Принципы построения и условия применения TD Линии предложения

Продолжаем изучать индикатор для трендовой торговли TD Lines (от Томаса ДеМарка)

Дорогие друзья,

В предыдущей статье (см. здесь) мы изучили принципы построения TD Точек и TD Линий тренда согласно методам технического анализа, которые разработал знаменитый финансист и трейдер Томас ДеМарк. Также мы изучили квалификаторы TD-Линии спроса (поддержки), научились определять моменты для открытия и закрытия сделок.

Сегодня мы более подробно рассмотрим TD-Линии предложения (сопротивления) и научимся определять благоприятные моменты для открытия сделки LONG. Также мы рассмотрим варианты, когда рынок вдруг идет против ваших ожиданий и пробой линии тренда оказывается ложным. В таких случаях нужно искать варианты закрытия длинных позиций. Для примера мы будем брать торговую пару BTCUSD.

Для начала, напомню вам, как строятся TD-Линии предложения (сопротивления) согласно техническому анализу Томаса ДеМарка.

Построение TD-Линии предложения

Как мы знаем, метод ДеМарка работает с самыми свежими данными. Поэтому построение линий тренда осуществляется с помощью самых последних к правому краю графика цены точками экстремума. Обозначим их А и В. Через эти точки справа налево проведем прямую. Это и есть TD-Линии предложения (сопротивления).

Небольшой лайфхак. Для облегчения поиска точек экстремума я воспользовался индикатором «Фрактал Билла Вильямса». Он ищет свечу окруженную с двух сторон свечами, которые имеют цену закрытия/открытия ниже/выше чем у нее и обозначает ее галочкой. Посчитать уровень каждой TD Точки можно с помощью измерительного инструмента, который находится в tradingview на левой панели и обозначен иконкой в виде линейки, как это показано на рисунке ниже.

 

Квалификаторы TD-Линии предложения (сопротивления)

Рассматривая нисходящий тренд, трейдеры всегда ищут точки входа в длинные сделки LONG. Для этого нужно дождаться сигнала о развороте тренда вверх. Таким сигналом, согласно методу Томаса ДеМарка можно назвать истинный прорыв линии сопротивления. Напомним, что истинным считается прорыв, который подтвержден одним из трех квалификаторов TD-Линии предложения.

Квалификатор TD-Линии предложения №1

Предполагая, что ценовой бар, который пересекает TD-Линию предложения вверх, является баром X, нужно сравнить цену закрытия X -1 (бар перед прорывом вверх) с ценой закрытия X-2 (цену второго бара до прорыва вверх).

Если уровень закрытия X-1 ниже закрытия X-2, то существует большая вероятность того, что бар X в случае пробития TD-Линии предложения окажется истинным, разворотным сигналом (см. рисунок ниже)

Логика данного рассуждения заключается в том, что, если нижнее закрытие происходит до прорыва TD-Линии предложения, участники рынка будут думать, что нисходящий импульс будет продолжаться и в ближайшем будущем давление продаж будет сохраняться. Следовательно, когда происходит неожиданный прорыв цены вверх, медведи вынуждены закрывать короткие позиции, а быки открывать новые длинные позиции, тем самым увеличивая вероятность закрытия бара выше TD-Линии предложения. И наоборот, если закрытие X-1 выше закрытия X-2 перед прорывом восходящего тренда TD-Линии предложения, такой внутрибарный прорыв с меньшей вероятностью будет поддерживаться, поскольку краткосрочные трейдеры уже будут позиционированы для нисходящего движения в ожидании дальнейшего ослабления тренда. На практике это означает, что, если мы видим падение цены, которое закрывает бар перед прорывом верхней TD-Линии предложения, то можно купить на прорыве линии поставки TD, ожидая закрытия свечи выше точки прорыва.

Если вы видите, что бар закрывается выше предыдущего перед прорывом TD-Линии предложения вверх, вы можете считать такой сигнал ложным, ожидая, что рынок закроется ниже этого уровня.

На приведенном выше примере свеча Х-1 закрывается на цене 3438, а Х-2 – на 3451. Как видите, в данном случае выполняется условие первого квалификатора TD-Линии предложения. Значит данный прорыв можно считать истинным и открывать сделку LONG выше точки прорыва 3466, не дожидаясь закрытия свечи Х.

Как мы видим на графике, тренд действительно кардинально развернулся и открытая по данному сигналу сделка могла бы принести нам хорошую прибыль.

Квалификатор TD-Линии предложения №2

Если свеча прорыва открывается с гэпом вверх и закрывается над TD-Линией предложения, это указывает на то, что новое давление покупателей сместило краткосрочную динамику спроса/предложения в пользу «быков». Таким образом, прорыв будет считаться истинным, и вы можете покупать на прорыве TD-Линии предложения, ожидая, что рынок закроется выше него.

Предполагая, что ни одно из первых двух условий не выполнено, вы можете использовать один окончательный квалификатор для измерения давления на покупателя, то есть спрос перед прорывом TD-Линии предложения.

Квалификатор TD-Линии предложения №2 является подтверждающим и сам по себе использоваться не может.

Для примера построим TD-Линию предложения через две точки экстремума третьего уровня А и В.

Как видите, на примере выше прорыв TD-Линии предложения произошел на отметке 3911. Несмотря на то, что цены закрытия двух предыдущих свечей практически равны и условие первого квалификатора в данном случае не выполнено, прорыв оказался истинным и тренд развернулся, сменив направление на восходящее движение.

Квалификатор TD-Линии предложения №3

Предполагая прорыв TD-Линии предложения бара X, определите ценовой бар (X-1) перед прорывом и рассчитайте разницу между закрытием этого бара и наименьшим из двух следующих значений:

- минимумом цены этого бара, либо

- ценой закрытия предыдущего бара (закрытие X-2).

Затем прибавьте это значение к цене закрытия X-1 и если результат вычислений находится ниже TD-Линии предложения,

то покупайте на внутрибарном прорыве TD-Линии предложения, ожидая закрытия рынка над ним.

Если результат вычислений находится выше точки прорыва TD-Линии предложения,

то прорыв внутри бара считается ложным, и менее вероятно, что он достигнет нижней границы на закрытии.

Рассмотрим это на примере выше.

Минимум бара Х-1 равен 8953, а цена закрытия предыдущего бара Х-2 равна 9060. Для рассчета будем брать цену минимума бара Х-1, т.к. она больше цены закрытия Х-2.

Цена закрытия бара Х-1 равна 9242.

9242-8953=289 — это искомая разница первого этапа вычислений.

Прибавим это значение к цене закрытия X-1 получим 9242+289=9531.

Точка прорыва TD-Линии спроса в нашем случае находится на отметке 9398. Как видите, результат вычислений находится выше точки прорыва TD-Линии предложения, поэтому, если свеча X в таких условиях создает прорыв уровня предложения, его можно считать истинным.

Судя по графику выше, сделка, открытая по данному сигналу принесла бы нам прибыль, однако, разворота тренда не произошло, что подтверждает необходимость соблюдения правил рискменеджмента и применение других инструментов технического анализа.

Расчёт цели при прорыве TD-предложения (сопротивления)

Итак, мы научились определять ситуации для открытия сделок при пробое TD-Линии предложения. Но этого мало. Для того, чтоб получить прибыль, нужно вовремя закрыть сделку, т.е иметь цель для выхода из сделки. Чтобы определить такую цель при истинном прорыве TD-Линии предложения нужно:

     1. Определить самый низкий истинный минимум ниже TD-Линии предложения и нарисовать перпендикулярный отрезок до соответствующей TD-Линии предложения над ним.

     2. Добавьте значение перпендикулярной линии к точке, где произошел истинный прорыв.

Цель останется неизменной, если на рынке не произойдет истинного прорыва вниз - в этом случае динамика спроса/предложения будет смещена или не будет достигнута цель прорыва линии восходящего тренда.

Давайте проверим это правило на примере..

Как видно на графике выше, самой низкой ценой перед прорывом является отметка 8774.

1. Расстояние от уровня минимум до TD-Линии предложения - отрезок AB. Его длина равна 9497-8774=723 пункта.

2. Прибавим этот результат к точке прорыва TD-Линии предложения и получить цель для выхода из сделки. 

9376+723=10099

Все эти манипуляции можно делать прямо на графике без вычислений. Для этого нужно построить отрезок АВ и скопировать его от точки прорыва, как отрезок CD (см. график выше)

К сожалению, рынок не всегда движется так, как мы того ожидаем.  Всегда следует учитывать фундаментальные факторы, влияющие на движение цены. В нашем случае цена поднялась лишь до отметки 10019 и начала падать. Это на 80 пунктов ниже, чем мы рассчитывали.

TD-Линии предложения и выход из длинной позиции

Войдя в длинную позицию после истинного внутрибарового прорыва вверх TD-Линии предложения, нам нужны правила, чтобы выйти из этой сделки, если что-то пошло не в соответствии с планом, как на предыдущем примере.

     Есть три возможности для закрытия длинной сделки после неудачного прорыв вверх TD-Линии предложения.

  1. Если цена открытия свечи сразу после прорыва вверх находится ниже уровня прорыва TD-Линии предложения, то следует выходить по цене открытия данной свечи.
  2. Если цена открытия свечи после прорыва вверх находится ниже TD-Линии предложения, и закрытие свечи ниже уровня прорыва TD-Линии предложения, выходите по цене закрытия.
  3. Если максимум свечи после прорыва TD-Линии предложения не может зафиксировать цену выше максимума свечи в момент прорыва, чем максимум прорывающего бара, то следует выходить по цене закрытия данной свечи.

Этот объективный подход к построению линии тренда доказывает, что вы можете устранить субъективные отклонения в процессе принятия решений. Применение определяющих правил к идентификации TD точек спроса и TD точек предложения, определение того, являются ли прорывы истинными или ложными, а также наличие четкой методологии для определения целей прорыва TD Линий, должны помочь вам определить динамику рынка и улучшить результаты вашей торговли.

Кроме того, поскольку данный подход позволяет вам действовать преимущественно внутрибарным способом перед закрытием торговой сессии, он может со временем уменьшить проскальзывание в сделках. (Кстати, некоторые люди применяют линии тренда к осцилляторам импульса. Используя логику, изложенную здесь для TD линий, вы можете экспериментировать с применением TD линий к индикаторам перекупленности/перепроданности (RSI), чтобы определить истинные/ложные прорывы и прогнозы для истинных прорывов. Поскольку импульс - это производная от цены, в идеале вы бы хотели видеть линию тренда цены и импульса, одновременно покидающие зону перекупленности/перепроданности.)

Как видно на нашем примере, прорыв TD-Линии предложения не имеет подтверждения на графике индикатора RSI. Действительно, цена, подскочив вверх, снова снижается. Это говорит о слабом тренде, что и подтверждает дальнейшее движение цены на графике. Если бы индикатор вышел вверх в зону перепроданности, то мы могли бы говорить о сильном «бычьем» настроении рынка, но не в этот раз.

Для закрепления темы TD-Линий спроса и предложения приведем еще несколько примеров анализа для самых популярных торговых инструментов криптовалютного рынка.

Пример анализа BTCUSD

Начнем с пары BTCUSD. Как и советовал Томас ДеМарк, для анализа мы будем брать дневной таймфрейм. Пунктиром обозначены TD-Линии предложения и спроса на недельном таймфрейме, а сплошные линии – это дневной таймфрейм.

Также мы добавим индикатор RSI для более точного анализа направления тренда.

На графике выше мы видим, что цена прорвала TD-Линию поддержки, но условия квалификаторов прорыва не выполнены, т.е. этот сигнал ложный.

Глядя на индикатор RSI, мы видим, что цена движется к зоне перекупленности. Если построить линии поддержки и сопротивления на графике RSI, то мы получим фигуру «вымпел». От того, в каком направлении она будет пробита зависит дальнейшее направление тренда пары BTCUSD. Т.е., иными словами, мы делаем вывод, что входить в сделку и принимать инвестиционно решение еще рано. Необходимо подождать.

Судя по данной картинке уже можно предпологать, что движение в зону 3900 и ниже было сетапом для дальнейшего бычьего движения пары BTCUSD, но явных сигналов для открытия сделки пока нет.

Мы специально не берем во внимание фундаментальный анализ, чтоб показать эффективность метода теханализа по ДеМарку.

В итоге, развитие событий подтвердило наш прогноз.

На рисунке выше мы видим, как тиккер BTCUSD пробил TD-линию предложения только через день. При этом, благодаря первому квалификатору, истинность потенциального прорыва была подтвержена заранее.

При более детальном рассмотрении, на графике выше мы видим, как перед прорывом линии предложения в точке бара X, уровень закрытия X-1 оказался ниже уровня закрытия бара X-2. При этом произошел прорыв треугольника на индикаторе RSI, что стало подтверждающим сигналом истинности будущего импульса.

На этом мы заканчиваем рассмотрение темы построения TD-Линий предложения и спроса, а также анализа рынка с помощью квалификаторов прорыва по методу технического анализа Томаса ДеМарка.

В заключение можно сказать, что при применении TD-Линий важно учитывать сигналы от других инструментов Томаса ДеМарка. TD-Линии - не самостоятельный инструмент, а часть единой системы технического анализа, которую необходимо использовать в сочетании с другими индикаторами и сигналами от ДеМарка. Для того, чтобы освежить память, предлагаю вернуться к статье о TD D-Wave, о TD Sequential и TD Combo. Это не полный список инструментов. 

В следующих публикациях мы будем знакомиться с техническим анализом коррекций по методу Томаса ДеМарка. Это позволит нам научиться предсказывать величину и длительность коррекционных движений цены, находить критические точки цены и определять коэффициент коррекции на любом рынке и любом таймфрейме. И, конечно, финалом нашего исследования будет совместное применение данных инструментов и использование единой торговой системы от Томаса ДеМарка.

Подписывайтесь, чтобы не пропустить продолжение!

Всем удачи и хороших профитов!

С уважением,

Михаил @Hyipov


PS: Если согласны с прогнозом, поставьте "+" в комментарии к данному посту, если не согласны, "-". Если пост понравился, оставьте пару слов благодарности и не забывайте поделиться им со своими друзьями. Вам это ничего не будет стоить, а мне очень приятно :)

Будь в курсе последних событий криптовалютного мира, следи за моими публикациями в блоге.

Полезные ссылки:

·          Торговлю криптой с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Очень большой выбор криптовалютных пар и отличные маржинальные условия для спекуляций.

·          Чат трейдеров в телеграм: http://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.

·          Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: http://t.me/liteforex

https://ru.liteforex.com/uploads/blog_post/cryptocyrrency/hyipov/hyipov.old.gif

TD Lines от Томаса ДеМарка (продолжение)

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Появились вопросы к автору? Вы можете обсудить их в комментариях .
Начать торговлю
Мы в социальных сетях
Live-Чат
Оставить отзыв