Разбираемся с индикатором TD Lines (от Томаса ДеМарка). Принципы построения и условия применения TD Линии спроса.

Дорогие друзья,

Продолжаем знакомится с методами технического анализа, которые разработал и внедрил знаменитый трейдер Томас ДеМарк. Сегодня мы рассмотрим правила построения TD Точек и TD Линий тренда. Также научимся определять моменты для открытия прибыльных сделок и производить расчет точек закрытия сделок.

Одним из самых простых и широко используемых инструментов технического анализа является линия тренда. Но этот инструмент имеет очень субъективный характер. Если вы попросите нескольких трейдеров, собравшихся в одной комнате, на одном и том же графике нарисовать линии тренда, то можете быть уверены в двух вещах:

1) что каждый трейдер нарисует что-то совершенно уникальное,

и

2) что, чаще всего линии тренда будут построены на основе рассуждений каждого трейдера, а не реальной ситуации на рынке.

Подход Томаса ДеМарка к построению линий тренда абсолютно объективен и способен полностью исключить размышления из процесса принятия решений. Как и у многих других TD-индикаторов, теория ТD-Линий тренда ДеМарка (TD Lines) может применяется практически к любому рынку на любом таймфрейме. Поэтому данный метод одинаково актуален как для дневной, так и долгосрочной торговли.

Ключом к объективному построению линий тренда является выбор правильных точек. ДеМарк утверждает, что важным моментом в построении линии тренда является определение опорных точек, то есть уровней, которые совпадают с разворотами тренда.

Нижняя точка имеет значение, окруженное с обеих сторон более высокими минимумами, а верхняя соседствует с более низкими максимумами. ДеМарк назвал эти точки TD Points, а линии, соединяющие их как TD Lines. Их значение также ранжируется по количеству окружающих максимумов и минимумов. Например, точка максимума, имеющая пять нижних максимумов по обе стороны от неё, называется TD Точкой сопротивления пятого уровня (Level Five TD Supply Point), в то время как точка минимума с тремя более высокими минимумами по обе стороны - это TD Точка поддержки третьего уровня (Level Three TD Demand Point). Вы можете выбрать TD Точку любого уровня для построения TD-Линий, но мои личные предпочтения - это TD-Линии первого уровня, так как они более чувствительны к изменению цены чем TD-Точки более высоких уровней, и, следовательно, обеспечивают более ранний сигнал на прорыв тренда. Тем не менее, стоит отслеживать TD-Линии на разных таймфреймах и/или TD-Линии на разных уровнях, так как прорыв будет более вероятен, когда на него укажут сразу несколько сигналов.

Отмечу, что, говоря про анализ по ДеМарку, всегда следует указывать инициалы автора TD (Tom DeMark). Это необходимо делать по той причине, что Томас ДеМарк запатентовал все свои изобретения и тщательно следит за упоминанием своего имени там, где говорится о его методике технического анализа.

LiteFinance: Томас демарк технический анализ: индикатор TD Lines | Litefinance

На рисунке выше мы видим дневные свечи обозначенные буквами A,B и C. Каждый из этих баров имеет наибольшее значение закрытия среди соседних свечей. Так, точка А имеет по обе стороны 6 баров, которые имеют цену закрытия ниже чем у неё. Поэтому точка будет называться TD Точкой сопротивления шестого уровня. Соответственно, точка B – это TD Точкой сопротивления двенадцатого уровня, а С - TD Точкой сопротивления седьмого уровня. Определяя TD Точки сопротивления, не забывайте, что следует ориентироваться именно на цены закрытия.

LiteFinance: Томас демарк технический анализ: индикатор TD Lines | Litefinance

Обозначим TD Точки поддержки буквами D, E и F. Как видите, каждая из этих точек имеет минимальную цену закрытия среди своего окружения. В данном случае, точка D будет называться TD Точкой поддержки двенадцатого уровня. Мы видим на графике выше, что 14 свечей начиная от 18 февраля имеют уровень закрытия ниже, чем у бара D, но так как с правой стороны последняя закрытая дневная свеча по счету является двенадцатой, мы можем присвоить данной TD точке только 12 уровень. Как только текущая дневная свеча закроется и подтвердит свой уровень закрытия выше бара D, мы сможем смело считать эту свечу свечой тринадцатого уровня, а если такая ситуация повторится и на следующий день, то уже 14-го уровня. После этого, рост данной TD точки закончится, так как с левой стороны уже не будет 15 свечи, чей уровень закрытия будет выше точки D. Следуя такому же принципу подсчета, вы уже сами сможете легко определить, что точка Е – это TD Точка поддержки седьмого уровня, а точка F - TD Точка поддержки шестого уровня.

Однако, как таковые, TD Точки не могут дать нам никакой полезной информации. Они лишь являются экстремумами, которые мы будем использовать для построения линий тренда, которые Томас ДеМарк назвал TD-Линии.

Для построения TD-Линий, как и для построения традиционного тренда, требуется всего две точки, однако TD-Линии не требуют никакого подтверждения и уже могут смело применяться в торговле. Кроме того, в знак признания того факта, что рынки являются динамичной структурой, и что недавнее изменение цены, возможно, является более важным событием, чем ценовое колебание в прошлом, TD-Линии следует строить справа налево, а не слева направо, используя две последние TD-Точки.

Для того, чтоб определить уровень поддержки, нужно соединить две последние TD-Точки спроса (поддержки) одного уровня (справа налево) и нарисовать TD-Линию поддержки (спроса). Чтобы определить уровень сопротивления, соедините две последние TD-Точки предложения (сопротивления) одного уровня (справа налево) и нарисуйте TD-Линию сопротивления (предложения).

LiteFinance: Томас демарк технический анализ: индикатор TD Lines | Litefinance

Для построения TD-Линии сопротивления (предложения) на нашем примере мы проведем прямую через TD Точки сопротивления A и B. Рассматривая движение цены, мы видим пробой этой линии вверх. Это говорит о начале «бычьего» тренда, т.е. росте цены.

LiteFinance: Томас демарк технический анализ: индикатор TD Lines | Litefinance

Если соединить TD-Точки спроса (поддержки) E и F на нашем примере, то мы получим TD-Линию поддержки (спроса). Как видите, эта линия была пробита, но кардинального разворота тренда не случилось, и цена продолжила свой рост. Как и в классическом техническом анализе, линии поддержки и сопротивления часто меняют свое значение. В данном случае, линия поддержки стала линией сопротивления для дальнейшего движения цены.

Так как, с развитием тренда на графике будут появляться всё новые TD-Точки спроса и предложения, TD-линии будут постоянно обновляться, адаптируясь под изменения цены. Таким образом, трейдер всегда будет понимать, в каком тренде находится рынок на данный момент.

Сигналы TD для принятия торгового решения

Определившись с тем, как построить TD Линии сопротивления и поддержки, ДеМарк разработал свод правил о том, как цены должны реагировать на эти уровни.

Он заметил, что неожиданные пересечения трендовой линии часто не совпадают с направлением прорыва, поскольку срабатывает стоп-лосс, а торгующие по тренду или трейдеры, торгующие на прорыв часто преувеличивают движение цены в ближайшем будущем.

И наоборот, краткосрочные прорывы, как правило, не сразу завершаются при пересечении линии тренда, которое было широко ожидаемо, поскольку трейдеры имеют эти позиции перед прорывом. В правилах ДеМарка проводится различие между истинными, или сплошными, линиями тренда и ложными, или пробитыми, линиями тренда. Используя их, трейдеры могут открывать новые позиции в направлении истинного внутрибарного прорыва и отменять сделки, когда происходит ложное внутрибарное нарушение TD-Линий.

Три классификатора TD Линии спроса (поддержки)

После того, как вы построите TD-Линию спроса, необходимо дождаться выполнения трех условий, которые помогут гарантировано определить еще до закрытия свечи, следует ли начинать новую сделку в направлении прорыва или лучше подождать.

До тех пор, пока выполнится одно или несколько условий, можно ожидать прорыв линии тренда внутри бара и выход за пределы уровня прорыва.

Прорывы TD-Линии, которые подтверждаются одним или несколькими классификаторами называются истинными и служат сигналами для открытия торговой сделки на продажу, в случае прорыва TD-Линии спроса вниз, или на покупку, при прорыве TD-Линии предложения вверх.

Если ни один из классификаторов не подтвердил истинность прорыва, то сигнал считается ложным и не учитывается для открытия торговых сделок.

Очень важно использовать эти правила для того, чтобы не открывать убыточные сделки, особенно если вы занимаетесь маржинальной торговлей, когда малейшая ошибка может привести к колоссальным потерям.

Классификатор TD Линии спроса №1

Предполагая, что ценовой бар, пробивающий TD Линию спроса вниз, называется бар X, вам нужно сравнить закрытие X-1 (то есть, ценовой бар до прорыва вниз) с закрытием X-2 (то есть закрытием двух ценовых баров до прорыва вниз).   

Если уровень закрытия X-1 выше закрытия X-2, то высока вероятность того, что бар X закроется ниже TD Линии спроса (поддержки).

LiteFinance: Томас демарк технический анализ: индикатор TD Lines | Litefinance

На рисунке выше видно, что цена закрытия бара (Х-1) выше (Х-2). Исходя из этих данных, мы можем предположить, что прорыв линии сопротивления, который сделал бар Х будет истинным и открыть короткую позицию по цене ниже точки пробоя, не дожидаясь закрытия свечи Х. Как вы можете видеть, дальше движение цены пошло резко вниз, что говорит об истинности пробоя линии тренда.

LiteFinance: Томас демарк технический анализ: индикатор TD Lines | Litefinance

На рисунке выше видно, что цена закрытия бара (X-1) ниже (Х-2). Исходя из этих данных, мы можем предположить, что прорыв линии сопротивления, который сделал бар Х будет ложным. В данном случае лучше воздержаться от коротких позиций.

Логика этого рассуждения заключается в том, что более высокое закрытие свечи до прорыва TD-Линии спроса вниз говорит о бычьем настрое толпы. Если в такой момент происходит даже относительно небольшое падение рынка, оно оказывает более сильное психологическое давление на быков, заставляя слабые руки закрывать свои лонговые позиции. В то же время медведи будут открывать новые шорты более охотно, тем самым увеличивая вероятность закрытия ниже TD-Линии спроса.

И наоборот, если свеча предстоящая падению уже обновила уровень минимума для точки закрытия, то это говорит о том, что значительная часть участников рынка готовятся к падению и не уверены в лонгах. Следовательно, с большой долей вероятности прорыв окажется ложным, так как панические распродажи в таком случае маловероятны и быкам намного легче откупить такое падение.

При этом, если вы видите закрытие бара вниз перед прорывом нижней границы TD-Линии спроса, то вы можете не учитывать внутрибарный разрыв TD-Линии спроса, ожидая, что рынок снова закроется выше него.

Классификатор TD Линии спроса №2

Если свеча прорыва закрывается под TD Линией спроса, то это указывает на то, что новое давление продаж сместило динамику спроса/предложения в краткосрочной перспективе в пользу медведей. В таком случае ДеМарк будет считать прорыв истинным.

LiteFinance: Томас демарк технический анализ: индикатор TD Lines | Litefinance

Обычно данный сигнал используется в связке с предыдущим. На собственном опыте могу сказать, что если следовать только данному классификатору, то высока вероятность ложного сигнала.

Если два вышеперечисленных условия не выполнено, вы можете использовать один окончательный классификатор для измерения давления продаж, то есть предложения, перед прорывом нижней границы TD-Линии спроса.

Классификатор TD Линии спроса №3

1. Предполагая прорыв бара X, определите ценовой бар перед прорывом TD Линии спроса (X-1) и рассчитайте разницу между закрытием этого бара и наибольшим из двух следующих значений:

  • максимума этого бара;
  • закрытия предыдущего бара (закрытия Х-2);

2. Затем вычтите это значение из цены закрытия X-1 и если результат окажется выше точки прорыва TD Линии спроса, то мы получаем сигнал продавать на внутрибарном прорыве TD-Линии спроса, ожидая закрытия рынка под ней.

Если результат вычислений находится ниже точки прорыва TD Линииспроса, то прорыв считается ложным, и менее вероятно, что он достигнет роста на закрытии.

LiteFinance: Томас демарк технический анализ: индикатор TD Lines | Litefinance

Рассмотрим это на примере выше.

Максимум бара Х-1 равен 7426, а цена закрытия предыдущего бара Х-2 равна 7263. Для рассчета будем брать цену максимума бара Х-1, т.к. она больше цены закрытия Х-2.

Цена закрытия бара Х-1 равна 7358.

7426-7358=68 - это искомая разница первого этапа вычислений.

Вычитая это значение из закрытия X-1 получим 7358-68=7290.

Точка прорыва TD-Линии спроса в нашем случае находится на отметке 6846.

Как видите, результат вычислений находится выше точки прорыва TD-Линии спроса, поэтому, если свеча X в таких условиях создает прорыв уровня спроса, его можно считать истинным.

Расчёт цели при прорыве TD Линии спроса (поддержки)

Из школьного курса Физики вы наверняка помните, что каждое действие имеет одинаковое по силе и противоположное по направлению противодействие. Но ДеМарк утверждает, что этот закон также может быть применен к торговым рынкам, где часто наблюдается некоторая симметрия. Движения цены над TD-Линией спроса часто копируется под ней, после истинного прорыва вниз.

Определение цели при истинном прорыве TD-Линии спроса

  1. Необходимо определить самый высокий истинный максимум цены над TD-Линией спроса и провести перпендикулярный отрезок под TD-Линей спроса в месте прорыва.
  2. Вычтите длину этого перпендикуляра из точки, где произошел истинный прорыв и получите точку выхода.

Цель остается неизменной до тех пор, пока на рынке не произойдет истинный прорыв вверх, - в этом случае динамика спроса/предложения будет смещена или если будет достигнута цель прорыва нисходящей линии тренда.

Теперь, войдя в короткую позицию после истинного внутрибарного нисходящего прорыва TD-Линии спроса, вам нужны некоторые действия, чтобы вывести вас из этой позиции, если что-то пошло не по плану.

LiteFinance: Томас демарк технический анализ: индикатор TD Lines | Litefinance

Рассмотрим выход из затруднительного положения на примере выше.

Максимальной ценой над линией прорыва у нас является отрезок обозначенный как AB. Его значение равно 6657-5891=766.

Вычитаем его из значения точки прорыва и получаем 6940-766=6174.

Как видно на графике выше, прогноз движения цены оправдался и если бы мы открыли позицию немного ниже точки прорыва TD-Линии спроса, например на отметке 6900, то смогли бы получить прибыль в 726 пунктов.

Выход из короткой позиции используя TD-Линию спроса

Существует три правила закрытия короткой сделки после неудачного прорыва TD-Линии спроса:

  1. если цена открытия свечи сразу после прорыва вниз - выше уровня прорыва, то следует выходить по цене открытия данной свечи.
  2. если цена открытия свечи сразу после прорыва вниз находится выше уровня прорыва и свеча закрывается выше уровня прорыва TD-Линии спроса, то следует выходить по цене закрытия данной свечи.
  3. если минимум свечи, следующей за разрывом TD-Линии спроса, не может зафиксировать цену ниже минимума свечи в момент прорыва, то следует выходить по цене закрытия данной свечи.

Далее мы продолжим изучение инструментов Томаса ДеМарка и более подробно изучим TD-Линию предложения и сигналов, которые связаны с ней.

Принципы построения и условия применения TD Линии предложения

Продолжаем изучать индикатор для трендовой торговли TD Lines (от Томаса ДеМарка)

Мы уже изучили принципы построения TD Точек и TD Линий тренда согласно методам технического анализа, которые разработал знаменитый финансист и трейдер Томас ДеМарк. Также мы изучили квалификаторы TD-Линии спроса (поддержки), научились определять моменты для открытия и закрытия сделок.

Сегодня мы более подробно рассмотрим TD-Линии предложения (сопротивления) и научимся определять благоприятные моменты для открытия сделки LONG. Также мы рассмотрим варианты, когда рынок вдруг идет против ваших ожиданий и пробой линии тренда оказывается ложным. В таких случаях нужно искать варианты закрытия длинных позиций. Для примера мы будем брать торговую пару BTCUSD.

Для начала, напомню вам, как строятся TD-Линии предложения (сопротивления) согласно техническому анализу Томаса ДеМарка.

Построение TD-Линии предложения

Как мы знаем, метод ДеМарка работает с самыми свежими данными. Поэтому построение линий тренда осуществляется с помощью самых последних к правому краю графика цены точками экстремума. Обозначим их А и В. Через эти точки справа налево проведем прямую. Это и есть TD-Линии предложения (сопротивления).

Небольшой лайфхак. Для облегчения поиска точек экстремума я воспользовался индикатором «Фрактал Билла Вильямса». Он ищет свечу окруженную с двух сторон свечами, которые имеют цену закрытия/открытия ниже/выше чем у нее и обозначает ее галочкой. Посчитать уровень каждой TD Точки можно с помощью измерительного инструмента, который находится в tradingview на левой панели и обозначен иконкой в виде линейки, как это показано на рисунке ниже.

LiteFinance: Томас демарк технический анализ: индикатор TD Lines | Litefinance

Квалификаторы TD-Линии предложения (сопротивления)

Рассматривая нисходящий тренд, трейдеры всегда ищут точки входа в длинные сделки LONG. Для этого нужно дождаться сигнала о развороте тренда вверх. Таким сигналом, согласно методу Томаса ДеМарка можно назвать истинный прорыв линии сопротивления. Напомним, что истинным считается прорыв, который подтвержден одним из трех квалификаторов TD-Линии предложения.

Квалификатор TD-Линии предложения №1

Предполагая, что ценовой бар, который пересекает TD-Линию предложения вверх, является баром X, нужно сравнить цену закрытия X -1 (бар перед прорывом вверх) с ценой закрытия X-2 (цену второго бара до прорыва вверх).

Если уровень закрытия X-1 ниже закрытия X-2, то существует большая вероятность того, что бар X в случае пробития TD-Линии предложения окажется истинным, разворотным сигналом (см. рисунок ниже)

Логика данного рассуждения заключается в том, что, если нижнее закрытие происходит до прорыва TD-Линии предложения, участники рынка будут думать, что нисходящий импульс будет продолжаться и в ближайшем будущем давление продаж будет сохраняться. Следовательно, когда происходит неожиданный прорыв цены вверх, медведи вынуждены закрывать короткие позиции, а быки открывать новые длинные позиции, тем самым увеличивая вероятность закрытия бара выше TD-Линии предложения. И наоборот, если закрытие X-1 выше закрытия X-2 перед прорывом восходящего тренда TD-Линии предложения, такой внутрибарный прорыв с меньшей вероятностью будет поддерживаться, поскольку краткосрочные трейдеры уже будут позиционированы для нисходящего движения в ожидании дальнейшего ослабления тренда. На практике это означает, что, если мы видим падение цены, которое закрывает бар перед прорывом верхней TD-Линии предложения, то можно купить на прорыве линии поставки TD, ожидая закрытия свечи выше точки прорыва.

Если вы видите, что бар закрывается выше предыдущего перед прорывом TD-Линии предложения вверх, вы можете считать такой сигнал ложным, ожидая, что рынок закроется ниже этого уровня.

LiteFinance: Томас демарк технический анализ: индикатор TD Lines | Litefinance

На приведенном выше примере свеча Х-1 закрывается на цене 3438, а Х-2 – на 3451. Как видите, в данном случае выполняется условие первого квалификатора TD-Линии предложения. Значит данный прорыв можно считать истинным и открывать сделку LONG выше точки прорыва 3466, не дожидаясь закрытия свечи Х.

Как мы видим на графике, тренд действительно кардинально развернулся и открытая по данному сигналу сделка могла бы принести нам хорошую прибыль.

Квалификатор TD-Линии предложения №2

Если свеча прорыва открывается с гэпом вверх и закрывается над TD-Линией предложения, это указывает на то, что новое давление покупателей сместило краткосрочную динамику спроса/предложения в пользу «быков». Таким образом, прорыв будет считаться истинным, и вы можете покупать на прорыве TD-Линии предложения, ожидая, что рынок закроется выше него.

Предполагая, что ни одно из первых двух условий не выполнено, вы можете использовать один окончательный квалификатор для измерения давления на покупателя, то есть спрос перед прорывом TD-Линии предложения.

Квалификатор TD-Линии предложения №2 является подтверждающим и сам по себе использоваться не может.

LiteFinance: Томас демарк технический анализ: индикатор TD Lines | Litefinance

Для примера построим TD-Линию предложения через две точки экстремума третьего уровня А и В.

Как видите, на примере выше прорыв TD-Линии предложения произошел на отметке 3911. Несмотря на то, что цены закрытия двух предыдущих свечей практически равны и условие первого квалификатора в данном случае не выполнено, прорыв оказался истинным и тренд развернулся, сменив направление на восходящее движение.

Квалификатор TD-Линии предложения №3

Предполагая прорыв TD-Линии предложения бара X, определите ценовой бар (X-1) перед прорывом и рассчитайте разницу между закрытием этого бара и наименьшим из двух следующих значений:

- минимумом цены этого бара, либо

- ценой закрытия предыдущего бара (закрытие X-2).

Затем прибавьте это значение к цене закрытия X-1 и если результат вычислений находится ниже TD-Линии предложения,

то покупайте на внутрибарном прорыве TD-Линии предложения, ожидая закрытия рынка над ним.

Если результат вычислений находится выше точки прорыва TD-Линии предложения,

то прорыв внутри бара считается ложным, и менее вероятно, что он достигнет нижней границы на закрытии.

LiteFinance: Томас демарк технический анализ: индикатор TD Lines | Litefinance

Рассмотрим это на примере выше.

Минимум бара Х-1 равен 8953, а цена закрытия предыдущего бара Х-2 равна 9060. Для рассчета будем брать цену минимума бара Х-1, т.к. она больше цены закрытия Х-2.

Цена закрытия бара Х-1 равна 9242.

9242-8953=289 — это искомая разница первого этапа вычислений.

Прибавим это значение к цене закрытия X-1 получим 9242+289=9531.

Точка прорыва TD-Линии спроса в нашем случае находится на отметке 9398. Как видите, результат вычислений находится выше точки прорыва TD-Линии предложения, поэтому, если свеча X в таких условиях создает прорыв уровня предложения, его можно считать истинным.

Судя по графику выше, сделка, открытая по данному сигналу принесла бы нам прибыль, однако, разворота тренда не произошло, что подтверждает необходимость соблюдения правил рискменеджмента и применение других инструментов технического анализа.

Расчёт цели при прорыве TD-предложения (сопротивления)

Итак, мы научились определять ситуации для открытия сделок при пробое TD-Линии предложения. Но этого мало. Для того, чтоб получить прибыль, нужно вовремя закрыть сделку, т.е иметь цель для выхода из сделки. Чтобы определить такую цель при истинном прорыве TD-Линии предложения нужно:

     1. Определить самый низкий истинный минимум ниже TD-Линии предложения и нарисовать перпендикулярный отрезок до соответствующей TD-Линии предложения над ним.

     2. Добавьте значение перпендикулярной линии к точке, где произошел истинный прорыв.

Цель останется неизменной, если на рынке не произойдет истинного прорыва вниз - в этом случае динамика спроса/предложения будет смещена или не будет достигнута цель прорыва линии восходящего тренда.

LiteFinance: Томас демарк технический анализ: индикатор TD Lines | Litefinance

Давайте проверим это правило на примере..

Как видно на графике выше, самой низкой ценой перед прорывом является отметка 8774.

1. Расстояние от уровня минимум до TD-Линии предложения - отрезок AB. Его длина равна 9497-8774=723 пункта.

2. Прибавим этот результат к точке прорыва TD-Линии предложения и получить цель для выхода из сделки. 

9376+723=10099

Все эти манипуляции можно делать прямо на графике без вычислений. Для этого нужно построить отрезок АВ и скопировать его от точки прорыва, как отрезок CD (см. график выше)

К сожалению, рынок не всегда движется так, как мы того ожидаем.  Всегда следует учитывать фундаментальные факторы, влияющие на движение цены. В нашем случае цена поднялась лишь до отметки 10019 и начала падать. Это на 80 пунктов ниже, чем мы рассчитывали.

TD-Линии предложения и выход из длинной позиции

Войдя в длинную позицию после истинного внутрибарового прорыва вверх TD-Линии предложения, нам нужны правила, чтобы выйти из этой сделки, если что-то пошло не в соответствии с планом, как на предыдущем примере.

     Есть три возможности для закрытия длинной сделки после неудачного прорыв вверх TD-Линии предложения.

  1. Если цена открытия свечи сразу после прорыва вверх находится ниже уровня прорыва TD-Линии предложения, то следует выходить по цене открытия данной свечи.
  2. Если цена открытия свечи после прорыва вверх находится ниже TD-Линии предложения, и закрытие свечи ниже уровня прорыва TD-Линии предложения, выходите по цене закрытия.
  3. Если максимум свечи после прорыва TD-Линии предложения не может зафиксировать цену выше максимума свечи в момент прорыва, чем максимум прорывающего бара, то следует выходить по цене закрытия данной свечи.

Этот объективный подход к построению линии тренда доказывает, что вы можете устранить субъективные отклонения в процессе принятия решений. Применение определяющих правил к идентификации TD точек спроса и TD точек предложения, определение того, являются ли прорывы истинными или ложными, а также наличие четкой методологии для определения целей прорыва TD Линий, должны помочь вам определить динамику рынка и улучшить результаты вашей торговли.

Кроме того, поскольку данный подход позволяет вам действовать преимущественно внутрибарным способом перед закрытием торговой сессии, он может со временем уменьшить проскальзывание в сделках. (Кстати, некоторые люди применяют линии тренда к осцилляторам импульса. Используя логику, изложенную здесь для TD линий, вы можете экспериментировать с применением TD линий к индикаторам перекупленности/перепроданности (RSI), чтобы определить истинные/ложные прорывы и прогнозы для истинных прорывов. Поскольку импульс - это производная от цены, в идеале вы бы хотели видеть линию тренда цены и импульса, одновременно покидающие зону перекупленности/перепроданности.)

LiteFinance: Томас демарк технический анализ: индикатор TD Lines | Litefinance

Как видно на нашем примере, прорыв TD-Линии предложения не имеет подтверждения на графике индикатора RSI. Действительно, цена, подскочив вверх, снова снижается. Это говорит о слабом тренде, что и подтверждает дальнейшее движение цены на графике. Если бы индикатор вышел вверх в зону перепроданности, то мы могли бы говорить о сильном «бычьем» настроении рынка, но не в этот раз.

Для закрепления темы TD-Линий спроса и предложения приведем еще несколько примеров анализа для самых популярных торговых инструментов криптовалютного рынка.

Пример анализа BTCUSD

Начнем с пары BTCUSD. Как и советовал Томас ДеМарк, для анализа мы будем брать дневной таймфрейм. Пунктиром обозначены TD-Линии предложения и спроса на недельном таймфрейме, а сплошные линии – это дневной таймфрейм.

Также мы добавим индикатор RSI для более точного анализа направления тренда.

LiteFinance: Томас демарк технический анализ: индикатор TD Lines | Litefinance

На графике выше мы видим, что цена прорвала TD-Линию поддержки, но условия квалификаторов прорыва не выполнены, т.е. этот сигнал ложный.

Глядя на индикатор RSI, мы видим, что цена движется к зоне перекупленности. Если построить линии поддержки и сопротивления на графике RSI, то мы получим фигуру «вымпел». От того, в каком направлении она будет пробита зависит дальнейшее направление тренда пары BTCUSD. Т.е., иными словами, мы делаем вывод, что входить в сделку и принимать инвестиционно решение еще рано. Необходимо подождать.

Судя по данной картинке уже можно предпологать, что движение в зону 3900 и ниже было сетапом для дальнейшего бычьего движения пары BTCUSD, но явных сигналов для открытия сделки пока нет.

Мы специально не берем во внимание фундаментальный анализ, чтоб показать эффективность метода теханализа по ДеМарку.

В итоге, развитие событий подтвердило наш прогноз.

LiteFinance: Томас демарк технический анализ: индикатор TD Lines | Litefinance

На рисунке выше мы видим, как тиккер BTCUSD пробил TD-линию предложения только через день. При этом, благодаря первому квалификатору, истинность потенциального прорыва была подтвержена заранее.

LiteFinance: Томас демарк технический анализ: индикатор TD Lines | Litefinance

При более детальном рассмотрении, на графике выше мы видим, как перед прорывом линии предложения в точке бара X, уровень закрытия X-1 оказался ниже уровня закрытия бара X-2. При этом произошел прорыв треугольника на индикаторе RSI, что стало подтверждающим сигналом истинности будущего импульса.

На этом мы заканчиваем рассмотрение темы построения TD-Линий предложения и спроса, а также анализа рынка с помощью квалификаторов прорыва по методу технического анализа Томаса ДеМарка.

В заключение можно сказать, что при применении TD-Линий важно учитывать сигналы от других инструментов Томаса ДеМарка. TD-Линии - не самостоятельный инструмент, а часть единой системы технического анализа, которую необходимо использовать в сочетании с другими индикаторами и сигналами от ДеМарка. Для того, чтобы освежить память, предлагаю вернуться к статье о TD D-Wave, о TD Sequential и TD Combo. Это не полный список инструментов. 

В следующих публикациях мы будем знакомиться с техническим анализом коррекций по методу Томаса ДеМарка. Это позволит нам научиться предсказывать величину и длительность коррекционных движений цены, находить критические точки цены и определять коэффициент коррекции на любом рынке и любом таймфрейме. И, конечно, финалом нашего исследования будет совместное применение данных инструментов и использование единой торговой системы от Томаса ДеМарка.

Подписывайтесь, чтобы не пропустить продолжение!

Всем удачи и хороших профитов!

С уважением,

Михаил @Hyipov


PS: Если согласны с прогнозом, поставьте "+" в комментарии к данному посту, если не согласны, "-". Если пост понравился, оставьте пару слов благодарности и не забывайте поделиться им со своими друзьями. Вам это ничего не будет стоить, а мне очень приятно :)

Будь в курсе последних событий криптовалютного мира, следи за моими публикациями в блоге.

Полезные ссылки:

·          Торговлю криптой с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Очень большой выбор криптовалютных пар и отличные маржинальные условия для спекуляций.

·          Чат трейдеров в телеграм: http://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.

·          Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: http://t.me/litefinance

График цены BTCUSD в реальном времени

TD Lines от Томаса ДеМарка

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Оцените данную статью:
{{value}} ( {{count}} {{title}} )
Появились вопросы к автору? Вы можете обсудить их в комментариях .
Начать торговать
Мы в социальных сетях
Live-Чат
Оставить отзыв
Live Chat