Трендовая стратегия с применением индикаторов: TD Differential, TD Reverse Differential и TD Anti-Differential, TD Waldo Patterns, TD Range Projection, TD REBO, TD Channels, TD Sequential

Дорогие друзья!

Сегодня вы узнаете, еще одну стратегию для торговли с использованием чудесных инструментов технического анализа от Томаса ДеМарка. Ее главная особенность заключается в оценке тренда благодаря диференциальным стрелкам и выстраиванию проекции будущей свечи на старших ТФ. При этом, точка входа будет определяться очень точно, благодаря анализу часовиков и даже минутных графиков.

Для того, чтобы стратегия была более проста для понимания, поговорим о каждом индикаторе отдельно и опишем его роль в данной торговой стратегии.

TD Differential, TD Reverse Differential и TD Anti-Differential

Эти инструменты позволяют получить сигналы о краткосрочных разворотах и продолжениях тренда. Подробнее о них можно почитать в этомуроке. В рамках предложенной стратегии мы будем использовать дифференциальные стрелки для определения общей тенденции движения цен в течение дня и определения тренда.

Напомню, что дифференциальная стрелка вверх (вниз) возникает при выполнении следующих условий:

  1. Два последних закрытия меньше (больше) предыдущего.
  2. Покупательское давление (ПД) последней закрытой свечи больше (меньше) ПД предшествующей.
  3. Давление продаж (ДП) последней закрытой свечи меньше (больше) ДП предшествующей.

В свою очередь обратная дифференциальная стрелка вверх (вниз) возникает при условиях:

  1. Два последних закрытия больше (меньше) предыдущего.
  2. ПД последней закрытой свечи больше (меньше) ПД предшествующей.
  3. ДП последней закрытой свечи меньше (больше) ДП предшествующей.

Для справки, покупательское давление – разница между закрытием свечи и её истинным минимумом (наименьшим значением между её минимумом и уровнем закрытия предшествующего ей бара), а давление продаж – разница между закрытием и истинным максимумом (наибольшим значением между её максимумом и уровнем закрытия предшествующего ей бара).

TD Differential сравнивает силу бычьего и медвежьего давления для выявления вероятного разворота тренда. А TD Reverse Differential говорит нам о вероятном продолжении текущего движения цен.

При достижении дна рынка может возникнуть анти-дифференциальная стрелка вверх, а при достижении пика – стрелка вниз. Оба паттерна являются сигналами к развороту тренда.

При выполнении следующих условий можно говорить о формировании анти-дифференциальной стрелки вверх (вниз):

  1. С отставанием в две свечи имеются два последовательных закрытия, цены которых больше (меньше) цен закрытий им предшествующих.
  2. Закрытие бара, предшествующего последнему рассматриваемому, превосходит по цене (уступает) закрытие свечи перед ним.
  3. Закрытие текущей свечи уступает (превосходит) уровню закрытия предшествующего бара.

Подробнее об использовании этого инструмента можно почитатьздесь.

А теперь перейдём к примерам:

LiteFinance: Торговая стратегия Томаса ДеМарка на базе проекции свечей и дифференциальных направлений | Litefinance

На дневном графике BTCUSD выше имеются два идущих друг за другом закрытия. Каждое из них по цене превосходит предыдущее. Закрытие свечи, помеченной на графике цифрой 2 выше закрытия бара 1. В свою очередь закрытие свечи 1 превосходит уровень закрытия предшествующей. ПД свечи 2 (красная зона на графике) превышает ПД бара под номером 1. ДП свечи 2, отмеченное синей зоной, немного уступает ДП свечи 1. Соответственно, мы фиксируем наличие обратной дифференциальной стрелки вверх, которая свидетельствует о продолжении бычьего тренда.

LiteFinance: Торговая стратегия Томаса ДеМарка на базе проекции свечей и дифференциальных направлений | Litefinance

И действительно на следующий день продолжился рост цены, что полностью подтверждает наши прогнозы.

Как вы уже поняли, в этой стратегии дифференциальные и анти-дифференциальные будут использоваться для определения общего направления движения цены в течение исследуемого дня. То есть при наличии соответствующего паттерна мы будем отдавать предпочтение лонгам или шортам. В нашем случае обратная дифференциальная стрелка вверх свидетельствует о продолжении роста, а значит внутри дня мы будем следовать общему тренду и открывать только длинные позиции.

TD Waldo Patterns

В качестве подтверждающего индикатора в данной стратегии применяется паттерн TD Waldo. Подробнее о данном индикаторе можно узнать здесь. В текущей статье я лишь поверхностно повторю материал, чтобы было понятно, как проводился анализ.

Для начала определимся, что TD Waldo Patterns в качестве подтверждающего инструмента может быть в трех позициях по отношению к дифференциальным стрелочкам:

1.      Паттерн подтверждает показания дифференциальных стрелок. В этом случае мы получаем полную уверенность в направлении движения цен на текущий день, открывая позиции исключительно в соответствии с трендом.

2.      Паттерны «Уолдо» отсутствуют, либо определён один из паттернов «Уолдо», но отсутствуют дифференциальные стрелки, либо отсутствует и то и другое. В подобных ситуациях мы должны быть аккуратны со сделками. В рынке присутствует неопределенность. В этом случае, мы смотрим на предыдущий сигнал:

  • Если для анализируемой свечи отсутствует сигнал, то следуем сигналу прошлой свечи.
  • Если хотя бы один индикатор текущей свечи дает сигнал, совпадающий с предыдущим, то мы сохраняем настрой.
  • Если хотя бы один индикатор текущей свечи дает сигнал, противоречащий с предыдущим, то мы не входим в рынок, а если уже в позиции, ищем точки выхода.

3.      Дифференциальные стрелки и TD Waldo Patterns на анализируемой свече дают противоположные показания. Подобное событие свидетельствует о неопределённости на рынке. В таких ситуациях я стараюсь находиться вне рынка, либо пользоваться возможностью для сокращения позиции.

В нашем примере я не обнаружил ни одного паттерна TD Waldo Patterns. Поэтому придерживаемся правила №2. Следовательно, определяем направление дифференциальной стрелки последней закрытой свечи, после этого, ориентируемся на показании обнаруженной ранее обратной дифференциальной стрелки вверх, которая свидетельствует о краткосрочном продолжении бычьего тренда.

TD Range Projection

Этот инструмент мы будем применять для анализа дневных и часовых графиков. Он позволяет прогнозировать цены экстремальных точек следующего ценового бара и строить их проекции. О том, как он работает можно почитать подробно тут. В примере ниже я подробно опишу свои расчёты.

LiteFinance: Торговая стратегия Томаса ДеМарка на базе проекции свечей и дифференциальных направлений | Litefinance

На дневном графике BTCUSD выше цена закрытия бара, отмеченного номером 2 больше цены открытия. Поэтому условный параметр X мы будем вычислять по формуле:

X = (2 х Максимум дня + Минимум дня + Цена закрытия дня) / 2

X = (2 х 10477 + 9757 + 10385) / 2 = 20548

Теперь для получения прогнозируемого максимума из полученного X вычтем минимум текущего дня, а для получения минимума – максимум текущего дня.

MAX = 20548 – 9757 = 10791

MIN = 20548 – 10477 = 10071

LiteFinance: Торговая стратегия Томаса ДеМарка на базе проекции свечей и дифференциальных направлений | Litefinance

Вычисленный только что коридор цен между предполагаемыми максимумом и минимумом помечен на графике серой зоной. Как видите, прогнозируемый коридор также косвенно показывает предполагаемый рост цены в течение следующего дня, то есть подтверждает наш прогноз, полученный в результате определения TD Reverse Differential.

Подобная информация будет особенно полезна в случаях, когда дифференциальные стрелки и паттерн «Уолдо» дают противоречивую информацию. В этом случае коридор TD Range Projection покажет в какую сторону вероятнее всего будет двигаться цена. Либо в случае его расположения напротив последнего закрытого бара – будет свидетельствовать о вероятной консолидации и коррекции рынка.

LiteFinance: Торговая стратегия Томаса ДеМарка на базе проекции свечей и дифференциальных направлений | Litefinance

Как видно из графика выше, следующий день (свеча №3) нам показала, что цены находились в рамках вычисленной области TD Range Projection и подтвердили направление дифференциальных стрелок Томаса ДеМарка.

Для получения дополнительной информации вычислим уровни толерантности. Напомню, что верхний уровень представляет собой сумму цены открытия текущего дня и значения, равного произведению истинного диапазона последнего завершенного бара и коэффициента 0,15. Соответственно нижний – представляет собой разницу между значением, равным произведению предыдущего истинного диапазона ценового бара и коэффициента 0,15, и ценой открытия текущего дня.

LiteFinance: Торговая стратегия Томаса ДеМарка на базе проекции свечей и дифференциальных направлений | Litefinance

Истинным максимумом для свечи 2 на графике будет цена 10477 USD, а истинным минимумом – 9757 USD.

Диапазон свечи на представленном выше графике располагается в пределах серой заливки и равен 10477 – 9757 = 720 USD.

Также нам понадобится цена открытия свечи под номером 3, равная 10389 USD.

Соответственно, уровни толерантности будут составлять:

Upside TD Tolerance Level = 10389 + 0,15*720 = 10497 USD

Downside TD Tolerance Level = 10389 – 0,15*720 = 10281 USD

На графике уровни толерантности располагаются по краям красной зоны.

LiteFinance: Торговая стратегия Томаса ДеМарка на базе проекции свечей и дифференциальных направлений | Litefinance

Еще раз напомню, как использовать TD Tolerance Level при составлении прогнозов. Всего есть четыре правила:

  1. Если текущая стоимость актива преодолевает нижний TD Tolerance Level до того, как пересечёт уровень TD Range Projection, то можно говорить о том, что текущая свеча закроется в диапазоне TD Range Projection.
  2. Если цена пересекает верхний уровень толерантности до того, как преодолеет прогнозируемый минимум, то стоит предположить, что закрытие рынка произойдёт в пределах TD Range Projection.
  3. Если цена достигает максимума TD Range Projection, а затем пересекает прогнозируемый минимум или нижний уровень толерантности, то стоит ожидать, что бар закроется выше верхнего уровня TD Range Projection.
  4. Если цена пересекает прогнозируемый минимум, а затем достигает прогнозируемого максимума или верхнего уровня толерантности, то стоит ожидать, что закрытие рынка произойдёт ниже TD Range Projection.

Для наглядности перейдём на часовой график.

LiteFinance: Торговая стратегия Томаса ДеМарка на базе проекции свечей и дифференциальных направлений | Litefinance

Как видим, цена преодолела верхний уровень толерантности до того, как достигла прогнозируемого минимума TD Range Projection (отмечено красной стрелкой). Соответственно, выполняется условие №2, то есть мы понимаем, что закрытие свечи должно произойти в пределах TD Range Projection.

Что же касается позиций, то с учётом прогнозируемого ранее роста в течение дня идеальным местом для лонга был бы в момент приближения цены к нижнему уровню толерантности (помечено зелёной галочкой), так как вероятность закрытия ниже данного уровня с учетом прогнозов по проекции свечи и дифференциальных стрелок крайне мала.

Тейк-профит я бы установил неподалёку от верхнего уровня TD Range Projection. То есть закрытие позиции, совершилось бы автоматически при приближении к нему (помечено красным крестиком).

Таким образом, пробитие уровней TD Range Projection и TD Tolerance Level позволяет нам выгодно открывать краткосрочные позиции, зная в каком направлении пойдёт цена к концу дня.

TD REBO

TD REBO анализирует внутрибаровые пробития, позволяя определить их истинность или ложность. Подробно я рассматривал индикатор в этом уроке.

В нашей стратегии он используется как альтернатива TD Range Projection с уровнями Толерантности. Его преимущество одно, но значительное, которое заключается в более простом подходе к расчету.

Ниже приведен пример.

Мы считаем диапазоном свечи 2, он равен 720 USD.

Умножим его последовательно на коэффициенты 0,382 и 0,618. Затем для получения верхних уровней TD REBO прибавим результаты вычислений к цене открытия текущего бара 3, составляющей 10389 USD, а для получения нижних – отнимем их из цены открытия.

L1+ = 10389 + (720 х 0,382) = 10664

L2+ = 10389 + (720 х 0,618) = 10834

L1- = 10389 - (720 х 0,382) = 10114

L2- = 10389 - (720 х 0,618) = 9944

LiteFinance: Торговая стратегия Томаса ДеМарка на базе проекции свечей и дифференциальных направлений | Litefinance

На графике первые уровни TD REBO помечены малиновой заливкой, а вторые – бледно синей. Теперь нам необходимо проверить выполнение одного из следующих верификаторов:

1.    Если прошлая свеча закрылась ниже предыдущей и в данный момент цена резко пошла вверх, преодолев первый уровень роста, то скорее всего бычье движение продолжится как минимум до второго уровня.

2.    Если прошлая свеча закрылась по цене выше уровня закрытия предшествующего ей бара и в данный момент стоимость актива интенсивно снижается, преодолев первый уровень падения, то, вероятнее всего, падение продолжится до второго уровня

3.    Если цены закрытия текущего и прошлого баров совпадают либо находятся близко друг от друга, то это свидетельствует о вероятном разнонаправленном движении. Другими словами, цена двинуться как к ближайшему уровню роста, так и к ближайшему уровню падения. И после пробития, скорее всего продолжит своё движение до второго уровня.

В нашем случае уровень закрытия свечи под номером 2 был выше цены закрытия предыдущей, отмеченной на графике цифрой 1. Следовательно в своих прогнозах мы будем опираться на второе правило. И снова для наглядности перейдём на часовой график:

LiteFinance: Торговая стратегия Томаса ДеМарка на базе проекции свечей и дифференциальных направлений | Litefinance

Как видим на графике выше, дальнейшие условия верификатора не выполняются, то есть цена пошла вверх, пересекла первый уровень, но не достигла второго и при этом не поша вниз, к первому уровню.

Следовательно, квалификатор не выполнен и сигнал на покупку был ложный

Для того, чтобы нивелировать недостаток индикаторов проекции, на более младших ТФ мы используем индикатор TD Channel и TD Sequential

TD Channels

Уточнить интервал движения цен на предстоящий день нам помогут индикаторы ценовых каналов TD Channel I и TD Channel II. Суть их расчёта заключается в умножении средних значений экстремумов последних свечей на определённые коэффициенты. Подробнее о том, как рассчитываются ценовые каналы я рассказывал вэтом уроке. А в рамках этой статьи мы сразу перейдём к практике.

TD Channel I

Напомню, что, когда цены двигаются в определённом диапазоне, рынок будет находиться в границах TD Channel I. Пересечение ценой закрытия границ каналов говорит нам о том, что текущий тренд исчерпан и, вероятно, в скором времени можно будет наблюдать его разворот.

LiteFinance: Торговая стратегия Томаса ДеМарка на базе проекции свечей и дифференциальных направлений | Litefinance

Наименьшим таймфреймом в случае с BTCUSD, на котором эффективно работают индикаторы TD Channel I и TD Channel II является 4-часовой. Поэтому в торговле я рекомендую использовать именно его. Также вы можете самостоятельно поэкспериментировать с разными таймфреймами и выбрать для себя наиболее удобный средний промежуток времени.

Для более корректного отображения канала на 4-часовом таймфрейме я использовал коэффициенты 1,03 и 0,97. На практике также можно использовать альтернативные коэффициенты 1,09 и 0,91.

На 4-часовом графике отсутствуют сигналы, указывающие на разворот медвежьего тренда в бычью сторону. Но зато мы чётко видим сигнал о том, что ближе к концу дня бычий тренд исчерпал себя и в ближайшее время стоит ожидать коррекцию цен. То есть, если бы мы открыли позицию по рекомендации TD Range Projection, то после завершения свечи, помеченной на графике крестиком, нам её следовало бы срочно закрывать.

Напомню, что примерно в тот же момент я рекомендовал закрытие лонга при исследовании TD Range Projection. Для наглядности приведу график ещё раз.

LiteFinance: Торговая стратегия Томаса ДеМарка на базе проекции свечей и дифференциальных направлений | Litefinance

Разница заключается лишь в том, что по TD Range Projection мы бы не смогли снять максимальную прибыль. А TD Channel I позволяет нам не только подтвердить догадки, но и заранее предугадать разворот и получить максимальный профит.

TD Channel II

Если для TD Channel I достаточно пересечения границ канала закрытием одной свечи, чтобы говорить о затухании тренда и его вероятном развороте, то для TD Channel II таким сигналом является закрытие двух идущих друг за другом свечей. В остальном же принцип работы с этим индикатором остаётся прежним.

В зависимости от корректности отображения каналов я использую классические коэффициенты 0,995 и 1,005 либо их альтернативные варианты 0,930 и 1,070.

Посмотрим на графики:

LiteFinance: Торговая стратегия Томаса ДеМарка на базе проекции свечей и дифференциальных направлений | Litefinance

На 4-часовом графике BTCUSD не наблюдается каких-либо сигналов. Кстати, для анализа я использовал коэффициенты 0,930 и 1,070. Поэтому будем ориентироваться на схожие показания TD Range Projection и TD Channel I.

Таким образом, TD Channel применяется в качестве уточняющего инструмента для определения точек входа и выхода из позиций. Но ещё более точные данные мы сможем получить при помощи инструмента TD Sequential.

TD Sequential

Этот индикатор позволит заранее выявить момент затухания тренда и момент последующего разворота. Это самый подходящий инструмент для определения идеального момента входа в позицию. Поэтому его мы будем рассматривать на примере часового таймфреймов.

Состоит он из трёх элементов:

·         Price flip – сигнал потенциального разворота;

·         Setup – позволяет выявлять среди потенциальных разворотов коррекции цен.

·         Countdown – определяет момент истощения тренда и последующего формирования паттерна Price flip путём подсчёта его длины.

Чтобы не заниматься прямым пересказом урока, оставлю тутссылку на него.

Алгоритм использования TD Sequential

Покупаем (продаём) при исполненном паттерне TD Buy (Sell) Setup:

  1. Выполнено условие идеальной позиции.
  2. Ни одна из свечей не пересекла TDST Support (Resistance).
  3. Девятая по счёту свеча закрылась в окрестности TDST Support (Resistance).

Покупаем (продаем) при завершённом паттерне TD Buy (Sell) Countdown:

  1. Для агрессивной торговли – после закрытия 13-й свечи;
  2. Для консервативной торговли – после образования Price Flip.

Пример:

LiteFinance: Торговая стратегия Томаса ДеМарка на базе проекции свечей и дифференциальных направлений | Litefinance

На часовом графике выше (рассматриваемый день помечен зелёной зоной) мы видим завершение паттерна TD Buy Countdown. Последняя 13-я свеча помечена красным крестиком. Этот сигнал говорит о предстоящем развороте бычьего тренда. В нашем же случае это уже третий сигнал, свидетельствующий о том, что отмеченной крестиком свечи необходимо закрывать длинную позицию.

Благодаря этому вы сможете подыскивать идеальные моменты для входа в рынок и выхода из него. При этом, если вы не являетесь сторонником агрессивной торговли, руководствуйтесь сигналами TD Sequential только в том случае, если они повторяют или уточняют сигналы, полученные с TD Range Projection, TD Range Expansion Breakout и TD Channels.

Итоговый алгоритм трендовой стратегии

  1. Определяем дневной тренд при помощи TD Differential, TD Reverse Differential или TD Anti-Differential.
  2. По возможности подтверждаем прогноз о дневном тренде посредством паттернов TD Waldo Patterns.
  3. Используем TD Range Projection и TD Range Expansion Breakout для определения коридора внутридневных цен. В дальнейшем позиции открываются в соответствии с направлением дневного тренда и с учётом сформированного коридора цен. При открытии длинной позиции тейк-профит устанавливается в окрестностях L2+, а стоп-лосс – в окрестностях L1-. Если планируется открывать шорт, то стоп-лосс устанавливается возле L1+, а текущей целью будут окрестности L2-.
  4. На часовом графике при помощи TD Range Projection и TD Range Expansion Breakout делаем первичный анализ колебания цен в течение дня и используем его за основу для открытия и закрытия позиций.
  5. Анализируем 4-часовой гра фик при помощи TD Channels. Выявляем вероятные точки разворота краткосрочных трендов и используем их для определения точек входа и выхода из рынка или для подтверждения таких точек, выявленных в ходе анализа графика с помощью TD Range Projection и TD Range Expansion Breakout.
  6. При помощи TD Sequential на часовом графике подтверждаем составленный прогноз и определяем наиболее удачную точку входа и выхода при подтверждении сигнала на более старших ТФ.

На личном опыте могу сказать, что данное сочетание индикаторов и таймфреймов наиболее оптимально и подходит для низкочастотной трендовой торговли внутри дня. Однако, данный набор инструментов не является истинной в последней инстанции. Множество индикаторов Томаса ДеМарка позволяет сочетать их как кубики конструктора, что делает стратегии, построенные на основе данных инструментов очень гибкими и легко подстраиваемыми под условия рынка.

В ближайшем будущем, в моих аналитических статьях я буду делать прогнозы по различным торговым инструментам и не только по криптовалюте, что даст возможность оценить надежность и качество индикаторов Томаса ДеМарка и сделает их применение более наглядным и понятным.

На этом всё.

Спасибо за внимание! Всем удачи и хороших профитов!

Подписывайтесь на мой блог, чтобы ничего не пропустить! 

С уважением, 

Михаил @Hyipov


PS: Если статья понравилась, поставьте "+" в комментарии к данному посту, если нет, "-". Если не трудно, оставьте пару слов благодарности и не забывайте поделиться данной статьей со своими друзьями. Вам это ничего не будет стоить, а мне очень приятно :)

Будь в курсе последних событий криптовалютного мира, следи за моими публикациями в блоге.

Полезные ссылки:

·          Торговлю криптой с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Очень большой выбор криптовалютных пар и отличные маржинальные условия для спекуляций. Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит в платформе LiteFinance. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении вашего счета, и бонус зачислится одновременно с депозитом.

·          Чат трейдеров в телеграм: http://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.

·          Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: http://t.me/litefinance

 

LiteFinance: Торговая стратегия Томаса ДеМарка на базе проекции свечей и дифференциальных направлений | Litefinance

 

График цены BTCUSD в реальном времени

Торговая стратегия на основе проекции свечей и дифференциальных направлений Томаса ДеМарка

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Оцените данную статью:
{{value}} ( {{count}} {{title}} )
Появились вопросы к автору? Вы можете обсудить их в комментариях .
Начать торговать
Мы в социальных сетях
Live-Чат
Оставить отзыв
Live Chat