurrencyIndex»‎ — матричный индикатор. Демонстрирует, как идут дела на всех доступных таймфреймах. По-видимому, разрабатывался как всеобъемлющий аналитический инструмент. Стрелки и цифры тут лишние — для анализа достаточно гистограмм и цветов (зеленый или красный). Недостаток — конфиденциальность настроек. 

LiteFinance: Индикатор силы валют Currency strength meter: полный гайд | LiteFinance

Индикатор «‎ForexCurrencyIndex»‎.

Ошибки, которых следует избегать при использовании индикатора силы валют

Часто трейдеры ищут инструмент, на который можно переложить ответственность за свои торговые решения. Просто пример: скользящие средние пересеклись, значит, надо заходить в сделку. Получается, что решение «‎принял» индикатор,‎ а не трейдер‎.

В разрезе индикатора силы валют, первая и главная ошибка — использовать его как в примере выше: «‎если линия там-то, надо покупать/продавать»‎. Индикатор лишь отображает некую информацию, которую следует сначала анализировать, во избежание поспешных выводов и действий. Например, увеличение силы импульса не всегда означает дальнейшее продолжение тренда. А снижение силы импульса не всегда предшествует скорому развороту.

Вторая ошибка — поиск сигналов там, где их нет. Трейдер, который ХОЧЕТ найти сигнал на вход, обязательно его найдет и «‎притянет за уши»‎. Сигналы индикатора позволяют однозначно определить наличие/отсутствие хороших условий для сделки по той или иной стратегии. Для пробойщиков подойдет период сильных импульсов и не подойдет период ослабления. Для любителей контр-тренда — наоборот. Рекомендуется входить только в благоприятные для вашей торговой стратегии периоды.

Торговые стратегии на основе силы валют

Мне приглянулась торговая стратегия стратегия «‎FX Nuke»‎ по всем значимым для меня критериям: она несложная, подстраивается под любой темперамент трейдера и, в конце-концов, красиво выглядит. Для торговли используются 2 индикатора, которые взаимно дополняют друг-друга и должны быть в согласии между собой для заключения сделки:

  • Панель силы валют (в верхнем правом углу) отображает так называемые «‎перекупленность»‎ или «‎перепроданность»‎;

  • Индикатор входа/выхода, отображаемый на графике цены (двойная экспозиция).

LiteFinance: Индикатор силы валют Currency strength meter: полный гайд | LiteFinance

Режимы торговой стратегии «‎FxNuke»‎.

У системы есть 3 режима: 

  • Scalptrading — агрессивная торговля, ранние высокорисковые сигналы на вход, но наибольший размер целей по прибыли;

  • Daytrading — сбалансированные сигналы на вход, средняя величина ожидаемой прибыли;

  • Swingtrading — самые «‎безопасные»‎ сигналы на вход, но с наименьшим потенциалом по прибыли.

Каждый можно выбрать в меню «‎Шаблоны»‎ («‎Templates»‎)

Если трейдер хочет большее соотношение Take Profit/Stop Loss, в жертву придется принести вероятность закрытия сделки в прибыль. И, наоборот, если трейдер хочет повысить % прибыльных сделок, то будет снижаться соотношение TP/SL.

Названия режимов не указывают на рекомендуемые таймфреймы для торговли: Swingtrading вполне можно использовать на M5, если вы одновременно любите скальпинг и неагрессивные сигналы на вход. Также необязательно использовать Scalptrading лишь на младших таймфреймах — он подойдет, если хотите чаще заходить на таймфрейме D1, как и Daytrading, несмотря на название. 

Для начала следует определить, какие валюты обладают наибольшей и наименьшей силой. Далее составляем валютные пары для торговли, комбинируя одну сильную и одну слабую валюту.

LiteFinance: Индикатор силы валют Currency strength meter: полный гайд | LiteFinance

Сравнение силы валют в торговой стратегии «FxNuke‎».

Основные валюты для торговли на данный момент — EUR, NZD, CHF и JPY:

  • EUR и NZD обладают наибольшей силой;

  • CHF и JPY обладают наименьшей силой.

Валютные пары вроде EURCAD или CHFJPY в данном случае не интересны для поиска сигнала, т.к. силы базовой и котируемой валют в них примерно равны.

Таким образом, оптимальными для торговли будут пары EURCHF, EURJPY, NZDCHF, NZDJPY.

На указанных парах следует ждать сигнал на покупку, т.к. во всех случаях сильной является базовая валюта, а слабой — котируемая. В случаях, когда сильной валютой в паре является котируемая, а слабой — базовая, следует ждать сигнал на продажу.

Рекомендую оставить только пары с наименьшим спредом, вне зависимости от того, на каком таймфрейме вы торгуете.

Выходить из сделки разработчик торговой стратегии рекомендует 3-мя способами:

  • когда прибыль превышает стоп-лосс в 2 раза (соотношение 2:1);

  • когда прибыль равна величине стоп-лосса (соотношение 1:1);

  • по обратному сигналу.

Я заметил, что сигналы от индикатора входа/выхода имеют больший вес, чем панель силы валют — она динамично меняется, поэтому не нужно паниковать, если после открытия сделки баланс сил валют поменялся. 

Пример сделки на продажу валютной пары EURJPY на таймфрейме М1. Использовался режим Daytrading:

LiteFinance: Индикатор силы валют Currency strength meter: полный гайд | LiteFinance

Сделка по EURJPY, продажа. Режим Daytrading.

На панели силы валют я увидел, что EUR слаба по сравнению с JPY. С этого момента я ждал только сигнал на продажу, игнорируя сигналы на покупку. Далее, по сигналу индикатора входа/выхода, я открыл сделку на продажу со стоп-лоссом за ближайший ценовой максимум.

LiteFinance: Индикатор силы валют Currency strength meter: полный гайд | LiteFinance

Перенос в безубыток сделки по EURJPY.

После достижения соотношения 1:1 между прибылью и стоп-лоссом, я перенес сделку в безубыток. Так как я торговал в режиме Daytrading, сделку можно было закрывать и при таком соотношении.

LiteFinance: Индикатор силы валют Currency strength meter: полный гайд | LiteFinance

Перенос тейк-профита сделки по EURJPY.

Но так как я пишу статью, то решил перенести тейк-профит на значение 2/1 по отношению к величине стоп-лосса.

LiteFinance: Индикатор силы валют Currency strength meter: полный гайд | LiteFinance

Закрытие сделки по EUR/JPY.

В итоге сделка была закрыта по тейк-профиту.

Использование индикатора силы валют

На индикаторе я увидел сигнал «‎зеркальное пересечение»‎ у валют AUD и JPY. Не пугайтесь, этот тот же индикатор. Для удобства я удалил линии всех остальных валют.

LiteFinance: Индикатор силы валют Currency strength meter: полный гайд | LiteFinance

Валютная пара AUDJPY, таймфрейм М5.

Исходя из полученного сигнала, я открыл продажу по паре AUDJPY, выставив стоп за предыдущий ценовой максимум.

LiteFinance: Индикатор силы валют Currency strength meter: полный гайд | LiteFinance

Перевод сделки по AUDJPY в безубыток.

После того, как соотношение прибыли к величине риска стало 1:1, я подтянул стоп-лосс поближе к точке входа.

LiteFinance: Индикатор силы валют Currency strength meter: полный гайд | LiteFinance

Закрытие сделки по тейк-профиту.

При достижении соотношения тейк-профита к стоп-лоссу 2:1, я закрыл сделку. 

Пример еще одной сделки со входом по сигналу «‎пересечение вне границ канала»‎. 

LiteFinance: Индикатор силы валют Currency strength meter: полный гайд | LiteFinance

Сделка по AUDNZD, таймфрейм M5.

Валюта AUD начала терять силу по сравнению с NZD. На валютной паре AUDNZD была открыта сделка на продажу. Стоп-лосс также выставлен за ближайший ценовой максимум.

LiteFinance: Индикатор силы валют Currency strength meter: полный гайд | LiteFinance

Сделка по AUDNZD: Перевод в безубыток.

Я немного отвлекся и перевел в безубыток при достижении соотношения 1,5:1 между прибылью и величиной риска.

LiteFinance: Индикатор силы валют Currency strength meter: полный гайд | LiteFinance

Сделка по AUDNZD. Закрытие по обратному сигналу от индикатора.

Впоследствии ценовое движение «‎не разгорелось»‎, и я вышел из рынка по обратному сигналу индикатора («‎пересечение вне границ канала»‎ с усилением AUD по отношению к NZD).

Воспринимайте эти сделки как ПРИМЕРЫ торговли на основе анализа силы валют, а не как единственно возможные ПРАВИЛА. Необязательно подтягивать стоп-лосс, и/или закрывать сделки именно при таких условиях. Стремитесь использовать индикатор так, как комфортно вам.

Торговля с тепловой картой валют

Тепловая карта валют отображает, насколько отклонилась котировка (цена валютной пары) по сравнению с предыдущим периодом. В интернете можно найти по запросу «‎forex heatmap»‎. Вариантов много, но суть одна — выбирайте наиболее понятную для вас.

Сравнение текущего значения происходит с одной из 3-х величин:

  1. максимальным значением предыдущего периода;

  2. минимальным значением предыдущего периода;

  3. ценой закрытия предыдущего периода.

Пример с таймфреймом D1:

LiteFinance: Индикатор силы валют Currency strength meter: полный гайд | LiteFinance

Изменения отображаются следующими цветами:

  • Ярко зеленый: текущая цена выше максимальной за прошлый период;

  • Бледно-зеленый: текущая цена выше цены закрытия прошлого периода (но ниже максимальной);

  • Ярко-красный: текущая цена ниже минимальной за прошлый период;

  • Бледно-красный — текущая цена ниже цены закрытия прошлого периода (но выше минимальной).

На некоторых тепловых картах также отображается величина изменения цены в % по отношению к цене закрытия предыдущего периода.

Я рекомендую использовать тепловую карту валют только как фильтр при выборе валютных пар для торговли, но не для поиска сигналов на вход в рынок. Потому что суть информации из карты — это местонахождение текущей цены относительно диапазона цен предыдущего периода. Цвета в данном случае не являются мерилом ‎силы тренда‎: яркие означают, что цена находится вне диапазона предыдущего дня, а бледные — что цена внутри диапазона предыдущего дня.

Вторая рекомендация — использовать тепловую карту на таймфрейме от D1 и выше. 

Например, трендовикам, получающим сигналы внутри дня, могут приглянуться «‎ярко-зеленые» или «‎ярко-красные»‎ валютные пары c D1. Это даст возможность «‎откусить кусочек»‎ от тренда со старшего таймфрейма.

Корреляционная матрица Форекс 

Корреляционная матрица (или валютная матрица), представляет собой таблицу, в которой инструменты сравниваются по степени схожести поведения цен. 

LiteFinance: Индикатор силы валют Currency strength meter: полный гайд | LiteFinance

Коэффициент корреляции рассчитывается с помощью формул математической статистики. Измеряется от -1 до +1 (или от -100% до +100%). Чем больше положительная корреляция, тем более сонаправленно «‎двигаются»‎ сравниваемые инструменты. Чем меньше отрицательная корреляция, тем более разнонаправленным будет движение.

При высокой корреляции ближе к значению +100% ценовые графики инструментов будут все более похожи, делайте на это поправку при поиске сделок. Если я буду торговать по вашей торговой стратегии на скоррелированном инструменте, я получу примерно аналогичную прибыль. А при значении -100% ценовой график одного инструмента будет копией второго инструмента, но в противоположном направлении.

Инструменты со слишком высокой или слишком низкой корреляцией не подходят для хеджирования.

Вопреки визуальному сходству матрицы корреляции Форекс с тепловой картой, первую нельзя использовать для оценки силы валют. Цифры в корреляционной матрице отображают степень связанности валют, а не сравнивают темпы роста. 

Например, значение валютной корреляции Форекс между EURUSD и AUDCAD в 88,4% не указывает на то, что EUR слабее AUD, а говорит о схожих сонаправленных ценовых движениях в 88 случаях из 100.

По запросу «‎currency matrix»‎ выдаются в том числе таблицы силы валют, поэтому не ошибитесь.

Как скачать Currency strength индикатор для MT4

1. Если есть кнопка «‎Скачать»‎, нажимаем ее. Если вместо кнопки представлен сам файл индикатора, кликаем на него правой кнопкой мыши и выбираем «‎Сохранить как»‎. 

2. Выбираем путь установки. Если загружать файл автоматически, он будет доступен в папке «‎Загрузки»‎.

3. Находим то, что скачали. Файлы индикатора имеют расширение .mql и/или .ex4. Файлов может быть как два, так и один из них. Выделяем файл или два файла, нажимаем правой кнопкой мыши на какой-либо из них, выбираем «‎Копировать»‎.

LiteFinance: Индикатор силы валют Currency strength meter: полный гайд | LiteFinance

4. Открываем торговый терминал Metatrader. В верхнем меню выбираем «‎Файл»‎, затем «‎Открыть каталог данных»‎.

LiteFinance: Индикатор силы валют Currency strength meter: полный гайд | LiteFinance

5. В зависимости от версии вашего терминала MT, открываем папку «MQL4‎», если у вас установлен терминал MT4, или «‎MQL5» — если MT5. Далее открываем папку «‎Indicators»‎.

LiteFinance: Индикатор силы валют Currency strength meter: полный гайд | LiteFinance

6. Вставляем скопированные ранее файлы индикаторов в папку «‎Indicators»‎. Для этого щелкаем правой кнопкой мыши в произвольном месте папки и выбираем «‎Вставить».‎

LiteFinance: Индикатор силы валют Currency strength meter: полный гайд | LiteFinance

Лучший индикатор силы валют для MT4 и MT5 

Не существует понятия «‎лучший индикатор силы валют»‎ в отрыве от личности, темперамента и нужд каждого конкретного трейдера. В торговле каждого из нас слишком много переменных величин: таймфреймы, допустимый уровень риска, желаемое количество сделок за период, стиль торговли (трендовый или контр-трендовый). Даже торговые платформы используются различные.

Второй критерий — индикатор должен улучшать результаты конкретно вашей торговли. Если при добавлении индикатора ваши результаты остались прежними или стали хуже, такой индикатор, без единой доли сомнения, для вас не подходит. Потому что он будет нагружать внимание, не давая ничего положительного. Даже если другие трейдеры его восхваляют: их природным трейдерским характеристикам он, возможно, подходит, а вашим — нет.

Лично для меня, трейдера контр-трендовика с определенным опытом, торгующего в терминале Metatrader, лучшим индикатором является «‎CurrencyPowerMeter»‎. Я захожу в «‎контр-тренд»‎ на мелком таймфрейме, но в направлении глобального тренда. Мне комфортнее дожидаться хорошего сигнала на вход, даже если это занимает какое-то время. Из-за небольшого количества сделок у меня достаточно времени, чтобы спокойно сесть и проанализировать большое количество валют, информацию о которых дает данный индикатор. Следовательно, мое внимание не будет перегружаться, даже несмотря на обилие информации.

Надеюсь, описание моей торговли поможет вам также проанализировать себя и свои ощущения при выборе индикатора силы валют. Если ни один из них не улучшит вашу торговлю, не расстраивайтесь. Индикаторы — это не панацея, а инструмент, который даже не является необходимым.

Установка и настройки Currency Strength Meter

Установить индикатор на график можно несколькими способами:

1. В верхнем меню выбираем «‎Вставка»‎ → «‎Индикаторы‎» ‎→ «‎Пользовательские»‎. Далее выбираем из списка нужный индикатор и кликаем левой кнопкой мыши.

LiteFinance: Индикатор силы валют Currency strength meter: полный гайд | LiteFinance

После этого появится окошко с параметрами. Если не хотите ничего менять, нажимайте «‎Ок»‎.

LiteFinance: Индикатор силы валют Currency strength meter: полный гайд | LiteFinance

2. В панели «‎Навигатор»‎, находящейся слева, щелкните по папке «‎Индикаторы»‎. Добавленные пользовательские индикаторы будут вне категорий.

LiteFinance: Индикатор силы валют Currency strength meter: полный гайд | LiteFinance

Чтобы использовать индикатор, необходимо перетащить его на график из панели «‎Навигатор»‎.

Некоторые индикаторы силы валют могут не подгрузиться при последующем открытии торгового терминала. Если это произошло, попробуйте один из этих вариантов:

  • щелкните правой кнопкой мыши в любом месте графика. Из появившегося меню выберите «‎Обновить»;‎

  • удалите индикатор и добавьте его снова.

Выводы по торговле с индикатором силы валют

Мой вердикт не будет в достаточной степени объективным, так как я предвзято отношусь к любым индикаторам и не вижу в них необходимости.

Мне нравится, что он анализирует относительную силу каждой валюты путем сравнения ее с остальными. Но алгоритм расчета основан на угле наклона скользящей средней. Далее логическая цепочка такова: ‎чем сильнее угол наклона, тем больше сила валюты. Она не верна, так как предыдущий рост указывает не на силу валюты‎ в настоящий момент, а на ее силу в недавнем прошлом. Но все сигналы индикатора основываются на суждении именно о якобы «‎текущей»,‎ а не о «‎прошлой»‎ силе.

Таким образом, если торговая стратегия предусматривает входы после существенных ценовых движений, тогда сигналы индикатора силы валют будут полезны.

Кроме того, индикатор дает абстрактное представление о последующем ценовом движении. Например, даже если есть сигнал на силу одной валюты и слабость другой, непонятно, когда фактически может начаться движение валютной пары. Это подразумевает сложности с постановкой стоп-лосса. Как вариант, для этих целей можно использовать свечные модели.

Получили сигнал от индикатора силы валют на тренд вверх → ждем формирование свечного паттерна (пин-бар, поглощение, внутренний бар) → входим в рынок и ставим стоп-лосс согласно правилам торговли свечных паттернов.

Также индикатор не дает четких правил по выходу из сделки. Так как он основан на скользящей средней, являющейся запаздывающим индикатором, то выход по «‎противоположному сигналу»‎ в большинстве случаев принесет убыток. Как потом перекрывать эти убытки? Вопрос открытый.

Обобщая вышесказанное, индикатор силы валют я бы использовал исключительно в ознакомительных целях:

  • чтобы проанализировать, как ведет себя цена при тех или иных его сигналах;

  • чтобы проанализировать, как ведет себя индикатор во время тех или иных типов ценовых движений: при сильном импульсе, при «‎флэте‎», при длительном неволатильном тренде и т.д.

В разрезе практической торговли полезность этого индикатора, на мой взгляд, незначительна. Среди сторонних индикаторов есть гораздо более простые, понятные и наглядные, отображающие ту же самую информацию с теми же самыми достоинствами и недостатками.

FAQ по Currency Strength Meter на Forex

Чем дальше от центра находится индикатор валюты, тем сильнее ее тренд. Если индикатор находится внутри горизонтально канала, сила валюты невелика или отсутствует.

Необходимо поместить файлы индикатора в папку MQL4\Indicators. После этого индикатор появится в торговом терминале. Его можно найти во вкладке «‎Вставка»‎ или в панели «‎Навигатор»‎, выбрав «‎Индикаторы»‎ → «‎Пользовательские»‎.

При скачивании обратите внимание на наличие обоих файлов индикатора — один с расширением ‎.mql4, а второй — с ‎.ex4.

Сила валют измеряется по вертикальной шкале индикатора, которая находится справа. Чем выше это значение у какой-либо валюты, тем она сильнее. Чем ниже, тем слабее.

Нежелательно продавать сильные валюты и/или покупать слабые. И рекомендуется не открывать сделки до тех пор, пока индикаторы обеих валют находятся внутри горизонтального канала.

В идеале, спрос и предложение. Валюта с наибольшим спросом будет сильнее всех остальных. Валюта, от которой избавляются наиболее активно, будет слабее остальных.

Это параметр, возникающий при сравнении темпов роста нескольких валют. Он отображает, какое количество ценовых пунктов и в каком направлении проходит одна валюта в сравнении с другой за одинаковый промежуток времени. Например, за 15 минут, за 1 час, за 1 неделю.

Та, в сравнении с которой остальные валюты демонстрируют рост и усиление. А также та, которая демонстрирует падение в сравнении с остальными валютами.

Те, которые растут в сравнении с наибольшим количеством остальных валют. Чем сильнее этот рост, тем сильнее валюта.

Тот, с помощью которого трейдер показывает наилучшие результаты в торговле. Нужно сразу отбросить непонятные и/или некомфортные в использовании.

Как использовать индикатор силы валют «‎Currency strength meter»‎?

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Оцените данную статью:
{{value}} ( {{count}} {{title}} )
Появились вопросы к автору? Вы можете обсудить их в комментариях .
Начать торговать
Мы в социальных сетях
Live-Чат
Оставить отзыв
Live Chat