Разбираем индикатор TD Sequential и его аналог TD Combo
Дорогие друзья,
В первой части данной статьи мы разберем все аспекты применения TD Sequential индикатора от Томаса ДеМарка, во второй части я расскажу о его аналоге TD Combo и методах его применения совместно с TD Sequential и паттернами TD Camouflage, TD Clop, TD Clopwin, TD Open, TD Trap для повышения эфеективности сигналов.
Разбираемся с индикатором TD Sequential (от Томаса ДеМарка) и его применении для анализа криптовалют
Вы узнаете: устройство TD Sequential, свойства и условия TD Sequential, торговые сигналы TD Sequential.
Продолжаю образовательный блок. Сегодня я хотел бы рассказать об одном занимательном инструменте прогнозирования в техническом анализе, который является редким гостем на чартах крипто-трейдеров, хотя, на мой взгляд, данный индикатор является одним из самых эффективных и может отлично дополнить любую стратегию. Речь пойдет об индикаторе TD Sequential (от Томаса ДеМарка). Если коротко, то данный индикатор показывает завершение локальных трендов, помогая определить момент затухания тренда и момент разворота. Важным замечанием будет тот факт, что работает данный инструмент исключительно на графиках японских свечей или баров. Поэтому данный индикатор идеально сочетается с анализом паттернов Price Action и используется при классическом анализе Японских свечей.
Всего данный инструмент прогнозирования состоит из трех элементов:
1) Price flip – дословно «кувырок цены» - является сигналом для потенциального разворота.
2) Setup – разделяет «зерна» от «плевел», т.е. указывает, где начало нового тренда, а где - лишь коррекция в рамках действующего направления.
3) Countdown – дословно «обратный отсчет» - ведет подсчет длины тренда для определения момента затухания тенденции и формирования нового цикла - элемента Price flip.
Чтобы не заниматься прямым пересказом стратегии ДеМарка, я буду показывать примеры работы данного инструмента на паре BTCUSD.
Как я уже писал, первым признаком для разворота является элемент Price flip.
Состоит он из 6 свечей и определяется достаточно просто.
Для Sell Price flip:
• Последняя свеча закрывается НИЖЕ, чем свеча четырьмя барами ранее.
• Предпоследняя свеча закрывается ВЫШЕ, чем свеча четырьмя барами ранее.
На графике выше мы видим данную разворотную модель.
Здесь последняя свеча закрывает паттерн Price flip и начинает отсчет для нового элемента Setup.
Для паттерна Buy Price flip действуют противоположные по смыслу условия, т.е.
• Последняя свеча закрывается ВЫШЕ, чем свеча четырьмя барами ранее
• Предпоследняя свеча закрывается НИЖЕ, чем свеча четырьмя барами ранее
(пример бычьего Price flip смотрите ниже).
После того, как данный паттерн сформировался, от последней свечи начинается отсчет для формирования элемента – Setup.
Здесь стоит обратить внимание, что переход от Price Flip до Setup не является основным сигналом для входа в рынок, однако в трейдерской практике отмечается возможность входа на второй свече Setup со стопом, выходящим за границы тени первой свечи (ДеМарк называет данный уровень TDST).
Пример такого трейда см. на графике ниже.
Setup является разворотной моделью и несет название в соответствии с тем сигналом, который формируется по закрытию всего цикла.
Следовательно, после Sell Price Flip мы видим Buy Setup и наоборот.
Если коротко, то весь паттерн Setup состоит из 9 свечей.
Для выполнения Buy Setup должно сформироваться 9 свечей, каждая из которых выполняет одно условие – закрывается ниже, чем свеча, закрытая 4 бара назад. Для Sell Setup условие диаметрально противоположно по смыслу, но схоже по алгоритму построения.
Здесь мы уже следим за тем, чтобы каждая из девяти свечей закрывалась выше, чем соответствующая свеча 4 бара назад. При этом необходимо отметить, что в случае нарушения данного условия на любой из 9 свечей, паттерн считается сломанным и всю операцию, начиная с поиска Price Flip, необходимо осуществлять с самого начала. В итоге ДеМарк говорит о том, что для входа в рынок по завершении Setup, он должен достигнуть условия, при котором его можно назвать «совершенным» или «идеальным».
Условие заключается в том, что максимум (минимум) закрытия 8 или 9 бара должен быть выше (ниже) или равен максимуму (минимуму) 7 и 6 бара в Sell (Buy) Setup. Если данное условие не выполняется, то для входа в рынок необходимо ждать следующей свечи, пока условие идеальной позиции не будет выполнено.
После того, как идеальная позиция сформирована, свой отсчет начинает последний элемент цикла под названием Countdown или обратный отсчет.
Отсчет начинается от последней свечи, которая закрыла Setup.
Подсчет в Countdown идет по следующим правилам:
1) Общее число свечей в модели – 13.
2) Допустимы разрывы в подсчитываемых свечах.
3) В учет попадают свечи, где закрытие бара должно быть выше (ниже) или равно максимуму (минимуму) свечи в Sell (Buy) Countdown, которая была 2 бара назад.
Знаю, звучит немного путанно, для лучшего понимания, посмотрите пример на графике ниже.
Как мы видим, 9 свеча Setup обозначила начало последней фазы цикла – Countdown. С неё как раз и начинается новый отсчет.
Следующая свеча выполняет условие, где уровень закрытия должен быть ниже, чем минимум свечи два бара назад, поэтому мы отмечаем её как 2.
Третья свеча закрывается выше, чем свеча два бара назад, следовательно, она в расчет не попадает.
Так мы считаем до 13, после чего, согласно теории ДеМарка, мы можем ожидать формирования нового Price Flip и начала нового тренда.
При этом последний 13 бар должен удовлетворять сразу двум условиям:
• максимум (минимум) 13 свечи должен быть выше (ниже) или равен уровню закрытия в 8 свече для Sell (Buy) Countdown.
• уровень закрытия должен быть выше (ниже) максимума (минимума) свечи двумя барами раннее для Sell (Buy) Countdown.
Если последняя свеча не соответствует данным условиям, то над ней отмечается «+», и поиск 13 бара переходит к следующей свечке. Здесь стоит заметить, что Countdown считается от последнего Setup, а, следовательно, если во время подсчета Countdown сформируется новый Setup в противоположную сторону, то отсчет Countdown следует начинать уже от него.
Особое внимание в торговой системе TD Sequential ДеМарк уделяет такому элементу, как TDST. По своей сути, это линии поддержки и сопротивления, которые строятся от экстремумов первого бара в паттерне Setup. Следовательно, максимум первой свечи Sell Setup обозначает уровень сопротивления, минимум первой свечи Buy Setup отмечает на графике уровень поддержки.
Для наглядности посмотрите график ниже.
Вы видите, что первый Sell Setup образует TDST Support в районе 2698 USD.
Далее, уже в рамках Countdown, у нас начинает появляться Buy Setup, а значит мы сразу можем отметить уровень TDST resistance на уровне в 4360 USD. Однако данный Setup становится не актуальным уже на шестой свечке.
Формируется новый Sell Setup с TDST support в районе 4045. Как вы уже поняли, TDST являются сильными уровнями, между которыми тиккер часто двигается в коридоре. Пробитие TDST, как правило, является сигналом к продолжению движения.
Так на графике выше пробитие TDST support от последнего Setup подтвердило продолжение медвежьего тренда. Однако сильным бычьим сигналом стал разворот тиккера в районе 3 000 USD, так и не пробивший линию TDST Support, от которой строился самый первый Setup – основание для Countdown.
Как торговать по данной стратегии?
Покупаем (продаем) при исполненном паттерне buy (sell) Setup c тремя условиями:
1) buy (sell) Setup является идеальным;
2) ни один из баров buy (sell) Setup не пересек свою линию TDST Support (Resistance);
3) закрытие 9 свечи происходит в непосредственной близости от TDST Support (Resistance).
Покупаем (продаем) при закрытии buy (sell) Countdown:
• при агрессивной торговле - после сформированной 13 свечи;
• при консервативной торговле - после образования Price Flip.
Сразу оговорюсь, что сейчас в открытом доступе есть множество скриптов и готовых индикаторов, которые можно наложить на график и не удручать себя ручным подсчетом.
Используйте для поиска ключевые слова: TD Sequential и TD Setup.
Рекомендую проверить самому их на деле, поэкспериментировать с таймфреймами и торговыми инструментами.
Я нашел для себя данный инструмент прогнозирования интересным для определения сильных уровней сопротивления и поддержки, а в сочетании с графическим анализом, анализом свечей и совместно с применением осцилляторов он дает достаточно точные сигналы.
Единственная проблема данного индикатора, что торговых сигналов слишком мало, и чтобы торговать по данной стратегии, нужно действительно огромное терпение.
На личном опыте определил наиболее работоспособный ТФ, начиная от 4 часов и выше. На мелких таймфреймах получается слишком много незаконченных паттернов, а, следовательно, полноценных сигналов можно просто не дождаться.
(Часть. 2) Инструмент технического анализа от Томаса ДеМарка: TD Combo, TD Camouflage, TD Clop, TD Clopwin, TD Open, TD Trap
Вы узнаете: устройство TD Combo, свойства и условия TD Combo в сравнении с TD Sequential, а так же сигналы TD Camouflage, TD Clop, TD Clopwin, TD Open, TD Trap
В связи с огромным интересом к индикаторам Томаса ДеМарка, продолжаю развивать тему TD Sequential. Как известно, Томас не останавливался на достигнутом и Sequential стал основой для множества других торговых моделей и индикаторов.
Сегодня я расскажу подробнее о TD Combo – логическом продолжении известного индикатора.
Как и TD Sequential, его аналог - TD Combo показывает сдутие тренда. Сам данный индикатор является более строгим и дает сигнал после 30 свечей, а не 22, как Sequential. При этом, хорошим знаком будет совпадение двух данных индикаторов, так как это резко повышает вероятность положительного исхода.
По аналогии с TD Sequential, Combo делится на бычий и медвежий setup.
Требования для TD Combo buy:
- Сформировался медвежий Price Flip
- Сформировалась последовательность из девяти свечей, каждая из которых будет закрываться ниже, чем закрылась четвертая по счету, предыдущая свеча.
Разница между TD Sequential и TD Combo заключается в том, что для полного завершения TD Sequential необходимо сначала завершение TD Buy Setup, а только после этого уже начинается поиск подходящих условий для старта TD Buy Countdown.
В TD Combo фаза TD Buy Countdown начинается так же, после выполнения TD Buy Setup, однако обратный отсчет TD Buy Countdown начинается от предпоследней свечи TD Buy Setup.
На этом различие между Countdown в TD Sequential и TD Combo не заканчиваются. Обратный отсчет в TD Sequential продолжается при условии, что ценовой бар закроется ниже, чем бар две свечи назад. Для TD Combo обратный отсчет происходит при выполнении сразу четырех условий:
- Каждое закрытие бара TD Combo Buy Countdown должно быть меньше или равно минимуму два бара ранее;
- Каждый минимум бар TD Combo Buy Countdown должен быть меньше или равен минимуму предыдущего ценового бара;
- Каждое закрытие бара TD Combo Buy Countdown должно быть меньше уровня закрытияпредыдущего бара Countdown;
- Каждое закрытие бара TD Combo Buy Countdown должно быть меньше, чем уровень закрытия предыдущего ценового бара.
На дневном графике BTCUSD выше как раз сложилась идеальная ситуация чтобы показать разницу между подходом TD Sequential и TD Combo.
Первым большим кругом отмечено выполнение TD Buy Setup. Как уже было сказано выше, и для той и другой модели он ничем не отличается. Дальше начинается обратный отсчет Countdown.
Для большей наглядности я отметил TD Sequential Buy Countdown зеленым кругом, как видно он начинает свой отсчет после TD Buy Setup как только выполняется условие, где закрытие бара ниже или равно минимуму свечи двумя барами ранее. Отсчет TD Sequential Buy Countdown на графике выше выделен в кружки под шпильками ценовых баров.
TD Combo Buy Countdown начинает свой отсчет включая те свечи, которые попали в TD Buy Setup. Правила построения данной модели я описал выше, а на графике отметил большим синим кругом. Сам отсчет на графике отметил простыми красными цифрами.
Как видно из графика выше несмотря на то, что подходы обратного отсчета у TD Sequential и TD Combo несколько отличаются, два данных индикатора дали сигнал практически в одном месте, что сильно усилило точку входа и позволило трейдеру уверенно войти в куплю.
Следовательно, точка входа в рынок, как и в случае с TD Sequential, будет успешное закрытие тринадцатой свечи.
Как видно, сразу после 13 свечи TD Combo снижение остановилось и спустя еще две, начался рост.
Справедливости ради нужно сказать, что есть и менее строгая версия TD Combo. Для нее так же, как и для строгой версии действуют описанные выше четыре правила, но распространяются они только на 10 свечей. Для 11, 12 и 13 баров TD Combo Buy Countdown действует правило подсчета такое же, как и для баров TD Sequential Buy Countdown, т.е. закрытие свечи должно быть ниже либо равно минимуму двумя барами ранее.
На всякий случай отмечу, что для TD Combo Sell который отслеживает затухание бычьего рынка все описанные выше и далее по тексту правила идентичны при условии, что вместо минимума надо считать максимумы, а значения должны быть больше/выше, а не меньше/ниже.
Теперь, раз уж мы перешли к обсуждению точки входа, то необходимо обсудить правила риска менеджмента, которые предлагает Томас.
1.Не обязательное, но важное правило для безопасного входа – уровень сигнала покупки должен отличаться от уровня TDST Resistance в 1,5 раза
Напомню, что TDST Resistance – это уровень сопротивления, который находится на максимуме первой свечи в TD Sell Setup и минимуме первой свечи в TD Buy Setup
2. На примере входа в лонг Stop Loss необходимо ставить ниже уровня TD Risk level.
TD Risk level для лонга определяется как значение самого низкого минимума TD Combo Buy Countdown (учитывая даже те свечи которые не пронумерованы) с отступом на величину реального диапазона данной свечи (т.е. разницы значений максимума и минимума для данной свечи)
Для наглядности предлагаю рассмотреть пример расчета TD Risk level на нашем кейсе.
Мы видим, что самое минимальное значение среди всех свечей TD Combo Buy Countdown находится у тринадцатой свечки. Значит, именно от нее мы начинаем расчёт TD Risk level.
Для того, чтобы его определить, смотрим на максимум и минимум данной свечи.
Это 3294,81 и 3135,55 USD – отмечены оранжевым пунктиром на графике.
Разница данных значений - 159.26 USD.
Следовательно, от минимума в 3135,55 USD отнимаем 159.26 USD и получаем 2976,29 USD. Именно данный уровень будет служить отметкой, ниже которой должен выставляться стоп в случае, если рынок пойдет против нашей позиции.
Еще одной немаловажной частью торговых стратегий TD Combo и TD Sequential являются дополнительные подтверждающие сигналы на покупку и продажу.
Всего Томас ДеМарк предлагает вооружиться пятью видами сигналов:
- TD Camouflage
- TD Clop
- TD Clopwin
- TD Open
- TD Trap
Ниже мы опишем каждый из них более подробно на примере ситуации с открытием лонга. Для открытия короткой позиции действуют такие же правила, только в тексте меняем слова «выше» на «ниже», а «максимуму» на «минимумы»
Требования для TD Camouflage (Комуфляж):
1. Закрытие текущего бара должно быть ниже закрытия предыдущего ценового бара.
2. Закрытие текущего бара должно быть выше открытия, т.е. свеча должна быть белой.
3. Минимум текущего бара должен быть ниже, чем минимум двумя свечами ранее.
Как видите по описанию, название данного паттерна очень хорошо характеризует содержимое, ведь судя по требованиям два признака из трех являются медвежьими в классическом анализе.
Ценность данного сигнала, что совместно со стратегиями TD Combo или TD Sequential, он позволяет определить разворот тренда на ранней стадии.
На самом деле, на рынке криптовалюты такую свечу встретить достаточно сложно, так как в идеальной ситуации для её формирования должен произойти сначала ГЭП вниз. Только так мы сможем легко увидеть белую свечку, где закрытие будет ниже закрытия предыдущей свечи. Для того, чтобы сделать описание более наглядным, я смоделировал данную ситуацию.
На рисунке выше я выделил свечу TD Camouflage в круг, закрытие которой ниже закрытия предыдущего бара (красная линия ниже зеленой) и выше уровня открытия собственной свечи (красная линия выше оранжевой). Минимум данной свечи ниже, чем минимум двумя свечами ранее (фиолетовая линия ниже синей).
Требования для TD Clop (стук копыт):
1. Открытие текущей свечи должно быть ниже закрытия и открытия предыдущей.
2. Рынок должен торговаться выше открытия и закрытия предыдущей свечи.
Здесь опять же, по сути, мы говорим о формировании паттерна после медвежьего ГЭП. Только при выполнении такого условия мы можем ожидать картину, при которой открытие свечи будет ниже и открытия, и закрытия предыдущей.
Второе условие является динамическим, поэтому для уверенного использования сигнала, лучше дождаться, когда рынок де-факто в рамках анализируемой последней свечи покажети максимумы выше закрытия и открытия предыдущей свечки.
К сожалению, быстро найти подходящий пример не удалось, поэтому здесь тоже изображу смоделированную ситуацию.
Свеча TD Clop на графике выше выделена в отдельный круг. Как мы видим на данном примере, уровень открытия текущей свечи ниже уровней открытия и закрытия предыдущей (оранжевая линия ниже двух зеленых), но рынок ушел торговаться выше двух данных зеленных линий (синяя линия выше зеленных линий) и следующая свеча закрылась выше зеленых линий тоже, что является хорошим бычьим сигналом.
Как видите, условия TD Clop не противоречат условиям TD Camouflage, а это значит, что допустима ситуация, где одна свеча объединяет в себе несколько сигналов по ДеМарку.
Следующим сигналом на очереди является TD Clopwin. Как и в предыдущем случае, для его диагностики нам необходимо сравнить положение уровней закрытия и открытия текущего бара по сравнению с предыдущим.
Требования для TD Clopwin:
- Открытие и закрытие текущего ценового бара должно быть в пределах диапазона открытия и закрытия предыдущего ценового бара
- Закрытие текущего ценового бара должно быть выше закрытия предыдущего ценового бара.
Следовательно, одним из распространенных случаев, когда такая ситуация может возникнуть, это, если предыдущая свеча была медвежьей – черного цвета, а последняя либо бычья, либо в виде доджа.
К счастью, такая ситуация не является большой редкостью. На графике выше мы видим, как сформировался идеальный TD Buy Setup и следом за ним выстроился TD Clopwin. Для наглядности выделил его кругом.
Данная белая свеча удовлетворяет двум требованиям:
- Её уровни закрытия и открытия находятся в рамках тела предыдущей свечи (в пределах её уровней открытия и закрытия).
- Уровень закрытия данной свечи выше уровня закрытия предыдущей (на графике выше мы видим, что уровень закрытия свечи TD Clopwin – красная линия – 6780,10 USD, а уровень закрытия предыдущей – 6618,33 USD).
В случае с сигналом на продажу как понимаете, все должно быть в точности наоборот. Предыдущая свеча будет белой, а уровень закрытия последней будет ниже уровня закрытия предыдущей свечки.
Результат не заставил себя долго ждать и тикер BTCUSD уже на следующей свече показал стремительный рост (см. график выше)
Требования для TD Open (открытие):
1. Уровень открытия текущей свечи должен быть ниже минимума предыдущей свечки.
2. Последняя свеча должна торговаться выше минимума предыдущей свечи.
Данный паттерн по сути является аналогом TD Clop и пример, приведенный для того паттерна действителен и для рассматриваемого случая.
Как видно на графике выше, открытие свечи TD Open было ниже минимума предыдущей свечи (второй зеленой линии), при этом рынок ушел торговаться выше данного уровня.
Как и в случае с TD Clop, TD Open является паттерном при формировании ГЭП, т.е. должен быть ценовой разрыв. В случае с сигналом на покупку от TD Open, данный ГЭП должен быть вниз.
Требования для TD Trap (ловушка):
1. Текущая свеча должна быть в пределах диапазона предыдущего ценового бара;
2. Следующая свеча должна выйти выше диапазона, установленного баром одной из свечей ранее.
Данный паттерн очень похож на TD Clopwin с той лишь разницей, что здесь речь идет о сравнении экстремумов, а не уровней закрытия, как в предыдущем паттерне.
Подводя итоги данного поста резюмирую. Мы рассмотрели торговую стратегию TD Combo и сравнили ее с TD Sequential. Разобрали паттерны по ДеМарку: TD Camouflage, TD Clop, TD Clopwin, TD Open, TD Trap.
Для максимизации эффективности рекомендую использовать совместно стратегию TD Combo и TD Sequential с применением рассмотренных паттернов. К сожалению, не удалось на живых примерах рассмотреть все случаи, однако уверен на рынке акций или фьючерсов, данный инструмент будет наиболее удобен в применении.
На этом тема изучения инструментов по ДеМарку не закончена.
Следующий пост я посвящу инструментам Томаса ДеМарка, которые будут особенно интересны тем, кто знаком с волновой теорией Эллиотта, так как Томас достаточно удачно совместил свой инструментарий с волновой структурой из-за чего на свет появилась его собственная, авторская волновая модель TD D-Wave. Подписывайтесь, чтобы не пропустить продолжение!
А на этом я завершаю свою очередную статью, посвященную изучению инструментов Томаса ДеМарка, которые мы применили на паре BTCUSD. Надеюсь, данный материал был вам полезен и интересен.
Всем удачи и хороших профитов!
С уважением,
Михаил @Hyipov
PS: Если согласны с прогнозом, поставьте "+" в комментарии к данному посту, если не согласны, "-". Если пост понравился, оставьте пару слов благодарности и не забывайте поделиться им со своими друзьями. Вам это ничего не будет стоить, а мне очень приятно :)
Будь в курсе последних событий криптовалютного мира, следи за моими публикациями в блоге.
Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.
