Разбираемся с индикатором TD D-Wave (от Томаса ДеМарка). Принципы построения и условия применения.

Дорогие друзья,

Продолжая разбирать индикаторы Томаса ДеМарка, не смог пройти мимо такого инструмента, как TD D-Wave. Напомню, что в прошлой статье я уже разбирал такие инструменты как TD Sequential и его аналог TD Combo. TD D-Wave является дополняющим индикатором к популярной во всем трейдерском мире "Волновой теории Эллиотта". Этот индикатор добавляет к волновым принципам аналитическую базу инструментов Томаса ДеМарка.

Напомню, что в основе теории Эллиотта лежит разбивка движения цены на 5 основных трендовых волн и 3 корректирующие. Определить точно начало и завершение каждой волны очень сложно, особенно на таком волатильном рынке, как криптовалютный. С помощью TD D-Wave можно ответить на волнующий трейдеров вопрос «Куда мы идем и когда мы туда доберемся?» (имеется в виду направление тренда и время смены тренда).

Томас ДеМарк предложил решение этого вопроса. Он создал правила, которые помогают объективно интерпретировать волны Эллиотта.

Базовый принцип волн Эллиотта

Обсуждение TD D-Wave не будет полным без предварительного обзора волновой теории Эллиотта. Итак, давайте посмотрим на основной волновой принцип, а затем посмотрим, как ДеМарк его изменил, чтобы удалить субъективные факторы, которые могут ввести нас в заблуждение.

Как и в случае с TD Sequential, теория волн Эллиотта и TD D-Wave привлекательны тем, что вы можете применить их к любому рынку или таймфрейму, независимо от базовой волатильности рассматриваемого инструмента, без необходимости изменять какие-либо настройки индикатора по умолчанию. При правильном использовании как волны Эллиотта, так и TD D-Wave могут предоставить "дорожную карту" направления рынка, которую вы можете использовать для определения ценовых целей и выделения точек потенциального истощения тренда.

Наиболее сложным моментом при использовании волн Эллиотта является определение последней волны. Порой невозможно определить, находится ли рынок в волне 3, в волне C, или же мы наблюдаем расширение волны 5.

Механизированная версия волн Эллиотта - Волны ДеМарка

ДеМарк решил эту проблему, введя ряд определенных условий, которые должны быть выполнены, чтобы квалифицировать каждую TD D-волну, создав «механизированную» версию волн Эллиотта. Временные правила ДеМарка определяют минимальные критерии, необходимые для завершения каждой волны и запуска следующей.

Требования TD D-Wave для Волны 1 для Бычьего (растущего) рынка

  1. Начало последовательности восходящего тренда TD D-Wave определяется после того, как рынок зафиксировал закрытие минимума в 21 бар (закрытие меньше, чем все 20 предыдущих закрытий).
  2. После выполнения первого условия рынок должен опубликовать закрытие с максимумом в 13 баров (закрытие выше всех 12 предыдущих закрытий). Это подтверждает происхождение последовательности TD D-Wave и устанавливает, что рынок находится в Волне 1.
  3. Волна 1 не считается завершенной до тех пор, пока цена не достигнет закрытия на уровне 8 баров (закрытие меньше, чем все 7 предыдущих закрытий), что, в свою очередь, подтверждает, что сформировалась Волна 2.

Требования TD D-Wave для Волны 2

  1. Первое требование для Волны 2 является последним требованием Волны 1, то есть, чтобы рынок зафиксировал закрытие с минимальным 8 барами (закрытие меньше, чем все 7 предыдущих закрытий);
  2. Волна 2 продолжается до тех пор, пока рынок не зарегистрирует закрытие с максимумом 21 бар (закрытие выше, чем все 20 предыдущих закрытий), что укрепляет представление о том, что Волна 3 находится в стадии реализации.

Требования TD D-Wave для Волны 3

  1. Первое требование Волны 3 является последним требованием Волны 2, то есть, Волна 2 продолжается до тех пор, пока рынок не зафиксирует закрытие на уровне 21 бар.
  2. Это сохраняется до тех пор, пока мы не увидим закрытие на уровне 13 баров (закрытие меньше, чем все 12 предыдущих закрытий), что означает, что Волна 3 завершена, а Волна 4 разворачивается.

Требования TD D-Wave для Волны 4

  1. Первое требование для Волны 4 является последним требованием для Волны 3, то есть, должно произойти закрытие на уровне 13 баров (закрытие меньше, чем все 12 предыдущих закрытий), что сигнализирует о завершении Волны 3 и начале Волны 4;
  2. Волна 4 считается завершенной, когда рынок впоследствии публикует закрытие на уровне 34 баров (закрытие больше, чем все 33 закрытия перед ним), что представляет начало Волны 5.

Требования TD-D-Wave для Волны 5

  1. Первое требование для Волны 5 является последним требованием для волны 4, то есть, чтобы было закрытие на уровне 34 баров (закрытие больше, чем все остальные 33 закрытия), что сигнализирует о том, что Волна 4 завершена, и Волна 5 развивается;
  2. Волна 5 считается завершенной, когда рынок впоследствии публикует закрытие на уровне 13 баров для закрытия Волны A (закрытие ниже всех 12 предыдущих закрытий), представляющее начало Волны A.

Требования TD-D-Wave для Волны A

  1. Первое требование для волны A является последним требованием для Волны 5, то есть, чтобы рынок провел закрытие с минимумом в 13 баров (закрытие меньше, чем все предыдущие 12 закрытий), представляющее начало Волны A ;
  2. Волна A считается завершенной, когда рынок впоследствии публикует закрытие с максимумом в 8 баров для Волны B (закрытие выше всех 7 предыдущих закрытий), представляющее начало Волны B.

Требования TD-D-Wave для Волны B

  1. Первым требованием к Волне B является последним требованием к Волне A, то есть закрытие с максимумом в 8 бар для Волны B (закрытие выше всех 7 предыдущих закрытий), представляющее начало Волны B;
  2. Волна B считается завершенной, когда рынок впоследствии публикует закрытие на 21 бар - минимум для Волны C (закрытие ниже всех 20 предыдущих закрытий), представляющее начало Волны C.

Требования TD-D-Wave для Волны C

  1. Первым требованием для Волны C является последним требованием для Волны B, то есть закрытие минимума в 21 бар для Волны C (закрытие ниже всех 20 предыдущих закрытий), представляющее начало Волны C;
  2. Волна C считается завершенной, когда рынок закрывается ниже минимума закрытия Волны A.

Дополнительные правила для применения индикаторов TD D-Wave для восходящего тренда:

  1. Закрытие пика Волны 3 должно быть выше, чем закрытие пика Волны 1, а закрытие пика Волны 5 должно быть выше закрытия пика Волны 3.
  2. Если откат от Волны 1 настолько мал, что спад не удовлетворяет условиям, необходимым для инициирования Волны 2, и рынок впоследствии восстанавливается выше того уровня, который был при закрытии Волны 1, то Волна 1 сместится вправо в соответствии с новым максимумом закрытия.
  3. Если откат от Волны 3 настолько мал, что спад не удовлетворяет условиям, необходимым для инициирования Волны 4, и рынок впоследствии восстанавливается выше уровня закрытия Волны 3, то Волна 3 сместится вправо в соответствии с новым максимумом закрытия.
  4. Если откат от Волны 5 настолько мал, что спад не удовлетворяет условиям, необходимым для запуска Волны A, и рынок впоследствии восстанавливается выше того, что было максимальным закрытием Волны 5, то Волна 5 сместится вправо в соответствии с новым максимумом закрытия.
  5. Волна 5 будет завершена только тогда, когда Волна C пересечет нижний уровень закрытия Волны A. До тех пор, если то, что было Волной B, закроется выше верхнего закрытия Волны 5, то Волны A и B будут стерты, а Волна 5 сместится вправо.
  6. Если Волна 2 закрывается ниже минимума закрытия Волны 1, то Волна 1 исчезнет, ​​и отсчет должен начаться заново. (Точно так же, если нижнее закрытие Волны 4 закрывается ниже закрытия Волны 2, то Волна 2 сместится туда, где была бы Волна 4).
  7. После того, как Волна C пересечет уровень закрытия Волны A, Волна 5 будет завершена. (Следовательно, если рынок впоследствии снова закроется выше максимального закрытия Волны 5, вместо того чтобы стирать волны A, B и C и перемещать Волну 5 вправо, индикатор вместо этого будет обозначать переход к новым максимумам в качестве нового продвижения Волны 1, а не стирание предыдущей Волны 5.)

Как и в случае TD Sequential, TD D-Wave можно использовать только при трендовых движениях рынка. Когда цены движутся в боковом направлении, TD D-Wave невозможно применить.

Как применять TD D-Wave для торговли на рынке криптовалют?

Индикатор TD D-Wave трейдерами может быть использован для выявления и прогнозирования волн 3 и 5, а также завершения волн 2, 4 и С.

Прогнозирование рыночной цены на бычьем рынке

Волна 1: дождитесь продвижения Волны 1.

Волна 2: В идеале откат Волны 2 должен составлять 61,8% от расстояния, пройденного между нижним закрытием Волны 1 и верхним закрытием Волны 1.

Волна 3: расчёт Волны 3 определяется с помощью:

  1. определения разницы между нижним закрытием Волны 1 и верхним закрытием Волны 1,
  2. умножением этого значения на коэффициент 1,618, а затем
  3. прибавлением этого результата к закрытию нижней границы Волны 1.

Волна 4:

  1. если Волна 2 была неглубокой, то есть в области 38,2% длины Волны 1, то ожидаемое восстановление для Волны 4 было бы 61,8% расстояния, пройденного между нижним закрытием Волны 3 и верхним закрытием Волны 3; но
  2. если Волна 2 была глубокой, то есть в области 61,8% длины Волны 1, то ожидаемое восстановление для Волны 4 составило бы 38,2% расстояния, пройденного между нижним уровнем закрытия Волны 3 и максимум закрытия Волны 3.

Волна 5:

  1. Вычислите разницу между нижним уровнем закрытия Волны 3 и максимум закрытия Волны 3;
  2. умножьте её на коэффициент 1,618;
  3. прибавьте это значение к нижнему уровню закрытия Волны 3.

Волна C:

  1. Найдите разницу между максимум закрытия Волны A и минимумом закрытия Волны A;
  2. умножьте её на коэффициент 1,618;
  3. вычтите результат от максимума закрытия Волны A.

Определение конечных целей для волн 5 и С

Первоначально правила торговой системы TD D-Wave Томас ДеМарк создал для определения конечных целей для волн 5 и C.

Верхняя цель для Волны 5 по TD D-Wave:

  1. Найдите разницу между минимальным и максимальным значениями Волны 1;
  2. Умножьте это число на коэффициент 1.382;
  3. Добавьте результат к минимуму Волны 2 (в случае, если Волна 3 превышает этот уровень, то исходное значение 1.382 следует заменить на 2.764).

Нижняя цель для Волны С по TD D-Wave:

  1. Вычислите разницу между максимумом TD D-Wave A и минимумом TD D-Wave A;
  2. Вычтите результат из максимума TD D-Wave B; а затем
  3. Умножьте это значение на 1,618.

Прогноз цен на медвежьем рынке

Для определения разворотных точек меджвежьего рынка следует брать точки противоположные тем, что описаны при прогнозировании рыночной цены на бычьем рынке.

Для того, чтоб наверняка знать в каком именно тренде (восходящем или нисходящем/бычьем или медвежьем) вы находитесь, следует использовать дополнительный инструмент. Лучше всего для этого подходит индекс относительной силы (RSI) Уэллса Уайлдера. При этом зоны перекупленности и перепроданности RSI устанавливаются на 40 и 60. Если рынок движется как часть бычьей восходящей последовательности TD D-Wave, то RSI должен оставаться выше 40 во время корректирующих волн 2 и 4. Аналогично, если рынок снижается как часть медвежьей нисходящей последовательности TD D-Wave, тогда RSI должен оставаться ниже 60 во время коррекционных ралли для волн 2 и 4.

Как торговать, используя TD D-Wave?              

  • Нужно открывать сделку на пробое экстремума Волны 1. Пробой говорит о фазе формирования Волны 3;
  • Оставаться в стороне или следовать краткосрочной скальперской стратегии во время Волны 4;
  • Открывать сделку в направлении доминирующего тренда, когда цена преодолевает экстремум Волны 3, когда рынок находится в Волне 5;
  • Открывать сделку против тренда в конце Волн 5 и B.

TD D-Wave будет давать вам более точные сигналы, если объединить его с другими индикаторами ДеМарка, такими как TD Sequential или TD Combo. В то время как TD D-Wave помогает определить стадию трендового движения, TD Sequential и TD Combo указвают потенциальные уровни исчерпания цены. Такое применение индикаторов более ценно, чем просто ожидание прорыва крайних точек волн 1 и 3, чтобы начать торговлю по тренду. Если вершина одной из волн совпадает с завершенным обратным отсчетом TD, сигналом обратного отсчета TD Combo или ситуацией, когда рынок завершает настройку TD до уровня TDST, это часто представляет собой возможность прибыльной торговли. На самом деле, оптимальный момент для торговли - это когда любой из этих сигналов совпадает с удовлетворением минимальных условий для TD Волны 2 или TD Волны B. Если вы сможете определить начало Волны 3 или начало Волны C, то будете иметь явное преимущество перед другими трейдерами.

Рекомендуемая последовательность баров для TD D-Wave выглядит так 21-13-8-21-13-34-13-8-21.

Помните, что если вы хотите видеть значения TD D-Wave более высокой или более низкой степени, примените исследование к более длинному или более короткому таймфрейму. Анализ больших периодов времени особенно полезен, поскольку позволяет определить, является ли ценовое движение импульсом или корректирующей волной относительно всего ценового движения. Так, если рынок находится в Волне 3, то следует ожидать более импульсивного движения.

С точки зрения долгосрочной торговли, также полезно знать на ежедневной, еженедельной и ежемесячной основе, когда рынок находится в Волне 5, поскольку эта информация дает неоценимое представление о перспективах более широкой тенденции и о правильном позиционировании для более выгодной направленной торговли с точки зрения риск менеджмента.

В следющем посте мы продолжим изучение инструментов Томаса ДеМарка.

На этом я завершаю свою очередную статью, посвященную изучению трудов Томаса ДеМарка, которые мы применили на паре BTCUSD. Надеюсь, данный материал был вам полезен и интересен.

Подписывайтесь, чтобы не пропустить продолжение!

Всем удачи и хороших профитов!

С уважением,

Михаил @Hyipov


PS: Если согласны с прогнозом, поставьте "+" в комментарии к данному посту, если не согласны, "-". Если пост понравился, оставьте пару слов благодарности и не забывайте поделиться им со своими друзьями. Вам это ничего не будет стоить, а мне очень приятно :)

Будь в курсе последних событий криптовалютного мира, следи за моими публикациями в блоге.

Полезные ссылки:

·          Торговлю криптой с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Очень большой выбор криптовалютных пар и отличные маржинальные условия для спекуляций.

·          Чат трейдеров в телеграм: http://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.

·          Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: http://t.me/liteforex

https://ru.liteforex.com/uploads/blog_post/cryptocyrrency/hyipov/hyipov.old.gif
​​​​​

График цены BTCUSD в реальном времени

TD D-Wave от Томаса ДеМарка

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Появились вопросы к автору? Вы можете обсудить их в комментариях .
Начать торговлю
Мы в социальных сетях
Live-Чат
Оставить отзыв