Волновая теория NeoWave от Гленна Нили. Правила отката и первое правило соотношений длин волн
Дорогие друзья!
Волновая теория Эллиотта как метод технического анализа рынков никогда не теряет актуальности в биржевой торговле. Освоение анализа волн занимает важную ступень развития трейдера. В сегодняшней статье мы продолжим рассматривать современную интерпретацию теории волн Эллиотта, описанную Гленном Нили в книге “Мастерство анализа волн Эллиотта”.
С предыдущими статьями можно ознакомиться здесь:
Теория NeoWave. Часть 1. Правила построения графиков
NeoWave. Часть 2. Базовые сведения о Поливолнах и Структурные обозначения.
В этот раз я расскажу о правилах отката, также называемых правилами соотношений длин волн в “Мастерстве анализа” Гленна Нили. Итак, поехали!
Когда и как стоит применять правила отката?
Правила отката призваны повысить точность описания поведения моноволн, поэтому их рекомендуется применять сразу после определения конечных точек всех исследуемых моноволн. При этом Нили не рекомендует использовать их для анализа очень сложных графиков, в которых необходимо одновременно идентифицировать более двух десятков моноволн.
На начальном этапе необходимо выбрать хронологически самую раннюю моноволну среди тех, которые вы намерены исследовать. Если вы, к примеру, намерены исследовать пять моноволн, начинать следует с той, которая сформировалась раньше всех.
Отметьте ее условно m1, а следующую за ней – m2, после чего вычислите пропорции m2 к m1. Для быстрого определения пропорций используйте сетки Фибоначчи. Далее используйте приведенную ниже таблицу правил для того, чтобы понять, каким правилом стоит руководствоваться в конкретной рыночной ситуации.
Таблица правил
Номер правила | Условия (отношение m2 к m1) |
1 | менее 38,2% |
2 | от 38,2% до 61,8% |
3 | 61,8% |
4 | от 61,8% до 100% (не включая) |
5 | от 100% (включительно) до 161,8% (не включая) |
6 | от 161,8% (включительно) до 261,8% (включительно) |
7 | Более 261,8% |
Для дальнейшего прояснения рыночной ситуации также может потребоваться вычисление пропорций волн m0 и m1, а при работе с правилом 4 - соотношение амплитуд m2 и m3. В процессе исследования также следует заранее отметить волны, которые предшествуют m0. Напомню, что их следует отмечать отрицательными индексами, то есть m(-1), m(-2) и т.д. В каждом правиле я буду описывать условия так называемых неформальных правил логики. При этом стоит отметить, что m0 и m2 не обязательно должны быть моноволнами. Они могут также являться составными волнами и включать 3, 5 и даже большее количество моноволн.
Еще одним важным моментом являются допустимые погрешности. К примеру, не стоит исключать какую-либо возможность только потому, что длина волны m2 составляет 60% m1, тогда как в правиле указывается, что она должна быть не менее 61,8%. Для всех соотношений Фибоначчи в теории NeoWave допускается 4% отклонения в обе стороны. Если в одном из правил говорится, что длина m2 должна составлять 61,8% амплитуды m1, то по факту допустимы значения пропорций от 58% до 66%. В некоторых случаях допустимы и более серьезные отклонения (до 10%).
А вот значения соотношений длительности предыдущих ценовых фигур должны восприниматься буквально и минимальные погрешности в интерпретации этих параметров недопустимы. В ходе изучения правил вы часто будете сталкиваться с фразой «если начальный уровень m1 (плюс одна единица времени) достигается за время, не превышающее длительности периода ее формирования», которую следует воспринимать буквально.
Здесь нужно напомнить, что единицей времени в теории NeoWave считается временной интервал между двумя последовательными точками графика, то есть временной интервал между началом и концом простейшей моноволны. В случае же упомянутого выше выражения следует прибавить одну единицу времени к общему числу формирования единиц времени m1. Например, если m1 является простейшей моноволной, то итоговая сумма будет составлять 2 единицы времени, а если поливолной (составной волной), которая формируется в течение 5 единиц времени, то – 6 единиц.
Конечной же нашей целью является трансформация описанных ниже правил в структурные обозначения волн, о которых я рассказывал в прошлой статье. Это поможет нам более точно определять как сами ценовые фигуры, так и положение каждого из сегментов внутри них. Напомню, что подробно структурные обозначения мы рассматривали в прошлой статье.
Правило 1
Если волна m2 движется в противоположном направлении по отношению к m1 и достигает менее 38,2% ее длины, то при измерении соотношений m0 к m1 выбираем одно из следующих условий и присваиваем волнам соответствующие выбранному условию структурные обозначения.
Условие a (m0 меньше 61.8% m1)
1. Если длительность (временной интервал формирования) m2 равна или превосходит длительность m1 или m3, то конечную точку m1 следует пометить обозначением «:5».
Однако, если длина m(-1) составляет от 100% до 161,8% (включительно) длины m0, а амплитуда m0, в свою очередь составляет около 61,8% длины m1 и m4 не пересекает уровень конечной точки m0, то исследуемая волна m1, скорее всего, завершается плоской ценовой фигурой сложной конфигурации, в которой m2 является x-волной. Ее необходимо пометить обозначением «x:c3», а у конечной точки волны m1 поставить обозначение «:s5». Напомню, что о базовых фигурах я рассказывал в прошлом уроке.
2. Если m1 достигает начального уровня m0 за время меньшее или равное продолжительности формирования m0 и при этом m0 состоит более чем из трех моноволн, то m0, вероятно, завершает важную ценовую фигуру. Отметьте это на графике «:5» – пятеркой. Впоследствии в зависимости от результатов анализа других волн данное структурное обозначением может быть заменено на более точное.
3. Если ценовые амплитуды и длительности волн m0 и m2 практически одинаковы или соотносятся друг с другом в пропорции 0,618, а амплитуда m(-1) больше или равна 161,8% длины m1 и m3 достигает длины m(-1) за период не превышающий время формирования m(-1), то стоит говорить о формировании подвижной коррекции. Напомню, что подвижной коррекцией является один из видов плоской коррекции, в которой волна b завершается заметно выше (если тренд большего порядка бычий), чем вершина предыдущего повышения. Либо заметно ниже, чем основание предыдущего понижения, если тренд большего порядка медвежий. Поэтому к отметке «:5» в конце m1 необходимо добавить обозначение «[:c3]».
В случае формирования простой подвижной коррекции ее началом в большинстве случаев будет точка m0, m1 окажется b-волной, а m2 – завершающей c-волной.
Если m(-2) короче m (-1) и длина m3 161,8% длины m1, то, вероятно, формируется двойная тройка, начинающаяся с m(-2) и завершающаяся на волне m4. m1, соответственно, является x-волной этой структуры и поэтому в ее структурный список к «:c3» следует добавить «х» (x:c3).
4. Если длительности и длины m0 и m2 примерно совпадают либо соотносятся с коэффициентом 0,618, при этом, амплитуда m(-1) меньше 161,8% длины m1, а также превышает длину m0 и амплитуда волны m3 или m5 составляет не менее 161,8% m1, а начальный уровень m3 (плюс одна единица времени) достигается за период, не превышающий длительности m3, то стоит говорить о формировании подвижной коррекции, завершающей более одной ценовой фигуры. В таком случае после стоящего в конце m1 обозначения «:5» следует дописать «:c3».
X-волна такой коррекции может располагаться в конце m0 или являться «невидимой» (пропавшей), скрываясь в районе центра m1. К «:c3» в конце m0 необходимо слева добавить «x», а также заключить центральную часть m1 в круг, справа от него написать «x:c3», а слева – «:s5». О том, что представляют собой пропавшие волны мы подробнее поговорим в следующих статьях.
Если длина m(-2) превосходит длину m(-1), в структурный список волны m(-1) следует добавить обозначение «sL3». В этом случае x-волна не может находится в конце m0.
Если длина m3 меньше 61,8% амплитуды m1, то вероятность наличия пропавшей волны в середине m1 заметно увеличивается. В этом случае стоит использовать добавленное ранее ценовое обозначение «:5».
5. Если длительности и длины m0 и m2 существенно друг от друга отличаются, ценовые проекции этих волн не перекрываются, а самой короткой среди волн m(-1), m1 и m3 является m(-1) либо m3, то m1 может являться составляющей крупной фигуры Трендового Импульса. В этом случае следует использовать ценовое обозначение «:5».
Рассмотрим на представленном ниже примере выполнение условия (a) правила 1.
Сначала проверим выполнение условий первого правила. Отмеченная на графике зеленой линией волна m2 не достигает 38,2% длины волны m1, отмеченной красной линией и состоящей из двух сходных по направлению моноволн. Замечу, что для построения графика я использовал индикатор NeoWave V0, о котором я рассказывал в первом уроке.
А теперь определим какое из условий нам подходит. Длина волны m0 составляет менее 61.8% m1. Выполняется условие a правила 1.
Теперь выберем один из пунктов условия (a), который в нашем случае будет актуальным и тем самым определим составляющей какой ценовой фигуры является волна m1. Длительности и длины m0 и m2 (ценовые и временные проекции этих волн отмечены зелеными областями) существенно друг от друга отличаются, а их ценовые проекции не перекрываются, что хорошо видно при визуальном анализе графика.
Длина волны m(-1) составляет 176 пунктов (красная область), m1 – 583 пункта (зеленая область) и m3 – 197 пунктов (синяя область) является m(-1). Соответственно, самой короткой из них является m(-1).
Следовательно, согласно пункту 5 условия (a), m1 может являться составляющей крупной фигуры Трендового Импульса, а нам необходимо отметить ее обозначением «:5».
Условие (b). m0 от 61,8% до 100% m1 (не включая)
При выполнении условия (b) у конечной точки волны m1 поместите структурное обозначение «:5».
- Если амплитуда m(-1) составляет 100–161,8% (включительно) длины m0, а конечный уровень m0 не пересекается с волной m4, то m1 скорее всего является конечной волной ценовой плоскости, располагающейся в пределах сложной конфигурации, где волна m2 является x-волной. Поэтому в конце m1 следует написать «:s5», а у конечной точки m2 – «x:c3». В определенных ситуациях могут потребоваться дополнительные структурные обозначения, список которых приведен ниже.
- Если m0 включает в себя более чем 3 моноволны, а m1 (минус одна единица времени) достигает уровня начальной точки m0 за временной промежуток меньший или равный длительности формирования m0, то m0 может завершать значимая ценовая фигура.
- Если ценовые проекции m2 и m0 частично перекрываются, а m(-1) длиннее m1 и m3 длиннее m1, притом, что ее длительность равна или меньше длительности m1, добавьте к структурному списку m1 обозначение «:sL3».
- Если ценовые проекции m2 и m0 частично перекрываются, m(-1) короче m1, m3 длиннее m1, притом, что ее длительность равна или меньше длительности m1, а длины и/или длительности m1 и m0 заметно отличаются и m4 либо группа волн m4–m6 достигает уровня начальной точки m1 в течение 50% времени, за которое формируются волны m1– m3, то m3, скорее всего, завершает фигуру 5-й расширенной терминальной фигуры (о ней я расскажу в следующих уроках). Поэтому к структурному списку m1 стоит добавить обозначение «:c3».
- Если m3 короче m1, ценовые проекции m2 и m0 частично перекрываются, m(-1) длиннее m0, самой короткой из волн m(-1), m1 и m3 является m(-1) или m3, а также после завершения волны m3 рынок возвращается к начальному уровню m1 либо превосходит его за период равный или уступающий половине времени формирования волн m(-1)– m3, то поместите у конечной точки m1 обозначение «:c3».
Рассмотрим выполнение условия (b) правила 1 на примере.
Проверим выполнение критериев первого правила условия (b). Отмеченная на графике короткой красной линией волна m2 не достигает 38,2% длины волны m1, отмеченной более длинной зеленой линией. Значит, данный случай относится к правилу 1.
Длина волны m0 составляет почти 78,6% m1, то есть располагается в пределах от 61,8% до 100% m1. Выполняется условие (b) правила 1. Для наглядности начало m0 я отметил красным закрашенным кружком, так как конечная точка предыдущей волны m(-1) переносится согласно правилу нейтральности, о котором я рассказывал в первой статье, посвященной волновому анализу по теории NeoWave.
Остается выбрать подходящий пункт условия (b). Амплитуда m(-1) составляет почти 161,8% длины m0.
Конечный уровень m0 (отмечен горизонтальной розовой линией) не пересекается с волной m4. Следовательно, выполняется пункт 1 условия (b), а m1 скорее всего является конечной волной плоскости, располагающейся в пределах сложной конфигурации, где волна m2 является x-волной. Поэтому в конце m1 следует написать «:s5», а у конечной точки m2 – «x:c3». Другие подпункты условия (b) не выполняются, учитывать мы их не будем.
Условие (c). m0 от 100% до 161,8% m1 (не включая)
В окрестностях конечной точки m1 напишите обозначение «:5».
- Если ценовые проекции m0 и m1 примерно одинаковые (+/- 10%), временные проекции либо равны, либо соотносятся друг с другом с коэффициентом 0,618, m3 длиннее m1, притом, что ее длительность равна или меньше длительности m1, длительность m2 меньше длительности m1 и обладает длиной, составляющей около 38,2% амплитуды m1, а также в структурном списке m0 присутствует обозначение «:F3», то в структурный список m1 добавьте обозначение «[:c3]». Обозначения я заключил в квадратные скобки, так как в данной ситуации сделанный выбор является рискованным. Шансы оправданности выбора «:c3» увеличиваются, если m2 завершается на одном из важных уровней Фибоначчи относительно m0, m1 либо предыдущей импульсной волны любого уровня сложности.
- Если m3 превосходит по амплитуде m1, m4 завершается не достигнув уровня 61,8% m3 или достигает начального уровня m3, длина m2 составляет около 38,2% амплитуды m1, m(-3) длиннее m(-2), а m(-2) либо m(-1) превосходит по длине 0 и в структурный список m0 входит обозначение «:c3», то m1, скорее всего, является предпоследней волной сужающегося треугольника. А значит в структурный список m1 следует добавить обозначение «(:sL3)». Но даже при выполнении всех вышеописанных условий предположение о «:sL3» следует считать менее вероятным по сравнению с выдвинутой в самом начале описания условия (c) гипотезой о «:5», поэтому я его заключил в круглые скобки.
Рассмотрим выполнение условия (c) на примере.
В нашем случае имеет место первое правило, так как m2 не достигает 38,2% длины волны m1, отмеченной красной линией и состоящей из двух сходных по направлению моноволн.
Волна m0, отмеченная зеленой линией, составляет более 100% амплитуды m1. А значит условие (c) первого правила выполняется. Поэтому в окрестностях конечной точки m1 я добавил обозначение «:5». Ни один из двух частных случаев условия (c) не выполняется, поэтому структурный список m1 на данном этапе можно считать завершенным.
Условие (d). m0 больше 161,8% m1
В этом случае выбор оптимального структурного обозначения предельно скромен. Если амплитуда m0 превышает 161,8% длины m1, то в окрестностях конечной точки m1 следует добавить структурное обозначение «:5». Стоит также отметить, что условие d выполняется достаточно редко, хоть и входит в число самых простых для анализа.
На этом все. В следующей обучающей статье мы перейдем к рассмотрению второго правила соотношений длин волн.
Берегите себя и свои деньги!
Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые статьи!
С уважением,
Михаил @Hypov
P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо :)
Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.
Полезные ссылки:
- Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
- Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteFinance. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteFinance и бонус зачислится одновременно с депозитом.
- Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
- Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis
График цены BTCUSD в реальном времени
Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.
