Разбираем правила сложности и баланса, рассматриваем принципы сжатия волн и описываем рейтинг энергии для каждой фигуры.
Дорогие друзья!
В прошлой части мы научились выделять поливолны – серии простейших моноволн. В этой статье мы продолжим изучать принципы группирования моноволн в более сложные структуры.
Если о теории NeoWave вы слышите в первый раз, то для закрытия пробелов рекомендую начать изучение по порядку, начиная с первой статьи по Мастерству анализа Гленна Нили:
Теория NeoWave. Часть 1. Правила построения графиков
NeoWave. Часть 2. Базовые сведения о Поливолнах и Структурные обозначения.
NeoWave. Часть 3. Первое правило соотношений длин волн
NeoWave. Часть 4. Второе правило соотношений длин волн
NeoWave. Часть 5. Третье правило соотношений длин волн
NeoWave. Часть 6. Четвертое правило соотношений длин волн. Условия a и b.
NeoWave. Часть 7. Четвертое правило соотношений длин волн. Условия c, d и e.
NeoWave. Часть 8. Пятое правило соотношений длин волн. Условия a и b.
NeoWave. Часть 9. Пятое правило соотношений длин волн. Условия c и d. Шестое правило. Условие a.
NeoWave. Часть 10. Шестое правило соотношений длин волн. Условия b, c и d.
NeoWave. Часть 12. Импульсы и правила, которым они подчиняются.
NeoWave. Часть 13. Коррекции и правила, которым они подчиняются.
NeoWave. Часть 14. Коррекции. Треугольники и правила, которым они подчиняются
NeoWave. Часть 15. Формальные и расширенные правила логики треугольников
NeoWave. Часть 16. Расширенные правила логики для ценовых фигур типа “Зигзаг” и “Плоская”
NeoWave. Часть 17. Расширенные правила логики для сложных коррекционных ценовых фигур.
Как вы уже знаете, в теории Эллиотта существует два типа простых последовательностей: трехволновые коррекции и пятиволновые импульсы. Именно такие обособленные группы и стоит выделять из моноволн.
Большую роль в формировании поливолн играют так называемые структурные серии, представляющие собой привычные последовательности структурных обозначений моноволн. На их базе формируются ценовые фигуры Эллиотта. Данная процедура в теории NeoWave называется сжатием или уплотнением.
Здесь я представлю последовательности индикаторов положения (о том, что представляют собой индикаторы положения я рассказывал во второй части), а также точное количество коррекций и импульсов (троек и пятерок), формирующих различные фигуры Эллиотта.
Стандартные фигуры
- Импульс – :5 – :F3 – :?5 – :F3 – :L5.
- Зигзаг – :5 – :F3 – :?5.
- Плоская – :F3 – :C3 – :?5.
- Треугольник – :F3 – :c3 – :c3 – :?3 – :?3.
- Терминал – :F3 – :c3 – :c3 – :?3 – :L3.
В случае, когда последнее структурное обозначение стандартной коррективной серии не содержит индикатор положения L, исследуемую серию необходимо сжать в тройку и в дальнейшем рассматривать ее как одну из нестандартных ценовых фигур.
Нестандартные фигуры
Двойная группа – :3 ++ x:c3(меньше предшествующей тройки) ++ :3 (может являться любой стандартной коррекцией).
Подвижная двойная группа – :3 ++ x:c3(больше предшествующей тройки) ++ :3 (может являться стандартной плоской, треугольником или расширяющимся треугольником, если первая тройка в структурной серии треугольник).
Тройная группа – :3 ++ x:c3(не должна равняться предшествующей тройке) ++ :3 (Может быть плоской, расширяющимся треугольником или зигзагом. Если x:c3 больше предшествующей тройки, зигзаг не может возникнуть ни перед, ни после волны x:c3) ++ x:c3 (должна не равняться предшествующей тройке) ++ :3 (может являться любой стандартной коррекцией).
Напомню, что структурные обозначения в теории NeoWave принято разделять между собой двумя путями: при помощи обозначений «–» и «++». Дефис применяется для разделения составных частей одной и той же ценовой фигуры, а два плюса – для разделения двух различных фигур и x-волн, которые возникают между ними, в сложных коррекциях.
Любая фигура Эллиотта должна соответствовать одной из приведенных структурных серий. Рассмотрим этот факт на примере.
На графике представлен импульс, каждая волна которого является поливолной, состоящей из нескольких моноволн. Проверим, соответствует ли данная фигура характерной для импульсов структурной серии :5 – :F3 – :?5 – :F3 – :L5.
Рассмотрим первый сегмент исследуемой фигуры, который должен представлять собой пятерку. И действительно, перед нами классический импульс меньшего порядка с растянутой пятой волной. Для наглядности точки начала и конца сегментов первой волны я отметил красными кружками.
Второй сегмент, как того и требует обозначение «:F3», представляет собой первую тройку, то есть классическую коррективную волну, возникающую между двумя импульсными пятерками.
Третий сегмент представляет собой «пятерку», которая, согласно описанию базовых структурных обозначений, представленных во второй части, может быть средней фазой импульса или сложной коррекции. Обратите внимание, что сегменты этой пятерки сами являются поливолнами.
Четвертая волна ожидаемо является первой тройкой, чьи сегменты состоят из нескольких моноволн.
Последняя пятая волна ожидаемо представляет собой «:L5» – «последнюю пятерку» – волну, которая завершает одну или несколько более крупных ценовых фигур Эллиотта.
Минимальным требованием к подтверждению истинности такой волны является пересечение линии тренда, соединяющей конечные точки волн m(-2) и m0 (в нашем случае волны (2) и (4)), которое должно случиться в течение времени, не превышающего длительность формирования волны C обозначением «:L5» (плюс одна единица времени).
На графике трендовая линия отмечена зеленым цветом, временной период формирования «:L5» (плюс одна единица времени) – зеленой областью, а период времени, за который последующие волны пересекают трендовую линию, синей областью. Так как синяя область заметно меньше зеленой, то мы однозначно можем утверждать, что минимальное требование, предъявляемое к волне с обозначением «:L5» удовлетворяется, а значит, конечный сегмент импульса, скорее всего, выявлен правильно.
Сразу после определения серии моноволн, ее необходимо подвергнуть дополнительным проверкам на истинность. Часть из них я описывал в требованиях, предъявляемых к различным фигурам Эллиотта. Об оставшихся мы поговорим ниже.
Правило подобия и баланса
Ранее я уже упоминал это правило. Теперь же расскажу о нем подробнее. В теории NeoWave объединять принято волны, которые удовлетворяют правилу подобия в ценовом либо временном отношении или в обоих отношениях сразу.
Две последовательные волны считаются подобными в ценовом отношении, если длина меньшей из них составляет не менее трети большей. Во временном отношении две волны считаются подобными, если временная протяженность меньшей из них составляет не менее трети протяженности большей.
Если не выполняется ни одно из вышеприведенных правил, то вероятность равенства порядков, а значит и однородности соседних моноволн крайне мала. А если две волны отличаются порядком, сразу они не могут быть объединены в одну ценовую фигуру. Для этого их необходимо уплотнить (сжать).
На графике моноволна, располагающаяся в зеленой зоне, составляет менее трети волны, располагающейся внутри синей зоны, как по ценовому, так и по временному отношениям. Значит, эти волны объединить не получится.
Процедура сжатия (уплотнения волн)
Процедура сжатия волн используется для упрощения структуры моно-, поли- или мультиволн и приведения их к единой структуре троек или пятерок. Благодаря ей неуправляемые переплетения отдельных проявлений рынка удается свести к типовым импульсами и коррекциям. Уплотнение следует проводить после того, как исследуемая фигура была проверена на истинность при помощи базовых правил, правил логики и т. д.
Любые конфигурации Эллиотта можно сжимать по следующей схеме:
- Трендовый импульс: 5-3-5-3-5 = «:5».
- Зигзаг: 5-3-5 = «:3».
- Плоская: 3-3-5 = «:3».
- Треугольник: 3-3-3-3-3 = «:3».
- Терминальный импульс: 3-3-3-3-3 = «:5».
- ·Фигуры с x-волнами = «:3».
Рассмотрим процедуру уплотнения фигуры на примере первой волны исследованного выше импульса. При ближайшем рассмотрении мы видим, что она представляет собой состоящий из моноволн терминальный импульс (так как проекции подволн 2 и 4 пересекаются). Его можно преобразовать в компактную пятерку, которая отлично вписывается в структуру импульса более высокого порядка.
Иногда после сжатия серии моноволн образованных компактных структур недостаточно для объединения в более крупную последовательность. В этом случае стоит использовать соседние моно- или поливолны. Например, из серии моно- или поливолн волн вам удалось сформировать две компактные структуры. В этом случае стоит взять во внимание еще одну или три соседних волны, чтобы объединить их в какую-либо фигуру Эллиотта. Данная процедура называется перегруппировкой волн.
Также в теории NeoWave существует понятие интеграции, когда после сжатия базовая структура группы волн используется для формирования более крупной фигуры. По сути, в приведенном выше примере объединения группы волн в импульс мы как раз ей и занимались.
Правило сложности
Данное правило используется при анализе сложных волновых структур, состоящих из множества моноволн и групп моноволн. На ранних стадиях определить уровень сложности фигур очень легко. Например, отдельная моноволна обладает нулевым уровнем сложности. Объединение трех или пяти моноволн создает поливолну с уровнем сложности равным единице.
А если хотя бы в одном из сегментов поливолны будет различима импульсная фигура меньших масштабов, то рассматриваемую поливолну уже следует называть мультиволной. Уровень сложности в этом случае будет равняться двум. В редких случаях мультиволна может содержать более одной импульсной поливолны.
Принцип определения сложности фигуры рассмотрим на примере.
Для начала нам нужно понять, является ли рассматриваемая волна сегментированной. Так как у нас пятиволновая импульсная последовательность, то она является сегментированной и, соответственно, имеет как минимум первый уровень сложности. На следующем этапе определим, какая из волн последовательности является самой сложной по структуре. Несложно догадаться, что такой волной является пятый сегмент, который, скорее всего, является удлиненным.
Пятая волна представляет собой пятиволновую импульсную последовательность. Для наглядности ее сегменты отмечены красными кружками в начальных и конечных точках. Уровень сложности нашей фигуры повышается до двух. Среди подволн пятой волны наиболее сложной и отчетливой структурой обладает третья волна. Рассмотрим ее поближе.
Для наглядности пятиволновую структуру третьей подволны пятой волны рассматриваемого импульса я отметил зелёными линиями. В соответствии с правилом сложности, уровень нашей фигуры повышаем до трёх. В данном таймфрейме третий уровень сложности является окончательным, так как далее мы имеем дело исключительно с моноволнами. Кстати, все волны, обладающие уровнем сложности 3, и выше называются макроволнами. В своей структуре они должны содержать хотя бы одну мульти волну и одну поливолну.
Следует отметить, что в случаях, двойных и тройных комбинаций их уровень сложности соответствует уровню сложности входящей в их состав самой сложной фигуры. Например, в случае с двойным зигзагом сначала определяется уровень сложности самого сложного зигзага.
Порядок
В уроках, посвящённых теориям Уильямса и Пректера я уже рассматривал понятие порядка, поэтому расскажу о нём кратко. Суть порядка такова: когда несколько волн объединяются в более крупную последовательность, создаётся фигура более высокого порядка. В расширенной Нили классификации Эллиота существуют следующие наименования порядков (в порядке возрастания длительности):
- Субмикро;
- Микро;
- Субмельчайший;
- Мельчайший;
- Минутный;
- Минорный;
- Промежуточный;
- Первичный;
- Цикл;
- Суперцикл;
- Большой суперцикл.
Первоначально для моноволн на графике принято использовать субмельчашйих порядок, так как с течением времени могут возникнуть более мелкие формации, для которых понадобится назначить порядок микро или субмикро.
Объединять можно только фигуры одного порядка. Одним из способов определения одинаковости порядка является метод на базе уровня сложности. Если фигуры обладают незначительно отличающейся сложностью, их стоит воспринимать, как фигуры одного порядка.
Рейтинг энергии
Абсолютно все фигуры Эллиота придают следующим за ними волнам некоторое количество энергии, которое определяет дальнейшее поведение рынка. Некоторые коррекции настолько слабы или сильны, что не способны завершать более крупные волны. Например, начальный уровень волны, которая завершается в восходящем направлении и обладает положительным рейтингом от +1 до +3 не может достигаться следующей за ней волной той же степени. Ниже представлена таблица рейтинга энергии различных типов коррекций (фигуры идут в порядке убывания энергии).
Наименование фигуры | Волна завершается в восходящем направлении | Волна завершается в нисходящем направлении |
Сильные нестандартные фигуры | ||
Тройной зигзаг | +3 | -3 |
Тройная комбинация | +3 | -3 |
Тройная плоская | +3 | -3 |
Двойной зигзаг | +2 | -2 |
Двойная комбинация | +2 | -2 |
Двойная Плоская | +2 | -2 |
Стандартные фигуры | ||
Удлинённый зигзаг | +1 (в треугольнике = 0) | -2 |
Удлинённая плоская | +1 (в треугольнике = 0) | -1 |
Зигзаг | +0 | -0 |
Неудавшаяся B | +0 | -0 |
Обыкновенная | +0 | -0 |
Неудавшаяся C | -1 (в треугольнике = 0) | +1 |
Неправильная | -1 (в треугольнике = 0) | +1 |
Неправильная неудавшаяся | -2 (в треугольнике = 0) | +2 |
Нестандартные фигуры | ||
Двойная тройка | -2 | +2 |
Тройная тройка | -2 | +2 |
Подвижная коррекция | -3 | +3 |
Подвижная коррекция двойная тройка | -3 | +3 |
Подвижная коррекция тройная тройка | -3 | +3 |
Рейтинги энергии фигуры следует применять при анализе компактных фигур. Сжимая волну, мы получаем более крупную конфигурацию и именно к ней мы и будем применять рейтинги энергии. Например, двойной зигзаг представляет собой с первого по предпоследний сегмент более крупной фигуры (то есть является самостоятельной волной), рейтинги энергии использовать можно. А если двойной зигзаг завершает более крупную конфигурацию, приоритет будет отдаваться не ему, а рейтингу энергии этой конфигурации.
При этом основное правило энергии звучит следующим образом: чем выше модуль энергии, тем меньше вероятность того, что следующая за рассматриваемой конфигурацией волна достигнет уровня её начальной точки:
- Нулевой рейтинг не накладывает особых ограничений на длину следующей волны, которая может обладать любой величиной от 0% до 100% амплитуды предыдущей волны.
- Рейтинг (+1/-1) накладывает на последующую волну ограничение в пределах 90% амплитуды предшествующего сегмента.
- Рейтинг (+2/-2) накладывает ограничение в пределах 80% амплитуды предшествующего сегмента.
- Рейтинг (+3/-3) накладывает ограничение в пределах не более 60–70% амплитуды предшествующего сегмента.
Стоит учитывать, что, как и в любом другом правиле, в данной таблице есть одно исключение. Если двойной зигзаг является отдельным сегментом терминального импульса или треугольника, следующий за ним сегмент может откатиться до его начального уровня и при этом обладать тем же самым порядком. Это значит, что если начальный уровень котировок волны C с ненулевым рейтингом достигается следующей за ней волной того же порядка, но обладающей меньшей (более близкой к 0) энергичностью, следовательно формируется терминальная фигура или треугольник.
На графике изображена сложная коррекция, первым сегментом которой является зигзаг. Как мы знаем из таблицы, приведённой выше, он обладает нулевым рейтингом энергии, а значит следующая за ним волна может обладать амплитудой от 0% до 100% длины зигзага. На графике мы видим, что данное требование полностью выполняется.
На этом всё. В следующем уроке мы перейдём к рассмотрению правил применения меток движения.
Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые статьи!
Берегите себя и свои деньги!
С уважением,
Михаил @Hypov
P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо :)
Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.
Полезные ссылки:
- Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
- Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteFinance. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteFinance и бонус зачислится одновременно с депозитом.
- Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
- Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis
График цены BTCUSD в реальном времени
Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.
