Волновая теория NeoWave от Гленна Нили. Описание ценовых импульсов. Правила растянутой волны, равенства, чередования, перекрытия. Правила логики.
Дорогие друзья!
В прошлой статье мы завершили рассмотрение правил откатов (правил соотношений длин волн), которые позволяют определять положение моноволн и составных волновых объектов в волновых фигурах Эллиотта.
Если о теории NeoWave вы слышите в первый раз, то для закрытия пробелов рекомендую начать изучение по порядку, начиная с первой статьи по Мастерству анализа Гленна Нили:
Теория NeoWave. Часть 1. Правила построения графиков
NeoWave. Часть 2. Базовые сведения о Поливолнах и Структурные обозначения.
NeoWave. Часть 3. Первое правило соотношений длин волн
NeoWave. Часть 4. Второе правило соотношений длин волн
NeoWave. Часть 5. Третье правило соотношений длин волн
NeoWave. Часть 6. Четвертое правило соотношений длин волн. Условия a и b.
NeoWave. Часть 7. Четвертое правило соотношений длин волн. Условия c, d и e..
NeoWave. Часть 8. Пятое правило соотношений длин волн. Условия a и b..
NeoWave. Часть 9. Пятое правило соотношений длин волн. Условия c и d. Шестое правило. Условие a..
NeoWave. Часть 10. Шестое правило соотношений длин волн. Условия b, c и d
NeoWave. Часть 11. Седьмое правило соотношений длин волн.
В этой и нескольких последующих статьях мы подробнее рассмотрим ценовые фигуры Эллиотта, их разновидности и правила, которым они подчиняются, после чего перейдем к принципам формирования ценовых фигур из моноволн и их уплотнения.
Импульсы
Во второй части я уже кратко рассказывал об импульсах. Теперь рассмотрим их подробнее.
Напомню, что импульсами называются фигуры, подчиняющиеся следующим правилам:
- Фигура состоит из пяти смежных сегментов, которые помечаются номерами от 1 до 5 и удовлетворяют требованиям трендовой или терминальной ценовой фигуры. Отмечу, что трендовой считается ценовая фигура, чьи ценовые проекции волн 2 и 4 не перекрываются, а терминальной – фигура, чьи проекции волн 2 и 4 перекрываются. Более подробно об этом я расскажу в процессе рассмотрения правила перекрытия.
- Три из этих сегментов должны развиваться в одном и том же направлении.
- Второй сегмент (волна) формируется в противоположном направлении по отношению к первому, но не достигает уровня его начальной точки.
- Третий сегмент должен превосходить по ценовой длине второй и не может быть самым коротким среди 1, 3 и 5 волн.
- Пятый сегмент практически всегда длиннее четвертого и никогда не может быть меньше 38,2% четвертого. Если его амплитуда составляет от 38,2% до 100% (не включая) длины четвертой волны, то такой пятый сегмент называется неудавшимся.
Нарушение хотя бы одного их них практически во всех случаях автоматически «переводит» потенциальные импульсы в класс коррекций.
Правило растянутой волны
Растянутые (самые длинные в последовательности) волны, о которых мы также говорили в теориях Вильямса (здесь) и Пректера (здесь), представляют собой эксклюзивную характеристику импульсных ценовых фигур. Другими словами, присутствие или отсутствие растянутой волны позволяет отделить реальные импульсные фигуры от их имитаций, которые на самом деле являются коррекциями.
Волна называется растянутой, если она является самой длинной среди волн последовательности, а ее ценовая длина составляет не менее 161,8% амплитуды второй по длине волны группы. Если данное правило не соблюдается, обратите внимание на следующие редкие исключения:
- Если длина третьей волны, являющейся также самой длинной в группе, не достигает 161,8% амплитуды первой волны, появляется небольшая вероятность формирования редкого варианта терминального импульса с растянутой третьей, о котором мы расскажем ниже.
- Если самой длинной является первая волна, но ее длина составляет чуть менее 161,8% амплитуды третьей волны и при этом вторая волна не пересекает уровня 61,8%, отсчитанного от точки завершения первой волны, то вероятность формирования импульса сохраняется.
На графике представлена пятиволновая импульсная последовательность, чьи волны последовательно отмечены обозначениями от (1) до (5). Третья волна является самой длинной, но при этом ее амплитуда составляет чуть менее 161,8% длины волны (1). Следовательно, в соответствии с исключением правила растянутой волны, появляется маленькая вероятность формирования редкого варианта терминального импульса с растянутой третьей.
Правило равенства
В соответствии с только что рассмотренным Правилом растянутой волны, одна из волн импульсной фигуры должна быть значительно длиннее двух других среди волн 1, 2 и 3. По отношению к двум другим волнам работает противоположное правило равенства. То есть нерастянутые волны должны быть подобными по ценовой амплитуде либо удовлетворять какому-либо соотношению Фибоначчи (обычно 61,8%). При этом стоит учитывать, что данное правило может не работать в терминальных импульсах или импульсах с растянутой первой.
Обратимся к нашему примеру. На этом графике выше я сравнил длины волны (1) и (5), так как третья волна, судя по всему, является растянутой. Как видите, пятая волна составляет почти 100% длины первой, а значит, правило равенства работает.
Правило чередования
Об этом правиле я уже рассказывал в процессе рассмотрения волной теории Пректера (см. здесь). В теории NeoWave оно звучит следующим образом: при сравнении «противолежащих» или «смежных» волн одного порядка предпочтительным является их уникальность и различие по максимальному числу параметров. Но в отличие от теорий Уильямса и Пректера, где внимание уделяется ценовой и временной проекциям, а также сложности волн в NeoWave, сравнению подлежат гораздо больше факторов, в частности:
- ценовая амплитуда;
- длительность волны (временная протяженность, которую Нили считает определяющим фактором);
- сложность (количество подволн и моноволн, из которых состоит исследуемая волна);
- сила отката (процент превышения длины предшествующей волны, касающийся только 2 и 4 волн импульса);
- конструкция (плоские, зигзагообразные волны).
В импульсах правило чередования в первую очередь применяется по отношению к волнам 2 и 4, а в коррекциях – по отношению к волнам A и B.
Посмотрим, работает ли правило чередования на волнах (2) и (4), рассмотренных в первом примере пятиволновой последовательности. Эти волны отмечены зеленой и розовой областями на графике выше. Как видите, они отличаются по амплитуде и временной протяженности. Кроме того, вторая волна обладает более сложной структурой по сравнению с четвертой. Также вторую волну стоит отнести к плоским фигурам, а четвертую, если бы она обладала более сложной структурой – к зигзагообразным.
Что касается величины откатов, то вторая волна откатывается чуть больше чем на 38,2% длины первой.
Четвертая волна откатывается чуть меньше чем на 38,2% длины третьей. По этому признаку мы видим почти полное совпадение. Тем не менее, по четырем другим признакам правило чередования соблюдается.
Правило перекрытия
Применение правила перекрытия зависит от типа рассматриваемого импульса. В терминальных импульсах ценовые проекции волн 2 и 4 должны частично перекрываться, а в трендовых – нет. По этому признаку данные типы импульсов проще всего отличать друг от друга.
В нашем случае ценовые проекции волн (2) и (4) (зеленая и розовая области) не перекрываются. А значит, мы имеем дело с трендовой фигурой Эллиотта.
Подытоживая вышесказанное, еще раз отмечу, что если анализируемая группа волн удовлетворяет всем обязательным правилам от базовых, приведенных в списке в начале статьи до правила перекрытия, то она наверняка является импульсом, а если каким-то из них не удовлетворяет, то с высокой долей вероятности можно говорить о формировании коррективной фигуры.
Правила логики
За годы неустанной исследовательской деятельности Нили разработал Правила логики, согласно которым любая рыночная активность должна вписываться в рамки специфического поведения, определяемые последействиями предшествующей ей волны. Они помогают прогнозировать развитие рыночной ситуации, а также являются еще одним тестом на ошибочность суждений: если ожидаемое поведение отсутствует, то следует задуматься о том, что текущая интерпретация рыночного поведения является ошибочной.
Двухэтапный процесс подтверждения импульсных фигур
Данные правила логики следует применять сразу после завершения импульсной фигуры.
1. По точкам завершения волн 2 и 4 прочертите трендовую линию. Если период времени, прошедшего до пересечения последующей волной линии тренда 2-4 не превышает длительности пятой волны, первое подтверждение истинности наличия импульсной фигуры следует считать подтвержденным. В противном случае, либо четвертая волна еще не завершена, либо волна 5 развивается в терминальную фигуру, либо рассматриваемая импульсная конфигурация неверна.
2. Определите растянутую волну и, в зависимости от этого, воспользуйтесь одним из следующих пунктов:
Первая растянутая волна. Волна, следующая за импульсом с растянутой первой, должна достичь конца четвертой волны импульса, а в некоторых случаях и возвратиться в ценовую зону волны 2. При этом:
a. Импульс с растянутой первой может быть первой либо пятой волной импульса более высокого порядка.
b. Если последующая волна не достигает ценовой области второй волны импульса, то импульс, скорее всего, является третьим сегментом импульса большего порядка.
c. Если последующая волна пересекает конечный уровень второй волны импульса, значит импульс является конечным звеном более крупной импульсной или коррективной конфигурации.
Третья растянутая волна. Волна, следующая за импульсом с растянутой третьей, должна достигать ценовой области четвертой волны и в большинстве случаев завершается вблизи ее конца. Если длина следующей за импульсом волны составляет более 61,8% длины завершенного импульса, значит, им завершается импульсная волна более высокого порядка.
Пятая растянутая волна. Волна, следующая за импульсом с растянутой пятой, должна составлять не менее 61,8% амплитуды пятой волны импульса, но при этом должна быть меньше ее, если тренд еще обладает достаточной силой. В случае же равенства длин волны, следующей за импульсом, и пятой волны импульса следует говорить о том, что рассматриваемый импульс завершает более крупную ценовую фигуру. Тут возможны два варианта:
a. Фигура пятой растянутой является частью большего импульса с растянутой пятой.
b. Импульс с растянутой пятой представляет собой волну С зигзага или плоской фигуры.
Пятая неудавшаяся волна. Характерной чертой данной фигуры является более короткая по сравнению с четвертой пятая волна. Волна, следующая за импульсом с неудавшейся пятой, должна достигать длины всего этого импульса. При этом до достижения уровня начальной точки этого импульса рынок не должен образовывать новых точек экстремума (максимума при бычьем импульсе и минимума при медвежьем). Приведу небольшой пример подтверждения импульсной фигуры.
За основу для анализа я взял прошлый чарт, где соединил точки завершения волн 2 и 4 розовой трендовой линией. На графике выше укрупненная картина данной ситуации, чтобы было лучше видно, что период времени, прошедший до пересечения последующей волной линии обозначенного тренда не превышает длительности пятой волны (т.е. зеленый квадрат очевидно меньше синего на графике), следовательно, мы подтвердили первое правило подтверждения импульсных волн.
Продвинутые правила логики
Данные правила Нили обособляет от основных правил логики, так как они рассматривают трендовые и терминальные импульсы по отдельности.
Трендовые импульсы
Напомню, что трендовым импульсом считается ценовая фигура, чьи ценовые проекции волн 2 и 4 не перекрываются. Волна, следующая за трендовым импульсом, не должна достигать его начального уровня за исключением случаев, когда он не является пятой волной более крупного импульса или волной C коррекции.
Если же следующая за таким импульсом волна не превышает 61,8% его длины, то трендовый импульс может являться волной 1 или 3 более крупной импульсной фигуры Эллиотта или волной A коррекции.
Если следующий за трендовым импульсом откат превышает 61,8% его длины и при этом является первой волной более крупной фигуры, то следующая за ним вторая волна этой фигуры будет более сложной и длительной по сравнению с ее предшественницей и, скорее всего, будет является коррекцией с неудавшейся C.
Если же завершившийся импульс является третьей волной более крупной фигуры, чья четвертая волна составляет примерно 61,8% амплитуды третьей волны, в волне 5 этой фигуры стоит ожидать неудавшуюся. При этом:
- Пятая растянутая импульса ожидается, когда волна 4 развивается после резкой и сильной третьей волны импульса, длина которой составляет не более 261,8% амплитуды волны 1.
- По длительности и сложности волна 4 превосходит волну 2 и составляет 61,8% амплитуды третьей волны.
Импульс с растянутой третьей волной. Если длина следующей за импульсом волны не достигает 61,8% его длины, то он, скорее всего, завершает волну 1 или 3 фигуры большего масштаба.
Импульс с растянутой пятой волной. Следующая за импульсом волна не должна достигать уровня его начальной точки, за исключением случаев, когда он завершает волну С коррекции, но это встречается достаточно редко.
Терминальные импульсы
Терминальным импульсом называется фигура, чьи проекции волн 2 и 4 перекрываются. Следующая за терминальным импульсом волна должна достигать его начального уровня за время, не превышающее половины промежутка времени его формирования. Обычно, она достигает начального уровня за четверть этого промежутка времени.
Терминальные импульсы всегда завершают более крупную фигуру. При этом создаваемая ими точка максимума или минимума должна удерживаться в течение как минимум двух периодов времени формирования импульса. В случаях, когда терминальная волна является пятым сегментом импульсной фигуры, более крупная импульсная фигура в большинстве случаев полностью откатывается.
На нашем примере определим тип импульса: трендовый или терминальный. На графике выше мы видим, что волна, следующая за импульсом с растянутой третьей волной (конец импульса отметил красным кружком) достигает ценовой области четвертой волны и даже завершается вблизи ее конца. Следовательно, выполняется условие для трендового импульса, а значит для определения будущей фигуры применимы все свойства данного типа импульса.
При этом длина следующей за импульсом волны не достигает 61,8% его длины. А значит, в соответствии с продвинутыми правилами он, скорее всего, завершает волну 1 или 3 фигуры большего масштаба. На этом все. В следующей статье мы поговорим о коррекциях и правилах, которым они подчиняются.
Берегите себя и свои деньги!
Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые статьи!
С уважением,
Михаил @Hypov
P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо :)
Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.
Полезные ссылки:
- Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
- Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteFinance. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteFinance и бонус зачислится одновременно с депозитом.
- Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
- Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis
Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.
