TD Range Projection: формула, условия применения, свойства, сигналы, теория и практика применения.

Дорогие друзья!

Продолжаем разбирать коллекцию индикаторов от Томаса ДеМарка.

В прошлых статьях мы уже разобрали такие инструменты, как:

  1. TD Trend Factor и TD Propulsion (см. здесь)
  2. TD Retracements (см. здесь)
  3. TD Lines спроса и предложения.
  4. TD D-Wave (см. здесь)
  5. TD Sequential и TD Combo (см. здесь)
  6. TD REI и фильтр TD POQ (см. здесь)
  7. TD DeMarker 1 и 2, TD Pressure, TD ROC, TD Alignment (см. здесь)
  8. TD Moving Averages (см. здесь)

Сегодня на очереди очень полезный индикатор, который поможет сделать ваши прогнозы ещё более эффективными

  • TD Range Projection. Это исследование применяется для прогнозирования максимума и минимума в следующем ценовом баре при помощи сравнения закрытия предыдущей свечи с текущим открытием.

Индикатор TD Range Projection

Этот индикатор сравнивает текущее закрытие с ценовым открытием бара, максимумом и минимумом. Это исследование применяется для прогнозирования максимума и минимума в следующем ценовом баре на любых рынках и таймфреймах. Однако сам Томас ДеМарк в первую очередь рекомендует использовать данный индикатор для анализа ситуации на дневных графиках.

Сравнивая цену при закрытии рынка со стоимостью актива в период его открытия, для нас будет выполнено одно из трех условий:

  1. Цена закрытия  бара выше уровня открытия данного бара.
  2. Цена закрытия бара ниже уровня открытия данного бара.
  3. Цена закрытия анализируемого бара равна уровню открытия данного бара.

Расчет ожидаемых минимума и максимума на предстоящий день производится следующим образом. На первом этапе вычисляется условный параметр X. Для трёх описанных выше вариантов используем следующие формулы:

  1. Если первое условие выполнено, то X = (2хМаксимум дня + Минимум дня + Цена закрытия дня)/2.
  2. Если второе условие выполнено, то X= (Максимум дня + 2хМинимум дня + Цена закрытия дня)/2.
  3. Если третье условие выполнено, то X= (Максимум дня + Минимум дня + 2хЦена закрытия дня)/2.

Затем, для получения прогнозируемого максимума из полученного X вычтите минимум текущего дня, а для получения минимума – максимум текущего дня.

LiteFinance: Томас ДеМарк технический анализ: разбираем индикатор TD Range Projection | Litefinance

Пример применения данного индикатора традиционно рассмотрим на рынке BTCUSD.

На примере представленного графика попробуем рассчитать минимумы для свечи под номером 2. Для этого возьмём максимум предыдущей свечи 1, составляющий 11989 USD, её минимум – 11146 USD и цену закрытия – 11 269 USD. Так как цена закрытия текущего дня ниже цены открытия, воспользуемся вторым условием из списка:

X = (11989 + 2х11146 + 11269)/2=22775

Соответственно, прогнозируемые минимумы и максимумы будут составлять:

Min = 22775 – 11989 = 10786;

Max = 22775 – 11146 = 11629.

На рисунке выше наглядно показано, что цена следующего дня (свеча 2) полностью входит в диапазон значений между рассчитанными минимумом и максимумом. Но, как вы уже догадались, так бывает не всегда.

Нередко рынок открывается ниже ожидаемого минимума или выше максимума. Подобные случаи не стоит воспринимать, как провал прогнозирования. Это значит лишь то, что на рынок повлияли фундаментальные факторы. Кроме того, подобная ситуация даже выгодна трейдеру, ведь из заведомо низкого или высокого значения в краткосрочной перспективе цена будет стремиться к прогнозируемому диапазону. На этом можно неплохо заработать.

Для повышения точности прогнозирования Томас ДеМарк ввел понятие верхнего и нижнего уровней TD Tolerance.

Верхний уровень ТД Толерантности вычисляется путем умножения предыдущего истинного диапазона ценового бара на 15% и его сложения с ценой открытия текущего дня.

По аналогии, нижний уровень ТД Толератности вычисляется путём умножения предыдущего истинного диапазона ценового бара на 15% и его вычитания из цены открытия текущего дня.

Для того, чтобы понять, как считаются данные уровни, необходимо для начала дать определение истинного диапазона цены. Как вы понимаете, диапазоном цены считается разница между максимум и минимумом цены в течении одного бара, следовательно, истинным диапазоном считается разница между истинными максимумами и минимумами.

По Томасу ДеМарку, максимум свечи считается истинным, если он выше чем уровень закрытия двумя барами ранее.

А минимум свечи будет истинным, следовательно, если он ниже уровня закрытия двумя барами ранее.

Следовательно, если данные условия не выполняются, то для расчета берутся ближайшие свечи по левую сторону, для которых данное условие является истинной.

Теперь, зная, как определить истинный диапазон мы можем определить уровни ТД Толерантности. Как уже было сказано выше, нужны они для того, чтобы сделать прогноз более точным.

Для этого используется одно из четырех ниже перечисленных правил, которое выполняется при одном условии – прогнозируемая свеча должна открыться в рассчитанном диапазоне TD Range Projection.

  1. Если цена инструмента преодолевает нижний уровень ТД Толерантности раньше, чем преодолеет прогнозируемый максимум TD Range Projection, то вполне вероятно, что рынок закроется в пределах прогнозируемого диапазона TD Range Projection.
  2. Если цена преодолевает верхний уровень ТД Толерантности раньше, чем прогнозируемый минимум TD Range Projection, то вполне вероятно, что рынок закроется в пределах прогнозируемого диапазона TD Range Projection.
  3. Если максимум цены достигает прогнозируемый максимум TD Range Projection раньше, чем нижний уровень ТД Толерантности и прогнозируемого минимума, то с большой долей вероятности мы можем ожидать, что текущая свеча закроется выше максимума TD Range Projection.
  4. Если цена достигает прогнозируемого минимума TD Range Projection раньше, чем достигает верхнего уровня ТД Толерантности или прогнозируемого максимума, то с большой долей вероятности мы можем ожидать, что рынок закроется ниже минимума TD Range Projection текущей свечи.

LiteFinance: Томас ДеМарк технический анализ: разбираем индикатор TD Range Projection | Litefinance

Для примера разберем случай, который был приведен в начале статьи. Мы уже определили TD Range Projection для свечи 2 (серая зона). Нашим следующим шагом будет определение ближайшего истинного диапазона для свечи 1.

Условиям истинности минимума соответствует текущий минимум свечи на 11208, условиям истинности максимума соответствует максимальное значение предыдущей свечи в районе – 12101,2.

Следовательно, истинный диапазон для свечи 1 равен разнице двух данных значений = 12101,2 – 11208 = 897,2 USD (на графике выше он отмечен фиолетовой заливкой)

Теперь у нас есть все, чтобы подсчитать TD Tolerance – верхний и нижний уровни.

897,2 * 15% = 134,58 USD.

Полученное значение прибавляем к уровню открытия свечи 2 для расчета Upside TD Tolerance Level и отнимаем от уровня открытия свечи 2 для расчета Downside TD Tolerance Level.

Следовательно,

Upside TD Tolerance Level = 11311 + 134,58 = 11455,58 USD

Downside TD Tolerance Level = 11311 - 134,58 = 11176,42 USD

LiteFinance: Томас ДеМарк технический анализ: разбираем индикатор TD Range Projection | Litefinance

Все полученные диапазоны отмечены на графике выше.

Дальше, для того, чтобы сделать корректный анализ того, как цена отработала TD Tolerance, нам необходимо с дневного ТФ перейти на часовой.

LiteFinance: Томас ДеМарк технический анализ: разбираем индикатор TD Range Projection | Litefinance

Мы видим на графике выше, что цена преодолела нижнюю границу TD Tolerance, следовательно, для нас отпадают условия 2 и 3 из вышеперечисленных и остаются актуальными только 1 и 4.

Следовательно, при торговле внутри дня, 11 августа, мы понимаем, что в случае отката вверх, цена с маленькой долей вероятности пойдет выше обозначенного максимума TD Range Projection в 11629, а значит, при приближении к данной отметке мы можем фиксировать прибыль и разворачиваться в шорт при наличии сопутствующих сигналов.

На графике выше видно, что, по факту, цена отработала данный сценарий.

В целом, как видно из приведенного примера, анализ TD Range Projection на дневном ТФ подходит больше для тех трейдеров, кто занимается торговлей внутри дня.

Лично я, как трейдер, предпочитающий среднесрочные и долгосрочные торговые стратегии, вижу применение данного инструмента на недельных и месячных ТФ.

LiteFinance: Томас ДеМарк технический анализ: разбираем индикатор TD Range Projection | Litefinance

Для примера давайте разберем ситуацию с TD Range Projection и TD Tolerance на месячном таймфрейме для текущей свечи - 2 (см. график выше).

Шаг №1 Определим TD Range Projection свечи 2

Мы видим, что свеча 1 закрылась ниже своего открытия, следовательно, для нас рабочее условие свечи 2, где X= (Максимум + 2хМинимум + Цена закрытия)/2.

Следовательно, мы снимаем мерки с июльского бара и производим расчет:

Максимум: 13174 USD

Минимум: 9084,7 USD

Закрытие: 10088 USD

Следовательно, X = (13174 + 2x9084.7 + 10088)/2 = 20751.7

TD Range Projection Max = 20751.7 – 9084.7 = 11631 USD

TD Range Projection Min = 20751.7 – 13174 = 7541.7 USD

Шаг №2 Теперь определим TD Tolerance

Для этого найдем истинные максимум и минимум диапазона.

LiteFinance: Томас ДеМарк технический анализ: разбираем индикатор TD Range Projection | Litefinance

Видим, что истинный диапазон для бара 1 находится между 3405,3 и 13174 USD и равен 13174 – 3405,3 = 9768,7

Следовательно, 15% от найденного диапазона будет = 9768,7*15% = 1465,35 USD

Отнимая и прибавляя полученное значение к уровню открытия августовской свечи, мы получим верхний и нижний порог толерантности.

Так как уровень открытия августа равен 10088 USD, мы получаем следующие значения:

Upside TD Tolerance Level = 10088 + 1465,35 = 11553,31 USD

Downside TD Tolerance Level = 10088 - 1465,35 = 8622,69 USD

LiteFinance: Томас ДеМарк технический анализ: разбираем индикатор TD Range Projection | Litefinance

У нас получается вот такая картина (см. выше).

LiteFinance: Томас ДеМарк технический анализ: разбираем индикатор TD Range Projection | Litefinance

Если перейти на дневной ТФ, то мы увидим, что первым делом цена пробила верхний уровень ТД Толерантности и максимум Range Projection, что подтверждает третье условие, а, следовательно, сценарий закрытия выше уровня максимального значения Range Projection в 11631 USD остается в приоритете.

До конца месяца осталось не так много времени и сейчас данная ситуация является очень интригующей.

Я продолжу рассказ о других полезных инструментах ДеМарка и их практическом применении на рынке BTCUSD.

Об этом и многом другом я расскажу в своих будущих статьях. Подписывайтесь на мой блог, чтобы ничего не пропустить! 

Всем удачи и хороших профитов! 

С уважением, 

Михаил @Hyipov


PS: Если согласны с прогнозом, поставьте "+" в комментарии к данному посту, если не согласны, "-". Если пост понравился, оставьте пару слов благодарности и не забывайте поделиться им со своими друзьями. Вам это ничего не будет стоить, а мне очень приятно :)

Будь в курсе последних событий криптовалютного мира, следи за моими публикациями в блоге.

Полезные ссылки:

·          Торговлю криптой с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Очень большой выбор криптовалютных пар и отличные маржинальные условия для спекуляций.

·          Чат трейдеров в телеграм: http://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.

·          Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: http://t.me/litefinance

График цены BTCUSD в реальном времени

Проекция будущей свечи от Томаса ДеМарка: TD Range Projection

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Оцените данную статью:
{{value}} ( {{count}} {{title}} )
Появились вопросы к автору? Вы можете обсудить их в комментариях .
Начать торговать
Мы в социальных сетях
Live-Чат
Оставить отзыв
Live Chat