Волновая теория NeoWave от Гленна Нили. Основные понятия. Базовые принципы и правила построения НеоВолн.
Дорогие друзья!
Существует множество методов анализа рынков, будь то фондовых рынков или валютных, основанных на волновой теории Эллиотта. Данные системы анализа рыночных цен находят отклик у самых разных участников биржевой торговли. Рассмотрев классические теории анализа волн Эллиотта от Роберта Пректера и Билла Вильямса, мы не можем упустить из виду более позднюю концепцию NeoWave, разработанную финансовым аналитиком Гленном Нили.
Она представляет собой совершенной новый подход к анализу волн, который, по мнению автора и его последователей, отличается большей предсказательной силой. Так это или нет вы узнаете в процессе изучения NeoWave. А начнем мы с ответов на главные вопросы Теории волн, которые до выхода книги Гленна Нили «Мастерство анализа волн Эллиотта» нигде не публиковались.
Что такое волны и моноволны?
Как ни странно, но в работах Эллиотта и его последователей нет четкого определения волны, являющейся основой всей теории. Нили определяет волну, как отрезок некоторой длины, движущийся в любом направлении, кроме вертикального. Волны являются результатом дисбаланса между совокупным объемом приказов на покупку и продажу. Также аналитик ввел совершенно новое понятие моноволн, являющихся своеобразными строительными блоками всех волновых структур. Моноволна – простейший тип волны, представляющий собой ценовое движение, которое начинается и заканчивается изменением направления цены.
На графике синей линией отмечена моноволна, а желтыми – движение в противоположном направлении. Моноволна может представлять собой участок графика любой протяженности, на котором движение цены однонаправленно, а до него и после происходит разворот направления движения.
Идеальная моноволна абсолютно прямая. Но на практике часто встречаются исключения.
На графике выше синей линией отмечено ценовое движение с многократными незначительными изменениями направления. Его можно считать моноволной до тех пор, пока общее направление не переменится, как это происходит при изменении восходящего движения на нисходящее (отмечено оранжевой линией).
Объединение из трех или пяти моноволн Нили называет поливолной, из трех или пяти поливолн – мультиволной, а из трех или пяти мультиволн – макроволной. Структуры более высокого порядка аналитик также называет макроволнами, тем самым отказываясь от классической иерархии, рассмотренной нами в статье, посвященной уровням волн.
Правила построения графиков
Одно из ключевых отличий “Мастерства анализа” Гленна Нили от концепций Пректера и Вильямса заключается в принципах построения графика. Аналитик разработал совершенно новую систему технического анализа и управления данными, которую мы прямо сейчас и рассмотрим.
На первом этапе разделим график на несколько одинаковых временных отрезков.
В нашем случае такими временными отрезками будут дневные сессии, отмеченные на графике вертикальными синими пунктирами.
Далее делим полученные временные периоды на две части. Теперь нашей задачей будет выявление минимума и максимума каждого периода (не половины, а именно периода), а также очередности их появления.
Если в первой половине формируется минимум дневной сессии, то по ее центру ставим точку, соответствующую уровню минимальной цены. По центру правой половины временного периода ставим другую точку, соответствующую уровню максимальной цены всего периода. Если ситуация обратная и в первой половине мы видим максимум периода, то наши действия будут диаметрально противоположными.
На графике выше изображен пример такого анализа. В первом слева временном отрезке сначала формируется минимальная цена, поэтому посередине левой половины ставим точку на уровне минимума (самая левая синяя жирная точка на графике), а посередине правой – точку на уровне максимума (синяя точка чуть правее). Аналогичная ситуация повторяется во втором отрезке. А в третьем – первым формируется максимум, поэтому в левой половине мы ставим точку, соответствующую максимальной цене, а в правой – минимальной.
Теперь соединим точки линиями и получим формацию, состоящую из моноволн.
Обратите внимание, что некоторые из полученных моноволн можно объединить в одну. В частности, две волны, расположенные в зеленой зоне, и две – в желтой.
Что же касается практического применения метода Нили, то делать такую сложную разметку руками необязательно. Достаточно включить в настройках графика TradingView разметку дневных сессий, после чего появится автоматическая разметка дневных сессий, на которой можно сразу же отмечать начальные и конечные точки моноволн.
Есть еще более простой вариант автоматического построения графика при помощи индикатора NeoWave V0, который легко можно найти в библиотеке TradingView.
Определение нулевой (исходной) точки и масштабирование
Эффективность анализа NeoWawe во многом зависит от правильности выбора исходной точки. На первом этапе мы выбираем рынок и чертим график месячных максимумов и минимумов по принципу, который я описал выше.
На графике синими линиями соединены месячные минимумы и максимумы. Теперь наша задача состоит в определении моноволны, которая располагается ближе всех к центру ценового диапазона.
Сначала определим максимальную и минимальную точки рассматриваемого периода. Первая отмечена на графике зеленым кружком и составляет 17215 USD. Минимум равен 3204 USD. Графически я отметил его красным кружком.
Найдем среднее арифметическое двух значений.
(17215 + 3204)/2 = 10209
На графике я обозначил этот уровень в виде горизонтальной розовой линии. Теперь визуально можно определить моноволну, начало и конец которой располагаются ближе всего к только что вычисленному центру ценового диапазона.
Точка пересечения данной моноволны с розовой линией будет нашей нулевой точкой. На графике я ее отметил розовым кружком.
С нее мы начнем строить первый график меньшего порядка. Если первоначально мы использовали четырехдневный таймфрейм, то теперь перейдем на четырехчасовой. Нили отмечает, что второй график должен содержать около 60 баров (свечей).
На графике выше изображена 60-барная последовательность, начинающаяся с определенной ранее нулевой точки. Для удобства восприятия я оставил в ее окрестностях розовый кружок. Теперь нашей задачей является выявление значимого максимума или минимума. В рассматриваемой последовательности присутствует значимый минимум, отмеченный на графике красным кружком.
Теперь на двухчасовом таймфрейме мы построим следующий график, который будет в два раза подробнее текущего. Началом нашего итогового графика для анализа будет служить точка значимого минимума, которая по-прежнему отмечена красным кружком.
При желании вы можете использовать любые другие таймфреймы, больше подходящие под ваши текущие задачи. Главное - соблюдать правило пропорциональности, о котором я расскажу ниже.
На завершающем этапе мы проверяем моноволны на возможность объединения, если они имеют сходное направление движения цены. И действительно, на графике выше видно два случая (отметил зелеными областями), как две моноволны можно объединить в одну более крупную формацию.
Правило пропорциональности
Эффективность визуальной оценки рыночной ситуации во многом зависит от представления графика. В своей книге Глен Нили вводит понятие пропорций идеального, с точки зрения Теории Волн Эллиота, графика в зависимости от типа активности.
Всего существует два типа активности: направленная, состоящая из моноволн, формирующих повышение или понижение курсовой стоимости и ненаправленная, которую в трейдерской среде принято называть боковым движением или флэтом.
Направленная активность продолжается до тех пор, пока длины нисходящих моноволн заметно меньше длин восходящих (для медвежьего тренда наоборот). При этом длина второй моноволны направленного периода обычно не превышает 61,8% первой.
Ярким примером направленной активности является представленная на графике часть рассматриваемой последовательности. Зеленым кружком отмечен минимум отката. Как видите, он не достигает отметки 0,618. А вот следующий откат, чей минимум отмечен красным кружком, прорывает уровень 0,618, что свидетельствует об окончании направленной активности.
При ненаправленной активности длина отката после первой моноволны всегда больше 61,8% ее длины, а за каждой фазой следует откат минимум на 61,8% длины (допускается исключение в виде одной фазы и отката в серии моноволн, нарушающих это правило). Сигналом завершения активности является выход цены за пределы ценового диапазона всего ненаправленного периода моноволн.
На графике мы можем наблюдать ненаправленную активность. Первый откат я специально отметил розовыми линиями, чтобы показать, что его можно объединить в одну моноволну в соответствии с правилом нейтральности, о котором мы поговорим чуть позже. В результате первый откат по амплитуде примерно равен предшествующему ему движению вверх. Следующие откаты также заметно превышают пропорцию 0,618.
На этом графике наглядно показывается выполнение условия окончания ненаправленного движения. Последующее ценовое движение завершается ниже уровня 1,618 (отмечено красным кружком) относительно диапазона цен всей активности (уровни экстремальных точек отмечены черными горизонтальными линиями).
Эффективное применение методики Нили требует правильного выбора соотношения амплитуды и времени, чтобы добиться соответствия угла наклона типу текущей рыночной активности. Если речь идет о направленной активности, то ее начало должно приходиться на один из левых углов условного правильного квадрата, а конец – на один из правых. Другими словами, ценовое движение на выбранном отрезке должно идти под углом около 45 градусов. При этом незначительные погрешности (до 25% длины стороны условного квадрата) допустимы.
При построении графика ненаправленной активности Нили рекомендует стремиться к тому, чтобы скачки цены вверх и вниз располагались примерно на половине правильного квадрата.
На графике BTCUSD выше изображен пример правильного построения пропорций направленной и ненаправленной активностей. Направленные моноволны размещены в зеленых правильных квадратах. Если не обращать внимание на незначительные погрешности, то можно сказать, что правило пропорциональности выполняется (начало в верхнем левом углу, а конец – в правом нижнем).
В красный квадрат заключена ненаправленная активность. Обратите внимание, что все моноволны располагаются в верхней его половине.
Составные моноволны
Как вы могли видеть в прошлых примерах, моноволны, которые можно было объединить, я заменял одной линией. Но так поступать не всегда удобно, потому что в этом случае утрачивается часть информации о движении цены.
Гленн Нили предложил альтернативный способ обозначения моноволн. В конце исследуемой моноволны и, соответственно, начале следующей он предлагает ставить жирные точки. В местах соединений простейших волн составных формаций такие точки будут отсутствовать, сообщая трейдеру о том, что данная последовательность была объединена в одну моноволну.
Правило нейтральности
Большинство моноволн направлены диагонально. Но иногда можно встретить моноволны, развивающиеся в горизонтальном или около-горизонтальном направлении. Определить их очень просто. Заключите исследуемую моноволну в правильный квадрат и проведите из нулевой точки диагональ, составляющую угол 45 градусов. Правило нейтральности соблюдается при условии, что график идет ниже данной диагональной линии (при восходящем движении) или выше (при нисходящем движении), в противном случае правило нейтральности не учитывается. То есть угол формирования моноволны составляет менее 45 градусов, а значит ее условно можно считать горизонтальной.
Рассмотрим последовательность из трех моноволн, о которой я упоминал выше (отмечена розовыми линиями). Срединная моноволна в ней походит на горизонтальную активность. Чтобы проверить, является она таковой или нет, я начертил правильный зеленый квадрат и провел диагональ от нулевой точки рассматриваемой моноволны. Как видите, угол движения цены меньше 45 градусов, а значит формация подчиняется правилу нейтральности. Впоследствии вам не обязательно делать сложные чертежи на графике для определения вида каждой моноволны, так как в большинстве случаев оценку можно произвести визуально.
Горизонтальные активности могут разделять разнонаправленные или однонаправленные моноволны.
В случае с разнонаправленными моноволнами применяется первый пункт правила нейтральности. В соответствии с ним конечной точкой первой моноволны стоит считать точку завершения горизонтального периода, которая располагается выше локального минимума или ниже локального максимума. То есть мы как бы переносим условную вершину первой моноволны на конец второй, являющейся горизонтальной. При этом важно помнить, что горизонтальная активность не должна пересекать уровень 38,2% длины предшествующей ей (первой слева) моноволны. Кроме того, следующий за горизонтальной активностью откат (третья моноволна в паттерне) должен составлять не менее 61,8% длины первой моноволны.
В розовый квадрат на графике заключена предположительная горизонтальная активность (синяя линия). Так как она проходит выше розовой диагонали правильного квадрата, то ее угол менее 45 градусов и она действительно является горизонтальной. Второе условие, в соответствии с которым последующий откат (волна, следующая за горизонтальной активностью) должен составлять не менее 61,8% амплитуды рассматриваемой моноволны, также выполняется (откат завершается ниже отметки 1,618). Выполнено и условие, при котором горизонтальная активность должна составлять менее 38,2% длины предшествующей ей моноволны. Соответственно, можно говорить о выполнении первого пункта правила нейтральности.
Второй пункт правила нейтральности гласит, что формацию, состоящую из двух однонаправленных моноволн и одной условно горизонтальной и сонаправленной с ними можно считать одной моноволной. При этом, если для удобства анализа эту конструкцию лучше воспринимать как три отдельные моноволны, то такая интерпретация также допускается.
Возвращаясь к предыдущему примеру, мы можем рассматривать структуру, отмеченную розовыми линиями, как одну моноволну, что наглядно показывают красные жирные точки на графике, или как совокупность трех более мелких моноволн.
При этом второй пункт правила нейтральности нельзя применять, когда горизонтальная активность направлена в противоположную сторону предшествующей и следующей за ней моноволнам.
Правило взаимного положения волн
Как и Пректер с Вильямсом, Нили предлагает обозначать моноволны номерами, начиная с 1 в соответствии с их хронологией, а также разделяет их на импульсные и коррекционные. Подробнее об этом вы можете почитать в моих прошлых статьях.
Если волна не обладает отличительными особенностями, то ее структура определяется относительно структуры предшествующей и последующей рыночных активностей. В процессе анализа исследуемой волне присваивается значение m1, предшествующей ей – m0, следующей за ней – m2.
Правило взаимного положения говорит о том, что прошлые и будущие относительно исследуемой моноволны волны обладают схожей структурой. Рассмотрим на примерах.
На графике зеленой линией отмечена исследуемая волна m1, а синими – предшествующие ей и последующие волны. Розовыми горизонтальными линиями отмечены максимум и минимум моноволны m1. После пересечения ценой максимального уровня m1 (зеленый кружок на графике), факт завершения m2 в своей минимальной точке получил подтверждение. Верна и обратная ситуация, когда факт завершения m2 в своей максимальной точке получает подтверждение при пересечении ценой минимального уровня m1.
Если m2 пересекла уровень минимума m1 и не является компактной группой волн (вы узнаете, что это, в следующих статьях по этой теме), то первый существенный разворот, приведший к повторному пересечению уровня минимума m1 (зеленый кружок), является концом моноволны m2. Верно и обратное утверждение, когда m2 пересекает уровень максимума m1. Кроме того, по аналогии представленные закономерности мы можем точно таким же образом использовать для анализа волн m0 и более ранних.
Если до пересечения одного из экстремальных уровней m1 сформировалось более одной моноволны, то m0 и m2 можно считать группами моноволн, обозначая их, как mg0 и mg2. В большинстве случаев, упомянутые группы состоят не более чем из пяти простых моноволн, а количество составных волн в разных группах одинаково. Если же до пересечения минимума или максимума m1 сформировалась только одна моноволна, m0 и m2 можно интерпретировать только в качестве простых моноволн.
На графике изображен пример формирования одной моноволны до пересечения минимума m1. Точки пересечения в обоих случаях отмечены зелеными кружками.
В итоге правило взаимного положения волн можно свести к одному утверждению: для подтвержденного завершения волн, расположенных правее m1, необходимо пересечение предыдущего максимума или минимума, а для определения точки завершения волн, расположенных по левую сторону m1, требуется выявить в прошлом момент пересечения ценой уровня последующей экстремальной точки.
Это правило распространяется не только на моноволны m0 и m2, а также на группы волн mg0 и mg2, но и на волны, сформировавшиеся до них или появляющиеся после. При этом в процессе анализа трейдеру необходимо ориентироваться на уровни ближайших максимумов и минимумов.
На графике выше рассмотрим пример. Зеленой диагональной линией отмечена исследуемая моноволна m1, а зелеными горизонтальными – уровни ее максимума и минимума. После того, как следующая за ней моноволна m2 пересекает уровень максимума сначала вверх (зеленый кружок), а потом вниз, мы получаем сигнал о завершении m2.
Следующая волна m3 пересекает минимум, а также устанавливает новый минимальный уровень, отмеченный розовой горизонтальной линией. Когда m4 подходит вплотную к уровню предыдущего минимума, m3 можно считать завершенной. При анализе же последующей моноволны m5 мы уже будем искать перенесение уровня нового минимума (розовая линия). И как только оно происходит (розовый кружок), точка завершения m4 считается подтвержденной.
На этом я завершаю первую часть теории NeoWave. В следующей статье мы поговорим еще об интересных и полезных правилах отката, также называемых правилами соотношений длин волн.
Берегите себя и свои деньги!
Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые статьи!
С уважением,
Михаил @Hyipov
P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо :)
Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.
Полезные ссылки:
- Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
- Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteFinance. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteFinance и бонус зачислится одновременно с депозитом.
- Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
- Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis
График цены BTCUSD в реальном времени
Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.
