Разбираемся с индикатором TD  Retracements. Описание, принципы построения и условия применения уровней TD Коррекции.

Дорогие друзья.

Мы продолжаем изучать торговые инструменты Томаса ДеМарка и собирать торговую систему.

Напомню, что мы уже изучили следующие инструменты ДеМарка:

TD Lines спроса и предложения

TD D-Wave (см. здесь)

TD Sequential и TD Combo  (см. здесь)

Благодаря данной статье, в копилку освоенных нами инструментов ДеМарка можно смело положить еще один индикатор.

Большинство профессиональных игроков фондового рынка сходятся во мнении, что торговля по тренду, пожалуй, одна из наиболее простых и доступных стратегий. К сожалению, предсказать изменение направления тренда довольно сложно. Любое восходящее движение цены рано или поздно придёт к завершению и сменится падением. Движение цен происходит зигзагообразно. Это не говорит о чем-то негативном по отношению к данному торговому инструменту, будь то торговая пара BTСUSD или EURUSD. По законам рынка, после роста должна произойти корректировка цены до определенного уровня, который Томас ДеМарк назвал уровнем «TD Коррекция» (TD Retracement). Просчёт начала и конца корректировочного движения позволит нам открывать сделки против тренда и вовремя их закрывать.

Как и в случае построения линий тренда, применение уровней коррекции Фибоначчи является весьма субъективным процессом. Разные трейдеры будут неизменно выбирать максимумы и минимумы в зависимости от того, что они считают критическими ценовыми уровнями, и поэтому неудивительно, что различные пики и минимумы имеют различное значение в зависимости от роли участников рынка. Это приводит к различным результатам. Следовательно, данный метод имеет большую погрешность.

Томас ДеМарк разработал методику, которая позволит очень точно определять уровни коррекции, рассчитывать их величины и протяженность во времени.

Точки TD коррекции

ДеМарк для расчета уровней коррекции использует три ценовые точки и коэффициенты, полученные из числовой последовательности Фибоначчи. В случае, когда мы ищем уровни TD Коррекции в ожидании падения рынка, то первой точкой В задается последний зафиксированный ценовой минимум (опорный).

Затем необходимо провести горизонтальную прямую от этой точки справа налево, найти день с ценой ниже опорного минимума цены (точка С), а затем выбрать самую высокую точку между ними (точка А).  Эту точку ДеМарк называет «критической ценой» (см. пример на графике ниже)

LiteFinance: Томас Демарк технический анализ: индикатор уровней TD Retracements для анализа коррекционных движений | Litefinance

И наоборот, чтобы определить, какие точки брать при нисходящем движении для построения уровней коррекции, нужно найти два последних ценовых максимума  (точки В и С) и выбрать самую низкую точку между ними (точка А).

LiteFinance: Томас Демарк технический анализ: индикатор уровней TD Retracements для анализа коррекционных движений | Litefinance

ДеМарк также вводит понятие понятием «магнитной цены». С ней он связывает факт того, что коррекционное движение часто не доходит до максимума, прекращаясь на отметке равной цене закрытия в день ценового максимума или минимума, в зависимости от направления тренда. Т.е., уровень закрытия свечи, которая сформировала точку А является «магнитной ценой» (TD Magnet). Свойство магнетизма данного уровня связано с тем, что многие трейдеры начинают закрывать сделки приближаясь к отметке предыдущей максимальной цены, опасаясь отскока от линии сопротивления.

Определение данных для проецирования уровней TD коррекции

Для того, чтобы определить уровень TD коррекции, ДеМарк вводит такое понятие, как коэффициент коррекции (см. таблицу ниже).

Коэффициенты коррекции

0,382

0,618

"Магнитная цена" (цена закрытия в день максимума или минимума)

1,382

1,618

2,236

2,618

3,618

 

На деле это набор уровней Фибоначчи, которые выстраиваются от магнитной цены.

Следовательно, построение уровней TD коррекции происходит по следующему алгоритму:

Если вы ожидаете движение вниз после бычьего ралли,

  1. Рассчитайте разницу между найденными ранее опорным максимумом и «критической ценой»;

  2. Умножьте это число на коэффициент коррекции 0,382 и 0,618 и

  3. Вычтите полученные значения из опорного максимума.

Если вы ожидаете движение вверх после снижения,

  1. Рассчитайте разницу между найденными ранее опорным минимумом и «критической ценой»;

  2. Умножьте это число на 0,382 и 0,618

  3. Добавьте полученные значения к опорному минимуму.

Полученные точки и будут уровнями коррекции. Если рынок закрывается выше уровня коррекции 0,382, есть реальная вероятность, что он дойдёт до уровня коррекции 0,618.  Если он закроется выше уровня коррекции 0,618, вполне вероятно, что рынок расширится ещё выше, до магнитной цены.

Магнитная цена TD важна, потому что большинство людей концентрируют своё внимание на коррекции 1.00, то есть на экстремальном максимуме или минимуме контрольного уровня - после пробоя уровня 0.618. Примечательно, что Томас Демарк назвал коэффициенты до «магнитной цены» коррекционными, а те, что находятся выше – коэффициенты расширения. Это связано с тем, что если пробивается уровень «магнитной цены», то возрастает вероятность того, что коррекционное движение перейдёт в тренд противоположный предыдущему.

LiteFinance: Томас Демарк технический анализ: индикатор уровней TD Retracements для анализа коррекционных движений | Litefinance

Разберем пример построения уровней TD коррекции на дневном графике BTCUSD при восходящем тренде (см. график выше).

1.Определим цену С, когда рынок закрылся выше опорного минимума В, а затем выберем самую низкую точку А между двумя данными минимумами (в начале статьи я уже писал о том, как это сделать)

На графике выше видно, что ценовой максимум находится на уровне 5342 USD -  точка B.

Локальный минимум - “критическая точка” - располагается на уровне 3123 USD - точка A.

Уровень закрытия в точке A - “магнитная цена” - находится на уровне 3182,12 USD - оранжевая линия TD Magnet.

Определив все необходимые значения, приступим к вычислению TD коррекции.

Найдем разницу между В и А.

5342-3123=2219

2. Полученное значение умножим на 0,382 и 0,618, а затем результаты вычтем из контрольного минимума.  Обратите внимание, как TD «магнитная цена» обеспечивает в ряде случаев сопротивление.

5342-(2219*0,382)=4494,34

5342-(2219*0,618)=3301,35

По этим данным мы построим два уровня коррекции. Как видно на графике, уровень 4494,34 немного не доходит до «магнитной цены» 3182,12. Отбой от «магнитной цены» ведет к возобновлению более широкой тенденции трендового движения, в то время как успешный прорыв «магнитной цены» ведёт к нарушению референтного максимума или эталонного минимума, тогда как успешный прорыв часто приводит к расширению нисходящего движения до уровня 1.382.

LiteFinance: Томас Демарк технический анализ: индикатор уровней TD Retracements для анализа коррекционных движений | Litefinance

Теперь рассмотрим построение уровней TD коррекции на дневном графике BTCUSD при нисходящем тренде (см. график выше).

Построим уровни коррекции для ретроспективного дневного графика торговой пары BTCUSD. В точке В равной 3340.28 тренд сменил направление и пошёл вверх. Проведём справа налево прямую и найдём точку С, когда цена была ниже точки В. Причём значение точки С нам не важно. Определяем «критическую цену», точку А равную 4243.07.

Находим разницу между точками А и В:

4243.07-3340.28=902.79

Для получения уровней коррекции полученный результат умножаем на коэффициенты коррекции и прибавляем к значению опорной точки В.

3340.28+(902.79*0.382)=3685.15

3340.28+(902.79*0.618)=3898.20

Как видно на графике, на уровнях коррекции действительно происходило коррекционное движение во флэте. После пробоя уровня 0.382 цена остановилась на уровне 0.618, затем пробила уровень «магнитной цены» и, немного не дотянув до уровня «критической цены», снова откатилась до уровня 0.382. Далее уровни относительной TD коррекции образовали «коридор» в котором цена торговалась 20 дней.

В случае прорыва уровня «магнитной цены», можно ожидать движение на уровень равный 1.382, который определяется аналогично предыдущим уровням коррекции.

Как видите, уровни TD коррекции великолепно отработали и мы смело можем брать их себе на вооружение. Однако, для того, чтобы доверять данным сигналам, необходимо убедиться в истинности самого коррекционного движения.

Три условия для проверки истинности уровней TD коррекции

Как и в методе TD линий, для определения подлинности коррекционного движения и уровней TD коррекции используются квалификаторы. Так, если выполняется любое из следующих трёх условий, то внутрибарное нарушение вершины уровня относительной TD коррекции считается истинным, и вероятность закрытия выше уровня относительной TD коррекции увеличивается.

Первый TD квалификатор

  • При нисходящем рынке закрытие ценового бара за один бар перед прорывом вверх должно быть ниже цены закрытия за два бара до прорыва вверх внутри бара.

LiteFinance: Томас Демарк технический анализ: индикатор уровней TD Retracements для анализа коррекционных движений | Litefinance

На графике выше видно, что перед регистрацией точки В цена снизилась относительно предыдущего дня. Следовательно, выполнены условия первого TD квалификатора. Данный сигнал говорит о перепроданности рынка и мы можем открывать сделку внутри дня, ожидая достижения ценой уровня TD коррекции. В данном случае, уровень 0.382 был достигнут в течение одного торгового дня.

Если рассматривать восходящий тренд, то условием истинности первого TD квалификатора является повышение цены за день до прорыва.

Если первое условие выполнено, трейдеры могут открывать длинные позиции во время коррекции, а не ждать бычьего подтверждения при закрытии. В случае невыполнения условия первого TD квалификатора повышается вероятность того, что, достигнув уровня TD коррекции, цена отскочит и продолжит трендовое движение.

Второй TD квалификатор

  • Если первое условие не выполнено, истинный прорыв все ещё может произойти, если рынок откроется выше (ниже) уровня относительной TD коррекции, а затем торгуется на один тик выше открытия.

Выполнения условия второго квалификатора предполагает, что динамика спроса и предложения сместилась в пользу «быков», и что возобновление покупательской активности увеличит шансы закрытия выше восходящего уровня TD коррекции.

LiteFinance: Томас Демарк технический анализ: индикатор уровней TD Retracements для анализа коррекционных движений | Litefinance

На графике выше стрелкой указана свеча, где рынок открылся немного выше уровня TD коррекции. Таким образом подтверждается условие второго TD квалификатора.

При этом, предыдущая свеча выше свечи стоящей перед ней. Это говорит о том, что первый TD квалификатор не подтверждён. Несмотря на это, цена пошла выше, дойдя до «магнитной цены». Далее она проторговывалась в коридоре, образованном уровнем коррекции 0,618 и «магнитной ценой», что говорит о силе этого уровня. После его пробоя цена пошла резко вверх, достигнув уровня TD коррекции 2,236. Томас ДеМарк не зря делал акцент на уровне «магнитной цены». Её пробой говорит о развороте тренда и, в конечно итоге, начале нового. Следовательно, в будущем мы можем увидеть расширение рынка еще больше и тест таких уровней TD коррекции BTCUSD, как 2,618 и 3,618, которые равны соответственно 5700 и 6600 USD за 1 BTC (см. график ниже).

LiteFinance: Томас Демарк технический анализ: индикатор уровней TD Retracements для анализа коррекционных движений | Litefinance

 

Третий TD квалификатор

  • Предполагая прорыв уровня TD коррекции вверх при нисходящем тренде, определите ценовой бар перед прорывом вверх (X-1) и рассчитайте разницу между закрытием этого бара и наименьшим из двух следующих значений:
  1. минимум этого бара, либо

  2. закрытие предыдущего бара (закрытие Х-2);

Затем прибавьте это значение к цене закрытия X-1 и если результат вычислений выше чем уровень относительной TD коррекции, то коррекция скоро закончится;

Если результат вычислений находится ниже уровня относительной TD коррекции, то после прорыва уровня TD коррекции цена продолжит расти.

Этот квалификатор, как и первый, основан на понятии перепроданности рынка. Его выполнение говорит о повышении покупательского спроса в сравнении с предыдущими днями.

LiteFinance: Томас Демарк технический анализ: индикатор уровней TD Retracements для анализа коррекционных движений | Litefinance

На графике выше мы видим пример выполнения третьего квалификатора. Цена закрытия Х-1 дня накануне прорыва уровня TD коррекции 0,382 вверх равна 3360.41, а его минимум равен 3347.38. Если найти их разницу и прибавить ее к цене закрытия Х-1, то получим такой результат:

3360.41+(3360.41-3347.38)=3373,44

Это намного ниже уровня TD коррекции 0,382, который расположен на отметке 3685,15. Следовательно мы можем предполагать дальнейшее развитие коррекционного движения цены к уровню 0,618, что и доказало дальнейшее развитие событий.

Аналогичная ситуация при анализе предполагаемого прорыва уровня TD коррекции вниз при восходящем тренде. Для этого необходимо определить ценовой бар перед прорывом вниз (X-1) и рассчитайть разницу между закрытием этого бара и большим из двух следующих значений:

  1. максимум этого бара, либо

  2. закрытие предыдущего бара (закрытие Х-2);

Затем нужно вычесть это значение из цены закрытия X-1 и если результат вычислений ниже чем уровень относительной TD коррекции, то коррекция скоро закончится.

Если результат вычислений находится выше уровня относительной TD коррекции, то после прорыва уровня TD коррекции цена продолжит падать.

Этот квалификатор, как и первый основан на понятии перекупленности рынка. Его выполнение говорит о повышении предложения в сравнении с предыдущими днями.

LiteFinance: Томас Демарк технический анализ: индикатор уровней TD Retracements для анализа коррекционных движений | Litefinance

 

На графике выше мы видим пример выполнения третьего квалификатора при восходящем тренде. Цена закрытия Х-1 дня накануне прорыва уровня TD коррекции 0,382 вверх равна 4032, а его максимум равен 4249. Если найти их разницу и вычесть её из цены закрытия Х-1, то получим такой результат:

4032-(4249-4032)=3815

Это немного ниже уровня TD коррекции 0,382, который расположен на отметке 3819, что говорит о слабом коррекционном движении. На графике видно, что действительно, цена отбилась от уровня TD коррекции 0,618 (3553 USD на графике выше) и восходящий тренд возобновился.

Квалификаторы TD коррекции отлично работают, и вы можете использовать их в своей торговой системе, но Томас ДеМарк выделил также ряд условий, которые сигнализируют о ложности прорывов уровней TD коррекции.+

Условия, которые делают недействительным прорыв относительного уровня TD коррекции вверх

  • Условие первое: если открытие ценового бара Х+1 после истинного прорыва уровня TD коррекции вверх находится ниже уровня TD коррекции, то следует закрывать длинную позицию по цене открытия данного бара.

  • Условие второе: если открытие бара Х+1 после истинного прорыва уровня TD коррекции вверх находится ниже закрытия бара прорыва Х, а затем Х+1 закрывается ниже уровня TD коррекции, то следует закрывать длинную позицию по цене закрытия данного бара.

  • Условие третье: если максимум бара Х+1 после истинного прорыва уровня TD коррекции находится ниже максимума прорывного бара Х, выходите из длинной позиции по цене закрытия бара Х+1.

Если выполняется любое из следующих трёх условий, то внутрибарное нарушение нисходящей линии уровня TD коррекции считается действительным, и вероятность закрытия выше уровня относительного восстановления TD увеличивается. (См. Текст ниже для дальнейшего объяснения.)

Условия, которые подтверждают нисходящий прорыв относительного уровня TD коррекции

  • Условие первое: закрытие ценового бара Х-1 за один бар до внутрибарового прорыва относительного уровня TD коррекции вниз должно быть выше цены закрытия Х-2 за два бара до внутрибарового прорыва вниз.

  • Условие второе: если первое условие не выполнено, истинный прорыв все ещё может произойти, если рынок откроется ниже относительного уровня TD коррекции, а затем торгуется на один тик ниже уровня открытия.

  • Условие третье: чтобы измерить предложение, рассчитайте разницу между закрытием бара Х-1 перед прорывом относительного уровня TD коррекции вниз и его истинным максимумом (или ценой предыдущего закрытия Х-2, если она больше максимума Х-1) и вычтите это значение из закрытия ценового бара Х-1.  Результат должен быть больше, чем относительный уровень TD коррекции.

Предполагая, что выполняется первое условие, трейдеры могут открывать короткие позиции внутри дневной сессии, вместо того, чтобы ждать медвежьего подтверждения на основании закрытия свечи прорыва.  Смысл этого условия заключается в том, что если рынок закрылся выше перед прорывом вниз, то трейдеры не ожидают снижения цены и поэтому не настроены на него. Они даже могут открывать длинные сделки, тем самым повышая вероятность последующего снижения цены до закрытия.

Второе ценовое условие предполагает, что динамика спроса и предложения сместилась в пользу медведей, и что возобновление продаж увеличило шансы на закрытие ниже нижнего относительного уровня TD коррекции

В случае, если ни первое, ни второе условие не выполнены следует прибегнуть к третьему условию, которое измеряет давление продаж перед относительным уровнем TD коррекции. Это условие может применяться для определения вероятности успешного пробоя закрытия.

Суть третьего условия состоит в том, что спрос (давление продаж) на баре прорыва вниз не только превысил предложение предыдущего бара, но стал достаточно сильным для преодоления относительного уровня TD коррекции.

Следуя правилам описанным выше уровни TD коррекции Томаса ДеМарка дают трейдерам возможность расчета величины вероятного коррекционного движения. Также, используя эти уровни вы можете находить сигналы для своевременного закрытия сделок при неожиданных разворотах тренда раньше, чем это сделают остальные участники торгов. Такое преимущество позволяет не только сократить убытки, но и открывать встречные сделки.

Используя TD Sequential или TD Combo, TD-Wave, TD  Линии тренда и уровни TD коррекции уже можно составить простую, но эффективную торговую систему, но об этом в будущих статьях.

Подписывайтесь, чтобы не пропустить продолжение!

Всем удачи и хороших профитов!

С уважением,

Михаил @Hyipov


PS: Если согласны с прогнозом, поставьте "+" в комментарии к данному посту, если не согласны, "-". Если пост понравился, оставьте пару слов благодарности и не забывайте поделиться им со своими друзьями. Вам это ничего не будет стоить, а мне очень приятно :)

Будь в курсе последних событий криптовалютного мира, следи за моими публикациями в блоге.

Полезные ссылки:

·          Торговлю криптой с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Очень большой выбор криптовалютных пар и отличные маржинальные условия для спекуляций.

·          Чат трейдеров в телеграм: http://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.

·          Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: http://t.me/litefinance

График цены BTCUSD в реальном времени

TD Retracements - уровни коррекции от Томаса ДеМарка

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Оцените данную статью:
{{value}} ( {{count}} {{title}} )
Появились вопросы к автору? Вы можете обсудить их в комментариях .
Начать торговать
Мы в социальных сетях
Live-Чат
Оставить отзыв
Live Chat