Советник «Илан» в любой из своих модификаций - очень неоднозначный инструмент. Это одна из вариаций «сеточников» - советников, которые работают не по сигналам, а по расстановке сетки ордеров. Здесь важен шаг (расстояние между ордерами), направление и ограничение риска. Чтобы компенсировать убыточные сделки, в систему добавлен Мартингейл, позволяющий одной прибыльной сделкой перекрывать предыдущий убыток. Но Мартингейл на Форекс - это риск обнулить депозит при серии нескольких убыточных сделок подряд. В «Илане» эта проблема частично нивелирована методом усреднения открываемых позиций, но суть остается той же - с «Иланом» или можно все потерять, или заработать 30-50% и более в течение месяца. Заинтересовались? Тогда давайте разбираться в «Илане» вместе!
Торговая система «Илан» - сеточник с Мартингейлом для тех, кто любит риск и азарт
Трейдинговая система Илан (Ilan) известна больше как торговый советник. По крайней мере, по статистике запросов сочетание «стратегия Илан» ищут всего 10 раз в месяц, тогда как на запрос «советник Илан» приходится более 300 запросов. Это говорит нам о восприятии людьми этой торговой системы в целом.
При этом, систему «Илан» можно назвать одной из самых обсуждаемых на трейдерских форумах. И критики в ее отношении немало, хотя это как раз подтверждает постоянный неугасаемый интерес к этой стратегии. В первую очередь критика касается применяемой в ней системы Мартингейла, которая считается источником повышенного риска и причиной «слива» всего депозита. Но с другой стороны, как раз именно принцип Мартингейла в торговле на Форекс позволяет зарабатывать на стратегии немалые деньги. Как быть в таком случае с риском? Ответ в том числе и на этот вопрос вы прочтете в обзоре.
Из этого обзора вы узнаете:
Что такое торговая система «Илан»: суть, преимущества и недостатки.
Торговля с помощью советника «Илан», оптимальные настройки советника.
Оптимизация риска при работе с советником.
Модификации советника Ilan.
Алгоритм советника непростой. Если вы нашли в обзоре какие-либо технические неточности, обязательно укажите их в комментариях!
Советник Илан и его модификации: суть, отличия и настройки
Торговая система «Илан» привлекла интерес трейдеров в далеком 2007 году, когда построенный на ее основе советник смог занять первое место на международном чемпионате торговых роботов. Изначально стратегия предусматривала непосредственное участие трейдера. Более поздние модифицированные версии советника способны на определенных интервалах вести автоматическую торговлю без вмешательства человека. Но на трейдерских форумах рекомендуют советник без присмотра не оставлять.
Илан - это «сеточник», робот, который зарабатывает не на поиске сигналов, а на построении сетки ордеров, которые в конечном счете при правильно подобранных коэффициенте Мартингейла и объеме сделок приносят прибыль. Большой процент убыточных сделок покрывается за счет нескольких прибыльных позиций. Подробнее о том, как строится сетка ордеров и в чем ее преимущества, читайте в этом и этом обзорах.
Важно! Задача трейдера заключается в подборе настроек советника, которые напрямую имеют отношение к уровню риска. Это:
Коэффициент Мартингейла - параметр, на который увеличивается объем каждого следующего открытого ордера.
Шаг сетки - расстояние между ордерами. Большой шаг не чувствителен к мелким колебаниям рынка. Чем больше шаг, тем больший требуется таймфрейм.
Чем меньше риск (ограничение убытка), тем меньше заработает советник. Но при консервативном подходе советник будет попросту невыгоден из-за спреда и потраченного времени. Хотите зарабатывать - будьте готовы к потерям.
Для вывода убыточных сделок в прибыль используется механизм адаптивного усреднения совокупной позиции. Подробно о том, как работает метод усреднения и каковы его риски, читайте в этом обзоре. Если классический сеточник предполагает установку ордеров с увеличенной позицией в первоначальном направлении до тех пор, пока цена все-таки не развернется, то механизм усреднения, используемый в некоторых версиях советника, позволяет зарабатывать в обе стороны на локальных коррекциях. Подробнее в алгоритм построения сетки вникать стоит или нет - решать вам. Но учтите, что в разных версиях советника он отличается.
Что нужно знать о торговой системе «Илан»:
Система предназначена для заработка исключительно на валютных парах. На фондовых и товарно-сырьевых активах она не работает.
Система индикаторная, но применяемые индикаторы могут отличаться в зависимости от версии советника. Например, в описании первой версии об индикаторах вообще умалчивается. «Илан» - это идея сеточной торговли без стопов и с Мартингейлом, а индикаторы играют второстепенную роль. Ограничение рисков предусмотрено в настройках, но как таковых стопов здесь нет.
Существует не менее 12 модифицированных версий системы (часть из них будет рассмотрена ниже). Идеальных советников нет, потому каждая версия имеет свои преимущества и недостатки.
Мартингейл при долгосрочном использовании в конечном счете приводит к потере депозита. Но если прибыль периодически выводить (не наращивать депозит), то в конечном счете «Илан» окажется эффективным.
В основе системы лежит краткосрочная стратегия торговли на колебаниях. Сделки закрываются по фиксированному тейк-профиту длиной 5-20 пунктов, что позволяет зарабатывать на колебаниях в обе стороны. Иными словами, советник не использует трендовые методы торговли.
Недостатки торговой системы «Илан» (для любых ее версий):
Нужен большой депозит, выдерживающий несколько убыточных подряд сделок, скорректированных на коэффициент Мартингейла. Об опасности такой системы читайте в этом обзоре.
Сделки порой проще закрывать вручную - это позволит сократить убыток от Мартингейла. Потому постоянный контроль обязателен.
Если на рынке будет присутствовать сильный тренд, то при неправильном соотношении лота, коэффициента Мартингейла и шагов ордеров можно быстро вылететь с рынка по стоп-ауту (к одной из описанных ниже версий Илана приложена таблица Excel, позволяющая рассчитать минимально необходимый уровень депозита).
Есть необходимость постоянной работы компьютера (все версии советника рассчитаны на круглосуточную работу). Есть проблемы со стабильностью интернета - воспользуйтесь VPS-сервером (аренда платная).
По отзывам на форумах, тестирование на истории не показывает полноты картины. Советник во всех его модификациях кардинально реагирует на пропуск («дырки») котировок, на новости и т.д. Восходящая эквити в бектесте на тесте не означает прибыль на реальном счете. И наоборот.
Рано или поздно «Ilan» обнуляет депозит после серии убыточных сделок. Он может работать с прибылью день, неделю, месяц, но рано или поздно наступает «слив». Задача трейдера - успеть за это время заработать и вывести сумму большую, чем потенциальные потери.
К преимуществам стоит отнести гипотетическую возможность заработать от 1000% годовых и более (на трендовом рынке).
Как добавлять советник в МТ4
В кратких последующих обзорах нескольких версий «Илана» будет предложен бесплатный шаблон. Скачиваете архив, в МТ4 выбираете в верхнем меню «Файл - Открыть каталог данных». В появившемся списке переходите по адресу: MQL4 - Experts. Копируете в эту папку советник, перезагружаете МТ4. Затем переходите в «Сервис - Настройки» и в подменю «Советники» выставляете опцию «Разрешить автоматическую торговлю».
В левом меню «Навигатор» находите советник и перетаскиваете его на график. В появившемся окне ставим отметку «Разрешить советнику торговать». Если все отлично, на графике в правом верхнем углу появится «улыбающийся» смайл (смайл не «улыбается» - советник не работает). Чтобы остановить советник, в верхнем меню ставим «Запрет на автоматическую торговлю».
Ilan 1.0
Первоначальная версия советника, работающая на часовом таймфрейме и «заточенная» под все классические валютные пары. Сделки открываются в начале каждого часа:
Длинная позиция открывается тогда, когда предыдущая часовая свеча закрывается выше, чем было закрытие свечи час назад.
Короткая позиция открывается тогда, когда предыдущая часовая свеча закрывается ниже, чем было закрытие свечи час назад.
Для советника не имеет значение, в какую сторону открывать сделки. Он находит краткосрочную тенденцию по последним 2-м свечам и в том же направлении открывает сделку. Если цена развернулась, то следующая позиция открывается с коэффициентом Мартингейла, который указывается в настройках, в первоначальном направлении (против тренда).
Уникальность работы Илана в том, что задача стоит не в поиске наиболее удачных моментов на вход, а в управлении уже существующими позициями, благодаря чему удается перекрывать убыточные сделки прибыльными. В общих чертах эта версия рассмотрена в этом обзоре. Так как она считается устаревшей, ее шаблон не выкладываю.
Ilan 1.6 Dynamic
Хотя эта версия далеко не последняя, она считается одной из наиболее удачных, а потому и чаще всего применяемых на практике. В нее добавлены индикаторы RSI, дающий сигналы на вход (момент выхода из зон перекупленности и перепроданности) и CCI, по которому осуществляется выход из сетки (момент пересечения осциллятором уровня, указываемого в настройках). При переносе индикатора на график первая сделка открывается почти сразу (изредка нужно подождать до 15 минут).
Советник работает на всех ликвидных парах на 5-минутном таймфрейме. Рекомендованный депозит - от 1000 дол. США. Схема торговли здесь похожа на алгоритм предыдущей версии: стопы не выставляются, сделки закрываются по тейк-профиту. Цена ушла в противоположном направлении - Илан открывает еще один ордер в ту же сторону, что и предыдущий.
Настройки советника:
LotExponent - коэффициент Мартингейла. Каждый последующий ордер будет открываться объемом, умноженным на эту цифру.
DinamicPips - тип торговли (статический или динамический). В первом случае каждый новый ордер будет открываться через расстояние, заданное трейдером в параметре DefaultPips. Во втором случае советник сам будет определять, когда открывать следующий ордер.
DefaultPips - расстояние между ордерами. Чем выше значение, тем реже будут выставляться ордера. Ручное изменение параметра в сторону увеличения - метод оптимизации рисков при затяжном тренде.
Glubina - количество свечей, анализируемое советником перед выставлением первого ордера. Используется для оценки текущей волатильности.
DEL - параметр для расчета расстояния между ордерами, работает только при включении статического режима работы.
slip - лимит проскальзывания (отклонения реальной цены от запрашиваемой) в пунктах.
Lots - объем лота.
Lotdecimal - тип лота, для которого выполняется расчет (полный, мини или микро). Зависит от характеристик счета, устанавливаемых брокером.
TakeProfit - уровень закрытия всей сетки ордеров.
Drop - уровень индикатора CCI, по которому досрочно закрывается сетка.
RSI Maximum/Minimum - границы зон перекупленности и перепроданности, по выходу из которых советник открывает ордера.
Magic - уникальный номер, присваиваемый сделкам советника, чтобы разграничивать их с другими сделками.
MaxTrades - максимальное количество ордеров в сетке (первому ордеру присваивается значение «0».
UseEquityStop - включение функции ограничения убытков.
TotalEquityRisk - граничный уровень просадки, указываемый в процентах. Например, при значении 30, если просадка составит 30% от депозита, все ордера закроются автоматически.
UseTralingStop - активация трейлинга.
UseTimeOut - автоматическое закрытие ордеров, которые находятся в рынке дольше указанного в следующем параметре времени.
MaxTradeOpenHours - время (в часах), после которого ордера закрываются.
Единых рекомендаций по настройкам нет. Потому рекомендую запустить советник на демо-счете с уже существующими настройками и уже потом решать, какие настройки изменять и какой стратегии (консервативной или агрессивной) придерживаться. Шаблон можно найти здесь.
Ilan 1.7
Видоизмененная версия советника Ilan 1.6 Dynamic. Здесь также используются сигналы RSI, сделки открываются одновременно и в покупку, и продажу на 5-минутном таймфрейме на одном графике инструмента. Иными словами, после запуска на графике, при первом же сигнале по RSI советник открывает пару ордеров в обе стороны.
Особенности данной версии:
Характер открытия тейк-профита. В отличие от предыдущих версий здесь при первом открытии сделки не используется тейк-профит. В зависимости от того, куда пойдет цена после открытия первой пары ордеров, Илан продолжит открывать ордера против тренда. И только со второго ордера против тренда ставится тейк-профит. Зачем - так решили разработчики.
Работа на центовых счетах. Эта версия считается более агрессивной в сравнении с Ilan 1.6 Dynamic. В силу риска и необходимости большого объема депозита на обычных счетах запускать эту версию не рекомендуется.
Таймфрейм - М5, валютные пары - EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, EUR/JPY.
Шаблон советника можно скачать здесь. Описание настроек советника:
Lots - начальный размер лота.
LotExponent - множитель лота для нового ордера сетки (коэффициент Мартингейла).
StepPeriod - период для определения шага сетки.
StepDel - делитель значения шага сетки за период.
StepMin - минимальный шаг в сетке ордеров (в пунктах).
StepPlusOrder - номер ордера в сетке, после которого каждый последующий ордер начинает увеличиваться на коэффициент LotExponent.
StepPlusValue - параметр увеличения шага в сетке после ордера, указанного в StepPlusOrder.
Slippage - допустимый уровень проскальзывания (в пунктах).
TakeProfit - прибыль в пунктах, после которой сетка ордеров закрывается.
RSIMinimum/RSIMaximum - уровни индикатора, по которым советник определяет сигналы на вход в сделку при открытии первого ордера.
Magic - уникальный номер ордеров на покупку и продажу.
MaxTrades - максимально допустимое количество ордеров в сетке.
StartProfit - уровень дохода по первому ордеру, на котором происходит его закрытие, если еще не открыт парный ордер.
В правом верхнем углу на графике есть несколько кнопок. EA Remove - удаление робота с графика, EA Stop - отключение советника (смайл остается при этом «улыбающимся»), Close - закрытие ордеров. В левом верхнем углу выводится информация относительно параметров сетки: текущий спред по паре, текущий шаг в сетке, волатильность (ATR) за 10 дней и последние 24 часа, количество открытых ордеров в обе стороны и т.д.
В случае перезапуска платформы действующие ордера не закрываются, советник продолжает работать так же, как и до момента закрытия платформы (обрыва интернета).
Важно! Чтобы сетка ордеров не свела в ноль депозит, перед установкой настроек рассчитайте, какова будет сумма просадки. В архиве к данному советнику вы найдете таблицу в формате Excel (один из возможных вариантов). В ней нужно указать:
Количество колен - количество ордеров в сетке.
Начальный объем лота.
Коэффициент Мартингейла, на который будет умножаться лот при каждом последующем ордере сетки.
Расстояние между ордерами - через сколько пунктов движения цены против тренда Илан откроет новый ордер.
Залог - рассчитывается в зависимости от кредитного плеча.
Add Pips - с какого колена увеличивается шаг между ордерами (можно не указывать).
Таблица покажет вам, какая сумма потенциального убытка возможна при данном объеме позиции и количестве ордеров сетки.
Ilan 2.0
Еще одна версия, по словам разработчиков, еще больше доработанная под таймфрейм М5 и валютные пары EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY, USD/CAD. Здесь все тот же вход по RSI и CCI, торговля с Мартингейлом лимитными ордерами и т.д. В чем его уникально отличие от версии 1.6, я так и не понял. Автор об этом умалчивает, разбираться в изменениях кода желания не было. По крайней мере, в настройках я таких кардинальных отличий, как между версиями 1.6 и 1.7 я не увидел. Шаблон этой версии можно скачать здесь.
Ilan 4.0
Видимо, слава предыдущих версий Илана не дает разработчикам покоя. Как можно заработать деньги на том, что уже раскручено в трейдерских кругах? Правильно. Взять уже готовую версию и немного ее доработать, представив в качестве нового продукта. В эту модификацию, построенную на основе версии 1.6 добавлен стандартный для МТ4 индикатор MFI. Также в него добавлены дополнительные переменные, которые, по моему мнению, только усложняют настройку советника. Его оптимизация все равно сводится к подбору параметров индикаторов для входа в рынок, коэффициенту Мартингейла и шагу/коэффициенту увеличения шага между ордерами. Шаблон этой версии можно скачать здесь.
Заключение
Ради интереса я запустил на тестере МТ4 версии 1.6 и 1.7 на втором полугодии 2019 года (настройки взяты базовые - те, которые указаны в шаблонах), показавшимся мне наиболее интересными в силу кардинальных отличий в настройках. Илан 1.6 к концу года показал отсутствие прибыли, тогда как версия 1.7 принесла более положительные результаты. Но это вовсе не показатель результативности советника. Потому скачиваем шаблоны, разбираемся в настройках, тестируем и делимся впечатлениями в комментариях! И пусть удача вам улыбнется!
P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо :)
Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.
Полезные ссылки:
- Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
- Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteFinance. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteFinance и бонус зачислится одновременно с депозитом.
- Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
- Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis
Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.
