Рассматриваем принципы построения каналов для импульсных фигур в NeoWave и изучаем закономерности уровней Фибоначчи
Дорогие друзья!
В прошлой статье мы освоили применение меток движения для терминальных импульсов. В этот раз мы узнаем принципы построения каналов для различных типов импульсных фигур, а также познакомимся с соотношениями Фибоначчи. Небольшим бонусом для данной статьи будет знакомство с двумя фигурами, которые Гленн Нили описал уже после выпуска его известной книги “Мастерство анализа Волн Эллиотта”.
Если о теории NeoWave вы слышите в первый раз, то для закрытия пробелов рекомендую начать изучение по порядку, начиная с первой статьи:
Теория NeoWave. Часть 1. Правила построения графиков
NeoWave. Часть 2. Базовые сведения о Поливолнах и Структурные обозначения.
NeoWave. Часть 3. Первое правило соотношений длин волн
NeoWave. Часть 4. Второе правило соотношений длин волн
NeoWave. Часть 5. Третье правило соотношений длин волн
NeoWave. Часть 6. Четвертое правило соотношений длин волн. Условия a и b.
NeoWave. Часть 7. Четвертое правило соотношений длин волн. Условия c, d и e.
NeoWave. Часть 8. Пятое правило соотношений длин волн. Условия a и b.
NeoWave. Часть 9. Пятое правило соотношений длин волн. Условия c и d. Шестое правило. Условие a.
NeoWave. Часть 10. Шестое правило соотношений длин волн. Условия b, c и d.
NeoWave. Часть 12. Импульсы и правила, которым они подчиняются.
NeoWave. Часть 13. Коррекции и правила, которым они подчиняются.
NeoWave. Часть 14. Коррекции. Треугольники и правила, которым они подчиняются
NeoWave. Часть 15. Формальные и расширенные правила логики треугольников
NeoWave. Часть 16. Расширенные правила логики для ценовых фигур типа “Зигзаг” и “Плоская”
NeoWave. Часть 17. Расширенные правила логики для сложных коррекционных ценовых фигур.
NeoWave. Часть 18. Правила сложности и баланса. Принципы сжатия волн. Рейтинг энергии
NeoWave. Часть 19. Метки движения и их применение в трендовых импульсах
NeoWave. Часть 20. Метки движения и их применение в терминальных импульсах
Каналы
Построение каналов является важным этапом анализа импульсов. Напомню, что о каналах и принципах их построения я уже подробно рассказывал в статье, посвященной теории Роберта Пректера. Поэтому в этой части обзора Мастерства анализа Гленна Нили я лишь напомню основные моменты и расскажу о методах анализа импульсных фигур посредством каналов, которые применяются в теории NeoWave.
Границы каналов формируются по двум парам точек:
- начальной точки волны 1 (точка 0) и конечной точки волны 2;
- конечной точки волны 2 и конечной точки волны 4.
В отличие от учения Пректера, в теории NeoWave не используются классические каналы, представляющие собой две параллельные линии, между которыми заключена исследуемая фигура.
Построение основного канала начинается после того, как первая волна развивающегося импульса, по всей видимости, завершилась, и начинается формирование коррекции (второй волны). Линия строится по начальной точке волны 1 и конечной точке волны 2, за которую первоначально можно принять первый откат сложной коррективной фигуры.
На графике выше изображена предварительная линия канала (желтая линия). Дальше канал строится на базе нулевой точки (начальной точки волны 1) и точки минимума следующего за первой волной отката (предполагаемой конечной точки волны 2), которые отмечены на графике красными кружками. Как я уже говорил выше, за конечную точку второй волны часто принимается конечная точка ее первого сегмента. В нашем случае ошибка в формировании основного канала очевидна, так как ни одна из волн 1 и 3 не должна его пересекать. В других же случаях неправильную интерпретацию коррекции удается заметить, когда следующие сегменты волны 2 пересекают границу канала. Необходимо дождаться формирования следующего отката, после чего произвести коррекцию проведенной линии.
На графике розовой линией изображен скорректированный основной канал, проходящий через следующую точку минимума. Судя по всему, на данном этапе формирования импульса он является истинным, так как линию не пересекают волны импульса, а волна 2 представляет собой подвижную плоскость. В некоторых случаях, например, при формировании треугольника, двойной или тройной комбинации, возможны дополнительные коррекции границ канала. Они производятся по тому же принципу.
После того, как вы решите, что третья волна завершилась, и после нее сформировался минимум, который может являться конечной точкой волны 4, проведите новую трендовую линию по конечной точке волны 2 и предполагаемой точке завершения волны 4 (на графике она изображена желтой линией, а канал 0–2 – розовой).
По аналогии с предыдущим примером, с развитием четвертой волны мы скорректировали линию 2–4, проведя ее через истинную конечную точку волны 4 (на графике выше - синяя линия).
На отдельных участках происходит пересечение линии 2-4 сегментами импульсных волн. В отдельных случаях такое допустимо. При этом цена не должна далеко уходить от границы канала.
Пробой линии тренда после завершения импульсной фигуры
После завершения пятой волны импульса, развивающаяся после него коррекция должна пробить трендовую линию, построенную по конечным точкам волн 2 и 4 за время меньшее или равное длительности формирования пятой волны. Если же пробой происходит за большее время, то тут возможны два варианта:
- Пятая волна развивается в импульсную фигуру.
- Трендовая линия 2–4 построена неправильно, и четвертая волна еще не завершена. Также в данном случае можно допустить неправильную интерпретацию всей фигуры.
Для примера разберем один из случаев пробоя тренда. На графике выше синей линией отмечен тренд, построенный по конечным точкам волн 2 и 4. Зеленой областью отмечено время формирования пятой волны импульса, а красной – промежуток времени, за который коррекция достигает трендовой линии 2–4. Как видите, красная область меньше зеленой, а значит трендовая линия и сама фигура, по рассматриваемому признаку построена правильно.
Построение верхних границ каналов импульсов в зависимости от растяжения волны
Чтобы получился полноценный канал, кроме описанной выше нижней границы необходимо построить верхнюю. В своей книге «мастерство анализа волн Эллиотта» Нили предлагает несколько способов построения верхних границ каналов импульсных фигур, в зависимости от того, какая из волн является растянутой.
Растянутая первая
В этом случае верхняя граница, как правило, строится по конечным точкам волн 1 и 3. При этом пятая волна не должна касаться линии тренда, за исключением случаев формирования очень крупной второй волны, отличающейся интенсивным ценовым движением.
На графике выше изображен трендовый импульс с растянутой первой волной. Обратите внимание, что построенный по точкам 1–3 и 2-4 канал сужается, что является характерной чертой каналов импульсов с растянутой первой. При этом пятая волна пробивает верхнюю границу канала, что допустимо при интенсивном движении вниз во время формирования второй волны.
Растянутая третья
При растянутой третьей волне для построения трендовых линий могут использоваться различные точки. При этом линии канала должны быть параллельны или почти параллельны друг другу, а пятая волна в большинстве случаев не будет достигать верхней границы канала.
В большинстве случаев верхняя граница канала пересекает конечную точку первой волны и идет параллельно линии 2–4. Еще одним вариантом является ситуация, когда логичнее провести верхнюю границу через конечные точки волн 1 и 3. При этом получается линия, которая идет практически параллельно нижней границе канала.
Если волны 1 и 2 очень маленькие, построение верхней границы канала проходит по конечной точке волны 3 параллельно линии 2–4.
Растянутая пятая
Канал при растянутой пятой напоминает прямо противоположную версию канала импульса с растянутой первой. Линии 1–3 и 2–4 расходятся, а не сходятся. При этом пятая волна не должна достигать верхней границы канала.
На графике выше приведен классический пример канала с растянутой пятой волной. Как видите, трендовые линии расходятся, а пятая волна не достигает верхней границы канала.
Двойное растяжение
Напомню, что импульсы с двумя растянутыми волнами встречаются крайне редко. Определить данную фигуру можно по следующему признаку: третья волна по длине превышает первую не менее чем на 161,8%, а пятая третью – не менее чем на 161,8%. Канал в этом случае строится по такому же принципу, как и раньше - нижняя граница канала по конечным точкам волн 2 и 4, и верхняя - по конечным точкам волн 1 и 3.
а графике схематично изображен импульс с третьей и пятой растянутыми волнами. Обратите внимание, что по своей форме канал схож с каналами, образовываемыми импульсами с растянутой пятой. Еще одним важным моментом является то, что пятые волны в подобных фигурах практически всегда пробивают верхнюю границу каналов. Поэтому в процессе торговли необходимо ставить цель чуть выше верхней границы.
Соотношения Фибоначчи в импульсах
Соотношения уровней Фибоначчи неразрывно связаны с волновой теорией. Вы могли сами в этом убедиться, познакомившись с волновой теорией Уильямса и Пректера. Статьи по данным двум авторам я писал здесь. Вот их полный перечень:
- Волновая теория под редакцией Билла Вильямса (часть 1,часть 2)
- Волновая теория под редакцией Роберта Пректера (часть 1, часть 2,часть 3, часть 4, часть 5)
Гленн Нили в теории NeoWave не делал исключений, и соотношения Фибоначчи имеют у него огромное значение. Я уже говорил о пропорциях волн, когда описывал правила соотношения волн, для идентификации и проверки фигур, оценке постэффектов. Соотношения, описанные в тех правилах являются строгими. На то они и правила.
Ниже я приведу список общих закономерностей соотношений волн в теории Гленна Нили. В отличие от правил, данные соотношения не являются жесткими, скорее, они дают пространство для прогнозирования и выстраивания прогностических моделей в тех случаях, когда картина не совсем прозрачна, или не хватает данных для применения того или иного правила. Тем не менее, если какой-то из описанных ниже пунктов не актуален для исследуемой фигуры, то это событие не стоит считать поводом к пересмотру текущей интерпретации рыночной ситуации.
Импульсы с растянутой первой
- Высота третьей волны должна составлять до 61,8% амплитуды первого сегмента.
- Если третья волна равна 61,8% высоты от первой, то пятая вероятно будет 38,2% высоты от третьей.
- Изредка высота волны 3 может составлять 38,2% амплитуды первой волны. Тогда амплитуда волны 5 будет составлять 61,8% высоты волны 3.
- Уровень сопротивления для следующей волны роста можно вычислить путем прибавления к пику первой волны 61,8% ее амплитуды. Возможны ситуации, когда третья волна завершится на уровне 38,2% от максимума первой волны, но такие ситуации встречаются нечасто и, как правило, свидетельствуют о слабости текущего тренда, а также вероятном завершении исследуемой импульсной фигурой более крупной конфигурации.
Рассмотрим некоторые из соотношений на схематичном примере импульса с растянутой первой.
На графике выше видно, что высота третьей волны составляет 61,8% амплитуды первого сегмента.
Соответственно, пятая волна составляет 38,2% от амплитуды третьей.
В нашем случае третья волна завершается на уровне 38,2% от конца первой волны. Напомню, что подобные ситуации на практике встречаются нечасто и, как правило, свидетельствуют о слабости текущего тренда.
Импульсы с растянутой третьей
- Высота третьей волны должна составлять не менее 161,8% амплитуды волны 1. При этом волны 1 и 3 часто бывают не связаны каким-либо соотношением. Изредка волна 1 может составлять 38,2% от амплитуды волны 3.
- Первая и пятая волны по высоте обычно примерно равны. В более редких случаях они могут быть связаны соотношением 61,8% и еще реже – 38,2%.
- Если четвертая волна представляет собой сложную коррекцию, то пятая волна должна уступать по размерам волне 1.
- Если вторая волна представляет собой сложную коррекцию, то пятая волна должна уступать по высоте или быть равной волне 1.
- Если первая волна значительно уступает по высоте волне 3, то пятая волна, скорее всего, будет составлять 38,2% совокупной амплитуды волн 1-3.
- Амплитуда пятой волны должна составлять менее 61,8% высоты волны 3.
Посмотрим, какие из описанных соотношений будут выполняться в реальном импульсе с растянутой третьей волной.
Длина третьей волны должна составлять не менее 161,8% амплитуды волны 1. В нашем случае ее длина составляет чуть более 161,8% амплитуды первой волны.
Первая и пятая волны, как того и требуют соотношения Фибоначчи, по высоте равны.
Импульсы с растянутой пятой
- Амплитуда волны 3 в часто достигает уровня на 161,8% выше конечной точки волны 1. Менее вероятной является ситуация, когда третья волна останавливается на уровне на 100% выше, отсчитывая от конечной точки первой волны. Изредка третья волна может пересечь уровень 161,8%, отсчитанный от конца первой волны (при этом среди таких случаев она часто завершается в пределах уровня 261,8%). В этом случае она будет растянутой, а также, скорее всего, превышать по длине волну 5.
- Если между волнами 1 и 3 не наблюдается каких-либо соотношений, амплитуда третьей волны должна составлять от 100% до 261,8% высоты волны 1.
- Амплитуда растянутой пятой волны часто равняется 161,8% совокупной длины сегментов 1–3.
- Пятая волна по длине должна равняться или превосходить наиболее короткое из двух расстояний: 100% длин волн 1+3 либо 161,8% амплитуды третьей волны. Максимальный же предел амплитуды пятой растянутой составляет около 261,8% от общей проекции амплитуды волн 1и 3.
Рассмотрим соотношения Фибоначчи, встречающиеся в импульсах с растянутыми пятыми на примере.
На графике выше классический пример импульса с растянутой пятой волной. Мы видим, что между волнами 1 и 3 не наблюдается каких-либо соотношений, т.е. они не находятся друг другу в пропорциях, соответствующих уровням Фибоначчи.
Следовательно, амплитуда третьей волны должна составлять от 100% до 261,8% длины волны 1. В нашем случае она составляет 100%.
Пятая волна по высоте должна равняться или превосходить наиболее короткое из двух расстояний: 100% амплитуды волн 1 и 3 либо 161,8% амплитуды третьей волны. На графике выше видно, что пятая волна равна сумме проекции длины 1 и 3 волны. Иными словами, все закономерности были соблюдены.
Волны 2 и 4
Если вторая волна является наибольшей коррективной волной импульсной фигуры, то волна 4 с высокой долей вероятности будет составлять 61,8% ценовой длины второй волны. В более редких случаях она будет соотноситься со второй волной с коэффициентом 38,2%. Если же четвертая волна является крупнейшей, то данное правило действует в обратном порядке: волна 2, скорее всего, будет составлять примерно 61,8% ценовой длины волны 4, или, в более редких случаях, 38,2%.
На графике изображен импульс, чья вторая волна является наибольшей коррективной волной. При этом волна 4 составляет 61,8% высоты волны 2, что соответствет описанной выше закономерности.
На этом список закономерных соотношений волн по Фибоначчи от Гленна Нили заканчивается. Предлагаю не верить мне на слово и прямо сейчас убедиться в их работоспособности на примере импульсов, которые вы найдете на графике Bitcoin или любого другого торгового инструмента. Функционала браузерного терминала отLiteFinance будет достаточно для полноценного технического анализа. О полученных результатах отпишитесь в комментах. Буду рад почитать о ваших успехах и ответить на вопросы.
Дополнительные паттерны Нили
После написания книги «Мастерство анализа волн Эллиотта» Гленн Нили выделил еще несколько редко встречающихся разновидностей импульсных фигур. О них я сейчас и расскажу.
Терминалы с удлиненной третьей
Данную фигуру очень трудно интерпретировать и в основном это удается сделать только после ее завершения либо незадолго до него. Терминалы третьего расширения часто ошибочно принимаются за треугольники.
На рисунке я схематично изобразил терминал третьего расширения, заключенный в канал, который проходит через точки 1 и 3, 2 и 4. Обратите внимание, что волна 2 практически достигает уровня нулевой точки (начала первой волны), а третья волна обладает удлиненной, сложной структурой. Еще одной отличительной особенностью данной фигуры является то, что пятая волна обязательно должна пересекать верхнюю границу канала, причем делать это за сравнительно короткий промежуток времени.
Терминалы с неудавшейся пятой
Один из самых сложных для понимания паттернов, который не всегда удается правильно интерпретировать даже после завершения. Данные фигуры в основном схожи с терминалами с удлиненной третьей. Основное отличие заключается в том, что волны 1, 3 и 5 перекрывают друг друга, а внутренняя структура сегментов фигуры обладает скорее коррективным характером, нежели импульсным.
На графике схематично изображен терминал с пятой неудавшейся. Обратите внимание, что точки завершения волн 2 и 4 располагаются практически на одном уровне, за счет чего импульсные волны частично или полностью перекрывают друг друга. Еще одним важным моментом является синяя горизонтальная линия, соединяющая внутренние пики третьей и четвертой волн. Она выступает в качестве мощного уровня сопротивления, на котором, в большинстве случаев, впоследствии оканчивается пятая волна данного паттерна.
Друзья, для наилучшего усвоения и проработки материала обязательно практикуйте полученную теорию на практике. Если за основу брать мой личный опыт, то всю изученную теорию я тестирую и проверяю на демо, а затем и на реальном счете LiteFinance, а дальше уже делюсь с вами информацией в своем блоге. Работаю так уже много лет и убежден, что данный алгоритм является самым верным! Немаловажное значение здесь имеет и сама площадка для работы. LiteFinance в этом плане подходит идеально. Если вы еще не открыли счет - сейчас самое лучшее время сделать это. К тому же LiteFinance запускает розыгрыш крутых призов с призовым фондом в 350 000 USD для всех трейдеров! Среди призов - дом, внедорожник и крутые гаджеты от Apple. Кто из нас выиграет дом?:)
На этом все. В следующей статье мы перейдем к рассмотрению меток движения для плоских коррекций.
Удачи и хороших профитов!
С уважением,
Михаил @Hypov
P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо :)
Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.
Полезные ссылки:
- Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
- Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteFinance. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteFinance и бонус зачислится одновременно с депозитом.
- Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
- Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis
График цены BTCUSD в реальном времени
Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.
